金融机构风险管理选择题答案

金融机构风险管理选择题答案金融机构风险管理选择题答案16/16金融机构风险管理选择题答案【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编写改正】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可改正】1．以下财产与欠债中，哪一个不是1年期利率敏感性财产或欠债?()．20年期浮动利率公司债券，每一年重订价一次．30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重订价一次．5年期浮动利率按期存款，每一年重订价一次．20年期浮动利率抵押贷款，每两年重订价一次2．假定某金融机构的3个月重订价缺口为5万元，3个月到6个月的重订价缺口为-76个月到1年的重订价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重订价缺15为(

万元，)。A．8万元B．6万元．-8万元D．10万元3．假定某金融机构的1年期利率敏感性财产为20万元，利率敏感性欠债为15万元，则利用重订价模型，该金融机构在利率上涨1个百分点后(假定财产与欠债利率变化同样)，其净利息收入的变化为()。A．净利息收入减少0．05万元B．净利息收入增添0．05万元C．净利息收入减少0．01万元D．净利息收入增添0．01万元4．一个票面利率为10％，票面价值为100元，还有两年到期的债券其此刻的市场价钱为(假定此刻的市场利率为10％)()。A．99．75元B．100元C．105．37元D．98．67元5．假定某金融机构因为市场利率的变化，其财产的市场价值增添了3．25万元，欠债的市场价值增添了5．25万元，则该金融机构的股东权益变化为()。．增添了2万元B．保持不变C．减少了2万元D．没法判断6．有效期与到期日的关系为：()。．DB≤MBB．DB<MBC．DB≥MBD.DB=MB7．限时为一年，面值为1000元，利率为12％，每半年付息的债券的有效期为()。A．1年B．0.878年C．0.2年D．0.971年8．限时为2年，面值为1000元的零息债券的有效期为()。A．1.09年B．1.78年c．2年D．2.9年9．债券为10期永远性公债，面值为1000元，预期利润率变化是40%，其有效期为()。A．10年B．13.5年C．12.5年D。14.5年10．债券的有效期为8.23年，利润率为8％，其修正的有效期为（）A．9.37年B．6.72年C．8.23年D.7.62年11．债券的票面利率越大，有效期()。A．越小B．越大C．不变D．不确立12．当债券的到期日不停增添时，有效期也增添，但以一个()速率在增添。A．递加B．不变C．递减D．不确立13．假如为每半年付息，丈量财产或欠债价钱对利率变化的敏感度的公式为()。dPDdRdPDdR．P1RB．P1R/2AdPMDdRdPD2dRc．PD．P1R．运用有效期模型来对你的财产组合进行免疫，当利率变化时，哪个要素不会影响金融机构的净值?()A．杠杆修正的有效期缺口B．金融机构的规模C．利率的变化程度D．市场条件的变化15．可以使用以下哪一种方法使得修正的有效期缺口为零?()A．增添财产规模B．减少DA和增添DL．C．减少欠债规模D．增添DA16．假定银行贷款优惠利率为6％，信誉风险溢价为1％，贷款开销比率为0.5％，银行要求赔偿性余额为8％，法定准备金率为6％，则该笔贷款的合同许诺利润率为()。A．10.22％B．12.36％C．8.11％D．7.38％17．假定某金融机构的一笔贷款业务中，每贷出1元可以获取0．012元的利润，若未猜想到的违约率为8％，违约发生时的预期损失率为85％，则该贷款的RAROC比率为()。A．17．65％B．18．58％C．14．63％D．20．21％18．上题中，若要求的股东回报率为20％，该金融机构应当采取的行为是()。．发放该笔贷款．降低股东回报率．不发放贷款或调整贷款条件．不可以确立19．某大型公司财务资料以下：总财产=350000(元)、流动财产=80000(元)、流动欠债=75000(元)、息税前利润=30000（元）、保存利润=20000（元）、股票总市值=100000（元）长久欠债=200000（元），销售收入=600000（元），则该公司的Z值为()。A．2.3951B．3.1589C.0.4796D．2.134520．以下对市场贷款数目散布模型说法正确的选项是()。．该模型是对现代财产组合理论的局部运用．市场参照点是各个银行的贷款组合管理目标．偏离市场均匀水平越大的银行风险水平必定很大D．该模型合适于全部的金融机构21．以下对信誉胸怀方法说法错误的选项是()；，．该方法是新巴塞尔协议赞成银履行用的内部模型之一．信誉风险胸怀法是一种鉴于市场价值的盯住市场模型．金融机构的最大可能损失不可以能超出风险价值(VaR)D．95％的风险价值代表存在5％的可能性损失超出风险价值22．以下那一项不是信誉胸怀方法所需要的数据?()．借钱人信誉评级的历史资料和下一年借钱人的信誉等级．市场贷款数目散布数据C．违约贷款的回收率D．债券（或贷款）市场上信誉风险溢价率和利润率从经济的角度来看，表外项目是()。A．财产B．欠债C．或有财产和或有欠债D．财产和欠债24．某一金融机构有财产5000万元、欠债4500万元、或有财产100万元、或有欠债150万元，按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为()A．500，600B．600，500C．500，350D．500，45025．以下不属于银行将业务转到财产欠债表外的原由有()。A．增添的手续费收入B．防范资本充分率要求C．防范贮备率要求D．获取利息收入26．以手下于中间业务的有()。A．商业信誉证B．咨询C．金融衍生工具D．许诺贷款27．以下不属于贷款许诺的主要风险的是()。A．利率风险B．信誉风险C．总筹资风险D．法律风险28·以下不属于表外业务的看守标准和基本源则的是()。A·利润最大化原则B．信息显现原则C·谨慎会计制度原则D．资本充分率原则29·信誉证手续费收入应当超出信誉证的预期违约风险，它等于违约的概率乘以信誉证的()。．预期净收入B．预期净收入与预期净支出之差C．预期净支出D．预期净利润在计算利率和外汇衍生合约目前风险敞口时，当计算出的合约代替成本为负值和为正当时，银行的目前风险敞口分别为（）。．0，这个为正的值．这个为负的值，0C．0,0D，这个为负的值，这个为正的值31．依据《巴塞尔协议II》的规定，在计算利率和外汇衍生合约风险加权财产时采纳的风险权数为()。A．50％B．100％C．75％D．25％32．对表外业务中的非避险交易应按()计价。A．市场价值B.历史价值C．账面价值D．市场价值与账面价值的算术均匀值33．当金融机构在未来有一笔外汇收入，并且预期外汇汇率会下跌时，应当()。．在远期市场上买入外币．在远期市场上卖出外币．在即期市场上买入外币D．在即期市场上卖出外币34．以下外汇交易活动中，金融机构需要担当外汇风险的是（）。购置、销售外币，使客户参加和达成国际商业交易。购置、销售外币，使客户或金融机构对外国进行真切投资和金融投资。以套期保值为目的，购置、销售外币，以抵消客户或金融机构的特定外币的敞口头寸。经过展望外汇汇率走势，以谋利为目的购置、销售外币。35．外汇风险的本源除了汇率的颠簸性外，还有（）。A．净外汇风险敞口B．外汇财产C．外汇欠债D.外汇买入36．假如银行拥有存在美国美元的多头，当人民币对美元增值时，银行会()。A．损失，B．盈利C．既不损失也不盈利D.不可以确立损失仍是盈利资本的组成不包含()。A．一般股B．银行短期借钱C．一般准备金D．盈利38．除了一般股之外，股本还包含()。A．资本溢价B．债务资本C．优先股D．保存利润39．以下不属于《巴塞尔协议》规定的资本的是()。A．核心资才B．一级资本C．隶属资本D．自有资本40．以下不属于《巴塞尔协议》规定的隶属资本的是()。A．公然贮备B．未公然贮备C．财产重估贮备D．次级长久债务41．《巴塞尔协议》规定的商业银行最低资本充分率为()。A．6％B．8%C．7％D．10%42．《巴塞尔协议》规定商业银行的隶属资本不得超出总资本的()。A．50％B．20％，C．40％D．60%43．《巴塞尔协议II》不针对的风险是()。A．操作风险B．信誉风险c．市场风险D．外汇风险44．《巴塞尔协议Ⅱ》的特色不包含()。．风险财产的测算反应了金融市场上的信誉风险、市场风险以及操作风险．在确立资本充分率时，增添了风险权数区分的品位．要求参加国银履行用同样的公式和同样的风险权数计算资本充分率．《巴塞尔协议Ⅱ》的标准法引入了内部评级45．以下科目中不属于银行账户的是()。A．贷款B．资本C．存款D．债券46．以下科目中不属于交易账户的是()。A．债券B．商品．外汇D．资本47．VaR和DEAR的关系为：()。．VaR=DEAR×N．VaR=DEAR×N．VaR=DEAR／ND．VaR=DEAR／N48．以下财产间利润的有关性与财产组合的总风险间的关系正确的选项是()。A．财产间利润若为完满正有关则财产组合的总风险越大B．财产间利润若为完满负有关则财产组合的总风险越大．财产间利润若不有关则财产组合的总风险越大．财产间利润若一些为负有关，而另一些为正有关则财产组合的总风险越大49．假定一个投资的均匀日利润率-0.03％，标准差为1％，目前的价值为100万元，置信度水平为99％，则VaR为()。A．16200元B．23000元C．162000元D．230000元50．丈量日风险价值的公式为：()。．日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×价钱的颠簸×利润的暗藏不利变化．日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×头寸的价钱敏感度×利润的暗藏不利变化．日风险价值(DEAR)=头寸的本币账面价值×价钱的颠簸×利润的暗藏不利变化．日风险价值(DEAR)=头寸的本币账面价值×头寸的价钱敏感度×利润的暗藏不利变化51．在国际清理银行的标准模型中，对金融机构外汇头寸配置的资本金要求是()。A．外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的8％B．外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的4％C．外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的8％D．外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的4％52．假定银行拥有了一种股票的多头为200万美元，同时还有该股票的空头50万美元，那么依据国际清理