商业银行流动性风险管理系统课件

流动性风险管理系统

（商业银行）流动性风险管理系统

（商业银行）目录

项目概述

系统方案

系统总体设计

系统计量系统约束目录项目概述系统方案系统总体设计2项目概述指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。其是其他风险分产品的附属风险或二级风险。流动性风险1流动性指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。2基本要素时间成本

资金数量项目概述指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成3项目概述流动性风险分类（1/2）项目概述流动性风险分类（1/2）4项目概述流动性风险分类（2/2）流动性风险特征SecondOrderRisk“–流动性风险作为其他风险分产品的二级风险在国内金融市场上对冲流动性风险的可能是受限制的项目概述流动性风险分类（2/2）流动性风险特征5项目概述定义：流动性风险管理是商业银行资产负债管理的重要组成部分，通过对流动性进行定量和定性分析，从资产、负债和表外业务等方面对流动性进行综合管理。解读：商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的资产和负债两方面。流动性风险管理项目概述定义：流动性风险管理是商业银行资产负债管理的重要组成6项目概述《商业银行流动性风险管理指引》的核心内容《商业银行流动性风险管理办法》（试行）的核心内容《巴塞尔协议Ⅲ》的部分主要内容及监管指标流动性风险监管政策我国商业银行流动性风险管理的发展历程我国银行业的发展经历了三个阶段，同样，我国商业银行流动性风险管理也分为三个发展阶段：第一阶段为1953年-1978年。在这一时期，我国并没有完全意义上的商业银行，资金运用都是按照计划进行的，不存在流动性风险管理的问题。第二阶段为1979年-1992年。国家恢复并新建了一大批银行和非银行机构，实行统存统贷为信贷差额包干制度，未能完整实行资产负债管理。第三个阶段为1993年至今。2010年7月15日为止，四家国有商业银行全部实现股份制改革并成功上市，一些银行开始使用VAR风险价值、压力测试、情景模拟、蒙特卡罗模拟等先进的风险管理技术进行流动性风险管理。项目概述《商业银行流动性风险管理指引》的核心内容流动性风险监7项目概述流动性风险监管要求项目概述流动性风险监管要求8项目概述金融危机后流动性风险管理的变化巴塞尔委员会银监会2008年2月《流动性风险：管理和监管挑战》归纳了当前各商业银行和监管机构在流动性风险管理方面面临的新挑战，总结了各国流动性风险管理的主要特征和差异，并提出了加强流动性风险管理和监管的一些方向。2008年9月《稳健的流动性风险管理与监管准则》2009年12月《建立流动性风险监管国际标准：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》提出两个新指标：流动覆盖率(2015年1月1日引入)和净稳定融资比率7年过渡期，两项指标于2018年1月1日均须达到100%2009年《商业银行流动性风险管理指引》及《关于进一步加强流动性风险管理的通知》2010年对大型银行沿用现行指标，存贷比不高于75%，流动性比率不应低于25%，核心负债信存度不低于60%；暂对定净负债稳定度不低于100%；所有银行两项流动性新指标于2011年达到100%项目概述金融危机后流动性风险管理的变化巴塞尔委员会银监会209项目概述《商业银行流动性风险管理指引》中规定的压力测试场景：实施要求：至少每季度应进行一次常规压力测试在出现市场剧烈波动等情况或在银监会要求下，应针对特定压力情景进行临时性、专门压力测试压力情景的假设条件包括但不限于：流动性资产价值的侵蚀零售存款的大量流失批发性融资来源的可获得性下降融资期限缩短和融资成本提高交易对手要求追加保证金或担保交易对手的可交易额减少或总交易对手减少主要交易对手违约或破产项目概述《商业银行流动性风险管理指引》中规定的压力测试场景：10项目概述《商业银行流动性风险管理指引》中规定的压力测试场景：压力情景的假设条件包括但不限于（续）：表外业务、复杂产品和交易、超出合约义务的隐性支持对流动性的损耗信用评级下调或声誉风险上升母行或子行、分行出现流动性危机的影响多个市场突然出现流动性枯竭。外汇可兑换性以及进入外汇市场融资的限制中央银行融资渠道的变化银行支付结算系统突然崩溃此外，还需充分考虑：各类风险与流动性风险的内在关联性深入分析假设情景对其他流动性风险要素的影响及其反作用应基于专业判断，并在可能情况下，对以往影响银行或市场的类似流动性危机情景进行回溯分析项目概述《商业银行流动性风险管理指引》中规定的压力测试场景：11目录项目概述

系统方案

系统总体设计

系统计量系统约束目录项目概述系统方案系统总体设计12系统方案流动性风险管理的治理结构专业委员会•危机管理和沟通•措施和计量的决策•及时地实施风险测量高管层•制定和实施流动性战略•定义风险偏好•安排充分的资源•通过定期风险报表增强风险意识风险管理部•每日限额监控和早期预警指标•为流动性分析、压力测试、情景分析等设计和实施“客户行为”模型•风险报表和文档•模型验证董事会•制定本集团总体风险偏好，审议和批准流动性风险管理的目标、战略•通过行长提供的流动性报表定期回顾流动性风险框架体系财务部•监管报表和内部管理用报表内部审计部•

定期审查流动性风险管理框架系统方案流动性风险管理的治理结构专业委员会•危机管理和沟通高13系统方案流动性管理系统架构系统方案流动性管理系统架构14Visual流动性管理资产负债管理资本定价管理收益率流动比优化组合盈利性系统方案流动性管理关系框架FTP机制有序报告政策指引备付管理计量监测建立系统有序的报告制度，通过ALM日报、周报、月报及时揭示AL组合变动趋势并提出管理策略制定年度政策指引，用流动性偏好和限额引导条线和分行平衡流动性和盈利性矛盾定期计量检测AL发展不均衡导致的期限结构不匹配和现金流稳定性问题，准确应对政策和市场冲击建立总分行现金头寸预测报告和实时监控体系，通过央行经常性融资便利和货币市场业务管理备付金通过推行FTP机制及合理确定FTP价格，集中统一管理流动性Visual资产负债管理资本定价管理收益率流动比优化组合盈利15系统方案流动性管理的三道闸门日常流动性管理中，备付管理是核心，头寸或现金流预测是基础经常性融资便利是流动性管理的第一道闸门（可惜的是，在中国，存款便利是融出，融入方向便利太少-央行小额抵押融资杯水车薪）；拆借、回购市场是第二道闸门，但受制于银行间货币市场深度不够且流动性常常同方向变动，以及他行对我方的授信限制，提供的第二道保护厚度不够（顶多为总资产的5%）；一级市场发行金融债受一定限制，二级市场债券交易活跃度不够，短期内能够提供的流动性有限（第三道闸门：债券市场）。系统方案流动性管理的三道闸门日常流动性管理中，备付管理是核心16系统方案流动性管理需要关注的问题巴3指标系统方案流动性管理需要关注的问题巴3指标17系统方案流动性管理目标与原则管理原则流动性风险管理原则为：审慎、细化。按照监管要求和审慎原则管理全行流动性，2010年度出台流动性政策指引，从限额指标体系、分级流动性储备体系、分级压力测试体系、分级流动性预警体系、逐渐增加的监控频度等五个方面细化流动性风险管理，重点是期限错配管理。管理目标流动性管理着眼于盈利诉求与流动性风险的平衡，2010年度资产负债管理重点是流动性风险管理：实现外部政策动态调整、流动性平稳、内部盈利目标三者之间的和谐与平衡。系统方案流动性管理目标与原则管理原则流动性风险管理原则为：审18系统方案流动性管理目标与原则过渡期最终目标年内计划年度目标：实现外部政策动态调整、流动性平稳、内部盈利目标三者之间的和谐与平衡；反应机制：被动反应向主动性反应过渡。专业的流动性风险管理团队日频度的流动性计算引擎高敏感性的流动性风险监控指标合理有力的流动性风险管理流程和授权、考核机制中长期目标：在确保流动性平稳的前提下，逐渐降低流动性风险管理成本，实现有效率的流动性管理；反应机制：及时性、主动性、前瞻性流动性风险管理由被动反应逐渐向及时性、主动性、前瞻性过渡系统方案流动性管理目标与原则过渡期最终目标年内计划年度目标：19目录项目概述

系统方案

系统总体设计

系统计量系统约束目录项目概述系统方案系统总体设计20系统设计流动性管理系统架构系统设计流动性管理系统架构21系统设计流动性管理系统功能（1/2）每日计算银行的现金流量及期限错配情况，并可分币种、按银行整体或按机构、业务条线分别进行计算和分析；计算有关流动性风险的比率和其他指标，并根据需要适时进行监测和控制；及时、有效地对银行大额资金流动进行实时监测和控制；适时报告银行所持有流动性资产的构成和市场价值；定期核查是否符合流动性风险管理政策和限额；及时地、有前瞻性地反映银行的流动性风险发展趋势，以便董事会和高级管理层准确评估银行的流动性风险水平；针对不同的假设情景、限制条件收集、整理相关数据，及时实施情景分析和压力测试。

系统设计流动性管理系统功能（1/2）每日计算银行的现金流量及22系统设计流动性管理系统功能（2/2）系统设计流动性管理系统功能（2/2）23系统设计流动性管理系统功能-识别流动性风险因素的识别，主要从内外两个方面系统设计流动性管理系统功能-识别流动性风险因素的识别，主要从24系统设计流动性管理系统功能-识别系统设计流动性管理系统功能-识别25系统设计流动性管理系统功能-计量系统设计流动性管理系统功能-计量26系统设计流动性管理系统功能-计量系统设计流动性管理系统功能-计量27系统设计流动性管理系统功能-监测系统设计流动性管理系统功能-监测28系统设计流动性管理系统功能-报告系统设计流动性管理系统功能-报告29系统设计流动性管理系统功能-限额管理系统设计流动性管理系统功能-限额管理30系统设计流动性管理系统功能-系统维护系统设计流动性管理系统功能-系统维护31系统设计流动性管理系统功能-缓释与控制系统设计流动性管理系统功能-缓释与控制32系统设计流动性管理系统功能-信息披露系统设计流动性管理系统功能-信息披露33目录项目概述

系统方案

系统总体设计

系统计量系统约束目录项目概述系统方案系统总体设计34系统计量流动性管理系统计量巴塞尔国际流动性含两个监管指标流动性覆盖率LCR=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量≥100%其中：优质流动性资产储备=∑(市场价值*资产系数)未来30日的资金净流出量

=∑(现金流出*流失率)-∑(现金流入*流失率)净稳定资金比率NSFR=可用的稳定资金/业务所需的稳定资金≥100%其中：可用的稳定资金=∑(资产价值*RSF系数)业务所需的稳定资金=∑资产价值*∑RSF系数系统计量流动性管理系统计量巴塞尔国际流动性含两个监管指标流动35系统计量银监流动性风险监管指标核心指标计算口径目标值流动性比率流动性资产余额／流动性负债余额×100%≥25%经调整资产流动性比例经调整后流动资产余额/经调整流动性负债余额×100%人民币存贷比各项贷款余额/各项存款余额≤75％流动性缺口率流动性缺口/90天内到期表内外资产×100%流动性缺口=90天内到期表内外资产-90天内到期表内外负债≥-10%核心负债依存度核心负债依存度=核心负债/总负债核心负债=距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及1年以上活期存款总额1年以上活期存款总额=过去12个月最低的金额≥60%人民币/外币超额备付率银行备付金超额部分/存款总额最大十家存贷款客户资金集中度客户层面数据粒度分币种、业务条线、产品类型列举前10大资金来源的客户的存贷款资金头寸，并计算其累计占比7项监管指标系统计量银监流动性风险监管指标核心指标计算口径目标值流动性比36系统计量流动性管理系统计量-限额商业银行负债的流动性需求=0.8×(敏感负债-法定储备) +0.3×(脆弱资金-法定储备)+0.15×(核心存款-法定储备)商业银行总的流动性需求=0.8×(敏感负债-法定储备)+0.3×(脆弱资金-法定储备)+0.15×(核心存款-法定储备) +1.0×新增贷款敏感负债：商业银行应保持较强的流动性储备，通常为总额的80％。脆弱资金：通常商业银行以流动资产的形式持有其30％左右。核心存款：通常商业银行仅将其15％投入流动资产

系统计量流动性管理系统计量-限额商业银行负债的流动性需求=37系统计量流动性管理系统计量（1/2）流动性缺口=资金使用-资金来源融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额久期缺口=资产加权平均久期-(总负债／总资产)×负债加权平均久期

基础头寸基础头寸=库存现金+超额准备金=库存现金+备付金存款可用头寸可用头寸=基础头寸+存放同业款项可贷头寸可贷头寸=可用头寸-备付金限额存贷款的变化影响可用头寸的变化：头寸余缺=Δ存款—Δ贷款—Δ法定准备金缺口分析计量头寸的构成与计量系统计量流动性管理系统计量（1/2）流动性缺口=资金使用38系统计量流动性管理系统计量（2/2）负债流动性准备=95%×（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备）在贷款方面，商业银行必须估计最大可能的新增贷款额，并保持100%的流动性准备。流动性总需求=负债流动性需求+贷款流动性需求

=95%×（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备）+100%×预计新增贷款负债流动性准备总流动性需求量系统计量流动性管理系统计量（2/2）负债流动性准备=95%×39系统计量流动性管理系统-压力测试测试时间压力情景资产负债7日轻度压力情景有价证券价格下跌1%存款（对公存款和储蓄存款总额，下同）流失2%，同业存款和拆入规模下降5%中度压力情景有价证券价格下跌3%存款流失4%，同业存款和拆入规模下降10%，法定存款准备金上升0.5%重度压力情景有价证券价格下跌5%存款流失6%，同业存款和拆入规模下降15%，法定存款准备金上升1%30日轻度压力情景30日内到期贷款转为不良贷款的比率为4%，有价证券价格下跌3%存款流失4%，同业存款和拆入规模下降5%中度压力情景30日内到期贷款转为不良贷款的比率为7%，有价证券价格下跌5%存款流失6%，同业存款和拆入规模下降10%，法定存款准备金上升0.5个百分点重度压力情景30日内到期贷款转为不良贷款的比率为10%，有价证券价格下跌8%款流失8%，同业存款和拆入规模下降15%，法定存款准备金上升1个百分点系统计量流动性管理系统-压力测试测试时间压力情景资产负债7日40系统计量资产流动性指标（1/2）现金状况指标现金状况指标=现金和存放同业款项/总资产为衡量商业银行流动性的正向指标现金是商业银行流动性最高的资产“现金为王”净联邦头寸比率净联邦头寸比率=（售出的联邦资金—购入的联邦资金）/总资产为衡量商业银行流动性的正向指标体现商业银行之间在流动性方面的协作状况系统计量资产流动性指标（1/2）现金状况指标净联邦头寸比率41系统计量资产流动性指标（2/2）流动性证券指标流动性证券指标=政府债券/总资产为衡量商业银行流动性的正向指标短期政府债券是商业银行流动性较高的资产短期政府债券能兼顾流动性与效益性能力比率能力比率=贷款与租赁资产/总资产为衡量商业银行流动性的逆向指标担保证券比率担保证券比率=担保证券/证券总额为衡量商业银行流动性的逆向指标系统计量资产流动性指标（2/2）流动性证券指标能力比率42系统计量负债流动性指标经纪人存款比率经纪人存款比率=经纪人存款/存款总额为衡量商业银行流动性的逆向指标核心存款比率核心存款比率=核心存款/总资产为衡量商业银行流动性的正向指我国中小银行小额存款不收存款管理费存款结构比率存款结构比率=活期存款/定期存款为衡量商业银行流动性的逆向指标系统计量负债流动性指标经纪人存款比率存款结构比率43目录项目概述

系统方案

系统总体设计

系统计量系统约束目录项目概述系统方案系统总体设计44系统约定风险缓释（应急计划）指导原则：适度控制存量，适时调节流量规定各部门沟通或传输信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下，对资产和负债处置的措施明确可能从未使用的信贷额度，以及央行的紧急支援获得的资金数量，以及在何种情形下才能使用上述资金渠道。具体方法：系统约定风险缓释（应急计划）指导原则：适度控制存量，适时调节45系统约定流动性预测季节流动性需要的估计周期流动性需要的估计趋势性流动性需求预测意外流动性需求预测资金来源与运用法资金结构法概率分析法需求预测的要求流动性预测的方法系统约定流动性预测季节流动性需要的估计资金来源与运用法需求46系统约定资产负债期限结构资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，到期资产数量(现金流入)与到期负债数量(现金流出)的构成状况。商业银行将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”，因此有可能因到期支付困难而面临较高的流动性风险。资产负债期限结构的定义资产负债的期限错配系统约定资产负债期限结构资产负债期限结构是指，在未来特定时段47系统约定商业银行现金库存现金在中央银行存款存放同业款项结算在途资金（如托收）现金资产的构系统约定商业银行现金库存现金现金资产的构48系统约定商业银行现金现金流量分析现金流入现金流出实际的现金流量即将到期的资产即将到期的批发性负责尚未到期资产的利息收入固定的贷款承诺尚未到期负债的利息支出零售存款的季节性变动潜在的现金流量可变现的未到期资产无固定期限的零售存款已建立的信贷额度不固定的贷款承诺和其它表外活动系统约定商业银行现金现金流量分析现金流入现金流出实际的现金流49ThankYou!ThankYou!演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！流动性风险管理系统

（商业银行）流动性风险管理系统

（商业银行）目录

项目概述

系统方案

系统总体设计

系统计量系统约束目录项目概述系统方案系统总体设计53项目概述指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。其是其他风险分产品的附属风险或二级风险。流动性风险1流动性指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。2基本要素时间成本

资金数量项目概述指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成54项目概述流动性风险分类（1/2）项目概述流动性风险分类（1/2）55项目概述流动性风险分类（2/2）流动性风险特征SecondOrderRisk“–流动性风险作为其他风险分产品的二级风险在国内金融市场上对冲流动性风险的可能是受限制的项目概述流动性风险分类（2/2）流动性风险特征56项目概述定义：流动性风险管理是商业银行资产负债管理的重要组成部分，通过对流动性进行定量和定性分析，从资产、负债和表外业务等方面对流动性进行综合管理。解读：商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的资产和负债两方面。流动性风险管理项目概述定义：流动性风险管理是商业银行资产负债管理的重要组成57项目概述《商业银行流动性风险管理指引》的核心内容《商业银行流动性风险管理办法》（试行）的核心内容《巴塞尔协议Ⅲ》的部分主要内容及监管指标流动性风险监管政策我国商业银行流动性风险管理的发展历程我国银行业的发展经历了三个阶段，同样，我国商业银行流动性风险管理也分为三个发展阶段：第一阶段为1953年-1978年。在这一时期，我国并没有完全意义上的商业银行，资金运用都是按照计划进行的，不存在流动性风险管理的问题。第二阶段为1979年-1992年。国家恢复并新建了一大批银行和非银行机构，实行统存统贷为信贷差额包干制度，未能完整实行资产负债管理。第三个阶段为1993年至今。2010年7月15日为止，四家国有商业银行全部实现股份制改革并成功上市，一些银行开始使用VAR风险价值、压力测试、情景模拟、蒙特卡罗模拟等先进的风险管理技术进行流动性风险管理。项目概述《商业银行流动性风险管理指引》的核心内容流动性风险监58项目概述流动性风险监管要求项目概述流动性风险监管要求59项目概述金融危机后流动性风险管理的变化巴塞尔委员会银监会2008年2月《流动性风险：管理和监管挑战》归纳了当前各商业银行和监管机构在流动性风险管理方面面临的新挑战，总结了各国流动性风险管理的主要特征和差异，并提出了加强流动性风险管理和监管的一些方向。2008年9月《稳健的流动性风险管理与监管准则》2009年12月《建立流动性风险监管国际标准：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》提出两个新指标：流动覆盖率(2015年1月1日引入)和净稳定融资比率7年过渡期，两项指标于2018年1月1日均须达到100%2009年《商业银行流动性风险管理指引》及《关于进一步加强流动性风险管理的通知》2010年对大型银行沿用现行指标，存贷比不高于75%，流动性比率不应低于25%，核心负债信存度不低于60%；暂对定净负债稳定度不低于100%；所有银行两项流动性新指标于2011年达到100%项目概述金融危机后流动性风险管理的变化巴塞尔委员会银监会2060项目概述《商业银行流动性风险管理指引》中规定的压力测试场景：实施要求：至少每季度应进行一次常规压力测试在出现市场剧烈波动等情况或在银监会要求下，应针对特定压力情景进行临时性、专门压力测试压力情景的假设条件包括但不限于：流动性资产价值的侵蚀零售存款的大量流失批发性融资来源的可获得性下降融资期限缩短和融资成本提高交易对手要求追加保证金或担保交易对手的可交易额减少或总交易对手减少主要交易对手违约或破产项目概述《商业银行流动性风险管理指引》中规定的压力测试场景：61项目概述《商业银行流动性风险管理指引》中规定的压力测试场景：压力情景的假设条件包括但不限于（续）：表外业务、复杂产品和交易、超出合约义务的隐性支持对流动性的损耗信用评级下调或声誉风险上升母行或子行、分行出现流动性危机的影响多个市场突然出现流动性枯竭。外汇可兑换性以及进入外汇市场融资的限制中央银行融资渠道的变化银行支付结算系统突然崩溃此外，还需充分考虑：各类风险与流动性风险的内在关联性深入分析假设情景对其他流动性风险要素的影响及其反作用应基于专业判断，并在可能情况下，对以往影响银行或市场的类似流动性危机情景进行回溯分析项目概述《商业银行流动性风险管理指引》中规定的压力测试场景：62目录项目概述

系统方案

系统总体设计

系统计量系统约束目录项目概述系统方案系统总体设计63系统方案流动性风险管理的治理结构专业委员会•危机管理和沟通•措施和计量的决策•及时地实施风险测量高管层•制定和实施流动性战略•定义风险偏好•安排充分的资源•通过定期风险报表增强风险意识风险管理部•每日限额监控和早期预警指标•为流动性分析、压力测试、情景分析等设计和实施“客户行为”模型•风险报表和文档•模型验证董事会•制定本集团总体风险偏好，审议和批准流动性风险管理的目标、战略•通过行长提供的流动性报表定期回顾流动性风险框架体系财务部•监管报表和内部管理用报表内部审计部•

定期审查流动性风险管理框架系统方案流动性风险管理的治理结构专业委员会•危机管理和沟通高64系统方案流动性管理系统架构系统方案流动性管理系统架构65Visual流动性管理资产负债管理资本定价管理收益率流动比优化组合盈利性系统方案流动性管理关系框架FTP机制有序报告政策指引备付管理计量监测建立系统有序的报告制度，通过ALM日报、周报、月报及时揭示AL组合变动趋势并提出管理策略制定年度政策指引，用流动性偏好和限额引导条线和分行平衡流动性和盈利性矛盾定期计量检测AL发展不均衡导致的期限结构不匹配和现金流稳定性问题，准确应对政策和市场冲击建立总分行现金头寸预测报告和实时监控体系，通过央行经常性融资便利和货币市场业务管理备付金通过推行FTP机制及合理确定FTP价格，集中统一管理流动性Visual资产负债管理资本定价管理收益率流动比优化组合盈利66系统方案流动性管理的三道闸门日常流动性管理中，备付管理是核心，头寸或现金流预测是基础经常性融资便利是流动性管理的第一道闸门（可惜的是，在中国，存款便利是融出，融入方向便利太少-央行小额抵押融资杯水车薪）；拆借、回购市场是第二道闸门，但受制于银行间货币市场深度不够且流动性常常同方向变动，以及他行对我方的授信限制，提供的第二道保护厚度不够（顶多为总资产的5%）；一级市场发行金融债受一定限制，二级市场债券交易活跃度不够，短期内能够提供的流动性有限（第三道闸门：债券市场）。系统方案流动性管理的三道闸门日常流动性管理中，备付管理是核心67系统方案流动性管理需要关注的问题巴3指标系统方案流动性管理需要关注的问题巴3指标68系统方案流动性管理目标与原则管理原则流动性风险管理原则为：审慎、细化。按照监管要求和审慎原则管理全行流动性，2010年度出台流动性政策指引，从限额指标体系、分级流动性储备体系、分级压力测试体系、分级流动性预警体系、逐渐增加的监控频度等五个方面细化流动性风险管理，重点是期限错配管理。管理目标流动性管理着眼于盈利诉求与流动性风险的平衡，2010年度资产负债管理重点是流动性风险管理：实现外部政策动态调整、流动性平稳、内部盈利目标三者之间的和谐与平衡。系统方案流动性管理目标与原则管理原则流动性风险管理原则为：审69系统方案流动性管理目标与原则过渡期最终目标年内计划年度目标：实现外部政策动态调整、流动性平稳、内部盈利目标三者之间的和谐与平衡；反应机制：被动反应向主动性反应过渡。专业的流动性风险管理团队日频度的流动性计算引擎高敏感性的流动性风险监控指标合理有力的流动性风险管理流程和授权、考核机制中长期目标：在确保流动性平稳的前提下，逐渐降低流动性风险管理成本，实现有效率的流动性管理；反应机制：及时性、主动性、前瞻性流动性风险管理由被动反应逐渐向及时性、主动性、前瞻性过渡系统方案流动性管理目标与原则过渡期最终目标年内计划年度目标：70目录项目概述

系统方案

系统总体设计

系统计量系统约束目录项目概述系统方案系统总体设计71系统设计流动性管理系统架构系统设计流动性管理系统架构72系统设计流动性管理系统功能（1/2）每日计算银行的现金流量及期限错配情况，并可分币种、按银行整体或按机构、业务条线分别进行计算和分析；计算有关流动性风险的比率和其他指标，并根据需要适时进行监测和控制；及时、有效地对银行大额资金流动进行实时监测和控制；适时报告银行所持有流动性资产的构成和市场价值；定期核查是否符合流动性风险管理政策和限额；及时地、有前瞻性地反映银行的流动性风险发展趋势，以便董事会和高级管理层准确评估银行的流动性风险水平；针对不同的假设情景、限制条件收集、整理相关数据，及时实施情景分析和压力测试。

系统设计流动性管理系统功能（1/2）每日计算银行的现金流量及73系统设计流动性管理系统功能（2/2）系统设计流动性管理系统功能（2/2）74系统设计流动性管理系统功能-识别流动性风险因素的识别，主要从内外两个方面系统设计流动性管理系统功能-识别流动性风险因素的识别，主要从75系统设计流动性管理系统功能-识别系统设计流动性管理系统功能-识别76系统设计流动性管理系统功能-计量系统设计流动性管理系统功能-计量77系统设计流动性管理系统功能-计量系统设计流动性管理系统功能-计量78系统设计流动性管理系统功能-监测系统设计流动性管理系统功能-监测79系统设计流动性管理系统功能-报告系统设计流动性管理系统功能-报告80系统设计流动性管理系统功能-限额管理系统设计流动性管理系统功能-限额管理81系统设计流动性管理系统功能-系统维护系统设计流动性管理系统功能-系统维护82系统设计流动性管理系统功能-缓释与控制系统设计流动性管理系统功能-缓释与控制83系统设计流动性管理系统功能-信息披露系统设计流动性管理系统功能-信息披露84目录项目概述

系统方案

系统总体设计

系统计量系统约束目录项目概述系统方案系统总体设计85系统计量流动性管理系统计量巴塞尔国际流动性含两个监管指标流动性覆盖率LCR=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量≥100%其中：优质流动性资产储备=∑(市场价值*资产系数)未来30日的资金净流出量

=∑(现金流出*流失率)-∑(现金流入*流失率)净稳定资金比率NSFR=可用的稳定资金/业务所需的稳定资金≥100%其中：可用的稳定资金=∑(资产价值*RSF系数)业务所需的稳定资金=∑资产价值*∑RSF系数系统计量流动性管理系统计量巴塞尔国际流动性含两个监管指标流动86系统计量银监流动性风险监管指标核心指标计算口径目标值流动性比率流动性资产余额／流动性负债余额×100%≥25%经调整资产流动性比例经调整后流动资产余额/经调整流动性负债余额×100%人民币存贷比各项贷款余额/各项存款余额≤75％流动性缺口率流动性缺口/90天内到期表内外资产×100%流动性缺口=90天内到期表内外资产-90天内到期表内外负债≥-10%核心负债依存度核心负债依存度=核心负债/总负债核心负债=距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及1年以上活期存款总额1年以上活期存款总额=过去12个月最低的金额≥60%人民币/外币超额备付率银行备付金超额部分/存款总额最大十家存贷款客户资金集中度客户层面数据粒度分币种、业务条线、产品类型列举前10大资金来源的客户的存贷款资金头寸，并计算其累计占比7项监管指标系统计量银监流动性风险监管指标核心指标计算口径目标值流动性比87系统计量流动性管理系统计量-限额商业银行负债的流动性需求=0.8×(敏感负债-法定储备) +0.3×(脆弱资金-法定储备)+0.15×(核心存款-法定储备)商业银行总的流动性需求=0.8×(敏感负债-法定储备)+0.3×(脆弱资金-法定储备)+0.15×(核心存款-法定储备) +1.0×新增贷款敏感负债：商业银行应保持较强的流动性储备，通常为总额的80％。脆弱资金：通常商业银行以流动资产的形式持有其30％左右。核心存款：通常商业银行仅将其15％投入流动资产

系统计量流动性管理系统计量-限额商业银行负债的流动性需求=88系统计量流动性管理系统计量（1/2）流动性缺口=资金使用-资金来源融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额久期缺口=资产加权平均久期-(总负债／总资产)×负债加权平均久期

基础头寸基础头寸=库存现金+超额准备金=库存现金+备付金存款可用头寸可用头寸=基础头寸+存放同业款项可贷头寸可贷头寸=可用头寸-备付金限额存贷款的变化影响可用头寸的变化：头寸余缺=Δ存款—Δ贷款—Δ法定准备金缺口分析计量头寸的构成与计量系统计量流动性管理系统计量（1/2）流动性缺口=资金使用89系统计量流动性管理系统计量（2/2）负债流动性准备=95%×（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备）在贷款方面，商业银行必须估计最大可能的新增贷款额，并保持100%的流动性准备。流动性总需求=负债流动性需求+贷款流动性需求

=95%×（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备）+100%×预计新增贷款负债流动性准备总流动性需求量系统计量流动性管理系统计量（2/2）负债流动性准备=95%×90系统计量流动性管理系统-压力测试测试时间压力情景资产负债7日轻度压力情景有价证券价格下跌1%存款（对公存款和储蓄存款总额，下同）流失2%，同业存款和拆入规模下降5%中度压力情景有价证券价格下跌3%存款流失4%，同业存款和拆入规模下降10%，法定存款准备金上升0.5%重度压力情景有价证券价格下跌5%存款流失6%，同业存款和拆入规模下降15%，法定存款准备金上升1%30日轻度压力情景30日内到期贷款转为不良贷款的比