2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试卷A卷附答案

2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试卷A卷附答案单选题（共100题）1、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】A2、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】B3、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】C4、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALLOPTION）B.购买1份买方期权（CALLOPTION）C.购买1份卖方期权（PUTOPTION）D.卖出1份卖方期权（PUTOPTION）【答案】B5、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】D6、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】C7、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】B8、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】C9、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】C10、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】A11、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】C12、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】A13、下列不属于战略风险识别的层面的是()。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】A14、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A15、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A16、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】C17、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】C18、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】D19、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】A20、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】C21、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】B22、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】B23、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】B24、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】A25、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D26、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99％的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】D27、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】C28、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A29、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】B30、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】A31、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】A32、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】C33、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】B34、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】B35、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】C36、当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】C37、商业银行的零售存款通常被认为是（）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】C38、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】D39、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】D40、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】D41、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】D42、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C43、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】A44、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】B45、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】C46、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】A47、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】A48、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】A49、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】D50、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】D51、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】D52、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】B53、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】B54、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】C55、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A56、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C57、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】A58、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】A59、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】D60、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】D61、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】D62、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】C63、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】A64、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B65、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A66、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】C67、商业银行的决策机构是（）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】A68、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】B69、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D70、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】A71、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】C72、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】B73、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】C74、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A75、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】B76、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D77、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】C78、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】D79、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】C80、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】D81、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】C82、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】D83、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】B84、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】A85、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80％B.100％C.120％D.150％【答案】D86、下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】B87、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息【答案】B88、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】B89、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】D90、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B91、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】D92、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】B93、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B94、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】A95、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】C96、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】C97、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A98、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】A99、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】A100、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A多选题（共50题）1、下列有关替代标准法的说法，正确的是（）。A.替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法B.商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度C.使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据D.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定E.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本【答案】AB2、风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括（）等。A.了解机构B.实施风险为本的现场检查C.监管措施、效果评价和持续的非现场监测D.准备风险为本的现场检查E.规划监管行动【答案】ABCD3、下列属于操作风险关键风险指标的是（）。A.员工水平B.客户满意度C.地区数量D.交易量E.产品复杂程度【答案】ABCD4、在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准人，是因为（）。A.银行具有很强的公众性B.银行面临着复杂的风险种类C.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡D.银行具有特殊的资产负债结构E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响【答案】ABCD5、信用风险加权资产公式中的重要参数输入包括（）。A.违约风险暴露（EAD）B.违约概率（PD）C.利润风险价值（EAR）D.违约损失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD6、模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）。A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段【答案】C7、下列关于缺口分析的理解正确的有（）。A.当某一时间段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升【答案】ABC8、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括A.生前遗嘱方式B.地方行政府注资+引战重组的方式C.资本规划方式D.在线修复方式E.收购承接方式【答案】BD9、下列可被商业银行认定违约的情形有（）。A.银行同意消极债务重组，造成债务规模减少B.银行认为债务人即将破产或倒闭C.银行停止对贷款计息D.银行将贷款出售没有造成损失E.债务人欠息或手续费90天（含）以上【答案】ABC10、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。A.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备B.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化C.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散E.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况【答案】ABC11、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有（）。A.全面及时的识别、计量、监测和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层的监督D.全面的审计与内部控制E.适当的政策、措施和规定【答案】ABCD12、法人信贷业务的流程主要有（）。A.评级授信B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放E.后台清算【答案】ABCD13、外包风险管理工作包括（）。A.外包风险评估B.尽职调查C.外包协议管理D.外包服务承诺E.分包风险管理【答案】ABCD14、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（）。A.sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3【答案】AD15、下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（）。A.属于衍生产品交易B.在实践中通常简称为即期C.可以满足客户对不同货币的需求D.是指现金或现货交易E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险【答案】BCD16、下列关于行业财务风险指标的说法正确的有（）。A.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标B.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标C.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标D.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标E.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标【答案】ABCD17、商业银行的风险管理环境包括下列哪些要素？（）A.内部控制B.风险偏好C.公司治理D.管理战略E.风险文化【答案】ABCD18、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A.未能正确识别假钞B.未经授权办理大额取现业务C.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙D.无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务E.未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务【答案】ABD19、非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断，下面属于管理层风险分析的是（）。A.历史经营记录及其经验B.品德与诚信度C.行业特征及定位D.领导后备力量和中层主管人员的素质E.行业竞争力及替代性分析【答案】ABD20、从银行自身的角度来看，有效的信息披露机制（）。A.保持充足的资本水平B.明确市场约束作为资本监管的有效工具C.提升银行自身资本管理和风险管理水平D.促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险E.提高了银行信息的透明度【答案】ACD21、通常，风险限额管理包括（）三个环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额评估E.风险限额识别【答案】ABC22、下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。A.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性【答案】ABCD23、操作风险控制的基本要素包括（）。A.董事会的监督控制B.高级管理层的职责C.适当的组织架构D.操作风险管理政策、方法、程序E.操作风险信息系统【答案】ABCD24、在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为（）。A.银行面临着复杂的风险种类B.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡C.银行具有特殊的资产负债结构D.银行具有很强的公众性E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响【答案】ABCD25、资本充足率监督检查包括（）。A.评估商业银行全面风险管理框架B.审查商业银行对合格资本工具的认定C.检查商业银行内部资本充足评估程序D.对工作压力测试工作开展情况进行检查E.评估资本充足率计算结果的合理性和准确性【答案】ABCD26、以下关于商业银行客户评级／评分验证的说法，正确有()。A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】AB27、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失导致信用状况下降。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。A.信用风险B.国别风险C.法律风险D.操作风险E.市场风险【答案】ABC28、商业银行制定资本规划应符合（）的监管要求A.充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素B.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性C.考虑各种资本补充来源的长期持续性D.兼顾短期和长期资本需求E.确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理和外部经营环境相适应【答案】ABCD29、商业银行系统缺陷引发的操作风险中，由于信息科技系统和一般配套设备不完善所产生的风险，具体表现为（）。A.硬件B.软件C.网络与通信线路D.动力输送损耗／中断E.系统开发、维护成本过高【答案】ABCD30、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括()。A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.把商业银行的损失／收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D.与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失／收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的E.经营管理的合规性及合规部门工作情况【答案】CD31、下列关于贷款组合信用风险的说法．正确的有（）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险C.贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总D.贷款资产可以过于集中E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响【答案】B32、根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括（）。A.就业制度B.工作场所安全事件C.客户、产品及业务活动事件D.信息科技系统事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD33、下列说法不正确的是()。A.商业银行的存贷款比例不得超过75％B.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70％C.预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失D.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30％E.市值敏感度为修正持续期缺口乘以2％／年【答案】D34、广义上讲，银行机构的市场准人包括()。A.机构准人B.业务准入C.区域准入D.高级管理人员准入E.级别准人【答案】ABD35、根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等待遇C.确认利益相关者的合法权利D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管【答案】BCD36、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会