科尔尼深发展银行-CRMcreditriskpresentationv2JohnForProofReadCN课件

信贷风险管理综合方案向深发展的陈述信贷风险管理深圳，2005年4月19日信贷风险管理综合方案向深发展的陈述信贷风险管理深圳，2005议程科尔尼综合信贷风险管理方案案例研究–一家领先的东南亚银行关于深发展信贷风险管理优先顺序的讨论议程科尔尼综合信贷风险管理方案信贷风险管理是全面风险管理的维度之一信用评价风险声誉风险税费风险法律和监管风险灾难风险政治风险事件风险直接信贷风险信贷扩展风险信贷等价风险同业交割风险程序设计错误模型/方法错误盯市(MTM)错误管理信息IT系统错误电讯错误Contingencyplanning执行错误风险预定错误风险Bookingerrorrisk结算错误风险商品交付风险合同风险建设风险运营维护风险融资风险不可抗力风险欺诈性交易诈骗洗钱安全性风险主要人员风险处理风险价格价格波动性基本风险Dividendsrisk商品价格远期价格曲线风险商品价格的波动性基于商品的扩展风险利率收入曲线风险利息波动性利率扩展风险预付风险外汇波动性利润兑换风险市场流动性谨慎的流动性经济部门工具主要交易稳定性市场敏感性信贷风险操作风险市场风险全面风险管理交易风险项目风险运营控制风险资产价格风险商品价格风险利率风险汇率风险系统风险流动性风险组合集中度风险相关性风险信贷风险管理是全面风险管理的维度之一信用评价风险事件风险直接综合信贷风险管理涵盖了战略、组织杠杆、工具和技术四个方面的内容信贷风险战略信贷风险管理工具技术组织杠杆信贷数据集市管理信息系统自动化的信贷流程综合系统简化后的信贷流程对角色和职责清晰一致的分配高绩效的信贷组织结构具有战略一致性的关键绩效指标与银行期望的风险文化保持一致的人力资源流程对风险承受意愿和目标偿付比率自上而下的定义信贷组合分隔经济资本的战略分配准备金政策综合信贷风险管理交易级别的工具客户模型(期望违约率,EDF)交易模型(违约损失率,LGD)定价工具单一限额体系组合级别的工具损失分布/信贷风险价值(VaR)绩效衡量工具(RAROC，即风险调整的资产回报率)总体限额监控工具来源：科尔尼综合信贷风险管理涵盖了战略、组织杠杆、工具和技术四个方面的内科尔尼综合信贷风险管理的代表性方案第一阶段第二阶段第三阶段加强/开发相应的风险管理能力，如分析工具、组织杠杆和信息技术实施/推广新的信贷风险管理能力依据国际最佳实践和监管需求(当前和未来的)，对银行的风险管理能力进行评价信贷风险评价风险能力开发推广来源：科尔尼综合信贷风险管理科尔尼综合信贷风险管理的代表性方案第一阶段第二阶段第三阶段实信贷风险评价过程将被分为五个相互关联的模块信息技术监管信贷风险评价框架流程战略目标关键绩效指标(KPI)角色与职责组织结构信贷工具人员123451回顾银行的战略目标2依据银行的战略目标和国际最佳实践，回顾信贷风险管理中使用的组织杠杆3通过与国际标准的比较，定性评价信贷工通过定量分析(在可以应用的领域)，测量银行风险模型的预测能力4评价信贷风险管理中使用的IT基础设施5分析当前和未来的监管要求，并回顾银行的合规和migration计划来源：科尔尼信贷风险评价过程将被分为五个相互关联的模块信息技术监管信贷风战略目标将得到分析，以确定其是否突出并定义了主要问题银行期望进行怎样的风险评级?股东需要怎样的回报?银行有多少经济资本是可以利用的?银行存在哪些战略约束/需求?银行对差异化/核心能力的观点是什么？信贷组合的最优风险总结是什么？来源：科尔尼战略目标将得到分析，以确定其是否突出并定义了主要问题银行期望通过客户与科尔尼卓越阶段的比较，流程将得到评价IVIIIIII模型历史测试数据收集限额监控模拟数据分析提早预警系统沟通培训汇报管理信息系统使用信贷工具开发全面风险管理客户最佳实践优先顺序确定ProvisõessãoestabelecidasparacobrirasperdasesperadasdecadaempréstimoAsprovisõessãoreavaliadasquandooperfilderiscodoclientemudaProvisõessãoestabelecidascombasenaclassificaçãodasoperações,comumaúnicaporcentagemsendoaplicadaporgradeProvisõessãoseparadaslevando-seemcontaasgarantiasIIIIIIProvisõessãoestabelecidascombaseemgradespercentuais,comumaúnicaporcentagemsendoaplicadaporgrade(ex.:50%paracréditosduvidosos,20%paracréditossubstanciais...)GarantiasnãosãolevadasemconsideraçãoProvisionamentoéreavaliadoquantodovalordasgarantiasmudaIVCapitaleconômicoéalocadoacadaempréstimodemodoqueaprobabilidadedeperdainesperadaémenorqueumnívelestabelecido(deacordocomoapetitederiscodobanco)Capitaleconômicoéalocadoàslinhasdenegóciocombasenavolatilidadedocashflow,demodotop-downAnálisesdesensibilidadeetestesdestresstestssãoconduzidosparaassegurarquesuficientecapitaleconômicoestejadisponívelCapitalregulatórioédeterminadoParasemediroriscodecréditodoportfólio,osriscosindividuaissãoagregadoslevando-seemcontafatoresdediversificaçãoecorrelação信贷风险监控RevisãodeempréstimosemonitorizaçãosãoprocessosdiferenciadosdeacordocomosníveisderiscodasoperaçõesUma“listanegra”éestabelecidaqualitativamenteparacapturarempréstimosnecessitandomaioratençãoOclientedevesubmeterperiodicamenteinformaçõesenquantoocréditoestiveremabertoOsclientessãorevistosanualmenteparaverificarmudançasnaqualidadedocréditoRevisõesadicionaisdosempréstimospodemseracionadasporfatoresespecíficosqueindicamumadeterioraçãodaqualidadedocrédito(avisosantecipados)经济资本分配流程评价卓越阶段示意示意来源：科尔尼通过客户与科尔尼卓越阶段的比较，流程将得到评价IVIIIII角色与职责的分配在整个信贷宏观流程中得到评价信贷风险管理的宏观流程这一任务是分析信贷风险管理的宏观流程上每一步骤中每个部门的职责。每一组织单元可能承担下列五种职责之一：验证者(V)，负责者(R)，被咨询者(C)，执行者(E)或被通知者(I)组织单元更新/work-out/保全催收组合监控信贷审批IR/AI

ICIR/A(组合，抵押品)R/A(客户，抵押品)R/A(客户细分，抵押品)IIIR/AIICIIR/A(除保全外)CR/A(保全)ICICom-trolling信贷领域分销战略事业部保全部门内控稽核需要分析的问题职责的清晰分配职责重叠、灰色区间或缺口的存在分隔Segregation符合内外部法规不一致之处工作的过度细化不完全来源：科尔尼角色与职责的分配在整个信贷宏观流程中得到评价信贷风险管理的宏当前的组织结构将在活动分配等方面与最佳实践进行比较下列领域的主要活动管理专业知识控制和监督交易操作Atividadesdeplanejamento,controle,definiçãodepolíticasedelinhasdereporteGeraçãodeinformaçõesparasuporteàtomadadedecisõesMonitorizaçãoeverificaçãodeatividadesconformeexigênciaslegais,normativasedepolíticainternaAtividadesrotineirasdesuporteàorganizaçãoAtividadesderelaciona-mento(marketing/vendas)治理类型政治Funçõesfiduciárias,auditoria,formulaçãodeestratégias,políticasediretrizesNívelcorporativoNívelcorporativo流程Suporteaodiaadiadasoperações;forneceexpertisefuncional;controledecustosProcessospadronizadosemtodaaorganizaçãoNíveloperacionalNíveloperacional业务线Formulaçãodeestratégiadenegócios;supervisãogerencial;execuçãodenegócios;gerenciamentodeprojetosNíveldenegóciosProcessosnãopadronizados,sendoespecíficosparacadaáreaNíveldenegócios重心主要信贷活动定义全面风险战略规划和管理银行的信贷组合定义信贷政策定义业务政策规划和管理事业部级别的信贷组合开发客户和交易模型建立信贷限额分析、建立和审批交易监控客户和次级组合级别的风险变化监控企业和次级组合级别的抵押品监控企业和次级组合级别的信贷风险监控财务和操作风险企业战略业务战略操作执行衡量与控制操作风险执行副总CEO市场风险信贷风险零售信贷公司信贷中间市场大公司全球政策管理信息系统模型活动分配矩阵当前组织示意来源：科尔尼当前的组织结构将在活动分配等方面与最佳实践进行比较下列领域的当前的关键绩效指标(KPI)结构将通过相应的战略和操作准则而得到评价信贷流程当前使用的关键绩效指标(KPI)模型开发进行历史测试模型重新调整数据收集限额监控管理信息系统使用得到建模的客户类型的百分比得到建模的组合价值的百分比使用模型输出的交易的百分比每模型每年使用历史测试的次数每模型每年进行调整的次数通过自动流程收集到的信贷变量的百分比得到自动监控的总体限额的百分比通过多维工具可以获得的主要指标的百分比目标受众对每份报告每月的访问次数内部合规每个领域合规的控制点的百分比每个领域在限期内完成相关的建议的百分比示意需要分析的问题完全性与战略目标的一致性与现有流程的一致性关键绩效指标(KPI)作为管理工具的应用关键绩效指标(KPI)结构与最佳实践的比较不完全来源：科尔尼当前的关键绩效指标(KPI)结构将通过相应的战略和操作准则而通过分析潜在的驱动因素，可以测量是否恰当的风险文化风险文化政策招聘执行衡量培训银行是否存在清晰和全面的信贷风险政策?这些政策时候与银行的战略目标和价值保持一致?招聘流程是否与银行的政策保持一致?通过在招聘中选择具有合适背景的人才，是否可以实现银行期望的风险文化?培训计划是怎样的?培训是否可以向员工提供合适的工具，以支持银行期望的风险文化?工作如何进行规划、组织、执行和监督?这一过程是否有益于银行实现期望的风险文化?银行如何对绩效进行衡量?如何监控对风险政策的遵守情况?激励沟通如何使激励体系和银行的战略目标保持一致?如何对期望的行为进行激励?如何进行沟通?何种信息，将以何种形式，通过何种渠道传递到组织中?多久一次?不完全来源：科尔尼通过分析潜在的驱动因素，可以测量是否恰当的风险文化风险文化政我们将综合使用定性和定量技术，对信贷模型进行分析定性评价定量评价监控流程输出计算标量统计技巧采样过程开发应用与最佳实践进行比较采样监控输出计算变量技巧模型2552314423合作社24433农业34433大企业24442中小企业24423消费者33333整体开发应用结果基准Kolmogorov-Smirnov(KS)34,7%32%准确率(AR)0,3330.5–0.75ConditionalInformationEntropyRatio(CIER)0,070.1-02InformationOdds每个评级类别的违约概率示意示意来源：科尔尼，CBM集团我们将综合使用定性和定量技术，对信贷模型进行分析定性评价定量对IT的回顾将建立在对四个维度的分析基础上客户和产品评级工具(统计模型)管理信息系统(MIS)组合管理系统风险价值(VAR)计算风险调整的资产回报率(RAROC)组合优化情景模拟/压力测试保全交易监控审批/限额定价客户分析流程信贷数据集市(综合数据库、数据完整性…)统一的业务规则(元数据)信贷风险度量标准(风险敞口、tenor、评级、限额…)信息架构与IT战略的一致性基础设施(通讯网络、后台、生产环境)灵活性技术架构应用架构IT评价纬度来源：科尔尼对IT的回顾将建立在对四个维度的分析基础上客户和产品评级工具监管评价将对相应的法规进行分析，并对合规和migration计划进行回顾PolíticadecréditoruralCódigodedefesadoconsumidor(Lei8078/90)Resolução2302/96–Aberturadedependênciasnoexterior2682/99e2697/00–Critériosdeclassificaçãodeoper,crédito9138/95–Securitização2399/97–Patrimôniolíquidoexigido2554/98–ControlesinternosLei9613/98–Lavagemdedinheiro2681/99–ProgramaRevitalizaçãoCooperativas(RECOOP)2724/00–Prestaçãodeinformaçõesparacentralriscocrédito2738/00–Renegociaçãodedívidasorigináriasdocréditorural(PESA)2746/00–Destinaçãodosreccontroladosdocréditorural1775/90–Enquadramentonoslimitesdediversificaçãoderisco2472/98–RiscodeoperaçãogarantidasportítulosdoTNCircular2810/98–FatoresdeponderaçãoparaFGPCLei9841/99–Estatutodamicro-empresa信贷风险管理的意义潜在影响高高低低2637/992642/992668/992669/992682/992894/992935/992686/002688/002727/002730/002737/002740/002908/002974/002976/002999/002044/912581/952784/972474/982810/982607/99

法律

主题

实施期

条款2399/97

Patrimôniolíquidoexigido

条款2681/99

Programaderevitalizaçãodecooperativadeproduçãoagropecuária

条款2.746/00

Destinaçãodosrecursoscontroladosdocrédito条款2738/00

RenegociaçãodedívidasorigináriasdocréditoRural(PESA)

讨款9138/95

Securitização

5

4

5

2

5

回顾合规和migration计划分析相关法规(当前和未来的法规)示意示意来源：科尔尼监管评价将对相应的法规进行分析，并对合规和migration监管分析中将辅以巴塞尔新资本协定的SWOT分析第三支柱市场约束第二支柱监管当局的监督检查过程第一支柱最低资本要求巴塞尔新资本协定的三大支柱来源：巴塞尔新资本协定第二次征求意见稿，科尔尼分析需要分析的问题组织内对巴塞尔新资本协定产生的影响的了解migrationplan的存在和完整性新资本协定对银行的战略、运营和竞争定位的可能影响巴塞尔新资本协定产生的机会和威胁优势劣势机会威胁不完全巴塞尔新资本协定SWOT分析监管分析中将辅以巴塞尔新资本协定的SWOT分析第三支柱第二支成果示例突出不足之处的项目定义—示例1强化信贷稽核职能，增加内部稽核检查周期项目定义制度化信贷稽核职能的目标、流程和工具制定正式的部门政策和程序认可信贷稽核职能的主要目标(如，覆盖到的曝险余额的百分比等)；计算为达成上述目标而需要检查的信贷文件树木决定信贷检查的范围和宽度；确保稽核范围内的新交易、年度检查和post-mortemfiles确认代表性的成果和相关部门，特别是“提出建议”以及“进行执行”的部门(如，何人实际负责调整信贷稽核部门认为不合适的风险级别?)设计稽核检查清单、表格和模板确定总结报告的样式、递送对象和汇报周期Mapworkflowprocessesandinformflows确定进行普通文件稽核，以及信贷经理听取汇报所需的工作时间；计算隐含的人员需求起草相关的政策、程序和稽核计划，提交执行委员会/董事会进行审批；获得批准起草正式的职位描述增加信贷和内部稽核检查的次数针对处于快速变化期内的一些主要部门，增加稽核周期(从36个月)通过增加可以提出纪律行为建议的部门的个数，增加信贷稽核的重要性和影响力；将信贷稽核和内部稽核检查的发现结合进银行的绩效管理流程中依赖关系项目8:强化风险意识和绩效(如与绩效评价流程相关联的稽核检查)所有者总经理和业务所有者：信贷总经理所需资源2为信贷稽核全职人员；1位内部稽核全职人员实施时间开始时间:1/1/05,结束时间:31/3/05每一个项目将依据整体路径图得到定义A.T.Kearney28/4043/34成果示例突出不足之处的项目定义—示例1强化信贷稽核职能，优先排序框架减小合规差距所需进行的项目高实施的简易程度业务的影响程度201971161881516531411221392110417难易风险管理路径图应该始于重要的(可能也是最困难的)项目以及“快赢”项目的适当组合低合规差距被认为是必须弥补的，且不论成本或业务收益的大小+基于业务需求的备选项目为缩小与最佳实践的差距而开发的项目，应该基于业务需求和影响而有所取舍#项目确定的项目将基于合规性需求、业务的影响程度和实施的简易程度，进行优先排序A.T.Kearney28/4043/35优先排序框架减小合规差距所需进行的项目高实施的简易程度业务的风险管理转型路径图示例200420052006A信贷和操作风险战略B建立风险数据仓库C衡量风险调整的绩效D强化主要领域内的风险政策E改进对单一交易风险的衡量F确定企业评级方法G重新设计中小企业信贷审批流程和工具H加强操作风险的治理I整合和再造信贷处理流程J制定组合管理的路径图K重新设计贷款监控流程和工具LBuildORMcapabilitiesA.T.KearneyProjectDesignPhaseMinorprojectactivityImplementationBankLedDesignPhase示意FTERequired253552382214644主要目标是使项目的资源需求更加均衡注：(1)FTE=全职员工数风险管理转型路径图包括了所有相关的项目，并定义相应的时间和所需的资源A.T.Kearney28/4043/36风险管理转型路径图示例200420052006A信贷和操作风第二阶段将侧重于开发/强化信贷风险管理能力第一阶段第二阶段第三阶段加强/开发相应的风险管理能力，如分析工具、组织杠杆和信息技术实施/推广新的信贷风险管理能力依据国际最佳实践和监管需求(当前和未来的)，对银行的风险管理能力进行评价信贷风险评价风险能力开发推广来源：科尔尼综合信贷风险管理第二阶段将侧重于开发/强化信贷风险管理能力第一阶段第二阶段第综合信贷风险管理同时需要交易和组合级别的工具风险能力开发组织杠杆信贷工具信息技术123来源：科尔尼交易级别的工具客户模型(期望违约率,EDF)交易模型(违约损失率,LGD)定价工具组合级别的工具损失分布/信贷风险价值(VaR)绩效衡量工具(RAROC，即风险调整的资产回报率)总体限额监控工具综合信贷风险管理同时需要交易和组合级别的工具风险能力开发组织A.T.Kearney’sretailmodeldesignblendsquantitativeandqualitativeelementstoarriveataborrowerriskgradeandarobustcreditdecisionRetailModelDesign—OverviewQuantitativeModelInputsAgeIncomeProfessionMaritalstatus…QualitativeDecisionInputsHasmobiletelephoneHashometelephoneEducationattop-10schoolPoliticalpartymembership…ModelAlgorithmMinimumAssetAcceptanceCriteriaMaximumdebt-serviceratioMinimperfamilymemberresidualincomePendinglegalaction…PDDecisionBusinessRulesFactorsidentifiedduringmodelingashavingstrengthinpredictingdefaultFactorsdeemedbythe“IntuitionCommittee”ashavingstrengthbutcouldnotbemodeledduetomissingdataPolicyandregulatoryfactorsthatnecessarilymustoverrideanyPDconsiderationTypicaloutputfromvendorsIllustrativeChineseversioninBackuppageA.T.Kearney’sretailmodelde定价方法应该涵盖承担信贷风险的期望损失这一概念税费与交易相关期望损失机会成本(收入曲线)传统方法准备金的机会成本参考价格+扩展层次1或扩展层次2或扩展层次3+++=与客户相关客户示例定价方法应该涵盖承担信贷风险的期望损失这一概念税费与交易相关Forspecifiedsystems,A.T.Kearneywillassistwithabuy-versus-builddetermination,thenidentifyandselectthemostsuitablevendors

VendorSelectionCriteriaBuyVersusBuildDecisionsAndVendorSelectionSampleBuy-vs-BuildCriteriaDegreeofsystemsintegrationrequiredandlossofflexibilityDegreeofcustomizationrequiredInternalcapabilitiesCostTimingRequestForProposalBuyVersusBuildLandscapeContents1.OverviewofBUrequirements2.Scopeofspecifications3.Volumessupported4.Currentsystemsenvironment5.FunctionalrequirementsA.Pre-screeningB.CreditgradingC.Etc.6.AppendicesA.WorkflowsB.Etc.ChineseversioninbackuppageForspecifiedsystems,A.T.Ke科尔尼将对组合管理工具提供商的选择提供全面的支持经筛选后的提供商名单应用选择准则是否分析组合管理工具的潜在提供商排除大部分提供商在下列领域运用科尔尼丰富的经验：信贷组合管理IT供应商选择提供商选定协商支持在下列领域运用科尔尼丰富的经验：采购与协商供应商选择流程–组合管理工具定义选择准则组合管理系统的主要提供商*Algorithmics,Kamakura,KMV,MKI,Reuters和RiskMetrics*按字母顺序来源：科尔尼科尔尼将对组合管理工具提供商的选择提供全面的支持经筛选后的提制作风险调整的资本回报率(RAROC)原型是创建基于风险的绩效衡量文化的第一步IEC税费引擎

交易模型

客户模型

现有系统违约损失率表期望违约率表差距MMM期望损失净现值数据仓库预先定义的次级组合风险扩展间接成本组合管理系统风险调整的资本回报率客户示意风险调整的资本回报率原型的开发突出了银行成本会计方法和信息技术方面的差距，为内部开发一个健壮的衡量系统铺平了道路来源：科尔尼制作风险调整的资本回报率(RAROC)原型是创建基于风险的绩总体限额监控系统将是对组合管理工具箱的有益补充控制面板细节客户细分大公司中小企业消费者农业50%60%85%125%地域东南南方中西北方东北35%75%85%110%50%其它分类东南南方中西北方东北地域限额收回贷款延期(30天之内)延期(30-90天)损失RAROC大公司中小企业总体限额系统目标特征优势依据下列维度，控制集中度：客户细分、地域、币种、行业、到期日和抵押品等考虑宏观经济情况和情景在考虑组合效应下，评价总体头寸支持风险管理功能向管理行动提供相关信息监控资本和信贷风险价值的关系东南南方中西北方东北地域限额收回贷款延期(30天之内)延期(30-90天)损失RAROC示意总体限额监控系统将是对组合管理工具箱的有益补充控制面板细节客综合风险管理必须在所有信贷相关的组织杠杆上得到支持风险能力开发组织杠杆信贷工具信息技术123简化后的信贷流程对角色和职责清晰一致的分配高绩效的信贷组织结构具有战略一致性的关键绩效指标与银行期望的风险文化保持一致的人力资源流程来源：科尔尼综合风险管理必须在所有信贷相关的组织杠杆上得到支持风险能力开我们的框架中涵盖了所有影响信贷风险管理的组织杠杆信贷风险评价改进主要信贷流程修改角色和职责变革的愿景和案例重新设计信贷组织的结构重新定义关键绩效指标(KPI)调整人力资源流程(员工)来源：科尔尼我们的框架中涵盖了所有影响信贷风险管理的组织杠杆信贷风险评价我们的方案始于为表现不佳的流程建立改进计划重心主要信贷活动定义全面风险战略规划和管理银行的信贷组合定义信贷政策定义业务政策规划和管理事业部级别的信贷组合开发客户和交易模型建立信贷限额分析、建立和审批交易监控客户和次级组合级别的风险变化监控企业和次级组合级别的抵押品监控企业和次级组合级别的信贷风险监控财务和操作风险公司战略业务战略操作执行衡量与控制需要进行的活动：检查评价结果依据所需进行的改进，对流程进行分类为每一类流程定义改进方案(重新设计或检查)检查合规需求改进流程分析改进后流程的影响(技术、角色与职责、组织结构、关键绩效指标和人力资源流程)制定推广计划不完全流程改进计划来源：科尔尼我们的方案始于为表现不佳的流程建立改进计划重心主要信贷活动定更新/work-out/保全催收组合监控信贷审批IR/AI

ICIR/A(组合，抵押品)R/A(客户，抵押品)R/A(客户细分，抵押品)IIIR/AIICIIR/A(除保全外)CR/A(保全)ICICom-trolling信贷领域分销战略事业部保全部门内控稽核角色与职责将依据变革中新的流程和案例得到重新分配信贷宏观流程重心工作描述*整体目标任务描述技能需求汇报关系总体组合管理公司战略业务战略操作执行衡量与控制次级组合管理(事业部级别)执行监控角色与职责*传统中由客户开发验证者(V)，负责者(R)，被咨询者(C)，执行者(E)或被通知者(I)来源：科尔尼催收信贷审批IR/AIICIR/AR/AR/AI一个全新的信贷风险管理组织将得到建立，以支持新的流程操作风险执行副总裁CEO市场风险信贷风险零售风险公司风险中间市场大公司全球政策管理信息系统模型当前组织驱动力量战略目标组织假设全新的得到改进的流程修改后的角色与职责监管需求期望的风险文化信贷风险管理组织结构的最佳实践新组织信贷副总裁主管-公司业务主管-中间市场主管–零售业务主管–保全副总裁后台各事业部副总裁分行(零售业务)客户经理(中间业务)客户经理(公司业务)CEO示意示意来源：科尔尼一个全新的信贷风险管理组织将得到建立，以支持新的流程操作风险关键绩效指标(KPI)结构将得到加强，推动银行战略目标的实现建立关键绩效指标的树型结构检查新的信贷流程确定关键成功因素(KSF)重新评价战略目标关键绩效指标的开发流程关键绩效指标的树状结构事业部C银行事业部B事业部AA.3A.2A.1A.2流程AB.1B.1

流程BF.2F.1F.1F.2流程F...依据每个事业部的贡献对关键绩效进行分配A.1A.2F.1F.2A.2B.1F.1A.3B.1F.2.........事业部级别的数字仪表板定义ABCDEFA.1A.2A.3B.1C.1D.1E.1F.1F.2流程关键绩效指标来源：科尔尼关键绩效指标(KPI)结构将得到加强，推动银行战略目标的实现最后，人力资源流程将得到改进，以领导组织迈向期望的风险文化提出新的激励准则(基于绩效评价驱动因素)Updatenewhireintegrationprocedures重新设计招聘/选择流程修改招聘政策制定总体培训计划定义培训方法制定新的培训内容评价新的培训需求(培训范围和目标受众)最终确定新的信贷绩效评价驱动因素验证新的与人力资源相关的信贷绩效评价驱动因素确定潜在的新的信贷绩效评价(PE)驱动因素回顾新的/相关的关键绩效指标制定信息开发的细则选择沟通渠道细分目标受众修改沟通目标招聘培训衡量与激励沟通主要的人力资源流程影响行为ThekeyHRprocessesaffectingbehavior将用于指导组织迈向银行期望的风险文化信贷相关的人力资源流程来源：科尔尼最后，人力资源流程将得到改进，以领导组织迈向期望的风险文化提信息技术将成为综合信贷风险管理的关键使能器风险能力开发组织杠杆信贷工具信息技术123信贷数据集市管理信息系统自动化信贷流程综合系统来源：科尔尼信息技术将成为综合信贷风险管理的关键使能器风险能力开发组织杠有效的信贷风险管理始于全面数据库的建设12n...全面的数据库，以开发期望违约率(EDF)/违约损失率(LGD)的模型，以及组合层次工具对分散在现有系统中的数据进行整合，极大地改进了银行进行个性化分析的能力数据库提高了风险管理部门(技术领域)的独立性使用业务规则的元数据，以提供一套不同事业部之间的统一和一致的定义整合后的信贷数据集市所需信息:客户数据(主要细分客户群)交易数据(包括违约的交易)至少过去24月的历史信息现有系统信贷数据库期望收益在信贷信息架构开发的每一阶段，数据的质量都是至关重要的来源：科尔尼有效的信贷风险管理始于全面数据库的建设12n...全面的数据在数据的可获得性得到改进后，日益复杂的分析工具将得到应用数据分析的进化阶段信贷管理产品进化阶段业务如何?什么是正确的?什么是错误的?为什么?如果…，会怎样?信贷数据集市多维汇报工具统计分析数据挖掘组合优化工具压力测试情景模拟依据统计技术开发的客户和交易评分系统基于多维工具的信贷管理信息系统现有综合信贷和组合管理系统统一的信贷元数据库综合信贷数据集市银行的业务控制模式是信贷信息架构设计中的一个主要元素来源：科尔尼在数据的可获得性得到改进后，日益复杂的分析工具将得到应用数据多维分析汇报工具使数据库具有更多的潜在收益数据集成工作风险数据仓库管理信息系统多维分析工具典型的3层应用架构前台(决策支持系统能够、经理信息系统和数据挖掘等)数据库/立方体抽取、转换和传输(ETT)主机主机或客户机/服务器服务器(Unix或NT)特征允许决策者对数据的自助式访问改善决策过程，侧重于主要问题仅仅是支持工具，不能取代管理层的判断对事业部的影响利于对信息的访问，加速决策过程更好的对资源进行控制和分配，改进长期规划流程提供业务规则统一化的方法改进业务活动的绩效衡量过程来源：科尔尼多维分析汇报工具使数据库具有更多的潜在收益数据集成风险数据仓现有系统将构建银行信贷风险能力的基础现有综合信贷及组合管理系统交易模型客户信贷评分系统现有系统外部数据组合优化风险调整的资产回报率(RAROC)风险价值(VAR)计算组合管理工具压力测试情景模拟预警系统期望违约率违约损失率风险敞口宏观经济资本市场数据信贷数据集市风险价值(VAR)、风险调整的资产回报率(RAROC)的集中组合管理报告来源：科尔尼现有系统将构建银行信贷风险能力的基础现有综合信贷及组合管理系技术的重要程度超越了信息，因为技术可以支持

所有的信贷流程1.定义整体风险战略2.规划和管理企业信贷组合3.定义信贷政策4.定义业务政策5.规划和管理事业部级别的信贷组合公司战略业务战略运营执行衡量与控制保全交易监控审批/限额定价客户分析业务重心现有系统6.开发客户与交易模型7.建立信贷限额8.分析、建立和审批交易9.监控客户和次级组合级别的风险发展情况10.监控企业和次级组合级别的抵押品情况11.监控企业和次级组合级别的信贷风险12.监控财务和操作风险管理信息系统组合管理系统稽核工具内控体系现有综合信贷及组合管理系统信贷活动来源：科尔尼技术的重要程度超越了信息，因为技术可以支持

所有的信贷流规划和项目管理将推动新的风险能力的推广定义实施的边界，分析现有的接口详细确定实施所需的活动确定实施边界内所需的资源预测每个任务以及整体实施所需的时间(考虑到任务间可能的重叠)定义流程碑和控制机制大体制定沟通计划系统依据预定的需求，检查系统规范测试系统的试用版验证最终版组织和流程推动实施团队的建立验证成果协调沟通计划UCI程序员UCI程序员UCI技术程序员UCI程序员EqualizaçãodeconhecimentossobreprocedimentosdebacktestingValidaçãoedetalhamentodasatividadesdoprocessodebacktestingaseremautomatizadasEspecificaçãodoformatodorelatório1DisponibilizaçãodosoftwareDesenvolvimentodaversãopreliminardoaplicativoValidaçãodaversãopreliminar所需资源活动月份5月4月6月7月实施规划项目管理总结来源：科尔尼规划和项目管理将推动新的风险能力的推广定义实施的边界，分析现第三阶段将侧重于新开发的信贷风险能力的推广第一阶段第二阶段第三阶段加强/开发相应的风险管理能力，如分析工具、组织杠杆和信息技术实施/推广新的信贷风险管理能力依据国际最佳实践和监管需求(当前和未来的)，对银行的风险管理能力进行评价信贷风险评价风险能力开发推广来源：科尔尼综合信贷风险管理第三阶段将侧重于新开发的信贷风险能力的推广第一阶段第二阶段第银行希望整合所有类型风险的愿景应该在推广阶段得到强调个别交易事业部CEO市场风险信贷风险操作风险其他风险银行是否应该努力整合市场、信贷和操作风险管理?如果应该，如何才能达成上述目标，采用何种转移路径?Source:A.T.Kearney银行希望整合所有类型风险的愿景应该在推广阶段得到强调个别交易议程科尔尼综合信贷风险管理方案案例研究–一家领先的东南亚银行关于深发展信贷风险管理优先顺序的讨论议程科尔尼综合信贷风险管理方案大型风险管理项目–泰国商业银行背景无章可循的风险文化对信贷绩效的决定因素缺乏清晰认识，没有衡量风险的定量方法缺乏信贷标准，强制机制十分薄弱方法重新设计流程和工具开发混合信贷违约模型和定价方法论制定新的政策和程序确定新的风险管理能力的组织需求设计/实施信贷稽核和监控功能确定风险管理的IT需求设计所需的组合管理能力收益信贷批复更加有章可循企业级风险的沟通得到改善角色和职责的合理分配使用于高增值活动的时间更多项目需要来自组织各个层面的支持–需要投入大量的精力获得组织对项目的接受有效的风险管理应以战略为起点，战略必须获得高级管理层的定义和支持由于部分地方的数据存在严重的局限性和异常，纯粹的定量模型在此处是不切实际的如果缺乏有效的强制机制，即使是世界先进水平的风险管理系统也会遭受失败经验教训项目概要科尔尼在最近负责的一个大型的全行信贷风险管理项目中，进行了信贷风险管理能力的开发和整合大型风险管理项目–泰国商业银行背景方法收益项目需要来自组对银行的风险管理功能进行快速诊断之后，科尔尼将开始进行两阶段的设计和实施工作项目的优先顺序科尔尼负责客户负责实施设计第一阶段的项目风险评级和定价工具信贷审批流程信贷监控流程信用和交易限额组织/治理结构第二阶段的项目信贷政策风险管理信息系统组合管理信贷稽核部门组合重新评级综合风险管理项目对银行的风险管理功能进行快速诊断之后，科尔尼将开始进行两阶段工作范围信贷风险评级基于风险的定价信贷流程优化信贷组织优化信用风险限额交易限额目标主要的交付成果推动贷款人/交易风险的有效评级支持风险的标准化根据贷款人风险进行差别化定价提高批复、监控和信贷检查流程的质量保持组织内的一致性，以支持调整过的能力/新增能力为设定和审批信用限额的部门与责任人建立相应流程制定限额设定/审批流程定义治理委员会在限额设定和监控中的角色客户/交易风险评级模型、开发方法论依据违约的可能性来衡量风险信贷定价工具和方法论流程图、流程步骤描述、支持性工具/政策和推广计划对必要的变革进行描述/存档设定限额的方法论设定限额的方法论与交易限额相关的组织角色和职责所讨论交付成果的示例第一阶段的项目侧重于设计高优先级的能力，以填补组织在信贷风险和市场风险管理能力方面的差距第一阶段的项目—主要成果工作范围信贷风险评级目标主要的交付成果推动贷款人/交易风险的定量模型财务会计变量现有违约模型变量贷款人变量定性模型管理/业务因素行业因素期望违约率+/-等级12345678910预期损失0.–.02.021–.04.041–.10.11–.50.51–2.02.01–15.015.01–30.030.01–65.065.01–90.090.01–100贷款风险贷款人风险交易等级风险调整定价调整X留置权头寸协议保函授信匹配抵押品范围=等级12345678910违约率(%)0.–.02.021–.04.041–.10.11–.50.51–2.02.01–15.015.01–30.030.01–65.065.01–90.090.01–100标准普尔AAAAAABBBBBBCCCCCCD等级ABCDEFGHIJ违约损失率LGD(%)00.01 -2.02.01 -5.05.01 -9.09.01 -15.015.01 -25.025.01 -38.038.01 -55.055.01 -75.075.01 -100.授信等级贷款人等级风险调整回报收入–预期损失风险调整资本=信贷风险评估工具最后的统计建模结合了信贷专家的经验，它为风险评级系统的开发提供支持示意信贷风险评级阶段I风险评级和定价系统—主要组成部分概述定量模型定性模型期望+/-等级预期损失贷款风险贷款人风险示意贷款价格信贷风险成本管理成本资金成本资本成本资金转移价格客户成本贷款风险严重程度到期余额行业平均收益率风险资本基于风险的定价数据需求当前的数据差距计算所需数据点的方法论简化的评估方法其他因素此外，还开发了基于风险的定价模型，它针对特定级别的信贷风险将贷款价格和预计损失以及预计风险资本(capital-at-risk)联系起来阶段I基于风险的定价–框架示意贷款价格信贷风险成本管理成本资金成本资本成本资金转移价格信贷稽核流程信贷监控流程重新设计了主要的信贷风险管理流程，包括信贷审批流程新的支持已开发工具的流程信贷流程优化信贷审批流程阶段I建议的信贷审批流程信贷稽核流程信贷监控流程重新设计了主要的信贷风险管理流程，包工具目标主要的变化使用者预审标准客户访谈计划和报告风险评级系统信贷定价系统小企业信贷回顾备忘录信贷人员意见的标准格式信贷委员会决定的标准格式提供初步的评估为预审和全面分析收集相关信息改善主要风险的识别和贷款人分类改进经过风险调整的回报对小企业贷款风险进行重点突出的简明分析为主要风险的总结提供一种结构提供信贷审批的结构新工具和风险评级系统相连接，以评估机会/贷款申请新的访谈报告格式和风险评级标准相关联提供关系机会、信息收集和业务/管理风险评估的检查清单为现场访谈提供详细的指导根据决定违约可能性的定量因素和定性因素建立新的风险评级标准新扩展的风险等级方案新的信贷定价方法和风险评级标准相关联制定新的批复格式，并提供详细的指南与信贷评级标准相关联的信贷价值评估用于总结主要的交易、金融和操作（业务的和行业的）风险的标准格式用于存档和交流信贷委员会决定的标准格式信贷营销人员信贷营销人员信贷营销人员信贷营销人员信贷营销人员信贷人员信贷委员会秘书设计和引入了新的审批工具来支持重组过的信贷审批流程信贷流程优化阶段I信贷审批流程—支持工具工具目标主要的变化使用者预审标准提供初步的评估新工具和风险评检查大额到期曝险余额和新贷款根据风险总结检查所选业务部门对其余组合进行随机抽样作为补充前100个Allexp>1%1stTierCapital所有新的贷款人风险等级较高或较低的”极点”业务单元风险总结经常变化的行业组对非“极点”业务单元进行小规模随机抽样每年每半年或根据需要每半年法规要求尽早发现大额到期余额的变化监控批复的质量评级的一致性保证充足的准备金获取外部的宏观经济变化保证所有的业务单元、行业和信贷人员接受定期审查总计x7xx4xx4xx,31x70%7%3%80%x0xx2xx4xx6x88%3%2%93%组成部分重点频率基本原理文件#%OfExp文件#%OfExp基本情景预测情景信贷流程优化制定信贷稽核采样方法，以系统地评估客户的组合风险，有效加强刚刚萌芽的信贷文化阶段I建议的信贷稽核抽样标准检查大额到期曝险余额和新贷款前100个每年法规要求总计x7信贷稽核主管小组1组长–1名员工–3名小组2组长–1名员工–3名信贷稽核主管小组1员工–4名目标尽早发现组合信贷的质量变化加强信贷文化和标准由稽核人员进行有效的信贷监控保证信贷流程的质量角色Responsibilityex-postreviewsonly无权管理信贷人员对风险等级分类拥有“最终话语权”员工技能要求较强的信贷技能和分析技能熟悉信贷政策和法定报告要求能吃苦耐劳有为信贷流程改进做贡献的强烈意愿信贷稽核部门的主要特性情景(1)情景(2)员工生产率4-5个文件/周4-5个文件/周总周数4646总文件数1,318762需要的员工数64人员假设基本情景预测情景信贷流程优化依据所设计的信贷稽核流程的工作量、抽样方法以及业务预测，确定新的信贷稽核部门的人员需求阶段I建议的信贷稽核部门结构和人员需求信贷稽核主管小组1组长–1名小组2组长–1名信贷设计了信贷稽核结果的内容和格式，并开展相应的试点工作信贷稽核清单

清单类别年度检查的合时性信贷文件的内容和维护情况贷款结构贷款使用情况访谈报告留置权头寸财务报表的质量还款来源担保人贷款文件总体建议维持/改变风险等级后续活动一致同意的活动责任人最终期限客户经理评价贷款人1.2.3.4.5.客户经理限额(THB‘000)1,00050030,000150,0007,000报告的风险等级56473调整的风险等级66465文档制作上的不足是是否否是备注示意总体评价:总的来说，信贷稽核结果是可以接受的。大多数风险等级的下调是由于行业情况的周期性变化造成的，而不是贷款人业务/管理风险的恶化跟进活动:所有提到的文档制作上的不足要向部门主管进行汇报，以便各客户经理跟进和部门主管以及信贷管理人员一起检查信贷文件的处理步骤，确定文件缺失的原因，并提出改进意见信贷流程优化信贷稽核结果总结后，每个月向总裁汇报，每个季度向董事会汇报阶段I信贷稽核清单和总结报告设计了信贷稽核结果的内容和格式，并开展相应的试点工作信贷稽建立高水平的风险管理基础设施2. 将资源集中到定义清晰的职责上3. 制度化的检查和平衡目标与风险有关的委员会角色定义不清，成员组成不理想没有组合管理没有信贷政策客户经理只有12%的时间用于销售新业务和坏账由同一员工管理高级管理人员85%的时间在从事不与客户接触的活动没有信贷稽核没有中台业务开发/分析由同一个员工执行在业务部门的活动中，风险管理干预有限当前状态委员会合理化，清晰定义角色并审查成员构建组合管理建立信贷政策相关的职责重新分配活动，不为业务开发人员分配非销售性活动将坏账管理独立出来重新分配或除去管理任务开展信贷稽核建立中台为业务开发人员提供分析性支持建立有力的独立的信贷组织建议的解决方案信贷组织优化风险管理改进项目的有效实施需要组织架构的变革，以强调三大关键目标阶段I与风险管理改进相关的组织目标建立高水平的风险管理基础设施目标与风险有关的委员会角色定义不首席信贷官MBD(侧重于行业)PBD(侧重于行业)机构银行业务/资本市场集中管理IT与运营企业服务总裁董事会风险管理风险管理委员会稽核委员会内部稽核LoanWorkout(2)信贷政策StaffCredit坏账帐户管理债务重组资产清算信贷政策的存档和交流信贷专家为企业“交易组”提供主动支持所有新的和更新的到期曝险余额大于1亿铢信贷分析质量控制所有新的和更新的到期曝险余额达到10-100百万铢企业信贷非企业信贷市场风险信贷风险操作风险信贷稽核财务/会计战略规划人力资源市场营销经济研究信贷委员会秘书负责信贷委员会所有会议的会议记录和决定的存档建议改变的领域信贷组织优化组织结构得到重新设计，增加独立的信贷风险管理职能，负责loanworkouts、信贷政策以及为复杂交易提供集中的信贷专家支持阶段I建议的风险管理组织结构首席信贷官MBDPBD机构银行业务/集中管理IT与运营企业阶段II进行信贷风险管理能力的设计和实施，但也涉及到全行操作风险管理框架的开发和试点工作范围组合管理信贷政策风险管理信息系统信贷稽核部门组合重新评级目标改进信贷组合风险的识别和管理，识别操作风险的“热点”实现客户信贷政策的标准化和制度化改善对风险管理分析所需数据的访问建立信贷稽核部门，改善信贷监控能力对信贷组合的一部分进行风险评级，以改善管理信息的质量主要的交付成果定义组合管理目标组合管理流程供应商模型评价信贷政策指南定义业务用户需求，并进行系统设计数据集成蓝图部门设计和工作流程设计信贷稽核政策指南完成初步稽核重新评级方法重新评级文件所讨论的交付成果示例阶段II项目—主要的交付成果阶段II进行信贷风险管理能力的设计和实施，但也涉及到全行操作阶段I阶段II阶段III阶段IV阶段V成熟度和复杂度时间组合构建/扩展侧重集中度风险引入风险回报的权衡组合相关性度量积极的组合管理建立了阶段开发框架帮助客户设定现实可行的组合管理能力开发目标组合管理没有任何组合信息可用主观的信贷审批流程主要目标是资产负债表的增长最小程度的组合多元化建立集中度限额接受市场定价限额约束下的批复没有运用风险调整回报的理念增加组合多元化的早期尝试运用定量的风险评级和定价引入盈利性的度量指标引入贷款销售和信贷衍生工具引入经济资本的理念主要侧重于交易层面风险回报度量主动运用组合多元化技术引进相关性调整的风险引进基于风险调整回报的业务部门/个人业绩度量侧重于组合层面的风险/回报度量运用经过相关性调整的组合范围观点根据风险测度定期调整组合基于风险调整回报，对业务部门/个人业绩进行度量使用所有的二级市场产品阶段II信贷组合管理的各开发阶段阶段I阶段II阶段III阶段IV阶段V成熟度和复杂使能器1.工具2.战略3.组织阶段IV重要性555255554备注模型需要验证和重新校准，需要获得银行内部的支持需要解决大量数据差距有可用的供应商模型，但它是根据大量假设建立起来的大部分组合的定价是固定的，不参考外部市场的定价标杆需要各事业部有关运营费用、融资成本、损失等的详细信息存在大量的数据差距，需要进行测试和内部培训依据市场的规模、成长性、收益率、竞争程度等制定客户细分/产品战略，并进行分析验证相对于收入增长和回报波动有关的期望需求风险评级模型信贷定价模型组合建模工具市场定价标杆内部成本模型资金分配模型定义客户/产品战略定义股东回报需求阶段II重要性421111221阶段III重要性4531423421低高5突出了各个主要使能器的能力差距，并开发方法论和项目来填补高优先级的差距组合管理阶段II然后确定能够实现所需组合管理成熟度的项目，并根据其重要性确定优先顺序需要解决的关键组合管理差距使能器1.工具阶段IV重要性5备注模型需要验证和重新议程科尔尼综合信贷风险管理方案案例研究–一家领先的东南亚银行关于深发展信贷风险管理优先顺序的讨论议程科尔尼综合信贷风险管理方案BACKUPBACKUP科尔尼零售模型设计融和了定量和定性因素，不仅得出借方风险评级，也作出了重要的信贷决策零售模型设计—概述示意定量模型项目年龄收入职业婚姻状态…定性模型项目有手机有家庭电话在前十位学校受教育政党成员…模型算法最小资产接受标准最大的债务承担率最低的每个家庭成员剩余收益未决的法律行为…PD决策业务规律建模过程中确认的在预计违约中有重要意义的因素“直觉委员会”认为有重要意义、但由于数据缺失不能建模的因素无论何种PD考虑，均为必需的政策和管理要素我们将培训光大银行职员自主开发信贷模型，确保没有“黑箱”供应商的典型成果科尔尼零售模型设计融和了定量和定性因素，不仅得出借方风险评级选通关键标准—将在不满意时启动，例如长期组织生存能力和技术可行性是是是否否否相关软件供应商软件供应商的最后清单….….….权重为标准定义了不同的权重，用于筛选最终供应商评级产品演示/概念检验和详细的评估，以评估所有供应商并进行决策RFP评估—筛选流程示意我们将采用被实践证明的供应商筛选方法确认最合适的供应商选通是是是否否否相关软件….….….权重评级RFP评估—筛选期望违约率和违约损失率模型的开发将建立在全面的数据库和统计工具的基础之上开发测试变量检查并清理数据库抽取数据客户化数据需求数据收集准备实施开发并测试模型创建统计测试的变量集定义并测试样本定义用于建模的客户样本确定可能的解释变量产生测试变量划分样本在统计上确定解释变量，并预测评分模型的相关系数对模型进行历史测试定义评分范围定义评级范围和截止分数依据评级机构的评级结果对内部评级范围进行分析应用统计技术，分析保全率和交易特性的关系计算所有信贷产品的违约损失率依据违约损失率对产品进行分类开发并测试模型创建统计测试的变量集

定义并测试样本客户评级模型(期望违约率)交易模型(违约损失率)来源：科尔尼，CBM集团期望违约率和违约损失率模型的开发将建立在全面的数据库和统计工信贷风险管理综合方案向深发展的陈述信贷风险管理深圳，2005年4月19日信贷风险管理综合方案向深发展的陈述信贷风险管理深圳，2005议程科尔尼综合信贷风险管理方案案例研究–一家领先的东南亚银行关于深发展信贷风险管理优先顺序的讨论议程科尔尼综合信贷风险管理方案信贷风险管理是全面风险管理的维度之一信用评价风险声誉风险税费风险法律和监管风险灾难风险政治风险事件风险直接信贷风险信贷扩展风险信贷等价风险同业交割风险程序设计错误模型/方法错误盯市(MTM)错误管理信息IT系统错误电讯错误Contingencyplanning执行错误风险预定错误风险Bookingerrorrisk结算错误风险商品交付风险合同风险建设风险运营维护风险融资风险不可抗力风险欺诈性交易诈骗洗钱安全性风险主要人员风险处理风险价格价格波动性基本风险Dividendsrisk商品价格远期价格曲线风险商品价格的波动性基于商品的扩展风险利率收入曲线风险利息波动性利率扩展风险预付风险外汇波动性利润兑换风险市场流动性谨慎的流动性经济部门工具主要交易稳定性市场敏感性信贷风险操作风险市场风险全面风险管理交易风险项目风险运营控制风险资产价格风险商品价格风险利率风险汇率风险系统风险流动性风险组合集中度风险相关性风险信贷风险管理是全面风险管理的维度之一信用评价风险事件风险直接综合信贷风险管理涵盖了战略、组织杠杆、工具和技术四个方面的内容信贷风险战略信贷风险管理工具技术组织杠杆信贷数据集市管理信息系统自动化的信贷流程综合系统简化后的信贷流程对角色和职责清晰一致的分配高绩效的信贷组织结构具有战略一致性的关键绩效指标与银行期望的风险文化保持一致的人力资源流程对风险承受意愿和目标偿付比率自上而下的定义信贷组合分隔经济资本的战略分配准备金政策综合信贷风险管理交易级别的工具客户模型(期望违约率,EDF)交易模型(违约损失率,LGD)定价工具单一限额体系组合级别的工具损失分布/信贷风险价值(VaR)绩效衡量工具(RAROC，即风险调整的资产回报率)总体限额监控工具来源：科尔尼综合信贷风险管理涵盖了战略、组织杠杆、工具和技术四个方面的内科尔尼综合信贷风险管理的代表性方案第一阶段第二阶段第三阶段加强/开发相应的风险管理能力，如分析工具、组织杠杆和信息技术实施/推广新的信贷风险管理能力依据国际最佳实践和监管需求(当前和未来的)，对银行的风险管理能力进行评价信贷风险评价风险能力开发推广来源：科尔尼综合信贷风险管理科尔尼综合信贷风险管理的代表性方案第一阶段第二阶段第三阶段实信贷风险评价过程将被分为五个相互关联的模块信息技术监管信贷风险评价框架流程战略目标关键绩效指标(KPI)角色与职责组织结构信贷工具人员123451回顾银行的战略目标2依据银行的战略目标和国际最佳实践，回顾信贷风险管理中使用的组织杠杆3通过与国际标准的比较，定性评价信贷工通过定量分析(在可以应用的领域)，测量银行风险模型的预测能力4评价信贷风险管理中使用的IT基础设施5分析当前和未来的监管要求，并回顾银行的合规和migration计划来源：科尔尼信贷风险评价过程将被分为五个相互关联的模块信息技术监管信贷风战略目标将得到分析，以确定其是否突出并定义了主要问题银行期望进行怎样的风险评级?股东需要怎样的回报?银行有多少经济资本是可以利用的?银行存在哪些战略约束/需求?银行对差异化/核心能力的观点是什么？信贷组合的最优风险总结是什么？来源：科尔尼战略目标将得到分析，以确定其是否突出并定义了主要问题银行期望通过客户与科尔尼卓越阶段的比较，流程将得到评价IVIIIIII模型历史测试数据收集限额监控模拟数据分析提早预警系统沟通培训汇报管理信息系统使用信贷工具开发全面风险管理客户最佳实践优先顺序确定ProvisõessãoestabelecidasparacobrirasperdasesperadasdecadaempréstimoAsprovisõessãoreavaliadasquandooperfilderiscodoclientemudaProvisõessãoestabelecidascombasenaclassificaçãodasoperações,comuma