我国利率市场化对商业银行的影响及应对课件

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5月10日审计署发布了中国进出口银行、中国建设银行、中国农业银行三家银行2011年度资产负债损益审计结果。审计发现，2011年度3行的总行以及9家省分行共违规发放法人贷款245.73亿元，其中农行违规放贷98.13亿，建行违规放贷68.16亿，进出口银行违规放贷79.44亿。审计署称，三家银行违规发放贷款和办理票据业务问题主要表现在，一是违规发放贷款和办理票据业务问题仍然比较突出，主要是向不符合贷款条件的项目和企业发放贷款，违反规定程序发放贷款，违规办理无真实贸易背景的银行承兑汇票及开立信用证，违规发放个人贷款等；二是违规办理存款业务，主要是变相提高存款利率，为完成存款考核指标而违规虚增存款等；三是一些分支机构存在会计核算不实、资产管理和财务核算工作不够规范等问题；四是部分贷款“三查”不到位、贷款五级分类不够准确、部分信贷资金被挪用、未按实际进度和资金需求发放贷款、代客金融衍生品交易不够规范、未严格执行集中采购管理规定等。一.何为利率市场化？

利率市场化是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平。实际上，它就是将利率的决策权交给金融机构，由金融机构自己根据资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平，最终形成以中央银行基准利率为基础，以货币市场利率为中介，由市场供求决定金融机构存贷款利率的市场利率体系和利率形成机制。我国利率化市场化进程概况总体思路货币市场和债券市场利率市场化存贷款利率市场化

存、贷款利率市场化的思路先外币、后本币；先贷款、后存款；现长期、大额，后短期、小额1.高息揽储、高收益理财产品迫切要求利率的市场化

高息理财产品的大规模发行，正在挑战我国银行存贷款利率半管制的局面，在一定程度上，银行通过创新理财产品来规避一些利率管制，推动利率市场化进程的表现。另一方面随着银行脱媒现象的加剧

，也在一定程度上推进了中国利率市场化的进程。理财产品的快速发展，基本上可以视为银行负债方对利率市场化提出了非常迫切的要求。

2.银行高利润增长现象引人关注近年来，银行高利润增长被广泛关注。银监会2012年2月份披露了一份报告，报告显示2011年商业银行净利润为10412亿，相比2010年7637亿净利润，增长率达36.34％，银行日均利润高达28.5％。银行作为企业，提高了自身利润本应该受到社会肯定，但却招致一片谴责，其主要原因就是银行获取高额利润靠的是高息差（有数据显示，商业银行的收入80％靠息差），而高息差的原因就是利率的非市场化。

3.有效遏制高利贷现象民间金融利率与整体市场利率相差甚远，高利贷现象层出不穷。实行利率市场化后，则会有效遏制该现象。4.缓解中小微企业融资难全国人大代表、雅戈尔集团董事长李如成就认为，要解决小企业融资难，就应该加快推进利率市场化，改变这一畸形现状。长期利率管制维持了银行业的垄断利润，造成银行为小企业提供金融服务的动力不足，正规金融为中小企业金融服务的缺位，使得地下金融泛滥，甚至高利贷现象屡禁不止。1.有利于促进完善的金融市场的形成

利率市场化的过程，实质上是一个培育金融市场由低水平向高水平转化的过程，最终形成完善的金融市场：融资工具品种齐全、结构合理；信息披露制度充分；赋有法律和经济手段监管体制；金融市场主体充分而赋有竞争意识。这些都将为商业银行的经营营造一个良好的环境。2.有利于促进商业银行经营行为的变革有利于落实商业银行业务经营的自主权，进一步确立银行的自主经营地位，真正做到“自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束”。同时，利率市场化会使银行间、乃至金融业之间的竞争更加激烈，只有银行的预算约束强，内部风险、成本控制制度健全，定价科学合理才能适应利率市场化，这将迫使银行的经营机制发生根本性变革。3.有利于促进商业银行业务的发展

利率市场化的主要意义在于促进金融创新，所有的经济主体都会得到创新带来的好处。利率市场化后，一方面商业银行的金融产品定价权加大，商业银行获得了前所未有的定价自主权，这在客观上为商业银行进行金融创新提供了可能性。另一方面，商业银行面临的利率风险大大上升，面临的竞争压力加大，这在客观上对商业银行从事金融创新产生了强大的动力和压力。商业银行只有通过持续有效的金融创新行为才能规避利率风险，为资产提供增值、保值的机会。4.有利于商业银行优化客户结构利率市场化促使商业银行经营管理部门自觉关注贷款市场的运行趋势，根据客户与银行所有业务往来可能带来的盈利、客户的经营状况、银行提供贷款所需的资金成本、违约成本、管理费用等因素综合确定不同的利率水平，在吸引重点优质客户的同时对风险较大的客户以更高的利率水平作为风险补偿，推动银行客户结构的优化。1.加大了银行的竞争压力和经营压力，利差缩小利率市场化将加大银行的竞争压力，将导致市场份额的重新分割。银行间的竞争不再局限于对客户资源的简单争夺，而是扩展到与存款与贷款以及相关的中间业务领域。为提高竞争力，商业银行可能会采取调高存款利率水平的手段吸引更多存款，但同时经营成本也会增加，利差缩小，则银行的核心利益将会被深深触动。麦肯锡预计中国银行业未来十年整体利润率将受到大幅挤压贷款净利息收入储蓄净利息收入中间业务收入运营费用风险调整后的客户资产回报率成本收益比2.银行利率风险和利率管理的难度加大利率市场化将引起银行利率风险的扩大。利率变化对银行是有利还是不利主要是看资产和负债对利率的敏感程度，但是不管利率上升还是下降，利率缺口必然伴随着利率风险。利率风险是金融风险的一种，是指由于利率的波动，致使资产收益与价值相对于负债成本和价值发生不对称变化而造成银行损失收入和资产的风险。在利率市场化进程中，影响利率水平的因素众多，利率波动的频率和幅度大大提高，利率的期限结构也更复杂，与利率管制下相比，市场利率的波动对于银行经营的影响更大，利率风险的识别和控制更难。四.商业银行的应对策略ABC

积极发展中间业务，拓展非利息收入渠道

逐步提升利率定价能力，提升对利率风险的管控能力利用衍生工具对冲利率风险1.积极发展中间业务，拓展非利息收入渠道积极发展中间业务，提高中间业务收入是我国商业银行应对利率市场化的最佳选择。目前，我国商业银行中间业务发展还比较滞后。中间业务收入占比均在１０％左右，部分商业银行甚至在１％以下。而国外商业银行中间业务占比较高，不少银行在５０％以上，差距较大。增加中间业务收入依赖于扩大中间业务规模和增加产品种类。根据国家逐步放宽综合经营限制的趋势，稳步扩大中间业务范围，逐渐由低层次的代收代付向代客理财、保险业务、证券业务等高附加值业务发展；适应利率和汇率市场化的需要，深化相关金融产品创新，不断提高收益水平。同时，商业银行应以市场为导向，提升产品研发能力，充分挖掘市场潜在需求，研究市场消费心理，分析市场发展趋势，设计、开发出符合我国消费特点的中间业务种类。2.逐步提升利率定价能力，提升对利率风险的管控能力商业银行应完善利率定价管理政策和程序，