经管营销某咨询操作风险管理解决方案

业务与系统一体化，增强企业竞争力2006年3月毕博操作风险管理解决方案议程

操作风险管理的范围和定义操作风险的著名案例操作风险管理的特点操作风险管理领域的挑战毕博的操作风险解决方案操作风险管理的关注点操作风险管理体系和组织架构操作风险管理流程我们的实施和培训过程关注风险评估关注损失关注早期风险信号和关键风险指标关注风险度量为什么选择毕博毕博是全球领先的操作风险管理咨询服务提供者之一作为业界不多的操作风险服务专业机构，毕博已经债全球的领先银行领导和实施了若干大型的操作风险管理项目ABC操作风险的范围目前，国际金融界对于操作风险应当包括哪些范围，也依然存在相当明显的争论和分歧，大至来说，可以归结为以下几个方面基本认同的内容1、清算失误2、交易记录错误3、火灾或洪灾等灾害4、系统故障部分认同的内容1、内部舞弊2、外部舞弊3、虚假交易4、不适当的销售技术5、战略决策失误少数认同的内容1、市场逆转时导致的损失2、交易对手违约同时，从金融几个不同业务领域看，投资银行业务、市场交易业务、公司业务等被视为市场风险和信用风险主导的业务，零售业务、资产管理业务、信托业务、服务性收费业务被视为操作风险主导的业务操作风险的定义巴塞尔新资本协议对于操作风险的定义：“由于银行的内部程序、人员、系统的欠缺或者失误，或者由于外部事件造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和业务战略失误风险”操作风险的定义和分类美国货币监管局（OCC）对操作风险损失的定义和分类：操作风险损失是银行记录在符合通用会计准则（GAAP）的财务报表中的和操作是将相关的对银行财务状况的影响，该等财务影响包括和操作业务相关的所有现金支付的费用，但是并不包括机会成本，放弃的利润，或者是和为了避免后续操作风险损失所进行的投资相关的费用。操作风险损失按照事件类型可以分为以下7类：内部欺诈行为：蓄意的欺诈,盗用财产或违反法规,法令或公司规则的行为,该行为至少涉及一个内部人员或团体外部欺诈行为：由第三方实施的蓄意欺诈,盗用财产或违反法律的行为雇佣过程以及工作环境安全问题：和违反雇佣协议、健康和安全法规相关的，导致包括支付个人受伤索赔、多样化/歧视索赔的行为客户、业务和商业实践：一种由于无意的、或疏忽的行为导致不能满足特定客户(包括受托关系和尽职关系)的服务契约,或是因为产品的特征或设计而导致了这种失误.有形资产的损害：因为自然灾害或其他事件而导致的对于有形资产的损失和破坏.业务崩溃和系统失败:业务系统崩溃或系统失败.执行,交割和流程管理:在与交易对手和供应商的交易流程中,失败的交易过程或流程管理著名的操作风险案例巴林银行1995年，著名的巴林银行倒闭事件强有力地说明由于操作风险而带来的损失可能耗尽金融机构的全部权益资本。14.7亿美元的实际损失全部由于一个交易员在SIMEX(SingaporeInternationalMonetaryExchange)进行期权和期货投机交易而导致风险头寸市场价值的巨大变化.在银行的很多业务中，由于缺乏合适的监控措施，使得银行持有大量的风险头寸，最终导致了严重损失的发生。导致这次灾难性损失发生的首要的和最重要的原因是伦敦的银行管理中，没有建立起全面风险度量和管理原则的体系。新加坡分部当然负有无可推卸的责任，因为这位高级交易员也负责后台的操作和控制。由于缺乏有效的财务监控，使得一个“名义”帐户（“dummy”account）上累计借款余额高达3亿美元，直到1994年底都无人察觉。巴林银行是英国最古老的商业银行集团（创建于1761年），它在1996年2月被交送伦敦高级法庭审理，之后被一家荷兰银行集团ING收购。巴林银行的教训是惨痛的，但是由于操作风险损失而遭受同样厄运的案例却不只这一家。著名的操作风险案例

KidderPeabody

一位交易员在进行美国政府债券和零息票债券交易时累计发生了3.5亿美元的损失。导致这次损失发生的原因是由于公司的计算机系统发生了“模型错误（modelerror）”，把全部损失都记成了利润。

HammersmithandFulham英国市政当局持有大量利率掉期，由于英国利率从1988年到1989年增长了一倍，从而导致了大约1.78亿美元的损失。此后，这次掉期合同被英国高级法院判为无效，因为市政当局是不允许进入掉期市场进行交易的。这又使得合同另一方的银行由于契约的解除，一种法律风险，而承担了全部的损失。著名的操作风险案例所罗门兄弟公司所罗门兄弟公司在1984年到1985年度，宣布因为前五年内部交易上的不一致和不平衡而需要形成1.26亿美元的损失，同时宣布因为当年的帐务处理错误而形成6000万美元的损失。大和银行在大和银行的操作风险的损失案例中，因为资金交易的前台中中台没有分离、高级管理层对于操作风险缺乏认识等原因，其在长达11年的资金交易中，有3万笔交易没有经过授权，由此导致的损失达到11亿美元。操作风险的特点与市场风险和信用风险不同的是，操作风险中的风险因素是内在于银行的业务操作的，而且单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在清晰的、可以定量界定的数量关系。因此，对于操作风险的管理，具体的业务部门应当承担第一位的作用，董事会则应当承担最终的责任。在业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受到操作风险冲击的可能性最大。由于通常可以监测和识别的操作风险因素同由此可能导致的损失规模、频率之间不存在直接的关系，因而银行的风险管理部门难以确定哪些因素对于操作风险管理来说是最为重要的。从覆盖范围看，操作风险管理实际上覆盖了几乎银行经营管理的所有方面的不同风险，从一个极端看，操作风险既包括那些发生频率高。但是可能造成的损失相对较低的日常业务流程处理上的小错误；在另外一个极端，操作风险也包括那些发生频率低、但是可能导致的损失相对高的自然灾害、大规模舞弊等。因此，试图用一种方法来覆盖操作风险的所有领域几乎是不可能的操作风险管理的挑战和对策

(针对大型银行的情况)操作风险文化

在银行内部有良好的风险文化，即大家能够以开放和坦诚的态度谈论风险，未加夸张或刻意低估风险，是成功的关键要素.实施的激励措施

操作风险对许多银行家都是一个很新的话题，某些情况下有些难以解释。但是所有概念都需要良好的激励系统来加速其实施.大的图景和整体概念是分部概念的基础

大银行和小银行对于操作风险管理有不同的想法。在大型银行，整体概念能使其业务部门，单元和分支机构有略微不同的关注点.现有解决方案的协调和整合

现有的解决方案应当被尊重和讨论，如果可能的话.它们有猪于强化操作风险管理的理念，也是实际风险文化的组成部分.“培训培训者”–乘数效应

大的机构应该有乘数效应的概念.为了产生滚雪球效应，培训者应当培训培训者.董事会的承诺

强有力的支持者的承诺是操作风险项目成功的关键操作风险的数据经常不可获得–详细的对操作风险的度量是困难的

操作风险是金融界最重要的风险类型，伴随着巨大的暴露和损失。但是实际上操作风险是难以度量的。通常情况下只有粗略的估计，而没有持续的数据，外部数据也有其局限性.通过诸多项目经验，毕博深知操作风险管理的挑战来自哪里在过去的若干年里，毕博开发了应对上述挑战的解决方案以下关注点的介绍将使你了解我们的答案议程操作风险管管理的范围围和定义操作风险的的著名案例例操作风险管管理的特点点操作风险管管理领域的的挑战毕博的操作作风险解决决方案操作风险管管理的关注注点操作风险管管理体系和和组织架构构操作风险管管理流程我们的实施施和培训过过程关注风险评评估关注损失关注早期风风险信号和和关键风险险指标关注风险度度量为什么选择择毕博毕博是全球球领先的操操作风险管管理咨询服服务提供者者之一作为业界不不多的操作作风险服务务专业机构构，毕博已已经债全球球的领先银银行领导和和实施了若若干大型的的操作风险险管理项目目ABCA毕博的操作作风险解决决方案领先实践实际情况目标/可选方案决策文件t领先实践业务技术风险确认和和评估工作作坊调查问卷风险量化工工具的开发发关键风险和和控制指标标的开发流程优化/实施操作风险管管理指南监管要求的的重点实施施新巴塞尔协协议业务条条线映射工具选择过过程培训和知识识转移工具开发和和部署数据迁移和和接口支持和维护护风险评估风险缓释风险控制评评价报告架构组织和框架架定价(可选择)风险信息科科技数据质量IT架构风险数据仓仓库软件操作风险损损失数据库库动员概念设计操作风险的的业务概念念风险管理的的组织和整整体框架报告结构设设计风险和控制制评价模拟计算早期预警系系统和质量管理理系统的连连接整体操作风风险信息架架构概念风险数据仓仓库IT架构设计/开发工具功能规格测试开发或购买买决策和主系统的的连接详细设计快速实施方方案工具(损失数据库库，控制自自我评价））风险评价风险缓释和和控制(早期预警系系统,KRI)框架和流程程(流程优化,BCPetc.)监管要求的的实施(BaselII,SOA)行动计划&风险持续经经验计划，，风险文化实施实施计划诊断分析全球230名风险管理理专家操作风险管管理－关注注领域操作风险管理信用风险管理市场风险管理…..关注损失概念:分类模型和定义…工具(损失数据库)关注风险评价风险确认,分析工具(控制自我评价CSA…)关注度量和量化量化模型VaR计算关注早期预警系统和关键风险指标（KRI）关键风险指标和关键控制指标工具整合的全银行范围内的控制和管理组织架构实施/培训/全银行的实施过程操作风险管理结构和组织架构1234567操作风险管理毕博是全球球领先的操操作风险管管理咨询服服务提供者者之一作为业界不不多的操作作风险服务务专业机构构，毕博已已经债全球球的领先银银行领导和和实施了若若干大型的的操作风险险管理项目目关注操作风风险管理的的组织架构构董事会高级管理层层特殊部门法律部门投诉管理部部门健康及安全全部门其他部门第二条风险防卫线线业务单元业务单元业务单元内部审计第一条风险防卫线线第三条风险防卫线线日常管理风险监控OBRMCOBRMF**OBRMC:操作风险管理委员会OBRMF:操作风险管理部门岗位和职责责后台支持部部门高级管理层层岗位和职责责资料来源：：一家领先先的欧洲银银行操作风险管管理组织架架构示例操作风险组组织架构示示例分析－－第一道道防线操作风险的的第一道防防线是在银银行的业务务单元（businesslevel）和后台支支持部门（例如：清算算部门、会会计部门、、信息科技技部门）建建立的操作作风险管理理委员会或或操作风险险管理的专专业职能部部门这些部门或或委员会直直接向银行行的首席运运营官（后后台支持部部门）或执执行总裁（（业务单元元）汇报，同时在业务务上接受银银行操作风风险管理部部门的领导导或指导这些部门的的职责是：：负责业务单单元内部操操作风险的的日常管理理，包括审审查业务单单元的内部部控制和流流程始终终符合公公司政策、、定期编制制操作风险险报告负责重大损损失事件的的报告负责业务单单元的新业业务品种的的操作风险险方案制定定对业务人员员进行操作作风险的培培训操作风险的的第二道防防线一般包包括：董事会银行操作风风险管理委委员会首席风险官官操作风险管管理部门一些特殊的的专业管理理部门组成成第二道防线线起到了汇汇总整个银银行的操作作风险信息息、评价操操作风险管管理水平，，以支持银银行进行操操作风险管管理决策的的作用。操作风险组组织架构示示例分析－－第二道道防线操作风险管管理组织架架构示例分分析－－第二道道防线（董董事会）为使操作风风险的管理理活动得到到足够的关关注和资源源配置，国国外领先银银行在董事事会中至少少任命一名名负责操作作风险的董董事，并且且这名董事事不应有其其它与之相相冲突的职职能为保证董事事能有效地地对银行的的操作风险险进行管理理，这些董董事的信息息来源是多多元化的，，操作风险险管理部门门、内部审审计部门、、业务运营营部门均有有责任定期期向董事会会提供操作作风险管理理方面的信信息，这些些信息有助助于董事会会在正确评评估银行操操作风险的的水平、主主要风险暴暴露点和总总计损失的的基础上作作出操作风风险管理的的战略决策策（包括操操作风险资资本配置决决策、管理理资源配置置决策、确确定可以接接受的风险险水平和改改进重点））这名董事的的职责是：：审批操作风风险管理的的基本原则则和政策和内部高层层和外部监监管机构沟沟通操作风风险管理的的基本方法法确认全行的的操作风险险水平在审审慎的限度度内，并有有足够的资资本配置确认高级管管理人员有有合格的操操作风险管管理能力支持银行的的操作风险险管理项目目的开展在银行的高高级管理层层，有些银银行成立了了独立的操操作风险管管理委员会会、有些银银行虽然没没有成立独独立的委员员会，但由由负责全面面风险管理理的风险管管理委员会会全面监控控银行层面面的操作风风险、市场场风险和信信用风险的的管理和监监控这些委员会会一般由一一名董事会会成员担任任主席，其其成员一般般包括：首首席风险官官、业务单单元执行总总裁、首席席运营官、、职能专家家等操作风险管管理委员会会一般向董董事会和首首席执行官官汇报，负负责操作风风险管理政政策的提案案和审批，，评估操作作风险的资资本配置水水平和审查查主要风险险因素操作风险管管理组织架架构示例分分析－－第二道道防线（操操作风险管管理委员会会）国际领先银银行一般都都设有首席席风险官，，并赋予其其管理全行行风险的职职能。在银行的管管理层面（（corporatelevel），多数银银行都成立立了操作风风险管理的的专业职能能部门（（operationalriskmanagementunit），由这些些部门负责责：起草操作风风险管理政政策汇总业务单单元的操作作风险管理理报告主持操作风风险度量技技术和信息息管理技术术项目指导和协调调业务单元元的日常操操作风险管管理工作和内部审计计部门及外外部审计部部门、监管管机构的沟沟通此外，在某某些银行，，还设有一一些特殊的的专业管理理部门来管管理某些特特定领域的的操作风风险，如：：法律合规规部门、健健康和安全全部门、投投诉管理部部门操作风险管管理组织架架构示例分分析－－第二道道防线（（首首席风险官官&操作风风险管理部部门&专业业管理部门门）操作风险组组织架构示示例分析－－国际领领先实践（（纽约银行行的操作风风险管理部部门）纽约银行于于1999年成立了了银行的操操作风险管管理部门，，该部门直直接向银行行首席风险险官汇报（（首席风险险官直接向向银行董事事会主席汇汇报）。该该部门的职职员称为：：“业务风风险监察员员（BusinessRiskMonitor）”，这些职员在在其所负责责的特定业业务单元办办公，但向向部门的领领导汇报。。该部门作为为一个独立立的部门，，负责纽约约银行操作作风险评价价、监控、、度量和报报告框架的的建立。虽虽然该部门门是一个独独立的部门门，但是它它协同业务务单元一起起确认业务务单元的主主要操作风风险、评价价操作风险险的严重程程度和损失失发生的可可能性。业务风险监监察员的主主要职责是是：分析业务流流程图，评评价业务条条线的主要要风险监控业务风风险（该部部门开发了了一套确认认和最终关关键风险指指标（KRI）的工具）度量由于操操作风险引引起的损失失，计算应应分配的操操作风险资资本完善操作风风险度量和和资本分配配的办法操作风险管管理组织架架构示例分分析－－第三道道防线操作风险的的第三道防防线是独立立的内部审审计部门，，它一般直直接向董事事会汇报内部审计部部门的职责责一般设定定为：定期或不不定期对业业务单元、、操作风险险管理部进进行稽核审核业务务单元的业业务流程按按照政策进进行确认银行行操作风险险管理部门门是否尽职职审查操作作风险管理理的内部控控制有效性性，报告线线路的明确确性和风险险管理报告的准确性性和透明度度确保操作作风险的定定义、度量量和报告符符合外部监监管机构的的要求操作风险管管理组织架架构示例分分析－瑞士信贷贷银行对内内部审计部部门在操作作风险管理理中的评价价内部审计部部门是董事事会主席的的“私人专专家团队””。因此，，可以说内内部审计团团队应该具具有很高的的诚信水准准，不不会为银行行的赢利目目标或奖金金因素所左左右在银行层面面,操作作风险管理理部门根据据审计报告告所发现的的问题追踪踪各业务条条线的操作作风险缺陷陷。并每季季向董事会会执行委员员会和集团团风险协调调委员会汇汇报在瑞士信贷贷银行，操操作风险管管理部门关关注每一份份审计报告告。由于银银行的审计计报告制度度有很长的的历史，以以及其从上上至下的执执行方式，，内部审计计遵循一致致的方法和和统一的标标准。对于于操作风险险管理经理理而言，一一份详细的的审计报告告有如下价价值：覆盖了全行行所有风险险领域、所所有部门、、所有层级级审计员具有有的宽泛银银行知识公正和严格格的审计报报告基于文件事事实的审计计发现定制的改进进建议和规规定的救治治期限但审计报告告亦有一些些缺点：格式化的报报告不规则的审审计期间费时、烦琐琐的审计程程序审计报告是是有价值的的，有力的的操作风险险管理工具具，但其有有效性只有有在高级管管理层全力力支持内部部审计部门门，并对于于所有审计计发现坚持持改正的前前提下才能能实现关注操作风风险管理流流程－－毕博的操作作风险管理理流程操作风险的管理12345671风险监控管理信息系系统基于早期预预警系统的的指标向高级管理理层的风险险汇报监控控制手手段风险分析进一步收集集信息，以以便为风险险度量和风风险控制做做准备事件分类风险驱动因因素风险责任人人业务条线映映射重合的部分分收集关键风风险指标k234567风险确认在产品、流流程、系统统、活动中中对损失的的收集和描描述风险控制手手段收集和评判判现有的控控制手段的的有效性收集未来可可能的控制制措施行动计划基于成本和和收益原则则的计划，，决策和实实施未来的的控制措施施流程审视检查流程的的一致性和和有效性风险评价评级潜在损损失的金额额和发生的的概率用历史数据据进行量化化(半-)专家的定性性分析毕博在许多多领先银行行实施了类类似流程或或略加改良良的流程管理流程是是一般性的的，但是可可以根据特特殊要求而而定制.关注操作风风险管理流流程和工具具－－操作风险管管理方法和和工具分类类风险识别和确认数据收集内部损失数数据外部损失数数据操作风险定定义操作风险损损失定义定性方法控制自我检检查（CSA）独立和内部部稽核新产品审阅阅情景分析定量方法关键风险指指标（KRI）评分卡系统统操作风险成成本法风险地图法法操作风险度度量模型趋势分析法法内部计量模模型损失分布法法风险控制方方法和策略正直观和风风险文化操作风险制制度体系内部控制体体系风险管理报报告激励和惩罚罚分离和分散散经营持续计计划（BCP）操作风险评评估资本管理和和风险缓释法定资本管管理基本指标法法标准法高级计量法法经济资本管管理保险关注操作风风险管理流流程和工具具–毕博的操作作风险管理理的工具操作风险管管理流程1234567风险数据库库风险评价工具损失数据库库计划和要点点跟踪工具具早期预警系系统&KRI报告工具打分卡MappingHistoryraftRCSinterexaAlgorithmicsHochHochTiefORG-StrukturenHochWorkflowraftRCSinterexaAlgorithmicsHochTief毕博知道最最重要的支支持操作风风险管理的的工具提供供商，并且且领导了若若干对软件件商的选型型，包括自自行开发工工具操作风险管管理——部门自我检检查在通过操作作手册进行行日常操作作风险管理理的基础上上，建立每每季部门自自我检查制制度，通过过《部门关关键控制标标准检查清清单》和《《部门关键键风险指标标检查清单单》，从定定性和定量量角度定期期检查并防防范部门操操作风险定性管理工具——部门关键控制标准检查清单根据各个环节的风险控制点分别制定定性的关键控制标准根据前中后台特点分别制定，包括资金业务部门、清算中心和风险管理部门按照关键控制标准逐项核对是否达标操作风险管管理——部门自我检检查除定性检查查外，还可可以通过《《部门关键键风险指标标检查清单单》从定量量角度对部部门操作风风险进行检检查和评估估定量管理工具——部门关键风险指标检查清单关键风险指标分为一般指标和业务指标一般指标根据资金业务共同特点制定，包括：员工风险、IT风险和业务管理风险业务指标根据各个业务部门特点分别制定根据前中后台特点分别制定，包括资金业务部门、清算中心和风险管理部门计算各项关键风险指标数值，并与本季度各月数值进行对比操作风险管管理——部门自我检检查流程流程开始根据《部门门自我检查查清单》评评估部门内内部控制标标准的执行行情况部门自我检检查小组总行风险管管理部门主主管/总行行稽核部总总经理流程结束3制作部门自自我检查报报告5部门自我检检查报告审核上次自自我检查报报告的处理理情况，并并明确本次次检查重点点2检查业务流流程图及关关键控制点点的执行情情况4审阅自我检检查报告8部门总经理抽调人员成成立部门自自我检查小小组1审阅自我检检查报告并并提供处理理意见6修改自我检检查报告并并皎皎给风风险管理部部门和稽核核部总经理理7将自我检查查报告进行行存档9存档运用部门自自我检查清清单：关键控制标标准关键风险指指标便于风险管管理部门和和稽核部总总经理及时时了解各部部门风险情情况部门自我检检查报告：：自我检查清清单评估意意见业务流程和和关键控制制点行动计划操作风险评评价–风险分析和和估值的概概念和流程程毕博已经为为不同规模模的客户开开发和实施施了风险评评价的流程程和工作坊坊我们很高兴兴能为大至至有数万名名员工的大大银行和较较小的地区区银行提供供操作风险险的解决方方案操作风险管管理－－关注损损失和损失失数据库MarketRiskCreditRiskOperationalRiskOtherProductRiskProductorientedProcessorientedRiskTypeGgeyZone–difficulttoclassifyAbwicklung&

ProzessmanagementGeschäftsunterbrechungen&

SystemausfälleDamageto

propertyKunden,Produkte&

GeschäftsgepflogenheitenBeschäftigungspraxis

undBetriebssicherheitExternerBetrugInternerBetrugGuidelinesforsepartionOpenquestions

withdefinitionInternerBetrug

(InternekriminelleHandlungendurchMitarbeiter)...DasVerlustereignisresultiertnichtausdemAusfallvonSystemenDasVerlustereignisresultiertnichtausBearbeitungsfehlern...Definition:VerlusteaufgrundvonBeschädigungenoderdesVerlustesvonSachvermögendurchNaturkatastrophenoderandereEreignisse.OpRiskLDBReportingundControllingAuftreteneinesVerlust-ereignissesFreigeberQualitäts-sichererAbschlussErfasserKlärungBuchungs-beleg(ggf.)ZentraleEinheit(bspw.RisikoControlling)VorgabenundRichtlinienzurDatenerfassungWissensmanagement...DezentraleEinheitenEntdeckungundBearbeitungdesSchadensereignisses(OpRiskKultur)ErfassungSchadensfälleundZuweisungindaszentraleKategoriensystem...ToolauswählenCheck-listeAnalysederSolutionsGAPAnalysisTestingPhase1AnforderungenPhase2SelektionPhase3UmsetzungPlanungderImplemen-tierungSelektionPriorisie-rungenBusinessAnforde-rungenProzess

Anforde-rungenSystemAnforde-rungenDefinitionOperationalRiskReputation?––Systems&IT?-lostprofit?––StrategicRisk?–ConsequentialCost?Accrual?流程和匹配配性工具支持分类模型（原因,事件,损失类型…)定义和分类类毕博知道在在损失领域域的挑战和和相应的解解决方案.毕博开发了了应对上述述挑战的概概念并且帮帮助客户操操作风险管管理软件的的选型关注损失和和损失数据据库数据字段类类别好的损失数数据库的基基础是一致致的字段分分类毕博已经开开发了为此此种类型的的损失数据据库的数据据字段类别别选择过程支持产品描述和营销目前可用的概念和蓝图ProductFlyerPriceList(inofficial)TrainingforUsers演示板(English/German)TrainingforAdministra-torsTestingConceptPilotConceptReportingConceptUserAccessRightsInterfaceConceptDataMigrationConceptIntegrationofExternalDataVendorAnalysisMatrix(makeorbuy)ImplementationPlanblueprint关注损失和和损失数据据库毕博的操作作风险损失失数据库毕博的操作作风险损失失数据库是是为操作风风险管理开开发的完全全的软件解解决方案毕博的损失失数据库在在若干全球球银行已经经使用关注损失和和损失数据据库采用毕博操操作风险数数据库的优优势毕博的操作作风险损失失数据库是是和一家领领先的银行行共同开发发的.毕博的操作作风险损失失数据库对对用户有很很多优势购买决策的的成本节约约协同效应:工具、维护护、支持和和操作风险险管理经验验由一个来来源提供高度的开发发水平(约30人年）和一家领先的的欧洲银行共共同开发标准的工具(高度的流程灵灵活性)使用现有的概概念和培训材材料实现有效效的知识转移移简单和明确的的使用权协议议和条款的维维护关注早期风险险预警系统&KRI––关键风险指标标的开发确认KRI

基于已经确认的风险ks对KRI的评价和拍寻实施计划KRI-框架234指标的技术评价指标的概念和评价文档流程设计1平衡记分卡流程风夏因果关系图…报告在平衡记分卡因果链中的KRI和打分卡连接早期预警系统统、关键风险险指标和关键键控制指标是是操作风险管管理环境的重重要组成部分分.毕博已经和许许多大银行携携手开发指标标和度量系统统.关键风险指标标的作用:能够用于预测测或报告具有有潜在直接或或间接经济影影响的损失事事件，并能依依据其作为风风险决策的定定量或定性的的依据关键风险指标标的数量:20个30关键键风险指标,能够分分解到产品线线或业务部门门5到10个关键键风险指标,用于业务单元元进行主要风风险的自我评评价数据获取过程程和计算按月或按季获获取(自动动登入或人工工输入)计算和预警:每个关关键风险指标标都和预警状状态相联系，，例如用红色色、黄色和绿绿色标记严重重、警惕和一一般关键风险指标标（KRI）关注度量和量量化–毕博专业经验验的例子QualityIndexalsMaßderQualitätderProzesse&KontrollenGesamtrisikokapitalbasierendaufallenSchadensdatenOperationsExposure

alsMaßfüreinenGeschäftsgrößenrelativatorinternesRisikokapitalLossVolumeEquivalentalsMaßdesrelativenVerlustesHäufigkeitKostenoperationalerRisikenerwarteteKostenunerwarteteKostenExposureaufTransaktionen

Prozessqualität

(Front,BackOffice…)HR

(Qualität…)Systeme

(Verfügbarkeit…)不同类型风险险的连接计算操操作风风险VaR高级计计量法法AMA,分布和风险险特征征(99,97%)UnerwarteterVerlustErwarteterVerlusts(L)E(L)ExpectedLossE(L)=