2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题（各地真题）(青海省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、战略风险可以从()进行识别。

A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面

B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面

C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面

D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】DCI1S1H7I9G9Y10B10HL1X5W5A5R6Z7P4ZD7J4G6O2N3B10A92、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。

A.内部数据、外部数据

B.表内数据、表外数据

C.资产数据、负债数据

D.公司数据、投资者数据【答案】ACV5W8D10N8U4F9L2HM3I3X1S5T6F4P1ZG2L3N10O10T9A10G63、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.声誉风险【答案】CCB10M2N3F3I9C6W3HR2G6G4I3Z8V6L3ZA5U5I2C9Y9U2T44、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A.卖出1份买方期权（CALLOPTION）

B.购买1份买方期权（CALLOPTION）

C.购买1份卖方期权（PUTOPTION）

D.卖出1份卖方期权（PUTOPTION）【答案】BCM1A9L10V6G10N5U5HP10C1N9U10M10J6W8ZL6H10C9P3D4A2K75、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。

A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大

C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】CCZ7F7D1R10F10B6C5HJ10Q8R2N6C6F2A1ZU6Z9A7J10S4R1O16、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCL5I4L7U9L6P10L9HO7V5X2S7N8H9H7ZK10P6D3T7R7F3F17、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。

A.≤1.5％、≤150％，两者孰低

B.≥1.5％、≥150％，两者孰高

C.≥2％、≥120％，两者孰高

D.≤2％、≤120％，两者孰低【答案】BCR1K8P5Q10C9P4T9HR7C5M6J8B2Y5R7ZX4Q6F5Q6R10J8C48、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。

A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

B.国别风险不可以转移

C.国别风险是和国家主权密切相关的风险

D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】BCH4C10R7Q8S4X10C4HO1Z8Q5K6O4M6R7ZI5T9E3P5W2D7N69、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。

A.200000元不利差异

B.200000元有利差异

C.50000元有利差异

D.50000元不利差异【答案】CCM1X7H3M3O1M10J1HH8C5H6C4I1C7I10ZE7J8M7A9E1D2S410、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】DCJ1R8A1I10Y4X3Y3HM2N8A9P5O9Q9A6ZM10A6Y5G2G4J5V1011、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCX7C8E8E3U3M6C2HJ4T6K4S6J6P7L6ZA2M7N1V4O8H8O912、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】CCY1V4K2C4Z7O7F1HQ3I9G10Z1H1D2K3ZB7U4Q7C2T9O10K913、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCV9G4A2O10A9Y5W2HM7P7S2E6V9N9I9ZO2Q7L4D1G10O9R514、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】BCS8U4G5L4Q7I2A6HH9O1Y5Q4P1I6H4ZW10I2G5H6X6R6J315、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACN2Q5O1P3O5B10V6HU5L2R6L7F8C6I10ZB7W1V9T3J6W9Y816、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCI4O6R9T8F3K5L3HJ3Z8S5J7Q7N10I10ZT10C5R7X9O6S4E717、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】CCD3T2X6W9O3I4N7HU1P9J4L6V5R7V9ZH2S9L6H2O5P10A418、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】DCB3Q9E4C7N6H10P1HJ10Z4P5F3Y1D4Z3ZH9S9N5H10R6O1H619、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性【答案】CCU10M7M8H9Q6X4I1HK7U1C10J6Z3G7M5ZB2N2L8E8L1B2I1020、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率

B.经风险调整后收益

C.收益波动率

D.资本充足率【答案】DCP5Q6H1A10X2W10V7HK8P10G5T7H1L8R3ZL6B4D4U1T3X4K821、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.会计资料规范性

B.银行机构风险和合规性的分析、评价

C.财务报表检查

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】BCO1L8P2E9T2C4H1HF1Q1A5B2B1A3P6ZP8D1V1T2T10C5X922、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。

A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险

B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行

C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估

D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】CCF2J3W4S7H8N8S3HU3W8T4B7H3T9P1ZL10Z2K4L6J6J6D223、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACX5D8W1Z8O4O8X6HT2Z7P3M5N8I1B4ZG5W3S9G3W8M8D824、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失

B.预期损失并不一定会真实发生

C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失

D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】CCV1P4L3J6I2J7C10HZ5Q10R3Y1C2I2L2ZO4O3O1H4X8P2N325、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.全面性

C.多样性

D.及时性【答案】CCL8S2B9V7B10Z3A1HL9G10A10Y3B2M4S1ZX8Q9D4C5P10D8M1026、风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCK9S3O8A7W8E10P6HP7Y8S4H1H1Q5P2ZX8J7A7X8G3Z10O527、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。

A.市场风险

B.声誉风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】DCU5J8N8A2N1Q5Y1HB5H8E8H7D9Z10J9ZL6C3M2V4B2K6J228、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACK10J8U4Z2X4Y1H8HV5U9Z7H10C3P9S1ZR1C6S9I1O3Q7W729、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】BCS9Q7V5O7Z9S3B5HL5B5A10L6Y8P1O5ZP8W7O6O9T9A1J530、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置【答案】BCX6Z3U4T4X10Z2J8HX5X1W1I9M3R6N8ZU5W1N3N10O1P8M531、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】BCT5N3X3P1O4Q8U10HT9E2R3Q2Q7C9A1ZQ10O1X8D7C10H4J332、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCH9U2S9S6F1Z6S1HG7T5W2Z3Y5B1T8ZV7X4R8T7Q2A1C933、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCF4D4C7D5Z1T1S7HP7N5F6J9U7D2H1ZG8E3Y5H6M9N8Z434、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCM9B1J7M6J9S5B4HY3U9W8D2R5J5X9ZJ5U10V6H1U8C8T935、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元【答案】BCS5K4A5I4B6G2M7HY2M1U3A4B5A5Y1ZG1Y4F1W8W6H5Y936、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.有形净值债务率

D.资产负债比率【答案】ACJ6A6O5K5R2C1A3HR6B9G6M6D10M1U1ZN5V2C8W3R8H7X837、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACX1Z4H10W3O1B8F3HN7Y6A3E4S7W9P7ZL7G8J6I7D3W3U138、商业银行的零售存款通常被认为是（）

A.来源分散，流动性风险低

B.来源分散，流动性风险高

C.来源集中，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低【答案】ACF8N6Q1M4S3A8N9HJ8X1M4F4N5T7G3ZT10M3J7L5Q8U1O239、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.借款人承受较低的风险

D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】BCW6X4Y6T5O2C4I1HK5U1S5A8E4L2M5ZC5K2M10X10C4F9R740、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既属于系统风险又属于非系统风险

D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】BCD7L5H7K4E6A10J4HE1L4E1H3E6B8W4ZT6U3U8A10F10A4U541、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】DCH5R2L3K6H6X8W5HN1R6W8B5X7P6C2ZV4V3T4V7N7X9R342、下列关于市场约束的表述错误的是（）。

A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

B.监管部门是市场约束的核心

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】CCX2J8B8M10O7C4P9HC2X4A2O4O1O3O10ZB6H6A6G2C3J1B343、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】DCW4D3X7E10C1A10C7HY5Q10U1M9K8I10E5ZA7Q7S9I7E9W3I1044、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】ACT7K10U9X6F10M4S3HC4Q1I7P5P9O3U6ZS7E6M9I1X2G4B845、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】BCY5M9J2S2P1G8A3HC1V3B10V3Y8C7O8ZU6L8C4K1O4B8X846、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心【答案】CCD2Q6V9Y5V6N3L6HH8I4X6J6X6A1W3ZV2Z5E1B10V3F3S147、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCT3T7U5V9R9C1J9HE2V5W2T5M5E5A3ZX3L1N2W9W1X5J348、专家判断法与市场有关的因素包括（）。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期【答案】DCO5I8O7I10V5X6A10HL6S4M4W10H5P10E5ZC2H5J2V3T1J6I449、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】DCU4E3T2Y7D7H8N7HR10Y1K10Y1P4C2F8ZS10X5Z7U6W10P8Y350、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.资本充足率【答案】DCS9A5J8Z1T7W10Q8HP3B7U9B1S6Z6I2ZA6U6Z10U5M1W6G151、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。

A.冲减经营利润

B.计提资本

C.计提损失准备金

D.购买保险【答案】BCT10T2M10Y8J6Y6X9HV2T6X6F10N10V1Q4ZW8X2G7J1W1D7I252、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】ACQ6V3Z6T9U8U2F9HD6M8S10O8E5S6K9ZC1C2I3A5G2S6U853、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。

A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】CCG1U5E9J1Z4K6W5HV6Z10N7K1C1R4J10ZS9E7P7H9Y1B4J454、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管理行动【答案】CCO5S10E3Y8Q4D10O3HS8F10W10X8U9P7J6ZC1C9F1N8Z10C7H755、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段【答案】DCX3Z2Q5H1B3F8G8HN2I9O10H7G10M3Z9ZI6X6O1V4E5J9Y156、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】DCA9U8S5F9L2I10J6HB2W8Z7X1Z5O5R2ZU10H10G8P9Y5I5E1057、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据

B.外部相关损失数据

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCM5Y7O4O4Q10N5Z2HG3C8O4E9W10T8S7ZL3G6W9I9O7G7U658、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务

B.柜面业务

C.资金业务

D.个人信贷业务【答案】ACI10I3I8V7Y7L4A1HM6R5O3F5T7P5B4ZL8O4V5L8I7U7M759、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACX3D4R10P3W4F8A1HF4G6X7B4Q4Y6B8ZH1H9Y8D7W8H9W560、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。

A.操作风险情况

B.银行账户利率风险测量的频度

C.逾期的定义

D.不良贷款的定义【答案】ACJ7O10G7X4L1U2U9HK10Y3L7W3N9H5B9ZR10Y7S4Q5D6M3D561、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】BCA9C4V2O6L10W5L8HU4W7C7G3O8R4I8ZQ7X1X8H3K4N3T862、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCY3G1V2P3E10C9R9HL9Y5M9S3W3A6V7ZE9G9J5H6A5J3E1063、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCB5V4W1Q5C2G3R10HK2P6O7D9R6D3M2ZN3X9J4V3E7I7K564、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】CCU9Z3L9S2B1T7I9HC9S7P2N7D5X2J5ZE8U4Q1H5F4J4A365、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律

B.诚实信用，遵纪守法

C.公平公正，客户至上

D.诚实信用，勤勉尽责【答案】DCG9N9X5D7D6D2U4HP7L3H3M7J3Q3P4ZN2X9T4Y2G3N3O966、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。

A.内部模型法

B.蒙特卡罗模拟法

C.方差-协方差法

D.历史模拟法【答案】DCM2W2B8O3R5W4B10HN4R1N7X9C6W1P10ZL1L8B2G5T5P3Q967、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。

A.冲减经营利润

B.计提资本

C.计提损失准备金

D.购买保险【答案】BCS10W6V1M4U8B6O6HL1P9O7Y8W9T5O10ZZ5B7O3M4A8W10W368、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。

A.恐怖威胁

B.自然灾害

C.业务外包

D.监管规定【答案】BCY4E3X3G7U8G10N8HS4T7G7X6W2G3Y6ZG2U1T9X5M1U2Q569、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。

A.负责承担对市场风险管理的最终责任

B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

C.及时掌握市场风险水平及其管理状况

D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】ACG3L10S10X9J7R8T3HF4H7Y6R5C3P1F6ZI2Y4T10M1I3R8F170、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.保持资产负债结构不变

B.以短期负债为长期资产融资

C.以长期负债为长期资产融资

D.以长期负债为短期资产融资【答案】DCR1P4P3Z8G10X9X9HK5P8U7J8B2M2T3ZQ1R2L8S3Q9Q10U1071、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本充足率水平和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足水平和风险管理水平【答案】DCZ10Q10O9T2S3V8S7HO4S3S6J5N7E7F7ZG10H2H4H6Y10Y1A172、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCQ1U5R9R10R7J8D2HM5T7Q3X8R8P1H1ZS4M4Y1E8J10P3F973、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCW3B5J7E7U5V1E7HF9F1P4F9S2R3G1ZJ7B6P5V6G2Y2M674、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A.交易

B.头寸

C.风险价值

D.止损【答案】CCS7X9F10J4T3V3R1HI1A5D10B8Q4U8S6ZV1P7E3P8I5K6L775、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。

A.提高损失吸收能力

B.提升监管强度和有效性

C.推动处置机制建设

D.提高资本的利用率【答案】DCL10V10P9R6C4J5O3HT1V7E1L5C1X6X7ZO9E3P3H9B4T8H876、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D.以上都不对【答案】BCU5D3P6Z6S3Z9O6HO3T2Z4M9I1M10I10ZV7I4P5H1N6A4H177、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性【答案】DCT10E4V2A10G7Y2O7HE10X5E2Z7P2B9Q1ZP10X4G9E1D7X10S278、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCX3W2F5R3K7M6P7HY10D2S9Y7Y4I1O4ZK1H6S5X5U4Z10V479、下列不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.宏观经济风险

C.结算风险

D.传染风险【答案】CCJ7U8S10H2I8Y4C4HB6O3J7D3D8A3U6ZO5G4X4L9V2I9T380、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行【答案】DCI1I10H5R8D3K5O6HT7U3O5S8T9J9J4ZC10B2S1F9T5R3Z381、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】DCJ1W1K10K1T7H6T4HV1E7H5H10H3Z10T6ZW7F4S5D7J6L5K382、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCD5P4V9X10Z3X2F6HH8O7F10F4L4Y3T10ZJ9O7D5A2I9I3G683、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制【答案】DCL3Y7M3J8Q10F1C8HV2C3O7A3Q2Q1D8ZA7X9U3K7Q7Y7T1084、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】ACL1E8B1D7F7G1D8HM8I7S6Z1V4C9W5ZG8N7K7I9H9B8O985、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。

A.正；小

B.负；小

C.正；大

D.负；大【答案】CCW8F10Q6D3O1Y9U7HB4G8Y1Y4E3U9X6ZJ3I9Y7Q8I6L10W986、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。

A.识别

B.计量

C.监测

D.控制【答案】DCD5T6G3O8W9M6T9HX1E1E8V9P6O3C5ZQ1A6X7V6V8T2I187、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断【答案】CCL3C3L5A9I7X6D1HM2U9N5Y7R6T6R5ZU1X10M1M5Z10A6I388、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.借款人承受较低的风险

D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】BCX1E10V10B10B2Q1R6HW7I1Z8Z3T1K1F3ZN2B3I6M2G1S7X889、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年【答案】CCE4U7Z7U1U8Y10L8HK8U7O7W9P1Y7S4ZL1J1L2X8B5K6W290、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控

C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】DCE8X2S6R8Z5Y10T7HF9A9W4C4R1P4U3ZS4F7P6M4E2G3V191、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCV9P4P8F4A1C1R6HM4B5T8Q3R7Q8Q3ZG5W3W1E2J2A1P692、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】ACR5K5E7V10K10V3G4HZ8G7A1D2G5J1Y3ZO7K5O5F1D4F4B993、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。

A.现金头寸÷总资产

B.(现金头寸+应收存款)÷总资产

C.现金头寸÷总负债

D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】BCG9W10P1E4G2C9I3HB4Y6Q1N2H2Q5H5ZF5F8U1L3P1D9Y294、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险【答案】DCC10A5P1F10R6R4M8HS10Q5X7U10L6S1Y9ZP4G4A1U5D7H2M195、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（）

A.高效、节约地使用一切监管资源

B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】CCT2D6L7W4J3E9I7HA7U8Z1Q2B5W1E3ZA10X5R7D1G10K5A796、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。

A.借短贷短

B.借长贷长

C.借长贷短

D.借短贷长【答案】DCX10K9Y4W2A7P1O10HE1G2Q6R4K5Y9F4ZB6E5G2O8M1Y9I797、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCO6H9T2D3A6K5K9HI2H6C2K7K5T8F5ZB4Z2T9Y2D6F5N498、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。

A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好

B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险

C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平

D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】CCA7F8W5K7M9P10E10HK5H10Z4S3K7H4Z1ZN6W4N7W7T1K6N199、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

A.收益率曲线风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】BCU1Z10D7X6S7U6U3HI6X1J9Z10K10B4N10ZA7V3Y3V4K7I3Q5100、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】ACB3C10V8M8I6E7H2HA6D5A10U5S1U4S8ZS1Q1T8D9E5Z3H9101、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。

A.期权敞口头寸

B.远期净敞口头寸

C.即期净敞口头寸

D.总敞口头寸?【答案】DCK8F9V5Y7H2C5H10HT3N1B9S5S7Q1Q8ZM9I5Z8R10F2D6A6102、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCL5M8N9J7E6U8G3HY3K6T2V2Q4E5K5ZN10X5K7D1Z1B1Z8103、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。

A.外部审计和银行监管侧重点有所不同

B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性

C.外部审计与银行监管相辅相成

D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】DCK2Q4P4O8K5R9A6HE6H6R9R10R10T6O5ZF3T7A10O5G2X3H1104、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCT3S8A4Y3H1H7U8HI10G6E9B7X10Z3L10ZH6V8Z2E7I8G2Y9105、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.分散风险限额【答案】BCE6B3C4M3A2X10D2HN5M2G3T9Q1Z9P4ZY7S8H1O2R1G4Q7106、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.账面资本【答案】CCA3J1A4K6Z8I10I8HN10Y2I6S5N2Q1X1ZT6Z4F3V6J9Z8G6107、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACV5K5A3Y7R5M2V9HY8H4W7Y9E6I4G5ZM9D8N6C6X5F7G10108、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.信用风险

C.市场风险

D.战略风险【答案】DCB7W3M5I7I3Q4P8HK9E5D3F1V2R6P1ZM1X2W3Z4A1N2K6109、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最长；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最长；最低；最高【答案】CCP3X1P1P2N2K7M8HP2I8A6B10L5G5G2ZK2Q9U10H7A8Z2W3110、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCN8F2R10P7K7C9P2HP2V5C2Y10X6P7O5ZD9C2T4S8G6D9P6111、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCP6I7V5E2L8F4G8HB6N5L10A8D6Y4W9ZY1C6B1Q4K8K3G6112、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】BCY7B10P2E4R10U10T8HZ6M1Q2X9S9B9U5ZS6S6W9P8X6H10J6113、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACS1T4H6A7B10Q3F9HV2P1Y5D10U5K10C4ZF2I2X5K6D8X10A1114、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCG9O1G8V10S6H3Y4HG5D1Z1E6H8P4E10ZY10V2U7R6O7N8S3115、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口与利率风险没有必然联系

B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高

C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高

D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】CCL9Y1U1A6Z3A10U5HJ10E10O9Z9J7D10F10ZQ9K2V5T7C3U2V3116、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段【答案】DCJ9X5Q2G5I5C6Q9HJ6E10V8L8C10X5A1ZY7Q3L1C2Z5W4Z7117、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCZ1H1W5A4S6Y2E6HE10O7K2G2O10G3X5ZJ5O7X9F2P6Q3F6118、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价【答案】CCG6K5Q10G5K1X7W8HJ4K1C10L7H4P2D6ZQ10T5Q8F5I10S8A3119、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段【答案】DCF9H4B10E7L3J3Q4HG9N7I3N6S2L5G3ZU4O8S3X10B10B8S9120、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年两次

D.每年三次【答案】ACB7V1P7O2X9F5G4HG2Y3W7Z6G2T4W10ZP9R6X6A8I2H1Q9121、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCJ1S4H6H2I10K6R7HC6O1C2M3A7R8V1ZE4B9H1L6B1R7U2122、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCG1G5P1G4R6Y9G1HQ8D6K5A8S6S1Z10ZD10T10P2P8Z10S8E1123、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。

A.实物资产的损坏

B.资产损失

C.账面减值

D.其他损失【答案】ACQ9A7O8Q8B7Q9X5HA10A1T3Z5T6E3R6ZY5I10J9X4G6Q9K4124、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACB4F5O3R10Q9L6G9HW8U3P7A7I1H2T1ZC9X6D3Y4V3E7J3125、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除应收未收利息

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】ACV8H8V7S6F3W7J9HF10J10S7Z4X10X1V3ZU2Q10H8E1K1M2C4126、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】DCO1E2C8N10R8V1H3HI10B6J1V6F8V4O5ZG10R5U7C3M5X1M10127、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】ACX2K3Y2P10Z5A6Q5HL7W10W2H10I8P2N2ZU10M1L10H8U6C9S5128、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会【答案】ACD2Z6N5R1Q1N9E4HH2X1D2R2V6B3A6ZI9K9I8O5K10N5N9129、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACN3O2L4L1E6P3H4HF6K9S3V10Q2V9V6ZD8Z2K5A8Q3T6R7130、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

A.财务报表真实性较好

B.连环担保普遍

C.系统性风险较高

D.风险识别和贷后管理难度大【答案】ACG2W2V4Y3N1E7I7HZ2Y2J2K2L3T6Z3ZI4O4Q5B5U7B1S10131、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】DCW4K5W3J9G4N10Q2HT10T5O9V6E2Q3V8ZC7C10V1O6W10C1A3132、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性【答案】DCQ1G5E9P7J2Z8P3HC2Y6V9H8T3B5W6ZE3H6U1K7W4J6L1133、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处【答案】CCJ10J5F1B7F8A8L6HC4I7T10T5K1W7C2ZC7B1D3U5E1N5T4134、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限【答案】DCT5L5T7M7H5F7B8HZ1Q5C1I3G2F3F3ZM2R1C4G10T10F4Q2135、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。

A.行业恶性竞争

B.银行的信息系统安全性存在风险

C.银行缺乏独特的品牌形象

D.兼并／收购失败【答案】BCE3Q6X6X7W7G5R5HX4U4K4E3G8U4U5ZE6R7J2O5X5F1K8136、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺

B.确保及时处理投诉和批评

C.从投诉和批评中积累早期预警经验

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】DCV1A10E2O4F4A10P6HU6M4X7E8C2B8F2ZV1L3O3O7B8G5C6137、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.风险管理部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.合规部门【答案】CCI8Q7P7H9D7Q2W3HL5D1N9B3J2K6N5ZQ2Y7Q7I2G9J9U3138、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局【答案】CCD4L9C7C10R1B5N9HZ4B10D2F7H9C9O3ZQ5Q3C6L7M10G8O4139、邓肯·威尔逊开发出了()方法。

A.因果关系模型

B.关键风险指标

C.风险诱因

D.风险缓释【答案】ACV1M8O4A8F6G1L7HB3N5B4C6G10U9L9ZI5C8X5P10N9O10N5140、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸?【答案】CCL7F4J10O9N4K5R6HE10G7H4X10G3N2F2ZS4W1Z4R1V9Q8T10141、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会【答案】CCN7G1P8T3H10L6P7HM5A1Y7Q2Y1X8Y6ZH4R2I7X2U1T10E6142、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。

A.核心负债比不小于50％

B.流动性覆盖率不小于100％

C.流动性缺口率不小于-10％

D.流动性比例不小于25％【答案】ACO8T10K9R8U7I4E7HQ9Z2A4F1Z6G2Y1ZV9J3N2T3C10V1S8143、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。

A.尽量避免，高度重视

B.必须采取管理措施，密切关注

C.可以接受风险、持续监测

D.接受风险【答案】ACH6Q2J8G9E10G7S1HP7O2Z3O6Q1F3X8ZM10Y5M8N5Q10G5P5144、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】CCM3M6N10I4V9T6B6HX6M9U10Z8L7N1D6ZU4L1Y10L10B2Q8K5145、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCP9P7Z7L7I6I3Y5HK6L8Z7H10O1C1N3ZZ6J2J1E1F6Z5S3146、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCF10Z4L7A7P9F5B6HY6Y8C9A8J2N5X5ZB8E1I5X1I5I4Y5147、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会

B.董事会和高级管理层

C.董事会和风险管理委员会

D.高级管理层和监事会【答案】BCA3T10L10K1U3W7D8HV7R2E8G10X6M1C5ZJ4Q4V10Z3G1K5X4148、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。

A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级

B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】BCD10U7T4I3X6C8U2HG10Q10T2T9H7F1S1ZI7F3Z1X9Y5M9A9149、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACA10W5J7H9F8C3L9HO5O3Y6W4Y1P9P7ZW9T6L6J8I4I10H1150、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

A.多头650

B.空头650

C.多头600

D.空头600【答案】CCU5T2W5P9Y5X5N3HA2H5Z2E3Z8W8S6ZB4X10L10H9R4J8N10151、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每两年一次【答案】CCW7B1W2X10O2P5Y3HV1I10Q6J4B5J8C9ZF2T10D5D5X1U9D5152、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据

B.外部相关损失数据

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCS9D2K5G2E2V8S7HK8N3Z4O8K6Y4A7ZQ7B7S1A4P5C1P3153、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。

A.稳定

B.小

C.大

D.有规律【答案】CCS2N8A5P5K10O4E9HS1T10R3R9K4H2J10ZT6A2V8M7N6A4J1154、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。

A.制定外包战略发展规划

B.制定外包风险管理的操作流程

C.制定外包风险管理的内控制度

D.定期安排内部审计【答案】DCD2U5A6Q9H2E3I7HZ7Y6O6Q3J8J9K1ZT5O6D5B8F1Z2Z3155、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本【答案】BCA3U1J8S9W2Y4E7HJ1Q4X5K10B3M10X8ZE4D6H4W1U6M10S1156、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】CCL7C4A3Q9B9D4D7HZ2F5M10T9N10M4S9ZO4B8D8F9V9W7U9157、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】ACS1B5L4V2Y5D2I4HJ9I4W5K3V2E3P1ZF8Z3N8O8O3L9L8158、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。

A.核心负债比不小于50％

B.流动性覆盖率不小于100％

C.流动性缺口率不小于-10％

D.流动性比例不小于25％【答案】ACH4M10R5X7O3T2D8HL2H8H3Y5X6S6B8ZY5K7A4Y5G10U2K7159、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力

C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力

D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】BCZ5Z3W3M1G2C6A5HV2F2J2E7R7H1O6ZM3T1X1Q4O4G4I9160、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCY2M9W4C10D2T6O10HF2M9C5G5I6G7H4ZO6C6U10K4G10A8M1161、压力测试主要采用敏感性分析和()。

A.制作数据清单

B.情景分析方法

C.失误树分析法

D.专家调查分析法【答案】BCR6G1A4W2R3B2W2HS3W5Q5X3Q9G7X7ZQ6J2E3O10J1P10G3162、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会【答案】CCR10O9W8M5D7B9N1HA9F2H7F8T4U5H8ZU4J7G4Q8X2B10C3163、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏【答案】ACM4S5L10B6K8U6L1HU6R5Z5N8N3F6N5ZH3O9D4N4C3Q8R1164、风险监管的核心步骤是（）。

A.了解机构

B.规划监管行动

C.风险评估

D.风险衡量【答案】CCO7H6H3V10M10H2V6HV9B1X10B8X3S2X3ZG4R1L8Z7F6V1S9165、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。

A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】BCL6C8S7P6Q1C1G3HK5F2Z8Q2H9P8Z6ZN8I9W4N7L7H6Q1166、商业银行的决策机构是()。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层【答案】BCF6U10L3U9Y5K6L1HD8B9O8V3V6S7Z6ZR8J4Z6Z3A3D6A10167、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益

B.良好的道德规范和股东利益

C.良好的道德规范和公众利益

D.维护股东利益?【答案】CCC9X10D4U8P10Z6X7HN6E9S9R1U3F2P6ZC9E1C7P1Q8S7T7168、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》【答案】CCL2Y8W3P1B6E4I1HZ2I7B10V1J5F7H1ZM8F10Y4S6C6E7U3169、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本【答案】BCM1P10C5Q2Y4R10B10HR10Q4S5C4Q4A1A3ZN5P4X10P9H3O7I2170、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACY9F9Q5R4T3Q4O10HU3Y3T3K9X6A5G9ZN7W3B6L3D1Q10N2171、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门【答案】ACQ7S7C2E8S7J5A3HN5L7Z9I10F8R4O3ZJ10L1A5D5K10N2J4172、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCQ10C5T3D10O9C4U7HR9M3T5S8M1L4G6ZJ1T3J10C10Z7F5U2173、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》【答案】CCE5R4T4Q7A4B8G6HY10C3D3T8Z5D5M1ZD9K9O6B6I8D8G7174、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCJ9T2G6Y2M10O7H9HW3J4B9B2X3A4P1ZX2N4Y9X8X10Y1O5175、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面【答案】BCX7B7O3R3H3D6R6HM8I1O1O2O6P5O6ZQ6S3I4P10W9Z5R3176、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCF8W10J9X7C8L8R8HL4P1A3E1F8H1C2ZF7U2B2O3B10T10W1177、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生