计量经济学1-课件计量期末复习

Bk

其中:k为解释变量的数目，Bj称为回归参确定模型中解释变量的数目为 成 YBB B B 成 也被称为总体回归函数的随机表达形式。它的非随机表达式为

|X1i,X2i

Xki)

表示：各变量X值固定时Y的均值，即总体回归j也被称为偏回归系数，表示在其他解释变量保持不变的情况下，Xj每变化1个单位时，的均值E(Y)的变化;或者说Bj给出了Xj的单位变化对Y均值的“直接”1.最1.最小二乘估Yi

2ei2

Yi

b2Xi

)(1))

b0

)(Xi))

b1

iXi

上述参数估计量可以写成bxix xib Yb 上式也称为样本回归函数的离差形式顺

ˆ ˆib0i

Xi

eb1XiX2.2.

3.假设检3.假设检（临界值法，置信区间法，双边H0:B1

tb1

估计设H1:B1

F2H0:B1H0:R2

B2F

ESS/

R2/

/(nk

R2)/(n

4.4.TSS（总平方和）

Yi-ESS（解释平方和） i-

R2

R21

-k-

1

n

R2)R2有可能小于

-

nk关于判定系数（可决系数R2

1

R2与校正的R2

1

R21

RSS/(nk

TSS/(nESS/

R2/k

F RSS/

1

R2/n

k

用下一个ESS/ R2/F RSS/

1

R2/n

5.5.受限最小二乘（wald检验F

RSSur)/

/(nk(R2R2)/F (1R2)/(nk6.6.总体均值E(Y0/X0)的点预0 0

总体均值E(Y0/X0)的区间估00 tSeˆ002

)E(Y0

X0)

Seˆ00200对数—Yi

DependentVariable:YMethod:LeastSquares Time:12:49Sample:1972Includedobservations:Includedobservations:Std.t-C--R-MeandependentAdjustedR-S.D.dependentS.E.ofAkaikeinfoSumsquaredSchwarzLog-Durbin-Watsonn11.1-10/8*(1- 被解释变量标准差 乘法模型（交互项2.4.完全多重共线性和高度（不完全）多重共线性不是存在问题而是程度问无偏，最小方R2较高，但t值统计显著的不多 多重共线性的解决办法 方法1例：关于鸡肉 ／牛肉价格对鸡肉消费量的影xR2xR2

b3

21 对于上式，给定对于上式，给定2例：P196,原来为对数形式，现在用原始数据进行回方法4Demand=B1+B2price+B3WeknowthatB3=0.9,(Demard-0.9salary)=B1+B2priceYt108.20.045X2t0.931X3tX3t

1.39

XX3t方法6.ui的方差不是常数，而是随着观察值的变化而变化：异方差 和修帕克检验（t检验最小二乘修戈德菲尔德-昆特(Goldfeld-Quandt)怀特检验(White’s怀特检验(White’sgeneraltestTheBreuschnTestfor用B-P检验检验异方参见导 异方差的补救措施（重点六、自相关（序列相关一阶自相关：一般情况下，有序列相关存在时，模型是遗漏了重要变DWDWDW只适用于检验一阶自相关AR（1检验的模型要包括截距检验的模型不能包括滞后被解释变简约性理论一致性(Theoretical有预测能力(Predictive有偏，不一致，假