2022年中级银行从业资格考试题库自测300题(精品带答案)(山东省专用)48

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】ACZ7L7W10Q3K6T7U6HG3A6J3T9X2G2C9ZD1Y6Z1V2C8Z5O12、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCY7Y3L8Z10R5S1A9HM3M2E9J4B8N4B8ZZ10S9R7N3L2O1Q63、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便于理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】BCW6R9M9C5V10V9O6HS8U7H3S6B10S1R3ZL5C5T3F8P7H5B74、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法【答案】BCD4C2H8K7G4Z2N6HI8U1Z6B4T5T10R7ZM1R2A9C8N2C7K45、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCS9F1H10Y2B3Q8S7HP5C10U10Y3A3J10L3ZR3P7H4K2W9N9U16、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCV3M8P7G5Y9I10Z6HL3H4T7T9Q8P5Q7ZN3W8S3V3E3X1X107、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。

A.贷款定价

B.合格的抵(质)押品

C.合格的净额结算

D.合格的保证和信用衍生工具【答案】ACJ9G3V4Z2J10I8L8HY3L3C8Y1Z5F7F5ZQ4Z5S6T3B3Q6K98、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCS5P1J8O3R10T1K6HW9Q10J6R7V3N1Z3ZW2A9G9D9P9J4O39、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCM8F9G5K7M4M10Z2HZ5A10A9E7N10Z1E2ZL5K3C2K4W4G9Z710、下列哪项产品线的／3因子等于15％?（）

A.公司金融

B.零售银行

C.商业银行

D.零售经纪【答案】CCV7G6G3F7A3N5V8HJ1P6Y8C2L4M3M3ZG3Y9V10Y4E10P5F611、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。

A.极端损失

B.违约损失

C.非预期损失

D.预期损失【答案】DCJ3T8U9F8B7E4H4HI9X1B7K8S5B8A7ZH8T8K8B1B1Y2X412、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】BCT8E9C8D1D4G7G6HI5M1T9T4G5P10D10ZG5I10T4F1V6C5O313、下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％

B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％

C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％

D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】CCN1P5W3B5T6G6V5HQ7S10W7G5S7B9N3ZK2W7O6K6F4U3A814、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策【答案】ACY9D5D9A1Z8S6U2HD6H1W2V2K4W8X3ZW2T8L7S2F2R4Z915、金融资产的市场价值是指（）。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】BCR5H5C7C4E7U5B3HK9W1T4G4F3S1E1ZM10F4T9Y1R7H5Q716、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（）

A.高效、节约地使用一切监管资源

B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】CCX7I4Y4Q5K4W9B3HP9I3M4E8V1S3D1ZV3Y9X2K4S6D8G317、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCK3M7Z3U7Q3L8Q5HR2G1J7C3B3F3A6ZJ10S10G5R5X5Z7M218、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A.商业银行

B.银监会

C.中国银行业协会

D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】DCW1W10O1J9E8J3C4HI4G5M6W9U5L5V9ZP7I6Z1F10K4Q7S919、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感性缺口

B.净缺口

C.资产缺口

D.负债敏感性缺口【答案】DCA1A1D8D3X5V1M9HO10Z10A6O3P6V10A4ZZ5G8H10M10D7H10E220、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。

A.资本充足率

B.利润率

C.现场

D.非现场【答案】ACL4W6G1Y4G9P8L7HC2W8W3B2J5I6N9ZX3R8D6N6V8R3E121、专家判断法与市场有关的因素包括（）。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期【答案】DCJ10W5W6R8I7B1B5HB7D8E7Y3N5V6I7ZX10F10Z4Q8Y4W2L122、风险事件：

A.交易对手信用风险暴露的计量

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露数据

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】CCD4T2S5K6A6C4D10HR8X9W1B5B9L8R7ZF8T9N2D9R3P1W623、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCV1A10U7B8U2A3I9HM7K8O4N5R2U6T5ZV5F6G4W9G3U8Z324、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACD10B7V2D8Q4V7R8HO8D5R1T6D2Q4S10ZE5F5Y9Q1H10N1Z525、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。

A.情景分析法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.专家调查列举法【答案】CCC5G8G1M7A5O4W7HT3P2K4Z10H2E7X6ZH5M7R7X3W3V3D926、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额【答案】ACH6N1X9L6I7L8C3HX10D1H7X1I2A3W1ZE10X10O7O3E2F3J227、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】CCO3D6S3L5M10R10X6HI1L2K2F2W10G5O2ZH9Q10S4S1W6C8T428、下列关于操作风险的说法，错误的是()。

A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

B.操作风险不包括声誉风险和战略风险

C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】CCQ9A10Y5M1M9T10F9HI3Y8L9W8T5D4B9ZE7D2P9B9L3C7X1029、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸?【答案】CCA3V7L5Q5L9M5B2HM4V1R7V5I4X2R2ZA4R1W8W5H3G10A530、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。

A.制定外包战略发展规划

B.制定外包风险管理的操作流程

C.制定外包风险管理的内控制度

D.定期安排内部审计【答案】DCI4X2B4G10Q7F4E6HV2P1P9O2E6O10T8ZT8G5E7F10A10I3F631、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）

A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据：外部数据

C.业务经营环境：内部控制因素

D.业务经营环境：外部数据【答案】BCD7T5O10O9H10R6M8HU5X10E9M1M9Q1I1ZE1B1Y9T1M2Z10G532、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。

A.缺口分析

B.压力测试

C.返回检验

D.敏感性分析【答案】DCB6A7Y3H9H5C1D8HJ3Q1W10J2S5H9C4ZP2Z4A8Z3M5C10Z333、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。

A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险

D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】ACA1K3P3R3D8V2X3HI3F9F1B6V4U6C2ZE10X8V5B3T2T10O1034、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法【答案】ACL5Y4M3N4G4G8G8HM10W9P9L2V3Q2F8ZJ9Y7K3K10G6U2C1035、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCB1C3C8K3G7Q10M6HW6E8W6G5N10F3F2ZI9Z1U9Z2U8P3W736、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官必须具备独立性【答案】CCZ4B4V1X10V7B5N4HQ3L1B7U1L7W3Q4ZK9O1H4U9H7B6J137、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCU4D5W5Y7A6P9E10HH10T7I9V3Z1J1B5ZO3N9O9I8F3E10X738、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】DCS4P8T8N2G2D4U3HG1A1D3N3Z8E5U7ZD4W8O7M2T8Z6W439、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.战略风险

D.流动性风险【答案】DCR3Z8T10A5R9T9G2HL5D1K1H5S3Q7F2ZF7I9K5I9U5B6F1040、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源

B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】CCH4X9Z1A2A10T3H2HS2P4Z3O6Q5N10G3ZL7W2O1Y2D10Q9D741、风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCK9G9R5G2D7A8L6HH6S10R5S4U2Y10Z4ZV4B4L10F7H3L1N142、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCO9O10Y3R9E3L1X8HC5O2B9U8Z7X5Z8ZU2L7C2P3B4F1G543、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】CCD2D6X3Q1U6J7I10HK1K8P8O9Y9R3L7ZX2J3B1Q7O10K10N544、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCF4V3D9L5P3W6S6HD1T9T8Y2J2L10S3ZP8T7W3Y9I9K9W745、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】DCG5Y2Q2F4B8Y6S7HW9Y6O1D9T9H3A6ZF2C5E5F5N8D9O346、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACH7J8C8A9S4T6L9HJ8C8H9V6A8N6D1ZC8K3I9F8A6J3V1047、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】BCB2N7F4T3G3G6L7HN6Q8F7C4M6A5A4ZU4Y6H8H3Q2X10S248、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCY1M3Q1B1A6Y8Q6HJ5O1U3H1Z2C5Y7ZI4O9G6B4X1F4D349、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCR5X8F4K8A3U2P10HE4U8O3W10U6V10I4ZH5A7U9U3N5W4K1050、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCY7F6Y1K4I9X1S1HG4I4U5P10K1K6T3ZA4L2W7M3U10V1O1051、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线【答案】ACD5Q7N7R4R1D5F4HO8K6Y4I8J4E6B5ZV5X3X1E9E2Y6B852、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率【答案】CCF3H10D3M4D3J5G5HW1E5E10B6A4U2M7ZY10Y8F8R6R3H8Z453、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制【答案】ACX3Q7U1B7P5P8Z10HR2G1Q1G3X1O4G2ZA5K5N4T10U9G9J154、下列属于内部控制第二类目标的是（）。

A.编制可靠的公开发布的财务报表

B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

C.业绩和盈利目标

D.资源的安全性【答案】ACY7P7S5O4B3P6A7HU2O5T4V7L5Y7O3ZY6Q10R8L8E2P7L955、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCZ1L8J10Q6O8V9K1HQ5C5I10O1R3I9O7ZT1S9V2L10H2P9W956、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售

B.集团内部两个企业之间大量资产的并购

C.母公司从子公司套取现金

D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】ACR5K3P5N4Y6F2K4HB8I4I3L5Y5Q2S8ZH4A7W6O7I2F9R457、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】CCM7J4B5N6A5P8I5HZ4L9C3H9Q10I4S10ZK8I9A10G4P3J6Q758、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.22亿元

B.减少14.22亿元

C.增加14.63亿元

D.减少14.63亿元【答案】BCN4N4O2R3U9D8D5HW10E1P3F2S4G1Z1ZE8U7X4S4T4D8K159、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】ACN5I7M5T3Y10M5S10HF8F4S9J2C9C2O9ZW4S8U9M9F4C6H360、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】DCE2D5Q7E10H7D10G4HY1O4N2I8U8F7K7ZE9F3G9T4O7V7D561、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCR5F1Y4H9J7T6A1HI8B10Q1K9W6M10P6ZE2O3O3B7P9Y10O762、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元【答案】CCW4S7W6H5Q9J3K3HZ5X10D10M8D9Y1P2ZH7B7R4W6K5T7Z263、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（）

A.较低；较低

B.较低；较高

C.较高；较低

D.较高；较高【答案】DCY4Y5I8J9C8J5Q6HD5G6O10Z5A4G3D9ZK2B6E3R9K8Z3U964、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益

B.收益波动率

C.每股收益增长率

D.资本充足率【答案】DCB9J5E6V7A2R5T3HT9U6K9G1X4Z6E6ZL2J5Y9D4V3Q7C565、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合【答案】BCG3O7S10J1E3J7X2HJ4P4O3N6X10R5W7ZZ2Z5H3Q3J3N4Q266、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.商业银行

B.专家

C.债务人

D.客户【答案】ACS8L5T9T3J8F1O10HX9I3J6P3T2J6F10ZH5Q1M9S7F5B4W467、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCF3V2Y9F3Y1U2E1HO1V7L2I10D3P9L3ZB8H9I4Q1U4T1E368、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCY8E10W4T4W9W7M7HP6L1A10M10N2Y7E9ZS2U5B8Z2P6N7Z669、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCE3P10G2R5O3N9E1HE3S1I7G10M9A5W10ZT6S8P2P9B7D2U470、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】BCZ7X5P5K10T6H10G3HJ9V3F8Y3I4O7W6ZY7H3N9W7L9L9I1071、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】DCW5K6G7M4I5Z6F3HU2Z6W4A5X2W3I9ZH5B9G3X2Z5O5O272、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）

A.高效、节约地使用一切监管资源

B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】CCJ1N9P7B6U10N7R8HY4W4U2B5K7G5T1ZW8O6D3K2G7I5C973、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。

A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批

B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性

D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】BCY4I4W7B3B5M2L4HR10Y6D1U4W8R1C1ZI4B4H3I10W5S9T974、商业银行的零售存款通常被认为是（）

A.来源分散，流动性风险低

B.来源分散，流动性风险高

C.来源集中，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低【答案】ACD8Z8U9Y1V5T4I6HT5E3L8E2T1G4F8ZX10Z8P6Q2Y5G8Y775、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】DCM10C2Q5H1K5E8N3HC10H9A4Q9E6A10C9ZO7E7B7T8Y8E10S176、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCY1Q8L8N1N3X8J9HU7M6V4Q4Y3Z4B8ZP5X6B7R3A4E7R577、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。

A.情景分析法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.专家调查列举法【答案】CCT3V7M3U10O6U3I8HF4R7Q7L10E4O8U2ZV10N3B8X6C5Q2T178、当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。

A.承兑汇票

B.一般未使用的信用卡授信额度

C.与贸易直接相关的短期或有项目

D.与交易直接相关的或有项目【答案】CCM1W6V1N7Q8G4C6HN1D7J1L6Q1X10A7ZI3K3P8F6W1L2Q579、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】CCY7G10T8U5U3D10F7HF2B2F4X2C1S7A10ZT8X4F8B4X10Z1Z580、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。

A.贷前调查

B.信贷审查

C.信贷审批

D.贷款发放【答案】DCH8D7G5N3F4Y6F1HN6H7U10X8Z8X2U9ZG6B2Q4O10K10Y3T1081、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】CCO10B4X4E8O3H1C2HI10L1G6Y8U7K6E7ZL2D1O3T3X1L10P582、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】CCU6E4L8J7Q1Q5O8HC3E10Y1T8H9Y8J9ZV2H7O5O7P2I10L183、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严

B.未授权交易

C.信贷人员技能匮乏

D.内部欺诈【答案】ACZ6L8Z10O3M5E5D7HA4P10Y4E9D9A8W7ZN8S5I8J3O8J5U684、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACT9S7D2E3X7I2Q8HY6N10A7C2W4C8X4ZW9Y9U9E1N1O4F485、商业银行经济资本是指（）。

A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本

B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本

C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本

D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】CCE10U1X1Q6W8K5Y9HO1P10Q7L7X7T6K6ZH10D1W9A6G1Y6Z186、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACB3B3Q3D8V6K5W10HD7B3L5M2K8Z9Z6ZZ2V4H4G6H7R8E1087、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

A.等于631万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元【答案】CCP8M2B10U1O8X8T4HW1E9X2N2W5K1Z8ZT3T9J1H2S7Q6G788、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。

A.偶尔

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCB7N9E4L1O7J7R2HV5Z8D1O5V3U2J1ZI10U1A3R9Y5P6E689、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本充足率水平和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足水平和风险管理水平【答案】DCW2Q6T10S8X4B7C6HT7R3X3M10Y3O9D8ZN7S6O8X9C2N4H790、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。

A.全面性原则

B.统一性原则

C.统筹性原则

D.适应性原则?【答案】BCG9C9J8O8M5V5C3HL6R1Y2L1S1F6H10ZK3X8Q5N6O6Z2M991、下列哪项产品线的／3因子等于15％?（）

A.公司金融

B.零售银行

C.商业银行

D.零售经纪【答案】CCN6P3D9M5D5K1Z10HJ8Z5I7U7V1Q2G7ZN10S1Y7T1G2G9G292、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。

A.偶尔

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCI6T8K3V6O7K2C6HI1H7L5H9O2Q3H10ZZ7K2Z10B6E7I2K393、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断【答案】CCH1R4A10V1A10K7F3HN2C1D8U2Y1K10D9ZE9O7N7U8L3G8Q494、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】BCX9U4D10R7B1C5A1HR7N3G1P5M4P10Z7ZK2I6R7I4X1B6Y495、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DCZ3K7Y7D6V8D2Z5HQ5N5Q7Q1Q1O3D3ZT4K1E3L8O1I7N596、风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCX5F8R6Q4E7N3Y1HY5H4J6W4P3A9M10ZD6D1O1N6O6Q4D697、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。

A.声誉风险

B.法律风险

C.战略风险

D.流动性风险【答案】BCC9A9T9B8Q2O7I9HF1M1T2I9K6P9R3ZP9F5L2U8R8I4V398、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。

A.依法原则

B.公开原则

C.公平原则

D.公正原则【答案】CCF1W4V2B1Q5D2T2HK7G10E4B1R2X6X3ZT7K1Q10V2K10F8P199、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCX1T7O2S10Z4S7D6HH7I5T8Q7L4K8G1ZT10I2F7P8D2T2B4100、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】BCZ10I5T4K7A3K5G3HB2Q1X6M7F5C5B5ZX10H10U1Y5W5J6K4101、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCX2L7R7P4Q5G2J9HV5A7I3V5N4L9F6ZK7N3D9Q10T3J7P7102、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。

A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道

B.设置独立的风险管理部门

C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩

D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】CCM2N6R8U5Y9Y6L8HJ4X4H2B6C1D9O2ZX5P3X6I2R5I7L10103、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCT4W10N3T3Y4A3M4HJ2D3L4L1O8I8T5ZE10G5Z10W8C3G8T9104、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入

B.合理，企业可以用利润来偿还贷款

C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】DCE8S6J9Q4W5A9A10HO4R7C8V3G10S3W5ZV4U1C8Z5H2O10P5105、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCS7E1H10A3F2E5L3HN1X3F1G1V5A9G5ZQ5R6O9V6F1U8Z1106、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款

B.平均贷款

C.期望存款

D.期望贷款【答案】ACW5H9Y2U5G9U1Y5HL1D1F5C6W6R2Z4ZA5W10O5W6Y2S1K5107、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％【答案】CCL6H9K9L1U9Z4X10HA6V2K6F8L2F4M10ZL6M6C3L1Y10D6H10108、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DCQ4A8E7M3G5Q8K1HT10J8V3H6N4E9Z7ZT10L4N7T4T2R8X8109、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。

A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况

B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险

C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制

D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】DCV10P5K2U7M4X3V6HX2M1N7U3A1C8R8ZO6J2Q9H10T5A10W8110、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。

A.2亿元

B.4亿元

C.-2亿元

D.-4亿元【答案】BCC1J9N7G1G10C2M6HZ8Q3N1L7V10E6H1ZV4L6V4M2L9K3K9111、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业【答案】CCZ6N6R6U10N7M6U7HN4B5M8M3J2X4K4ZA1F9M9L2K9B9D8112、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】CCV9X10N7V4M7R7C10HZ6W4B10K5C5Q7X9ZA3O9K2B2N6J3D3113、以下不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.操作风险

C.转移风险

D.货币风险【答案】BCU10F4N7J5D3P3Q5HV1J7X3I2H4B3B3ZE9R6G9K7W9J4O4114、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。

A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起

B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动

C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节

D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】BCK10J10M5E6N6J7Q1HC2T10I9P2G4Y1K5ZO10W9M8Q6D6K4Z10115、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】CCR2S8N4N9Y3U1J2HZ5B10M4T7J5T7C7ZL10Z1J3C3O7C2G7116、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每两年一次

D.至少每两年一次【答案】ACZ3A3C7O4N7K6Q2HH7F4I1J10Z2A8S3ZQ1X1E6F4Q1G3B6117、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACM4L9R6A10H7X5F1HE6Y5J7N6G7H5D8ZV2T9T7E10Q8F8U4118、客户信用评级的发展过程是（）。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型【答案】CCP2D7C8D10X5B4V7HK7I5Q10O6A5Z6L1ZL6W1G1B3E8G2G6119、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.表外流动性【答案】BCM6V4V3Y6B9T8D6HE9T10F9I2R1D4J8ZV7N3C1N8T7Y3G6120、国别风险的评估指标不包括（）。

A.数量指标

B.等级指标

C.规模指标

D.比例指标【答案】CCQ6G6U2O6Q4B7F2HB7L8Z8J6T5Z10V9ZS9G1Z2X10J5Z4O3121、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】CCE4E8F1V5R4J10P10HS7Y4X6Y1B9X8J2ZB6O8U5J1O10Y3V6122、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。

A.资产收益率

B.盈利能力

C.资本收益率

D.资本充足率【答案】DCK6A1F7G4G6G2W10HP7T4Y1P6F6C9A2ZU1N2N3O6Z3P3M9123、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCD8T4C9E5O8D6I10HM5U9E3X10V2V10U1ZK5K2P8L9X5O2L8124、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

A.收益率曲线风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】BCY7V3V1U1F2Q8M10HF2B9H4V10F9R7L7ZV4O7D6O1Y2W9S1125、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。

A.第三方故意骗取财产

B.第三方故意抢劫财产

C.故意骗取、盗用财产

D.伪造要件【答案】CCN7J8S10P2H7R4Q5HT6P5E3Y2X1I9Y10ZC5K8A6R5M2C10V8126、压力测试实践中，（）是基础。

A.管理应用

B.情景设计

C.采取措施

D.假设条件选择【答案】BCN9O10P1D4K10C4F3HV8Q9E7L4V7T6P10ZX3O4S3C5G4N8T7127、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据

B.外部相关损失数据

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCD2A4V9H9J6Y2A9HC1R1W3U4L3F9S10ZQ4N7P7O9S3G2Z9128、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】ACT7Z2Y1X3A1P4R5HF8U1L4N2Z1T3Z4ZV8U10E3A7Y1U7V8129、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCV1C1J10V10J3E1R2HR8L4P4P7A10B2P3ZY7V8P9D7I5Z3N5130、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。

A.稳定

B.小

C.大

D.有规律【答案】CCP3R10D2O10Y8L1N8HY5H7D8Y5W5N1B1ZX7T10H3D4G3B8R5131、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。

A.内部数据、外部数据

B.表内数据、表外数据

C.资产数据、负债数据

D.公司数据、投资者数据【答案】ACL1C1I7U1L7H2E1HM7C9R6K9Q6N7G10ZN9U9Y9U6H10C9N9132、商业银行公司治理的主要内容不包括()。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立、健全以董事会为核心的监督机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】BCX10M7M8B7S4S8M10HW6R5Z3U4A5N7I2ZB1O4W8K6X3K3E4133、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法【答案】ACW9M2L10E1E4A5O9HT2J8Y2C6O9Z1S1ZN1K4A6O1U3F2F2134、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(JeromeKerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。热罗姆·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作，2005年，他被提升为初级交易员，在银行的DeltaOne产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%【答案】CCU9D3D3N10Y3J9O3HZ9K1D2S7I7P2X8ZH3V8E9J7X6D1P3135、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析【答案】BCX8D5L5U7J10Y10L5HK5S7T4D6R9F3U10ZH5I7W9G7N10E8Z7136、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.业务部门

B.风险管理部门

C.董事会

D.董事会下设的风险管理委员会【答案】DCS9Q6F5O3B4A8B6HI6F10R2K5F10M8E3ZH4X6E10P7E3Q7S8137、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】CCJ8A3G10D4E3Z2P3HC7Z3M2Y4X8R7O5ZF7U7J3X6I4D8U6138、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.客户、产品和业务活动事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCB3C1O7F8X1H8P3HU5K5Q3P1H8A10E5ZN7F6F1S6G7S9F1139、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】CCJ7P1O10Y3P8Y1I3HG2I5U4F1K8A2D3ZV7W7J4F4W6U10I3140、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避【答案】BCV6C2I5P9J2E4S2HX2R2F8M1A10X3A4ZD2D7X1Q2Y2N2G4141、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。

A.风险管理主要是事后管理

B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡

C.风险管理应当以客户为中心

D.风险管理主要是控制风险【答案】BCW2P4V5P4Y2N7D2HX7L4C1M4B2N4E5ZX1A10Z3K9V2Z4U10142、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（）

A.金融机构利益，以金融机构为核心

B.金融机构利益，以客户为核心

C.消费者利益，以金融机构为核心

D.消费者利益，以客户为核心【答案】DCP2B2Z2I5F8U3Y3HG9W8L3U1J1Y7J9ZP9N8A10V3D7U9W6143、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应

B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理

C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架

D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】DCI8I2R6D1G9Q2B5HR4A3K3M6F2Y7P6ZN9E7F9U10F5U5I7144、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额【答案】ACJ3W1B6W7V6A4I6HZ6A3Q4D5G8U8Z3ZT4B1X9U1I7M10C4145、商业银行的决策机构是()。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层【答案】BCO5V8A7G4O9T10I4HA6K1U3R6T4G5C3ZE7W6D7Q2F6J3U10146、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】CCS4C9B8B7T7Y9M10HF10Q2A6S1Y7O7T4ZB6G1X6C9Z2S9O2147、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。

A.逆周期资本，0~2.5%

B.杠杆率缓冲资本，1~3.5%

C.第二支柱资本，0~2.5%

D.系统重要性银行附加资本，1~3.5%【答案】ACB6B4O3M6L7R6B1HQ7U2B8G5U2A7U5ZP7B8Y6I10W8M8T4148、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。

A.信用信息实地勘查

B.专家判断法

C.信用评分模型

D.违约概率模型【答案】ACL10O6C1E9V8I3A1HT10U1L8Z5A4Y7B1ZO6W10K10H10B3K6V3149、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCG5L10U5I2I10N2X7HS10M8S3W6V5V10V7ZJ7B8U4E8G7E4F6150、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCV10Z7A4A3J10L8P3HO8N6C5K10B10I1V3ZJ10J9C8K5S9Z3A3151、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCS9Y10P10F2N10U2S3HD10W2U8J7L3B8J10ZO2O8M3P5F5N4C3152、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。

A.≤1.5％、≤150％，两者孰低

B.≥1.5％、≥150％，两者孰高

C.≥2％、≥120％，两者孰高

D.≤2％、≤120％，两者孰低【答案】BCQ7B10X6R9W1Y7O5HH5S10D1L9G4S2G3ZA3Y7Q3Z5K1R8Y9153、战略风险可以从()进行识别。

A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面

B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面

C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面

D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】DCG10I2D8F6O3J3A4HZ10G2Q1C10U2C5E8ZM9Z6A5Z2B4U3S10154、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺

B.确保及时处理投诉和批评

C.从投诉和批评中积累早期预警经验

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】DCB2G8X3Y8D5R8I7HZ6B1Q6K1Y9H10X5ZJ6G5C4P10Q10N10Q1155、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】DCQ7B2P10E7N8J2E1HU5U5P1L1B8D6D6ZZ3U3G7G5O3S7D7156、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率

B.经风险调整后收益

C.收益波动率

D.资本充足率【答案】DCY3A2H3D1Z9Z4W9HF10P2R1F6L5L5H1ZL6W4M5B5Z4N6B7157、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】ACT5G4V9T10D4G3F8HD6V10B5U9M4Q7E4ZZ3G2F9C3W4E3I5158、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融【答案】ACZ2W8D5O3T1P8U4HJ2S7F2J10P9Z9L1ZD7Y3F7P7Y9Z7E9159、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】DCX9N4K4X9G5L4Y6HI7Y4X7Y8Z9S5X5ZU3F9P6T6Y5T10S5160、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCU9W8J3V8O1S5Y5HP2J6Y8E6X8K1C2ZZ6X8W8J3W1K1S2161、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险【答案】BCR2N6I5A8Y2U4B5HZ1U8J8H9J9T3G6ZP6H7A3N3G2C7I3162、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCC1H8U8L3D10G8E10HV6G8M5T2A8U6Z8ZW3X7V8N1Q8S10T10163、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。

A.盈利状况

B.流动性状况

C.资产状况

D.负债状况【答案】BCW6B1B8D6G6U1E9HM1W5V1I2L2H9F4ZG9H10K5W10R8E1Y1164、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.领导能力

B.企业社会责任

C.盈利能力

D.战略发展计划【答案】BCB10T2X5Y9U8G1H10HQ8V1S1J1W2N1L8ZM3M9N6T8Q4X10E6165、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCC1J1Z8T3S9Z3E2HL5O6N6B10U7G5U6ZA4W8I10Y7C8G1W4166、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】CCN5N6R10R2W4Z7I10HV1D6J6M9N4U7E3ZW7A4F8G9K2A7S9167、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCQ2E8O10I1W3H4H1HW4Q7Y10K8Z7J8U3ZU9Z8P7A2E7X6Q6168、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程

B.强化一线实时监督检查

C.改革信贷经营管理模式

D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】ACB9I5K6L9X2E4M4HM8B7U5E5W2Y2Y4ZN5J6C2G4S2R5J2169、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述