《金融风险管理》教学大纲（本科）

《金融风险管理》教学大纲课程英文名ManagementofFinancialRisks课程代码I0201Z03学分2.5总学时40理论学时32实验/实践学时8课程类别专业课课程性质必修先修课程高等数学、概率统计、投资学适用专业金融工程开课学院经济与管理学院执笔人审定人制定时间2022年04月注：课程类别是指公共基础课/学科基础课/专业课；课程性质是指必修/限选/任选。一、课程地位与课程目标（一）课程地位《金融风险管理》是金融工程专业的专业课，是金融工程体系中主体内容之一，在现代金融学课程体系中具有重要位置。随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂多样，金融风险管理的重要性日渐突出，通过本课程的教学，在帮助学生掌握金融风险管理的基本知识,使学生掌握金融风险管理的技巧，提高对金融风险管理策略的比较与选择能力的同时，逐步培养、形成金融风险管理的思维方法；具备从事金融、保险工作所必需的风险管理知识，为将来工作中进一步学习和运用金融风险管理知识、方法打下良好的基础，使学生走上工作岗位后能运用所学理论与专业知识，识别、度量、管理控制各类金融风险。（-）课程目标.理解学习金融风险管理的目的。.了解各种金融风险的概念及风险诱因。.掌握各种金融风险的度量方法。.具备管理实际金融活动中风险的能力。二、课程目标达成的途径与方法本课程本着学以致用的原则，以课堂教学为主，结合自学、课堂讨论、课外作业等方式，通过对各种金融风险的认知，成因分析，度量方法的学习，使学生掌握用风险管理的方法处理实际金融投资中涉及的风险问题。三、课程目标与相关毕业要求的对应关系注：1.支撑强度分别填写II、M或L（其中H表示支撑程度高、M为中等、L为低）。课程目标课程目标对毕业要求的支撑程度（H、M、L）毕业要求4毕业要求6毕业要求7课程目标1LLM课程目标2LLM课程目标3MHH课程目标4MHH四、课程主要内容与基本要求.风险与风险管理引论主要内容：什么是风险；什么是风险管理；风险管理决策；商业银行风险的主要类别；商业银行风险的主要策略；商业银行风险与资本。基本要求：掌握风险管理方法；理解风险的数学表达；理解风险分散的原理；掌握理解商业银行风险与资本的关系。.商业银行风险管理基本构架主要内容：商业银行风险管理环境；商业银行风险管理治理；商业银行风险管理流程；商业银行风险管理信息系统。基本要求：掌握和理解公司治理；了解和掌握内部控制；了解和掌握风险管理组织；了解和掌握风险管理流程和信息系统。.市场风险管理主要内容：市场风险涵义；市场风险度量模型；市场风险监测与控制；监管机构与市场风险。基本要求：理解市场风险涵义；理解与掌握市场风险度量模型；了解市场风险监测与控制措施；了解市场风险的监管内容。.信用风险管理主要内容：信用风险概述；信用风险管理；信用风险评估与计量；信用风险监测与报告；信用风险控制基本要求：理解、掌握信用风险识别；理解、掌握信用风险评估与计量方法；理解、掌握信用风险监测与报告；了解信用风险控制方法。重点了解与掌握各种信用风险计量模型。.操作风险管理主要内容：操作风险涵义；操作风险度量；操作风险监测与报告；操作风险控制。基本要求：熟悉操作风险形成的原因和风险控制内容；掌握操作风险的评估要素和方法，掌握操作风险资本的计量及配置。.流动性风险管理主要内容：流动性风险识别；流动性风险评估；流动性风险监测与控制论基本要求：掌握流动性风险识别方法；掌握流动性风险评估方法；了解流动性风险监测与控制流程。掌握压力测试方法，了解掌握情景分析内容。五、课程学时安排

章节号教学内容学时数学生任务对应课程目标第1章金融风险的定义金融风险的分类市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险的概念和风险成因2课程目标1,2第2章风险识别商业银行风险管理流程4结合风险识别方法讨论商业银行业务中的风险因素课程目标1,2第3章市场风险度量方法的发展过程161.完成久期性质证明的作业课程目标灵敏度方法波动性方法VaR方法2.完成市场风险度量实验3,4第4章信用风险度量方法概述信用等级转移概率Z值评分模型Zeta模型CreditMetrics模型KMV模型10.完成信用等级转移概率计算.完成信用VaR计算课程目标3,4第5章操作风险度量的历史基本指标法和标准法内部度里法损失分布法记分卡法4讨论各种方法之间的关系课程目标3,4第6章流动性风险度量方法概述指标体系分析法缺口分析法期限结构分析法4课程目标3,4六、实践环节及基本要求序号实验项目名称学时基本要求学生任务实验性质实验类别1市场风险度量8设备要求：联网计算机；独自完成市场风险度量演示性必做注：1,实验性质指演示性、验证性、设计性、综合性等；2.实验类别指必做、选做等。七、考核方式及成绩评定考核内容考核方式评定标准（依据）占总成绩比例过程考核含到课率、课堂讨论发言、平时作业等考勤、课堂表现、平时作业30%期末考核闭卷标准答案70%考核类别考试成绩登记方式百分制八、推荐教材与主要参考书（一）推荐教材：1张金清编著.金融风险管理,上海：复旦大学出版社，2011.82中国银行业从业人员资格认证办公室.风险管理.北京：中国金融出版社，2010.3（二）主要参考书：1刘海龙，王惠.金融风险管理.北京：中国财政经济出版社，2009.32约翰・赫尔.风险管理与金融机构.北京：机械工业出版社，2006.3PhilippeJorion著，陈跃译,风险价值