第一章风险与风险管理

保险学授课班级：金融0911-0914教师：冼青华2010—2011（2）导言上海世博会与保险自然灾害与巨灾保险风险意识与风险事故第一章风险与风险管理

1、1风险

1、2风险管理

1.1风险(Risk)一、风险的含义二、风险的构成要素三、风险的分类1.1.1风险的含义从一般的意义上讲，风险是指未来结果的不确定性。保险理论中的风险，通常是指损失发生的不确定性(Uncertainty)。量：1>风险>0

质：1.事故的不确定性；

2.时间和地点的不确定性；

3.后果的不确定性。风险具有下列特征：（一）风险的客观性（二）风险的普遍性（三）风险的可测性（四）风险的可变性：质的变化；量的变化；某些风险在一定范围内被消除；新的风险产生。（五）风险的社会性1.1.2风险的构成要素（一）风险因素(Hazard)1.实质风险因素Physicalhazard

2.道德风险因素Moralhazard

3.心理风险因素Moralehazard（二）风险事故(Peril)

（三）损害(Loss)

风险是由风险因素、风险事故和损害三者构成的统一体。

风险因素、风险事故与损失之间的关系

风险因素、风险事故与损失三者之间存在因果关系，即风险因素引发?，风险事故导致?，而损失又标志着风险事故的大小，反映着风险因素的隐患和危害。

三者关系：风险因素→风险事故→损失

一生危险事故概率－－每年都可能遇到的危险事故发生概率染上爱滋病1／5700

被谋杀1／1110

死于怀孕或生产(女性)1／4000

自杀(女性)1／20000自杀(男性)1／5000

因坠落摔死1／20000

死于工伤1／26000

走路时被汽车撞死1／40000

死于火灾1／50000

溺水而死1／50000

受二手烟污染而死于肺癌1／60000被刺伤致死1／60000§§§§§§§§§§§

危险事故发生概率受伤1／3

难产1／6

车祸1／12

心脏病突然发作1／77

在家中受伤1／80

受到致命武器的攻击1／260

死于心脏病1／340家中成员死于突发事件1／700

乳腺癌(女性)1／10

死于中风1／1700

死于突发事件1／2900

死于车祸1／5000

危险事故发生概率死于手术并发症1／80000

因中毒而死(不包括自杀)1／86000

骑自行车时死于车祸1／130000

吃东西时噎死1／160000

被空中坠落的物体砸死1／290000

触电而死1／350000

死于浴缸中1／1000000

坠落床下而死1／2000000

被龙卷风刮走摔死l／2000000

被冻死1／3000000

危险事故发生概率死于手术并发症1／80000

因中毒而死(不包括自杀)1／86000

骑自行车时死于车祸1／130000

吃东西时噎死1／160000

被空中坠落的物体砸死1／290000

触电而死1／350000

死于浴缸中1／1000000

坠落床下而死1／2000000

被龙卷风刮走摔死l／2000000

被冻死1／3000000

每年都可能遇到的一生中可能道遇到的危险有一生危险事故概率

最大伤害事故小伤害事故无伤害事故工业伤害事故频率与损失程度之间关系的HEINRICH三角图1次300次30次1.1.3风险的分类

1、按照风险的性质划分为：纯粹风险和投机风险(PureRiskandSpeculativeRisk)2、按风险对象分为：财产风险、人身风险、责任风险和信用风险(PropertyRisk.PersonalRisk.LiabilityRiskandCreditRisk)3、按风险产生的原因分为：自然风险、社会风险、政治风险、经济风险和技术风险(PhysicalRisk.SocialRisk.PoliticalRisk.EconomicRiskandTechnologyRisk

)4、按风险影响的程度分为：基本风险和特定风险(FundamentalRiskandParticularRisk)5.按风险产生的环境划分:静态风险与动态风险(staticrisk，dynamicrisk)1.2风险管理

1.2.1风险管理的概念1.2.2风险管理的目标1.2.3风险管理的基本程序1.2.4风险管理方式及其比较1.2.1风险管理的概念风险管理(RiskManagement)，是指为实现一定的管理目标和策略，在全面系统及动态风险分析基础上，对各种风险管理方法进行选择和组合，制定并监督实施风险管理总体方案的决策体系、方法与过程的总称。（美）威廉斯教授认为：风险管理（riskman-agement）是通过对风险的识别、估计和控制，以最少的费用支出将风险所致的种种不利后果减少到最低限度的一种科学管理方法。风险管理是现代社会经济健康运行的必要保障。企业和家庭通过风险管理，可以减少生命财产损失，减轻人们对风险的恐惧和忧虑，从而提高利润水平和工作效率；政府通过风险管理，可以减少社会资源的浪费，改进社会资源的分配和利用，稳定社会经济生活和政治局面。如金融风险管理、社会保险制度等。对风险管理的理解从管理的角度：风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理科学。（吴小平主编：《保险原理与实务》，中国金融出版社2002年版第283页）从决策的角度：风险管理是一个组织或个人用以降低风险的负面影响的决策过程。（（美）特瑞斯.普雷切特等著：《风险管理与保险》，中国社会科学出版社1998年版第18页）可见，风险管理的过程既是一个管理过程，又是一个决策过程。传统的风险管理方式主要包括事先预防、灾时施救和灾后补偿。现代风险管理产生于美国。20世纪早期，风险管理以保险为主进行，20世纪50年代以来，逐步发展为保险与非保险方式相结合的全面风险管理。风险管理思想源于安全管理。法国科学管理大师法约尔在1916年提出企业经营有六大职能：技术职能、营业职能、财务职能、安全职能、会计职能、管理职能。1983年5月，在美国召开的风险与保险管理协会年会上，各国学者讨论制订了101条风险管理准则，它使风险管理规范化，成为指导各国从事风险管理的指南。

1996年，伯恩斯坦在其具有广泛世界影响的著作《与天为敌—风险探索传奇》中强调：“一个社会理解、衡量和管理风险的能力是现代社会与古代社会的分水岭”。“风险管理有助于我们在非常广阔的领域里进行决策，从分配财富到保护公共健康，从战争到家庭计划安排，从支付保费到系好安全带，从种植玉米到玉米片的市场营销。”

风险管理的核心是企业风险管理，现代企业已将风险管理提升到公司治理的高度，成为企业提高核心竞争力的经营管理理念之一。公司管理分为战略管理（重战略）、经营管理（重操作）、风险管理（重不确定性）三大类型，彼此相互融合，紧密联系。风险管理的本质：一种运用管理学原理去管理一个组织的资源和活动，并以合理成本尽可能减少事故的损失和不利影响。1.2.2风险管理的目标

（一）风险管理的总体目标

通过风险成本最小化实现企业价值最大化是风险管理的总体目标。（选择经济和有效的方法使风险成本最小）（二）风险管理的损害前目标：减少或者避免损失的发生。(减少风险事故的发生的机会,以最经济、最合理的方法预防潜在损失的发生,减轻和消除精神压力)（三）风险管理的损害后目标：尽可能减少直接损失和间接损失，尽快恢复到损失前的状态。(维持企业的生存,生产能力的保持与利润计划的实现,保持企业的服务能力,履行社会责任。)1.2.3风险管理的基本程序确立风险管理目标；识别各种可能减少企业价值（导致损害）的重大风险；衡量潜在损害可能发生的频率和程度；开发并选择适当的风险管理方法；制定并实施所选定的风险管理方案；持续地对经济组织的风险管理方案和风险管理战略的实施情况和适用性进行监督、评估与反馈。（一）确立风险管理目标（与组织或个人的整体目标相一致。风险与收益之间的平衡。考虑对安全性的态度和接受风险的意愿）

（二）风险识别：是整个风险管理的基础，是在风险事故发生之前，运用各种方法系统地、全面地、连续地认识所面临的各种风险，并分析风险事故发生的潜在原因。不同企业、不同的经营管理过程所面临的风险种类及其严重程度并不完全相同，企业可以根据其性质、规模和技术条件选用科学的方法对自身存在的风险进行识别。这些方法主要包括保单汇编分析、风险清单分析、流程分析、财务报表分析以及现场调查法、损失统计法、环境分析法等。（三）风险衡量：是对风险的定量分析。在风险识别的基础上，通过对所收集的大量损失资料加以分析，运用概率论和数理统计，估计和预测风险发生的概率和严重程度。

损失频率和损失幅度是估算风险的一般方法。损失频率测量的是在单位时间内损失事件发生的平均次数。损失幅度是标的物发生一次风险事故时的平均损失额度。损失频率乘以损失幅度得到期望损失。例如，某企业20栋厂房中每年有0.2栋发生火灾，每次平均火灾损失为8万元，则期望损失为：

0.2÷20×80000=800（元）损失频率和损失幅度得到的是平均意义上的结果，对风险估算的进一步研究需要考虑可能的偏差，即风险损失的变异（波动）程度，这种变异程度由损失变量的方差或标准差来度量。某种可能的方差越大，其损失额度的不确定性就越大，相应的风险就越大。风险管理的基本程序（四）开发并选择适当的风险管理方法1.回避2.控制型风险管理方式：（1）预防（2）抑制

3.财务型风险管理方式：（1）自留风险（2）转移风险：非保险转移保险转移风险管理的关键就在于选择风险管理方式。风险管理的基本程序（五）风险管理的决策与实施：风险管理决策是根据风险管理目标与宗旨，在全面、系统的风险分析基础上，科学地选择风险管理工具及其组合，从而制定出风险管理的总体方案和重点。风险管理决策的实施是合理组织企业的人、财、物资源，执行风险管理方案，协调监督各项工作的顺利进行，包括实施购买保险计划、风险控制计划、自留风险计划等财务安排。（六）风险管理的效果评价与反馈；在风险管理方案的执行过程中，每隔一定时间或周期对风险管理的效果进行评价，发现问题及时修正。

案例：个人的风险管理—上班途中小李是一家证券公司的职员，每天早晨必须在9:00以前赶到公司上班，以保证在9:30证券交易所开盘以前做好充分的准备。小李的家离单位不算很近，他一般7:00起床，一边洗漱、吃早饭，一边听新闻。以前，他坐公交车上班，一般7:50出门，坐公交车大概需要50分钟到达；有时也可以坐公交车换乘地铁，大概需要40分钟；小李新近买了辆汽车，他可以开车上班，开车的路线需要经过一个集市，然后上高架，再经过一段市内路段到达公司，正常情况需要20分钟。请用所学到的风险管理知识分析一下，小李开车上班的过程可能有哪些风险？如何解决?1.2.4风险管理方式及其比较

（一）风险规避(Riskavoidance)

风险规避是指放弃某项活动或改变其性质、工作地点或工作方法，以达到规避因从事该项活动可能导致损失的目的。风险规避通常在两种情况下进行：一是某特定风险所致损失频率和损失程度相当高时；二是在处理某种风险时其成本大于其产生的效益时。避免风险虽然有效但却有限。第一，有许多风险是无法避免的，如人的生老病死、地震、洪水等自然灾害。第二，避免某些风险的同时可能放弃了相应的盈利机会，在经济上是不适当的。第三，避免了某一风险有可能产生新的风险。（二）损失控制(losscontrol)

损失控制主要包括预防和抑制即防损和减损两种方式，其目的是用来降低损失发生的频率和严重程度，保护生命和财产安全。

1、损失预防(lossprevention)预防是指在风险发生前设法消除或减少可能引发损失的各种因素而采取的处理风险的措施。其方法包括工程物理法和人类行为法，前者侧重于风险单位的物质因素防范，如各种建筑物的防火、防盗、防洪、防震结构设置与改进；后者侧重于对人们行为的教育，如职业、交通、消防、防震安全教育等。

风险要素防损措施烟尘禁止吸烟，没收有烟尘的材料水灾筑建大坝，水库，水源管理人行道结冰铲雪、撒盐、加热路面污染制定使用协议，污染物处理措施酒后驾车禁止，处罚、拘留、判刑2、损失抑制(lossreduction)损失抑制是指风险事故发生时或发生后采取的各种减损措施，设法抢救受损生命和财产，防止损失扩大。

抢救：在最短时间内作出阻止损失扩大的正确反应

风险分离或隔离：就是将风险载体之间相互隔开或分离。

风险分散：是根据风险因素间以及风险因素与其他因素间的负相关关系，将风险载体多样化组合，使各载体承受的风险相互抵消以减少风险。

应急计划：通常是多种风险管理措施的组合运用，比如应急培训、建立应急领导小组、应急融资计划、改进建筑结构、备份重要记录并存放在不同的地方、建立与社区的合作关系，等（三）财务型风险管理（Financialmanagementofrisk）（风险融资）主要包括风险自留、风险转移两种方式。在风险转移方式中，又包括合同安排、套期保值以及其他合约化风险转移手段和保险，其中最重要的风险转移方式是保险。

1、风险自留（Riskretention）自留风险是指经济单位对风险的自我承担。通常对那些损失频率较高但损失程度较低的风险即经常发生的小灾小损采用自留方式比较适用。自留往往有三种情况（1）对潜在损失没有意识、估计不足或残余风险（被动自留）（2）损失金额相对较低，经济上微不足道（主动自留）（3）通过对风险和风险管理方法的认真分析，决定全部或部分承担某些风险。（主动自留）自留风险的可行性取决于对未来损失的正确判断和损失补偿基金的适当安排。

2、风险转移(Risktr