风险模型实验室系统的设计与实现第六稿最终

分类号密级UDC 学校编码：10384学号：X2007230039硕士学位论文商业风险模型系统的设计与实现TheDesignandImplementationontheSystemofRiskMLaboratory分类号密级UDC 学校编码：10384学号：X2007230039硕士学位论文商业风险模型系统的设计与实现TheDesignandImplementationontheSystemofRiskMLaboratoryinCommercialBanks刘丹指导教师姓名：林坤辉教授专业名称：软件工程提交日期：20105答辩时间：20106学位授予日期：答辩委员会： 评阅人： 20105月厦门大学性本人呈交的是本人在导师指导下,完成的研究成写作中参考其他个人或集体已经的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学学术活动规范（试行（（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或的资助，在（）（请在以上括号内填写课题或课题组或名称，未有此项内容的，可以不作特别）人（签名：年月日评阅人： 20105月厦门大学性本人呈交的是本人在导师指导下,完成的研究成写作中参考其他个人或集体已经的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学学术活动规范（试行（（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或的资助，在（）（请在以上括号内填写课题或课题组或名称，未有此项内容的，可以不作特别）人（签名：年月日厦门大学著作权使用本人同意厦门大学根据《中民学位条例暂行实施办（包括纸质版和，进入厦门大学馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将加入博士、共建数据库进行检索，将的标题和摘要汇编，采用影印、缩印或者其它方式合理。本属于：（）1.经厦门大学委员会核定的，于年月日，后适用上述。（）2.不，适用上述。应是已经厦门大学委员会审定过的厦门大学委员会审定的均为公开栏不填写的，默认为公开，均适用上述）人（签名：年月日厦门大学著作权使用本人同意厦门大学根据《中民学位条例暂行实施办（包括纸质版和，进入厦门大学馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将加入博士、共建数据库进行检索，将的标题和摘要汇编，采用影印、缩印或者其它方式合理。本属于：（）1.经厦门大学委员会核定的，于年月日，后适用上述。（）2.不，适用上述。应是已经厦门大学委员会审定过的厦门大学委员会审定的均为公开栏不填写的，默认为公开，均适用上述）人（签名：年月日摘要随着2004年新巴塞尔协议的出台及风险管理水平的日益提高，如何有风险成为我国商业风险管理所关注的风险建模还处于人工搜集数据的理的当务之急。本文参考了IBM的咨询文档以及国外相关行业的先进经验，首先分析了业务部门对风险模型门现实需求的急迫性确定的系统的安全系统个贷系统为例，深入阐述了个贷主题基础层与指标层的设计原则与实现方式，以及模型平台的部署实现，并对系统的测试情况进行了描述和分析。在本文的最后，对本系统的实施情况进行了总结，并在对本系统现状客观评价的基础上，对本系统待完善的部分进行了阐述。：模型；商业摘要随着2004年新巴塞尔协议的出台及风险管理水平的日益提高，如何有风险成为我国商业风险管理所关注的风险建模还处于人工搜集数据的理的当务之急。本文参考了IBM的咨询文档以及国外相关行业的先进经验，首先分析了业务部门对风险模型门现实需求的急迫性确定的系统的安全系统个贷系统为例，深入阐述了个贷主题基础层与指标层的设计原则与实现方式，以及模型平台的部署实现，并对系统的测试情况进行了描述和分析。在本文的最后，对本系统的实施情况进行了总结，并在对本系统现状客观评价的基础上，对本系统待完善的部分进行了阐述。：模型；商业AbstractWiththeintroductionofBaselIIandtheincreasingofbankriskmanagement,howAbstractWiththeintroductionofBaselIIandtheincreasingofbankriskmanagement,howtodesignand developriskmstoidentifyandcontrolriskeffectivelybecomesamajorconcerninChinacommercialbanks’riskmanagement.Comparedwithadvancedinternationalbanks,domesticcommercialbankriskmingisstillinthestageofmanualdatacollection,whichbringspoortimelinessandaccuracyofthedataisnothighandisolateddefects.Therefore,todevelopanefficient,unifiedsetof"mdevelopmentandvalidation"supportenvironmentbecomesanurgenttask.Referringtotheconsultationdocument,IBMandtheadvancedexperienceofforeign-relatedbanks,thisdissertationfirstanalysestherequirementsofthebusinessriskmlaboratorysystemanddeterminesthescopeoffunctionsandrangeofdata,italsoidentifiesthesystem'ssecurityrequirements.Thenitdesignsapplicationarchitecture,technicalarchitecture,physicalarchitectureanddataarchitectureofmlaboratorysystem,describessystemfunctionsandsystemhardwareandsoftwareenvironment,safetyandsecrecydesignindetail. Thirdlyintheimplementationofthesystempart,itdelvesdeeplyintothesubjectofbaselayerandindexlayer,anddeploymentofm laboratoryplatformandsystemtest.Attheendofthedissertation,ismadeforsystemimplementation.Furthermore,thedissertationalsogivesadescriptiononthelimitsofthesystemonthebasisofobjectiveassessment.Tobeimprovedofthesystemisalsodiscussed.KeyWords:RiskMLaboratory;CommercialBank目录绪论 1研究背景及当前存在的问题 1研究目标及意义 2本文的主要内容 2第一章第二章模型系统的需求分析 系统业务需求 4与其他系统的关系 6目录绪论 1研究背景及当前存在的问题 1研究目标及意义 2本文的主要内容 2第一章第二章模型系统的需求分析 系统业务需求 4与其他系统的关系 6业务需求范围分析 6功能范围 6数据范围 7需求维度分析 .32.4.4业务功能需求 7业务数据需求 9系统安全需求 13环境需求 13系统的总体设计 16第三章模型3.13.2系统目标 16系统总体架构设计 ..4安全应用架构 17技术架构 18数据架构 20物理架构 21设计 23数据安全 25..........................................................................................25系统安全 .3第四章模型系统的实现 274.1基础层的设计与实现 2..4设计前提与约束条件 27基础层模型设计原则 27模型设计方法 28模型主要实体关系 294.2指标层的设计 3.2第四章模型系统的实现 274.1基础层的设计与实现 2..4设计前提与约束条件 27基础层模型设计原则 27模型设计方法 28模型主要实体关系 294.2指标层的设计 3..44.2.5模型设计前提与约束 33指标层设计原则 34指标层的模型 34指标的设计..............................................................................35效率分析 37平台的部署 39应用程序的发布 39集成 认证实现 42工作目录管理 4.3测试与分析 44第五章..4测试环境 44测试策略 45测试步骤 45测试执行结果 46第六章总结与展望 48总结 48展望 486.16.2参考文献 50致谢 52CONTENTSChapter1Introduction 错误!未定义书签。ResearchBackgroundandExistingProblems 错误!未定义书签。CONTENTSChapter1Introduction 错误!未定义书签。ResearchBackgroundandExistingProblems 错误!未定义书签。PurposeandSignificanceoftheResearch 错误!未定义书签。MainTopics 错误!未定义书签。Chapter2定义书签。RequirementAnalysisofRiskMLaboratory错误!未BusinessRequirementoftheSystem 错误!未定义书签。RelationshipwithOtherSystem 错误!未定义书签。TheScopeofBusinessRequirement 错误!未定义书签。FunctionScope 错误!未定义书签。DataRange 错误!未定义书签。AnalysisofRequirementDimensions 错误!未定义书签。.32.4.4Chapter3签。BusinessFunctionRequirements 错误!未定义书签。BusinessDataRequirements 错误!未定义书签。SystemSecurityRequirements 错误!未定义书签。EnviromentRequirements 错误!未定义书签。OveralldesignofRiskMLaboratory错误!未定义书3.13.2Objective 错误!未定义书签。SystemArchitecture 错误!未定义书签。..4ApplicationArchitecture 错误!未定义书签。错误!未定义书签。DataArchitecture 错误!未定义书签。PhysicalArchitecture 错误!未定义书签。3.3SecurityDesign 错误!未定义书签。3.3.1 DataSecurity 错误!未定义书签。NetworkSecurity 错误!未定义书签。SystemSecurity 错误!未定义书签。Chapter4书签。ImplementationofRiskMLaboratory错误!未定义4.1DesignandImplementationofthebaselayer 错误!未定义书签。.24.1.3NetworkSecurity 错误!未定义书签。SystemSecurity 错误!未定义书签。Chapter4书签。ImplementationofRiskMLaboratory错误!未定义4.1DesignandImplementationofthebaselayer 错误!未定义书签。..4PremiseandConstraints 错误!未定义书签。DesignPrinciplesofLayerM错误!未定义书签。8MethodsofMdesign 错误!未定义书签。MainEntity-Relationship 错误!未定义书签。4.2DesignofIndexLayer 错误!未定义书签。..44.2.5PremiseandConstraints 错误!未定义书签。DesignPrinciplesofLayerM错误!未定义书签。M错误!未定义书签。Designandfabricationofindicators 错误!未定义书签。Efficiencyanalysis 374.3DeploymentofRiskMLaboratory 3.24.3.3ReleaseofApplications 39IntegrationofIdentityAuthentication 错误!未定义书签。ManagementofWorkDirectory 错误!未定义书签。Chapter5 错误!未定义书签。..4Chapter66.1TestEnvironment 错误!未定义书签。TestingStrategies 错误!未定义书签。Teststep 错误!未定义书签。Testresults 错误!未定义书签。sandProspect 错误!未定义书签。s 错误!未定义书签。6.2Prospects 错误!未定义书签。References 49Acknowlegements 错误!未定义书签。第一章绪论第一章绪论近十年来，国际上风险的度量方法和管理方式正进行着一场 ,管理的技术、工具和方法得到了长足的发展。2004年6月巴塞尔新风险协议的业对外开放程度的不断加大,国有独资商业的制改造,我国商业更加需要在风险管理这一在这方面当前商业排等进行总体概述。1.1研究背景及当前存在的问题随着金融全球化的发展，经营复杂程度的增加以及风险管理水平的日益提高，1988年的协议严重地滞后于风险管理的需求。1999年巴塞尔委员会公布了新协议第一次征求2004626日迎来了新和监管两年的时间来建设风险管理体系。这一巴塞尔 协议于2006年12月底正式实施。业在其业务中所的最主要和最复杂的风险。因此，如何对信用风险进行有效的管理已经成为商业要解决的重要都有一套 比较成熟健全的信用风险管理的计算机信息系统，来执行其风险建模。以汇丰 计算机系统的都与之保持一致[2-6]。而国内信息化的第一阶段以单机操作和分散联网为代第一章绪论第一章绪论近十年来，国际上风险的度量方法和管理方式正进行着一场 ,管理的技术、工具和方法得到了长足的发展。2004年6月巴塞尔新风险协议的业对外开放程度的不断加大,国有独资商业的制改造,我国商业更加需要在风险管理这一在这方面当前商业排等进行总体概述。1.1研究背景及当前存在的问题随着金融全球化的发展，经营复杂程度的增加以及风险管理水平的日益提高，1988年的协议严重地滞后于风险管理的需求。1999年巴塞尔委员会公布了新协议第一次征求2004626日迎来了新和监管两年的时间来建设风险管理体系。这一巴塞尔 协议于2006年12月底正式实施。业在其业务中所的最主要和最复杂的风险。因此，如何对信用风险进行有效的管理已经成为商业要解决的重要都有一套 比较成熟健全的信用风险管理的计算机信息系统，来执行其风险建模。以汇丰 计算机系统的都与之保持一致[2-6]。而国内信息化的第一阶段以单机操作和分散联网为代理系统仍体现在：1；1风险模型系统的设计与实现成与数据线联动和可追溯机制；据客户号、企业编码等关键信息，存在不可避免的数据安全问题。因此，需要在提升模型基础数据支撑水平的同时也要解决数据安全的 和管理问题；4可使用简单的登录方式实现对sas工具的为模型开发工作带来很多不便，加之数据支撑不够，模型开发效率较低。1.2研究目标及意义全面实现模型开发、参数测算以及模型验证过程的系统化，提高模型开发效率，风险管理水平。1.3本文的主要内容全文共分为六个章节：第一章介绍模型的发展背景以及当前存在的问题。并阐述模型实验室系统的研究目标、内容以及其意义。第二章分析了业务部门对风险模型系统的整体需求，根据需求实现的时效性与风险管理部门现实需求的急迫性确定本期的功能范围与数据范围，从而确定了本期的功能需求与数据需求，并识别出系统的安全需求。第三章设计模型对系统功能、系统运行的软硬件环境及系统的安全设计等几方面进行了详细的描述。2风险模型系统的设计与实现成与数据线联动和可追溯机制；据客户号、企业编码等关键信息，存在不可避免的数据安全问题。因此，需要在提升模型基础数据支撑水平的同时也要解决数据安全的 和管理问题；4可使用简单的登录方式实现对sas工具的为模型开发工作带来很多不便，加之数据支撑不够，模型开发效率较低。1.2研究目标及意义全面实现模型开发、参数测算以及模型验证过程的系统化，提高模型开发效率，风险管理水平。1.3本文的主要内容全文共分为六个章节：第一章介绍模型的发展背景以及当前存在的问题。并阐述模型实验室系统的研究目标、内容以及其意义。第二章分析了业务部门对风险模型系统的整体需求，根据需求实现的时效性与风险管理部门现实需求的急迫性确定本期的功能范围与数据范围，从而确定了本期的功能需求与数据需求，并识别出系统的安全需求。第三章设计模型对系统功能、系统运行的软硬件环境及系统的安全设计等几方面进行了详细的描述。2第一章绪论第四章以系统依赖的数据源系统个贷系统为例，深入阐述了个贷主题基础层与指标层的设计原则与实现方式，以及平台的部署。第五章介绍本系统的测试情况，并对测试的结果进行分析。第六章对本的一个结论和展望。总结了项目取得的成果以及系统实现的主要功能，并对今后的进一步研究工作进行了展望。3第一章绪论第四章以系统依赖的数据源系统个贷系统为例，深入阐述了个贷主题基础层与指标层的设计原则与实现方式，以及平台的部署。第五章介绍本系统的测试情况，并对测试的结果进行分析。第六章对本的一个结论和展望。总结了项目取得的成果以及系统实现的主要功能，并对今后的进一步研究工作进行了展望。3风险模型系统的设计与实现第二章模型系统的需求分析。2.1系统业务需求模型环境的总体需求是集中模型开发的基础数据、提高模型开发效率、并促进各类知识信息的积累和共享。信息系统的逻辑架构如图2-1所示。2-1逻辑架构图图2-1中，模型逻辑架构主要包括数据/和应用系统两个层面。其中数据/包含数据平台和，应用系统包括统计建模系统和信息管理系统。4风险模型系统的设计与实现第二章模型系统的需求分析。2.1系统业务需求模型环境的总体需求是集中模型开发的基础数据、提高模型开发效率、并促进各类知识信息的积累和共享。信息系统的逻辑架构如图2-1所示。2-1逻辑架构图图2-1中，模型逻辑架构主要包括数据/和应用系统两个层面。其中数据/包含数据平台和，应用系统包括统计建模系统和信息管理系统。4第二章模型系统的需求分析模型据库[11]。原始数据库是对数据源的数据项进行初步筛选并将数据导入形成的数据库，而减少模型开发过程中收集数据的时间，提高模型开发效率。要定期自动计算，从而提高模型开发效率。模型开发数据库是建模后用于模型果、以及模型参数、模型结果数据等。包括制度文档库、模型库、知识库和程序库。制度文档库保存度、管理办法、绩效评价方法等。模型库是指模型开发任务所生成的各类管理及其技术文档求 、模型开发报告、验证报告等。程序库主要可适用于不同模型开发过程的通用程序代码的文档。知识库主要关的参考信息等。统计建模系统是建模上建模模型的构造。用户和管理通过信息管理系统实现对各类知识信息（包括知识库、程序库和模型库）的创建、更新、维护和共享。5第二章模型系统的需求分析模型据库[11]。原始数据库是对数据源的数据项进行初步筛选并将数据导入形成的数据库，而减少模型开发过程中收集数据的时间，提高模型开发效率。要定期自动计算，从而提高模型开发效率。模型开发数据库是建模后用于模型果、以及模型参数、模型结果数据等。包括制度文档库、模型库、知识库和程序库。制度文档库保存度、管理办法、绩效评价方法等。模型库是指模型开发任务所生成的各类管理及其技术文档求 、模型开发报告、验证报告等。程序库主要可适用于不同模型开发过程的通用程序代码的文档。知识库主要关的参考信息等。统计建模系统是建模上建模模型的构造。用户和管理通过信息管理系统实现对各类知识信息（包括知识库、程序库和模型库）的创建、更新、维护和共享。5风险模型系统的设计与实现2.2与其他系统的关系（DW）系统的关系DW将数据加载到建模基础数据库和建模指标数据库中。DW项目按照目前的的需要。DW进一步扩容2（ODS）系统的关系DW有关风险模型包括部分历史数据。DW系统提供数据，2.3业务需求范围分析风险部门提出了风险模型快速见效”原则为指导，来确定系统建设本期需求。2.3.1功能范围本期项目的具体功能范围包括：以数据仓库PData中 的数据为基础，按照信用风险计量涉及的业务类型(包含公司类、风险模型系统的设计与实现2.2与其他系统的关系（DW）系统的关系DW将数据加载到建模基础数据库和建模指标数据库中。DW项目按照目前的的需要。DW进一步扩容2（ODS）系统的关系DW有关风险模型包括部分历史数据。DW系统提供数据，2.3业务需求范围分析风险部门提出了风险模型快速见效”原则为指导，来确定系统建设本期需求。2.3.1功能范围本期项目的具体功能范围包括：以数据仓库PData中 的数据为基础，按照信用风险计量涉及的业务类型(包含公司类、、个贷、小企业类)、整合客户特征数据、客户关的建模基础数据来源。2、按照已的指标需求，初步建立建模指标数据体系，为模型开发数据共享和提高模型开发效率奠定基础。3、建立模型与数据仓库之间的数据通道，实现数据仓库基础数据向模型的高效网络传输；按业务需求提供数据抽取转换加载(ETL)服务。4、在模型5、建立模型环境提供数据仓库等数据源服务。集成化的模型开发协作环境，整合数据仓库等数据源访问、业务元数据浏览、ETL任务定制、模型开发、模型管理、知识共享等功能，6第二章模型系统的需求分析提供建模全生命周期服务。6、完成模型端安装；实现数据的服务器端整合、零客户的便利和安全可控。2.3.2数据范围本系统的数据范围：1（团体信息、信息、财务信息、代码等）2、CMIS系统（对公信贷业务信息）3、对公信贷业务系统CLPM（对公信息业务信息）SARM（债项清收信息）A+P（零售信贷业务信息）CCMIS（贷记卡业务信息）ECIF（8（）信息、行业及区域数据）2.4第二章模型系统的需求分析提供建模全生命周期服务。6、完成模型端安装；实现数据的服务器端整合、零客户的便利和安全可控。2.3.2数据范围本系统的数据范围：1（团体信息、信息、财务信息、代码等）2、CMIS系统（对公信贷业务信息）3、对公信贷业务系统CLPM（对公信息业务信息）SARM（债项清收信息）A+P（零售信贷业务信息）CCMIS（贷记卡业务信息）ECIF（8（）信息、行业及区域数据）2.4需求维度分析2.4.1业务功能需求系统功能需求主要包括 和全和权限管理等方面的需求。数据与根据业务流程，对的数据进行逻辑划分，划分为：建模基础数据、建模指标数据和模型开发，这三个逻辑层是数据和的基础。数据是模型平台提供以数据仓库为基础的数据支撑平台是本项目建设的最重要任务，具体包括：1(包括模型扩充和优化需求)，进行相关7风险模型系统的设计与实现源数据的加载工作；2以数据仓库基础数据区(PData)为基础数据源，进行建模基础库模型设计和建设。3(PData)为基础数据源，在建模基础库模型的基础上，进行数据的据的生成、定期更新机制；4发布，供建模者浏览元数据目录。统计建模[12]。系统需要支持的统计分析方法主要包括：回归分析、方差分析、属性数据分析、多变量分析、判别分析、聚类分析[13]。系统需要支越多个系统对数据仓库等数据源数据进行和使用。能够提供整合的数据访个数据源的连接和风险模型系统的设计与实现源数据的加载工作；2以数据仓库基础数据区(PData)为基础数据源，进行建模基础库模型设计和建设。3(PData)为基础数据源，在建模基础库模型的基础上，进行数据的据的生成、定期更新机制；4发布，供建模者浏览元数据目录。统计建模[12]。系统需要支持的统计分析方法主要包括：回归分析、方差分析、属性数据分析、多变量分析、判别分析、聚类分析[13]。系统需要支越多个系统对数据仓库等数据源数据进行和使用。能够提供整合的数据访个数据源的连接和ETL设计管理：支持简单的、常规的仓库建模基础数据库向环境自ETL过程定义(ETL程序)ETL过程模板、图形化的流程设计界面、转统计建模应该有较强的数据处理能力，支持常用的数据处理方式，如支持SQL数据和数据据处理。8第二章模型系统的需求分析建模平台应提供很高的灵活性使得建模实际情况对建模工具代码进行修改，以满足业务或模型的需求。建模平台还需要有很好地兼容能力，适用数据仓库等不同的数据源。型开发模版，使得用户容易上手和熟悉。信息管理共享模型档库等信息的、版本管理、知识共享等功能。其中：模型库信息按照模型、模型版本进行文档的管理；理；支持多层次，可以按照文档类别、职责、用户或用户组进行文档管理、编辑、只读等方面的；支持文档的版本和文档更新日志功能；在文档进行分类、分层管理的同时支持在各相关节点添加附件文件；等常用类型；用户可以按照文档属性进行检索，也可以按照索引表进行。2.4.2业务数据需求从总体而言，的数据总体需要满足这样的需求：1、的数据信息应能在最大程度上满足商业信用风险模型开发以及实施巴塞尔新协议内部评级法的要求；能够为公司敞口的客户/债项评级、零售业务评分卡、各类风险敞口的PD/LGD/EAD[14-15]第二章模型系统的需求分析建模平台应提供很高的灵活性使得建模实际情况对建模工具代码进行修改，以满足业务或模型的需求。建模平台还需要有很好地兼容能力，适用数据仓库等不同的数据源。型开发模版，使得用户容易上手和熟悉。信息管理共享模型档库等信息的、版本管理、知识共享等功能。其中：模型库信息按照模型、模型版本进行文档的管理；理；支持多层次，可以按照文档类别、职责、用户或用户组进行文档管理、编辑、只读等方面的；支持文档的版本和文档更新日志功能；在文档进行分类、分层管理的同时支持在各相关节点添加附件文件；等常用类型；用户可以按照文档属性进行检索，也可以按照索引表进行。2.4.2业务数据需求从总体而言，的数据总体需要满足这样的需求：1、的数据信息应能在最大程度上满足商业信用风险模型开发以及实施巴塞尔新协议内部评级法的要求；能够为公司敞口的客户/债项评级、零售业务评分卡、各类风险敞口的PD/LGD/EAD[14-15]计量提供必要而可靠的基础数据。2、从具体模型的角度考虑，数据信息需要在最大程度上满足已经开发、正在开PD模型、LGD模型、EAD模型；零售敞口：、房贷、汽车9风险模型系统的设计与实现PD/LGD/EAD模型、组合类模型。3模指标数据和模型开发三个层次进行分别的论述。建模基础数据需求1模型建模基础库在第一阶段将支持信用风险建模的建模基础数信息应能在最大程度上满足信用风险模型开发以及实施巴塞尔新协议内部评级法的要求；能够为公司敞口的客户/债项评级、零售业务评分卡、各类风险敞口的PD/LGD/EAD计量提供必要而可靠的基础数据。2下列数据质量需求：(1)数据可以同时保存下来。(2)风险模型系统的设计与实现PD/LGD/EAD模型、组合类模型。3模指标数据和模型开发三个层次进行分别的论述。建模基础数据需求1模型建模基础库在第一阶段将支持信用风险建模的建模基础数信息应能在最大程度上满足信用风险模型开发以及实施巴塞尔新协议内部评级法的要求；能够为公司敞口的客户/债项评级、零售业务评分卡、各类风险敞口的PD/LGD/EAD计量提供必要而可靠的基础数据。2下列数据质量需求：(1)数据可以同时保存下来。(2)中，所有的机构采用统一代码。(3)建立基础数据库定期更新机制。除了少数数据源（如CMIS系统）为数据的一定性导入外，10第二章模型系统的需求分析的要求，信息更新的基础频率为月度。(4)除了上述建议的更新频率外，还需要考虑源系统的特性，例如很多系统中率。客户类信息历史数据、5年以上的零售业务债项层面历史数据、7年以上对公业务债项层面历史数据。建模指标数据需求1或者建模第二章模型系统的需求分析的要求，信息更新的基础频率为月度。(4)除了上述建议的更新频率外，还需要考虑源系统的特性，例如很多系统中率。客户类信息历史数据、5年以上的零售业务债项层面历史数据、7年以上对公业务债项层面历史数据。建模指标数据需求1或者建模可以直接使用这些已经转换的建模变量进行建模，提高数据处理的效率。2对指标数据库数据质量的需求体现在按照数据类型定期实现从基础数据库期更新，如，每月进行一次帐户或者存款帐户信息的汇总或计算。模型开发数据需求模型开发数据是模型建模可以分为数据暂存区、建模样本数据区、模型开发数据区、信息共享区等。风险模型系统的设计与实现2-2信息在过对数据项的处理的情况下，将原始数据批量导入数据暂存区，需求对建模数据进行特征等数据自然属性，结合抽样原则、样本量需求进行数据抽取。上述数据抽取方法、规则将需要ETL定义将保留在系统中。建模样本数据区用于员关注的业务指标由模型数据库处理结合数据定义和业务逻辑创建的各个量处理的规则、逻辑需保留在系统，同时建立相关文档并定期更新。数据暂存区的数据在完成建模变量处理后，将从指标数据库中清除。的选取、单变量分析、多变量分析、AHP方法下的评分结果分析等。建模12风险模型系统的设计与实现2-2信息在过对数据项的处理的情况下，将原始数据批量导入数据暂存区，需求对建模数据进行特征等数据自然属性，结合抽样原则、样本量需求进行数据抽取。上述数据抽取方法、规则将需要ETL定义将保留在系统中。建模样本数据区用于员关注的业务指标由模型数据库处理结合数据定义和业务逻辑创建的各个量处理的规则、逻辑需保留在系统，同时建立相关文档并定期更新。数据暂存区的数据在完成建模变量处理后，将从指标数据库中清除。的选取、单变量分析、多变量分析、AHP方法下的评分结果分析等。建模12第二章模型系统的需求分析开发等。信息共享区主要用于型代码等。2.4.3系统安全需求1SASEG等客户端大量的生产数据、部署C/S情况下将数据下中一定要解决此问题，保证商业数据安全。2使用安全需求因风险计量建模需要大量计量模型，在坚持以我为主进行开发的同时，不可避免涉及到外部模型权限进行有效定地点 使用不能，以供审计等。3第二章模型系统的需求分析开发等。信息共享区主要用于型代码等。2.4.3系统安全需求1SASEG等客户端大量的生产数据、部署C/S情况下将数据下中一定要解决此问题，保证商业数据安全。2使用安全需求因风险计量建模需要大量计量模型，在坚持以我为主进行开发的同时，不可避免涉及到外部模型权限进行有效定地点 使用不能，以供审计等。3到模型开发工作，以防泄露客户隐私和重要业务数据。2.4.4环境需求硬件环境需求13风险模型系统的设计与实现2-1系统硬件配置模型开发数据库服务器和SAS服务器互为冷备，即双机均安装对方的软件，当一方出现故障暂不能修复时，另一方起对方的应用和服务，作应急使用。软件环境需求2-2系统软件配置14名称软件SASinterfaceto风险模型系统的设计与实现2-1系统硬件配置模型开发数据库服务器和SAS服务器互为冷备，即双机均安装对方的软件，当一方出现故障暂不能修复时，另一方起对方的应用和服务，作应急使用。软件环境需求2-2系统软件配置14名称软件SASinterfacetoTeradata,Accessinterfacetooracle；CVSserver服务器ORACLEServerCitrixCitrixXenAppServer4.5,PlatinumEditionforWindows，SASclient,CVSclient,epf名称用途/配置/功能/服务内容数量（台）小型机SASHPIntegrityrx8640,8*1.6GHz/双核CPU,16G内存,2*146G内置硬盘1小型机器HPIntegrityrx8640,8*1.6GHz/双核CPU,24G内存,2*146G内置硬盘1.PC服务器CitrixPCSRVER服务器HPL380CPU，16G内存，2*146G内置硬盘2外置模型开发数据库28T （现模型 18T ，10T）第二章模型系统的需求分析网络需求1IE登陆模型Citrix服务器。对于网络带宽，每个用户约10K~20K的带宽就可以满足需要。考虑到建模的主要使用、验证和数据分析的100-20020算，20第二章模型系统的需求分析网络需求1IE登陆模型Citrix服务器。对于网络带宽，每个用户约10K~20K的带宽就可以满足需要。考虑到建模的主要使用、验证和数据分析的100-20020算，20个并发用户时，广域网带宽需求是：20×20K=400K。2系统内部局域网络需要千兆带宽。本系统到DWODS需要百兆以上带宽。15风险模型系统的设计与实现第三章模型系统的总体设计对系统进行合理的总体设计是软件开发过程中首先要解决的问题[16]，在本章我们首先依据对业务需求的分析，明确系统建设的本期目标；接着重点介绍系统的总体设计架构，同时设计了系统的安全框架，明确了系统的环境。3.1系统目标模型的总体建设目标是：1、提供全面数据支撑、提高模型开发效率：建立通道和机制，为型开发效率；2、构建建模平台、完善协作环境、规范建模流程、模型风险：以建模模型开发、参数测算和模型验证平台，规范对各类建模任务的管理制度和流程，有效模型风险；3、建立建模知识共享机制、提升模型开发水平：配套实施集中的制度、成组织，不断提高模型开发的能力和水平。本期模型项目目标是建立起信用风险计量所涉及的建模基础数据库，初步构建建模指标数据库；搭建起具有强大数据和建模分析能力、可定制、协作工作平台。16风险模型系统的设计与实现第三章模型系统的总体设计对系统进行合理的总体设计是软件开发过程中首先要解决的问题[16]，在本章我们首先依据对业务需求的分析，明确系统建设的本期目标；接着重点介绍系统的总体设计架构，同时设计了系统的安全框架，明确了系统的环境。3.1系统目标模型的总体建设目标是：1、提供全面数据支撑、提高模型开发效率：建立通道和机制，为型开发效率；2、构建建模平台、完善协作环境、规范建模流程、模型风险：以建模模型开发、参数测算和模型验证平台，规范对各类建模任务的管理制度和流程，有效模型风险；3、建立建模知识共享机制、提升模型开发水平：配套实施集中的制度、成组织，不断提高模型开发的能力和水平。本期模型项目目标是建立起信用风险计量所涉及的建模基础数据库，初步构建建模指标数据库；搭建起具有强大数据和建模分析能力、可定制、协作工作平台。16第三章模型系统的总体设计3.2系统总体架构设计3.2.1应用架构应用架构如图3-1所示。模型应用模型开发集成化的建模协作平台政策制度办法\安全管理体系信息内容管理用户认证、权限管理标准化体系论模型发布元数据管理建模计量分析工具\数学统计\数据挖掘工具(SASServer/EG等、M Builder、Excel等)模型开发数据建模所需数据源数据仓库(DW)DW 模型基础 基础数据层数据 （指标数据层）3-1中，风险模型由业务和IT两部分组成，业务部份包括政策制度办法、安全管理体系、模型开发方法论、标准化的流程和规范等内容，IT部分主要包括数据源、模型开发数据库、集成的数据源和建模统计分析工具、信息内容管理平台、统一的用户认证、权限管理软件等方面。模型部署在生产环境中，整个建模全生命周期，由建模任务驱动、以目标为导向。下面对在ＩＴ层面的组成进行具体说明：1、数据源模型开发所需建模基础数据和建模指标数据以数据仓库为主[17]，同时以其17返回检验情景模拟模型规则管理规则库前台流程系统分析数据集市应用测试模型开发第三章模型系统的总体设计3.2系统总体架构设计3.2.1应用架构应用架构如图3-1所示。模型应用模型开发集成化的建模协作平台政策制度办法\安全管理体系信息内容管理用户认证、权限管理标准化体系论模型发布元数据管理建模计量分析工具\数学统计\数据挖掘工具(SASServer/EG等、M Builder、Excel等)模型开发数据建模所需数据源数据仓库(DW)DW 模型基础 基础数据层数据 （指标数据层）3-1中，风险模型由业务和IT两部分组成，业务部份包括政策制度办法、安全管理体系、模型开发方法论、标准化的流程和规范等内容，IT部分主要包括数据源、模型开发数据库、集成的数据源和建模统计分析工具、信息内容管理平台、统一的用户认证、权限管理软件等方面。模型部署在生产环境中，整个建模全生命周期，由建模任务驱动、以目标为导向。下面对在ＩＴ层面的组成进行具体说明：1、数据源模型开发所需建模基础数据和建模指标数据以数据仓库为主[17]，同时以其17返回检验情景模拟模型规则管理规则库前台流程系统分析数据集市应用测试模型开发风险模型系统的设计与实现他业务系统或集市作为辅助的数据来源。2、模型开发数据库取到模型开发数据库中，并可将统计分析的结果保存到该数据库中。3、数据源模型和建模统计分析工具SAS为主，与提供集成的数据源此同时也支持多工具平台。4、信息内容管理用户和管理（包括知识库、程序代码库和模型成果库）的创建、更新、维护和共享。5、用户认证和权限管理用户使用 公PC机，通过风险模型系统的设计与实现他业务系统或集市作为辅助的数据来源。2、模型开发数据库取到模型开发数据库中，并可将统计分析的结果保存到该数据库中。3、数据源模型和建模统计分析工具SAS为主，与提供集成的数据源此同时也支持多工具平台。4、信息内容管理用户和管理（包括知识库、程序代码库和模型成果库）的创建、更新、维护和共享。5、用户认证和权限管理用户使用 公PC机，通过IE浏览器统一的节点，经过用户认证后，便可在的权限范围内使用环境的各种建模工具和信息共享平台。3.2.2技术架构技术架构，如图3-2所示。18第三章模型系统的总体设计3-客户终端WINDOWSIE浏览器(第三章模型系统的总体设计3-客户终端WINDOWSIE浏览器(运行ICA插件)即可，不需要另外加装任何客户端软件。客户端服务器器主要使用CitrixXenServer虚拟服务器进行管理，该服务器上版本 工具（开源软件CVS客户端及EPF软件发布端。具体说明如下：1、SAS客户端和版本CitrixXenServer19风险模型系统的设计与实现拟服务器上。其中，Citrix技术是服务器计算技术，客户端应用程序100%安装和运行在服务器端安装和运行；用户终端只需IE浏览器(运行ICA插件)，基于ICACitrix用户终端的屏幕上。务 的业务元数据，通过SAS的信息图来实现。3MS-OFFICECVSEPF风险模型系统的设计与实现拟服务器上。其中，Citrix技术是服务器计算技术，客户端应用程序100%安装和运行在服务器端安装和运行；用户终端只需IE浏览器(运行ICA插件)，基于ICACitrix用户终端的屏幕上。务 的业务元数据，通过SAS的信息图来实现。3MS-OFFICECVSEPF制、文档管理和日常办公操作的需要。服务器端服务器端由SAS服务器、CVS管理服务器和模型开发数据库服务器组成。具体内容如下：1、SASMetadataServer(WorkspaceServer(工作区服务器，用于执行SAS代码)和StoredProcessServer( 过程服务器)。SAS服务器执行客户端请求转换的SAS代码，通过SAS/AccesstoTeradata/OracleSQL2、CVS服务器则负责管理、调度非结构化数据的取用，并对这些数据进行从而从逻辑层面形成本系统的知识库。3、模型开发数据库服务器用来存放模型开发样本数据和统计分析结果。源数据层指标数据库为主，其他业务系统或 集市为辅。3.2.3数据架构数据架构如图3-3所示。20第三章模型系统的总体设计3-数据架构说明数据分为结构化数据和非结构化数据，其中结构化数据按照信息范围和应用需求的不同分别在建模基础数据库(BaseDataDB)、建模指标数据库(MiddleDataDB)、模型开发数据库(MDevDB)中，非结构化数据在非结构化信息库，内容主要包括政策制度、模型成果、程序代码、知识。建模基础数据库(BaseDataDB)和建模指标数据库(MiddleDataDB)部署在DW发数据库(MDevDB)部署在模型(BaseDataDB)和建模指标数据库(MiddleDataDB)中的数据，通过ETL至模型开发数据库(MDevDB)中供建模使用；非结构化信息库部署在SAS/CVS服务器上，CVS3.2.4第三章模型系统的总体设计3-数据架构说明数据分为结构化数据和非结构化数据，其中结构化数据按照信息范围和应用需求的不同分别在建模基础数据库(BaseDataDB)、建模指标数据库(MiddleDataDB)、模型开发数据库(MDevDB)中，非结构化数据在非结构化信息库，内容主要包括政策制度、模型成果、程序代码、知识。建模基础数据库(BaseDataDB)和建模指标数据库(MiddleDataDB)部署在DW发数据库(MDevDB)部署在模型(BaseDataDB)和建模指标数据库(MiddleDataDB)中的数据，通过ETL至模型开发数据库(MDevDB)中供建模使用；非结构化信息库部署在SAS/CVS服务器上，CVS3.2.4物理架构物理架构如图3-4所示。21风险模型系统的设计与实现3-4模型端组成。具体说明如下：1、客户端服务器CPU，16G，2*146GPC风险模型系统的设计与实现3-4模型端组成。具体说明如下：1、客户端服务器CPU，16G，2*146GPCSERVER作为Critix服务器和环境各应用软件的客户端，安装CitrixXenApp22第三章模型系统的总体设计Server4.5,PlatinumEditionforWindows，SASclient,CVSclient,epf等应用软件。2、应用服务器和数据库服务器8C、16G1SASCVSSASserver、CVSserver8C/24G1安装ORACLEServer。外置19T，部分复用现模型可用 （约9T新购置10T空间。SAS服务器互方的应用和服务，作应急使用。3.3安全设计风险模型的安全需求主要有以下几个特点：第三章模型系统的总体设计Server4.5,PlatinumEditionforWindows，SASclient,CVSclient,epf等应用软件。2、应用服务器和数据库服务器8C、16G1SASCVSSASserver、CVSserver8C/24G1安装ORACLEServer。外置19T，部分复用现模型可用 （约9T新购置10T空间。SAS服务器互方的应用和服务，作应急使用。3.3安全设计风险模型的安全需求主要有以下几个特点：12等操作是的日常性任务；3使用的数据来自于生产环境，是真实的业务数据。要再创新和加强安全管理。根据模型IT的需求综合考量，本期实施的模型将以下问题和：1建模用户在模型开发过程中将通过SASEG等客户端大量的生产数据、的商业的在用户端部署C/S情况下将数据到个人PC机上，利用SAS单机版进行模型开发，数据安全难以控23风险模型系统的设计与实现制。2问题文档配置管理工具客户端直接文档数据等问题。3问题因风险计量建模需要大量计量模型，在坚持以我为主进行开发的同时，若涉及到合作或外部 的协助建模，需要模型，则需工具对SASEG等客户端软件的使用权限进行有效，如只能在固定地点使审计等。4的性能问题SAS等系统往往具有大数据量交换的特性，这会消耗大量的带宽，进而由WEB方式或时表现得尤为突出。性能问题会直接给用户使用带来影响。5根据模型SASMS-OFFICE、文档配置管理工具等软件的大量客户端；SAS等系统往往具有功能强大的客户终用户些客户端集中部署、统一管理，实现用户端的零安装维护。CitrixSAS留在数据中心的服务器上，而最终用户只要被，就可以通过虚拟化技术对SAS，象本地一样进行数据和建模工作，但是用户的PC机上没有SAS的软件和数据的驻留，对带宽的消耗也降低到最小。同时它还具有各种权、壁垒主机、系统 够很好的解决数据使用安全的问题。24风险模型系统的设计与实现制。2问题文档配置管理工具客户端直接文档数据等问题。3问题因风险计量建模需要大量计量模型，在坚持以我为主进行开发的同时，若涉及到合作或外部 的协助建模，需要模型，则需工具对SASEG等客户端软件的使用权限进行有效，如只能在固定地点使审计等。4的性能问题SAS等系统往往具有大数据量交换的特性，这会消耗大量的带宽，进而由WEB方式或时表现得尤为突出。性能问题会直接给用户使用带来影响。5根据模型SASMS-OFFICE、文档配置管理工具等软件的大量客户端；SAS等系统往往具有功能强大的客户终用户些客户端集中部署、统一管理，实现用户端的零安装维护。CitrixSAS留在数据中心的服务器上，而最终用户只要被，就可以通过虚拟化技术对SAS，象本地一样进行数据和建模工作，但是用户的PC机上没有SAS的软件和数据的驻留，对带宽的消耗也降低到最小。同时它还具有各种权、壁垒主机、系统 够很好的解决数据使用安全的问题。24第三章模型系统的总体设计3.3.1数据安全1工作名称、号、税务登记编号、客户账户信息、配偶及情况、（个人（个人）号码等客户隐私信息进行脱敏/脱理。防止不经意流出行外而引起不必要的法律合规风险和声誉风险。2收入组合有意义，则不提供客户证件号码，仅单独提供收入，则产生泄密问题。要的数据才有必要提出申请。4权限，外部只能数据，不能和打印或拷贝数据。3.3.2环境建设在某商业企业内部网络，各节点间采用点对点控之间设置网络关系，只生产环境向环境单向数据流动。3.3.3系统安全系统安全主要从用户认证管理、数据库安全管理、操作系统安全方面进行设计，分别描述如下。用户认证管理中用户口令采用复杂的字符组合，包括字母、数字、特殊字符等，并且必须通过商业的统一认证与平台（UAAP）进行用户的认证和权限的分配，用户登入时可采用静态口令、动态口令、数字等安全认证进行。在数据库安全管理方面进行分级管理，通过在数据库中建立不同用户权限表（比如通过不同的Schema不同权限和重要性的表，不同用户对数据库25第三章模型系统的总体设计3.3.1数据安全1工作名称、号、税务登记编号、客户账户信息、配偶及情况、（个人（个人）号码等客户隐私信息进行脱敏/脱理。防止不经意流出行外而引起不必要的法律合规风险和声誉风险。2收入组合有意义，则不提供客户证件号码，仅单独提供收入，则产生泄密问题。要的数据才有必要提出申请。4权限，外部只能数据，不能和打印或拷贝数据。3.3.2环境建设在某商业企业内部网络，各节点间采用点对点控之间设置网络关系，只生产环境向环境单向数据流动。3.3.3系统安全系统安全主要从用户认证管理、数据库安全管理、操作系统安全方面进行设计，分别描述如下。用户认证管理中用户口令采用复杂的字符组合，包括字母、数字、特殊字符等，并且必须通过商业的统一认证与平台（UAAP）进行用户的认证和权限的分配，用户登入时可采用静态口令、动态口令、数字等安全认证进行。在数据库安全管理方面进行分级管理，通过在数据库中建立不同用户权限表（比如通过不同的Schema不同权限和重要性的表，不同用户对数据库25风险模型系统的设计与实现中的数据受限，重要数据的更改采人复核制。数据库安全管理包括数据库本身的安全设计体系，以及数据库的审计和跟踪机制，数据的加密和数据传输机制等。Journal技术等，同时系统还采用RAID5方式进行数据的安全机热备技术，配合精心设计的数据库备份策略最大程度上保证数据库的安全运行。操作系统安全中配置对超级用户和一般用户的账号管理、对文件、目录权打开操作系统审计和日志功能。对于生产系统中所有基于windows平台的服务器都要安装防毒软件、以及总行统一的软件，如：Scanenterprise8.0、Landesk软件等，同时所有Windows平台必须安装最新的补丁程序。风险模型系统的设计与实现中的数据受限，重要数据的更改采人复核制。数据库安全管理包括数据库本身的安全设计体系，以及数据库的审计和跟踪机制，数据的加密和数据传输机制等。Journal技术等，同时系统还采用RAID5方式进行数据的安全机热备技术，配合精心设计的数据库备份策略最大程度上保证数据库的安全运行。操作系统安全中配置对超级用户和一般用户的账号管理、对文件、目录权打开操作系统审计和日志功能。对于生产系统中所有基于windows平台的服务器都要安装防毒软件、以及总行统一的软件，如：Scanenterprise8.0、Landesk软件等，同时所有Windows平台必须安装最新的补丁程序。26第四章模型系统的实现第四章模型系统的实现内容是基础层模型建设和指标层的指标抽取。4.1基础层的设计与实现4.1.1设计前提与约束条件数据集市、CLPM系统等。模型ETLDW集市，为风险模型提供应用支持。数据流向如图4-1所示。ETL4-1第四章模型系统的实现第四章模型系统的实现内容是基础层模型建设和指标层的指标抽取。4.1基础层的设计与实现4.1.1设计前提与约束条件数据集市、CLPM系统等。模型ETLDW集市，为风险模型提供应用支持。数据流向如图4-1所示。ETL4-1数据流向图在整体数据流向过程中，模型ETLDWP载到基础层（F层）的物理数据表，以及从F层后加载到A层（应用层）物理表中。对于F层和A层中的视图表，只需要在设计时定义，ETL不做处理。4.1.2基础层模型设计原则27源系统基ETL 础 层 层F AMDAPSPDW风险模型系统的设计与实现业务数据需求为基础，风险业务为驱动，按照零售生命周期划分为主题域，确保模型可扩展性。对于同一个数据来源多个系统，为了充分满足建模的需要，如账户余额、担保品价值等以月为频度保留历史。4.1.3模型设计方法4-2模型设计方法经营性市场风险数据集市近期实施目标，确定建模覆盖的业务范围。需求。28风险模型系统的设计与实现业务数据需求为基础，风险业务为驱动，按照零售生命周期划分为主题域，确保模型可扩展性。对于同一个数据来源多个系统，为了充分满足建模的需要，如账户余额、担保品价值等以月为频度保留历史。4.1.3模型设计方法4-2模型设计方法经营性市场风险数据集市近期实施目标，确定建模覆盖的业务范围。需求。28第四章模型系统的实现设计概念模型参考国际先进的最佳实践以及具体业务需求，设计各层主题域；根据业务需要，定义模型中各主题下的实体；确定主要实体的业务主键；定义主要实体间的关系，确定该实体的外键；确定各主要实体的依赖关系。设计逻辑模型基于收集的信息和行业最佳实践设计逻辑模型；确定业务流程的粒度；选择事实表和维度的组合关系；确定全部实体及其关系；补充的实体和属性；确定属性的限制条件和默认值。设计物理模型系统的物理模型设计必须符合逻辑模型，能够实际完成逻辑模型所规定的引的建立，方案的分配等具体工作。4.1.4模型主要实体关系根据源系统的业务种类，将基础层切分为个贷、、对公三个主题域，第四章模型系统的实现设计概念模型参考国际先进的最佳实践以及具体业务需求，设计各层主题域；根据业务需要，定义模型中各主题下的实体；确定主要实体的业务主键；定义主要实体间的关系，确定该实体的外键；确定各主要实体的依赖关系。设计逻辑模型基于收集的信息和行业最佳实践设计逻辑模型；确定业务流程的粒度；选择事实表和维度的组合关系；确定全部实体及其关系；补充的实体和属性；确定属性的限制条件和默认值。设计物理模型系统的物理模型设计必须符合逻辑模型，能够实际完成逻辑模型所规定的引的建立，方案的分配等具体工作。4.1.4模型主要实体关系根据源系统的业务种类，将基础层切分为个贷、、对公三个主题域，主题模型。基础层个贷主题域共分为7个主题，下面分别阐述主要的主题模型。29风险模型系统的设计与实现个贷申请主题4-3个贷申请主题申请主题域主要基本人口信息，信息，第信息，以及审批结果信息等。个贷行为主题个贷行为主个贷扣款流水（V）个贷帐户信息（T）个贷风险分类（T）个贷流水（V）定期存款帐户（V）4-4个贷行为主题30活期存款帐户（V）个贷当前月帐户信息（T）个贷贷后检查流水（V）个贷月度行为汇总（T）个贷放款流水（V）个贷帐户信息历史（T）个贷分期还款状态（V）个贷客户基本信息（T）个贷申请主个贷申请信息（T）个贷申请补充－住房储蓄按揭（T）个贷申请补充-助学（T）个贷申请补充－助业（T）个贷申请补充-购房（T）个贷申请补充- 再就业 小额担保（T）个贷申请补充-汽车（T）个贷利率调整定义（V）个贷补充信息-非规律放款（T）个贷 审批（V）个贷补充信息-规律放款（T）个贷帐单定义（V）个贷背书人信息（V）个贷公积金冲还贷规则（T）风险模型系统的设计与实现个贷申请主题4-3个贷申请主题申请主题域主要基本人口信息，信息，第信息，以及审批结果信息等。个贷行为主题个贷行为主个贷扣款流水（V）个贷帐户信息（T）个贷风险分类（T）个贷流水（V）定期存款帐户（V）4-4个贷行为主题30活期存款帐户（V）个贷当前月帐户信息（T）个贷贷后检查流水（V）个贷月度行为汇总（T）个贷放款流水（V）个贷帐户信息历史（T）个贷分期还款状态（V）个贷客户基本信息（T）个贷申请主个贷申请信息（T）个贷申请补充－住房储蓄按揭（T）个贷申请补充-助学（T）个贷申请补充－助业（T）个贷申请补充-购房（T）个贷申请补充- 再就业 小额担保（T）个贷申请补充-汽车（T）个贷利率调整定义（V）个贷补充信息-非规律放款（T）个贷 审批（V）个贷补充信息-规律放款（T）个贷帐单定义（V）个贷背书人信息（V）个贷公积金冲还贷规则（T）第四章模型系统的实现明细，史，帐户收入成本等信息。个贷催收主题个贷账户主登个贷帐户信息（T）假个贷催收活不良 催收活委外催收活假个贷还原项目基本信息（V）个贷不良催收信息登记（T）4-5个贷催收主题催收主题域主要存放在催收业务流程中产生的各类信息。31个贷催收合作方信息（V）假个贷催收处置登记（T）个贷保全委外受托 （V）个贷保全 流水表（V）假个贷催收处置流水（V）个贷保全委外催收包（V）委外包与资产关系（V）个贷催收 反馈信息（T）个贷保全 信息（V）个贷 登记（V）第四章模型系统的实现明细，史，帐户收入成本等信息。个贷催收主题个贷账户主登个贷帐户信息（T）假个贷催收活不良 催收活委外催收活假个贷还原项目基本信息（V）个贷不良催收信息登记（T）4-5个贷催收主题催收主题域主要存放在催收业务流程中产生的各类信息。31个贷催收合作方信息（V）假个贷催收处置登记（T）个贷保全委外受托 （V）个贷保全 流水表（V）假个贷催收处置流水（V）个贷保全委外催收包（V）委外包与资产关系（V）个贷催收 反馈信息（T）个贷保全 信息（V）个贷 登记（V）风险模型系统的设计与实现个贷担保主题个贷申请信息（T）个贷担保主个贷担保物信息（T）个贷担保物信息补充-抵押（V）个贷担保物信息补充-保证（V）4-6个贷担保主题担保主题域主要存放担保信息，如担保的登记信息表，抵押品估值信息表，担保品处理信息表等。个贷客户主题4-7个贷客户主题32个贷 主个 人变更（T）个贷经营者信息（T）个贷客户公积金补充信息（T）个贷客户地址信息（V）个贷客户 信息（V）个贷客户基本信息（T）额度明细（T）个贷客户额度（T）个贷 客户（T）个贷申请信息（T）个贷担保物信息补充-质押（V）个贷 押物保险信息（V）（V）个贷担保物处理费用（T）个贷 押物估值信息（T）个贷担保物处理登记（T）（T）个贷担保合同（T）风险模型系统的设计与实现个贷担保主题个贷申请信息（T）个贷担保主个贷担保物信息（T）个贷担保物信息补充-抵押（V）个贷担保物信息补充-保证（V）4-6个贷担保主题担保主题域主要存放担保信息，如担保的登记信息表，抵押品估值信息表，担保品处理信息表等。个贷客户主题4-7个贷客户主题32个贷 主个 人变更（T）个贷经营者信息（T）个贷客户公积金补充信息（T）个贷客户地址信息（V）个贷客户 信息（V）个贷客户基本信息（T）额度明细（T）个贷客户额度（T）个贷 客户（T）个贷申请信息（T）个贷担保物信息补充-质押（V）个贷 押物保险信息（V）（V）个贷担保物处理费用（T）个贷 押物估值信息（T）个贷担保物处理登记（T）（T）个贷担保合同（T）第四章模型系统的实现级，还款，逾期历史信息，客户趋势信息，客户收入成本信息等。个贷合作方主题个贷合作方信息主4-8个贷合作方主题合作方主题域主要存放与个贷相关的合作方描述信息。4.2指标层的设计用系统所需的特有指标、公共风险指标（两个以上应用所需的指标、应用系统根据业务需求汇总后的指标数据或明细数据。4.2.1设计前提与约束所有不能满足定义的时间限制，以账户实际帐龄为准进行计算[28]；对于由账户逾期33个贷合作方基本信息（T）个贷合作项目-预售 证（V）个贷合作项目-楼盘（T）个贷合作方补充信息-基金委托方（V）个贷合作项目-投资者（V）个贷合作方额度调整（V）个贷合作项目额度调整登记（V）个贷合作方补充信息-院校（V）个贷合作项目额度信息（T）个贷合作方额度信息（T）个贷申请信息（T）第四章模型系统的实现级，还款，逾期历史信息，客户趋势信息，客户收入成本信息等。个贷合作方主题个贷合作方信息主4-8个贷合作方主题合作方主题域主要存放与个贷相关的合作方描述信息。4.2指标层的设计用系统所需的特有指标、公共风险指标（两个以上应用所需的指标、应用系统根据业务需求汇总后的指标数据或明细数据。4.2.1设计前提与约束所有不能满足定义的时间限制，以账户实际帐龄为准进行计算[28]；对于由账户逾期33个贷合作方基本信息（T）个贷合作项目-预售 证（V）个贷合作项目-楼盘（T）个贷合作方补充信息-基金委托方（V）个贷合作项目-投资者（V）个贷合作方额度调整（V）个贷合作项目额度调整登记（V）个贷合作方补充信息-院校（V）个贷合作项目额度信息（T）个贷合作方额度信息（T）个贷申请信息（T）风险模型系统的设计与实现历史 的建模特征变量，逾期状态数值范围被定义为0-6。举个例子来说，对于逾期状态为1的特征变量，其业务定义为1期逾期。4.2.2指标层设计原则4个原则[29-30]：1、生产效率在新的应用层设计中，因为月度指标设计已经包含了对过往月份(3,6,12风险模型系统的设计与实现历史 的建模特征变量，逾期状态数值范围被定义为0-6。举个例子来说，对于逾期状态为1的特征变量，其业务定义为1期逾期。4.2.2指标层设计原则4个原则[29-30]：1、生产效率在新的应用层设计中，因为月度指标设计已经包含了对过往月份(3,6,12,18,24月)的汇总，业务 只需提取观察期/表现期结束月的指标数据，就可以完成建模前期分析中的好/坏定义，数据抽取以及特征变量高模型开发效率。，从而大大提2、灵活性特征变量以月为维度形式,调整样本窗口(申请)(行为)以及表现窗口(performancewindow)时不影响数据抽取。灵活。3、一致性同风险含义的指标标量都由月度行为变量统一衍生。4、风险驱动,筛选及设计指标变量。排除其他险分析的影响。业务设定指标对风4.2.3指标层的模型押信息汇总表；账户催收信息汇总；当前月账户信息汇总；客户稳定信息汇总；款行为汇总；账户补充信息汇总。34第四章模型系统的实现4-10指标层模型4.2.4指标的设计申请评分指标申请评分是通过对零售信贷申请人的资信状况进行评估来未来严重拖欠或坏帐概率的模型[32]。申请评分卡模型的数据依据是申请人提供的申请表数量反映的是申请者的还款能力、还款意愿、稳定性等申请的风险情况。4-1第四章模型系统的实现4-10指标层模型4.2.4指标的设计申请评分指标申请评分是通过对零售信贷申请人的资信状况进行评估来未来严重拖欠或坏帐概率的模型[32]。申请评分卡模型的数据依据是申请人提供的申请表数量反映的是申请者的还款能力、还款意愿、稳定性等申请的风险情况。4-1申请评分指标表35变量名 变量描述 变量类型 方式 所属实体LoanKind 种类 合同类 直接抽取 申请稳定信息LoanUse 用途 合同类 直接抽取 申请稳定信息Sex 人口 直接抽取 申请稳定信息Occupation 职业 人口 直接抽取申请稳定信息Education 最高学历 人口 直接抽取申请稳定信息Age_App 变量为客户刚申请时的人口 WorkExp_App 客户刚申请时的工作年限 人口 申请稳定信息风险模型系统的设计与实现行为评分指标行为评分是对于对已有客户申请标准等方面的重要依据。4-2行为评分指标表催收评分指标催收评分是对已发生不良或坏帐的客户进行催缴之后恢复还款可能性的一种 [33]。建模所使用的变量包括了客户的申请、、等方面的信息。36变量名变量描述变量类型方式所属实体LoanKind种类合同类直接抽取客户稳定信息Repayment