2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题及下载答案(四川省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲【答案】ACH8F5F9G2Q8Q6J6HL2M10F1J9U6M3A8ZZ9U5X5D7P1S10P92、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCV6A1N8Z2U1Q5S9HJ6O10L1Y7E6Y1U7ZM5Y9M9N3A10W10P33、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCI9B1V8M8F4T6H3HC5G9X3H5U2L4Q10ZG5S2L6J2S10B6C84、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。

A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款

D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】CCE1T8I8H7N7D3I6HV7D10Z4K8U6Y5P4ZX4T2F5G3J10H6Y25、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCC4C3V7Q7P1W10B1HN10Y9Z1V2L3S7I9ZE8H2R1L8W10V10V56、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率【答案】DCX8S1P2L4O7Q3K4HN7V9X10R5V1K7V3ZW10T1Y9A2Y4U3G67、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。

A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准

B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上

D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】ACX6F2L3L4T9O5X6HL1F7T1G2J4Q7W4ZT6B2R7Z3X7N6F28、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。

A.压力测试

B.资本充足率

C.利润率

D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】ACO1E9W4I5F10S8V4HG4L5K5E6N5O4A9ZK7M2X7C10F6P5O69、关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】CCS8N10L5W1D7Q1N6HJ6H5V8T6N7L1Q3ZG2R2S8B8V2E9D710、下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】CCA2U5B10Y4Z1O1H10HH7P8S2V1E9B4J2ZP9J8A4O6D4Q6M811、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】BCO2K5V3S2Y1C7W7HH4B9B8G8C8Q4N7ZD6D10Q4T7A2E10Y712、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.借款人承受较低的风险

D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】BCK1T3Z4M6K5B8B2HA4X10T3L10Q2F2D6ZR7X8Z4Q4S1Z7M513、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货

B.外汇掉期

C.外汇期权

D.外汇远期【答案】CCE2G1I4X8C4A10F5HC10O2S2F10V10M3T2ZH6U8U5T7Q4I10Y714、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】ACG2Y7O4H6B5E9R1HJ1G3J9N5W2O5C2ZG5F5K7D6G7V4Q815、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。

A.较低国别风险

B.低国别风险

C.较高国别风险

D.中等国别风险【答案】DCV4G6R6L8H6S2J5HV1G2X3W8D1F9P1ZY6Q10B9A3K5Y4Y216、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCS9M2T9U4S9J1M8HA8V6J3B4P2E2V9ZN8H9P6W10G10J8O417、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险【答案】CCW2F8S5D7O7Q5N2HF7M4F1M3K3R8S1ZW3Z3K1R4J2K1R1018、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏【答案】ACS2A7I1X2D5P1O8HI7K5B9A8T9J3C1ZL6N7H3F3B8P7C319、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。

A.第2个工作日

B.第1个工作日

C.第3个工作日

D.第5个工作日【答案】ACZ9H1D9B5W7S7W3HT10Y5K6L6D3Z5M4ZG4K7I1J1V3R8A920、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCB9Z2D6D3B4D1V1HG4V4O3V8W6D6P1ZU4P2U5G8F7X4D521、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCM4G6N4A2Z2P10C6HA2B7C10S10J7N5D7ZD10I10Z6Z5V3E10W522、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求

B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道

D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】CCQ1W8P3G3J2L10P6HA6M10N1S4V3M7Z6ZU8L5I6M3S7D5C723、下列不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.宏观经济风险

C.结算风险

D.传染风险【答案】CCJ10Y5L9L10Z3U8I10HH3S10A6N8A7K2V6ZU3C2Q1C2W5W6F1024、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACR6S2F6U1Q4O2G1HD1E8W5K2S2V7P10ZQ4F3K5R3R7G1B425、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。

A.弱

B.强

C.没有影响

D.有影响，但不确定【答案】BCE1T1G9D5O3Y9U7HX10S9X4W9S5A5K2ZA5W10Y5F3L3B9M926、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】BCV9Q4H4Z10Z3S1S2HZ2K7X2K10D7I6D1ZU3J8K8M3Z10Q2O827、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.商业银行

B.专家

C.债务人

D.客户【答案】ACR8K7K4L5W8Q9Q5HA4V5D4L4Z7X4S3ZX5O2E2R3V4I1D928、材料题风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCT6M5F6D9X3Z10Q8HF9R10X5L3F1G5R3ZF7K7E1N8I4L6F929、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】BCC3H9F8X5I8T4Z2HG1U2G9I5I9Z8K4ZK5W6G2E9U8D10N230、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

A.高级管理层

B.业务部门

C.项目实施部门

D.风险管理部门【答案】CCJ10C5I3E9O1L3A8HR4F5G3D3H5J6O2ZL2B10A9M3P7R9Q431、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】BCA8X9L10R3S1G8R1HK8Y2A1T5U1Z3G2ZG8L5C4O8C9Y4V1032、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率

B.不良贷款率

C.客户授信集中度

D.贷款风险迁徙率【答案】CCI7S4F8Z3U10G9A6HI2E8S8X6S8X4E5ZB3V8A9Q6D3J2M233、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部模型法

B.权重法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】BCO8A9H8D8I6J9W2HC5X5V1Q4T7H10D10ZE4H8Q8T4K7Y6E234、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法【答案】BCO4I7H1R1Y3I5T6HI4N3D10P5O9X9Z2ZP5K4J8R9C5N5P835、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】CCH9Y1S6W3K9V6E10HF3F10A5W4L8X4B10ZD1C3Y9P7Y7A6L636、风险管理的目标是（）。

A.消除风险

B.实现收益最大化

C.实现收益和风险的平衡

D.增加风险【答案】CCI9A7J8U3U7W3B9HH3T7E1S1U5Z4U8ZA2A3A6P5O4G10W737、关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】CCM2R6O8F2Y5G8D7HT5H10C5T5G5Y1P3ZX6J10D2I10K1X7G238、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.公司治理

B.资本管理

C.市场约束

D.市场准入【答案】CCZ2G4K6S10F9S4C2HD1G8F10L5Z2Q4R3ZP9Y8M5D10G9I10Q239、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.客户的结构发生变化，提出新的需求

D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】BCK5N10F2X8H3K3I2HR7E2D1X8J3N1H8ZZ8D2C6Y4M10I3U440、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCJ1J6Q4X8X3I2L6HX7J9D9D3U4X3O7ZE4U2X8N10B1W4P641、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】DCT4D3L5W3J8M10O3HN8Z2D1X10F6W8K5ZS4R7G8Q8X6K1C342、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。

A.相互独立、互不影响

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系【答案】CCA1L3Y2N9C5Z2U10HU5L7V3H3B4N5X6ZE8B4B3I8C8W2B643、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.

A.增加33.02亿元

B.减少33.17亿元

C.减少33.02亿元

D.增加33.17亿元【答案】BCZ6H5J5H8B7K8K6HL8Q6I3O5D10A10E7ZC1F2J5N4Z4V5O244、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。

A.内部流程执行不严

B.外部欺诈

C.内部欺诈

D.未经授权进行交易【答案】ACG1Z1Q9E7C10C1T3HK2X4O10L2I2P4O6ZO1D5C6C10O10Y7S645、（）是流动性风险管理必不可少的环节。

A.设定限额

B.建立限额体系

C.调整限额

D.建立限额管控流程【答案】ACX7Q4V4U8L2G9N9HS8D4E6Z7R7F2G3ZX2L7A3K7I10W9G846、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。

A.扣除拨备和营业费用

B.扣除拨备，不扣除营业费用

C.不扣除拨备，也不扣除营业费用

D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】CCX6Y10V7L8F8B3F9HG8Y2A5B6M7Y3Q5ZT2R7T3O8S10W5W147、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。

A.制定外包战略发展规划

B.制定外包风险管理的操作流程

C.制定外包风险管理的内控制度

D.定期安排内部审计【答案】DCJ7Y5Y6J4R4S3H6HO3P7H2X5D4R1D1ZY10O9C4T1H10D9F1048、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】ACD10I8B4E7Z4Y6H4HV10G2Z4B3C7A10N5ZZ5A6H2N5G10X3W349、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会?【答案】CCO7K8K5P6X7C7S1HX4S9F4J1X2R7L2ZG6L5J2G9T6I2W350、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置【答案】BCX9J6L8N2L4C3J3HH5W10R7X9T6Q6T6ZL6Y7I9T5O5O10R451、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险【答案】CCL1I1I4H2I8F5C4HR4C4T6O8O6A10E4ZL4O7H5M4O10O1V652、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACG10F6H6T9X4D5I2HE1J9I6K5B2F9B6ZG6S9J7A8V4K1R853、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。

A.较低国别风险

B.低国别风险

C.较高国别风险

D.中等国别风险【答案】DCS3C9B10P10S4O6E6HL7C9E1U4Q4B7J1ZR9N10R3A1N6M10H554、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCN7I7T3J10Y2A5Z6HI4H3C7I5O4F5K2ZH3N4Z9M9K4X10W855、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。

A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平

B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估

C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】BCU4U2V5T3A10K6D7HN5U6X3H3K7D6S9ZI1F6K1V9C4D6X456、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段【答案】DCP10H6I9U2V5M9M8HS6O10S2D7N3U9X10ZO6W8B7Y1K10X5U357、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】ACE1Q6I7H10J6O7X1HT4Y2A8Z9O7D8K9ZL10D3T8D9B6I4H1058、下列说法正确的是（）。

A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守

B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进

C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守

D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】BCY10E4K10T2U2L6Y10HI1J4C1I5B4N3Y4ZP2O1X5L4R9O6L559、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性【答案】DCR4Z5S6P5D6M2V3HA1T7K4P1W4X2H5ZV3P7X9K1J10X7N960、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率【答案】BCR4I8O10K2W4A6G8HU5V3H1C7E7G8X3ZK7K10S9S4W5S4K661、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】CCL4O4V5U1L10U10W3HF7B2A1S8F10T5L6ZR5M10Z6G7Z5C8H662、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避【答案】BCD7W5C3T8G6P7L7HF1P4P9Y9E5F4Z4ZC1H3U6Q1C2X3F363、投资组合理论是由（）提出来的。

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCO9X8Y7U9U7A2G1HH2A3K7E9Z5O1B3ZI5P4L7C1J7R9U864、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险

B.利率风险

C.国别风险

D.流动性风险【答案】DCE4C2J7F4Y9U4V1HS3L5O1R2Z7G8H3ZO9W10S3Y10D6K1V265、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局【答案】CCT5C2Z10Q5S7N7V3HV5D2F2O1Q2T1W5ZQ10K5W10C2R8F10H1066、下列不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.宏观经济风险

C.结算风险

D.传染风险【答案】CCX5N3H1F9G10U9Y10HO4V9F8K10S10O5B3ZI7I5X9D5F1T4N967、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知【答案】BCQ8Q4J5N1E10O2Y9HZ8Y1Y1P6F9B2M5ZZ5A3K5R6F9D4Y568、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。

A.水平收益率曲线

B.波动收益率曲线

C.正向收益率曲线

D.反向收益率曲线【答案】DCE10O3G1V8A6C3P6HA9C6E9A2P2Q2H5ZG3W5I7C2Q4U1Y869、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】BCQ2W10M2S5F5B10G5HV4W8S10A2J7N4I4ZC9D9N4X1A4L3X170、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是【答案】DCD5P6B1G1F7V1L8HC9J4V3Z3C10E3Y7ZS7U7N5J4G5B3Y871、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

A.财务／会计错误

B.文件／合同缺陷

C.错误监控／报告

D.结算／支付错误【答案】BCB8K5L4H10V3H1Q7HL8E1V4X9N6B7W4ZW5G9J1L3S6H8Z972、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】DCW6N5I1O9V2M6E2HA2B3H1L9V7Q7Y10ZW1K10B1Y8L2G1P973、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A.建立完善的内部控制体系

B.建立完善的公司治理结构

C.加强外部监管体制建设

D.建立完善的信息管理系统【答案】BCR6U8O5X1J9J8G2HQ1I3B7Y4J8L1M7ZL10P1T6T5X9N1N474、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和外部报告

B.综合报告和专题报告

C.一般报告和特殊报告

D.管理报告和监督报告【答案】ACO8T9H5T8C2I3O5HA6K1T10O10X3V4R2ZK8T1R7O8K10J2Q175、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。

A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】ACB2O7V10I1G1H4P5HR3B6H6B2D1C2J4ZF10W6O8F5P7S7G176、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度

B.管法人、管风险、管制度、提高透明度

C.管机构、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】ACX7K8S3M2V3Z2Z5HW5C8Z4F6B1P4D9ZX7J9Q7U1V6C8K177、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCJ4M3L10O10A9S5B7HW2K10L10U1L9U8U5ZS3T1M8H3Q7F1R378、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），

A.各项存款总额

B.超额备付金头寸

C.各项贷款总额

D.现金头寸【答案】BCX6S8R5J7M5P3W10HT9L10A7N1R1J5E6ZL7H4I1O10V2S4W779、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A.控制活动

B.风险计量

C.内部监督

D.信息与沟通【答案】BCZ10W7I2K1C8X7E8HY1Z1G6F4F10H6P8ZJ1S6R2O10O6F7Y480、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】ACD10A2X3N4R9U10M2HT9P2A4Z6D3W2O9ZZ6V2D10Y9Q8E8S281、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺【答案】ACQ3J6H2K6V4U5P8HB3Z10U9L9R9U10X4ZC1D7Y7O2K2G2R282、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

A.收益率曲线风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】BCK1C1Y8N5Z2Z9J3HK7O6K9A2T8B1Z4ZB1S7S4Q9L5R10C283、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A.从上至下

B.从下至上

C.从左到右

D.从右到左【答案】ACS9V10S6W6D9C6H7HE5T2D4P9G10S10D9ZJ2F8H10I3E5A3N684、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCY2A5N9U1N7N2X7HP4E2Z3G3X9V10B1ZD3G8L2W7I5F1M585、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCK2Z1F4V2I7W4A3HH5H10Z3U2O10J1E8ZB8S2F7H8P9J10T886、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】BCZ1G2W9T5V1G4B9HO2H8W6Z1B10N1X2ZN7S2Z3O2D2C9Y1087、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（）来实现。

A.设定止损限额

B.减少经济资本配置

C.风险转移

D.减低风险暴露【答案】BCU3Q5G6J4Z9F10B3HW6A5A3L7Q3T2Z2ZU9W5N9A4C5H4Q988、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCO4Y7S4R6C1T7U2HF8Y8V8W1Z6S2H4ZX10M1M5E2Z6M3K789、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCP5O6I1W9O2Z7A2HR9C6S5P4Z2B9E6ZQ8P6W5Q7K1R1Z690、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。

A.实际情况

B.未来的发展潜力

C.实际情况和未来的发展潜力

D.潜在收益【答案】CCY5O4J3Q8L10L3B7HJ1D6Q6K3D8O4W9ZO4C1Z1D1T7W10A491、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A.负责制定市场风险管理制度和程序

B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

C.负责确定本行可以承受的市场风险水平

D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】ACK8I7Q3S5L5D8J6HV1B9E5C8R8H6Y4ZX7O10B3Z9H7C1F692、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】ACC10N4E7R4Q4E2B9HN4K6Z1T5A9W5G10ZW5Z6R6O10O8V10K293、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCW3I7S2Y4V7I10D3HG10P9O8J4D1A5M3ZD10S6E1A4P5V9C594、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）

A.资产规模急剧扩张

B.银行股票价格大幅上涨

C.银行评级下调

D.资产质量恶化【答案】BCH3Y2Q7U3U3L7L6HZ7W1O3C10N5T6K8ZG7Z10N2C7W2A7N795、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。

A.第三方故意骗取财产

B.第三方故意抢劫财产

C.故意骗取、盗用财产

D.伪造要件【答案】CCV4T6B9G3G6X4M7HD6K2Z3S9X10X8C9ZD9S5V8L10W10D4W396、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.高级管理层和股东大会

D.董事会和高级管理层【答案】DCE3P6A4B5D9C8G8HO3D5U2O6H3J6Q5ZV10T1Y5B9E9J7T1097、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任【答案】ACU5R8U9L9Z9E5U10HC6G6W3Q3Y3E1N8ZC8A6R6O4F6M8L798、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】DCF10W7C9D3M1C2W8HZ1V7R8X5U2E5G7ZW4Q8M9B9R3E1E199、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。

A.水平收益率曲线

B.波动收益率曲线

C.正向收益率曲线

D.反向收益率曲线【答案】DCU8G2K10A4B6O2E5HB7G10R2L1H5I3J8ZT10K5U6N5S3H6P6100、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】BCC2A6W3Y8H10A4E2HC1W2B8N7W9H3U3ZU7V1V4N3I8G8S10101、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险

B.规避风险

C.风险识别

D.全面风险【答案】DCP5K8I8E5U9W1H3HS9T3M7Q2D3I7V6ZT2Z1T6Y5L9D6O4102、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】DCH5H6C10I5N9D3T8HF8S1H3E1A1B7K1ZM4A2P6L4E9K7L5103、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏【答案】ACI9D6G5T7K2J7F7HL10Q8C5U6R6W2S3ZG7K4C8I2E4E4B1104、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】DCJ1J7H7G8M6P10S7HO1E6G7P9X3W3B1ZF10N2E1P3Q4F5D6105、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACF6R9N8K3A4G6X7HA9R1X6F10K10B9G2ZF8O9P5H8V9Q3E1106、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。

A.管理层风险

B.产品风险

C.区域风险

D.借款人财务状况变动风险【答案】CCG2L5I5I8R6I4X7HU2O7U10R9L7F2R4ZU7C10O1X8E4Q5B3107、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】CCE10P3T6I2K7A7W3HQ4O6Q3C7K10S10H2ZF6I10S3S9N5O7C9108、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和外部报告

B.综合报告和专题报告

C.一般报告和特殊报告

D.管理报告和监督报告【答案】ACR7N8U2W8U8D4T10HJ2L7U1M6V8Y7N10ZS8P2A2F2Q10G7V1109、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。

A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度

B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系

D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】BCW1Y2Y1V6H2W7Q10HD3A1R5J10D9A2Q6ZW2A3A2M7G10G9W5110、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。

A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期负债减去即期资产

C.不包括变化较小的结构性资产或负债

D.不包括未到交割日的现货合约【答案】BCN4G2K4S2L6H5N6HT7K7V8T10J5Z4B8ZF4D5G3C10X2A3S9111、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护金融市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护存款人的利益【答案】CCS3I3H6Y3T2Q9K1HU8H8A6M5R8X1G7ZL6F5B5N8P10O9A10112、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACQ5Y8A7N5M2G4Q7HG8A1J5R6Q8M3W2ZV7M2H5H6W8L10H4113、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】BCV4K1D3T10O8H9B5HM8B7M5I3J6Q9W10ZV4T7K3Q8D1X1B10114、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】CCQ1C4D9Z7O10P8G6HC8X9S4Y2L6G2L2ZY6D6I8W6S3I6I1115、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】DCC6V9S5C10L1A7L5HO1X9C1J3A9G8A7ZM3Y8C6F9M7Q3E1116、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.公司治理

B.资本管理

C.市场约束

D.市场准入【答案】CCK10C7N5M5A8C5N5HS10F8B8M6Q7C2P9ZT3L1X8E5K3W8E10117、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.拆入资金

B.向人民银行再贴现

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCG2T6Q8B7L2T4R10HN10R6U5S6B7N4P4ZH3R5K8H5D8P3H8118、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.财务控制部门?【答案】ACH2X5B2W8R4Y3I10HF2X1P4J6M5D5E10ZG9V1G7N9Z1O10R7119、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务

B.柜面业务

C.资金业务

D.个人信贷业务【答案】ACG5B7T10L8C4V3Q3HG6J7J3N6U6N2L9ZF6S1V1Z6I2F7P9120、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。

A.67.5亿

B.90亿

C.30亿

D.40亿【答案】ACQ9O3F2Q5N2J10L3HM10T1Y10J8R4O2B5ZC6E9Z4M2L2X8J4121、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本【答案】CCB4F5Q10V5U5U2Q7HR10X1M8B3R7G8F2ZM6P5V3Q10M5D8I3122、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时问先后

C.时间先后和重要程度

D.时问先后和紧迫性【答案】ACZ9I10U9C9L9Q4V10HN8M2B6I1V3N4E8ZZ1R8K2Z10R8F7W9123、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率

B.经风险调整后收益

C.收益波动率

D.资本充足率【答案】DCP10Z9F9V7R3S7T3HO7A5R10S5D6Z5P4ZI1Z4Y10Y10E2J1F4124、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策【答案】ACJ5K2R4V6E2C8J5HU2D5B7T5X1N6O9ZK7X10G9I2O5E3W7125、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会

B.世界银行

C.国出货币基金组织

D.巴塞尔委员会【答案】ACP6R5E8R3M9J3P10HD2N4I1U3S9O6S3ZC3M9E7S6Y1I5A8126、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】BCR6B9G5J5L8U8B9HE7F1K4A4J8R7X6ZK1A9E6U1R6R9P9127、财务比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.损失比率【答案】DCV3A3O4D5Y9M8T6HX6Q2X8H6H10X6J4ZD9C6K9O4F2U8C5128、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局

B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局

D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】DCT7X3H5L10Z10Q2Z10HY7A9N5O3M10M3I3ZS10F10E1C1P8T6O3129、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。

A.每日客户存取款

B.贷款发放／归还

C.存贷款基准利率的调整

D.商业银行减少网点数量【答案】DCN2U6Y3R1O4I8O5HX8K9S6Q5M4G7J9ZP7J5Q7G5K5G5J4130、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCW2U1W1J10X3B10K4HA9C5Y5V5D8S7K5ZM4K9D4H9N5G10C10131、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.置信水平无法达到监管要求

D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】DCL9Z3S5V9F10D4E9HW7I2Q7Z6V2T5T7ZA9L8U9A6J1S6V3132、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业【答案】CCP7Q2G4Y6Z10Q5L7HM6K7A4X6P4P7L8ZO9H2J4L9L8Q7C4133、根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（）。

A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险

B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】ACW7F5X5Q1V2K5C2HI6M3V2U10F5F7U1ZE9J10V2W4G6O8B8134、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换【答案】CCP6Z3Z8C8X9X7J6HD2H1R6W3F9D3L6ZW5H1J1D3B6P10S8135、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置【答案】BCJ8W5T7T9D5T1X7HA10B7V7Y3D1C6J2ZB5B8U9R2D9Y8W8136、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.业务部门

B.风险管理部门

C.董事会

D.董事会下设的风险管理委员会【答案】DCN5I6H10A3J6F5U5HZ1G6E3U1R5H2P6ZW6G5D1V2V9D2Y2137、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权【答案】CCZ5Z1N4Y2A2G2P10HC4S3D1Z4E9V4Z1ZD1C7U5O3H4X8W5138、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】CCR5Q5F3W5L9B4F9HK8T6C9G3U3E10F7ZZ10B8Z5D7H8H9L6139、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】DCN8Z1I4X6L8Y2K4HH1V6T4A6I4A10T3ZD3Z4L3F10N6S3Z5140、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。

A.正；小

B.负；小

C.正；大

D.负；大【答案】CCV10O5F1L10O3T3M9HQ9T1Q8P9W4H5J6ZX6I2I2L2E1Q9T8141、下列不属于单币种敞口头寸的是()。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞El头寸

C.总敞口头寸

D.期权敞口头寸【答案】CCC3C6X7K10G4M9G2HP4U6D10T10I3A9Z5ZI5A9V8B1J4E1H1142、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权【答案】BCI2G2E8Q1Y10R10G2HT7Y7Q5Q9B6C7Q10ZJ8K8Z2W8G6M4V5143、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】ACS1O8N3W10Z10S4L6HV3K1I5H7P7G9W5ZK9W5W3R6K7O8K4144、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）

A.资产规模急剧扩张

B.银行股票价格大幅上涨

C.银行评级下调

D.资产质量恶化【答案】BCF6A4O6A9O1H10R10HD6W2S10Y5S2N4F2ZU8Q5R2V4R1U1J6145、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCF7B7Z3T8S7W8A1HA5J4N2A1W4C9F3ZE4J10V6C8Z1R8X8146、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％

B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％

D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】DCS10Z7Q1Y8T1B2Q1HP9X10T2Y7R7W7P6ZO3H8W10U7V10B10L6147、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。

A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充

B.非现场监管对现场检查的指导作用

C.现场检查结果将提高非现场监管的质量

D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】DCF8Q4T8G5G7J5U6HR1Y1K10Q5O1N2I3ZR1T4W8I4H10M3I5148、（）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务【答案】CCW3C5Z3T3Q5A2U7HM5B6G9B10D7Z6I1ZM10T6S8C1P3L10S5149、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会?【答案】CCV10W6P1I5V3S1G5HY2O10L9F9X8P6L6ZQ10Z1Y2E3V3T4X3150、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A.建立完善的内部控制体系

B.建立完善的公司治理结构

C.加强外部监管体制建设

D.建立完善的信息管理系统【答案】BCA4M6Y7H8L1L10M3HP6M6Q9G10C6F6F3ZS4D3X8M2C1H6R8151、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。

A.交易对手限额

B.敞口限额

C.经济资本限额

D.期限限额【答案】BCZ8K2S4I6O10P4V9HO10F1E4S2C3S8E1ZW8B2M3L6C2P3I9152、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.商业银行

B.专家

C.债务人

D.客户【答案】ACS6O4J5P10Z9N3E1HW8J8L9S9L3F8T2ZS5Y7N3I10L4Y9J9153、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。

A.资本类指标

B.收益类指标

C.风险类指标

D.零容忍度类指标【答案】ACY2M2V9R1G1A5T2HF3M6W10Z4B4J7F3ZN4P2V2I5R1S3D1154、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCZ1K3P6R7F5K4W10HO10O7D10L3I1L1U5ZE10C2H2Q3E9Q1Q2155、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感性缺口

B.净缺口

C.资产缺口

D.负债敏感性缺口【答案】DCH3D4N6N3S3G9N4HD3U10Y2U8U7K4E10ZR8U5Q9R2T10N1S10156、商业银行风险管理的发展阶段是()。

A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段【答案】ACF7J6K6G5K8D1W4HB8Y7J4K1F4C5I7ZW7C5B4C5R7E3P9157、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（）

A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据；外部数据

C.业务经营环境；外部数据

D.业务经营环境；内部控制因素【答案】BCH2T10M10N10P5V4E6HL4U10D5O4D6A1Q2ZK1R3Q7C3A3E2A7158、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险【答案】CCP5H4H4G9E7Q10O4HI7Z2D4X3D1Y9U9ZV1Z4N1O1X4A2R8159、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

D.行业个别企业出现亏损【答案】DCO2Q5E6W4M1H2F7HP4P10W7H10G4F6P1ZT8E9Z9K10W8F5B9160、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）信息披露要求。

A.财务会计报告

B.年度重大事项

C.资本计量和管理

D.公司治理情况【答案】CCD1F3T9T6E9C4Z2HW5G9T10E5P4Q6G1ZD7M10G8B9V2Y3J4161、压力测试实践中，（）是基础。

A.管理应用

B.情景设计

C.采取措施

D.假设条件选择【答案】BCB10P3D2X2I6A9L3HS5F3J9M4U4V3O5ZB5P5E7G3C3G5T4162、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A.声誉风险通过系统化方法来管理

B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】ACC7K4Y10O4W2E10H4HC3D1P10B2Q6X9X8ZN10J7R10I7H3Q1V5163、下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核【答案】CCR4W8K9X8Q7V6O7HR6R2F4U9M7L2H9ZK9C4V9K1P10T5I7164、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCA2V6B5F3N10N4Z5HH6A8C7D3Z6D8C4ZB10N3X5S10C9C6V2165、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业【答案】CCQ6C6J7H9W4Z2Q7HG8L10O7N7L9D6P4ZM5L8B10E5I8X6L7166、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400【答案】DCZ7L9L9D6N4N10Z6HR3N3H4E1N5J7D7ZN3Y9U3D6Y5E3O8167、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】CCT10H2R7R5L9A9Z5HY9L2P7L1H1F1Y8ZF4V3K4B8B2W2O6168、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值【答案】CCI3Q5H7S8R4T10L7HR4Q6W9T4M7S7P3ZS9O3J8G10T7F1L5169、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。

A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款

D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】CCF8E4R1T2R7D2K10HJ3Q5N8I9F3M10P10ZZ5J4S3V1A2L2K9170、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严