2022年贵州省初级银行从业资格之初级风险管理自我评估模拟题库加答案解析

《初级银行从业资格之初级风险管理》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（）。

A.互换合约

B.交易活跃的金融产品

C.交易不活跃的金融产品

D.场外信用衍生产品【答案】B2、A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司的利息偿付比率为()。

A.5

B.6

C.7

D.8【答案】C3、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。

A.组合在战略层面的重要性

B.经济前景

C.收益率

D.过去的组合集中情况【答案】D4、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。

A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款

B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款

C.对贷款以外的表外资产也应进行分类

D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款【答案】A5、（2017年真题）根据2011年1月银监会公布的《商业银行贷款损失准备管理办法》贷款拨备率的基本标准为（）。

A.2.5%

B.4.0%

C.100.0%

D.150.0%【答案】A6、商业银行应当（）选取流动性风险的评估方法。

A.选定某一种方法，便一以贯之地采用

B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法

C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况

D.以上都不对【答案】C7、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是(?)。

A.监管机构对商业银行的盈利预期

B.商业银行改革／重组的成本／收益

C.监管机构责令整改的不利信息／事件

D.影响客户或公众的政策性变化等【答案】A8、银行风险管理的流程不包括（）。

A.风险识别

B.风险控制

C.风险评级

D.风险计量【答案】C9、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在【答案】D10、常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（）。

A.流动性比例

B.存贷比

C.净稳定资金比例

D.单一集团客户授信集中度限额【答案】D11、巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为()个营业日。

A.5

B.7

C.10

D.15【答案】C12、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】A13、贷款重组的第一步是（）。

A.成本收益分析

B.准备重组方案

C.与债务人协商

D.调整信贷产品【答案】A14、若某国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失。则该国家或地区的国别风险属于()。

A.低国别风险

B.较低国别风险

C.较高国别风险

D.高国别风险【答案】C15、下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内证券交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】C16、衡量银行总体盈利程度的两个重要指标是()。

A.资本利润率和股权乘数

B.资本利润率和收入利润率

C.资本利润率和资产利润率

D.股权乘数和资产利润率【答案】C17、在《巴塞尔协议Ⅲ》中，普通商业银行的普通股充足率应达到（）。

A.2％

B.5％

C.7％

D.10％【答案】C18、我国商业银行净稳定资金比率必须大于()。

A.25％

B.50％

C.100％

D.200％【答案】C19、（）是指土地登记机关对土地登记申请不进行实质性审查，完全按照土地登记申请人提交的文件资料予以审查，不过问土地权利是否真实等事项。

A.非实质性审查

B.普遍性形式审查主义

C.形式审查主义

D.通性审查制度【答案】C20、如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。

A.正值；空头

B.负值；多头

C.零；多头

D.正值；多头【答案】D21、从COS0委员会对内部控制的定义来看，内部控制的目标不包括()。

A.第一类目标针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性

B.第二类目标关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据

C.第三类目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

D.第四类目标涉及对于企业所违反的法律及法规的处罚【答案】D22、已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。

A.86.67%

B.13.33%

C.16.67%

D.20%【答案】A23、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于（）风险。

A.信用

B.操作

C.市场

D.利率【答案】B24、下列关于国家风险的说法，正确的是（）。

A.国家风险可以分为政治风险.社会风险和经济风险

B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围【答案】A25、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是导致银行危机的最主要原因。

A.市场过度竞争

B.银行资产规模盲目扩张

C.监管不到位

D.银行业务创新不足【答案】B26、()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

A.总头寸

B.净头寸

C.风险

D.止损【答案】B27、巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下列（）不属于风险报告的要求。

A.频率

B.分发

C.清晰度和可用性

D.公正【答案】D28、按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是()。

A.法律

B.行政法规

C.宪法

D.规章【答案】C29、以下信息中属于技术信息的有（）。①施工方案②技术规范③施工项目成本计划④资金耗用⑤资金来源

A.②③

B.③④⑤

C.①②③

D.①②【答案】D30、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.非现场监测和现场检查

B.风险评级和纠正处置

C.外部审计和信息披露

D.自我评级和压力测试【答案】A31、下列不属于常用的市场限额风险的是()

A.头寸限额

B.敏感度限额

C.币种限额

D.定价限额【答案】D32、期权风险资本计提有简易法和()

A.高级法

B.加权法

C.累计法

D.平均法【答案】A33、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元。则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为（）。

A.5.75%

B.6.25%

C.5%

D.5.5%【答案】C34、（）通常为一定历史时期内损失的平均值。

A.预期损失

B.期望损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】A35、项目部负责人的介绍说明了（）对影响工程质量的因素进行控制。

A.人、机、料、法、环

B.料、法、环

C.机、料、法、环

D.法、环【答案】A36、在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是()。

A.技术进步

B.人口老化

C.环保意识增强

D.行业周期性分析【答案】D37、商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的做法是()。

A.建立多层次的流动性屏障

B.提高流动性管理的预见性

C.通过金融市场控制风险

D.提高负债的流动性【答案】D38、《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用()技术。

A.低级风险量化

B.中级风险量化

C.高级风险量化

D.以上均不正确【答案】C39、划拨国有建设用地使用权初始登记应报（）批准，并进行注册登记。

A.人民政府

B.土地主管部门

C.上一级城市规划部门

D.城建局【答案】A40、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，()的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险

B.国别风险

C.利率风险

D.流动性风险【答案】D41、(?)因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。

A.内部欺诈

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件【答案】B42、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。

A.一般准备

B.专项准备

C.特种准备

D.三者均【答案】A43、一般地说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A.发行债券

B.公司存款

C.同业拆借

D.居民储蓄【答案】D44、采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求p系数为（）。

A.18％

B.12％

C.15％

D.10％【答案】A45、银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于()风险。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件【答案】C46、代理关系的主体不包括（）。

A.代理人

B.被代理人

C.利害关系人

D.相对人【答案】C47、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A48、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。

A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿

B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作【答案】A49、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。

A.财务真实性比较难以把握

B.生产经营受市场的影响较大

C.公司治理受股东影响较大

D.生产经营活动相对平稳【答案】D50、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为()级，短期预警机制为()级。

A.两；两

B.两；三

C.三；两

D.三；三【答案】B51、建筑（）即允许建筑物的最高高度。

A.最高上限

B.高限

C.限高

D.海拔【答案】C52、非保险转移是指通过担保、备用信用证等方式将信用风险转移给（）。

A.借款人

B.保险人

C.承保人

D.第三方【答案】D53、（2019年真题）对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（）。

A.贷款损失准备/各项贷款余额

B.（一般准备＋专项准备＋特种准备）/各项贷款余额

C.贷款损失准备/无抵押的不良贷款

D.贷款损失准备/（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）【答案】D54、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.所有企业的履约程度有一定程度的提高

D.借款人承受较低的风险【答案】B55、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）

A.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构

B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误

C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员

D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息【答案】C56、（2019年真题）下列属于现金流量分析中经营活动的现金流的是（）。

A.分得股利、利润

B.处置固定资产、无形资产收到现金

C.购买货物支付的现金

D.发行债券收到现金【答案】C57、（2018年真题）如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000【答案】B58、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。

A.已上市的中型企业

B.即将上市的大型企业集团

C.财务制度健全的小型企业

D.刚由事业单位改制而成的企业【答案】C59、下列不属于信用衍生产品特点的是（）。

A.替代性

B.交易性

C.灵活性

D.债务的易变性【答案】D60、下列盈利能力比率公式中错误的是（）。

A.销售毛利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]×100％

B.总资产收益率=净利润/总资产

C.销售净利率=(净利润/销售收入)×100％

D.资产净利率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]×100％【答案】B61、垂直风管的支架，间距应小于等于（）m，每支垂直风管的支架不少于（）个。

A.33

B.32

C.23

D.22【答案】B62、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理短期内没有益处

C.战略风险管理不需要配置资本

D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】D63、资产变现能力越(?)，银行的流动性状况越(?)，其流动性风险也相应越(?)。

A.差；好；低

B.强；好；低

C.强；好；高

D.差；差；高【答案】B64、某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（）。

A.X60亿元，Y60亿元

B.X60亿元，Y90亿元

C.X48亿元，Y72亿元

D.X30亿元，Y90亿元【答案】C65、（2021年真题）下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（）

A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】A66、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。

A.700

B.300

C.600

D.500【答案】B67、商业银行通常采用（）方式来应对非预期损失。

A.提取损失准备金

B.冲减利润

C.资本金

D.购买商业保险【答案】C68、现场检查分析系统简称()。

A.EAST系统

B.MIS系统

C.IT系统

D.SIBs系统【答案】A69、假设某商业银行的信货资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元.

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9【答案】A70、某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为（）。

A.9.4%

B.5.2%

C.9.2%

D.8.4%【答案】A71、在风险偏好指标选取中，()是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。

A.全面性

B.重要性

C.及时性

D.合规性【答案】A72、（2022年7月真题）商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.董事会

B.风险管理部门

C.高级管理层

D.业务部门【答案】A73、下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是()。

A.高级管理层制定适当的内部控制政策

B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系

C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分

D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系【答案】C74、同业市场负债比例的计算公式为（）。

A.(同业拆借+同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％

B.(同业拆借-同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％

C.(同业拆借-同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％

D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％【答案】D75、随机变量的（）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。

A.概率

B.标准差

C.概率密度

D.分布函数【答案】B76、《金融违法行为处罚办法》属于（）。

A.法律

B.行政法规

C.金融规章制度

D.商业银行监管相关指引【答案】B77、以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?（??）

A.洗钱

B.产品设计缺陷

C.失职违规

D.知识技能匮乏【答案】A78、根据我国监管机构和《巴塞尔协议Ⅱ》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。

A.高级计量法

B.基本指标法

C.内部评级法

D.内部模型法【答案】D79、法律风险与操作风险之间的关系是（）。

A.操作风险和法律风险产生的原因相同

B.外部合规风险与法律风险是相同的

C.法律风险与操作风险相互独立

D.法律风险是操作风险的一种特殊类型【答案】D80、案例一这种影响进度计划实施的因素主要是（）。

A.供应商违约，违背采购合同对产品供应质量的约定

B.施工方造成的问题

C.自然因素导致施工延迟

D.供应商与施工方没有商议好【答案】A81、下列（）属于流动性风险的内生因素。

A.国库定期存款

B.资产负债期限结构

C.银行超额备付金

D.上缴财政存款【答案】B82、《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）。

A.初级法

B.高级法

C.内部评级法

D.内部评审法【答案】C83、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.欧式期权定价

B.套利定价

C.资本资产定价

D.投资组合管理【答案】A84、交易账户中的项目通常按（）计价，当缺乏可参考的（）时，可以按（）。

A.市场价格；市场价格；模型定价

B.交易价格；交易价格；模型定价

C.模型定价；模型定价；市场价格定价

D.市场价格；市场价格；交易价格定价【答案】A85、国际储备与应付未付外债总额之比的一般限度是（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%【答案】C86、商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是指()。

A.新产品／业务风险评估

B.新产品／业务风险识别

C.新产品／业务风险控制

D.新产品／业务风险计量估与控制【答案】A87、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为1000万元且无任何担保

B.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】B88、下列关于信贷审批的说法中，错误的是（）。

A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序

B.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放

C.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量【答案】A89、用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是()。

A.效率比率

B.杠杆比率

C.流动比率

D.盈利能力比率【答案】B90、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动是()。

A.外币债券投资的利率风险

B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的利率风险

C.交易性人民币债券投资的利率风险

D.人民币贷款的利率风险【答案】D91、银行监管是由（）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.行业协会

B.政府

C.审计机构

D.商业银行【答案】B92、下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。

A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额

B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额

C.在我国，区域限额管理和国家限额管理基本一致

D.我国现阶段实施区域限额管理是有必要的【答案】D93、能够引发流动性风险的因素可分为（）。

A.微观和宏观因素

B.资产和负债因素

C.表内和表外因素

D.内部和外部因素【答案】D94、（2019年真题）商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。

A.流动性风险

B.声誉风险

C.市场风险

D.战略风险【答案】B95、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（）。

A.设立专户核算代理资金

B.签订书面委托代理合同

C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算

D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C96、我国个人信贷产品可基本划分为()两大类。

A.个人住房按揭贷款和个人汽车消费贷款

B.个人住房按揭贷款和个人助学贷款

C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款

D.个人住房按揭贷款和个人信用卡透支【答案】C97、（2019年真题）商业银行应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，抵御所承担的总体风险和各类风险，这体现了商业银行全面风险管理的（）原则。

A.匹配性

B.全覆盖

C.独立性

D.有效性【答案】D98、（）用来判断企业归还短期债务的能力。

A.盈利能力比率

B.流动比率

C.效率比率

D.杠杆比率【答案】B99、（2019年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。

A.呈水平状态

B.呈垂直状态

C.变得平坦

D.变得陡峭【答案】D100、下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内证券交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】C二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、其他个人零售贷款的风险主要表现在（）。

A.经销商风险

B.借款人的真实收人状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者

C.借款人的偿债能力有可能不稳定

D.贷款购买的商品质量有问题，或价格下跌导致消费者不愿履约

E.抵押权益实现困难【答案】BCD102、下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责（）。

A.识别、计量和监测市场风险

B.拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批

C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况

D.设计、实施事后检验和压力测试

E.识别、评估新产品中所包含的市场风险【答案】ABCD103、（）要向本队组员工结合作业情况进行安全交底。

A.作业队组长

B.项目经理

C.工程监理

D.质量员【答案】A104、如果承包方违法将承包地用于非农建设的，由（）依法予以处罚。

A.乡级以上地方人民政府有关行政主管部门

B.县级以上地方人民政府有关行政主管部门

C.发包方

D.村委会【答案】B105、风险偏好指标值的确定要体现()原则。

A.全面性

B.合法性

C.合规性

D.稳定性

E.重要性【答案】CD106、地役权人的利用权按照不同的权利内容可分为（）。

A.占有状态的利用和非占有状态的利用

B.独占状态的利用和非独占状态的利用

C.占有状态的利用和独占状态的利用

D.独占状态的利用和非占有状态的利用【答案】A107、根据监管机构的要求，商业银行符合以下()条件时，可以使用标准法计量操作风险资本。

A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

B.未建立清晰的操作风险内部报告路线

C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系

D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制

E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行【答案】CD108、商业银行通常采用()的方式来应对和吸收预期损失。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.冲减利润

E.提取损失准备金【答案】D109、下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有()。

A.全面风险管理要素有8个

B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的

C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司

D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标

E.夕卜部环境属于全面风险管理要素【答案】ACD110、商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下（）风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。

A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点

B.市场收益率提高/降低50%

C.持有主要外币相对于本币升值/贬值20%

D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%

E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%【答案】ABCD111、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括（）。

A.国别风险暴露

B.国别风险评估和评级

C.压力测试情况

D.国别限额遵守情况

E.超限额业务处理情况【答案】ABCD112、商业银行代理业务主要包括（）。

A.代理中央银行业务

B.代理政策性银行业务

C.代收代付业务

D.代理证券业务

E.代理保险业务【答案】ABCD113、下列计量方法中，适用于计量银行账户利率风险的有()。

A.缺口分析

B.久期分析

C.敏感性分析

D.静态模拟分析法

E.动态模拟分析法【答案】ABCD114、银行风险与控制自我评估工作应坚持的原则包括（??）。

A.全面性

B.及时性

C.重要性

D.客观性

E.谨慎性【答案】ABCD115、对宅基地管理的理解，不正确的是（）。

A.受理宅基地申请后，要实地审查申请人是否符合条件

B.宅基地批准后，要实地丈量批放宅基地

C.宅基地建成后，要实地检查是否按照批准的面积和要求使用土地

D.审批中，可以向农民收取新增建设用地土地有偿使用费【答案】D116、商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释。

A.购买保险

B.制订业务连续性管理计划

C.改变市场定位

D.业务外包

E.调整业务规模或放弃某些产品【答案】ABD117、行业风险预警的行业环境风险因素包括()。

A.法律法规

B.经济周期因素

C.财政货币政策

D.国家产业政策

E.市场供求【答案】ABCD118、外部指标／信号包括(?)。

A.风险水平

B.盈利能力

C.第三方评级

D.资产质量

E.所发行的有价证券的市场表现【答案】C119、以下关于资本监管的重要性，说法正确的有(?)。

A.资本监管是审慎银行监管的核心

B.资本监管是提升银行稳定性的重要手段

C.资本监管是维护银行公平竞争的重要手段

D.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

E.资本监管是风险管理的主要手段【答案】ABCD120、行业环境风险因素主要包括（）。

A.国家产业政策

B.经济周期因素

C.市场供求

D.财政货币政策

E.法律法规【答案】ABD121、风险暴露是指商业银行对某一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。

A.因场外衍生工具，证券融资交易对手信用风险暴露

B.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露

C.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的的特定风险暴露

D.因各项贷款、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露

E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险管理【答案】ABC122、监管部门是市场约束的核心，其作用包括()。

A.实施惩戒，确保政策执行和有效信息披露

B.引导其他市场参与者改进做法，强化监督

C.作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级

D.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用

E.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性【答案】ABD123、下列不可以作为保证人的有（）。

A.学校

B.医院

C.幼儿园

D.国家机关

E.具有代为清偿能力的法人【答案】ABCD124、下列选项中，关于贷款风险迁徙指标计算的说法，正确的有()。

A.正常贷款迁徙率=[(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少额)]×100％

B.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额

C.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

D.次级类贷款迁徙率=[期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少的金额)]×100％

E.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额【答案】ACD125、下列属于柜面业务操作风险控制措施的有()。

A.牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理

B.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险

C.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息

D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识

E.强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用【答案】BCD126、商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有()。

A.即期外汇买卖

B.债券买卖

C.远期交易

D.债券回购

E.期货交易【答案】BCD127、现金流分为（）。

A.经营活动的现金流

B.投资活动的现金流

C.融资活动的现金流

D.休闲活动的现金流

E.投机活动的现金流【答案】ABC128、下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有（）。

A.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

B.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户

C.明确商业银行的战略愿景和价值理念

D.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

E.深入理解不同利益持有者（例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值【答案】ABCD129、抵押合同期满，续签抵押合同的，申请人应为（）。

A.抵押人和抵押权人

B.抵押人

C.抵押权人

D.土地所有者【答案】A130、风险偏好的维度包括（）。

A.资本类

B.收益类

C.负债类

D.特定风险类

E.风险类【答案】ABD131、商业银行声誉风险管理的最佳实践包括（）。

A.为所有风险配置相应的经济资本

B.预先做好防范危机的准备

C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序

D.推行全面风险管理理念

E.改善公司治理结构【答案】BCD132、有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有（)。

A.强化声誉风险管理培训

B.确保实现承诺

C.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

D.保持与媒体的良好接触

E.制定危机管理规划【答案】ABCD133、2014年4月，中国银监会批准实施资本管理高级办法的银行有（）。

A.工商银行

B.建设银行

C.招商银行

D.交通银行

E.中信银行【答案】ABCD134、商业银行对单一法人客户的财务状况分析主要采用的方法有（）。

A.财务报表分析

B.经营成果分析

C.现金流量分析

D.财务比率分析

E.经营效率分析【答案】ACD135、采用基于市场的薪酬模式可能会（）内部薪酬差距。

A.加大

B.缩小

C.平衡

D.保持【答案】A136、巴塞尔协议Ⅲ进一步扩充了信息披露的范围和作用，其原因在于它（）。

A.提高了资本充足率要求

B.降低了资本充足率要求

C.严格资本扣除限制

D.扩大风险资产的覆盖范围

E.引入杠杆率和流动性监管指标【答案】ACD137、下列关于金融期货的说法，正确的有()。

A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

B.货币期货交易目的包括规避汇率风险

C.股指期货是指以股票为标的的期货合约

D.股指期货不涉及股票本身的交割

E.股指期货以现金清算的形式进行交割【答案】ABD138、损失数据收集的核心环节主要包括()。

A.损失事件识别

B.损失事件填报

C.损失金额确定

D.损失事件信息审核

E.损失数据验证【答案】ABCD139、气候风险是商业银行面临的一种新型风险，相对于传统金融风险，气候风险具（）特征。

A.全局性

B.系统性

C.非线性

D.更长的时间跨度和长期影响

E.高度不确定性【答案】ABCD140、信用风险存在于哪些表内业务中()

A.贷款

B.债券投资

C.信用担保

D.贷款承诺

E.衍生产品交易【答案】AB141、流动性风险是()长期积聚、恶化的结果。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.战略风险

E.声誉风险【答案】ABCD142、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括()。

A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标

B.评估外部环境对资本水平的影响

C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险

D.评估总体风险状况

E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议【答案】ABC143、在罗马法中，役权分为（）。

A.地役权和人役权

B.地役权和相邻权

C.人役权和相邻权

D.相邻权和物权【答案】A144、风险报告的职责主要体现在()。

A.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度

B.实施并支持一致的风险语言／术语

C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ABCD145、商业银行的风险管理模式有（）。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

E.资产损失管理模式【答案】ABCD146、以下对风险的理解，正确的有()。

A.风险就相当于损失

B.风险是收益的概率分布

C.风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性

D.风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态

E.金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失【答案】BCD147、关于内部评级论述正确的是（）。

A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法

B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露

E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD【答案】ABC148、法人信贷业务流程的环节包括(?)。

A.信贷审查

B.信贷审批

C.贷款发放

D.贷后管理

E.信贷复核【答案】ABCD149、商业银行面临的风险日益呈现()的趋势。

A.自由化

B.高利润化

C.多样化

D.复杂化

E.全球化【答案】CD150、战略风险来自（）。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B.商业银行经营目标不能按时实现

C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

D.为实现目标所需要的资源匮乏

E.整个战略实施过程的质量难以保证【答案】ACD151、商业银行风险按照损失结果可以划分为（）。

A.纯粹风险

B.投机风险

C.可量化风险

D.不可量化风险

E.非系统风险【答案】AB152、下列应当归属与商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事情有（）。

A.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

B.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

C.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

E.银行员工窃取客户账户资金【答案】BCD153、下列属于商业银行外部数据的有(?)。

A.综合评估国内市场行情和信息数据

B.商业银行的主要数据源

C.自行进行行业统计分析数据

D.从商业银行业务库获得的数据

E.与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失【答案】AC154、资产证券化风险暴露包括（）所形成的风险暴露。

A.银行持有资产支持证券

B.提供信用增级

C.流动性便利

D.开展利率互换

E.信用衍生工具【答案】ABCD155、为使理财产品净值化估值能更好地反映风险状况和压力情景下的损失情况，商业银行应当建立健全理财产品压力测试制度，下列做法正确的有（）

A.针对理财公募产品，压力测试应当至少半年进行一次

B.压力测试频率应与理财产品的规模和复杂程度相适应

C.在理财产品投资运作和风险管理过程中应当充分考虑压力测试结果

D.制定有效的理财产品应急计划，确保其可应对紧急情况下的理财产品的赎回需求

E.由专业的团队负责压力测试的事实与评估，该团队应当与投资管理团队保持相对独立【答案】BCD156、关于风险价值（VaR），下列表述正确的有（）。

A.风险价值并非是指实际发生的最大损失

B.风险价值是以概率百分比表示的价值

C.VaR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取

D.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长

E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失【答案】ACD157、下列关于资本监管说法正确的是（）。

A.经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本

B.资本监管是审慎银行监管的核心

C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

D.资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段

E.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营，市场退出的全过程【答案】BCD158、商业银行应用衍生金融工具对冲市场风险，可能面临的问题有()。

A.衍生产品种类有限，可能无法选到合适的衍生产品

B.可能存在操作风险

C.当衍生工具与风险资产不完全匹配时，仍然存在市场风险

D.交易对手的信用风险

E.交易成本过高【答案】ABCD159、施工成本控制的步骤是（）。

A.比较一分析一预测一纠偏一检查

B.预测一检查一比较一分析一纠偏

C.检查一比较一分析一预测一纠偏

D.分析一检查一比较一预测一纠偏【答案】A160、在法人信贷业务信贷审批过程中，存在的操作风险有（）。

A.未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题

B.企业有意将抵押物或质押物转移

C.超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款

D.授意或支持调查、审查部门撰写虚假调查、审查报告

E.暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款【答案】CD161、商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

B.整个战略实施过程的质量难以保证

C.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

D.实现战略目标所需要的资源匮乏

E.政治、经济和社会环境发生变化【答案】ABCD162、由于资金问题，D厂未按出让合同约定缴清全部土地出让价款，则（）。

A.D厂可申请办理土地登记

B.主管部门不得发放国有建设用地使用权证书

C.主管部门按出让价款缴纳比例分割发放国有建设用地使用权证书

D.国家将收回D厂的国有建设用地使用权【答案】B163、根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为（）。

A.账面资本

B.内部资本

C.监管资本

D.外部资本

E.经济资本【答案】AC164、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。

A.综合企业集团

B.纵向一体化企业集团

C.横向一体化企业集团

D.股份合作化企业集团

E.有限责任制企业集团【答案】BC165、下列关于久期的说法，正确的有()。

A.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量

B.久期也称为持续期

C.根据久期的公式，收益率的微小变化将使价格发生正比例变动

D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商【答案】ABD166、系统缺陷主要包括()。

A.数据／信息质量

B.财务／会计错误

C.违反系统安全规定

D.系统设计／开发的战略风险

E.系统的稳定性、兼容性、适宜性【答案】ACD167、下列属于市场风险限额指标的有()。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.流动性覆盖率

D.敏感度限额

E.止损限额【答案】ABD168、在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类。

A.非可控性损失

B.灾难性损失

C.预期损失

D.可控性损失

E.非预期损失【答案】BC169、法律/合规部门主要承担的职责包括（）。

A.协助制定法律政策

B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

C.开展法律培训和教育项目

D.经营管理的合规性和合规部门工作情况

E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造【答案】ABC170、商业银行建立风险管理部门应遵循的原则有（）。

A.风险管理部门应具备有限的风险管理策略执行权

B.风险管理部门应具备全面的风险管理策略执行权

C.风险管理部门应成为商业银行的盈利中心

D.风险管理部门应具备高度的独立性

E.风险管理部门应承担风险管理的最终责任【答案】AD171、巴塞尔委员会按流动性高低对银行资产的分类中：最具有流动性的资产包括（）。

A.现金

B.中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

C.同业拆借

D.商业银行可出售的贷款组合

E.股票【答案】AB172、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于（）。

A.国别风险暴露

B.风险评估和评级

C.风险限额遵守情况

D.超限额业务处理情况

E.压力测试【答案】ABCD173、下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有（）。

A.银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据

B.银行的数据管理系统应达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求

C.银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性

D.银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要

E.银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据【答案】ABCD174、目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括（）。

A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

B.由计划资金部门负责日常流动性管理

C.成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会

D.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理

E.运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘,保证在分行分散管理、配置资金【答案】ABCD175、临管沟边的下管吊机站位要注意的安全事项有（）。

A.临管沟边进行吊管作业要先进行试吊

B.吊机站位要远离沟边5m以外

C.吊装作业要符合性能曲线的要求

D.吊机站位处的地耐力要符合要求

E.作业中同样要加强监护【答案】ACD176、商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.实现战略目标所需要的资源匮乏

B.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

C.政治、经济和社会环境发生变化

D.整个战略实施过程的质量难以保证

E.商业银行战略目标缺乏整体兼容性【答案】ABD177、关于商业银行风险管理流程，下列表述正确的有（）。

A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求

B.压力测试法是商业银行可以采取的风险计量方法

C.风险控制要求随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果

D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施

E.常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法等【答案】ABD178、（）属于员工非自愿流出。

A.辞职

B.提前退休

C.死亡

D.退休【答案】B179、企业为员工提供的福利与服务应划归为（）。

A.货币报酬

B.基础薪酬

C.可变薪酬

D.间接薪酬【答案】D180、下列属于相对收益计量方法的是（）。

A.百分比收益率

B.对数收益率

C.预期收益率

D.标准差

E.方差【答案】AB181、商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。

A.第一

B.第二

C.第三

D.第四

E.第五【答案】AB182、以下论述正确的有()。

A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

B.零售存款客户和公司机构存款人对银行信用和利率水平都很敏感

C.公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

D.零售存款客户