计量经济学-结构方程

5/5XXX学院实验报告课程名称计量经济学成绩实验名称结构方程模型专业投资学年级/班级B18投资学一班指导教师实验地点文博楼实验室名称经济学实验中心实验时间实验仪器计算机、eviews计量分析软件姓名学号实验目的什么是联立方程模型？根据数据建立结构方程模型,并说明可识别情况。运用二阶段最小二乘法TSLS进行结构方程估计。对估计结果进行解释。实验内容\步骤建立结构方程模型：建立宏观经济模型：消费函数，投资函数，收入方程。判断模型是否是可识别的。TSLS结构方程估计：在Object菜单中选择NewObject，然后在Typeofobject中选择System，点击OK。在System窗口中输入ct=c(1)+c(2)*yt+c(3)*ct(-1)，it=c(4)+c(5)*yt，instgtct(-1)，点击estimate，选择Two-SLS估计法，得到估计结果。实验结果分析及讨论1.什么是联立方程模型？联立方程模型是指同时用若干个相互关联的方程，表示一个经济系统中经济变量相互依存性的模型。2.建立结构方程模型，并说明可识别情况。建立如下所示的宏观经济模型：消费函数：投资函数：收入方程：判断该联立方程模型中投资函数方程是过度识别的，消费函数方程是恰好识别的，整个结构模型是可识别的。具体的步骤如下面所述：在联立方程模型中，为内生变量，为前定变量。所以结构模型中内生变量为,内生变量和前定变量的总个数为。

（2）阶条件：对于投资函数方程来说，方程中内生变量和前定变量的总个数为。根据前面讲过的条件,所以阶条件成立，此时如果投资函数方程可识别，则为过度识别；对于消费函数方程来说，方程中内生变量和前定变量的总个数为,根据前面讲过的各件,所以阶条件成立，此时如果消费函数方程可识别，则为恰好识别；对于收入函数方程来说，方程中内生变量和前定变量的总个数为,根据前面讲过的条件,所以阶条件成立，此时如果收入函数方程可识别，则为恰好识别。（3）秩条件：首先整理结构模型，通过移项，得到如下新的形式。

消费函数：投资函数：

收入方程：结构模型对应的参数矩阵为：对于投资函数方程来说，在删去其所对应的行以及其非零元素所对应的列以后，得到的子矩阵是：

实验结果分析及讨论（续）其秩为，所以本方程可识别，结合阶条件，本方程为过度识别。

对于消费函数方程来说，在删去其所对应的行以及其非零元素所对应的列以后，得到的子矩阵是：其秩为，所以本方程可识别，结合阶条件，本方程为恰好识别。对于收入方程来说，在删去其所对应的行以及其非零元素所对应的列以后，得到的子矩阵是：其秩为，所以本方程可识别，结合阶条件，本方程为恰好识别。综合可知，本结构模型可识别。实验结果分析及讨论（续）3.运用二阶段最小二乘法TSLS进行结构方程估计如下：System:UNTITLEDEstimationMethod:Two-StageLeastSquaresDate:12/07/21Time:10:45Sample:19792003Includedobservations:25Totalsystem(balanced)observations50CoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C(1)273.3999177.35011.5415830.1302C(2)0.2651840.1745191.5195100.1356C(3)0.4337290.4291811.0105950.3176C(4)-258.6251131.6564-1.9643940.0557C(5)0.4017650.00801950.104440.0000Determinantresidualcovariance1.35E+09Equation:CT=C(1)+C(2)*YT+C(3)*CT(-1)

Instruments:GTCT(-1)CObservations:25R-squared0.998280

Meandependentvar6526.600AdjustedR-squared0.998123

S.D.dependentvar4023.411S.E.ofregression174.2940

Sumsquaredresid668324.6Durbin-Watsonstat1.003405Equation:IT=C(4)+C(5)*YT

Instruments:GTCT(-1)CObservations:25R-squared0.991067

Meandependentvar5279.634AdjustedR-squared0.990678

S.D.dependentvar3703.951S.E.ofregression357.6166

Sumsquaredresid2941461.Durbin-Watsonstat0.8144654.对估计结果进行解释如下：通过上述回归结果，可以写出最后的如下模型：消费函数：投资函数：收入方程：可知我国居民的消费和投资都与其可支配收入存在着正相关关系。消费与收入的正相关关系并不显著，投资与收入的正相关关系极为显著。这从一定程度上说明收入增长对我国居民的消费需求并无显著刺激作用。实验心得1.了解了联立方程模型的基本概念、内生变量、外生变量和前定变量的概念，学会了联立方程模型的矩阵表示及结构式、简化式分类。2.能够运用阶条件和秩条件判断模型是恰好识别、过度识别和不可识别。3.掌握了联立方程模型的两种估计方法：间接最小二乘法、两阶段最小二乘法，学会了运用联立方程模型描述和分析经济系统中变量之间的复杂关系。4.经过这一节课的学习，大家都收获颇多，学会了很多新知识，掌握了很多专业方法，在下节课的学习中我们会继续保持这种良好的状态。教师评阅1.学生实验动手能力（20分）□优秀（20-18）□较好（17-15）□合格（14-12）□不合格（11-0）2.实验报告内容（共60分）（1）实验目的、教材、原理、内容及涉及步骤记录（20分）□正确、清晰、重点突出（20-18）□较正确、较清晰（17-15）□有较少错误（14-12）□有较多错误（11-0）（2）实验数据（现象）及结果记录、处理（20分）□清晰、正确（20-18）□较清晰、较正确（17-15）□合格（14-12）□不合格（11-0）（3）实验结果分析及讨论（20分）□结