伍侃：程序化交易平台与技术-20160116

程序化交易平台与技术

——OpenQuant平台及相关的开源项目简介

主讲：伍侃2016/01/16个人简介伍侃wǔkǎn,不姓吴wú，不名凯kǎi银河期货技术支持部金融软件支持高中时开始编程、09年时开始接触金融相关开发OpenQuant系列软件国内技术支持QuantBox系列开源项目发起人开发者大纲OpenQuant2014程序化交易平台简介——FrameworkXAPI统一行情交易接口简介——APIQuantBox下其它开源项目忠告适合自己才是最好的不要轻易造轮子，通常只是自己知识面窄一站式解决所有问题的平台和语言极少，灵活组合才能事半功倍完全无人值守研发成本太高，暂停交易，报警人工处理更保险OpenQuant2014专业的程序化交易平台优点(1/10)C#语言，支持引入各种库，如QL.Net(QuantLib)可与其它语言交互，如MATLAB、R、PythonPython:…/forum.php?mod=viewthread&tid=1190MATLAB:…/forum.php?mod=viewthread&tid=111优点(2/10)事件机制，支持Tick行情，多合约多周期优点(3/10)支持价差套利优点(4/10)支持算法交易优点(5/10)支持移仓换月优点(6/10)支持内外盘、期权、外汇，接口开放。支持FIX，可自行开发接入其它市场，如比特币(REST/WebSocket/FIX)、黄金现货(Kingstart/飞鼠)等。优点(7/10)虽未开源近似开源优点(8/10)支持自行开发界面，满足个性化需求优点(9/10)可编写独立程序，可移植到Linux下优点(10/10)目前国内唯一比较适合做期权多合约程序化的公开平台缺点(1/1)难，适合团队，并且团队中需要有编程能力强的人不提供历史数据，需要自行解决只是交易平台，分析统计功能偏弱，建议与其它工具结合使用国外平台一般没有开平与双向持仓，需变通实现过于灵活，官方控制力不够，盗版泛滥，导致技术支持欠缺，需自己钻研只有英文版版本QuantDeveloper，有源码泄漏,原生支持FIX，国内有大型私募在使用OpenQuant3.x，可购买源码，QD上封装了一层导致功能变弱，中国区已放弃支持OpenQuant2014，主推，比QD架构更好，不公开源码OQ2014架构特点大部分对象由FIX字典改成普通对象使用总线架构，策略不用考虑多线程问题引入卖方策略，编写复杂策略可分而治之个人认为是国内公开的架构最优秀的交易平台之一上海两家厂商参考OQ3，深圳一家厂商参考OQ3也有网友参考OQ研究自己的Java版或C++版建议有能力造轮子，还不如直接用OQ或基于它做扩展仅是交易平台，不是用来看行情的对有些人来说，了解一下是什么，然后继续用回WH\TB\MC才是正确的途径XAPI统一行情交易接口自认为支持的接口和语言最多的封装起因(1/3)OpenQuant由C#编写，而CTP官方只发布C++版，所以必须编写C++转C#的封装通用的接口C++->C->*，*可以是MATLAB\Python\Java\R\C#等各种语言能让*接入，C向外暴露的接口一定要简单。因为有些逻辑在别的语言中并不好实现。这是没有使用最早版本海风接口的主要原因起因(2/3)CTPC-CTP、CSharp-CTP、OpenQuant-CTPCTPZQC-CTPZQ、CSharp-CTPZQ、OpenQuant-CTPZQ飞创XSpeedC-XSpeed、CSharp-XSpeed、OpenQuant-XSpeed起因(3/3)飞马Femas/恒生UFX/金仕达Kingstar…各种资产管理系统/风控平台…MATLAB接入方案也已实现CSharp-CTP为接CTPZQ还要再写一套MATLAB的示例任何API在被接入后都要遵循新规范，如果把这种规范提前到C层是否就能简化工作中证期货率先实现了统一接口CTP/Femas/XSpeed不开源，无法实现股票交易，只有C#版结构演进FIX协议vsAPI接口很少有人直接将协议的数据不做处理和计算直接输出到界面中需要对协议有一定的了解，要查规范文档才能正确使用API直接得到结构体使用起来更方便如果系统原生就支FIX，那还是使用FIX接入要简单使用方法(C#)使用方法(C++)使用方法(C)使用方法(MATLAB)使用方法(COM)代码使用方法(COM)使用方法(COM)代码使用方法(COM)股票接入方案个人股票行情源：网页源新浪财经、腾讯财经；API源通视接口(XAPI已支持)交易接口：同花顺通达信按键模拟；通达信接口直接调用(XAPI已支持)机构交易恒生UFX(已经有机构开发了XAPI版)行情宏汇(已经有机构开发了XAPI版)版本https:///QuantBox/QuantBox_XAPI已经停止更新，基本个人完成，不支持申购赎回分拆合并，不支持多账号，封装同步版接口难度大https:///QuantBox/XAPI2引入了一些网友共同设计与开发，解决了第1版的各项问题QuantBox其它开源项目交易系统周边项目QuantBox其它开源项目QuantBox.DataQuantBox.DataReceiverQuantBox.Data一种专用于存储分享传输的行情数据格式复制历史数据时，文件太大不方便分享与CSV格式相比，普通行情压缩比可达20:1至30:1，N档行情甚至可达1000:12010年至今所有期货一档行情约4GB可惜目前只写了C#版库展示原理Map的Key-value结构，当value为0或null时可不写硬盘自实现某种差分算法，力争将绝大部分数据变成0或变小GoogleProtocolBuffer7z中的PPMd压缩算法压缩算法比较QuantBox.DataReceiver有了统一接口与行情存储格式后，开发7*24小时的行情接收器顺理成章支持收期货、股票、个股期权行情支持自动更新过滤要订阅的合约收盘后自动归档