第二讲：制度设计的假设与思维课件

领导者人力资源管理

（教学第6版）

谢康

博士教授博士生导师2007年12月领导者人力资源管理

（教学第6版）

谢康博士教授2第一讲：中国人力资源管理环境第二讲：制度设计的假设与思维第三讲：企业激励机制设计及其改进第四讲：薪酬管理提要第五讲：绩效管理第六讲：部属培育与分权管理第七讲：总结与考核第一讲：中国人力资源管理环境提要第五讲：绩效管理第二讲制度设计的假设与思维1.制度设计的基本假设2.制度设计的基本思维——博弈论第二讲制度设计的假设与思维1.制度设计的基本假设2.A企业：2001年成立，酒店业，民营，员工平均年龄超过40岁，员工多数为高中及中专，酒店房价在150-300之间。B企业：1997年成立，家电类高科技企业，民营，员工平均年龄27岁左右，员工多数为中专或大专，产品价值高。C企业：1994年创立，服装业，民营，员工平均年龄在30-35岁，多数为高中及中专，品牌价格中档。D企业：2001年成立，医药流通业，民营，员工平均年龄在25-30岁，多数为高中及中专，批发及物流服务。（1）上市可能性排序；（2）未来市场表现成绩排序。课堂判断分析A企业：2001年成立，酒店业，民营，员工平均年龄超过40岁企业设计与管理制度设计的重要性设计制造累积曲线对生产/服务成本的影响度仓储运输销后服务设计能力的差异构成目前中国企业与跨国公司之间最明显差异。企业运行管理中的高成本80%往往是由设计造成的企业设计与管理制度设计的重要性设计制造累积曲线对生产/服务成问题1：人是利己的，还是利他的？雷锋精神：毫不利己，专门利人。问题2：人是追求利益最大化的，还是适可就可以了的，或利益最小化的？两相其利，取其重；两相其害，取其轻。问题3：人的一生中谈几次恋爱最合算？问题4：谈恋爱时同时脚踏几条船最合算？点评：利己假设与利他假设对制度设计有效性的影响1.制度设计的基本假设（一）问题1：人是利己的，还是利他的？1.制度设计的基本假设（用事实说话——企业调查数据影响企业提高生产率的主要因素用事实说话——企业调查数据影响企业提高生产率的主要因素调查结果：中外企业管理者对影响企业提高生产率的主要因素的认识差异美国：员工激励和企业文化中国：劳动纪律点评：李春波《一封家书》亲爱的爸爸妈妈

你们好吗

现在工作很忙吧

身体好吗

我现在广州挺好的

爸爸妈妈不要太牵挂

虽然我很少写信

其实我很想家

爸爸每天都上班吗

管得不严就不要去了

干了一辈子革命工作

也该歇歇了点评：董事长与德国工人的对话调查结果：中外企业管理者对影响企业提高生产率的主要因素的认识课堂专题讨论：什么是以人为本？制度设计的基本假设（二）制度设计的基本假设：以人为本点评1：印度电影故事的启发点评2：美国式民主与进入美国苛刻检查点评3：小朋友学习英语的选择；大袋鼠和小袋鼠课堂专题讨论：什么是以人为本？制度设计的基本假设（二）制度设总结点评：有需求才有可能激励进一步点评：新加坡男人的激励问题问题1：辞退员工是否是不以人为本？问题2：辞退员工时如何做到以人为本？总结点评：有需求才有可能激励进一步点评：新加坡男人的激励问题2.委托代理假设——制度设计基本假设（三）委托人代理人小事例：（1）房地产公司（2）美国管理家协会调查2.委托代理假设——制度设计基本假设（三）委托人代理人小

评估者被评估者信息少：委托人信息多：代理人优点/缺点？？？评估者被评估者信息少：委托人信息多：2.制度设计的基本思维

——博弈论

一、博弈论主要概念及表述二、经典博弈思想的非技术表述2.制度设计的基本思维英国商人及其孙子在印度的经历英国商人及其孙子在印度的经历1919-1959年酝酿期。从统计决策角度来看，信息经济学的启蒙思想可以追溯到18世纪贝叶斯（ThomasBayes）那个时代，贝叶斯定理（1763）不仅为统计决策奠定基础，也为信息经济学提供最初的数学分析基础。1944年冯•诺依曼（J.vonNeumann）和奥斯卡•摩根斯坦（OscarMorgenstern）创立的预期效用理论，1959年杰拉德·德布鲁（GerardDebreu）提出的不确定性条件下的选择理论，为信息经济学的产生提供了最为重要的基础理论。1919-1959年酝酿期。从统计决策角度来看，信息经济学的

1994年诺贝尔经济学奖获得者：美国数学家JohnF.Nash;德国经济学家ReinhardSelten;美籍匈牙利经济学家JohnC.Harsanyi。

1928年Nash出生于美国，1950年获Princeton大学数学博士学位，曾先后任教于MIT和Princeton大学。其博士论文《非合作博弈》首次区分了合作博弈与非合作博弈，并且提出了非合作博弈的所谓Nash均衡概念。后来人们发现，早在1938年法国数学家和经济学家古诺（Cournot）关于双头垄断（oligapoly）的著作中，曾提出Nash均衡的观念。

2002年《美丽心灵》获多项奥斯卡奖。1994年诺贝尔经济学奖获得者：1928年1930年

Selten出生于现属于波兰的德国城市，1961年获法兰克福大学数学博士学位，曾先后任教于柏林自由大学、比勒菲尔特大学和波恩大学。

Selten的主要贡献是首次对分析动态策略交互作用深化了Nash均衡的概念。1920年Harsanyi出生于匈牙利，1947年获布达佩斯大学博士学位，后逃亡澳大利亚，再到美国，1954年获斯坦福大学博士学位，曾先后任教于澳大利亚国立大学、加州伯克利分校。于2000年去世。

Harsanyi对怎样的不完全信息的博弈是可以分析的，从而为信息经济学提供了一个理论基础。1930年Selten出生于现属于波兰的奥曼发现，在很多现实情况中，长期合作关系的维系远比一次简单的际遇来得容易，因此短期博弈理论往往具有很多限制性。为此，他首先提出了完整详尽的无限期重复博弈理论，并严格论证了何种结果能够在长时期的关系中得到维持。

无限期博弈理论阐明了众多机构存在的理由，比如商业协会、组织犯罪、工资谈判以及国际贸易协议等，并且奥曼所提出的一些真知灼见也有助于解释价格战或贸易战等经济冲突，以及为什么一些团体组织能够非常成功地管理公共资源。

2005年诺贝尔经济学奖获得者：以色列和美国RobertJ.Aumann（罗伯特·奥曼），以及美国经济学家ThomasC.Schelling（托马斯·谢林）奥曼发现，在很多现实情况中，长期合作关系的维系远比一次简单的

谢林于20世纪60年代出版的著作《冲突的战略》（TheStrategyofConflict），着力阐述了在双方处于僵持时，采取一些战略性手段的重要性。这些手段包括：事先承诺、边缘政策和有威慑力的威胁。应用在核军备竞赛方面，上述理论为美国提供了处理一个根本问题的战略，这个问题就是如何发挥那些杀伤力极大武器的作用，由于它们的杀伤力太大，人们并不认为会真的投入使用。

奥曼对冲突与合作战略思想的贡献在于，他运用了逻辑学和数学来理解，当人们每天都面对相同对手或竞争者时，他们所能作出的选择。当战略情形大量重复出现时，即便个体间有直接的利益冲突，达成合作的机率也会上升，因为每个个体在未来时间内，都会与另一方反复打交道。在地缘政治领域之外，谢林还发现，人通常都是愿意合作的，但当他们在一个团队中完全依理性行事时，则不那么容易合作。谢林于20世纪60年代出版的著作《冲突的战略一、博弈论的主要概念及表述（一）博弈概念与表述

以纸牌博弈为例说明：局中人、行动（行动组合）、信息、战略（战略组合）、支付（支付函数）、结果、均衡。

局中人（players）：指做决策的个体。每个局中人的目标都是通过选择行动来使自己的效用最大化。行动（actions）：是局中人的决策变量。

战略（strategies）或策略，是局中人选择行动的规则，它告诉局中人在什么时候选择什么行动。例如：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”。这既包含了行动顺序，也包含了战略或策略。一、博弈论的主要概念及表述（一）博弈概念与表述

信息（information）指局中人在博弈中的知识，特别是有关其他局中人（竞争者或对手）的特征何行动的知识。

支付（payoff）既可以被用来指实际支付，也可以用来指期望支付。在不同的场合会有不同的指代含义。

结果（outcome）是指在博弈结束后，建立博弈模型者从行动、支付和其他变量的取值中所挑选出来的他所感兴趣的要素的集合。或者，结果指博弈分析者感兴趣的要素的集合。

均衡（equilibrium）：指所有局中人的最优战略组合或行动组合。或者，均衡指由博弈中的n个局中人每人选取的最佳战略所组成的一个战略组合。局中人、行动和结果合起来统称为博弈规则（rulesofthegame），博弈分析的目的在于运用博弈规则来确定均衡信息（information）指局中人在博弈博弈的表述双变量矩阵表：双变量指在两个局中人的博弈中，每一单元格都有两个数字——分别表示两个局中人的收益。

局中人B

左右上2，10，0局中人A

下0，01，2博弈的表述

（二）博弈的分类：信息结构与行动结构完全信息：指局中人完全了解其他局中人的收益或收益函数。通俗地说，局中人完全了解其他局中人的特征、战略空间及支付函数。

不完全信息：指博弈中至少有一个局中人不完全了解其他部分局中人的收益或收益函数。通俗地说，局中人可能不太清楚其他人的行动。静态博弈：博弈中局中人同时选择行动，或虽然不是同时行动但后行动者并不了解前行动者采取了什么具体行动。例如：“石头、剪刀、布”的游戏。（二）博弈的分类：信息结构与行动结构

动态博弈：指局中人的行动有先后顺序，且后行动者能够观察到先行动者所选择的行动。

例如：“象棋”；围棋；“升级或拖拉机”、“炒地皮”等纸牌游戏。政府政策与企业行为之间“上有政策，下有对策”博弈：

——

关税水平与走私、税收与逃税之间的博弈；

——

政府与企业之间“鞭打快牛”博弈；

——

政府官员“四菜一汤”廉正作用的博弈；

——

国家药品监督管理局：一张处方只能开一种抗生素的博弈。

——

国有企业经营者“59岁现象”的博弈。动态博弈：指局中人的行动有先后顺序，且后行动基于信息结构和行动结构划分的博弈类型：静态结构动态结构（战略博弈）（扩展博弈）完全信息静态博弈完全信息动态博弈完全信息结构Nash均衡子博弈精练Nash均衡不完全信息静态博弈不完全信息动态博弈不完全信息结构贝叶斯Nash均衡精练贝叶斯Nash均衡

基于信息结构和行动结构划分的博弈类型：（三）博弈的分类：零和与非零和博弈按照博弈的收益分配结果划分，博弈可以划分为零和博弈和非零和博弈。

零和博弈指在博弈中一组局中人所得到的支付（或收益）恰好是另一组局中人的损失。通俗地说，博弈结果总合为零的博弈称为零和博弈。

非零和博弈指所有局中人的支付（或收益）的代数和不为零。例如：赢钱与输钱为零和博弈；工会与厂方达成增加工资的协议双方获得“双赢”。反之，罢工导致“两败俱伤”。——

自然假设与自然参与博弈（三）博弈的分类：零和与非零和博弈二、经典博弈思想的非技术表述1.Nash均衡的概念通俗地说，Nash均衡（Nashequilibrium）指由全部局中人的最优战略组成的均衡。在其他局中人战略既定的情况下，没有任何单个局中人会选择其他战略，从而没有任何局中人会打破这种均衡。

Nash均衡是一个稳定状态的解。在这个（“僵局”）状态下，每个局中人的决策依赖于均衡知识。二、经典博弈思想的非技术表述

在纳什均衡中，协议可以得到自动实施（self-enforcing）。

出大鬼

局中人B

不出大鬼出小鬼左右上2，10，0

局中人A

下0，01，2不出小鬼*支付矩阵（payoffmatrix）*优超策略（dominantstrategy）在纳什均衡中，协议可以得到自动实施（self-enforci2.Nash均衡的主要特征（1）Nash均衡可能有多重解;

（2）Nash均衡可能是高成本的——囚犯难题（theprisoner’sdilemma）；张三坦白不坦白坦白-3,-30,-6

李四不坦白-6,0-1,-12.Nash均衡的主要特征

囚犯难题表明：1）可能不是帕累托最优；2）集体/个体理性；3）强调制度安排的重要性；4）在现实政治经济中，合作具有积极普遍的意义。（3）可能不存在纳什均衡：

基本假设：策略；预期效益小偷不偷偷不睡觉0,00,-1

保安睡觉1,0-1,3囚犯难题表明：1）可能不是帕累托最优；2）集猜硬币博弈：每个局中人的战略空间为（正面，背面）。局中人2

正面背面正面-1，11，-1

局中人1

背面1，-1-1，1

在博弈中，一旦每个局中人都竭力猜测其他局中人的战略选择，就不存在Nash均衡。因为这时局中人的最优行动是不确定的，而博弈的结果必然要包含这种不确定性。例如：股票市场。猜硬币博弈：每个局中人的战略空间为（正面，背面）。3.Nash均衡：智猪博弈（boxedpigs）假设按一下按钮支付2个单位成本，有10个单位猪食进入猪槽。又假设：1）大猪和小猪同时赶到，大猪吃7个单位，小猪吃3个单位；2）大猪和小猪同时按按钮又同时赶到猪槽，扣除2个单位成本后，大猪支付水平为7-2=5，小猪支付水平为3-2=1。3）大猪按按钮，小猪等待，小猪先赶到，小猪吃4个单位，大猪吃6个单位。大猪支付水平为6-2=4，小猪支付水平为4-0=4。4）小猪按按钮，大猪等待，大猪先赶到，大猪吃9个单位，小猪吃1个单位。大猪支付水平为9-0=9，小猪为1-2=-1。大猪按等待按1，5-1，9

小猪等待4，40，03.Nash均衡：智猪博弈（boxedpigs）

现实生活中的智猪博弈例子：

*如果“大猪控股”和“小猪有限”都计划引进一种新产品，但为了获得公众的认同，须投入广告费用。如大猪控股打头阵，小猪有限跟进也可以获得一部分市场。相反，如小猪有限先进入，大猪控股就会后发制人，独占市场。*在股票市场上，大户与小户的战略选择。小户的优超战略是“跟随大户”。大户必须自己搜集信息进行决策。

*在移动通讯运营中，中国移动与中国联通机站设置；在麦当劳与中国快餐竞争中，中国快餐选址的战略。

*公共设施或基础设施投资：富人与穷人的博弈。*

在每个行业中龙头企业都承担三个“大猪成本”：

1）市场开拓成本——群狼策略；2）人才培训成本——猎头策略；3）商业模式创新成本——模仿策略。现实生活中的智猪博弈例子：*4.Nash均衡：性别之战（battleofthesexes）由路茨（Luce）和拉尔法（Raiffa）提出的著名博弈模型。假设：

1）联合行动收益大于非联合行动收益；

2）非合作基础：影响力或影响因子相同。

丈夫足球芭蕾足球2,31,1

妻子芭蕾1,13,24.Nash均衡：性别之战（battleofthes

在性别之战中，确定Nash均衡的最常见要素是先动优势（first-moveradvantage）。在许多（但非全部）博弈中，先采取行动（这相当于承诺）的局中人拥有先动优势。卡耐基：第一个拾到的是牡蛎，第二个拾到的是贝壳。

B企业民用市场军用市场民用市场-10，-1030，15

A企业军用市场15，30-10，-10案例剖析：招商银行网上银行业务的先动优势。在性别之战中，确定Nash均衡的最常见要素是先

在合作博弈中，影响性别之战均衡点的方式还包括：（1）公平性合作战略（2）补偿性合作战略（3）随机行动策略

现实中性别之战博弈的例子：*同行业内的两大巨头选择行业标准的博弈。两家公司对标准的看法不同，但为了鼓励消费者的需求，都乐于采用统一标准。*软件或硬件产品中的标准；通讯市场中的技术标准。在合作博弈中，影响性别之战均衡点的方式还包括：5.Nash均衡：斗鸡博弈（chickengame）/勇士博弈

勇士博弈是反映20世纪50年代美国青年的行为特征，并通过JameDean主演的电影典型地表现出来：某个青年集团中有A和B两人争斗集团头领。他们将通过一个勇气的测验来决定谁更勇敢，勇敢者就可以当头领。测试规则如下：A与B各自驾驶自己的小车在一条道路上面对面朝对方高速开去，谁第一个让开谁就输掉。让开者被称为胆小鬼（chicken）而不能当头领。这样，如果两人都不让开，结果是车毁人亡。如果两人同时让开，结果是平局。如果一方让开一方不让，让开者则既丢面子，又当不成头领。勇士博弈的支付矩阵如下。5.Nash均衡：斗鸡博弈（chickengame）/勇勇士博弈模型局中人B

前进避让前进0，08，2

局中人A

避让2，86，6

勇士博弈的简单例子：公共产品（道路等）的提供；冷战时期的古巴导弹危机；美苏对朝鲜半岛的划分；警察与游行队伍距离；夫妻吵架。企业产品销售中的竞争。勇士博弈中的有效策略：高速恫吓或威慑。勇士博弈模型3.威胁与威慑（1）不可信的与可信的威胁*不可信威胁模型潜在进入企业高价低价高价100，8080，100现有企业低价20，010，20

可信威胁：U1>U2；不可信威胁：U2>U1*战略信息的非对称与威胁3.威胁与威慑（2）威慑

潜在的进入企业进入不进入高价(接纳战略)50/20，10100/70，0现有企业低价(竞争战略)30，-1040，0*威胁与威慑的差别（明确与潜在进攻或制裁信号）*承诺行动：指局中人使自己的威胁战略变得可信得行动。通过承诺行动，局中人可以明确地告诉其他局中人其威胁是可信的威胁，而不是不可信的威胁。例如：企业威胁；“破釜沉舟”；台湾问题。（2）威慑4.Selten连锁店博弈模型

假设有一家连锁店（局中人A）在20个城镇中有分店，其编号为1，2，…，20。同时，在每一个城镇都有一个潜在的竞争者，即有一家小公司可能通过银行贷款建立同样类型的商店，第k个城镇的潜在竞争者被称为局中人k。这样，就形成了一个局中人A与它的20个潜在竞争者，即局中人k，k=1，…，20之间的一场博弈。如果从传统的博弈论来考虑问题，结论应该是每个潜在竞争者在条件许可下，都会采取“进入”策略，即开设一家与连锁店同类型的商店，而连锁店则应该对新开设的商店采取“合作”策略，以便取得更多的收益。4.Selten连锁店博弈模型

但是，这个结论显然与实际情况不符合。几乎所有的人都会认为，连锁店应该对新开设的商店采取“攻击”策略，以保持其垄断地位。另外一种解的方案是连锁店对前17家商店采取“攻击”策略，而对后三家采取“合作”策略。这种方案似乎更符合实际。

Selten对这个“连锁店博弈悖论”进行了深入分析，提出了分层次的理性抉择的概念，认为人们对察觉到的理性解决方案，不一定会采取行动。但是，这个结论显然与实际情况不符合。几乎所有讨论爱情博弈模型：n个小伙子同时爱上一位姑娘，每个小伙子的占有策略是什么？对于任意局中人i，竞争者均为n-1个。讨论爱情博弈模型：n个小伙子同时爱上一位姑娘，每个小伙子的占Selten连锁店博弈模型的应用：——毛泽东抗日战争与解放战争时期的策略：*抗日战争时期：抗日民族统一战线；*解放战争时期：除国民党顽固派之外的所有力量。——春秋战国时期：秦国“远交近攻”策略。Selten连锁店博弈模型的应用：5.

重复博弈（repeatedplay）

重复博弈，即战略依存的厂商（局中人）在长期内相互竞争的状态。在现实中，寡头垄断厂商之间存在重复博弈。重复博弈将改变局中人对博弈的观点，并产生基于长期考虑的新战略，即重复博弈的一种可能结果是产生合作行为。典型的合作行为包括：*公开串谋（explicitcollusion）——卡特尔（cartel）*暗中串谋（tacitcollusion）——a）针锋相对（titfortat）；b）主导价格（priceleadership）。

毛泽东博弈；中国帝王激励机制。5.重复博弈（repeatedplay）领导者人力资源管理

（教学第6版）

谢康

博士教授博士生导师2007年12月领导者人力资源管理

（教学第6版）

谢康博士教授2第一讲：中国人力资源管理环境第二讲：制度设计的假设与思维第三讲：企业激励机制设计及其改进第四讲：薪酬管理提要第五讲：绩效管理第六讲：部属培育与分权管理第七讲：总结与考核第一讲：中国人力资源管理环境提要第五讲：绩效管理第二讲制度设计的假设与思维1.制度设计的基本假设2.制度设计的基本思维——博弈论第二讲制度设计的假设与思维1.制度设计的基本假设2.A企业：2001年成立，酒店业，民营，员工平均年龄超过40岁，员工多数为高中及中专，酒店房价在150-300之间。B企业：1997年成立，家电类高科技企业，民营，员工平均年龄27岁左右，员工多数为中专或大专，产品价值高。C企业：1994年创立，服装业，民营，员工平均年龄在30-35岁，多数为高中及中专，品牌价格中档。D企业：2001年成立，医药流通业，民营，员工平均年龄在25-30岁，多数为高中及中专，批发及物流服务。（1）上市可能性排序；（2）未来市场表现成绩排序。课堂判断分析A企业：2001年成立，酒店业，民营，员工平均年龄超过40岁企业设计与管理制度设计的重要性设计制造累积曲线对生产/服务成本的影响度仓储运输销后服务设计能力的差异构成目前中国企业与跨国公司之间最明显差异。企业运行管理中的高成本80%往往是由设计造成的企业设计与管理制度设计的重要性设计制造累积曲线对生产/服务成问题1：人是利己的，还是利他的？雷锋精神：毫不利己，专门利人。问题2：人是追求利益最大化的，还是适可就可以了的，或利益最小化的？两相其利，取其重；两相其害，取其轻。问题3：人的一生中谈几次恋爱最合算？问题4：谈恋爱时同时脚踏几条船最合算？点评：利己假设与利他假设对制度设计有效性的影响1.制度设计的基本假设（一）问题1：人是利己的，还是利他的？1.制度设计的基本假设（用事实说话——企业调查数据影响企业提高生产率的主要因素用事实说话——企业调查数据影响企业提高生产率的主要因素调查结果：中外企业管理者对影响企业提高生产率的主要因素的认识差异美国：员工激励和企业文化中国：劳动纪律点评：李春波《一封家书》亲爱的爸爸妈妈

你们好吗

现在工作很忙吧

身体好吗

我现在广州挺好的

爸爸妈妈不要太牵挂

虽然我很少写信

其实我很想家

爸爸每天都上班吗

管得不严就不要去了

干了一辈子革命工作

也该歇歇了点评：董事长与德国工人的对话调查结果：中外企业管理者对影响企业提高生产率的主要因素的认识课堂专题讨论：什么是以人为本？制度设计的基本假设（二）制度设计的基本假设：以人为本点评1：印度电影故事的启发点评2：美国式民主与进入美国苛刻检查点评3：小朋友学习英语的选择；大袋鼠和小袋鼠课堂专题讨论：什么是以人为本？制度设计的基本假设（二）制度设总结点评：有需求才有可能激励进一步点评：新加坡男人的激励问题问题1：辞退员工是否是不以人为本？问题2：辞退员工时如何做到以人为本？总结点评：有需求才有可能激励进一步点评：新加坡男人的激励问题2.委托代理假设——制度设计基本假设（三）委托人代理人小事例：（1）房地产公司（2）美国管理家协会调查2.委托代理假设——制度设计基本假设（三）委托人代理人小

评估者被评估者信息少：委托人信息多：代理人优点/缺点？？？评估者被评估者信息少：委托人信息多：2.制度设计的基本思维

——博弈论

一、博弈论主要概念及表述二、经典博弈思想的非技术表述2.制度设计的基本思维英国商人及其孙子在印度的经历英国商人及其孙子在印度的经历1919-1959年酝酿期。从统计决策角度来看，信息经济学的启蒙思想可以追溯到18世纪贝叶斯（ThomasBayes）那个时代，贝叶斯定理（1763）不仅为统计决策奠定基础，也为信息经济学提供最初的数学分析基础。1944年冯•诺依曼（J.vonNeumann）和奥斯卡•摩根斯坦（OscarMorgenstern）创立的预期效用理论，1959年杰拉德·德布鲁（GerardDebreu）提出的不确定性条件下的选择理论，为信息经济学的产生提供了最为重要的基础理论。1919-1959年酝酿期。从统计决策角度来看，信息经济学的

1994年诺贝尔经济学奖获得者：美国数学家JohnF.Nash;德国经济学家ReinhardSelten;美籍匈牙利经济学家JohnC.Harsanyi。

1928年Nash出生于美国，1950年获Princeton大学数学博士学位，曾先后任教于MIT和Princeton大学。其博士论文《非合作博弈》首次区分了合作博弈与非合作博弈，并且提出了非合作博弈的所谓Nash均衡概念。后来人们发现，早在1938年法国数学家和经济学家古诺（Cournot）关于双头垄断（oligapoly）的著作中，曾提出Nash均衡的观念。

2002年《美丽心灵》获多项奥斯卡奖。1994年诺贝尔经济学奖获得者：1928年1930年

Selten出生于现属于波兰的德国城市，1961年获法兰克福大学数学博士学位，曾先后任教于柏林自由大学、比勒菲尔特大学和波恩大学。

Selten的主要贡献是首次对分析动态策略交互作用深化了Nash均衡的概念。1920年Harsanyi出生于匈牙利，1947年获布达佩斯大学博士学位，后逃亡澳大利亚，再到美国，1954年获斯坦福大学博士学位，曾先后任教于澳大利亚国立大学、加州伯克利分校。于2000年去世。

Harsanyi对怎样的不完全信息的博弈是可以分析的，从而为信息经济学提供了一个理论基础。1930年Selten出生于现属于波兰的奥曼发现，在很多现实情况中，长期合作关系的维系远比一次简单的际遇来得容易，因此短期博弈理论往往具有很多限制性。为此，他首先提出了完整详尽的无限期重复博弈理论，并严格论证了何种结果能够在长时期的关系中得到维持。

无限期博弈理论阐明了众多机构存在的理由，比如商业协会、组织犯罪、工资谈判以及国际贸易协议等，并且奥曼所提出的一些真知灼见也有助于解释价格战或贸易战等经济冲突，以及为什么一些团体组织能够非常成功地管理公共资源。

2005年诺贝尔经济学奖获得者：以色列和美国RobertJ.Aumann（罗伯特·奥曼），以及美国经济学家ThomasC.Schelling（托马斯·谢林）奥曼发现，在很多现实情况中，长期合作关系的维系远比一次简单的

谢林于20世纪60年代出版的著作《冲突的战略》（TheStrategyofConflict），着力阐述了在双方处于僵持时，采取一些战略性手段的重要性。这些手段包括：事先承诺、边缘政策和有威慑力的威胁。应用在核军备竞赛方面，上述理论为美国提供了处理一个根本问题的战略，这个问题就是如何发挥那些杀伤力极大武器的作用，由于它们的杀伤力太大，人们并不认为会真的投入使用。

奥曼对冲突与合作战略思想的贡献在于，他运用了逻辑学和数学来理解，当人们每天都面对相同对手或竞争者时，他们所能作出的选择。当战略情形大量重复出现时，即便个体间有直接的利益冲突，达成合作的机率也会上升，因为每个个体在未来时间内，都会与另一方反复打交道。在地缘政治领域之外，谢林还发现，人通常都是愿意合作的，但当他们在一个团队中完全依理性行事时，则不那么容易合作。谢林于20世纪60年代出版的著作《冲突的战略一、博弈论的主要概念及表述（一）博弈概念与表述

以纸牌博弈为例说明：局中人、行动（行动组合）、信息、战略（战略组合）、支付（支付函数）、结果、均衡。

局中人（players）：指做决策的个体。每个局中人的目标都是通过选择行动来使自己的效用最大化。行动（actions）：是局中人的决策变量。

战略（strategies）或策略，是局中人选择行动的规则，它告诉局中人在什么时候选择什么行动。例如：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”。这既包含了行动顺序，也包含了战略或策略。一、博弈论的主要概念及表述（一）博弈概念与表述

信息（information）指局中人在博弈中的知识，特别是有关其他局中人（竞争者或对手）的特征何行动的知识。

支付（payoff）既可以被用来指实际支付，也可以用来指期望支付。在不同的场合会有不同的指代含义。

结果（outcome）是指在博弈结束后，建立博弈模型者从行动、支付和其他变量的取值中所挑选出来的他所感兴趣的要素的集合。或者，结果指博弈分析者感兴趣的要素的集合。

均衡（equilibrium）：指所有局中人的最优战略组合或行动组合。或者，均衡指由博弈中的n个局中人每人选取的最佳战略所组成的一个战略组合。局中人、行动和结果合起来统称为博弈规则（rulesofthegame），博弈分析的目的在于运用博弈规则来确定均衡信息（information）指局中人在博弈博弈的表述双变量矩阵表：双变量指在两个局中人的博弈中，每一单元格都有两个数字——分别表示两个局中人的收益。

局中人B

左右上2，10，0局中人A

下0，01，2博弈的表述

（二）博弈的分类：信息结构与行动结构完全信息：指局中人完全了解其他局中人的收益或收益函数。通俗地说，局中人完全了解其他局中人的特征、战略空间及支付函数。

不完全信息：指博弈中至少有一个局中人不完全了解其他部分局中人的收益或收益函数。通俗地说，局中人可能不太清楚其他人的行动。静态博弈：博弈中局中人同时选择行动，或虽然不是同时行动但后行动者并不了解前行动者采取了什么具体行动。例如：“石头、剪刀、布”的游戏。（二）博弈的分类：信息结构与行动结构

动态博弈：指局中人的行动有先后顺序，且后行动者能够观察到先行动者所选择的行动。

例如：“象棋”；围棋；“升级或拖拉机”、“炒地皮”等纸牌游戏。政府政策与企业行为之间“上有政策，下有对策”博弈：

——

关税水平与走私、税收与逃税之间的博弈；

——

政府与企业之间“鞭打快牛”博弈；

——

政府官员“四菜一汤”廉正作用的博弈；

——

国家药品监督管理局：一张处方只能开一种抗生素的博弈。

——

国有企业经营者“59岁现象”的博弈。动态博弈：指局中人的行动有先后顺序，且后行动基于信息结构和行动结构划分的博弈类型：静态结构动态结构（战略博弈）（扩展博弈）完全信息静态博弈完全信息动态博弈完全信息结构Nash均衡子博弈精练Nash均衡不完全信息静态博弈不完全信息动态博弈不完全信息结构贝叶斯Nash均衡精练贝叶斯Nash均衡

基于信息结构和行动结构划分的博弈类型：（三）博弈的分类：零和与非零和博弈按照博弈的收益分配结果划分，博弈可以划分为零和博弈和非零和博弈。

零和博弈指在博弈中一组局中人所得到的支付（或收益）恰好是另一组局中人的损失。通俗地说，博弈结果总合为零的博弈称为零和博弈。

非零和博弈指所有局中人的支付（或收益）的代数和不为零。例如：赢钱与输钱为零和博弈；工会与厂方达成增加工资的协议双方获得“双赢”。反之，罢工导致“两败俱伤”。——

自然假设与自然参与博弈（三）博弈的分类：零和与非零和博弈二、经典博弈思想的非技术表述1.Nash均衡的概念通俗地说，Nash均衡（Nashequilibrium）指由全部局中人的最优战略组成的均衡。在其他局中人战略既定的情况下，没有任何单个局中人会选择其他战略，从而没有任何局中人会打破这种均衡。

Nash均衡是一个稳定状态的解。在这个（“僵局”）状态下，每个局中人的决策依赖于均衡知识。二、经典博弈思想的非技术表述

在纳什均衡中，协议可以得到自动实施（self-enforcing）。

出大鬼

局中人B

不出大鬼出小鬼左右上2，10，0

局中人A

下0，01，2不出小鬼*支付矩阵（payoffmatrix）*优超策略（dominantstrategy）在纳什均衡中，协议可以得到自动实施（self-enforci2.Nash均衡的主要特征（1）Nash均衡可能有多重解;

（2）Nash均衡可能是高成本的——囚犯难题（theprisoner’sdilemma）；张三坦白不坦白坦白-3,-30,-6

李四不坦白-6,0-1,-12.Nash均衡的主要特征

囚犯难题表明：1）可能不是帕累托最优；2）集体/个体理性；3）强调制度安排的重要性；4）在现实政治经济中，合作具有积极普遍的意义。（3）可能不存在纳什均衡：

基本假设：策略；预期效益小偷不偷偷不睡觉0,00,-1

保安睡觉1,0-1,3囚犯难题表明：1）可能不是帕累托最优；2）集猜硬币博弈：每个局中人的战略空间为（正面，背面）。局中人2

正面背面正面-1，11，-1

局中人1

背面1，-1-1，1

在博弈中，一旦每个局中人都竭力猜测其他局中人的战略选择，就不存在Nash均衡。因为这时局中人的最优行动是不确定的，而博弈的结果必然要包含这种不确定性。例如：股票市场。猜硬币博弈：每个局中人的战略空间为（正面，背面）。3.Nash均衡：智猪博弈（boxedpigs）假设按一下按钮支付2个单位成本，有10个单位猪食进入猪槽。又假设：1）大猪和小猪同时赶到，大猪吃7个单位，小猪吃3个单位；2）大猪和小猪同时按按钮又同时赶到猪槽，扣除2个单位成本后，大猪支付水平为7-2=5，小猪支付水平为3-2=1。3）大猪按按钮，小猪等待，小猪先赶到，小猪吃4个单位，大猪吃6个单位。大猪支付水平为6-2=4，小猪支付水平为4-0=4。4）小猪按按钮，大猪等待，大猪先赶到，大猪吃9个单位，小猪吃1个单位。大猪支付水平为9-0=9，小猪为1-2=-1。大猪按等待按1，5-1，9

小猪等待4，40，03.Nash均衡：智猪博弈（boxedpigs）

现实生活中的智猪博弈例子：

*如果“大猪控股”和“小猪有限”都计划引进一种新产品，但为了获得公众的认同，须投入广告费用。如大猪控股打头阵，小猪有限跟进也可以获得一部分市场。相反，如小猪有限先进入，大猪控股就会后发制人，独占市场。*在股票市场上，大户与小户的战略选择。小户的优超战略是“跟随大户”。大户必须自己搜集信息进行决策。

*在移动通讯运营中，中国移动与中国联通机站设置；在麦当劳与中国快餐竞争中，中国快餐选址的战略。

*公共设施或基础设施投资：富人与穷人的博弈。*

在每个行业中龙头企业都承担三个“大猪成本”：

1）市场开拓成本——群狼策略；2）人才培训成本——猎头策略；3）商业模式创新成本——模仿策略。现实生活中的智猪博弈例子：*4.Nash均衡：性别之战（battleofthesexes）由路茨（Luce）和拉尔法（Raiffa）提出的著名博弈模型。假设：

1）联合行动收益大于非联合行动收益；

2）非合作基础：影响力或影响因子相同。

丈夫足球芭蕾足球2,31,1

妻子芭蕾1,13,24.Nash均衡：性别之战（battleofthes

在性别之战中，确定Nash均衡的最常见要素是先动优势（first-moveradvantage）。在许多（但非全部）博弈中，先采取行动（这相当于承诺）的局中人拥有先动优势。卡耐基：第一个拾到的是牡蛎，第二个拾到的是贝壳。

B企业民用市场军用市场民用市场-10，-1030，15

A企业军用市场15，30-10，-10案例剖析：招商银行网上银行业务的先动优势。在性别之战中，确定Nash均衡的最常见要素是先

在合作博弈中，影响性别之战均衡点的方式还包括：（1）公平性合作战略（2）补偿性合作战略（3）随机行动策略

现实中性别之战博弈的例子：*同行业内的两大巨头选择行业标准的博弈。两家公司对标准的看法不同，但为了鼓励消费者的需求，都乐于采用统一标准。*软件或硬件产品中的标准；通讯市场中的技术标准。在合作博弈中，影响性别之战均衡点的方式还包括：5.Nash均衡：斗鸡博弈（chickengame）/勇士博弈

勇士博弈是反映20世纪50年代美国青年的行为特征，并通过JameDean主演的电影典型地表现出来：某个青年集团中有A和B两人