授信风险预警管理体系教材

授信风险预警管理体系目录风险预警概述风险预警的含义风险预警的管理原则预警信号的分类风险预警管理体系组织架构政策制度工作流程技术支持预警文化预警信号的分类全面预警原则风险预警工作涉及从支行、分行到总行多个层面、多个岗位，银行全员都有预警职责。及时报告原则相关人员须及时发现各种预警信号，并尽快报告。快速反应原则对于生效预警信号必须采取应对行动，在紧急情况下，可以本着有利于保全信贷资产原则，采取紧急应对程序。

风险预警是指运用多种信息渠道和分析方法，收集风险预警信号，对预警信号进行识别、整理和衡量，并采取适当措施，以化解风险潜在的风险隐患。风险预警是授信后管理体系的重要组成部分，是一项对授信客户进行主动、系统和动态的管理过程。管理原则预警信号按涉及客户的数量划分为：系统性预警信号是指从行业、地区、产品等维度可能会对我行某组合层面客户的还款能力构成影响的预警信号。个案预警信号是指只会对我行单个客户或单个集团客户的还款能力构成影响的预警信号。预警信号按对客户还款能力的影响程度划分为：一级预警信号：情况非常紧急，该客户对银行的风险已经基本确定而且非常高，银行必须立即采取措施先控制风险，再研究其他对策。二级预警信号：情况比较紧急，要引起相关人员的高度重视，尽快进行评估分析，并根据评估结果采取相应措施。三级预警信号：情况不紧急，但必须进一步调查分析，了解预警信号的成因和客户风险状况。不同级别的系统性预警信号主要反映在国家、地区、行业等政策、环境以及发展趋势等发生变化，导致某类客户还款能力的下降幅度。不同级别的个案预警信号主要反映单一客户或集团在公司治理、银企关系及履约能力、公司运营、财务指标等发生变化，导致客户或集团还款能力的下降幅度。预警信号的分类目录风险预警概述风险预警的含义风险预警的管理原则预警信号的分类风险预警管理体系组织架构政策制度工作流程技术支持预警文化风险预警管理组织架构风险预警管理组织架构系统性预警个案预警总行风险管理部总行、分行风险预警委员会职责审议个案或系统性预警信号发现及处理情况的汇报；批准预警行动方案；批准跨区域集团客户预警行动方案（总行预警委员会）；有权指定某单位或个人开展专项预警调查或执行预警行动方案；有权批准或修改本办法；负责建立并维护全行风险预警体系。风险预警管理职责负责发现在行业、客户、地区和产品等维度的系统性预警信号；协助发现全行法人客户的重大预警信号，定期下发《授信客户风险预警名单》；负责发布总行预警委员会识别评估的预警信号；监督分行预警信号的发现和应对方案的执行情况；行使总行预警委员会办公室职能；负责全行预警体系的维护和管理。总行风险管理部职责风险预警管理职责分行风险管理部职责督促、指导辖内客户经理、风险经理和授信后管理岗开展风险预警的发现、评估工作；协助辖内经营单位落实预警行动方案;负责发现本行所在区域内系统性预警信号；监督、检查分行各层面风险预警工作开展情况；行使分行预警委员会办公室职能；向总行风险管理部汇报预警信号发现和处理情况、分行风险预警工作开展情况。总、分行公司管理部职责协助发现全行法人客户的预警信号和系统性预警信号；指导和协调分行重大预警客户和跨分行集团客户的预警工作；做好对系统性预警反应行动的组织协调工作；向总、分行风险预警委员会汇报发现的预警信号及处理情况。战略管理部审计部其他部门信贷审批部机构信贷审批部、风险总监和风险经理应在日常审查审批工作中关注预警信号，评估预警信号对客户还款能力的影响，科学合理地批准授信方案风险经理经核实后，有权直接在CECM系统中录入生效预警信号，或者使他人录入的提醒预警信号生效。负责关注和研究宏观经济运行情况，发现宏观经济运行方面的系统性预警信号。通过审计检查发现个案预警信号或其他系统性预警信号，负责对预警信号发现、处理流程的规范性进行审计。通过日常专业条线管理、研究分析、外部媒体等途径识别预警信号，并录入CECM系统，经客户经理或审查分析员确认后生效。风险预警管理职责发现管辖客户预警信号的主要责任人，其职责为：（一）通过各种渠道及时发现风险预警信号；（二）对预警信号提出初步评估意见和行动方案；（三）将预警信号和行动方案及时录入CECM系统，并每日通过CECM系统检查其他人员录入或系统导入的提醒性预警信号，及时展开相应调查并作出使之生效或申请解除的处理；（四）具体执行风险预警行动方案，并及时报告处理效果和最新情况。发现辖内客户预警信号的主要责任人，其职责为：（一）督促客户经理完成日常授信后管理和风险预警工作；（二）对客户经理授信后管理和风险预警工作进行指导；（三）直接参与“四类客户”的授信后管理和风险预警工作；（四）对客户经理提出的风险预警评估和应对预案进行审核，批准实施“紧急行动方案”，并组织和跟进预警行动方案的落实。负责人客户经理经营单位（一）协助发现预警信号，维护CECM系统预警信号，有权直接在CECM系统中录入生效预警信号，或者使他人录入的提醒预警信号生效；（二）协助经营单位分析评估预警信号等级，制定预警行动方案；（三）参与“四类客户”的授信后管理和风险预警工作；（四）跟进、汇报预警行动方案的落实情况。风险管理部授信后管理岗风险预警管理主要岗位职责目录风险预警警概述风险预警警的含义义风险预警警的管理理原则预警信号号的分类类风险预警警管理体体系组织架构构政策制度度工作流程程技术支持持预警文化化分层政策体系系风险预警警管理政政策制度度《中国光大大银行授授信风险险管理手手册》第12章“贷后后管理和和授信风风险分类类”第3条“风险险预警””基本政策策制度流程程《中国光大大银行授授信风险险管理操操作手册册－对公公分册》第11章“风险险预警管管理”共共6节、50条、4个附件操作细则则《中国光大大银行总总行风险险预警委委员会工工作制度度》风险预警警管理政政策制度度《预警信号号指标体体系》（《中国光大大银行授授信风险险管理操操作手册册－对公公分册》第11章附件1）公司治理理方面8个银企关系系及履约约能力11个公司运营营方面10个财务指标标方面11个系统性预预警信号号国家产业业、货币币、税收收、法律律、进出出口贸易易等政策策发生变变化，经经济或市市场状况况不稳定定、借款款人从事事的行业业不景气气；国际、国国家或地地区经济济环境不不景气（（如经济济萧条、、金融危危机）或或出现突突发事件件等；借款人所所属行业业出现重重大不利利因素，，如行业业衰退或或主要材材料稀缺缺导致价价格上涨涨；某类型信信贷产品品违反监监管规定定；或在在产品设设计、操操作流程程、合同同文本等等方面存存在重大大缺陷。。个案预警警信号详见後文文公司治理理方面8个银企关系系及履约约能力11个公司运营营方面10个财务指标标方面11个系统性预预警信号号国家产业业、货币币、税收收、法律律、进出出口贸易易等政策策发生对对企业不不利的变变化，经经济或市市场状况况不稳定定、借款款人从事事的行业业不景气气；国际、国国家或地地区经济济环境不不景气（（如经济济萧条、、金融危危机）或或出现突突发事件件等；借款人所所属行业业出现重重大不利利因素，，如行业业衰退或或主要材材料稀缺缺导致价价格上涨涨；某类型信信贷产品品违反监监管规定定；或在在产品设设计、操操作流程程、合同同文本等等方面存存在重大大缺陷。。个案预警警信号详见後文文风险预警警管理政政策制度度个案预警警信号（（一）被吊销（（或停止止使用））贷款卡卡、法人人营业执执照、专专营权、、主导产产品生产产许可证证，或涉涉及偷、、逃、骗骗税等违违法经营营行为，，被勒令令停产整整顿，被被查封、、冻结资资产，或或未参加加工商年年检被有有关职能能部门查查处；（（建议为为一级预预警）客户被有有关监管管机构列列入“黑黑名单””或取消消有关资资格；（（建议为为一级预预警）涉及重大大法律诉诉讼、仲仲裁或重重大经济济纠纷；；（建议议为一级级预警））企业核心心管理人人员、董董事会成成员频繁繁变动（（建议为为三级预预警）、、失踪（（建议为为一级预预警）或或出现违违法行为为被处罚罚（建议议为二级级预警））、或被被拘审、、“双规规”或监监视居留留（建议议为一级级预警））；借款人组组织形式式发生不不利于我我行授信信安全的的重大变变化，包包括资产产委托经经营、承承包、兼兼并、被被收购、、公司分分立、资资产重组组等重大大改制；；（建议议为一级级预警））经营策略略重大调调整，致致使公司司收入来来源大幅幅下滑，，如兼营营不熟悉悉的业务务或在不不熟悉的的地区开开展业务务；（建建议为二二级预警警）借款人的的主要股股东、关关联企业业或母子子公司等等发生了了重大的的不利变变化；（（建议为为二级预预警）公司经常常性拖欠欠工资、、大规模模裁员或或大批人人员离职职、罢工工、士气气低落，，引起社社会关注注。（建建议为二二级预警警）公司治理理风险预警警管理政政策制度度个案预警警信号（（二）长期严重重亏损，，资不抵抵债、企企业停产产、半停停产或经经营停止止，名存存实亡；；已经或或准备申申请破产产或清盘盘，以及及正在破破产清算算等；（（建议为为一级预预警）信贷业务务用于建建设的项项目被取取消或停停缓建，，或项目目的建设设条件、、技术条条件、产产品市场场发生不不利于债债务偿还还的重大大变化，，如出现现工期延延长、投投资超预预算、资资金缺口口难以落落实等情情况；（（建议为为一级预预警）遭受重大大灾害等等原因不不能获得得赔偿导导致重大大损失；；（建议议为一级级预警））对外提供供大额的的担保被被索偿或或大量资资产被抵抵押，接接近或超超过自身身的承受受能力；；（建议议为二级级预警））主要客户户、不可可替代的的关键原原材料供供应商和和主要产产品销售售商丢失失（建议议为一级级预警））；代理理经营权权、特许许经营权权丧失（（建议为为二级预预警）；；我行““全程通通”项下下经销商商丧失该该品牌汽汽车经销销商资格格（建议议为一级级预警））；保证人人出现现重大大突发发事件件导致致保证证能力力下降降；（（建议议为一一级预预警））产品严严重积积压滞滞销；；存货货过于于陈旧旧；超超过正正常生生产需需要的的投机机性地地购买买存货货；存存货的的结构构不合合理；；（建建议为为二级级预警警）重大投投资失失败；；（建建议为为二级级预警警）企业出出售、、变卖卖主要要的生生产、、经营营性固固定资资产；；（建建议为为二级级预警警）股票价价格相相对市市场发发生重重大变变化，，被ST/PT或被证证券管管理机机构发发布不不利的的预警警信息息。（（建议议为二二级预预警））经营管管理风险预预警管管理政政策制制度个案预预警信信号（（三））借款人人制作作虚假假报表表，或或被审审计机机构出出具保保留性性意见见；（（建议议为二二级预预警））大额资资金被被关联联方占占用；；（建建议为为二级级预警警）净现金金流量量出现现负值值或经经营性性现金金流入入大量量减少少；（（建议议为三三级预预警））债务结结构出出现大大幅变变化，，对银银行或或关联联企业业负债债出现现大量量增长长；（（建议议为三三级预预警））出现亏亏损或或亏损损额呈呈逐步步增加加的趋趋势；；（建建议为为三级级预警警）坏账损损失大大量增增加；；（建建议为为三级级预警警）应收帐帐款周周转天天数明明显上上升（（批发发零售售业超超过60天，其其他行行业超超过180天）或或应收收款数数额急急剧增增加；；（建建议为为三级级预警警）存货周周转天天数明明显上上升（（批发发零售售业达达90天，其其他行行业180天）；；（建建议为为三级级预警警）速动比比率明明显下下降（（批发发零售售业降降到0.4以下，，其他他行业业降到到0.8以下））；（（建议议为三三级预预警））负债率率大幅幅上升升（比比最近近一次次月报报上升升了10个百分分点））；（（建议议为三三级预预警））保证人人的财财务状状况出出现严严重问问题。。（建建议为为三级级预警警）财务指指标风险预预警管管理政政策制制度个案预预警信信号（（四））企业非非临时时性欠欠息、、逾期期、出出现垫垫款或或在他他行出出现不不良记记录；；（建建议为为一级级预警警）不按贷贷款合合同规规定的的贷款款用途途使用用贷款款，逃逃避银银行监监督，，将贷贷款挪挪作不不正当当用途途，尤尤其是是挪用用贷款款炒作作股票票或房房地产产；（（建议议为一一级预预警））满足我我行““评级级管理理办法法”定定义的的“违违约””条件件之一一；（（建议议为一一级预预警））由于擅擅自处处理抵抵、质质押物物等原原因致致使抵抵质押押率上上升；；（建建议为为一级级预警警）抵、质质押物物严重重贬值值、损损毁导导致担担保类类型改改变；；（建建议为为一级级预警警）采取违违规、、非法法或其其他弄弄虚作作假等等手段段骗取取银行行贷款款；（（建议议为一一级预预警））对银行行的态态度有有所转转变，，还款款意愿愿差，，出现现不合合作的的态度度，如如不按按时提提供或或提供供虚假假资料料等；；（建建议为为二级级预警警）其他金金融机机构，，特别别是曾曾提供供较大大额度度授信信、历历史较较长的的国有有商业业银行行突然然退出出；（（建议议为三三级预预警））外部机机构下下调了了借款款人的的信用用评级级；（（建议议为三三级预预警））我行业业务结结算骤骤降；；（建建议为为三级级预警警）借款人人借款款大量量增加加，与与其业业务规规模不不成比比例。。（建建议为为三级级预警警）银企关关系及及履约约能力力风险预预警管管理政政策制制度目录风险预预警概概述风险预预警的的含义义风险预预警的的管理理原则则预警信信号的的分类类风险预预警管管理体体系组织架架构政策制制度工作流流程技术支支持预警文文化预警信信号的的收集集银行全员都都有发现预预警信号并并及时汇报报的任务，，不同岗位位发现和识识别预警信信号的确的的方式不同同。客户经理岗风险经理岗授信后管理岗各业务条线线管理人员员贷后管理客户同业新闻媒体（主要识别别）平行作业行业分析关注媒体（主要识别别）条线业务专业研究专项检查新闻媒体（辅助识别别）经济研究行业研究新闻媒体（辅助识别别）战略管理部履职检查专项检查新闻媒体系统查询（辅助识别别）工作流程预警信号的的收集渠道道贷后管理按规定频率率和要求对对客户进行行现场检查查，掌握第第一手资料料，及时识识别客户各各类预警信信号。风险监控审查审批重重检、审阅阅贷后检查查报告、平平行作业、、风险排查查、非现场场监控（到到逾期、组组合数据挖挖掘等）研究分析通过对外部部宏观环境境进行分析析，发现关关于行业、、地区、特特定类型企企业的预警警信号。新闻媒体关注网络、、电视、报报纸、专题题研究报告告、其他新新闻媒体传传递的预警警信号。系统识别CECM系统可以自自动对预先先设定的定定量预警指指标进行自自动识别。。官方机构发布的的预警信号号、千里眼眼系统、CREDITEDGE工作流程系统性预警警处理流程程-总行工作流程系统性预警警处理流程程–分行工作流程上报总行风险预预警委员会会个案预警流流程工作流程个案预警信信号的处理理措施采取额度控控制措施，，如冻结未未用额度。。重新启用用额度需经经批准；要求调整客客户的信用用评级；建议提前收收回贷款；；建议处置抵抵质押品；；要求冻结借借款人在本本行开立的的存款账户户，只入不不出，扣款款归还本息息；建议根据合合同向保证证人追索，，要求其代代偿借款人人应付的本本息；建议资产保保全人员介介入对贷款款进行救治治等。建议加强担担保，如更更换保证人人，提供更更多的抵、、质押品等等；要求提前进进行信贷重重检；建议变更授授信条件；；建议提前对对贷款风险险分类进行行重新评估估，降低风风险分类等等级；建议暂停新新增授信；；将该客户列列入低质量量和特别关关注名单，，并增加贷贷后检查频频度。工作流程左列行动方方案如涉及及资产保全全、授信审审批、政策策修改等活活动，应按按照相应程程序和权限限办理。预警信号级级别和行动动措施的对对应关系冻结额度/账户调整信用评评级提前收回处置抵质押押品诉讼红色预警更换保证人人提供更多的的担保品变更授信条条件降低五级分分类等二级预警特别关注加强监控力力度增加检查频频次等三级预警修订信贷政政策指引严格审批条条件渐进式退出出系统性预警警一级预警工作流程对于发现的的一级预警信信号、重大大风险事件件或紧急事事件应及时报告告风险总监监或主管风风险和公司司业务行长长，也可召召开专题预预警委员会会讨论决策策。为防止风险险进一步扩扩大，可按照“紧紧急行动方方案”处置，即：：基层经营营单位负责责人和风险险预警委员员主任有权权批准“紧紧急行动方方案”，事事后报风险险预警委员员会核准。。官方预警信信号处理流流程官方机构下载大额授信客客户不良贷贷款信息””大客户逾期期贷款信息息”零售贷款违违约法人客客户信息””大客户及关关联企业、、关联自然然人零售贷贷款违约信信息”大额授信客客户风险预预警信息””大客户限制制行业贷款款信息”导入CECM系统：不能偿还对对其他债务务人的债务务，或满足足我行评级级管理办法法定义的违违约条件之之一贷款项目出出现了不利利于债务偿偿还和风险险控制的变变化匹配匹配吻合：：将预警信信号直接导导入CECM系统，对于于正常、关关注且尚未未到期、以以前未曾预预警的授信信客户，总总行风险管管理部将通通过《授信客户风风险预警名名单》以OA形式下发分分行。未能匹配：：列入CECM《《风险警示名名单》，保留半年年，半年后后自动删除除；当其作作为新客户户申请授信信时，提交交调查、审审查报告时时CECM系统将提示示预警信息息。核实分行填报：：《授信客户风风险预警名名单调查反反馈表》反馈总行风险部下一步同个案预警信号流程工作流程个案预警解解除流程当以下情况况发生时，，经营单位位可以提出出解除对客客户的预警警的申请：：1、经过核实实，相关人人员报告的的预警信息息不准确；；2、原预警信信号情况好好转，已对对我行授信信不构成风风险；3、经过调查查分析，预预警信息对对我行授信信不构成风风险。总行通过《授信客户风风险预警名名单》发布的