时间序列培训课程

第八章时间序列分析第一节随机时间序列的特性分析一、时序特性的研究工具最重要的工具是自相关和偏自相关在主菜单选择Quick/SeriesStatistics/Correlogram或在主窗口命令行输入ident或用鼠标双击工作文件窗口中相应的序列名称，然后在出现的序列对象窗口上方工具栏中选择View/lCorrelogram输出结果由两部分组成。左半部分是序列的自相关和偏自相关分析图，右半部分包括五列数据。第一列的自然数表示滞后期k,AC是自相关系数，PAC是偏自相关系数。最后两列是对序列进行独立性检验的Q统计量和相伴概率。二、时间序列平稳性检验1、利用图形进行平稳性判断直观判断图是否为一条围绕其平均值上下波动的曲线2、单位根检验DF检验原假设：有单位根，即序列非平稳。ADF检验模型为：PP检验例1：661天的深证成指(SZ)序列见case37。初步选择①ADF检验，②对原序列sz，做单位根检验，③检验式中不包括趋势项，但包括截距项。因为常数项没有显著性。从检验式中去掉截距项，继续迸行单位根检验。在弹出的单位根检验对话框中的检验式选择(Includeintestequation)区选检验式中不包括趋势项和截距项(None)。对SZ的差分序列DSZ继续做单位根检验例2承接上例，对序列sz做单位根PP检验在单位根检验定义对话框中，把TestType下面的选项改为PP，系统会根据序列样本量自动在Truncationlag中给出推荐的值，其他选项意义与ADF检验相同。第二节节模模型的的识别别与建建立一、模模型的的识别别随机序序列的的自相相关函函数是是拖尾尾的，，而其其偏自自相关关函数数是以以p阶阶截尾尾的，，则此此序列列是自自回归归AR(p)序序列；；若随机机序列列的自自相关关函数数是以以q阶阶截尾尾，而而其偏偏自相相关函函数为为拖尾尾，则则此序序列是是移动动平均均MA(q)序序列。。若平稳稳随机机序列列的自自相关关函数数和偏偏自相相关函函数都都是拖拖尾的的，则则此序序列可可以看看成是是自回回归移移动平平均序序列ARMA(p,q)，模模型中中的p和q的识识别通通常从从低阶阶开始始逐步步试探探，直直到定定出合合适的的模型型为止止。例3下下面面以1949~2001年年中国国人口口时间间序列列数据据(case42)为例例介绍绍:(1)时时间序序列图图;(2)求求中国国人口口序列列的相相关图图和偏偏相关关图，，识别别模型型形式式；(3)估估计时时间序序列模模型;(4)样本本外预预测。。1、、画画时时间间序序列列图图点击击View键键，，选选择择Graph/Line功功能能从人人口口序序列列y的的变变化化特特征征看看，，这这是是一一个个非非平平稳稳序序列列。。2、、再再通通过过单单位位根根检检验验来来证证实实3、、求求中中国国人人口口序序列列的的相相关关图图和和偏偏相相关关图图，，识识别别模模型型形形式式知中中国国人人口口序序列列y是是非非平平稳稳序序列列，，而而dy是是平平稳稳序序列列〈〈相相关关图图呈呈指指数数衰衰减减特特征征)。。通通过过初初步步分分析析，，认认定定dy是是一一个个1阶阶或或2阶阶自自回回归归过过程程，，假假定定先先估估计计AR(2)模模型型。。二、、模模型型的的参参数数估估计计从EViews主主菜菜单单中中点点击击Quick键键，，选选择择EstimateEquation功功能能。。在在随随即即弹弹出出Equationspecification对对话话框框中中输输入入D(Y)cAR(I)AR(2)将样样本本范范围围改改为为1949~2000年年，，留留下下2001年年的的值值用用于于计计算算预预测测精精度度。。从输输出出结结果果的的最最后后一一行行知知道道，，特特征征根根是是1/0.62=1.61，，满满足足平平稳稳性性要要求求。。三、、模模型型的的检检验验参数数估估计计后后，，应应该该对对ARMA模模型型的的适适合合性性进进行行检检验验，，即即对对模模型型的的残残差差序序列列et进进行行白白噪噪声声检检验验。。若残残差差序序列列不不是是白白噪噪声声序序列列，，意意味味着着残残差差序序列列还还存存在在有有用用信信息息没没被被提提取取，，需需要要进进一一步步改改进进模模型型。。常用用的的是是残残差差序序列列的的卡卡方方检检验验1.直直接接对对系系统统默默认认对对象象resid操操作作2.方方程程输输出出窗窗口口菜菜单单操操作作单击击View打打开开下下拉拉菜菜单单，，选选择择ResidualTests/Correlogram-Q-Statistics,在在弹弹出出的的对对话话框框中中输输入入最最大大滞滞后后期期，，点点击击OK，，生生成成残残差差序序列列的的自自相相关关分分析析图图。。第三三节节模模型型的的预预测测比如如用用估估计计的的模模型型Dyt=0.0547+0.6171Dyt-1+vt预测测2001年年的的中中国国总总人人口口，，在在窗窗口口中中点点击击forecast键键，，弹弹出出对对话话窗窗口口。。在在S.E.(optional)选选择择区区填填入入yfse，，把把Forecastsample(预预测测样样本本区区间间)改改为为2001~2001，，预预测测方方法法(Method)选选静静态态预预测测(Static)第四四节节ARIMA的的建建立立例：：example8-2是是我我国国1990年年1月月份份至至1997年年12月月工工业业总总产产值值的的月月度度资资料料，，记记作作IP，，共共有有96个个观观测测值值，，对对序序列列IP建建立立ARIMA模模型型。。实际际建建模模时时希希望望用用高高阶阶的的AR模模型型替替换换相相应应的的MA或或ARMA模模型型。。第五五节节协协整整检检验验和和ECM模模型型协整整检检验验的的基基本本思思想想是是对对回回归归方方程程的的残残差差进进行行单单位位根根检检验验，，若若残残差差序序列列是是平平稳稳序序列列，，则则表表明明方方程程的的因因变变量量和和解解释释变变量量之之间间存存在在协协整整关关系系，，否否则则不不存存在在协协整整关关系系。。例：：case27中中序序列列S和和Z分分别别表表示示1992年年1月月至至1998年年12月月经经居居民民消消费费价价格格指指数数调调整整的的中中国国城城镇镇居居民民月月人人均均生生活活费费支支出出和和可可支支配配收收入入时时间间序序列列。。SA和和ZA分分别别代代表表以以X-11程程序序对对case27中中城城镇镇居居民民月月人人均均生生活活费费支支出出和和可可支支配配收收入入时时间间序序列列进进行行季季节节调调整整后后的的序序列列。。要要求求对对经经自自然然对对数数变变换换后后的的序序列列LSA和和LZA做做协协整整检检验验。。例Table8-6中中是是我我国国从从1978年年至至2006年年数数据据。。建建立立实实际际消消费费支支出出（（lnACS)与与实实际际可可支支配配收收入入(LnDinc)的的回回归归方方程程，，并并研研究究二二者者之之间间是是否否存存在在协协整整关关系系。。若若存存在在，，建建立立如如下下误误差差修修正正模模型型：：第六六节节向向量量自自回回归归模模型型向量量自自回回归归模模型型通通常常用用于于多多变变量量时时间间序序列列系系统统的的预预测测和和描描述述随随机机扰扰动动对对变变量量系系统统的的动动态态影影响响。。最一一般般的的VAR（（p））模模型型：：VAR模模型型只只有有在在x与与y互互为为因因果果时时，，才才有有效效，，另另外外也也要要求求序序列列是是平平稳稳的的，，因因此此应应先先检检验验序序列列的的平平稳稳性性。。滞后后阶阶数数的的确确定定EViews提提供供了了最最常常用用的的LR检检验验统统计计量量，，最最终终预预测测误误差差FPE，，AIC信信息息准准则则，，SC信信息息准准则则和和HQ信信息息准准则则。。例：：case43中中序序列列y1,y2,y3分分别别表表示示我我国国1952-1988年年工工业业部部门门、、交交通通运运输输部部门门和和商商业业部部门门的的产产出出指指数数序序列列，，试试建建立立VAR模模型型。。脉冲冲响响应应函函数数对于于VAR模模型型，，感感兴兴趣趣的的一一个个重重要要方方面面是是系系统统的的动动态态特特征征，，即即每每个个内内生生变变量量的的变变动动或或冲冲击击对对它它自自己己及及所所有有其其他他内内生生变变量量产产生生的的影影响响作作用用。。这这可可以以通通过过脉脉冲冲响响应应函函数数（（IRF））加加以以刻刻画画。。方差分解解利用VAR模型型，还可可以进行行方差分分解研究究模型的的动态特特征。其其主要思思想是，，把系统统中每个个内生变变量（m）的波波动按其其成因分分解为与与各方程程新息相相关联的的m个组组成部分分，从而而了解各各新息对对模型内内生变量量的相对对重要性性。9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。07:24:5107:24:5107:2412/24/20227:24:51AM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。12月月-2207:24:5107:24Dec-2224-Dec-2212、故故人人江江海海别别，，几几度度隔隔山山川川。。。。07:24:5107:24:5107:24Saturday,December24,202213、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。12月-2212月-2207:24:5107:24:51December24,202214、他乡生白发发，旧国见青青山。。24十二月月20227:24:51上午07:24:5112月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月227:24上上午12月-2207:24December24,202216、行动出成成果，工作作出财富。。。2022/12/247:24:5107:24:5124December202217、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。7:24:51上上午7:24上上午07:24:5112月-229、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。07:24:5107:24:5107:2412/24/20227:24:51AM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。12月-2207:24:5107:24Dec-2224-Dec-2212、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。07:24:5107:24:5107:24Saturday,December24,202213、不知香积积寺，数里里入云峰。。。12月-2212月-2207:24:5107:24:51December24,202214、意志坚强强的人能把把世界放在在手中像泥泥块一样任任意揉捏。。24十二二月20227:24:51上上午07:24:5112月-2215、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九九派派通通。。。。。十二二月月227:24上上午午12月月-2207:24December24,202216、少年十十五二十十时，步步行夺得得胡马骑骑。。2022/12/247:24:5107:24:5124December202217、空山新新雨后，，天气晚晚来秋。。。7:24:51上午午7:24上午午07:24:5112月-229、杨柳柳散和和风，，青山山澹吾吾虑。。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、阅读读一切切好书书如同同和过过去最最杰出出的人人谈