股票管理及其权证基本信息课件

第2章股票

第2章股票股票数据八大模块：

标识，事件，行情与分配，指数，收益，风险因子与三因子模型，权证，港股等既有基本交易数据，也提供齐全的衍生指标展现中国股票市场的数据内容及查询方法股票数据八大模块：

标识，事件，行情与分配，指数，收益，风险股票数据—内容标识事件行情与分配指数收益风险因子与三因子模型权证港股未完结转下页标识最新股票信息、公司信息、三板股票信息事件名称变更历史、行业分类、行业变更历史、证监会行业分类名称代码对照表、汇率、佣金与印花税、首次发行与上市、处理、分配、公司股数变动历史、股数变动历史、股东股权转让、股权分置分配、停牌、退市信息行情与分配行情与分配、累计股价调整除子指数指数信息、指数成分、指数行情、指数日收益、指数周收益、指数月收益、指数季收益、指数年收益、国际股票指数信息、国际股票指数行情与收益持有期收益个股日收益、个股周收益、个股月收益、个股季收益、个股年收益、市场日收益、市场周收益、市场月收益、市场季收益、市场年收益资本收益个股日资本收益、个股周资本收益、个股月资本收益、个股季资本收益、个股年资本收益、市场日资本收益、市场周资本收益、市场月资本收益、市场季资本收益、市场年资本收益累积收益个股周累积收益、个股月累积收益、个股季累积收益、个股年累积收益、市场周累积收益、市场月累积收益、市场季累积收益、市场年累积收益股票数据—内容未完结转下页标识最新股票信息、公司信息、三板股股票数据—内容（接上页）风险因子个股日收益Beta（年度数据）、个股日收益Beta（时点前数据）、个股月收益Beta（时点前数据）行业组合日收益Beta（年度数据）、行业组合日收益Beta（时点前数据）、行业组合月收益Beta（时点前数据）三因子模型三因子数据权证权证基本信息、权证创设及交易信息、权证行情、权证日收益、权证周收益、权证月收益、权证季收益、权证年收益分笔交易数据股票分笔交易数据、权证分笔交易数据、指数分笔交易数据港股港股信息、港股公司信息、港股首次发行与上市、港股分配、港股股数变动历史、港股行情、港股行情与分配股票数据—内容（接上页）风险因子个股日收益Beta（年度数据股票数据—标识用于表示股票和公司最基本的信息，如股票代码，公司名称，上市状态，所属交易所等等RESSET以相关交易所编制的股票代码来唯一标识一支股票、以C+股票代码来标识相应的上市公司三板股票信息表记录三板市场交易股票的最新基本信息表名中文全称Lstkinfo最新股票信息Cinfo公司信息Stkcdref三板股票信息股票数据—标识用于表示股票和公司最基本的信息，如股票代码，公标识—最新股票信息（Lstkinfo）

表中每一个股票为一个观测，包括股票的最新基本信息，如股票代码、股票类型及货币类型等。该表没有时间变量，显示的是股票最新信息，是计算股票市场许多统计量指标的基础数据集。

最新股票信息数据示例：股票代码最新股票名称股票上市日最新公司中文全称交易所标识股票类型当前状态…002039黔源电力3-Mar-05贵州黔源电力股份有限公司2A0…002040南京港25-Mar-05南京港股份有限公司2A0…002041登海种业18-Apr-05山东登海种业股份有限公司2A0…002042飞亚股份27-Apr-05安徽飞亚纺织发展股份有限公司2A0…标识—最新股票信息（Lstkinfo）表中每一个股票为一个最新股票信息表主要变量

变量名中文全称注释Stkcd股票代码交易所股票代码，为股票永久性代码。此为股票唯一标识。Lstknm最新股票名称股票的最新中文简称。公用变量。Lstdt股票上市日Exchflg交易所标识1－上交所；2－深交所；3－三板市场。Stktype股票类型A－A股；B－B股。Status当前状态0－正常上市；1－ST；2－*ST；3－暂停上市；4－退市。Lcurrency最新货币类型股票的结算货币类型：CNY－人民币；USD－美元；HKD－港元。最新股票信息表主要变量变量名中文全称注释Stkcd股票代标识—公司信息（Cinfo）

表中每个公司为一个观测，内容包括每个上市公司的成立日期，公司中英文名称，注册地址等，以及公司所发行的股票和相应的股票代码和最新股票名称等信息。公司信息数据示例：公司代码最新公司中文全称上市标识最新A股名称…最新可转债名称最新B股名称…C000002万科企业股份有限公司AB万科A…万科转债万科B…C000024招商局地产控股股份有限公司AB招商地产…招商转债招商局B…标识—公司信息（Cinfo）表中每个公司为一个观测，内容包公司信息表主要变量

变量名中文全称注释Stkcd股票代码交易所股票代码，为股票永久性代码。此为股票唯一标识。Lstknm最新股票名称股票的最新中文简称。公用变量。Comcd公司代码如果公司发行了A股，则公司代码＝’C’+A股代码。如果没有发行A股，则公司代码＝’C’+B股代码。Lstdt股票上市日Lstflg上市标识按A，B，H股的顺序，依次列出该公司上市的股票类型。例如：如果公司只发B股，则记为B；如果公司既发A股又发B股，则记为AB；如果公司既发B股又发H股，则记为BH。Convflag可转债标识1－该公司发行了可转债；空－该公司没有发行可转债。公司信息表主要变量变量名中文全称注释Stkcd股票代码交标识—三板股票信息该表对于曾在上海和深圳交易所交易，但之后进入三板市场，从而更换了股票代码的股票进行新老代码的对照，以便用户查找和收益的计算；三板股票信息数据示例：三板市场代码最新股票名称三板市场上市日期主板市场退市日期退市前代码退市前股票名称……400008水仙A32001-12-112001-4-23600625水仙A转……400009广建12001-12-26……400010鹫峰52002-6-5……400011中浩A32002-10-262001-10-22000015PT中浩A……标识—三板股票信息该表对于曾在上海和深圳交易所交易，但之后进三板股票信息表主要变量

变量名中文全称注释Thimktcd三板市场代码三板市场股票代码。Lstknm最新股票名称最新中文简称。ThimktLstdt三板市场上市日期三板市场上市日期。MainmktDelstdt主板市场退市日期沪深交易所退市日期。直接上三板的股票无此项数据。Stkcdbfdelst退市前代码进入三板市场前、沪深交易所的股票代码。直接上三板的股票无此项数据。Stknmbfdelst退市前股票名称退市前的最后一个名称。直接上三板的股票无此项数据。三板股票信息表主要变量变量名中文全称注释Thimktcd三标识—数据查询及运用例2.1查找股票“方正科技”的一些基本信息。

“方正科技”股票的代码是600601,若知道代码，可用下述程序：

dataa;

setresdat.lstkinfo;

ifStkcd="600601";

run;若不知道代码，只知道股票名称叫“方正科技”，则将上述程序的第三句改为：

ifLstknm="方正科技";

若只记得部分名称叫“科技”，则将上述程序的第三句改为：whereLstknmlike"%科技";

标识—数据查询及运用例2.1查找股票“方正科技”的一些基本信标识—数据查询及运用例2.3查找万科企业有限公司发行的股票和可转债类型

万科A的代码是000002，因此其公司代码为C000002。

dataa;

setresdat.cinfo;

ifcomcd="C000002";

keepcomcdlstflgA_stkcdA_lstknmB_stkcdB_lstknmConvcdLconvnm;

run;

procprintdata=a;

run;标识—数据查询及运用例2.3查找万科企业有限公司发行股票数据—事件

事件模块是股票数据的核心内容。记录了上市公司股数变动、分配等重要的历史事件，是计算许多衍生指标的基础数据。事件模块共有14个数据表。股票数据—事件事件模块是股票数据的核心内容。记录了上市数据内容

模块表名中文全称事件Nmhis名称变更历史Indcls行业分类Indhis行业变更历史CSRCInCls证监会行业分类名称代码对照表Exrrate汇率Commtax佣金与印花税Iissulst首次发行与上市Treat处理Dist分配Cshrhis公司股数变动历史Shrhis股数变动历史DistDivshr股权分置分配Halt停牌delinfo退市信息数据内容

模块表名中文全称事件Nmhis名称变更历史Ind事件—名称变更历史（Nmhis）名称变更历史按股票代码排序，记录每只股票自上市后的股票名称变更信息，包括股票的曾用名称，该名称所适用的时间范围及该股票的最新名称；名称变更历史（Nmhis）表主要变量：变量名中文全称类型注释Stkcd股票代码字符交易所股票代码，为股票永久性代码。公用变量。Lstknm最新股票名称字符股票的最新中文简称。公用变量。Date日期日期等于名称生效日。公用变量。Begdt变更生效日日期股票名称、状态和股票所属行业变化的开始日期。Enddt变更结束日日期股票名称、状态和股票所属行业变化的截至日期。Stknm股票名称字符交易时的中文简称。事件—名称变更历史（Nmhis）名称变更历史按股票代码排序，首次发行与上市（Iissulst）

记录每只股票在发行和上市时的情况，发行信息包括发行日、发行市盈率、发行面值、发行股份数量、募集金额、发行费用和配售等；上市信息包括股票首次上市日及职工股上市日等。对于B股，该表中发行价格、募集资金总额和发行费用等均分别用外币和换算后的人民币两列变量表示，可适用于不同的研究需要。其中沪市B股以美元计价，深市B股以港元计价。首次发行与上市（Iissulst）记录每只股票在发首次发行与上市表主要变量变量名中文全称注释Stkcd股票代码交易所股票代码，为股票永久性代码。公用变量。Lstknm最新股票名称股票的最新中文简称。公用变量。Date日期等于发行起始日=lstdt。公用变量。Lstdt股票上市日

ParCNY发行面值-人民币计价人民币计价。Ipoprfc发行价格-外币计价沪市B股以美元计价；深市B股以港元计价；其他的以人民币计价。………………首次发行与上市表主要变量变量名中文全称注释Stkcd股票代事件—处理（Treat）

按股票代码和时间排序，记录每只股票受处理的相关信息。每一次的处理事件包括处理所适用的日期，描述处理原因的代码，处理类型等。处理数据示例：股票代码最新股票名称日期处理标识开始日000004*ST国农21-Apr-06221-Apr-06000010S*ST华新9-May-0629-May-06000030S*ST盛润4-Apr-0624-Apr-06000034S*ST深泰28-Apr-06228-Apr-06事件—处理（Treat）按股票代码和时间排序，记录每只股票处理（Treat）表主要变量

变量名中文全称注释Trmtflg处理标识0－正常上市；1－ST（特别处理）；2－*ST（退市预警）；3－暂停上市；4－PT（特别转让）；5－退市。注：1999年6月30日至2004年5月27日，交易所在上市公司股票暂停上市期间，为投资者提供股票“特别转让服务”。公司股票简称前冠以“PT”（ParticularTransfer）字样。因此，只有在此期间才会有PT状态的股票。而前面的最新股票信息（lstkinfo）表描述的是股票的最新信息，目前（2007.12）没有PT类股票。处理（Treat）表主要变量变量名中文全称注释Trm事件—分配（Dist）

该表描述上市公司对股东进行的一系列分配活动。包括股票分割，送红股，转增，配股，增发和现金分红等数量或比例，而且对于B股，其红利，配股价格和增发价格等均同时用外币和换算后的人民币两个变量来表示，其中沪市B股以美元计价，深市B股以港元计价。这些事件不仅影响总股本，也影响流通股本。该表是最重要的股票数据集之一，是计算股票市场许多统计量指标、各种指数等的基础数据集。事件—分配（Dist）该表描述上市公司对股东进行的分配表主要变量

变量名中文全称注释Distcd分配代码第一个字符：0－无拆细；1－有拆细。第二个字符：0－无送红股；1－有送红股。第三个字符：0－无转增；1－有转增。第四个字符：0－无配股；1－有配股。第五个字符：0－无增发；1－有增发。第六个字符：0－无现金分红；1－有现金分红未完结转下页分配表主要变量变量名中文全称注释Distcd分配代码第一分配表主要变量（接上页）变量名中文名称类型注释Rigoffprfc配股价格-外币计价数值沪市B股以美元计价；深市B股以港元计价；其他的以人民币计价。RigoffprCNY配股价格-人民币计价数值B股的价格均换算成人民币，A股仍以人民币计价。Sniprfc增发价格-外币计价数值沪市B股以美元计价；深市B股以港元计价；其他的以人民币计价。SniprCNY增发价格-人民币计价数值B股的价格均换算成人民币，A股仍以人民币计价。Snivol增发新股数数值实际增发新股数量。Exflgdiv分红除权标识字符1－分红除权；2－分红不除权（对原股东进行分红）；0－分红计划未实施；.－当日无分红事件。Exflgrigoff配股除权标识字符1－配股除权；0－配股不除权；.－当日无配股事件。Exflgsni增发除权标识字符1－增发除权；0－增发不除权；.－当日无增发事件。Ex汇率数值沪市B股－美元兑人民币；深市B股－港元兑人民币；其他情况为空值。分配表主要变量（接上页）变量名中文名称类型注释Rigoffp股数变动历史（Shrhis）

对于中国一家上市公司，如果它同时发行多种股票（如A，B，H股），那么所有数据服务商及相关媒体给出的基本都是以该公司报表为基础的总股数，即将A，B，H股加总后的总股数数据；显然，采用这种股数结构在计算市场收益率及指数等指标时会产生严重的错误，为了克服这样的缺陷，本数据库专门设计了以股票代码为标识的股数变动历史表（Shrhis表）。股数变动历史（Shrhis）对于中国一家上市公司，如果它同股数变动历史表主要变量

变量名中文全称注释Stkcd股票代码交易所股票代码，为股票永久性代码。公用变量。Lstknm最新股票名称股票的最新中文简称。公用变量。Date日期等于股数变动日Capchgdt。公用变量。Capchgcd股数变动原因代码第一个字符：0－无拆细；1－有拆细。第二个字符：0－无送红股；1－有送红股。第三个字符：0－无转增；1－有转增。第四个字符：0－无配股；1－有配股。第五个字符：0－无增发；1－有增发。00000表示其它原因。Comfullshr公司总股数是公司资产负债表上的总股数。是将A，B和H股等境外上市流通股加在一起的总股数。Comlpshr公司法人股公司法人股=法人股_有限售+境内法人股+境外法人股+募集法人股+自然人法人股Lsttrdshr已上市流通股………………股数变动历史表主要变量变量名中文全称注释Stkcd股票代事件—数据查询及运用例2.6列出名称变更次数最多的股票。

procsortdata=resdat.nmhisout=a;

bystkcd;

dataa;

seta;

retainstkcd_n;

iflast.stkcd=1thenstkcd_i=1;

iffirst.stkcd=1thenstkcd_n=1;

elsestkcd_n+1;

bystkcd;procsortdata=a;

bydecendingstkcd_n;run;事件—数据查询及运用例2.6列出名称变更次数最多的股票事件—数据查询及运用例2.7分别统计证监会门类体系、交易所分类体系的行业分类情况。

procsortdata=resdat.indclsout=a;

bycsrciccd1;

dataa;

seta;

obs=_n_;

keepCsrciccd1Csrcicnm1obs;

datab;

seta;

bycsrciccd1;

iflast.csrciccd1;n=dif(obs);

ifn=.thenn=obs;

dropobs;

labeln='股票数';

Run;事件—数据查询及运用例2.7分别统计证监会门类体系、交易所事件—数据查询及运用例2.10观察深发展A自上市以来的所有现金分红情况：dataa;setresdat.dist;wherestkcd="000001"andDividendcny^=.;keepdatelstknmDividendcny;procprintdata=a;run;事件—数据查询及运用例2.10观察深发展A自上市以来行情与分配模块RESSET股票数据行情与分配模块共有2个数据表模块表名中文全称行情与分配Qttndist行情与分配Dcfacpr累积股价调整除子行情与分配模块RESSET股票数据行情与分配模块共有2个数据行情与分配表简介行情与分配表按股票代码和日期排序。此表由行情（每只股票每日的开盘价、收盘价、最高价、最低价、交易量和交易金额等时序数据）、股数、日历和分配表等合并形成的数据集，便于校验、各种收益指标和指数的计算。该表内容综合了行情表、股本表、分配表和日历表的主要信息，内容全面，综合性强，便于数据的提取与使用。行情与分配表简介行情与分配表按股票代码和日期排序。此

行情与分配表主要变量变量名中文全称类型注释Stkcd股票代码字符交易所股票代码，为股票永久性代码。公用变量。Lstknm最新股票名称字符股票的最新中文简称。Stkcdotrd交易时股票代码字符每个股票在当条交易发生时使用的代码。Stknmotrd交易时股票名称字符每个股票在当条交易发生时使用的名称。Date日期日期股票交易的日期PrevClPr前收盘价数值…………行情与分配表主要变量变量名中文全称类型注释Stkcd股票行情与分配—数据查询及运用例2.14利用行情与分配表的累计股价调整乘子，计算万科A的可比收盘价。

Dataclpradj;

Setresdat.qttndist;

Wherestkcd=’000002’;Clpradj=Clpr*Mcfacpr;

KeepstkcdDateClprMcfacprClpradj;Run;计算得到的调整收盘价Clpradj是可比价格，可直接用于计算相关累积收益率。例2.15将累计股价调整除子与行情与分配表相合，并计算股票日收益。

dataa;

setresdat.qttndistresdat.dcfacpr;

bystkcddate;comparableprice=clpr/dcfacpr;return=comparableprice–lag(comparableprice)/lag(comparableprice);

iffirst.stkcdthendelete;

run;行情与分配—数据查询及运用例2.14利用行情与分配表的累由行情分配数据集Qttndist计算收益datareturn;setResDat.Qttndist;bystkcddate;adjclpr=Mcfacpr*Clpr;lag_adjclpr=lag(adjclpr);ifnotfirst.stkcdthenlagadjclpr=lag_adjclpr;return=(adjclpr-lagadjclpr)/lagadjclpr;keepstkcdlstknmdatereturn;run;由行情分配数据集Qttndist计算收益dataretu股票数据—指数RESSET股票指数模块共有10个数据表。包括国内所有流行股票指数的信息与行情，国际著名股票指数的信息与行情以及不同同期所有指数的收益数据指数信息每一个指数为一个观测，内容包括指数代码、指数中英文名称及简称，指数上市日期及所属市场、板块等信息指数成分列出指数所含成分证券的信息，如成分证券的代码，名称，入选指数的时间和退出指数的时间等指数行情与股票行情类似，给出每一个指数每个交易日的行情信息，同样可以用前述的方法画图来更直观地了解其走势等信息指数收益由指数行情导出，更直观地给读者展示了各指数每日，周，月，季和年的收益情况国际指数主要关注国际上常用的股票指数股票数据—指数RESSET股票指数模块共有10个数据表。包括数据内容

RESSET股票指数模块共有10个数据表。包括国内所有流行股票指数的信息与行情，国际著名股票指数的信息与行情以及不同同期所有指数的收益数据。模块主要数据集及其名称模块表名中文全称指数Idxinfo指数信息Idxcompo指数成分Idxqttn指数行情Idxdret指数日收益Idxwkret指数周收益Idxmonret指数月收益Idxqtrret指数季收益Idxyrret指数年收益Isiinfo国际股票指数信息Isiqttnret国际股票指数行情与收益数据内容

RESSET股票指数模块共有10个数据表。包括国内指数—数据查询及应用例2.17查看上证指数2005至2006年的行情，并画图展示：示：procgplotdata=resdat.idxqttn(where=(Idxnmabbr='上证指数'and'31Dec2006'd>=date>='1Jan2005'd));symbol1v=nonei=joinr=1c=blue;

plotclpr*date=1;

run;指数—数据查询及应用例2.17查看上证指数2005至200股票数据—收益RESSET收益数据包括三类：持有期收益；资本收益；累计收益持有期收益率衡量的是在某段特定的时间内，投资于某支股票的总回报根据相关的金融理论，无论是理论与实证研究、还是实务应用，持有期收益率是最为合适的股票收益指标国际上，持有期收益率使用较为广泛，例如，著名的CRSP数据仅提供持有期收益率，而目前国内的研究数据提供商基本上只是提供累积收益率股票数据—收益RESSET收益数据包括三类：股票收益模块共有30个数据表

模块表名表名中文全称收益持有期收益Dret个股日收益Wkret个股周收益Monret个股月收益Qtrret个股季收益……资本收益DAret个股日资本收益WkAret个股周资本收益MonAret个股月资本收益QtrAret个股季资本收益……累积收益WkCret个股周累积收益MonCret个股月累积收益……股票收益模块共有30个数据表模块表名表名中文全称收益持有期收益—个股月收益（Monret）

记录根据交易数据和除权（息）情况计算得出的个股月收益率月收益率即月持有期收益率，是指将一月的所有事件都假设成发生在最后一天的收益率个股月收益示例股票代码最新股票名称日期月交易天数月收益率000001S深发展A25-Jan-06160.0342000002万科A25-Jan-06160.1439000005ST星源25-Jan-06160.0183000006深振业A25-Jan-06100.571收益—个股月收益（Monret）记录根据交易数据和除权（收益—数据查询及应用例2.18展现股票深万科A（000002）的月持有期收益时序图。

dataa;setresdat.Monret;

wherestkcd='000002';keepstkcdlstknmdateMonret;

run;

procgplotdata=a;symbol1v=nonei=joinr=1c=blue;

plotMonret*date=1;

run;收益—数据查询及应用例2.18展现股票深万科A（00000收益—数据查询及应用例2.19

统计代码为000001的股票在2004年收益为正和为负的天数。

dataa;

setresdat.dret;

ifstkcd='000001'andyear(date)=2004;

keepstkcdlstknmdatedret;

run;

dataa;

seta;

retainflagpflagnflagz0;

ifdret>0thenflagp=flagp+1;

ifdret<0thenflagn=flagn+1;

ifdret=0thenflagz=flagz+1;

dataa;

setaend=obs_last

;

ifobs_last

=1;

put‘收益为正的天数=’flagp/‘收益为负的天数=’flagn/‘收益为零的天数='flagz;

run;结果如下：收益为正的天数=113收益为负的天数=124收益为零的天数=4收益—数据查询及应用例2.19统计代码为000001的股票股票数据—风险因子与三因子模型此部分属于衍生指标给出了详细的说明和算法模块主要数据集及其名称

模块表名表名中文全称风险因子个股CAPMSdretbeta_yr个股日收益Beta（年度数据）Sdretbeta_bfdt个股日收益Beta（时点前数据）Smonretbeta_bfdt个股月收益Beta（时点前数据）行业组合CAPMIndpdretbeta_yr行业组合日收益Beta（年度数据）Indpdretbeta_bfdt行业组合日收益Beta（时点前数据）Indpmonretbeta_bfdt行业组合月收益Beta（时点前数据）三因子模型Thrfacdat三因子数据股票数据—风险因子与三因子模型此部分属于衍生指标模块表名表名权证包括权证基本信息、创设与交易信息、行情、收益等8个表涵盖了权证的所有相关数据RESSET权证模块共有8个数据表： 模块表名中文全称权证Wrntessinfo权证基本信息Wrntcrtrinfo权证创设及交易信息Wrntqttn权证行情Wrntdret权证日收益Wrntwkret权证周收益Wrntmonret权证月收益Wrntqtrret权证季收益Wrntyrret权证年收益权证包括权证基本信息、创设与交易信息、行情、收益等8个表模块权证基本信息（Wrntessinfo）

该表中每一个权证为一条记录，详细描述了权证的创设，发行和上市的信息，如权证名称，行权代码，行权名称，行权方式，结算方式，上市日以及权证的存续起止日，行权起止日等，是权证最基本信息的综合。权证基本信息（Wrntessinfo）该表中每一个权权证基本信息表主要变量

变量名中文全称注释Wrntcd权证代码交易所权证代码，为权证永久性代码。此为权证唯一标识。Wrntsnm权证简称权证的中文简称。公用变量。Excd行权代码Exsnm行权简称Wrntspl权证拼音权证简称的拼音，权证基本信息表主要变量变量名中文全称注释Wrntcd权证权证创设及交易信息（Wrntcrtrinfo）

本表按权证代码和时间排序，详细记录了每一个权证的发行和创设的情况，如发行商、发行价格、发行日期、累计创设规模、最新流通规模等信息，是权证创设、增设、注销等规模变动历史的综合表。权证创设及交易信息（Wrntcrtrinfo）本表按港股

RESSET港股模块共有7个数据表，主要包括在香港上市的股票的基本信息、上市、分配、处理、行情等各方面的信息，与股票信息的结构和用法非常相似。港股RESSET港股模块共有7个数据表，主要包括在香港港股模块主要数据集及其名称

模块表名中文全称港股Hkstkinfo港股信息Hkcinfo港股公司信息Hkiissulst港股首次发行与上市Hkdist港股分配Hkshrhis港股股数变动历史Hkqttn港股行情Hkqttndist港股行情与分配港股模块主要数据集及其名称模块表名中文全称港股Hkstki第2章股票

第2章股票股票数据八大模块：

标识，事件，行情与分配，指数，收益，风险因子与三因子模型，权证，港股等既有基本交易数据，也提供齐全的衍生指标展现中国股票市场的数据内容及查询方法股票数据八大模块：

标识，事件，行情与分配，指数，收益，风险股票数据—内容标识事件行情与分配指数收益风险因子与三因子模型权证港股未完结转下页标识最新股票信息、公司信息、三板股票信息事件名称变更历史、行业分类、行业变更历史、证监会行业分类名称代码对照表、汇率、佣金与印花税、首次发行与上市、处理、分配、公司股数变动历史、股数变动历史、股东股权转让、股权分置分配、停牌、退市信息行情与分配行情与分配、累计股价调整除子指数指数信息、指数成分、指数行情、指数日收益、指数周收益、指数月收益、指数季收益、指数年收益、国际股票指数信息、国际股票指数行情与收益持有期收益个股日收益、个股周收益、个股月收益、个股季收益、个股年收益、市场日收益、市场周收益、市场月收益、市场季收益、市场年收益资本收益个股日资本收益、个股周资本收益、个股月资本收益、个股季资本收益、个股年资本收益、市场日资本收益、市场周资本收益、市场月资本收益、市场季资本收益、市场年资本收益累积收益个股周累积收益、个股月累积收益、个股季累积收益、个股年累积收益、市场周累积收益、市场月累积收益、市场季累积收益、市场年累积收益股票数据—内容未完结转下页标识最新股票信息、公司信息、三板股股票数据—内容（接上页）风险因子个股日收益Beta（年度数据）、个股日收益Beta（时点前数据）、个股月收益Beta（时点前数据）行业组合日收益Beta（年度数据）、行业组合日收益Beta（时点前数据）、行业组合月收益Beta（时点前数据）三因子模型三因子数据权证权证基本信息、权证创设及交易信息、权证行情、权证日收益、权证周收益、权证月收益、权证季收益、权证年收益分笔交易数据股票分笔交易数据、权证分笔交易数据、指数分笔交易数据港股港股信息、港股公司信息、港股首次发行与上市、港股分配、港股股数变动历史、港股行情、港股行情与分配股票数据—内容（接上页）风险因子个股日收益Beta（年度数据股票数据—标识用于表示股票和公司最基本的信息，如股票代码，公司名称，上市状态，所属交易所等等RESSET以相关交易所编制的股票代码来唯一标识一支股票、以C+股票代码来标识相应的上市公司三板股票信息表记录三板市场交易股票的最新基本信息表名中文全称Lstkinfo最新股票信息Cinfo公司信息Stkcdref三板股票信息股票数据—标识用于表示股票和公司最基本的信息，如股票代码，公标识—最新股票信息（Lstkinfo）

表中每一个股票为一个观测，包括股票的最新基本信息，如股票代码、股票类型及货币类型等。该表没有时间变量，显示的是股票最新信息，是计算股票市场许多统计量指标的基础数据集。

最新股票信息数据示例：股票代码最新股票名称股票上市日最新公司中文全称交易所标识股票类型当前状态…002039黔源电力3-Mar-05贵州黔源电力股份有限公司2A0…002040南京港25-Mar-05南京港股份有限公司2A0…002041登海种业18-Apr-05山东登海种业股份有限公司2A0…002042飞亚股份27-Apr-05安徽飞亚纺织发展股份有限公司2A0…标识—最新股票信息（Lstkinfo）表中每一个股票为一个最新股票信息表主要变量

变量名中文全称注释Stkcd股票代码交易所股票代码，为股票永久性代码。此为股票唯一标识。Lstknm最新股票名称股票的最新中文简称。公用变量。Lstdt股票上市日Exchflg交易所标识1－上交所；2－深交所；3－三板市场。Stktype股票类型A－A股；B－B股。Status当前状态0－正常上市；1－ST；2－*ST；3－暂停上市；4－退市。Lcurrency最新货币类型股票的结算货币类型：CNY－人民币；USD－美元；HKD－港元。最新股票信息表主要变量变量名中文全称注释Stkcd股票代标识—公司信息（Cinfo）

表中每个公司为一个观测，内容包括每个上市公司的成立日期，公司中英文名称，注册地址等，以及公司所发行的股票和相应的股票代码和最新股票名称等信息。公司信息数据示例：公司代码最新公司中文全称上市标识最新A股名称…最新可转债名称最新B股名称…C000002万科企业股份有限公司AB万科A…万科转债万科B…C000024招商局地产控股股份有限公司AB招商地产…招商转债招商局B…标识—公司信息（Cinfo）表中每个公司为一个观测，内容包公司信息表主要变量

变量名中文全称注释Stkcd股票代码交易所股票代码，为股票永久性代码。此为股票唯一标识。Lstknm最新股票名称股票的最新中文简称。公用变量。Comcd公司代码如果公司发行了A股，则公司代码＝’C’+A股代码。如果没有发行A股，则公司代码＝’C’+B股代码。Lstdt股票上市日Lstflg上市标识按A，B，H股的顺序，依次列出该公司上市的股票类型。例如：如果公司只发B股，则记为B；如果公司既发A股又发B股，则记为AB；如果公司既发B股又发H股，则记为BH。Convflag可转债标识1－该公司发行了可转债；空－该公司没有发行可转债。公司信息表主要变量变量名中文全称注释Stkcd股票代码交标识—三板股票信息该表对于曾在上海和深圳交易所交易，但之后进入三板市场，从而更换了股票代码的股票进行新老代码的对照，以便用户查找和收益的计算；三板股票信息数据示例：三板市场代码最新股票名称三板市场上市日期主板市场退市日期退市前代码退市前股票名称……400008水仙A32001-12-112001-4-23600625水仙A转……400009广建12001-12-26……400010鹫峰52002-6-5……400011中浩A32002-10-262001-10-22000015PT中浩A……标识—三板股票信息该表对于曾在上海和深圳交易所交易，但之后进三板股票信息表主要变量

变量名中文全称注释Thimktcd三板市场代码三板市场股票代码。Lstknm最新股票名称最新中文简称。ThimktLstdt三板市场上市日期三板市场上市日期。MainmktDelstdt主板市场退市日期沪深交易所退市日期。直接上三板的股票无此项数据。Stkcdbfdelst退市前代码进入三板市场前、沪深交易所的股票代码。直接上三板的股票无此项数据。Stknmbfdelst退市前股票名称退市前的最后一个名称。直接上三板的股票无此项数据。三板股票信息表主要变量变量名中文全称注释Thimktcd三标识—数据查询及运用例2.1查找股票“方正科技”的一些基本信息。

“方正科技”股票的代码是600601,若知道代码，可用下述程序：

dataa;

setresdat.lstkinfo;

ifStkcd="600601";

run;若不知道代码，只知道股票名称叫“方正科技”，则将上述程序的第三句改为：

ifLstknm="方正科技";

若只记得部分名称叫“科技”，则将上述程序的第三句改为：whereLstknmlike"%科技";

标识—数据查询及运用例2.1查找股票“方正科技”的一些基本信标识—数据查询及运用例2.3查找万科企业有限公司发行的股票和可转债类型

万科A的代码是000002，因此其公司代码为C000002。

dataa;

setresdat.cinfo;

ifcomcd="C000002";

keepcomcdlstflgA_stkcdA_lstknmB_stkcdB_lstknmConvcdLconvnm;

run;

procprintdata=a;

run;标识—数据查询及运用例2.3查找万科企业有限公司发行股票数据—事件

事件模块是股票数据的核心内容。记录了上市公司股数变动、分配等重要的历史事件，是计算许多衍生指标的基础数据。事件模块共有14个数据表。股票数据—事件事件模块是股票数据的核心内容。记录了上市数据内容

模块表名中文全称事件Nmhis名称变更历史Indcls行业分类Indhis行业变更历史CSRCInCls证监会行业分类名称代码对照表Exrrate汇率Commtax佣金与印花税Iissulst首次发行与上市Treat处理Dist分配Cshrhis公司股数变动历史Shrhis股数变动历史DistDivshr股权分置分配Halt停牌delinfo退市信息数据内容

模块表名中文全称事件Nmhis名称变更历史Ind事件—名称变更历史（Nmhis）名称变更历史按股票代码排序，记录每只股票自上市后的股票名称变更信息，包括股票的曾用名称，该名称所适用的时间范围及该股票的最新名称；名称变更历史（Nmhis）表主要变量：变量名中文全称类型注释Stkcd股票代码字符交易所股票代码，为股票永久性代码。公用变量。Lstknm最新股票名称字符股票的最新中文简称。公用变量。Date日期日期等于名称生效日。公用变量。Begdt变更生效日日期股票名称、状态和股票所属行业变化的开始日期。Enddt变更结束日日期股票名称、状态和股票所属行业变化的截至日期。Stknm股票名称字符交易时的中文简称。事件—名称变更历史（Nmhis）名称变更历史按股票代码排序，首次发行与上市（Iissulst）

记录每只股票在发行和上市时的情况，发行信息包括发行日、发行市盈率、发行面值、发行股份数量、募集金额、发行费用和配售等；上市信息包括股票首次上市日及职工股上市日等。对于B股，该表中发行价格、募集资金总额和发行费用等均分别用外币和换算后的人民币两列变量表示，可适用于不同的研究需要。其中沪市B股以美元计价，深市B股以港元计价。首次发行与上市（Iissulst）记录每只股票在发首次发行与上市表主要变量变量名中文全称注释Stkcd股票代码交易所股票代码，为股票永久性代码。公用变量。Lstknm最新股票名称股票的最新中文简称。公用变量。Date日期等于发行起始日=lstdt。公用变量。Lstdt股票上市日

ParCNY发行面值-人民币计价人民币计价。Ipoprfc发行价格-外币计价沪市B股以美元计价；深市B股以港元计价；其他的以人民币计价。………………首次发行与上市表主要变量变量名中文全称注释Stkcd股票代事件—处理（Treat）

按股票代码和时间排序，记录每只股票受处理的相关信息。每一次的处理事件包括处理所适用的日期，描述处理原因的代码，处理类型等。处理数据示例：股票代码最新股票名称日期处理标识开始日000004*ST国农21-Apr-06221-Apr-06000010S*ST华新9-May-0629-May-06000030S*ST盛润4-Apr-0624-Apr-06000034S*ST深泰28-Apr-06228-Apr-06事件—处理（Treat）按股票代码和时间排序，记录每只股票处理（Treat）表主要变量

变量名中文全称注释Trmtflg处理标识0－正常上市；1－ST（特别处理）；2－*ST（退市预警）；3－暂停上市；4－PT（特别转让）；5－退市。注：1999年6月30日至2004年5月27日，交易所在上市公司股票暂停上市期间，为投资者提供股票“特别转让服务”。公司股票简称前冠以“PT”（ParticularTransfer）字样。因此，只有在此期间才会有PT状态的股票。而前面的最新股票信息（lstkinfo）表描述的是股票的最新信息，目前（2007.12）没有PT类股票。处理（Treat）表主要变量变量名中文全称注释Trm事件—分配（Dist）

该表描述上市公司对股东进行的一系列分配活动。包括股票分割，送红股，转增，配股，增发和现金分红等数量或比例，而且对于B股，其红利，配股价格和增发价格等均同时用外币和换算后的人民币两个变量来表示，其中沪市B股以美元计价，深市B股以港元计价。这些事件不仅影响总股本，也影响流通股本。该表是最重要的股票数据集之一，是计算股票市场许多统计量指标、各种指数等的基础数据集。事件—分配（Dist）该表描述上市公司对股东进行的分配表主要变量

变量名中文全称注释Distcd分配代码第一个字符：0－无拆细；1－有拆细。第二个字符：0－无送红股；1－有送红股。第三个字符：0－无转增；1－有转增。第四个字符：0－无配股；1－有配股。第五个字符：0－无增发；1－有增发。第六个字符：0－无现金分红；1－有现金分红未完结转下页分配表主要变量变量名中文全称注释Distcd分配代码第一分配表主要变量（接上页）变量名中文名称类型注释Rigoffprfc配股价格-外币计价数值沪市B股以美元计价；深市B股以港元计价；其他的以人民币计价。RigoffprCNY配股价格-人民币计价数值B股的价格均换算成人民币，A股仍以人民币计价。Sniprfc增发价格-外币计价数值沪市B股以美元计价；深市B股以港元计价；其他的以人民币计价。SniprCNY增发价格-人民币计价数值B股的价格均换算成人民币，A股仍以人民币计价。Snivol增发新股数数值实际增发新股数量。Exflgdiv分红除权标识字符1－分红除权；2－分红不除权（对原股东进行分红）；0－分红计划未实施；.－当日无分红事件。Exflgrigoff配股除权标识字符1－配股除权；0－配股不除权；.－当日无配股事件。Exflgsni增发除权标识字符1－增发除权；0－增发不除权；.－当日无增发事件。Ex汇率数值沪市B股－美元兑人民币；深市B股－港元兑人民币；其他情况为空值。分配表主要变量（接上页）变量名中文名称类型注释Rigoffp股数变动历史（Shrhis）

对于中国一家上市公司，如果它同时发行多种股票（如A，B，H股），那么所有数据服务商及相关媒体给出的基本都是以该公司报表为基础的总股数，即将A，B，H股加总后的总股数数据；显然，采用这种股数结构在计算市场收益率及指数等指标时会产生严重的错误，为了克服这样的缺陷，本数据库专门设计了以股票代码为标识的股数变动历史表（Shrhis表）。股数变动历史（Shrhis）对于中国一家上市公司，如果它同股数变动历史表主要变量

变量名中文全称注释Stkcd股票代码交易所股票代码，为股票永久性代码。公用变量。Lstknm最新股票名称股票的最新中文简称。公用变量。Date日期等于股数变动日Capchgdt。公用变量。Capchgcd股数变动原因代码第一个字符：0－无拆细；1－有拆细。第二个字符：0－无送红股；1－有送红股。第三个字符：0－无转增；1－有转增。第四个字符：0－无配股；1－有配股。第五个字符：0－无增发；1－有增发。00000表示其它原因。Comfullshr公司总股数是公司资产负债表上的总股数。是将A，B和H股等境外上市流通股加在一起的总股数。Comlpshr公司法人股公司法人股=法人股_有限售+境内法人股+境外法人股+募集法人股+自然人法人股Lsttrdshr已上市流通股………………股数变动历史表主要变量变量名中文全称注释Stkcd股票代事件—数据查询及运用例2.6列出名称变更次数最多的股票。

procsortdata=resdat.nmhisout=a;

bystkcd;

dataa;

seta;

retainstkcd_n;

iflast.stkcd=1thenstkcd_i=1;

iffirst.stkcd=1thenstkcd_n=1;

elsestkcd_n+1;

bystkcd;procsortdata=a;

bydecendingstkcd_n;run;事件—数据查询及运用例2.6列出名称变更次数最多的股票事件—数据查询及运用例2.7分别统计证监会门类体系、交易所分类体系的行业分类情况。

procsortdata=resdat.indclsout=a;

bycsrciccd1;

dataa;

seta;

obs=_n_;

keepCsrciccd1Csrcicnm1obs;

datab;

seta;

bycsrciccd1;

iflast.csrciccd1;n=dif(obs);

ifn=.thenn=obs;

dropobs;

labeln='股票数';

Run;事件—数据查询及运用例2.7分别统计证监会门类体系、交易所事件—数据查询及运用例2.10观察深发展A自上市以来的所有现金分红情况：dataa;setresdat.dist;wherestkcd="000001"andDividendcny^=.;keepdatelstknmDividendcny;procprintdata=a;run;事件—数据查询及运用例2.10观察深发展A自上市以来行情与分配模块RESSET股票数据行情与分配模块共有2个数据表模块表名中文全称行情与分配Qttndist行情与分配Dcfacpr累积股价调整除子行情与分配模块RESSET股票数据行情与分配模块共有2个数据行情与分配表简介行情与分配表按股票代码和日期排序。此表由行情（每只股票每日的开盘价、收盘价、最高价、最低价、交易量和交易金额等时序数据）、股数、日历和分配表等合并形成的数据集，便于校验、各种收益指标和指数的计算。该表内容综合了行情表、股本表、分配表和日历表的主要信息，内容全面，综合性强，便于数据的提取与使用。行情与分配表简介行情与分配表按股票代码和日期排序。此

行情与分配表主要变量变量名中文全称类型注释Stkcd股票代码字符交易所股票代码，为股票永久性代码。公用变量。Lstknm最新股票名称字符股票的最新中文简称。Stkcdotrd交易时股票代码字符每个股票在当条交易发生时使用的代码。Stknmotrd交易时股票名称字符每个股票在当条交易发生时使用的名称。Date日期日期股票交易的日期PrevClPr前收盘价数值…………行情与分配表主要变量变量名中文全称类型注释Stkcd股票行情与分配—数据查询及运用例2.14利用行情与分配表的累计股价调整乘子，计算万科A的可比收盘价。

Dataclpradj;

Setresdat.qttndist;

Wherestkcd=’000002’;Clpradj=Clpr*Mcfacpr;

KeepstkcdDateClprMcfacprClpradj;Run;计算得到的调整收盘价Clpradj是可比价格，可直接用于计算相关累积收益率。例2.15将累计股价调整除子与行情与分配表相合，并计算股票日收益。

dataa;

setresdat.qttndistresdat.dcfacpr;

bystkcddate;comparableprice=clpr/dcfacpr;return=comparableprice–lag(comparableprice)/lag(comparableprice);

iffirst.stkcdthendelete;

run;行情与分配—数据查询及运用例2.14利用行情与分配表的累由行情分配数据集Qttndist计算收益datareturn;setResDat.Qttndist;bystkcddate;adjclpr=Mcfacpr*Clpr;lag_adjclpr=lag(adjclpr);ifnotfirst.stkcdthenlagadjclpr=lag_adjclpr;return=(adjclpr-lagadjclpr)/lagadjclpr;keepstkcdlstknmdatereturn;run;由行情分配数据集Qttndist计算收益dataretu股票数据—指数RESSET股票指数模块共有10个数据表。包括国内所有流行股票指数的信息与行情，国际著名股票指数的信息与行情以及不同同期所有指数的收益数据指数信息每一个指数为一个观测，内容包括指数代码、指数中英文名称及简称，指数上市日期及所属市场、板块等信息指数成分列出指数所含成分证券的信息，如成分证券的代码，名称，入选指数的时间和退出指数的时间等指数行情与股票行情类似，给出每一个指数每个交易日的行情信息，同样可以用前述的方法画图来更直观地了解其走势等信息指数收益由指数行情导出，更直观地给读者展示了各指数每日，周，月，季和年的收益情况国际指数主要关注国际上常用的股票指数股票数据—指数RESSET股票指数模块共有10个数据表。包括数据内容

RESSET股票指数模块共有10个数据表。包括国内所有流行股票指数的信息与行情，国际著名股票指数的信息与行情以及不同同期所有指数的收益数据。模块主要数据集及其名称模块表名中文全称指数Idxinfo指数信息Idxcompo指数成分Idxqttn指数行情Idxdret指数日收益Idxwkret指数周收益Idxmonret指数月收益Idxqtrret指数季收益Idxyrret指数年收益Isiinfo国际股票指数信息Isiqttnret国际股票指数行情与收益数据内容

RESSET股票指数模块共有10个数据表。包括国内指数—数据查询及应用例2.17查看上证指数2005至2006年的行情，并画图展示：示：procgplotdata=resdat.idxqttn(where=(Idxnmabbr='上证指数'and'31Dec2006'd>=date>='1Jan2005'd));symbol1v=nonei=joinr=1c=blue;

plotclpr*date=1;

run;指数—数据查询及应用例2.17查看上证指数2005至200股票数据—收益RESSET收益数据包括三类：持有期收益；资本收益；累计收益持有期收益率衡量的是在某段特定的时间内，投资于某支股票的总回报根据相关的金融理论，无论是理论与实证研究、还是实务应用，持有期收益率是最为合适的股票收益指标国际上，持有期收益率使用较为广泛，例如，著名的CRSP数据仅提供持有期收益率，而目前国内的研究数据提供商基本上只是提供累积收益率股票数据—收益RESSET收益数据包括三类：股票收益模块共有30个数据表

模块表名表名中文全称收益持有期收益Dret个股日收益Wkret个股周收益Monret个股月收益Qtrret个股季收益……资本收益DAret个股日资本收益WkAret个股周资本收益MonAret个股月资本收益QtrAret个股季资本收益……累积收益WkCret个