中级银行从业资格考试《风险管理》模拟真题四

中级银行从业资格考试《风险管理》模拟真题四1［单选题］（江南博哥）有关交易对手信用风险管理，下列说法正确的是OOA.在管理理念上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度B.在管理架构上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理C.在管理手段上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理D.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度正确答案：D参考解析：（1）在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理。（2）在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理。（3）在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度。（4）在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度。2［单选题］在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）oA.对于不擅长的且不愿承担风险的业务，直接退出该业务的市场以避免风险B.在发放贷款时，要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证C.某银行在从事衍生品交易业务中发现近期有可能会出现影响价格的因素，会导致银行资产产生巨大的波动，而选择中断该业务D.A银行由于风险控制能力有限，为了稳定发展，对于预期风险较大的业务都选择不进行买卖正确答案：B参考解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。在发放贷款时，要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证属于风险转移的内容。［单选题］下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。A.次级、可疑、损失三类合称为不良贷款B.尽管目前借款人有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应按照五级分类D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款,属于可疑类贷款正确答案：D参考解析:类别内容正常类贷款借款人能履行合同,没有足第理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还的贷款关注类贷款尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一稣可能对偿还产生不利影峋因案的步;）次级类贷款借款人的还款能力出现明必间监，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息.即使执行担保.也可能会造成一定损失的贷款可疑类贷款借款人无法足颔偿还贷款本息,即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款损失类贷款在采取所有可能的拼籍或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款［单选题］当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差（）OA.相对扩张B.相对收缩C.不变D.不确定正确答案：A参考解析：当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差相对扩张。5［单选题］下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的国内系统重要性银行附加资本要求为（）。5%1%6%8%正确答案：B参考解析：银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了四个层次的监管资本要求。第一个层次是最低资本要求。第二个层次是储备资本要求和逆周期资本要求。第三个层次是系统重要性银行附加资本要求，国内系统重要性银行附加资本为1%,由核心一级资本满足;若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所适用的附加资本要求不得低于巴塞尔委员会的统一规定。第四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求，确保资本充分留盖所有实质性风险。6［单选题］《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行()的信息披露要求A.资本计量和管理B.财务会计报告C.公司治理情况D.年度重大事项正确答案：A参考解析：银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求,则侧重于商业银行资本计量和管理相关信息的披露。［单选题］风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动()的某种资产或衍生产品来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关.无关C.负相关D.以上都不对正确答案：C参考解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。8［单选题］()旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。A.敏感性测试.情景分析C.情景测试D.敏感性分析正确答案：A参考解析：敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。［单选题］商业银行个人按揭贷款的还款能力体现在()方面。A.贷款抵押率B.月供收入比C.按揭贷款余额D.房产评估价值正确答案：B参考解析：商业银行个人按揭贷款的质量主要受借款人的还款能力和还款意愿影响。还款能力体现在月供收入比，还款意愿体现在贷款抵押率（按揭贷款余额/房产评估价值）。［单选题］一般来说，不可以用（）来评价一个回归模型的拟合效果。A.残差图B,均方误差C.标准法D.模型拟合优良性评价准则正确答案：C参考解析：一般来说，可以用残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R2）、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。［单选题］转型风险对金融体系及银行的影响主要体现不包括（）。A.〃绿色“企业偿债能力下降、抵押品贬值，银行信用风险上升B.银行持有的"棕色”资产预期收益减少、市场价值下降，市场风险上升C.债务人违约、银行持有的"棕色”资产贬值或面临抛售导致银行可获取资金少于预期，流动性风险上升D.气候相关政策转向，持有“棕色〃资产的银行声誉风险上升正确答案：a参考。析：转型风险对金融体系及银行的影响主要体现为：（1）〃棕色“企业偿债能力下降、抵押品贬值，银行信用风险上升。"棕色"是与"绿色”对应的概念，指二氧化碳及其他大气污染物排放量高的资产或活动。（2）银行持有的"棕色"资产预期收益减少、市场价值下降，市场风险上升。（3）债务人违约、银行持有的"棕色”资产贬值或面临抛售导致银行可获取资金少于预期，流动性风险上升。（4）气候相关政策转向，持有“棕色〃资产的银行声誉风险上升。12［单选题］在建立风险评估体系时，一般坚持的基本原则不包括下列哪一项（）oA.符合监管要求B.保证一定的收益性C.符合银行实际D.保证一定的前瞻性正确答案：B参考解析：在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则：符合监管要求、符合银行实际、保证一定的前瞻性。13［单选题］下列说法中，不正确的是（）。A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险具有营利性C.流动性风险通常被看做是一种综合性风险D.法律风险是一种特殊类型的操作风险正确答案：B参考解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。14［单选题］商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势，报告的内容不包括（）。A.评估主要风险状况及发展趋势B.评估战略目标和内部环境对资本水平的影响C.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议D.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险正确答案：B参考解析：商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。报告应至少包括以下内容：（一）评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。（二）评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。（三）提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。15［单选题］外部欺诈事件是指（）。A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件C.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件正确答案：b参考解析：外部欺诈事件，指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。16［单选题］下列不属于由基于损失事件类型对操作风险进行分类的是（）。A.实物资产的损坏

B.外部欺诈事件C.内部欺诈事件D.资产损失正确答案：D■授失美*■授失美*内曲“49》■■安值用财产蜒谕反法g公司改■今之的氏m,收费手件至少第rp*■方,但不包幡岐观总*樗“^・外丽诈M宦用、怆动财产.3U件.攻击总业银行值尊M系M3阳1麻・睁栽的损失BtiFtwaifns所安全泠及0Mh.。守全方面的法,个人工伤一付.■冈岐观及能前得）=»去"1.,户.产品心修因未情有美规定造成东对脸所内义务（ftfKffft仔町道—事）5国性质或Ht的谢如3费美实0«产的旗环因自然灾.3伯”（的恐怩at市）导致其码产丢失与蚯坏&猥关t.值慝14楼系维•什因僖e?科技浜虎生产运行.应而发.安钊网以及由于软件产品、♦杵g、等毫二方例•,03统天任正常办理"谯®i异”号«»渊fe.*交1就秀程因交易处理喊湃理道理切.以及与交给对手方、外#«应色及■■商度生蜘蚣号笠的虫失参考解析:17［单选题］A.主动超限B.被动超限C.实质性超限D.非实质性超限正确答案：C参考解析：根据具体的超限原因，超限情况分为主动超限、被动超限和非实质性超限。18［单选题］项目实施部门应定期向（）提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.董事会B.董事长C.总经理D.信息科技管理委员会正确答案：d参考。析：项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。19［单选题］内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，其内容不包括（）。A.风险评估B.资本规划C.压力测试D.情景模式正确答案：d参考。析：内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。20［单选题］商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心，因此（）看做是对其经济价值最大的威胁。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.声誉风险正确答案：D参考解析：商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁,因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。21［单选题］经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御（ ）的资本量,也称风险资本。A.监管资本B.灾难性损失C.预期损失D.非预期损失正确答案：D参考解析：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量,也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。经济资本不是真正的银行资本，它是''算〃出来的，在数额上与非预期损失相等。22［单选题］下列关于市场准入的说法，不正确的是（ ）。A.市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准.批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准入是指以保护存款者利益为导向，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可正确答案：C参考解析：根据国务院银行业监督管理机构的监管规则，银行机构的市场准入包括三个方面：一是机构准入，指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立；二是业务准入，指按照审慎性标准，批准银行机构业务范围和开办新业务；三是高级管理人员准入，指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。23［单选题］根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（ ）oA.账面资本、经济资本、监管资本B.持续经营资本、破产清算资本C.核心一级资本、其他一级资本、二级资本D.实收资本、资本公积、盈余资本正确答案：A参考解析：根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。其中，账面资本是银行持股人的永久性资本投入;经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额；监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。24［单选题］商业银行（）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作,确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层正确答案：D参考解析：商业银行高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施。25［单选题］从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是（ ）A.自有资本B.经济资本C.借入资本D.核心一级资本正确答案：C参考解析：从所有权角度看，商业银行资本由两部分构成：一部分是银行资本家投资办银行的自有资本;另一部分是吸收存款的借入资本。其中，借入资本是银行资本的主要部分。26［单选题］在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后,首要工作是判断客户的（ ）。A.平均债务承受额B.长期债务承受额C.最高债务承受额D.最低债务承受额正确答案：C参考解析：商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。27［单选题］操作风险专项报告由相关业务部门负责编写，分析报告各项业务或产品中存在的风险隐患，提交（），并向高管层报告。A.操作风险牵头部门B.高管层C.相关业务部门D.董事会正确答案：A参考解析：操作风险专项报告由相关业务部门负责编写，分析报告各项业务或产品中存在的风险隐患，提交操作风险牵头部门，并向高管层报告。28［单选题］下列关于市场约束机制的说法不正确的是（）oA.通过建立银行业金融机构信息披露要求，提高其经营管理透明度B.使市场参与者能够用及时、可靠的信息对银行业务及内在风险进行评估C.奖励有效管理风险、经营效益良好的银行，惩戒风险管理不善或效率低下的银行D.市场约束机制是发挥内部监督作用正确答案：D参考解析：市场约束机制是通过建立银行业金融机构信息披露要求，提高其经营管理透明度，使市场参与者能够用及时、可靠的信息对银行业务及内在风险进行评估，通过奖励有效管理风险、经营效益良好的银行，惩戒风险管理不善或效率低下的银行等方式，发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险。29［单选题］下列不属于监管机构对商业银行现场检查的重点的是（ ）。A.内控风险B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况正确答案：A参考解析：银行业监督管理机构现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。30［单选题］有效的战略风险管理流程不与商业银行（）紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧正确答案：B参考解析：有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。31［单选题］组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法正确的是（ ）。A.商业银行组合风险监测主要运用资产组合模型两种方法B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对多个资产组合风险判断的综合指标或指数C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置正确答案：D参考解析：A项，商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法；B项，商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数；C项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。32［单选题］对于无法降低又无法避免的风险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管理属于()策略。A.降低风险B.承受风险C.转移或缓释风险D.回避风险正确答案：B参考解析：根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险。一是降低风险，即通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制，减少操作风险发生的可能性，降低风险损失的严重程度；二是承受风险，即对于无法降低又无法避免的风险，如人员、流程、系统等引起的操作风险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管理；三是转移或缓释风险，即通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，值得注意的是，在转移或缓释操作风险的过程中，可能会产生新的操作风险；四是回避风险，即通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避。33［单选题］某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元的国债质押,其余是保证，假如该客户违约概率是1%,贷款损失回收率为60%,则该笔贷款的预期损失是()。12万元7.2万元4.8万元3.2万元正确答案：D参考解析：预期损失;违约概率X违约损失率X违约风险暴露=1%X(1-60%)X(2000-1200)=3.2万,其中(1-60%)叫违约损失率。34［单选题］商业银行将()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.领导能力C.企业社会责任D.战略发展计划正确答案：C参考解析：将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面。35［单选题］下列不属于资金业务的是（）。A.资金拆借B.债券买卖C.外汇买卖D.个人生产经营贷款正确答案：D参考解析：资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。个人生产经营贷款属于个人信贷业务。36［单选题］利率风险按照来源不同，分为缺口风险、基准风险和（）。A.期限结构风险B.期权性风险C.流动性风险D.价格风险正确答案：B参考解析：利率风险按照来源不同，分为缺口风险、基准风险和期权性风险。37［单选题］下列不属于对实质性风险的评估的总体要求的是（）。A.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染B.商业银行应当消除各类主要风险C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险正确答案：B参考解析：总体要求：（1）商业银行应当有效评估和管理各类主要风险（2）商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险（3）商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。38［单选题］商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,该客户在第一年的违约率是0.8%,第二年的违约率是1.4%,第三年的违约率是2.1%,假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失,该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。985.62万元960.26万元957.57万元925.47万元正确答案：C参考解析：由死亡率模型可知，本息全部归还的概率为：（1-0.8%）X（l-L4%）X（1-2.1%）^95.7572%,可收回的金额为：1000X95.7572%n957.57（万元）。39［单选题］如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心负债为60亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为200亿元，则银行核心负债比例等于（）。10%20%30%40%正确答案：C参考解析：核心负债比例=核心负债/总负债X100%=60/200X100%=30%40［单选题］下列哪一项不是《通用数据模板》主要的风险（）oA.集中度风险B.融资风险C.传染/溢出风险D.操作风险正确答案：D参考解析：《通用数据模板》主要是解决下列风险识别和应对中出现的问题：（1）集中度风险。主要是对结构性产品的风险暴露数据。大型金融机构依赖短期批发融资，杠杆投资期限长、复杂、难以估值的产品。多数金融机构都买入了相同或相似的产品，当风险来临时，纷纷采取相同的行为反应，造成市场共振。（2）市场风险。主要指的是随着大银行采取相同的降低结构性产品风险暴露的措施,市场的流动性迅速蒸发，产品价格急速下跌，导致持有结构性产品的金融机构无法估计产品的价值。估值的不确定性促使金融机构减少对其他交易对手的风险暴露，收回流动性，进而加速了融资挤出效应。（3）融资风险。主要指金融机构币种和期限错配带来的融资风险。监管部门普遍缺少金融机构融资结构和主要融资来源的数据。（4）传染/溢出风险。主要是由于金融机构风险暴露于相同的市场、产品以及相同交易对手，风险发生时两种途径产生的传染和溢出效应。41［单选题］久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行（）影响的一种方法。A.当期收益B.风险水平C.资本充足率D.整体经济价值正确答案：D参考解析：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，也是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。42［单选题］金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会正确答案：C参考解析：金融稳定理事会公布了《有效风险偏好框架制定原则》，特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，强调应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。43［单选题］下列不属于战略风险识别的层面的是（）。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面正确答案：A参考解析：在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。44［单选题］在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（）。A.价值B.缺口C.头寸D.敞口正确答案：B参考解析：在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。45［单选题］商业银行通常将（ ）看作是对其经济价值最大的威胁。A.市场风险B.流动性风险C.声誉风险D.操作风险正确答案：C参考解析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁，因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。46［单选题］市场风险报告不包括()关键要素。A.模型输出概要B.模型运行过程C.模型运行结果D.重要的模型假设和参数正确答案：B参考解析：市场风险报告应包括模型输出概要、模型运行结果、重要的模型假设和参数、模型局限性等关键要素，以及定期的敏感性分析、情景分析结果等补充信息。47［单选题］利率风险的交易账簿产品包括债券、利率及利率衍生工具头寸。下列()属于这些种类。A.商业票据B.可转让存单C,可转换优先股D.承兑汇票正确答案：B参考解析：涉及利率风险的交易账簿产品包括债券(固定利率和浮动利率债券、央行票据、可转让存单、不可转换优先股及按照债券交易规则进行交易的可转换债券)、利率及债券衍生工具头寸。48［单选题］商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能产生的收益率分别为5%、10%、15%,产生不同收益率的可能性见下表。表A、B、C产生不同收益率的可能性可能性预期收益ABC与情景率低于市场预期5%25%50%25%常场件正市条10%50%025%高于市场预期15%25%50%50%根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是( )oIA和B具有同样的预期收益水平IIA和B的预期收益率同为10%,C的预期收益率为11.25%me的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择WA和B的组合是一种良好的风险转移策略I,IIIII,IIII,IVI,II正确答案：D参考解析：A的预期收益率=0.25X5%+0.5X10%+0.25X15%=10%方差=0.25X(5%-10%)2+0.5X(10%-10%)2+0.25X(15%-10%)2=0.00125；B的预期收益率=0.5X5%+0.5X15%=10%方差=0.5X(5%-10%)2+0.5X(15%-10%/=0.0025；C的预期收益率=0.25X5%+0.25X10%+0.5X15%=11.25%,方差=0.25X(5%-ll.25%)2+0.25X(10%-ll.25%)2+0.5X(15%-11.25%¥=0.00172o49［单选题］商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门正确答案：A参考解析：商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交董事会批准。50［单选题］资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上,资本充足率的定期压力测试至少( )1次。A.半年1年2年3年正确答案：B参考解析：资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上,定期压力测试至少1年1次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。51［单选题］以下不属于国别风险评估指标的是()oA.数量指标B.比例指标C.元素指标D.等级指标正确答案：C参考解析：数量指标、比例指标和等级指标是对国别风险关键因素的不同方面进行衡量。52［单选题］商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设()。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会正确答案：C参考解析：商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略风险管理的基本假设：.准确预测未来风险事件的可能性是存在的；.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。53［单选题］下面关于内部评级法，说法错误的是()oA.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分正确答案：A参考解析：选项A,采用内部评级初级法的银行只自行估计违约概率，而违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。54［单选题］()是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法。A.风险规避B.风险对冲C.风险补偿D.风险转移正确答案：D参考解析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。55［单选题］下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是()oA.商业银行的风险包括市场风险B.风险管理策略有风险分散和风险对冲C.商业银行的风险包括信用风险D.风险管理策略不包括风险转移正确答案：d参考解析：商业银行风险的主要类别：(1)信用风险(2)市场风险(3)操作风险(4)流动性风险(5)国别风险(6)声誉风险(7)法律风险(8)战略风险。商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。56［单选题］商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第一年的违约率是0.8%,第二年的违约率是1.4%,第三年的违约率是2.1%O3年到期后，贷款会全部归还的回收率为（ ）。95.757%96.026%98.562%92.547%正确答案：A参考解析：根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：（1-0.8%）X（1-1.4%）X（1-2.1%）=95.757%O57［单选题］商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（ ）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是完善的公司治理架构、扎实的常态化建设、灵活的风险处置应对措施、高效的风险管理流程、专业的风险管理人员及系统共同作用的结果。正确答案：B参考解析：选项B,历史模拟法是计量和监测市场风险的方法，截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术。58［单选题］某商业银行的老企业客户经营利润大幅度提高，该企业为了扩大生产，欲向银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，并计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（）OA.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资正确答案：d参考。析：购买设备和扩建仓库是用于长期投资，企业应申请的是长期的贷款,申请一笔短期贷款进行购买设备和扩建仓库是不合理的。59［单选题］商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。A.建立完善的内部控制体系B.正确划分银行账簿与交易账簿C.制定合理的中长期经营战略D.正确划分表内业务和表外业务正确答案：B参考解析：合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。60［单选题］监管部门对内部控制评价的内容不包括()。A.内部环境评价B.信息披露评价C.控制活动评价D.信息与沟通评价正确答案：B参考解析：内部控制主要包括内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素。61［单选题］通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该()承担未履行客户身份识别义务的责任。A.商业银行B.客户C.商业银行和客户D.中国银行业协会正确答案：A参考解析：通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。62［单选题］( )是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.行业自律协会D.外部中介机构正确答案：A参考解析：监管部门是市场约束的核心。63［单选题］以下不属于巴塞尔委员会按流动性将银行资产分类的流动性最差的资产的是()A.无法出售的贷款B.存在严重问题的信贷资产C.银行的房产和在子公司的投资D.银行的可出售的贷款组合正确答案：D参考解析：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：(1)最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资；(2)其他E在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；(3)商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；(4)流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。64［单选题］商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险是指()。A.法律风险B.操作风险C.声誉风险D.战略风险正确答案：D参考解析：商业银行风险的主要类别：(1)信用风险(2)市场风险(3)操作风险(4)法律风险(5)流动性风险(6)国别风险(7)声誉风险(8)战略风险。战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。65［单选题］按照巴塞尔委员会的分类，以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。(1)国债(2)同业借款(3)银行自有房产(4)可出售的贷款组合TOC\o"1-5"\h\z(2) (1) (3) (4)(2) (1) (4) (3)(1) (2) (3) (4)(1) (2) (4) (3)正确答案：d参考解析：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。66［单选题］为了保持统计口径的一致性，黄金价格的波动被纳入（）oA.汇率风险B.利率风险C.市场风险D.流动风险正确答案：A参考解析：根据现行的国际和国内监管规则，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。67［单选题］如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（ ）。A.增加B.降低C.不变D.负相关正确答案：B参考解析：根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。68［单选题］系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提局资本的利用率正确答案：D参考解析：系统重要性银行监管改革政策框架包括三大支柱：提高损失吸收能力（HLAC）；提升监管强度和有效性；推动处置机制建设。69［单选题］常用的风险事后控制的方法不包括（）oA.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平正确答案：A参考解析：常用的风险事后控制的方法有：（1）风险缓释或风险转移（2）风险资本的重新分配（3）提高风险资本水平。70［单选题］内部审计确认服务是指对组织的一些方面提供独立的评估和客观检查证据的活动，其中不包括（）。A.风险管理B.控制C.治理过程D.协调正确答案：D参考解析：确认服务是指对组织的风险管理、控制和治理过程提供独立的评估和客观检查证据的活动。71［单选题］与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。A.管理层风险B.生产风险C.系统风险D.个体风险正确答案：C参考解析：与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响。72［单选题］下列关于风险的说法，正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失正确答案：d参考。析：对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源；信用风险既存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中；对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此其潜在风险不容忽视；从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失。73［单选题］()对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。A.监事会B.党委C.纪委D.董事会正确答案：A参考解析：监事会向股东大会负责，是商业银行的监督机构。监事会对董事会、高级管理层履职尽职情况进行监督并向股东大会报告，同时，监事会还负责对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督。74［单选题］下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。A.公允价值是指在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格B.公允价值计量以市场交易价格为基础C.如不存在主市场或最有利市场中有序交易的报价，应采用合理的估值技术D.应当由与前台相独立的中台、后台部门负责正确答案：D参考解析：D项，市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。75［单选题］商业银行的市场约束方涉及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构以及银行业协会等，其中市场约束的核心是()OA.公众存款人B.监管部门C.外部中介机构D.股东正确答案：b参考。析：监管部门是市场约束的核心,其作用在于:一是制定信息披露标准和指南,提高信息的可靠性和可比性;二是实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露;三是引导其他市场参与者改进做法,强化监督；四是建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。76［单选题］市场流动性风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力，资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越（）A.低B.强C.没有影响D.有影响，但不确定正确答案：A参考解析：市场流动性风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力，资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。77［单选题］（）的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。A.预防为主B.集中控制C.风险为本D.以人为本正确答案：C参考解析：风险为本的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。78［单选题］法律风险与违规风险之间的关系是（ ）。A.违规风险包括法律风险B.两者产生的风险相同C.两者有关但又有区别D.两者产生的原因相同正确答案：C参考解析：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。广义上,与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。79［单选题］盈利能力监管指标中，非利息收入比率=（）。A.非利息收入比率=非利息收入/资产总额B.非利息收入比率=非利息收入/（营业收入-营业支出）C.非利息收入比率=（非利息收入-非利息支出）/资产总额D.非利息收入比率=（非利息收入-非利息支出）/（营业收入-营业支出）正确答案：D参考解析：考查风险抵补类指标。非利息收入比率=（非利息收入-非利息支出）/（营业收入-营业支出）［单选题］外部的盗窃、抢劫行为属于（ ）。A.内部欺诈B.外部欺诈C.人员因素D.系统缺陷正确答案：b参考解析：外部欺诈事件，指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。［多选题］风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括（ ）等。A.了解机构B.实施风险为本的现场检查C.监管措施、效果评价和持续的非现场监测D.准备风险为本的现场检查E.风险评估正确答案：A,B,C,D,E参考解析：风险监管框架涵盖了六个相互衔接的、循环往复的监管步骤，除A、B、C、D、E五项外，还包括规划监管行动。82［多选题］风险报告是商业银行实施全面管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列内容中属于综合报告的是（）。A.重大风险事项描述B.分类风险状况及变化原因分析C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施E.风险应对策略及具体措施正确答案：B,E参考解析：综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映以下主要内容：（1）辖内各类风险总体状况及变化趋势；（2）分类风险状况及变化原因分析；(3)风险应对策略及具体措施；(4)加强风险管理的建议。专题报告是各报告单位针对管理范围内发生(或潜在)的重大风险事项与内控隐患所作出的专题性风险分析报告。专题报告应反映以下主要内容：(1)重大风险事项描述(事由、时间、状况等)；(2)发展趋势及风险因素分析；(3)已采取和拟采取的应对措施。83［多选题］巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有()。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券,这反映了银行的信用风险D.商业银行由于决策错误，属于战略风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险正确答案:B,D,E参考解析：第一项属于信用风险，第三项属于流动性风险。84［多选题］风险管理信息系统应当()。A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志正确答案：A,B,C,D参考解析：风险管理信息系统应当：(1)针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别；(2)为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡；(3)对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；(4)设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵；(5)随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；(6)设置灾难恢复以及应急操作程序；(7)建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。［多选题］针对操作风险的压力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影响()。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.信息科技系统事件D.实物资产的损坏E.执行、交割和流程管理事件正确答案:A,B,C,D,E参考解析：针对操作风险的压力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影响:内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件［多选题］设计良好的关键风险指标体系的原则不包括()。A.平衡性整体性C.客观性D.敏感性E.及时性正确答案：A,C,E参考解析：设计良好的关键风险指标体系的原则：(1)整体性。监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警；(2)重要性。监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征；(3)敏感性。监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制；(4)可靠性。监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制；(5)有效性。监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。87［多选题］压力情景设计的客观公正性有两个方面，分别是()oA.关于描绘各风险因子间静态关系的模型是否准确客观B.关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观C.关于风险因子变化幅度的大小是否合适客观D.关于风险因子波动的大小是否合适客观E.关于描绘各风险因子间正向关系的模型是否准确客观正确答案:B,C参考。析:‘压力情景设计涉及的客观公正性有两个方面：一是关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观;二是关于风险因子变化幅度的大小是否合适客观。88［多选题］在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划主要包括哪些内容（）。A.指定危机管理负责人员，评估内外沟通机制B.确保可供使用的沟通资源和技术手段，保障危机时刻的信息传递C.严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播D.熟悉危机处理的最佳媒介方式E.在内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者正确答案：A,B,D,E参考解析：预先制定战略性的危机管理规划：设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机制；确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递；熟悉危机处理的最佳媒介方式；在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者。C项，严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播属于管理危机过程中的信息交流。89［多选题］操作风险评估的准备阶段包括（）oA.制定评估计划B.召开会议C.识别评估对象D.绘制流程图E.收集评估背景信息正确答案：A,C,D,E参考解析：操作风险评估准备阶段：（1）制定评估计划；（2）识别评估对象；（3）绘制流程图；（4）收集评估背景信息。B项召开会议是评估阶段的内容。90［多选题］有效的声誉风险管理是（）共同作用的结果。A.完善的公司治理架构B.扎实的常态化建设C.灵活的风险处置应对措施D.高