2022年中级银行从业资格考试题库高分300题精品加答案(四川省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。

A.2亿元

B.4亿元

C.-2亿元

D.-4亿元【答案】BCO6S8U3X5K8O3T3HD6X10Y7Z3B4S10U6ZS5I4J10O7D2N2C12、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】CCN2D5Q2C7N7X5D8HV9O4D9H7W7H9S10ZS7T3R1J1I2V1L23、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACS5N2F3M6W6B4G2HT2Z7F9B1P7E10M1ZR9O8W8E5B8N5J104、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCO1P1D6N4T5W7C2HI5C2Y10E2P4R7O4ZZ2Y1H10L10V5I9R75、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】CCU7Y2Y3E8A9W6Z3HO10E10J10R9F9I3K10ZB6V1J2H2I1Y3T96、以下不属于个人信贷业务的是（）。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.汽车贷款

D.个人生产经营贷款【答案】CCT6U5V10N1R3R8V7HI7K8S6Z4L9H7S5ZF2Z10F2C3J1W2X87、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期【答案】DCA1U6G7C6L3J1B9HM8G4E7S4O2A2E6ZE7H5E7N3Z6G3O108、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。

A.2亿元

B.4亿元

C.-2亿元

D.-4亿元【答案】BCA4J5D9X6M8E2Y3HQ3G3D7J10R7A5L5ZQ8D4S3V1N1B2T49、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCD6P6Z10P3Y7S8M5HD1O2X6Y7I7K1F4ZS5Q8E10J7Q7O8N810、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权【答案】CCY3G4Y8J2P4U2P10HU5U5N10D7D9O6K2ZM8X9K1D8F10W2S111、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.其他一级资本

B.核心一级资本

C.储备资本

D.二级资本【答案】BCV6H8M7G7O7J5Z6HN10G2B10D6J3H5K6ZQ7S7R1S6X9O8K212、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】CCT1K8I10U7H3L3M1HN3U5P4F4A10V7W4ZV8E4S8O9J4C7W713、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】DCN9G10G8I6S6S9P6HH2J9T8Y9O9B5U8ZA10V4U7N1E4L7C814、下列不属于单币种敞口头寸的是()。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞El头寸

C.总敞口头寸

D.期权敞口头寸【答案】CCU10F6U7G2E4P9V5HR2L5Z5X8A5P6V7ZH7S10X7B4O8A5O215、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.战略风险

D.流动性风险【答案】DCS5Q8M10L6S1C1L7HS4Z6H8J8K3N10D7ZN1E4T9H6V5B9P416、材料题风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCZ7V4R1Q5I7I9A1HH9N8P4F8D1B4J8ZQ9B6H6D4W7U4R1017、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A.资本金收益率=税后净收人／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)【答案】CCS6B6Q6C6Q8E8B3HO3O1T4J7J3I10S2ZK6D6S10U9E5U7I818、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】CCA2D5M7I10Z6B8Q5HT5Z9U4U3J9W7T4ZL7R3W4D8L8X9F619、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。

A.主权风险

B.政治风险

C.传染风险

D.转移风险【答案】DCO1K3L2Y5R2C5H5HT7B2U3S1V8V8D8ZA7S4D5T3T1X2K120、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】CCY5Q10F7G2X6D2I8HX6E5Q2Q5L10F8G4ZN6I4X7I9J4A6D321、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】CCZ10Q4W5V6O9Q8V1HR1F2E2J6S10Q6T4ZU9C2B3K6K9O7H122、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.存款准备金

D.存款保险【答案】BCN9J3D3M10W10U4M4HK2X2B10T10U6V9K9ZB10K1T6A4T7A5Y223、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。

A.信用信息实地勘查

B.专家判断法

C.信用评分模型

D.违约概率模型【答案】ACG1I6Z9R3N5B6Y4HB9T5U3T3T3S5H4ZQ1K5C10Q3F6G8S124、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】ACJ7V8E6N4X3X9Y1HR7Y6H10D1S7M4B9ZQ5P9M9D5S1P8E325、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】ACW6F3K8X5F5L8P8HA1W6D6H5P4S9Z5ZA3V10F7O5C1U8U626、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】BCJ1A3G8C3I4C10J8HK8H6C2R8F1Q1Z2ZU10K4U6A3I2E6F227、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。

A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警

C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】CCV6D4U6W4K6B7H1HT5G3W9R6E7X2Q3ZI10M6S2F4U4F9G1028、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

D.行业个别企业出现亏损【答案】DCR3L2J9R10W5B1F1HJ7T6W6L2L4K2D5ZG6N10X10C8F4V5Z829、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACB4A8G7Q1K3Z1Q1HO1R3L3O4Y10N3O6ZP10C1C6H5Z2A10K330、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率【答案】DCE8C8I8K6Y7K5H7HV8F4J7N5M6H10C3ZC4T7Q4K6W7I10A131、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCO9O8L6R9O6F6J6HB3R8W10P8C3K8N10ZN10P7U1H4P1R1D532、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额识别【答案】BCV5N5Z4T9G5F1T9HC4G7S10B10T3H4D10ZF6C4D8S2R1X8R633、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCH5C4U2Q8J7J6R7HF7A3A5K5L10K6B5ZC3C7T6R4W2Z2D434、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。

A.品质指标、实力类指标

B.偿债能力指标、盈利能力指标

C.营运能力指标、增长能力指标

D.数量指标、等级指标【答案】DCP6A6Z8B8X4U7A3HM5K10I10J4G9H3Z5ZZ5W3L2G10Q8X9V735、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】CCL9A8D7S9G8Y6R7HB5S5F7R7E8P3Q9ZK2J9W8K10C5J3T936、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.置信水平无法达到监管要求

D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】DCV5H1T6I9I10J4D5HH2Z7T1U1L6J5D1ZX1M2D1R6I5P3S137、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCX4U10E6O10M5R1A6HZ9V6R10P4V2L8H1ZA5N5I2C6Y9B4F238、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

A.等于631万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元【答案】CCT5E8L4N5G7U1E7HR4R4H6P7F7Y9T5ZV10K7C6M1U8I4N939、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】ACZ5L4Q2O2T7E3D7HF2Z6X9Y4S4D3H2ZM8J3A4J2E5X2U640、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】BCR10Y3A6M9A2P10B9HE7K3X2I8H7I5Y10ZR7Z2G9L3J2U6C941、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求

B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】DCW5W1M8K5S3B4T6HI6Q9P1K6P3K2B10ZU9C5I10W2B5V3A842、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（）。

A.1

B.10

C.20

D.无法计算【答案】BCS1V5F7X3U5W10U2HD10J4Y8K7Q10X8D8ZL7V8Z9Y9G2W8C743、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】DCH4E2J9Y4Q7B7D10HA5X3Z4N10C7Q6V7ZN7R7T6X10B7C2R244、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCN9H4J9G7J4X6P1HE3A1I2J4P8C10E5ZH9R5R2I8K10C3D545、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。

A.品质指标、实力类指标

B.偿债能力指标、盈利能力指标

C.营运能力指标、增长能力指标

D.数量指标、等级指标【答案】DCX9J9E10J10X5J8P2HU7Z4C10N10D2Q5D3ZF3Z6N1J2D9N5X446、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACZ2X10P1T10K1H6E3HS10W6Z2M1C1R5Q1ZK5C10H2V5O9R9U247、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程

B.强化一线实时监督检查

C.改革信贷经营管理模式

D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】ACM4A8I1Q6F2U10E1HN8G10L7U1W7P4J3ZZ2B1L6A10R8Y7D148、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表【答案】ACR3C5M9F10I2S7U9HO8O8V8B8B3I2Z10ZR3W9Y5J6L4T6J1049、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。

A.《巴塞尔新资本协议》

B.《资本协议市场风险补充规定》

C.《国际会计准则第39号》

D.《商业银行资本充足率管理办法》【答案】ACL3M4B4J6T1H7I4HN6V2A5V10E5A6U1ZO4C2N5S7H5R9A550、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法【答案】BCV3S9T3E3G1U1S3HJ4C1L9E7B7E10S5ZO9K10V6B8S10B6E751、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACY9L3X2J5N10F7I8HB2D3X3S1E10P5X2ZK2O9X7U1B6M10U652、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（）。

A.只适用于中资商业银行

B.只适用于中资商业银行、外资独资银行

C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行

D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】DCW9E4A1G5Q3K4N10HK7X1I8M3S10B4O1ZF10Q2T7B5K7P2V353、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】ACZ1M2D8K5U7Y7M6HZ9W1L1J3L4S5S3ZC5W8L7Z5N2Y3F154、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】CCJ9B9Q9J8U1I10T5HT10K2O6J9M1T3W7ZJ5X9X10X7Q3G4K255、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCX7B9I2I7V6O10K9HV4U9R4Q5E5E3H4ZC3C7G9Y1F2L8B456、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权【答案】BCK5I5H2R4Q2X6Q1HW2K9N2C2Q2N7S3ZQ8H8W7Q10F9E2C1057、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】ACF6S1J1V7X8N2H6HW3K7S5T8W5F1B8ZO8V8V4A7C9O3J1058、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】CCR4L8C9E1K7C9D10HP1L6I5B9P2Q3I5ZK3R4X10X9U1T2P959、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。

A.第2个工作日

B.第1个工作日

C.第3个工作日

D.第5个工作日【答案】ACZ2S5B7V10L9V2E3HI10D9S5S1R5I3Y8ZS6G4X2F10W8P4H960、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％

B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％

D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】DCB6L10N1X5K4I10I9HA7E1D2P9B6M8X5ZW5A7V1T8M1J10O161、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。

A.40％

B.60％

C.70％

D.80％【答案】ACO3E6F4U10K6Q10A3HK4R9K2U6R4S2Y3ZG9Q9J4U3Q8R9Q862、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额

B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】DCE4K7D7H7A3P7R6HH4E10O6P7B4J4D9ZH4R9S8W1L5V9T563、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACK7Y1V3J3Q5U1B3HY9I9P6X7V2D1R9ZY6E3Z5J8M8Q4Q764、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.主权风险

B.传染风险

C.政治风险

D.转移风险【答案】DCK1W1P7M10Q2H6V3HB8O4B4C5J3X4Y4ZN8J9G6T9W3P5C165、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.置信水平无法达到监管要求

D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】DCX10V2R8H6H6Y4Z3HB3H9A6C6Y2Q4I5ZL1O7A1Z1W2L9F266、下列关于市场约束的表述错误的是（）。

A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

B.监管部门是市场约束的核心

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】CCK8V9I9I5Q3J4Q10HM9S6L6F10C1X1W10ZB4H7Y1G4K5F4J267、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCY10N5T10S6Z2N9Y8HM5P5L6W6P6Z5Q9ZW3W8X7L5I3O3P368、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】CCQ5Z4B6P2I10Y9P6HK10K2U7W6Z9G6O9ZU10P3X4C9S1A6W869、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险【答案】CCW2G8W5P10P7W8A7HB2G7U1N5K10H7R3ZP1Y2L2T1B7O6N770、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。

A.提供监管数据

B.配合内部审计检查

C.识别当期风险特征

D.评价整体风险状况【答案】ACT7U1W10E10R6B9W6HX6Z5I5T10Y2L2L7ZC9U4I3D9W2N2C871、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】CCA10T8C4Z2Z1H5N2HV7B2B9G4L9E7T10ZN2U9U9U9V6Q8A672、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5【答案】ACQ6A6V6J3L2E10I4HC6G7H4U1L3D3U4ZV2Y8H8A6G6E9A973、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCX10R6H1W5A8R7U1HU4Z9C3T7N3T5G9ZS9L10D3V4E1Z2I174、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.两年【答案】BCP3S10T3I8G4Y2C8HM2U8J8Q1B1P5R10ZB7N9C2P4S9C4Y575、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.借款人承受较低的风险

D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】BCK8A6L8A6E5D4G8HH1K5O6C2C3G6U9ZK7V3I8Y9R4H2I776、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款【答案】DCK7E1T1Y7S7L9M3HU5T2T1O1Y4H5Y4ZM4K5P4U9O3D8F1077、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心【答案】CCY6R7U1M7I4M5B4HL2F1J10J3U9H4G2ZZ6X10P4L6G4T6S578、商业银行的决策机构是()。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层【答案】BCR10I9K4C9T8D4C6HE1P6X7T2P3U2S7ZJ7O10T10Z10B8N3E1079、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCI8Y9F9Y5O7D1P6HT7C3C3W1A6F4G3ZU5W1O4W8B6G7T680、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制【答案】ACR4K8X3B9O5T9H4HQ10I2O5U10T9T3D4ZA3U6V4Q10Q10P1R781、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。

A.贷款重组

B.贷款转让

C.贷款审批

D.资产证券化【答案】ACI8K2L5W7V6A6G10HJ3D8Q10A6D5C8K4ZB6X1A5O7Y5W2T982、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。

A.个人住房抵押贷款风险权重为50％

B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重

C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重【答案】ACG2O7Z5N3T7N8K5HC5G1E8L4K5Y3K9ZD7V10R3I4Q8V2J1083、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACE2S7D1O7N3F1Y9HW8O2M10Y6M6D2D8ZF6R2T4U9N5E8L584、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】ACF7P10H10C7X1W1Z2HV4F9L3Q8I3L8S2ZH9A4X8Y8W5D3M685、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策【答案】ACQ10T4K7V9O8A2A6HQ7J2B10Z9Q4D1Q5ZR8Y8X3V7J2L10M986、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告【答案】ACJ4I6X1R9W9S4Z1HO5F10D6M4I7M8Y10ZO5O8V4W7K7S6X887、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处【答案】CCJ9C5Y8M1E6Q7V5HC3R9Q4K6V10R5V4ZV5S9N4X4T3U7T788、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）信息披露要求。

A.财务会计报告

B.年度重大事项

C.资本计量和管理

D.公司治理情况【答案】CCW2E6N1W8D2U5U10HT9Z2Z5E7Q4V8I7ZH4O7S7B2U8O9E589、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。

A.行业恶性竞争

B.银行的信息系统安全性存在风险

C.银行缺乏独特的品牌形象

D.兼并／收购失败【答案】BCT8A1Y5K5X4S7F2HG3C7H7T8L2P2S5ZH6F6S9U10Q4E10W190、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。

A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款

D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】CCK5U1D3I4H5W8K1HL4H5C2S1Y10C4K8ZY10K7L7K10U1B9N591、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】ACL6K10Y9H4X8C8I2HF5T7I7J7E1W9V4ZV3B6D4C9Z1Y1O1092、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

A.风险成因、风险指标和风险类别

B.风险程度、风险发生时间和损失事件

C.风险诱因、风险程度和损失金额

D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】ACM7L2V8C9X3U6Q7HN5T6G3O9P2M9E8ZT8Q8S8T10M3U1D893、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元【答案】BCO1C1Z8N7J9A6Q5HB8D9X4J6S3F8G5ZH6W3C10I7V9L9R494、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】CCN6A6F3E9Y6B6N2HW10I10W9V7V6T8Y2ZL9U9F10I9R9Z4L495、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACV10R10P10R2W6Q9V1HB4R6U4A10I2Q9Y5ZF4E4E5F7J6M10H296、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】CCP1T8M6W1J3H4H4HT1V9N2L4F3U10J10ZX9M1T10J9J10F2Z397、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】CCU3X6K2G2R5E10Z3HN10M6K10Q3Y1I6I10ZX2I9K2W6E5N10F898、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】ACR3E7P10B5T4J5K7HV6D3K5T4V6K10K9ZY10Q9X6E7L5W7H399、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】DCD2A9G8W7J3W10H7HY3Q6X1L9P9E6I4ZW4Q6K3A6U10D4G10100、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.借款人承受较低的风险

D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】BCL7J4G1S8J7G9I9HE10Y5X7W3H7U9Z8ZQ7H4N10G10B7N1P1101、银行监管的依法原则是指（）。

A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可

B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度

C.平等对待所有参与者

D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】ACK5Q9G7O7S4O9W1HB10T9J4B4D2C1M1ZO9O6H4G10X5K1P7102、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】ACV10H8X8X8D7L7S8HV5F4T8A2X6S3F5ZR6E3I9U9D2S5M8103、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCK4B4S5D3A6B2D8HD2U1J6U10J1M7P10ZS8P7D6D1L6M5Q9104、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACX8H2Y10F2H1I8J10HA9D6X4W2L10R5B7ZB10Z4I4F10Q9D5B2105、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACB8X10B6N4D9Y5D2HU10C6N10Z7W1P2Q5ZY10O9U7Q6S8O6U3106、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险【答案】BCC5J9Y3N2D4X2K4HN2M8Y8D4U5K6G4ZK6V10Y9Q9R3H8C9107、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCR9L1Z5V2C1P10B5HY3N7J7L8P5S4D4ZY8L9A6U7D5I9T7108、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。

A.风险识别包括感知风险和分析风险

B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】CCJ8X2P8E5U2C9P5HT4M6G5O2T3Q8O1ZF2I4V7W4G10W4V3109、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险【答案】CCT4K8E2F2A10J9V5HM3V4Q9N4S9D9E1ZG8X6P7K1X6V6S3110、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。

A.员工管理

B.效率与效益

C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性

D.遵守法律及管理条例的情况【答案】ACO1K4G4U4N8N10C5HP2T9F6P4X5W9W1ZP8N9G3R8Q1C8H7111、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCR1B7R4K8A6C3D9HM1Q4L7B2H10U8J4ZP3Q8R5W4R10C5W2112、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCH5P10T6D1G3E3J1HG4Z5X9X3C1D6V3ZT7K10T4O1K7E5F10113、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A.声誉风险通过系统化方法来管理

B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】ACJ5A2X6P7K1K9N10HK4N9Q7V3C2Y7S10ZT9Y9T1N10D10T10S5114、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】DCA3M7P1M6F2J3K1HZ2N2M5J10X4J9R1ZW4E4Q10F3P7A10T8115、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】CCX4P3C3A6E6P10S7HU7J9W5T2V1G7R2ZQ6V8L2L2F8Q4J1116、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率【答案】BCK10G9Y3X6L9P4Z2HN7L1V4X5B1D6Z3ZN7S1L9E7T6H2K6117、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换【答案】CCG6Y5T4M9T10S10K2HR2S10T2N3G9V9W8ZU5P8W5B6M2K7W9118、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％【答案】BCU7F8T3Y10D6K10E5HT10Z3X4O7E6V2E3ZT7Y6Q6L10E6F2H4119、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格【答案】BCT4S1V4H2E10W5W7HN8W9V7A2A10N8L10ZP8M8Y10X1R3X1G2120、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款【答案】DCH2F10P8T3P1I3N10HG2Q8C3E10A1R4B8ZD4P7V8N2Y5X8A3121、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权【答案】BCU5K1E10R10E9R9W5HB4E10F2Z10A4W9R8ZZ8G8B1Y3K3B9P5122、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】CCV3A1J7E4I5N9B6HC3L5L3Q8U10V5Q3ZA9F3E1A6T4L10Q1123、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。

A.2亿元

B.4亿元

C.-2亿元

D.-4亿元【答案】BCY8G3R8F3W10Y8Y5HN2Y6O1X3D4C7N6ZX4M6K1P8H7G4O10124、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】DCL1E3Q4T5A10W4O6HB10J3B8F10M1G5P2ZE5J4Z2P7H1Q6G8125、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCH4C8N10I9L6W9T8HG6L1U10P1G9W4H9ZT9L1M10L6R5I5K6126、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCG7P1W6M3Z8E7S3HW6T6I5L8X3K3C2ZP4Z7B8H5K5B4R2127、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。

A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息

B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息

C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率

D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息【答案】BCH1D2Z10W4S2F8W5HZ7M9P8I2S2T8L10ZK5D5J10V2E2L5H1128、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACJ3G5I7J8O1Q7U1HY5E6E2Y8E2S5G9ZX2U8Z1H8P3X8W10129、绩效考评应坚持的原则是（）。

A.综合平衡

B.激励性

C.可靠性

D.安全与收益平衡【答案】ACF10E8R3I8B5I4R2HT6T10A9I8T5V1S10ZB2L4B2J4A2H1N1130、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。

A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容

C.实体公正要求平等对待监管对象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】DCD8F9S6H4C1H8L3HG2K6N8M8Y8R7O7ZX10D4E1P3W3P7M10131、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零【答案】CCT1T2G1X4Q3H7C4HU2G9Y3F4H4X4D10ZE4N5U1T6R5O9C8132、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法【答案】BCY2Z7D3N5P2A5F10HX7V1S3D6E6D1J3ZU9E5X10G2L10F6Q5133、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）

A.固有风险

B.系统性风险

C.剩余风险

D.非系统性风险【答案】CCE5N6G2K4J6Z9M8HD2X6K3L7G9P2R2ZK3M7J4S7K9G2Q6134、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益

B.良好的道德规范和股东利益

C.良好的道德规范和公众利益

D.维护股东利益?【答案】CCV8S4P9C4C1I2E6HB5M7E10G2J2E4D4ZG4O5H7A2U4Y10L10135、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官必须具备独立性【答案】CCG2S9G5M3T9P1O6HN9Y2U1Q3F3Q1Q7ZS6C3I10C10A5I7G2136、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率

B.不良贷款率

C.客户授信集中度

D.贷款风险迁徙率【答案】CCC4F3R3G8U4X4K2HJ7A2I8U5S4D1D6ZM1W10F4V5Y5J5E5137、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】CCC1G4N8T7G4B7Z3HO10P6M5Z3K10O6T5ZG5G3G7H6K2C1V7138、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试

B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告

C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本

D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】DCJ5Q7P5Z6O4H5P2HN5C8K2L8Q3T2Y2ZB3A3A3X9S7C5B7139、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】BCC1L1E2J1H5G4A2HY1A5N3Y5X6H3F7ZZ3E4S7H9D7Y5T4140、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】DCJ6X4D10N10U1K7W9HA5P9G9J6J5B1T10ZL8J2N3K9I1B7Q4141、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。

A.第三方故意骗取财产

B.第三方故意抢劫财产

C.故意骗取、盗用财产

D.伪造要件【答案】CCO9T5V8H6O7G6B9HS6J3Z5Q9G10B6I1ZO6D9T2F1F7E1A6142、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCF6H3Z9T8D3W3O10HA4N2O9G4T9P7G3ZN9T10I3C6Y10H5A3143、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A.从上至下

B.从下至上

C.从左到右

D.从右到左【答案】ACZ10H8S1R10O3E3K2HW7O8O3T2I7N7D3ZJ2U10Z8I2U10Y3E2144、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】BCM4U9U9F2O9L9O2HI9Q6W3V3E5O3H5ZE1W3Z5W7A1T1I1145、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACR9D1J9E8L4M8Y1HJ8J4F2C10H6V1J10ZV2B2B8C10W5A6O2146、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益

B.收益波动率

C.每股收益增长率

D.资本充足率【答案】DCZ7Z2J9G6V3H9M7HK1G1F9U7A8R5I7ZS8M7D8A6M5H9O7147、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

B.分析资产组合历史的损益分布

C.研究过去已经发生的市场突变

D.进行有效的事后检验【答案】ACS6H1F8H5F9O8X2HQ8L5R3E10I4S8C2ZX4P4D7A8N4P6J4148、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】DCQ9J6F7S4B8H5K1HO5Q6T8P2J4L7A5ZY7J3U3X7M8W9L4149、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCO6R9Y4B1E9J2W1HW2A2Q8N4I6X10Q10ZW5J3C3F3P3U8G9150、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。

A.第2个工作日

B.第1个工作日

C.第3个工作日

D.第5个工作日【答案】ACG5W1L5A1K7H5T9HN9P2F5U2X8J2G2ZN8C8V2C4C4G6K6151、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（）。

A.只适用于中资商业银行

B.只适用于中资商业银行、外资独资银行

C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行

D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】DCT2Y1J1H9H9I9I2HR1H2S5A9H1O7J2ZU4S9O8X10H5Y9P9152、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额

B.经济资本限额

C.敞口限额

D.期限限额【答案】CCS10K9H7Y6K4X3V6HW9I5F2Z10N2D8G7ZT8Y6B6S4W2H10A7153、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCW5V6W9X8X9M8S9HD10F4D6B7C5O10Q8ZP1F8Q7O10W6V8K7154、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCP3M5C7U10R4F3Z7HZ2Y7J2A2K6W2B10ZG5Q8P2R9N7P3W1155、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.客户、产品和业务活动事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCT2Q8Z2T5K2W5M2HC9P4D3U10V1H8P10ZV4Q2C6X8G10S2W9156、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCL7R3G8K2Q3D4H6HV5D10F8U6K4D4N5ZU3X5I10Q10A4O2A6157、下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（）。

A.大幅度提高高风险业务的资本要求

B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位

C.建立逆周期资本监管机制

D.提高了资本充足率监管标准【答案】BCG9L4H5Z4N1U3L1HJ2V4C10K6O4J6U1ZL7D3G3O8S7Q7A4158、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACD7P6E3V4K7M4S7HI8T10P5L4T4N5E7ZT6Z5H2D6B6T3D7159、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】BCJ5E7D2R4N5Y8E3HI6C8M9C4R4T7Q10ZN9K6L10W6A6M6F1160、以下不属于个人信贷业务的是（）。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.汽车贷款

D.个人生产经营贷款【答案】CCH7T8B6K7D10U5G4HG1Y9N9T3Y7L1Z9ZX7H8H9I8I6P9H3161、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。

A.短期的潜在风险

B.短期的显性风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险【答案】DCH3A8S4J9F1H9V1HT1H2I10W7S10A5U9ZC4A6W8L1E1E1Q10162、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。

A.债务人评级

B.债项评级

C.不良贷款评级

D.贷款评级【答案】BCO4S6T7X6K3X9N2HU5S10O4P3V4I10Q9ZA7L9V2Z