2022年青海省中级银行从业资格（风险管理）考试题库（含综合能力和实务）

2022年青海省中级银行从业资格(风险管理)考试题库(含综合能力和实务)一、单选题1.C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是40%,违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为()万元。答案：A解析：在信用风险中，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。因此，本题中这笔信贷资产的预期损失=1%×40%×100=0.42.贷款公司对同一借款人的贷款余额不得超过资本净额的;对单一集团企业客户的授信余额不得超过资本净额的。()答案：B款过度集中。贷款公司对同一借款人的贷款余额不得超过资本净额的10%;对单一集团企业客户的授信余额不得超过资本净额的15%。3.下面()不是高净值客户。A、小王单笔认购理财产品150万元人民币B、小李购买理财产品时，出示120万元个人储蓄存款证明C、小张提供了最近三年的收入证明，每年不低于20万元D、小赵提供了最近三年每年28万元的家庭收入证明总计超过100万元人民币，且能提供相关证明每年超过20万元人民币或者家庭合计收入在最近三年内每年超过30万元人民币，4.()应在董事会的指导下确保银行业务活动与董事会审核通过的经营战略、风预期损失(UnexpectedLoss)和极端损失(StressLoss)三种类型。9.从业务运作实质来看，福费廷就是()。作人员下班后单独为其解释该产品风险。该工作人员恰当的做法是()。解析：A项，下班后单独为客户解释并不属于银行工作人员的须要满足客户的要求；C项，对于这种情况，该工作人员不一12.下列行为中，违反银行业从业人员职业操守关于与同事关系规定的是()。20.行政机关对涉嫌金融违法的银行业金融机构及款的行为属于()。解析：根据《行政强制法》,我国行政强制措施的种类有：(1)限制公民人身自21.B股交易专户，外汇贷款还贷专户和发行外币股票专户都属于()解析：单位资本项目外汇账户包括贷款专户.还贷专户.发行外币股票专户.B22.关于我国公司债，下列说法不正确的是()。25.ARROW评级体系中，业务风险不包括下列哪一项?()解析：A以汇票、支票、本票、债权、存款单、仓单、提单出的顺序是()。29.董事应具备并持有履职所需的(),清楚了解其在公司治理中职能，有能力30.()负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。A、中国人民银行B、中国银行业监督管理委员会答案：B解析：中国银行业监督管理委员会负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督31.计量信用风险经济资本过程中，银行需要考虑的因素不包括()。A、违约风险暴露B、相关性答案：D解析：在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑以下要素：①违约概率、损失程度与违约风险暴露；②时间范围；③置信水平；④相关性。D项，经济增加值是国际上主流商业银行的风险绩效评价方法之一。32.()年，城市合作银行正式更名为城市商业银行。34.下列属于我国财务公司业务的是()。36.下面属于间接融资工具的是()。37.以下哪项不是我国《公司法》以股东承担责任的范围和形式、效果有：(1)对债务人的约束(2)禁止个别清偿(3)对债务人的债务人或者41.下列不属于商业银行的终止原因的是()。43.以下不属于商业银行经营原则的()。44.若要追究挪用单位资金人员的刑事责任，则挪用资金的数额至少要达到()C、逾期贷款的账龄分析、贷款重组、资产收益率等情况D、因市场汇率、利率变动而产生的风险答案：D解析：披露信用风险状况应披露信用风险管理、信用风险暴露、信贷质量和收益的情况，包括产生信用风险的业务活动、信用风险管理和控制政策、信用风险管理的组织结构和职责划分、资产风险分类的程序和方法、信用风险分布情况、信用风险集中程度、逾期贷款的账龄分析、贷款重组、资产收益率等情况。D项属于需要披露的市场风险的内容。50.最长诉讼时效期间为()年。答案：D解析：最长诉讼时效，即《民法通则》第一百三十七条规定的二十年诉讼时效期间。自权利被侵害之日起超过二十年的，人民法院不予保护。51.关于CDs与CDs市场，下列说法正确的是()。A、是可转让大额定期存单转让而非发行的市场B、到期时，CDs持有人只能向银行提取利息，不能提取本金C、CDs面额一般较小D、CDs一般不能提前支取解析：CDs的利率一般都高于同档次定期存款利率，不办理提息，不计逾期利息。A项，CDs市场(大额可转让定期存单市场),是可转让定期存单的发行和转让市场；B项，到期时，CDs持有人可向银行提取本息；C项，CDs的特点是期限固定、面额较大、到期前可流通转让。52.根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》,正常时期我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A、11.5%D、10.5%银行和非系统重要性银行的资本充足率要求分别为11.5%和10.5%。53.下列哪项不属于我国商业银行的二级资本()54.资产负债组合管理是对()进行积极的管理。55.以下不属于以业务线管理为主的事业部制组织架构的缺点的是()。面影响；四是各事业部之间竞争激烈，如果产生利益冲突，协调比较困难。B选项56.为了提高商业银行核心资本，下列最合理的方式是()。57.按金融商品的融资期限划分，融资期限较短的金融市场称为()。58.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。解析：D负债风险管理模式阶段：20世纪60年代以后，西方各国经济的发展进59.中国人民银行专门行使中央银行职能的时问是从()年1月1日起。解析：1983年9月，国务院决定中国人民银行专门行使中央银行职能，另组建中国工商银行，承接原来由中国人民银行办理的工商信贷和储蓄业务。1984年161.ARROW评价体系的实际含义是()。rating和Work,直译为风险资源操作框架，实际含义是以风险为基础的监管体62.关于行政复议的法律效力，下列选项不正确的是()。64.从支出角度看，不属于国内生产总值(GDP)构成内容的是()。65.下列不属于信托终止的条件的是()。69.金融工具的风险来源之一是()。71.政策性银行的主要资金来源不包括() 73.下列关于借记卡的表述，错误的是()。74.持票人转让票据权利予他人的行为是()。75.若A持有一张本票，出票日期为2009年1月1日，则持票人对出票人的权利消灭日期为()。A、2011年1月1日C、2009年4月1日76.中国进出口银行成立于()共犯，关键区别在于()。81.商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对高级管理人82.()负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展83.某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为()。A、6.6%D、4.2%资产组合的预期收益率为：E(R)=P1ri+P2r2=8%×0.3+6%×0.7=6.6%。A.AC.C违约频违约频违约频BD.BD.约频.约频率(%)85.假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为()。答案：B解析：不良贷款拨备覆盖率=[(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)]×100%=[(8+1+1)/(200-150)]×100%=20%。86.监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本是D、实收资本答案：B解析：监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不强调其所有权归属。87.影响银行体系流动性供给需求的因素不包括()。88.假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期【解析】本题中，投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式：R,=WR,+W2Rz,两种资产的预期收益率分别为R,和R2,每一种资产的投资权重分别为W,和W2(=1-W)。则该资产组合的收益率=W×91.下列关于VaR的描述，正确的是()。场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在的最大损失。(故ABD三项说法错误)92.一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出()。互独立，因此，贷款组合的违约率服从()分布。别为()。95.国别风险的评估指标不包括()。98.下列有关新产品(业务)风险管理和金融产品(业务)创新的说法错误的是A、新产品(业务)风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品(业务)立项C、金融产品(业务)创新是指商业银行等金融机构运用新方式、新技术，通过创新、模仿、推广金融产品(业务)以满足人们不断增长的金融消费需求D、金融产品(业务)创新是一个绝对概念，不仅包括金融机构的自主研发还包解析：新产品(业务)风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品(业务)立品(业务)进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。新产品(业务)风险管理的对象包括商业银行依托软件开发的新产品(业务)、通过产品属性参数配置的新产品和通过业务研发的新产品。金融产品(业务)创新是指商业银行等金融机构运用新方式、新技术，通过创新、模仿、推广金融产品(业务)以满足人们不断增长的金融消费需求。金融产品(业务)创新是一个相对概念，不仅包括金融机构的自99.下列各项不是文件或合同缺陷表现的是()。来发展计划向客户/公众告知，增强对客户/公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义?()来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户见，以提早预知和防范新产品/服务可能引发的声誉风险。101.根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用()来102.下列属于国际性金融监管机构的是()。解析：理事会为使国际活跃银行公平竞争，十国集团于20世纪70年代初成立了巴塞尔银行监管委员会(简称巴塞尔委员会),专门研究对国际活103.VaR值的局限性不包括()。解析：VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部104.对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()。解析：2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》,要105.信息披露的形式不包括公众公司的()。106.下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是()。107.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。解析：香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为25%。除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%,1个月内的负错配金额不超过总负债的20%。108.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是()。行调整解析：C项，商业银行应当确保不同市场风险限额之间的一致性109.相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是()。ABD三项均为房地产行业的上游或下游行业，受房地产行业价格波动影响110.以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是()。这反映了商业银行()之间的关系。不属于信用评分模型的是()。B、1ogit模型odel)、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型(LinearDiscriminantModel)。114.()是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的115.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为()。A、95.757%解析：根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1116.战略风险管理的基本假设不包括()。117.外部人员的故意欺诈属于()风险。118.下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()119.某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为()。解析：设资产1的标准差为σ,则根据公式：132=(0.5σ)2+(0.5×19.5)2+2×0.5×0.5×0.5×o×19.5,解得σ=10。120.影响贷款最低定价的因素不包括()。解析：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。121.关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是()。C、高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理解析：A项属于监事会的职责；B项属于高级管理层的职责；C项属于董事会的124.某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为()。A、6.6%D、4.2%资产组合的预期收益率为：E(R)=P₁ri+P22=8%×0.3+6%×0.7=6.6%。户，发现有3个客户违约，则3%是()。扩张时期的回收率低()。135.国别风险的主要类型不包括()。136.高级法体现原则导向，银监会()。确的是()。解析：正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×10138.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()。当的是()。141.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民()亿元。解析：预期损失=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(1GD)=0.1×20×0.5=1(亿元)。142.下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是()。ABCA1B1C1A、60%的A和40%BB、40%的B和60%CC、40%的A和60%BD、40%的A和60%C(1)缺口分析(2)久期分析(3)外汇敞口分析(4)敏感性分析(5)风险价值(VaR)。久期分析是衡量利率变动145.下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?()146.关于久期，下列论述不正确的是()。解析：B项，资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场列说法有误的是()。解析：D项，银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致148.下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是()。答案：A导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包A、贷款金额为2000万元且可收回率40%B、贷款金额为1000万元且无任何担保C、贷款金额为1100万元且有保证担保D、贷款金额为2200万元且可收回率为50%解析：风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量违约后的损失金额=2000×(1-40%)=1200(万元);B项，可能产生的最大损失为1000万元；C项，可能产生的最大损失为1100万元；D项，估计贷款违约后的损失金额=2200×(1-50%)=1100(万元)。由此可见，A项的贷款风险最大。158.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，不正确的是()。者首选的策略是()。160.如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为()万美元。答案：D答案：B解析：单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1000-700)+(500-300)=500(万美元)。161.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大解析：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。162.VaR值的局限性不包括()。A、无法预测尾部极端损失情况B、无法预测单边市场走势极端情况C、无法预测市场非流动性因素D、无法预测市场流动性因素解析：VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技缓释工具)来降低违约损失率务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是()。165.关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是()。169.下列哪项关于现场检查的表述不正确()解析：D项，非现场监管对现场检查有指导作用170.资本充足率的定期压力测试至少()一次。过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等),从而有效控制组合信用173.国别风险预警和应急处置不包括()。加强风险预测(6)应急处置方案。174.监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括()。D、银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情境下的需要、内176.季末和年终时点，需要缴存的存款准备金(),也会带来流动性紧张。答案：A资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于2178.商业银行外部流动性因素不包括()。济损失的事故，银行面临的这种风险属于()。制181.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于()类别。182.根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由()审核批准。整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、183.商业银行的声誉危机管理应当建立在()的基础上，而且如果能够在监管部解析：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。186.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和()乘积的差额。B、资产负债率答案：B解析：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，即：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。187.国务院银行业监督管理机构在监管办法中要求流动性压力测试的生存期不得低于()天。答案：A解析：实践中，现金流指标也往往转化为另一个等价的指标——生存期指标。生存期就是银行在压力情景下维持现金头寸为正的时间。国务院银行业监督管理机构在监管办法中要求流动性压力测试的生存期不得低于30天。188.目前，我国商业银行的资本充足率是以()为基础计算的。保证金融市场稳定运行的重要工具，是指商业银行持有的符合189.客户信用评级是商业银行对客户的计量和评价， 190.商业银行个人信贷产品可以划分为()。191.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务最终所属国为()。192.()作为商业银行的重要“无形资产”,必须设置严格的安全保障，确保能A、CreditPortfolioView模型直接将B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置D、CreditPortfolioView解析：选项A,CreditPortfolioView模型是直接将转移概率与宏观因素的关系一系列参数值，而不是微观因素。选项B,CreditMetrics模型本质上是一个Va内可能发生的最大损失。选项D,CreditPortfolioView模型比较适用于投机类196.为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立()的资产负债期限结构。199.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()。缺陷；④外部事件。A项属于人员因素；BC两项属于外部事件；D项属于商业银200.下列属于国际性金融监管机构的是()。解析：为使国际活跃银行公平竞争，十国集团于20世纪70年代初成立了巴塞尔银行监管委员会(简称巴塞尔委员会),专门研究对国际活跃银行的监管问题。1.以下属于单位存款的有()。答案：ABDE④单位协定存款；⑤保证金存款。C项，定活两便存款属于个人存款2.商业银行开展理财业务，应符合的销售行为规范有()。答案：ABCE3.下列选项中关于个人存款业务的表述，错误的有()。A、教育储蓄存款起存金额为100元解析：AD两项，教育储蓄存款是父母为了子女接受非义具有分次存人、到期一次支取本金和利息免税的特点，起存金额为50元。4.普通股享有的权利有()。答案：ABDE权；③剩余财产索取权；④优先认股权。C项，优先清偿权属于优先股的权利。5.治理通货紧缩的政策包括()。规模和品种；加快社会保障制度建设。(2)实行扩张的财政政场利率，刺激总需求。(3)引导公众预期。通过公开宣传等措到一定的引导作用。DE两项属于紧缩的货币政策。6.商业银行提高资本充足率的方法有()。答案：ABCD干履行指定职责的部门，行使相应的();以分行为利润中心，总行下达各项业答案：BCDE8.留置权的特征中，正确的是()。答案：ABCDE9.银行业从业人员应当妥善保护和使用所在机构财产，应当()。答案：ABCE11.银行监管中，采取市场准入的主要目的有()。答案：BDE12.商业银行合规风险管理中的合规政策包括()。答案：ABCE答案：ABCDEB、EVA=(税后净营业利润-经济资本)×资本成本C、EVA>0,表明银行的资产使用率高，银行价值增加D、EVA>0,表明银行的资产使用率低，银行价值减少E、EVA=0,说明银行价值未变化答案：ACE14.商业银行发挥支付中介职能，对社会经济产生的作用包括()。理公司()。答案：ABDE17.票据行为包括()。答案：ABCD18.破产清算包括()阶段。答案：ABCDE20.在缺口分析中，负缺口意味着()。答案：ABCDE委托出票人支票账户所在的银行在见票时无条件支付将资金同业拆出()24.以下凭证中，票据诈骗罪所侵犯的客体包括()。解析：票据诈骗罪所侵犯的客体为汇票、本票和支票。CE两项属于金融凭证诈25.我国将货币供应量划分MO,M1,M2,其中M2包括()。答案：ABCDE解析：现阶段，我国按流动性不同将货币供应量划分为三个MO现金；②M1=M0+企业单位活期存款+农村存款+机关团体部26.下列选项中，商业银行可用以提高资本充足率的途径有()。27.银行承兑汇票是()工具。28.下列选项中属于行政终局裁决行为的有()。定，省、自治区、直辖市人民政府确认土地、矿藏、水荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的行政B项，根据《商标法》的规定，当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起30日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。E项，银监会、29.合同的转让分为()。30.在实际应用中，商业银行对降低风险加权总资产采取的方法有()。答案：ABCD且要保证抵质押品足值等。E项，银行缩小总体答案：ABCD解析：A,B,C,D可参照法人成立的要件的内容。32.流程银行的特征包括()。答案：ABCE33.按照投资者所拥有的权利，金融工具可以划分为()。34.在货币流通规律中，货币需求量M与其他相关变量的关系正确的是()。解析：若以M代表货币需求量，P代表物价水平，Q代表社会商品可供量，V代35.根据承兑主体的不同，票据的承兑行为可分为()。36.根据《银行业监督管理法》,对问题银行业金融机构进行处置的方式主要有答案：ABCE担的风险包括()。解析：B项，声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为益相关者对商业银行负面评价的风险；D项，国家风险发42.银行的成本中心涵盖的机构包括()。答案：ABDE46.犯罪主体不能由单位构成的金融犯罪有()。解析：A项，贷款诈骗罪的主体只是自然人，单位实施骗取贷照贷款诈骗罪追究刑事责任，符合条件的也只能按照的有关规定，下列说法正确的有()。答案：ABCDE解析：A,B,C,D,E上述五个选项均符合题意。49.中国农业发展银行的主要业务包括()。务；办理经国务院批准的其他业务。B项是中国进出口银行的业务；D项是国家50.资产负债组合管理包括()部分。51.通货膨胀的原因包括()。答案：ABCDE答案：ABCDE54.银行间债券市场的交易品种包括()。答案：ABCDE答案：BCDE55.被许可人的违法活动包括()答案：ABCD56.我国民事立法确立的原则有()答案：ACDE解析：A,C,D,E毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、答案：ABCD解析：A,B,C,D公司组织机构包括股东大会、董事会、监事会和公司经理。59.下列关于银行市值的说法，不正确的有()。D、以H股为基准的市值(美元)=(A股股价×A股股数+H股股价×H股股数/港元对人民币汇率)/人民币对美元汇率E、以H股为基准的市值(美元)=(A股股价×A股股数/人民币对港元汇率+H股殷价×H股股数)/港元对美元汇率解析：B项，总市值等于发行总股份数乘以股票市价；D项，以A股为基准的市值(美元)=(A股股价×A股股数+H股股价×H股股数/港元对人民币汇率)/人民60.长期、巨额的国际收支顺差会导致()。全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括()。答案：ABCDE答案：ABCDE答案：ABCE66.商业银行面临的外部战略风险包括()。答案：ABC答案：ABCE68.商业银行的战略风险主要体现在()。答案：BCDE69.商业银行制定资本规划，应当()。答案：ABCDE解析：除了ABCDE五项外，商业银行制定资本规划的监管要求级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风70.中国银监会提出的银行监管的具体目标包括()。答案：BCDE71.下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有()。C、某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还答案：ABDE解析：根据《商业银行资本管理办法(试行)》,当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约：①债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，若债无法全额偿还对银行的债务。ABDE四项均为银行将债务人认定为“可能无法全72.现金流分为()。73.CreditPortfolioView模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有()。解析：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一个补充，olioView模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素74.下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有()。答案：ABCE75.战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括()。答案：ABCD76.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。解析：BCE三项属于客户非财务警示信号。77.风险限额管理的基本原则包括()。答案：BCDE(如交易对手方、国家/地区、担保物类型、产品等);参考最佳市场实践，但息系统应具备的功能包括()。答案：ABCDE答案：ABCDE79.在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准人，是因为()。80.商业银行进行贷款定价，可以由()因素决定。答案：ABCD解析：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。81.适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警答案：ABCDE答案：ABCE82.《巴塞尔新资本协议》要求的客户评级必须具有()的功能。83.纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件包括()。D、发行方的年销售额不超过3亿元人民币84.新发生不良贷款的外部原因包括()。85.预测期的长短应该取决于()以及风险传导和应对措施产生效果的速度等因答案：ACDE答案：ABCDE88.根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》,市场风险包括下列哪几种风险()。答案：ACDE89.专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素市场有关的因素。下列各项中，与市场有关的因素包括()。90.下列各项属于关键风险指标的是()。答案：ABCDE91.声誉危机的现场处理包括()。答案：ABCDE制定管理层的危机沟通机制；开通危机时刻的救援/帮助热声誉危机和不可抗力事件(如自然灾害);选择律师或具有良好法律背景的人员92.风险水平类指标主要包括()。B、正常贷款迁徙率C、信用风险指标D、市场风险指标E、操作风险指标解析：B项，正常贷款迁徙率属于风险迁徙类指标。93.下列各项中，()属于风险评估环节。A、了解银行的业务和风险管理制度B、界定其主要的业务领域C、用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D、分析风险产生的原因E、形成风险评估报告解析：在风险监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。风险评估环节包含四个阶段：①了解银行的业务和风险管理制度；②界定其主要的业务领域；③用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量；④形成风险评估报告。94.下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有()。A、CreditMetrics的本质是VaR模型B、CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaRC、CreditRisk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D、CreditPortfolioView比较适合保守类型的借款人解析：B项，CreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产风险要素包括()。答案：ABCD率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能强化了银行账簿利率风险监管原则，其中原则1?7是对银行账簿利率风险()流解析：巴塞尔委员会2016年4月发布的《银行账簿利率风险监管标准》,采用银行账簿利率风险纳入内部资本评估程序(ICAAP),并提出了评估时要包含的一级资本15%的银行为异常银行(原规定为20%)。作风险的外部事件?()履责等。B项属于内部流程引发的操作风险；CD两项属于人98.商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括()。99.下列关于商业银行风险的说法，正确的有()。解析：A项反映了银行的信用风险；B项反映了银行的市场风险；C项反映了银100.下列说法正确的有()。101.下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现?()答案：ABCE机发言人具有以下哪些良好的沟通技能()。B、客观冷静对待恶意/愤怒/激动问题答案：ABCD103.按照《巴塞尔新资本协议》的规定，下列各项应列入交易账户的有()。104.风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括()等。答案：ABCDE解析：风险监管框架涵盖了六个相互衔接的、循环往复的监管步骤，除ABCDE105.下列关于贷款五级分类的定义，不正确的有()。失解析：C项，次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常D项，可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，106.商业银行所面临的战略风险可以细分为()。107.下列关于银行流动性风险与其它风险关系的表述，正确的有()。答案：ABCD扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。E项，战略决策下列事件可能引发商业银行声誉风险的有()。D、金融产品/服务存在严重缺陷答案：ABCDE解析：良好的声誉是商业银行生存之本。商业银行一旦被发现存在严重缺陷(如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳109.下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有()。解析：D项，商业银行在贷款定价过程中，对于那些信用等级110.下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是()。险解析：A项，全员的风险管理文化是商业银行全面风险管理的111.商业银行在新产品(业务)研发和投产过程中要全面防范和控制()等各类答案：ABDE答案：ABDE113.商业银行的净稳定资金比率(NSFR)指标和存贷比指标的区别有()。C、NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只D、NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E、NSFR指标要求大于100%,而存贷比指标要求不高于75%解析：A项，NSFR和存贷比均属于计量流动性风险的长期结构性指标。B项，存贷比=各项贷款余额/各项存款余额×100%,该式的分子分母均不需估算，因此存贷比指标是现状指标；而NSFR=可用稳定资金/所需稳定资金×100%,其中，分母“所需稳定资金”即估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量，因此NSFR是预期指标。114.下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有()。答案：ABCDE解析：除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会答案：ABDE答案：ABCE116.流动性风险报告的说法正确的是()。知道什么信息”告。一些复杂的、关注中长期的指标，例如贷存比、净稳定融资比例(NSFR)可117.对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有()。实现的目标有()。答案：ACD119.根据压力测试涵盖风险类型和业务范围等的差异，