《金融工程实训》课程教学大纲

4/4《金融工程实训》课程大纲课程名称：金融工程实训课程编号：00405228学分数：1学时：16先修课程：金融学、投资学、金融市场学、统计学、计量经济学、金融工程适用专业：经济与金融开课学院：商学院一、课程性质与课程目标（一）课程性质 本课程是经济与金融专业主要专业实践课程之一，是在金融工程学及相关理论课程之后开设的专业实践课程。经济与金融专业学生不仅要掌握基础理论知识，还需要具有相关操作运用与分析能力。金融工程实训课程教学是培养学生金融工具的应用、实际操作和分析能力的重要环节。（二）课程目标本课程目标旨在通过实践教学，巩固学生所学的理论知识，加深对金融工具及金融工程技术的直观认识，培养辨析和运用金融工程方法解决实际问题的能力，提升学生综合应用能力，适应金融业对知识、能力和素养的要求。课程目标1：知识目标。通过课程学习，使学生正确认识课程的性质、任务及其研究对象，全面了解金融衍生工具市场的体系、结构，对金融衍生工具有一个总体的把握；牢固掌握金融衍生工具的基本概念，深刻理解金融衍生工具的基本理论，掌握金融衍生工具的基本原理和学科方法，了解金融衍生工具的发展前沿。课程目标2：能力目标。培养学生理论分析能力，使学生学会理论联系实际，提高运用所学理论知识、原理和方法分析金融衍生品市场问题和具体案例的能力，培养学生基本金融工程分析问题解决问题的能力。课程目标3：素质目标。培养学生掌握从金融衍生品市场业务、实践中探索金融工程创新与金融工具分析的思维方法。二、本课程与其他课程的联系与分工本课程是经济学（经济与金融）专业本科高年级课程，是与《金融工程》理论课程相匹配的实训课程。在教学中会应用《金融学》、《投资学》、《金融市场学》等金融课程相关知识，重点应用《金融工程》理论知识与《金融市场实训》的实践技能，综合运用《统计学》、《计量经济学》方法对金融工程问题进行定量化的分析。三、本课程开设的实验项目编号实验项目名称学时类型要求支撑的课程目标1金融衍生工具市场与数据分析基础4综合性必做基础知识与技能培训2期货、远期定价与策略实训4综合性必做分析能力与思维方法培训3互换定价与策略实训2综合性必做分析能力与思维方法培训4期权定价与策略实训4综合性必做分析能力与思维方法培训5期末考查 2综合性必做注：1.类型：指验证性、综合性、设计性等；2.要求：指必做、选做。实验1：金融衍生工具市场与数据分析基础了解国内外主要金融衍生工具市场；掌握金融衍生工具市场数据采集方法，熟悉主要数据的差异，掌握基础数据处理方法。实验2：期货、远期定价与策略实训了解市场上主要的期货与远期产品；掌握期货、远期定价与策略，能够运用基本理论方法对实际资产进行定价分析，并通过研究构建对策或投资策略。实验3：互换定价与策略实训了解市场主要互换产品；掌握互换定价原理，能够运用互换原理分析互换策略。实验4：期权定价与策略实训了解市场主要期权产品；掌握基本期权定价原理，运用期权理论方法对相关资产进行定价，并通过分析构建合理的期权策略。四、考核与评定（一）实验项目考核要求本课程考核总评成绩由过程考核与期末考核构成，总成绩为100分（可以转换为成绩等级）。过程考核实训报告由数据分析报告、衍生工具策略研究报告、《衍生工具策略研究报告》的分析报告构成。期末提交课程实训报告。数据分析报告和期末课程实训报告为个人报告。衍生工具策略研究报告及“衍生工具策略研究”分析报告为小组报告。（二）实验课程成绩评定（说明实验课程成绩评定方法，平时实验与实验课程考试/答辩成绩的权重）考核形式考核要求考核权重备注实训报告按照选题要求自主选题进行专题分析，并按照课程要求提交专题研究报告。本考核要求包括小组研究成果的课堂呈现与答辩。70%课程过程考核占总成绩的40%。期末考核占总成绩的30%。平时表现学习态度、课堂表现（进行预习、实训操作）等10%考勤本项成绩以考勤记录与请假证明为准。10%平时作业按时完成并提交作业，最终成绩认定取平时成绩的平均值10%包括随堂和课后作业注：1.考核形式包括实验报告、平时表现（预习、操作）、实验课程考试、答辩等；2.可根据专业课程实际情况进行适当调整或补充。五、教材及教学参考书的选用本课程无指定教材，教学内容参考如下参考书与资源：（1）主要教学参考书[1]约翰•赫尔著,王勇,索吾林译.期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)[M].北京：机械工业出版社,2014.11.[2]JohnC.Hull.FundamentalsofFuturesandOptionsMarkets（英文版第八版）[M].北京：机械工业出版社,2016.7.[3]约翰C.赫尔著，王勇、袁俊译.期权与期货市场基本原理（原书第8版）[M].北京：机械工业出版社,2016.3.金融教材译丛。国际经典教材。[4]约翰.马歇尔.金融工程.清华大学出版社，1998.[5]博迪,凯恩,马库斯著,汪昌云,张永冀等译.投资学（原书第9版）[M].北京：机械工业出版社,2012.8.[6]宋逢明.金融工程原理.清华大学出版社，1999.[7]罗伯特.C.默顿等.金融工程案例.东北财经大学出版社，2001[8]郑振龙，陈蓉.金融工程（第3版）.高等教育出版社，2012.[9]Fabozzi,Frank,J.,FrancoP.Modigliani,FrankJ.Jonesm，孔爱国等译.金融市场与金融机构基础（原书第4版）[M].北京：机械工业出版社，2010.[10]米什金,埃金斯.金融市场与机构(第6版)双语版[M].北京：中国人民大学出版社,2012.[11]桑德斯（Saunders，A.）,科尼特（Cornett，M.M.）.金融市场与金融机构（第3版）双语版[M].北京：人民邮电出版社，2008.[12]杨胜刚、姚小义主编.外汇理论与交易原理[M].北京：中国金融出版社，2002.[13]中国期货业协会.期货市场教程[M].北京：中国财政经济出版社，2013.（2）主要参考网站中国人民银行/中国银监会/中国金融新闻网/财经网/中国证券监督委员会/郑州商品交易所/大连商品交易所上海期货交易所中国金融期货交易所上海证券交易所/深圳证券交易所/华尔街日报HYPERLINK"/big5/ind