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文档简介

二、资产组合的收益与风1.资产组合的预期收Wi表示第i项资产在整个组合中所占的价值比例；E(Rii30%和40%,三种的预期收益率分别为10%、12%、16%。要求计算该投资组合的预期收益E(RP2.产组合的 1 1，2 ρ标 【提示1】针对考试该资产组合的方差与标准差需要会计算，但是相关的数据会给【提示（1）（3）【例题5·单选题】在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的 【答案】

σσ

1 1，2 ｐ=-=两项资产标准资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的平均 组合的标准差=6.4%22.4%2ｐ=--0 【答案】【解析】该情况表明相关系数为1，不能降低风险，组合风险等于两只风险的，降低，当资产的个数增加到一定程度时资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风，种 非系统风险(企业特有风险、可分散风它是特定企业或特定行业所通过增加资产的数目产的数目增加到一定程度时风险分散的效系统风险(市场风险、不可种 非系统风险(企业特有风险、可分散风它是特定企业或特定行业所通过增加资产的数目产的数目增加到一定程度时风险分散的效系统风险(市场风险、不可宏观经济形势并不能随着组合中资税制 1.2. 【答案】 A.竞争对手被并购【答案】【解析】竞争对手被并购仅仅会影响一个特定的企业，不会对所有的企业都产生影响，因此，选项A属于非系统风险，选项BCD对所有的企业都会产生影响，因此，属于系统1

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