第三章模型中误差项假定的诸问题

赵国庆中国人民大学出版社21世纪经济学系列教材普通高等教育“十五”、“十一五”国家级规划教材计量经济学（第四版）模型中误差项假定的诸问题计量经济学第三章重点问题广义最小二乘估计序列相关性异方差性2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题主要内容第一节广义最小二乘估计

第二节序列相关

第三节异方差性2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第一节广义最小二乘估计模型矩阵形式其中2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第一节广义最小二乘估计In为n阶单位阵2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第一节广义最小二乘估计2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第一节广义最小二乘估计2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第一节广义最小二乘估计2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第二节序列相关一、误差项间产生序列相关的原因1.模型设定的偏误2.经济行为的惯性2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第二节序列相关二、误差项间序列相关存在时的回归分析结果与主要影响一阶自回归模型，记为AR(1)2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第二节序列相关2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第二节序列相关2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第二节序列相关三、序列相关的Durbin-Waston检验法H0：ρ=0VSH1：ρ≠02023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第二节序列相关DW统计量2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第二节序列相关DW的使用2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第二节序列相关DW检验临界区域示意图2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第二节序列相关使用DW检验应注意以下三点：(1)DW只适合于1阶自相关的检验；

(2)回归模型中必须含有常数项；(3)当模型中含有被解释变量的滞后项时，此检验产生偏误，即DW常取值在2左右，造成模型中不存在自相关的假象。2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第二节序列相关四、误差序列相关模型的估计1.

ρ已知时的估计2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第二节序列相关2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第二节序列相关GLS与CO变换的区别：CO变换只能用于n-1个数据，样本较大时，两者估计的差异较小2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第二节序列相关

(2)ρ未知的估计2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第二节序列相关2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第二节序列相关五、h统计量注意：(1)DW只适合于1阶自相关的检验；(2)回归模型中必须含有常数项；(3)当模型中含有被解释变量的滞后项时，此检验产生偏误，即DW常取值在2左右，造成模型中不存在自相关的假象。这时，使用h统计量

2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第二节序列相关2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第三节异方差性一、异方差性产生的原因和影响在线性模型的基本假定中，ut关于方差不变的假定不成立，其他假定不变的情形称为异方差性。异方差的影响：（1）对于t检验统计量的影响，如果继续利用标准条件下给出的各种统计量，会给出错误结果；（2）异方差存在时，虽然OLS估计继续保持线性无偏性和一致性，但是，已失去有效性。换句话说，OLS估计在所有可能的线性无偏估计中，方差最小的性质已经不存在。2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第三节异方差性二、方差比已知的估计2023/1/31第三章模型中误差项假定的诸问题第三节异方差性三、异方差性的检验1.Goldfeld-Quandt检验2.Breusch-Pagan检验