东财《证券投资学》单元作业二【答案58685】_第1页
东财《证券投资学》单元作业二【答案58685】_第2页
东财《证券投资学》单元作业二【答案58685】_第3页
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东财《证券投资学》单元作业二红字部分为答案！一、单选题A.反映了以往的全部价格信息B.反映了全部的公开可得信息C.反映了包括内幕消息在内的全部相关信息D.是可以预测的已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，无风险报酬率为5%，假设某投资者可以100万元和借入资金50期望报酬率和总标准差分别为()。A.12.75%和25%B.13.65%和16.24%C.12.5%和30%D.13.65%和25%A.风险规避者BCDA.高收益B.低风险C.价格被低估D.价格被高估A.一条折线B.一条直线C.一条曲线D.一个曲面A.证券市场线方程BCD.无差异曲线A.系统风险的减少B.分散化对投资组合的风险影响C.非系统风险的确认D.积极的资产管理以扩大收益从理论上，套利者的现金流会出现()。BCD根据CAPM模型，下列说法不正确的是()。B.单个证券的期望收益的增加与β成正比C.当一个证券的价格为公平市价时，α为零D.均衡时，所有证券都在证券市场线上与CAPM不同，APT()。要求市场必须是均衡的运用基于微观变量的风险溢价D.并不要求对市场组合进行严格的假定二、多选题A.某些资产的β值难以估计B.依据历史资料计算出的β值对未来的引导作用有限CD.是对现实中风险和收益关系的最确切的表述下列关于β系数的说法中，正确的是()。投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的βB.β系数可以为负数C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险A.检验资本市场线的有效性BC.检验证券市场线的有效性D.明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益A.自然风险B.利率风险C.通胀风险D.政治风险根据有效市场假说，说法正确的有()。只要所有的投资者都是理性的，市场就是有效的只要投资者的理性偏差具有一致性，市场就是有效的CD.只要

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