中级银行从业风险管理考试重点：第八章声誉风险管理

中级银行从业风险管理考试重点：第八章

声誉风险管理知识点8.1声誉风险管理8.1.1声誉风险概述声誉风险评估要求主要包括：商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理；商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练；对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失，并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险、流动性风险、操作风险等其他风险的影响；商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容：明确商业银行的战略愿景和价值理念；有明确记载的声誉风险管理政策和流程；深入理解不同利益持有者对自身的期望值培养开放、互信、互助的机构文化；建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现利用自身的价值理念。道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求有明确记载的危机处理/决策流程。建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助银行减少各种潜在的风险损失，包括：招募和保留最佳雇员;2.确保产品和服务的溢价水平；减少进入新市场的阻碍;4.维护客户和供应商的忠诚度；5.创造有利的资金使用环境;6.增进和投资者的关系；7.强化自身的可信度和利益持有者的信心;8.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力；9.对大限度地减少诉讼威胁和监管要求。新媒体时代商业银行声誉风险的特点和管理难点一、特点：关联性、常态性、多样性。二、管理难点：监测难度显著能加、应对时间大大缩短、管理的对象更加复杂、需要同时面临新媒体和传统媒体的共振压力。8.1.2声誉风险管理的基本做法明确董事会和高级管理层的责任;2.建立清晰的声誉风险管理流程;3.采取恰当的声誉风险管理方法。商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括：市场对商业银行的盈利预期;商业银行改革/重组的成本/收益;监管机构责令整改的不利信息/事件;影响客户或公众的政策性变化等。有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。声誉风险管理最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备;确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。声誉风险管理的具体做法：强化声誉风险管理培训;确保实现承诺;确保及时处理投诉和批评;尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；增强对客户/公众的透明度;将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面;保持与媒体的良好接触;制定危机管理规划。8.1.3声誉危机管理规划声誉危机管理的主要内容包括：预先制定战略性的危机管理规划;提高日常解决问题的能力;危机现场处理;提高发言人的沟通技能;危机处理过程中的持续沟通;管理危机过程中的信息交流;模拟训练和演练。8.2战略风险管理战略风险管理具有双重内涵：一是商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标。发展规划和实施方案中的潜在风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失；二是商业银行从长期、战略的高度，良好规划和实施信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险管理，确保商业银行健康、持久运营。8.2.1战略风险概述有关战略风险的评估要求主要包括：商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告；商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系；商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。战略风险管理的益处：比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善的处理风险事件全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险优化经济资本配置，并降低资本使用成本；强化内部控制系统和流程；避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。战略风险管理前提假设：准确预测未来风险时间的可能性是存在的；预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；如果对未来风险加以有效管理和使用，风险有可能转变为发展机会。8.2.2战略风险管理基本做法明确董事会和高级管理层的责任;2.建立清晰的战略风险管理流程;3.采取恰当的战略风险管理方法。战略风险主要体现在四个方面：战略目标缺乏整体兼容性;为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷;为实现目标所需要的资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。战略风险管理的最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正：首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并尽可能的将预期风险损失和财务分析包含在内；其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色；最后，战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面。战略风险管理的另一个重要工具是经济资本配置。典型例题单项选择题1.下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（）。确保及时处理投诉和批评B.增强对客户的透明度C.增强对公众的透明度D.明确董事会和高级管理层的责任清晰的战略风险管理流程不包括（）。战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.监测和报告下列关于战略规划的说法，不正确的是（）。战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面下列属于战略风险识别中观层面内容的是（）。入进入或退出市场的决策是否恰当B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括（）。建立内部审计和外部审计的流程B.努力建立学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正C.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户。.深入理解不同利益持有者（例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值声誉风险识别的核心是（）。A.识别声誉风险所采用的统计方法B.精确预测声誉风险发生的时间C.管理层指定的风险管理政策D.正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的因素在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括（）。A.不定期审核声誉风险管理政策B.识别、评估和监测声誉风险状况C.制定危机处理程序D.制定声誉风险管理原则和操作流程下列哪项不属于目前国内外金融机构认为比较有效的声誉风险管理方法?（）A.推行全面风险管理理念B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值声誉危机管理的主要内容不包括（）。A.危机现场处理B.危机处理过程中的持续沟通C.模拟训练和演习D.明确记载的危机处理/决策流程我国金融业开放后，国内外商业银行之间的竞争更加激烈，将不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的现象，商业银行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险B.技术风险C.品牌风险D.客户风险下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训银行战略风险管理的主要作用是（）。提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位最大限度的避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险二、多项选择题通常，战略风险识别可以从（）入手。A.中观层面B.战术层面C.宏观层面D.微观层面E.技术层面以下关于商业银行声誉风险管理的方法中，正确的有（）。要求所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程如果经过努力确实无法实现对利益持有者的承诺，则必须做出明确、诚恳的解释确保及时处理投诉和批评D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构环境通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念有效的战略风险管理应当（）。A.定期采取从上至下的方式进行B.全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标C.制定切实可行的实施方案D.体现在商业银行的日常风险管理活动中E.使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有（）。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警£.深入理解不同利益持有者（例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。A.行业风险B.操作风险C.品牌风险D.信用风险E.客户风险关于良好的声誉风险管理体系的作用，下列说法正确的是（）。A.能够增进和投资者的关系B.能够最大限度地减少诉讼威胁和监管要求维护客户和供应商的忠诚度D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力减少进入新市场的阻碍在声誉风险评估中，商业银行通常需要做出预先评估的风险事件包括（）。A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行影响客户或公众的政策性变化C.商业银行改革重组的成本和收益监管机构责令整改的不利信息和事件E.市场利率短期内剧烈波动商业银行面临的项目风险主要有（）。A.兼并失败B.收购失败C.产品研发失败。.进入新市场失败E.拓展市场份额失败三、判断题董事会和高级管理层除制定常态的风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。（）董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。（）商业银行处理危机的能力和效果有可能进一步提高商业银行的信誉，也可能将声誉毁于一旦。（）一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越弱。（）战略风险管理通常被认为是一项短期性的战略投资，实施效果很快就会显现。（）高级管理层处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。（）社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。（）作为声誉危机的现场发言人不需要具有法律背景。（）声誉风险管理是一种全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。（）商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效。（）一、单项选择题参考答案［答案］:D［解析］:参见教材P269［答案］：B［解析］:参见教材P2269-272［答案］:C［解析］：商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划。参见教材P273-274［答案］:B［解析］:参见教材P270［答案］:A［解析］：除BCD三项内容外，有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容还包括：①有明确记载的声誉风险管理政策和流程;②明确商业银行的战略愿景和价值理念;③建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警;④培养开放、互信、互助的机构文化;⑤建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现;⑥有明确记载的危机处理/决策流程;⑦建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求。参见教材P260［答案］:D［解析］:参见教材P262［答案］:A［解析］：A项董事会及高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策。参见教材P2618［答案］:C［解析］：目前，国内外还没有开发出适合于声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备;②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。参见教材P2649［答案］:C［解析］：A项是改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践之一;B项传统上，危机管理主要采用“辩护或否认"的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，现在，更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”;D项无论危机是否会发生，在系统规划声誉危机管理时，很多潜在的风险就已经被及时发现并得到有效处理。因此，声誉危机管理规划能够给商业银行创造附加价值。参见教材P265-266

10［答案］:D［解析］:D项属于有效的声誉风险管理体系的主要内容。参见教材P26611［答案］:A［解析］:国内外商业银行之间的竞争更加激烈，将不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的现象，商业银行面临的这种战略风险是行业风险。参见教材P27012［答案］:A［解析］:选项A，参见教材P274，说法正确。选项B，参见教材269页，战略风险与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起。选项C划。10［答案］:D［解析］:D项属于有效的声誉风险管理体系的主要内容。参见教材P26611［答案］:A［解析］:国内外商业银行之间的竞争更加激烈，将不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的现象，商业银行面临的这种战略风险是行业风险。参见教材P27012［答案］:A［解析］:选项A，参见教材P274，说法正确。选项B，参见教材269页，战略风险与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起。选项C划。参见教材269页，董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规选项D无论是成功还是失败，商业银行都要进行总结，从中吸取教训。13［答案］:C的声誉，［解析］：银行战略风险管理的作用主要是最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行提高银行的股东价值。参见教材P268多项选择题参考答案1材P270［答案］:ACD［解析］:战略风险识别可以从宏观、中观、微观层面入手。参见教［答案］:ABCDE［解析］:参见教材P264-265［答案］:ABCDE［解析］:参见教材P272-273［答案］:ABCDE［解析］:参见教材P260［答案］:ACE［解析］:参见教材P270［答案］:ABCDE［解析］:参见教材P261［解析］:通常需要作出预先