嘉实稳健开放式证券投资基金2016年的

嘉实稳健混合2016年第3季度报告/r/n/r/n/r/n11/r/n页/r/n嘉实稳健开放式证券投资基金/r/n2016年/r/n第3季度报告/r/n2016年9月30日/r/n基金管理人：/r/n嘉实基金管理有限公司/r/n基金托管人：/r/n中国银行股份有限公司/r/n报告/r/n送出日期：/r/n2016年10月25日/r/n重要提示/r/n基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。/r/n基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于/r/n2016年10月20日/r/n复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。/r/n基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。/r/n基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。/r/n本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。/r/n本报告期中的财务资料未经审计。/r/n本报告期自/r/n2016年7月1日起/r/n至/r/n2016年9月30日/r/n止。/r/n基金产品概况/r/n基金简称/r/n嘉实稳健混合/r/n基金主代码/r/n070003/r/n基金运作方式/r/n契约型开放式/r/n基金合同生效日/r/n2003年7月9日/r/n报告期末基金份额总额/r/n3,459,624,455.96份/r/n投资目标/r/n在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。/r/n投资策略/r/n在对市场趋势判断的前提下进行资产配置，通过基本面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。投资组合比例范围为股票/r/n40%-75%、债券20%-55%、现金5%左右。/r/n业绩比较基准/r/n60%*巨潮200（大盘）指数收益率+40%*中债总指数收益率/r/n风险收益特征/r/n本基金属于中低风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的/r/nβ/r/n值保持在/r/n0.5至0.8之间。/r/n基金管理人/r/n嘉实基金管理有限公司/r/n基金托管人/r/n中国银行股份有限公司/r/n/r/n/r/n主要财务指标和基金净值表现/r/n主要财务指标/r/n单位：人民币元/r/n主要财务指标/r/n报告期（/r/n2016年7月1日/r/n－/r/n2016年9月30日/r/n/r/n）/r/n1./r/n本期已实现收益/r/n1,995,574.40/r/n2.本期利润/r/n31,436,033.44/r/n3.加权平均基金份额本期利润/r/n0.0090/r/n4.期末基金资产净值/r/n3,734,219,586.11/r/n5.期末基金份额净值/r/n1.079/r/n注：（/r/n1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。/r/n/r/n基金净值表现/r/n本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较/r/n阶段/r/n净值增长率/r/n①/r/n净值增长率标准差/r/n②/r/n业绩比较基准收益率/r/n③/r/n业绩比较基准收益率标准差/r/n④/r/n①/r/n－/r/n③/r/n②/r/n－/r/n④/r/n过去三个月/r/n0.75%/r/n0.71%/r/n2.32%/r/n0.48%/r/n-1.57%/r/n0.23%/r/n/r/n/r/n自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较/r/n图：嘉实稳健混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图/r/n（2003年7月9日至201/r/n6/r/n年/r/n9/r/n月/r/n30/r/n日）/r/n注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起/r/n6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管/r/n部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。/r/n/r/n/r/n管理人报告/r/n基金经理（或基金经理小组）简介/r/n/r/n姓名/r/n职务/r/n任本基金的基金经理期限/r/n证券从业年限/r/n说明/r/n任职日期/r/n离任日期/r/n翟琳琳/r/n本基金、嘉实价值优势混合基金经理/r/n2015年2月17日/r/n-/r/n11年/r/n2005年7月加入嘉实基金，先后担任过金属与非金属行业分析师、基金经理助理职务。具有基金从业资格。/r/n张淼/r/n本基金、嘉实先进制造股票基金经理/r/n2015年2月17日/r/n-/r/n11年/r/n曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。硕士研究生，具有基金从业资格。/r/n注：（/r/n1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。/r/n/r/n（3）本基金基金经理翟琳琳女士因休产假超过30日，在其休假期间，本基金暂由我公司基金经理焦云女士代为履行基金经理职责。该事项已于2016年5月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。/r/n管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明/r/n报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。/r/n公平交易专项说明/r/n公平交易制度的执行情况/r/n报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。/r/n异常交易行为的专项说明/r/n报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。/r/n/r/n报告期内基金投资策略和运作分析/r/n3季度市场风格相对2季度有所变化，在稳增长政策的带动下，PPP项目的不断推出带动建筑建材板块的大幅上涨，房地产在放松政策的刺激下，无论从行业基本面还是股价层面都表现较好，另外房地产产业链上一些估值相对较低，基本面不断超预期的板块和个股也比较活跃，而高估值的新兴产业则有所回落，整个三季度沪深300指数震荡上涨2.56%，创业板指数则下跌3.5%。/r/n在中期我们认为货币政策短期不会转向，流动性依然存在，因此整个三季度组合仓位保持在较高水平，结构上减持了部分高估值的新兴产业个股，增持了与房地产产业链相关的周期类板块，到季度末仓位略有下调。由于股票仓位有限制，整个三季度组合收益相对稳定。/r/n/r/n报告期内基金的业绩表现/r/n截至本报告期末本基金份额净值为1.079元；本报告期基金份额净值增长率为0.75%，业绩比较基准收益率为/r/n2.32/r/n%。/r/n报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明/r/n无。/r/n投资组合报告/r/n报告期末基金资产组合情况/r/n/r/n序号/r/n项目/r/n金额（元）/r/n占基金总资产的比例（/r/n%）/r/n1/r/n权益投资/r/n2/r/n,521,827,338.82/r/n66.70/r/n其中：股票/r/n2,521,827,338.82/r/n66.70/r/n2/r/n基金投资/r/n-/r/n-/r/n3/r/n固定收益投资/r/n889,550,276.50/r/n23.53/r/n其中：债券/r/n889,550,276.50/r/n23.53/r/n资产支持证券/r/n/r/n-/r/n-/r/n4/r/n贵金属投资/r/n-/r/n-/r/n5/r/n金融衍生品投资/r/n-/r/n-/r/n6/r/n买入返售金融资产/r/n-/r/n-/r/n其中：买断式回购的买入返售金融资产/r/n-/r/n-/r/n7/r/n银行存款和结算备付金合计/r/n356,109,547.08/r/n9.4/r/n2/r/n8/r/n其他资产/r/n13,502,442.91/r/n0.36/r/n9/r/n合计/r/n3,780,989,605.31/r/n/r/n100.00/r/n/r/n/r/n报告期末按行业分类的股票投资组合/r/n代码/r/n行业类别/r/n公允价值（元）/r/n占基金资产净值比例/r/n(%)/r/nA/r/n农、林、牧、渔业/r/n70,256,849.98/r/n1.88/r/nB/r/n采/r/n矿/r/n业/r/n-/r/n-/r/nC/r/n制造业/r/n1,706,375,562.24/r/n45.70/r/nD/r/n电力、热力、燃气及水生产和供应业/r/n-/r/n-/r/nE/r/n建筑业/r/n188,909,534.91/r/n5.06/r/nF/r/n批发和零售业/r/n247,837,727.92/r/n6.64/r/nG/r/n交通运输、仓储和邮政业/r/n51,875,909.78/r/n1.39/r/nH/r/n住宿和餐饮业/r/n-/r/n-/r/nI/r/n信息传输、软件和信息技术服务业/r/n83,883,061.65/r/n2.25/r/nJ/r/n金融业/r/n131,089,255.87/r/n3.51/r/nK/r/n房地产业/r/n-/r/n-/r/nL/r/n租赁和商务服务业/r/n-/r/n-/r/nM/r/n科学研究和技术服务业/r/n-/r/n-/r/nN/r/n水利、环境和公共设施管理业/r/n5,920,863.67/r/n0.16/r/nO/r/n居民服务、修理和其他服务业/r/n-/r/n-/r/nP/r/n教育/r/n-/r/n-/r/nQ/r/n卫生和社会工作/r/n-/r/n-/r/nR/r/n文化、体育和娱乐业/r/n35,678,572.80/r/n0.96/r/nS/r/n综合/r/n-/r/n-/r/n合计/r/n2,521,827,338.82/r/n67.53/r/n/r/n报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细/r/n/r/n序号/r/n股票代码/r/n股票名称/r/n数量（股）/r/n公允价值（元）/r/n占基金资产净值比例（％）/r/n1/r/n000028/r/n国药一致/r/n1,883,444/r/n135,137,107.00/r/n3.62/r/n2/r/n600477/r/n杭萧钢构/r/n12,689,551/r/n128,925,838.16/r/n3.45/r/n3/r/n600737/r/n中粮屯河/r/n9,697,798/r/n110,748,853.16/r/n2.97/r/n4/r/n002385/r/n大北农/r/n13,739,197/r/n100,433,530.07/r/n2.69/r/n5/r/n000963/r/n华东医药/r/n1,284,982/r/n88,278,263.40/r/n2.36/r/n6/r/n600038/r/n中直股份/r/n1,887,871/r/n76,741,956.15/r/n2.06/r/n7/r/n601688/r/n华泰证券/r/n4,115,967/r/n73,881,607.65/r/n1.98/r/n8/r/n000581/r/n威孚高科/r/n2,999,962/r/n73,619,067.48/r/n1.97/r/n9/r/n002049/r/n紫光国芯/r/n2,015,274/r/n71,824,365.36/r/n1.92/r/n10/r/n000063/r/n中兴通讯/r/n4,625,362/r/n68,362,850.36/r/n1.83/r/n/r/n/r/n报告期末按债券品种分类的债券投资组合/r/n序号/r/n债券品种/r/n公允价值（元）/r/n占基金资产净值比例（％）/r/n1/r/n国家债券/r/n259,550,000.00/r/n6.95/r/n2/r/n央行票据/r/n-/r/n-/r/n3/r/n金融债券/r/n629,897,000.00/r/n16.87/r/n其中：政策性金融债/r/n629,897,000.00/r/n16.87/r/n4/r/n企业债券/r/n-/r/n-/r/n5/r/n企业短期融资券/r/n-/r/n-/r/n6/r/n中期票据/r/n-/r/n-/r/n7/r/n可转债/r/n（可交换债）/r/n103,276.50/r/n0.00/r/n8/r/n同业存单/r/n-/r/n-/r/n9/r/n其他/r/n-/r/n-/r/n10/r/n合计/r/n889,550,276.50/r/n23.82/r/n/r/n/r/n报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小/r/n排序/r/n的前五名债券投资明细/r/n序号/r/n债券代码/r/n债券名称/r/n数量（张）/r/n公允价值（元）/r/n占基金资产净值比例（％）/r/n1/r/n120009/r/n12附息国债09/r/n2,500,000/r/n259,550,000.00/r/n6.95/r/n2/r/n160401/r/n16农发01/r/n2,100,000/r/n210,105,000.00/r/n5.63/r/n3/r/n160209/r/n16国开09/r/n1,800,000/r/n180,000,000.00/r/n4.82/r/n4/r/n110208/r/n11国开08/r/n1,000,000/r/n107,090,000.00/r/n2.87/r/n5/r/n110235/r/n11国开35/r/n500,000/r/n51,420,000.00/r/n1.38/r/n/r/n/r/n报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小/r/n排序/r/n的前十名资产支持证券投资/r/n明/r/n细/r/n/r/n报告期末，本基金未持有资产支持证券。/r/n报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细/r/n报告期末，本基金未持有贵金属投资。/r/n报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小/r/n排序/r/n的前五名权证投资明细/r/n报告期末，本基金未持有权证。/r/n报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明/r/n报告期内，本基金未参与股指期货交易。/r/n报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明/r/n报告期内，本基金未参与国债期货交易。/r/n投资组合报告附注/r/n/r/n报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。/r/n本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。/r/n其他资产构成/r/n序号/r/n名称/r/n金额（元）/r/n1/r/n存出保证金/r/n592,012.18/r/n2/r/n应收证券清算款/r/n71,974.20/r/n3/r/n应收股利/r/n-/r/n4/r/n应收利息/r/n12,808,188.91/r/n5/r/n应收申购款/r/n30,267.62/r/n6/r/n其他应收款/r/n-/r/n7/r/n待摊费用/r/n-/r/n8/r/n其他/r/n-/r/n9/r/n合计/r/n13,502,442.91/r/n报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细/r/n序号/r/n债券代码/r/n债券名称/r/n公允价值(元)/r/n/r/n占基金资产净值比例（％）/r/n1/r/n123001/r/n蓝标转债/r/n103,276.50/r/n0.00/r/n报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明/r/n报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。/r/n开放式基金份额变动/r/n单位：份/r/n报告期期初基金份额总额/r/n3,540,385,488.35/r/n报告期期间基金总申购份额/r/n1