国际贸易活动与全要素生产率关系的实证分析

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业国际贸易活动与全要素生产率关系的实证分析一、引言

国际贸易与全要素生产率之间的关系是学界研究的一个热点问题。大量的研究普遍认为，家通过国际贸易与发达国家开展经济技术交流，学习发达国家的先进技术和经验，吸收发达国家的技术扩散和知识溢出，以此促进本国的技术进步和经济增长。Andrew等基于美国行业数据，实证得出贸易成本下降，出口型的生产率明显增长，并且进出口活动对企业生产率的滞后影响显著。李小平和朱钟棣实证得出贸易途径促进了中国的TFP增长。李杏和Chan运用计量经济学研究方法，考察外资和进出口对中国整体技术水平的影响，结果表明FDI和技术进步互为长期和短期因果关系，对外贸易是技术进步的长期和短期原因。许礼生和高凌云以1978～2006年的宏观经济数据实证分析表明，进口竞争变化与TFP变化率之间具有正向关系，而且进口竞争在国内竞争程度较低时，对TFP的提升效应较大。马胜伟和何元贵采用DEA方法，运用广东省21个地级市的投入和产出数据，对广东省的TFP进行测算，结果表明，技术进步与出口贸易存在协整关系。

也有些学者得出了不同甚至相反的结论，认为贸易活动并不能提高企业的全要素生产率。Fu就中国制造业行业的出口和TFP增长的关系进行了实证分析，发现出口并没有显著促进各行业的TFP增长。何元庆运用DEA的方法，测算1986～2003年各省的技术效率、技术进步和TFP增长，研究人力资本、进出口及FDI对三者的影响。实证表明，人力资本和出口对技术效率的提高有正向作用,进口负向影响技术效率，FDI对技术效率的影响不显著，出口对技术进步和TFP增长有轻微的负向影响。刘舜佳的实证结果表明,虽然短期内FDI有助于TFP的提高,但从长期看，国际贸易和FDI弱化了我国的TFP增长。金成晓和王猛得出与刘舜佳相似但更为具体的结果，他们实证得出，FDI的技术溢出效应呈倒U型，即在到达临界点之前，外资进入会带来更多技术溢出，但如果超越这一临界点更多的FDI流入反而会损害溢出的效果。

本文将国际贸易活动分为进出口和FDI，选取中国20个省份2003~2008年数据，利用DEA方法测算各省的TFP，全面考察各个变量对TFP的影响。

二、模型设定

（一）全要素生产率的

全要素生产率(totalfactorproductivity,TFP)，是指总产出与综合要素投入的比率，即每单位投入的产出。本文采用目前被广泛使用的DEA方法计算所选省份的TFP。指数的计算结果代表了相对于上一年，本年TFP的增长(指数大于1)或下降(指数小于1)情况。结果如表1所示。

由表1可知，广东省的TFP最高，6年间有5年均为1，即为最有效率的生产单位，其它省份以广东省为对象，陕西、新疆、重庆等地区的TFP则相对较低，江苏、上海、浙江的TFP一直保持较高水平。此外2005年全国生产率水平相对较高，黑龙江、上海、江苏、广东4个省份的TFP值均为1，即生产率水平均达到最有效状态。

（二）模型设定和变量选择

建立基期和滞后一期模型。基期模型是研究TFP与国际贸易即期的相互作用，通过比较知2005~2008年最有说服力，因而下文分析都以这个时间段为范围。滞后一期模型用来研究TFP与分别滞后一期的进口、出口、FDI的关系。为了降低截面数据可能具有的异方差，本文采用了自变量的对数形式。建立的基期模型如下：式中，i=1，2，……20；t表示年份；TFPit表示i地区t年的全要素生产率；IMit表示i地区t年的进口量；EXit表示i地区t年的出口量；FDIit表示i地区t年的外商直接投资额；KRit表示i地区t年的扣除研发费用的资本存量，之所以扣除研发费用，是为了避免可能出现共线性；Lit表示i地区t年的是人力资本投入量；RDit表示i地区t年所投入的研发经费；GDPit是i地区t年的生产总值；εit为残差项。滞后一期的模型如下：式中，IMi(t-1)、EXi(t-1)、FDIi(t-1)分别是比TFP滞后一期的进口额、出口额、外商直接投资，而物质资本、人力资本、研发费用和GDP与各省TFP的即期关系密切，所以仍然采用即期数据形式。

本文所选取的20个省份的实际产出、进口额、出口额、外商直接投资、资本存量和劳动力人数等数据来源于历年的《统计年鉴》，R&D的数据来源于历年的《中国科技统计年鉴》。

（三）模型检验——F检验

由于选择的横截面数据为20个省份，远大于时间跨度年份数，故排除随机效应模型。通过F检验确定应选择普通最小二乘模型还是固定效应模型。SSEr,SSEu表示模型的残差平方和。通过回归得到，SSEr,=0.，SSEu=77.27561。N为20，T为4。F0.05(19,59)=1.75

F=3.07>F0.05(19,59)=1.75，故应建立个体固定效应模型。

三、实证研究与对比分析

（一）基期模型的结果与分析

1.基期模型回归结果

采用可行的广义最小二乘法(EGLS)对模型进行回归估计，发现ln(IMu)前的系数为正，ln(EXit)和ln(FDIit)前的系数为负，对2005~2008年的数据进行基期模型的回归，结果得出判决系数R2为0.977，说明模型的拟合优度非常高，选择的对数线性模型比较合适；DW统计量的值为1.864接近2，说明变量之间的自相关性小。此外，7个自变量除出口之外其余变量都通过了t检验和F检验，说明模型中这六个自变量与TFP均有显著关系，而出口在此模型中与TFP关系不显著，原因可能是选择的时间跨度较大，出口在4年内的变化幅度较大，因而与TFP的关系被弱化了。

2006~2008年的数据的基期模型估计结果表明：包括出口在内的7个自变量均显著，而且进口、出口与TFP关系的显著性水平明显高于2005~2008年的回归估计。

2.基期模型2005~2008年的回归分析

通过上述回归结果的比较，发现2005~2008年的结果最具有代表性和说服力，通过回归得到的方程为：

TFPit=0.995+0.031ln(IMit)-0.011ln(EXit)-0.0221ln(FDIit)-0.444ln(KRit)-0.317ln(Lit)-0.007ln(R&Dit)+0.764ln(GDPit)+?茁*t其中?茁*1=-0.110，?茁*2=-0.129，?茁*3=0.080，?茁*4=0.159。

实证结果显示进口变量的系数为正，而出口和FDI两个变量的系数为负，表明进口促进了TFP增长，在TFP增长中占有3.1%的贡献率；但出口并不像Andrew等学者提出的那样对TFP增长有促进作用，相反与TFP呈负相关关系，这可能是因为我国出口产品缺乏核心竞争力，也可能是由于我国尚缺乏完善的市场体系，不能够产生相对完全有效的竞争机制，从而不能有效地激发提高生产效率的积极性；FDI弱化了TFP的增长，FDI的对数增加一个单位，会引起TFP下降2.2%个单位，这说明现阶段对本国的FDI已经超越金成晓等提出的倒U型临界点，更多的FDI流入反而损害了技术溢出的效果。另外ln(Lit)的回归系数是负值，这可能是由于我国各省的企业大多是劳动密集型的，劳动投入影响较小；资本投入对各省的TFP也有显著的负相关影响，表明目前我国资本投入的质量低、数量少，抑制生产率的提高；各省的生产总值与TFP有显著的正相关关系，说明越快的地区TFP越高。研发对TFP有一定程度的抑制作用，但二者关系较微弱，可能是由于本国的研发投入较少、研发能力不足，对技术水平的提高效果不明显，也可能是由于人才流动等原因造成严重的研发溢出效应。

（二）滞后一期模型与基本模型的比较

根据Andrew等提出的国际贸易行为对企业生产率的影响是一个长期过程，滞后模型采用了比TFP滞后一期的进口、出口和FDI数据。滞后模型回归结果显示进口、出口、FDI与TFP的相关性都被弱化了，不仅三个自变量的回归系数变小，t检验也没有基期模型显著。说明贸易活动对TFP的基期影响比滞后一期影响显著，因而通过调整贸易结构、提高进出口和外资引进的质量，较短的时间内就可以对TFP起到显著的促进作用。四、结论与政策建议

通过对基期模型4个阶段的实证研究，以及基期和滞后一期两个模型的比较，发现进口活动与TFP存在着显著的正相关性，而出口和FDI则与TFP存在负相关关系，表明国际贸易活动与全要素生产率之间有重要的关系。下面，就提高全要素生产率以促进增长提出三方面建议：

第一，调整进出口贸易结构，改变长期以来的“三高一低”贸易模式。在出口方面，应有节制地缩减劳动密集型产品出口,加大高新技术产品出口，由国际市场需要潮流来反馈本国自主创新的投入需求；在进口方面，要优化进口关税、配额等管制政策，对于不同的产品应当区别对待，对于奢侈品、不利于环境保护的商品、国际市场上已过专利期的落后技术等，应提高管制力度、限制进口。

第二，外资引进应由“量”向“质”转变，由境外投机者向战略投资者转变。重点转向境外欧、美、日大型跨国公司，并采取优惠政策鼓励他们将自己的研发部门迁移到，特别是对于那些与中国有着长期合作意向的战略投资者，更应该积极地与他们达成合作意向，以充分利用他们的人力资本和创新资源。

第三，针对国内经济活动，应该加大人力资本和研发投入。完善培训机制，全面提高劳动者素质；完善研发投入机制，使得各地区研发投入发挥效用最大化；部分地区还应当采取相关措施减少人才流失、降低研发的溢出效应。

(责任编辑：吴之铭）

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［１］何元庆.对外开放与TFP增长:基于中国省际面板数据的经验研究[J].经济学(季刊)，2007,(04).

［2］金成晓、王猛.外商直接投资的行业内与行业间技术溢出——基于中国制造业数据的检验[J].南方经济，2009,(01).

［3］刘舜佳.国际贸易、FDI和中国全要素生产率下降——基于1952～2006年面板数据的DEA和协整检验[J].数量经济技术经济研究，2008,(11).

［4］李小平、朱钟棣.国际贸易、R&D溢出和生产率增长[J].经济研究，2006,(02).

［5］李杏、M.W.LukeChan.外商直接投资与对外贸易技术溢出效应比较——基于面板因果关系的研究[J].国际贸易问题，2009,(02).

［6］马胜伟、何元贵.全要素生产率对出口贸易的影响——基于广东省的实证分析[J].技术经济，2010,(03).

［7］许礼生、高凌云.进口贸易、竞争效应与中国全要素生产率增长[J].经济，2010,(03).

［8］Fu,Exports.TechnicalProgressandProductivityGrowthinaTransitionEconomy:a