2022年中级银行从业资格考试题库自我评估300题带答案下载(吉林省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源【答案】CCD8T8P9X9R1W3W8HM6X8U7V2J2W7C9ZU6Q8L8A4T3Q3U82、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期【答案】BCK9F10P2G8N7V8I6HZ2T6X4D8Q6U3H2ZC7K4J10X5R5P3X93、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。

A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大

C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】CCA2D10B1I5I4I10R4HK7O5N1P7D10L7F10ZV2Y10X4C8M6C9Z84、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.会计资料规范性

B.银行机构风险和合规性的分析、评价

C.财务报表检查

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】BCI2D3A2I10G9E5X5HZ9A10B9N7H6W10L4ZO1W1G7A9M4O10N75、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCW7R8J9Q2X2I4N10HX5G7A10O8B2D2X3ZG2D5B10B7Q4I1M66、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面【答案】BCZ7I8O1M9H7T8Q2HY7A2P5S3U1K9R4ZR3J1E7W3R1Y5Z77、（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.市场准入

B.资本监管

C.监督检查

D.风险评级【答案】BCC6U3X3I1A5M6M9HO3G10Q7K1U9Q4T2ZG4F6H1F9U6J6X68、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量

B.通货膨胀

C.违约史指标

D.人口增长率【答案】DCV8L8M3E10A7W10I5HB6H1Q1O4I9L7A3ZR10U2P7O6W7Y6N89、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCT3I9X2Z9F10T8Y2HV7M7V6W1U4Q8N2ZG8B9O1U8B1Y1J310、商业银行公司治理的主要内容不包括()。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立、健全以董事会为核心的监督机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】BCN7D3T5T5K6C7F9HS4N1X3O3Z10U6M1ZI9Q9T9K9D5N6Q411、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】CCL4K8N5Y4E6T5J4HA3J7G5M2S2S8X2ZO1P7T5I9A9O6W312、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。

A.情景分析法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.专家调查列举法【答案】CCV9Y10A10C10D9W4R5HA2T8S7B2M6K2Z5ZU10Q9Y2T10S6W7P613、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.能够完全对冲以规避风险

B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

D.能够进行积极的管理【答案】CCW1L7N10W3X6O5L4HZ7T2B4R1R3J8V3ZJ2T6R1G8S4O8X214、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】CCT5L4I5F8F5L3J2HD9V4Y1B2Z10D1P3ZB3H9Y4Y1A8P2X515、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCY10G10T1R4F8Z6F2HN6D9T3M1N10R3M6ZG4Q6F9C3O6L6W1016、材料题风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCX6A5T7U2J2K5C7HJ7S4H1E4P7E6N7ZA10U10T8H8R6D3N1017、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部模型法

B.权重法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】BCZ3B4X8A10E10H4X7HP6M1J1Q9G3S8P2ZI5J6V4P1P5U7W1018、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个静态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】BCZ10C6X9Z1U10W4I4HF2K6J6G6C4B4Y10ZL1B9X6W9O4X7H619、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.间接国别风险

B.宏观经济风险

C.主权风险

D.转移风险【答案】DCB2H4G3N1S3K8G10HS3U9Z8R10V8M6K10ZF9V7G5O5R8A2Y1020、（）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务【答案】CCU4V3M7A10B9V9X7HL2Q6S3X4U4I6I6ZU2U8E7M6M1T4E921、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCI7M1Q6I5N4X8H8HQ7T7Y3Y1L9F10D1ZZ3N8D3J8S3P7X722、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCV10A10D10K5K3Y4G9HF10S3X8J2E2R3F2ZZ3W4D6V3G8E6D123、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】DCN10D4P8Y7E10D5I4HF8V9M9O5I2E5C3ZN9N8C4J6L2L1I224、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险【答案】CCS8X10Q6H3S5C4Y6HD6P5Q4R7B7B10U2ZZ8O3F4W6J1N8Y725、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCT1Y10X2W1S9K3R10HD9Z4F1M10D4T7U8ZH5G3V7X10L3D3N526、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACM1P7S4K10S7D3A5HC9U5F3R4K1U10N4ZK8D4H10C10C10W9F727、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年【答案】CCY6W10M1F9B8B7W4HJ2J10A2M5Z1I7N8ZZ1M7U3B9F9N2A228、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACS6L10N5Q5V5F6V9HZ3E8D1J10K3S8J8ZF10L2X8Y1P6I6R929、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCS10F4K7Z5T4G1D5HJ10K2D3O10L7I3C7ZY6F9J2M3R4D2B830、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCW9T8Q2H1Z7X7R2HF8B10R9K7H10J4A8ZO6V4P8S8B4O6H731、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额【答案】ACM3H4A4D1Q1L1N2HG10A5F7M10F5W5G5ZJ4N3N10M10X7V4J432、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.法律风险

B.战略风险

C.声誉风险

D.操作风险【答案】CCH3E10A4V1E3A9L3HU3X9B5C4B6F7D6ZY5A9W1M1N1T6Z233、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货【答案】BCA6C3K2B1W9R7B7HH4H10C3F10Q2A1X10ZR6L5N7N6I3Y2H834、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C.数理知识过于深奥，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】ACT7P3K8C10C9N3I9HT5H4Q7J7N9K6R4ZM8T2H7V5F10Z3U735、关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】BCD9W5Z10V8F10J1I3HS3Q8Q4X4X1S2O4ZY8L4H1D7Y5B6I236、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法【答案】ACT10I8D8Z3Z3V8R4HI3P4M8F1W1G1S3ZC10N4S9I9D10A7J337、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】CCW7K3K10B6V3C8G4HB10X4A3L8G5X10X3ZS2S1V9F8T5U7P1038、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCM2Z6E8X7B4W5C1HE5M4D8A2N5P1N8ZA9Y6B6X1M10I8X339、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCJ4V5J7X3K8J6G5HW2R8K6K10Z7P2U6ZL8J4R6D5P3Z1X1040、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】CCZ7V6F4E6N4W2E10HO10L3R6D3T9G10Q9ZQ4O9I2H9Z8X7H241、下列哪项关于现场检查的表述不正确（）

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查

B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】DCY7Z9T10U4T3H10H8HM5P5A1P2M10V3B8ZS7B4A4R3O4G8O642、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCA7L2P1O2P8V7S8HY1H10E2M8Q9Q9K2ZO1E3E3S6U4Y5Z943、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。

A.内部流程执行不严

B.外部欺诈

C.内部欺诈

D.未经授权进行交易【答案】ACV5W7A3L9F9P4B2HV3Q1C10J5I7K10L3ZK4H6Z5S8E2R8O544、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCV5X7O3K2B2Z6F10HH7U8Y9Y1D10T4K5ZJ8G1G8H9Q6T10P645、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

A.内部监督

B.信息与沟通

C.内部环境

D.控制活动【答案】CCA10C5I5H10K7S3X3HE7S6S6E2R1S9X4ZQ2A9C6A3R10P4Q646、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划【答案】BCN6Q10L9A8F9U1B9HJ1B6D7H9B4F10X4ZY4Q2W8J2Y5A6G447、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。

A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规

D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】CCA6V9P8K4C2R8U9HK6Y1Q4O7I2G8Y8ZO5M4M9Y3O2O9K848、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCD6F6R5A5V3H4Y4HD10O4V8V7O8I6T1ZV10X1Q2Z9V3Q2L249、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行

B.信息科技系统应用开发

C.信息科技系统安全管理

D.信息科技系统人员操作【答案】DCV4X9H7H2R9I7X8HJ7H9L6X1B8K3V3ZW3N7A1S1F2A7W350、商业银行的零售存款通常被认为是（）。

A.核心资本

B.附属存款

C.核心存款

D.附属资本【答案】CCS7L5T8N1W5S6P10HL3N10J9Y7T6D8L6ZD6F1W3C1P6K6J251、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACB4Z9W7M4W1W3K6HC9E10H1V1Z4Q7W2ZY2N10R8J8J3F6I952、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DCG6H9O1B9A9Q4X8HG7Q1P2D5V10U1X6ZS10F4J7S6K2S4C153、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融【答案】ACN4U7V4S8T10C4X5HU5U10N3C8T6T9G4ZF1F2G3A4J6P8K954、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】CCC3V8S4M6G7Z10H4HL1R2F3M1E4W9O6ZF3T7I7M8V10A7E755、下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％

B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％

C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％

D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】CCM3C6W8N2T9R6B7HX5Y8I7S4M4H3Q9ZL2X8D3D7X9R7B356、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为

A.泰国

B.开曼群岛

C.英国

D.俄罗斯【答案】ACE8N5O3U9B2U5E10HN10W4B1J7E6F2J5ZS6F9I2F4C5B1K557、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】ACO3W8Z7V8H7I1N1HX3M1S8V1S5F3C10ZG10A4N5X1E8P9F558、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACK1P8O4Q3O6X10P9HA10L7Q9N1J8T2I7ZW7K10U10L5H2L3F959、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACI6M8P6W3O10W10B1HO6X2M9Y3C3D3Z9ZK10I4Q2E2F4K4F460、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】CCH5I8A4N1T3K10W2HP7G8Q10C10E2D3B3ZU6T10P10C1K10J4N861、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率【答案】CCV8K1Q8I8W1Q3M9HY9S7D2U10S1Q2X6ZP9L8Q7H1F6T4L1062、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】BCR5J5P10E5F10G2T9HL3R9I8K10J1I7E8ZR1Q2W9Y6A4R1W563、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.市场风险

C.战略风险

D.信用风险【答案】CCB3L9I3T9S6V2L4HL3A1C10S6L2A6H3ZI10J2B9L7X3L4V164、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会【答案】CCF7V6J3B7C6N1H3HQ6B2H3R3A2F1O6ZR9G4P8D4N3H9Y565、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门【答案】DCO3G2H9B7N10Q10L6HQ10U6M4Q5O4Z4I8ZE4Y3V8Q8X6S6W1066、金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会?【答案】CCW4B2B8N4X7H2Q4HW7F7D7Y1M9X9R4ZE8H6P2Y3M3B3N567、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。

A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】BCJ5M4P5W9L3D4C1HA7A4J10D9F5V6D8ZQ10X2C10B10M7I7O568、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性【答案】DCE3J2M2J10Q8B8J6HJ5S6A4Q1X6R2V6ZV6O2S6J4V7Q10T769、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.客户、产品和业务活动事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCL6I3S3D9C5X7J8HJ7P9S6B3J1X2R9ZX1O5O1U2H7L9W270、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型【答案】ACW9S8O9F6Z3E5M4HE6G7K8O2S1E2P6ZV8I3J9O2W10C7W1071、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。

A.个人住房抵押贷款风险权重为50％

B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重

C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重【答案】ACL1Q9V8P8T3T9L10HJ7D9F8W9P3V4Q3ZP6F9E9M5Y6P4Q972、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A.建立完善的内部控制体系

B.建立完善的公司治理结构

C.加强外部监管体制建设

D.建立完善的信息管理系统【答案】BCF6T2D5W6K7S8W7HB9U10U6U9Q7J3Q5ZF6U10H5H9A10K5R773、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCO5G10R9H2I2D8B8HT5B4Q6H5X2G5E6ZT8H8L3H5I5U4L674、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DCK3U7O1S3I5F5D6HS8N3X8L5I3X9H7ZK4Y6R3L8T5K5J1075、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCU2B8P10B2X10R7D9HE5I6H10T9O3Q9N2ZY10Z7L7O2N6C8I976、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。

A.市场风险模型开发和模型独立控制

B.信用风险模型开发和模型独立预测

C.系统风险模型开发和模型独立操作

D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】DCT3V6Y1X8P8K10H10HJ1Z6Q3C8A2M1J1ZI10X5W6J3D1F5C877、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】ACT9Z5P2G5S9J5D1HT2T6R5M8P3D7O6ZF9V4J10S3V5F1G278、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】BCU3S6H2Q4Q1F9V5HX10L8X8S4O4A2Y2ZB5W9Y4G5B7K3U579、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是【答案】DCR8V3D5O10L7O2N10HR9S7J1G10Y1T1E10ZN10G10V5P6C6V10B480、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】CCQ5O8W10W10H1D8R1HZ3J8W9H5T6G6Q3ZN10O1T9R5X6G6Q781、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。

A.品质指标、实力类指标

B.偿债能力指标、盈利能力指标

C.营运能力指标、增长能力指标

D.数量指标、等级指标【答案】DCF10D9O5A8K8F2R2HI1V5W3V2S10I3A8ZB3R4P3I5N9U7U282、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】BCI6W10A2L4K2T9N4HM7W3G4S8Y1L6Z10ZW8C2R9J8T4B5T383、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.结算风险是一种市场风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】DCK1D4U2K5H6H5B4HJ8T5I9M8X1M3V5ZY6J2Y8P10F7Q7V1084、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险【答案】CCR10M7N7D8B5A1C5HZ6D9U6F9S6V1P9ZL2L9G9D5M10K9C485、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。

A.内部控制

B.职责分工

C.外部监管

D.员工培训【答案】ACL2S9V2P6Z1I5E2HC5H9D10V2V3N9J7ZL2X2Q1S7K10N4L986、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。

A.银行业务创新不足

B.银行资产规模盲目扩张

C.市场过度竞争

D.监管不到位【答案】BCQ3I5F6Q9J8K9X7HI8Y1B8N4R2M7E8ZX6C4C1C6V8B4X187、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCP8W6H10E6X3Y2H1HN3Z9A3Q5U3E6U4ZD3P9C10P2V10P3N888、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段【答案】ACP2U5A4Y4U10F8V1HA8D6D4F4A5D1D8ZZ5A10Q8K8D6Y4L689、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A.损失分布法

B.内部评级法

C.打分卡方法

D.标准法【答案】BCI8K6Z1E8M7Y6N9HW8G1K5U4I5F7J8ZH2A10X1N4E5I3S690、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.领导能力

B.企业社会责任

C.盈利能力

D.战略发展计划【答案】BCJ2F1G2J3K3C7U7HT6V2E1Q8B2N3R7ZO7K10D2P3C10C4Z391、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区问内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】DCX7O1O10C1F10K3U8HY5F2L2W6L4V9T4ZC5E1E9O10F3L6X792、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。

A.扣除拨备和营业费用

B.扣除拨备，不扣除营业费用

C.不扣除拨备，也不扣除营业费用

D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】CCH7G4F7Z5Q9N8H5HV4V10O1X6F6D2S5ZN6U9M6U2M3V5V393、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A.交易

B.头寸

C.风险价值

D.止损【答案】CCF5O1M7E4J8S7D8HW4N9G4U6V5V5H5ZX2X8J2D3X8K9L994、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率【答案】BCE10Z8G5D10M5T9E2HD2C1A2B7S8J9I6ZN5P10L4V2L1T2B795、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（）来实现。

A.设定止损限额

B.减少经济资本配置

C.风险转移

D.减低风险暴露【答案】BCR2U2N10H8A8S3G7HN8X6P4M1N8H5N10ZB4G10K6C9S9S2I1096、下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】BCQ7U7Z1J3G2Z2L5HC4I4G5Y8V10X1L2ZA10F10S1B6W2T3S297、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量

B.通货膨胀

C.违约史指标

D.人口增长率【答案】DCQ4O7I2Z1C7X1R8HY1Q1G6A10V7E8A3ZY2U4O1H8E4M2V1098、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益

B.良好的道德规范和股东利益

C.良好的道德规范和公众利益

D.维护股东利益?【答案】CCK5H1R5R4A4V6D1HD5R1E5Z6O6P4V9ZW2U1C6K2V5Z3V799、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

A.《商业银行压力测试指引》

B.《利率风险管理与监管原则》

C.《商业银行资本充足率管理办法》

D.《商业银行市场风险管理指引》【答案】BCQ10A4Q9F1B3T9E6HK3B6P1J6C10G8Y2ZU3T6Y5E5L4O7B10100、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】DCX4Y6P1Z8A8V10V7HL6P10W7Z8R1Q6U1ZQ3A2P1D6F7G9V10101、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】CCT10U3S6U10Q8D9W6HI7H8T7I4N7O6J1ZI4I6Y8F5J6E8T9102、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCF10C1I8X3T2V8Q9HV1Q6Y5D6V6J1S4ZC6M10K8N10F3R8P8103、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每两年一次

D.至少每两年一次【答案】ACT8Q5A7K7N7A10M6HU6F10R3S7F3G2O5ZA6X3T2E6F5G4I1104、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.合规部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.风险管理部门【答案】CCW6H4J5G5N9E3A1HC6D8X4Q9G2S7C7ZR9C9D10G3P2P8H7105、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCG10E7O5S10U10C1A7HL4H7R8M7U8X10O3ZZ10G7E4W10X6X4R4106、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面【答案】BCT10I2R7P8S5W4M1HQ4A9T4S8N3M6J10ZL5D3E3X5Q4B2Y6107、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。

A.组合的风险权重

B.组合在战略层面上的重要性

C.经济前景(宏观经济状况预测)

D.当前组合集中度情况【答案】ACL7C5I3K8W9Q4Y7HV5G9C10D2L6M1G3ZD1R6H1D7H6E8G5108、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.资本充足率（CAR）

D.资产收益率（ROA）【答案】ACP3X1J9K1A3E3C1HL10X9S8O7T10V9T8ZI8J7O8M5Q1Y5L9109、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCR9I7X5R6O2I5T10HX9Z2J9T9Y10V9U9ZI8H8G7F3E6A7F8110、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】BCZ10O3S4L8S2G4M2HD8F8D6P5W10N3P2ZK1A5J9H8G3J8C1111、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法【答案】ACU6V6Q7V9M3V7Z5HX2J6X7K9N4C1V1ZW9R9U5R1P8U8D2112、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】BCR1I7T10O9D6B9M9HX9F9V9S10N10C8H1ZY1E5A3N6D2O6Y9113、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。

A.压力测试

B.资本充足率

C.利润率

D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】ACW10R4Z6A3A4V9H6HI4M5H9R3I6L10N3ZP10N5W5M4E7Z6N4114、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】CCY3Z6Q7P8U4K5H2HD2C3N10B1K2Z6C8ZN8E8I8H9R9K4X6115、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负

B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致

C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】BCB3J9Z6P4K10V5J6HD10V5C10S6K10A6X2ZL4P6R1D8O1G2D6116、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源【答案】CCP8E1N3J6M9M8Q6HX2A9U3B3L3V3G2ZE5V4L7E9J8N10A2117、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率

B.不良贷款率

C.客户授信集中度

D.贷款风险迁徙率【答案】CCM7O5U6I8E6I4F8HS8F3P1A10T4O7F1ZT1G5L2M8Q9B8L10118、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。

A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】ACM8A9Y9B1K9U2C9HB3X4B8L7Q9H8U4ZM5N1N5P2A5Z5I2119、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A.外币贷款和外汇交易

B.交易性人民币债券投资

C.外币债券投资

D.人民币贷款和垫款【答案】DCD7A2J7Y6Q4E5R2HH10N6I7K3L5E10O3ZT7V1E4J1U4N6F2120、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCU4S5K6S7D3N8N3HY1Q1D10G1T3G6B2ZL1F5W2C10J3O3N1121、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCU6B1D5C1Y3C9B8HZ10W2C8Z2Q6L2D5ZP8T5O3H10D3G7P7122、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】BCS9S4W3U4V10X1V2HL9D7U6X3N6X9C6ZP8R8Z10V6L5Q5W4123、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】ACL7Q7K8Q6T5Y2D7HJ9D10E2H8L9N10Z3ZX5V7E9Q7P4T7J2124、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.分散风险限额【答案】BCZ10T10E5D4T8R10A10HU10B10H3Q10D4N4C7ZF8X6W1U5L4K8K2125、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCY2H9P4U10J7H4M10HM10Z10J1Z6Y4Z4E5ZD6N7D3M7H6G6X5126、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）

A.信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试【答案】ACV9Q8V4P1X9G9B3HF6Z1B6L8Q4Y9Z9ZQ4L2E7P7Q8A10Y7127、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（）

A.不变；减小；变高

B.越低；越小；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高【答案】DCE10I4M5B6U4O8M6HU6K5H9S10U3B4T3ZK2P6N2L5H8S2A1128、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACQ4I7I3U7S7Q6T8HR10H10X6V5B1F8P6ZF1G6A6B1U5X5Z4129、投资组合理论是由（）提出来的。

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCY7Z7C5X9I10D8R8HN4Z5L1H2D10D2E9ZT2I10X2Q7R1W7M5130、情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性【答案】BCS8L7B5D10U6O9E1HH1Y5Z5D7H8P2K1ZK2O10G7B4J3R7K8131、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策【答案】ACL4N7D7N2F2W8J9HG7I10Y2N7E10Q4X1ZT4L5M7V5U10R6T4132、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCR9N2E5S8I6H8O1HO6O7T4C9M1V7P2ZH6U1H2D9T2T5E2133、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。

A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权

B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】CCB10Y3Q10Q5P4S7J6HF9A2X8C2J8M10Y10ZC6G10A10P1S1L7K9134、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】DCO8Q3O6P4L7Z3T7HC6G4X9Y7Q8V2V9ZJ2N8P10O2H4C9C2135、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。

A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规

D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】CCJ7K2V4O1T3G6U1HL9E8Q2B7L10J10O6ZW4O10M7F5G1N9V7136、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合【答案】BCS5M1K5U2G3I8F9HH1Z6G5J2R6V3A5ZX2X7T7Z7N9T6L2137、（）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

A.董事会

B.高级管理层

C.操作风险部门

D.合规部门【答案】ACY4E3M8D2F10M9W9HB10N5Q1X6X4D7A8ZL2P3O1A7I8P10V10138、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACR7K5I3J3X6Y7N10HM4H2R2C4X10R1P10ZC5Z9D3I9A6Z9K8139、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.终值【答案】ACI8X4O6Q10N4Y1E3HE10P3W9X5C1W2T2ZK1E7U7U2V5O7T6140、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】BCJ2X10I6Z3K5C3A10HC7Z5Y4B9T1O2A2ZU10T3L9I3L4V5L10141、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.拆入资金

B.向人民银行再贴现

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCJ3X1B2B8H4O4Z4HH4R5Y8T1Z7U4M8ZX9B6J7K8Z2H5J9142、下列不属于外部数据的是（）。

A.通过专业数据供应商所获得的数据

B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息

C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据

D.从征信系统获得的数据【答案】BCB1I10Z3E10N3S7O9HO1U4H2B3N6D3I1ZF10E8O7E2U4O5K9143、情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性【答案】BCN4M1Z3O8S3D10A4HX6K7N4W9X2O2A7ZI5I1H8N9P10F3L2144、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元【答案】ACP6G8V9U7C3J4O7HF4P7D7S5N3V1W3ZB3B1N4X2H5E5V9145、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】CCE1B9C4O2V6C8C10HT1T6P9R9Q1Q2E4ZH5F6F10L5Z1R7X3146、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】CCG10M4E1I7E6N1O3HT2W5Y7C10C6F7A6ZB4G10N4F7Q2G3P2147、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额

B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】DCD7V5U3U9X6S5Y6HD7H4V6I2D7O9O1ZS4G4Z8B8T7H9L2148、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）

A.信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试【答案】ACD10D9I10C9C3O2X8HP5R9X6R6S6E7Y5ZI5L3N4X4X5W7B2149、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCT5D9Q5T9V1D1M9HO5K7W10N9Q5S1U5ZH9D1E5W1I5K4T3150、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会

B.董事会和高级管理层

C.董事会和风险管理委员会

D.高级管理层和监事会【答案】BCY10T5D7I3G5Q2D4HW5V5M6M9Z2D3F7ZS4P6V5W10K3V1L1151、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。

A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】CCL2D2F9A6Y4C1H4HU6H10M7O5J4P8O4ZV9E7N8P3L1C3P2152、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCP3J1U5K8T6S8Y6HP5N5F6N3T1D9Z5ZK2Z7J1K4W1I1T7153、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】BCX3D5Y2G3U3R5A5HB7K4U8W10G10T7N4ZN2G6F3K6B6O5I2154、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本充足率水平和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足水平和风险管理水平【答案】DCV9Y2J5B9S5H6V1HD1G3L5Q4J6I1C6ZK9Z10R1O4H3S2E4155、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。

A.100万元

B.700万元

C.多于700万元

D.小于700万元【答案】DCI5P9B4Y1V6M1T10HB10W9O5I9M2N3X6ZI2A5K2O4D5Z9E3156、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值【答案】CCC5E3N1Y7I3O8D8HV7Q4T10G10G7U8A5ZJ7N3B10D4L10H3C3157、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货【答案】