2022年主治医师考试题库高分300题（易错题）(国家)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】BCF1A5V6B6T6M9F5J3V2P9M4Z1H5B1M10HA5C3E3O4N5J4V3B3M5D10V6S5F4R9A8ZZ7M1B5Y7Q4C10C2W3D1A9Y3Y2W5K2I32、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCJ8Q5T5G1A7M3L4W2L9V2B3N7L9M7C3HX8W8P6M3J9E7O10M3D5H5B9W2M5J2F1ZC1K2T8E8C3Q4B7B10G8A3G5K4Y8C7S13、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业【答案】CCK6J1Y9Q2Y4V3P10W10M8K3T9L7A7M5V4HZ8O5S9G1O5R10K1F4B4S3P9Z4A9R3M3ZY8O1G8V9P4L9J10U2N7M7V7E2B3B7M14、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】DCE3J5Y6V8W3Y7A1U8Z2G4O10B4C7D8B4HE2V4X2Z5T8N10B4D3H10G9C2X7Y5A6P5ZW6Z1B9T10U6X10F2L9V1A2M2X1Q6C8S15、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACG10H5X3L2Y10Y2T6J6F1H1M3K6K10K1A8HJ7P9O9E5T5I5Q2P1H9B3F2A7X9Y2F10ZM7B2H3S9C9U6Y6Q4W4I2C4S4F8D2F66、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资

B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性

C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售

D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】CCM4M6Y6R2R3E5H8J2O4D2S5Q7V2N9E6HF9H9J4O9R5W9R2Z1C9G8A8K3G4W10A5ZP1B1Z6P2D4A3B7W4L8P6V8X9S6X3G77、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCN9R3X3V3T2Y4H9I4D1C1E3P8T3D7Y7HC9X2Z4L6G1V3G7T3G3A4C4Y10E9N3S6ZJ3F2M4M6D3X10Z5H2P5E8P8T2O9X4T88、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACD4L1K3E7L2A5T7A7K9H4C6C10R7I7G5HA1P8S6T4R9E1A7R4F9R2P10J2K10M10L6ZJ8R8U3M4O6L5D10V5U1C10J7G3Y8O1G29、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】DCD6K6S6O7L3G2L7X4U6K1A6U9V1O10J8HW8X7W1N7R7O7J8D8E1T7V1H2F3E10D6ZR5C1C4F7E9Y5J1F3V4L10G9L7L10C5K410、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

A.收益率曲线风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】BCO6N2Z4W10K10N10O3F8J5G8O7V2J3X3Q4HU10A1N9B8A4P7N1U8R4I7V2R7S6P6Z7ZI3O7S8W9C9L5Y10H5N4E5X5X6G6S5O1011、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.经风险调整后收益

B.收益波动率

C.每股收益增长率

D.资本充足率【答案】DCN6P4Z7M1J3O8S7N4F2M6H2D5K1H3P7HC2L10M10Q3A4I2L7P4I8O6B9G10F8H5U10ZT10W4Q10O6Q4T7S1C9B3T10K5W2F2J7I712、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCG10U8Y6X7N9O1V8J3K8C3B10W3I8Z10N1HR4V4O1K4V4W3J3D8P6W4U8E1R4F2B1ZI9A1G10N9B10U7A9M4U9M9T8M10O3H4O1013、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货

B.外汇掉期

C.外汇期权

D.外汇远期【答案】CCY9I5D8B2N5X9Y6E9U3B4X3X8H6I9I5HN3P3I9L9S5P5D6F2B1H5U5D8B10B2T5ZE6J2A8W10N1D6N2U10D6D1D9W10F10R2M714、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】DCS7I4R5Y1U9Q9U6B10M3R10R8Q8Q10Y9I6HZ4U6W6X3P8H6W7T8K6A3S2E7S8Z6V2ZT4P4W4I8E10E7U7B8C4K7X10B5S3Z10E515、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】ACN2D3Z9F2C7T4D10M9B7J7P5F10L6I3S10HC9K3W3Y5J9C4V3E6G6Q9Z3O4Y5V5Q1ZQ7R5C1R1J8J8O9Q2Y7R1J9U8V5I10S116、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A.外币贷款和外汇交易

B.交易性人民币债券投资

C.外币债券投资

D.人民币贷款和垫款【答案】DCA1J4O5P1O9D8B5P8V10S7N1R2U2X3Q4HP5I9R9Y6Y3R8U6D6F8S3U6G8I9R6S1ZS6F4L4O6M9J7B5Z6O5N7H3L2Y8J1G917、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCD5B7M1U10M4Z3A4B10G9Y6N4C10C10D7D1HB10X1J3C8A1K8X6M7V4M7C5O10U6R5A6ZL10D2C10S5F4P6V7Y9Q6J9B10R8G10N6K918、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCM8X5O5X4U8C5K6D6P6L5U10V10V3B7N4HG9Q2Q8F5B2Q3E8P9E3R9H6H6A5I8V10ZJ8J7F6J10B7H9Q4B8W4N10H2O7G8D5S719、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。

A.短期的潜在风险

B.短期的显性风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险【答案】DCM2S1F1O9V10W9J3M6R7E5G2P7F3E2S4HV5N1S1S2L9R4G6T1U5K6X1O9R7P6M7ZY2Q5S3G3S2W3Q1U9K10F1J6L10W2H10Q120、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件【答案】CCO10V5T6M2K7X2V7Z1Z9U4J6J5B2L3K7HQ2A7O8T1Y2M2S10I2W2F7Z10B4Y10M5G3ZR8P8M10G2F1O4U3S4P10Z5X2F3L8E6H921、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCC1O2A5Y9J8M10O10D6F3E4E5X3U3Y5L6HE4U2D1P1X7W7T4Y1H4N9Q8F7K6G10B3ZE4I1C7V8N6R7X7K2J7C2K7X10D8N5F122、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包【答案】ACA8C7D4V7J6Q7X2N7W4N3T4C4T8I7E10HE8S3Q8V7O1Y3T10M4C3N3F10I9K5B7O10ZW6T2V5C6T7K7B3V2G8Y9S6G10K8B2C623、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。

A.从下至上

B.从上至下

C.由内到外

D.由外到内【答案】BCK4G7S6G8P8K4R3W8O1S4M3P6U4S8Z10HM1S8O6M3M1L6C7C3B10U4K8S6I3W6P9ZF7F10M5A8I3A10D7L8B7J2P8U2A6S1J224、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】BCW1U3I7E4L8C7P7K1U5S7Y5L2U9Z3B2HZ9B6Z2D4I6E3P4T1S9O3M9V10X2B8P2ZD2Y9Z9N4D10E5P5R7R10P1V3X5N9P9V125、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面【答案】BCN3V2T2O2Z6V2Y6U8K5M4E9E1M4O6W7HD6N10Y4F8E1A2F6S2O10G7Z6U9S8N2V7ZN4A6U6Y4M8J8S1Q8O7U2L9O5U5H1P326、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。

A.尽量避免，高度重视

B.必须采取管理措施，密切关注

C.可以接受风险、持续监测

D.接受风险【答案】ACG8R5W10Q7C2Y5D10A6W6Q2G1H7W7M10F1HW4D3I8F9K4O5L8G9S10N3N8Z4Y10F1X9ZV2K4C5E6C9A7Q10O7B9Z6Z9V4C10O3B127、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A.违约频率

B.违约损失率

C.贷款不良率

D.违约概率【答案】ACV5V6G10J2T8Q10P3S8M1H5Z7V4Y8N8L5HG8Q8B5F9N7Z1Z7K4H1G10S4P1U5O8U10ZG5I1F5H2A2N4R10Q2V6D9E2N8K1K9M928、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCP9A5R3K5C7F7K9M5X5L4N3W9A10W6N4HN9J3V4A4K4Y7X8R4W5F4I8S2Z6Z3R2ZP3N2K6W9P1X4P7K10V2M9Z9B8V2H4U829、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处【答案】CCL5W6V3Y7B5B9R2Q8X8G1Y2S5E1E9E9HT5F10I4Z5T2I8L4R10P3Q10S8J4P6O7L4ZC3H9D6Q5Q3Z7O6V6R5F7W3S10B1W10Y330、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACI8K4E8W8F3G5L10U3I6I2M9P2Y10M10F2HN10U6U7J3U7D4T9V10N2T7W5S5C6Z3S10ZM3Z10K9G4Q1A4K5P6Z10V5N5R2C8X5I131、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年两次

D.每年三次【答案】ACV4N9J10L6H8O7Q9X5C1O4Q5P7G1T10J4HS2R4G4L10G4S7W10O3R2D4Z1X1U1K1P1ZL4C2L10N1M6M9T7D6E9O6R7U1H7R4S632、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACJ10B5S4H7Z1G2N10N4B9N8D9G1B9A7E3HF4T7W4W7D1U6K6W6Z4K4U9P6O4M9J1ZR1O7B6E5S1F1I9Z8K7W3F10B7O6R3R833、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCU2X10N9M7E6X7Z10C8K3W5E10J1L9A9I1HY8G9G9C2W10F10O8H10A7V3Z4W1U9I6G6ZM2R9Q1K5D8H3R4X8T3Y8B6L1N5T10Q634、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。

A.压力测试

B.资本充足率

C.利润率

D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】ACJ6U6H4B3X6S8B8B10U2X4H1A4Q1X1V7HL10O10Z2L1L8P3B1G10Z8V9G6W6A7P5O8ZS9B8C3N3N9C8U7T6Z2X1O7W8R5F10T335、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCH6M9L1D9E7B8S5J5A5U6K2K9R8N5Y8HA2H6B2D1P5B2N2G2T1A3F10C3S9O2V4ZM7Z10Z7B7Z3Y1Z9E2Z10L7H3T6Z2D7W336、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.信用风险

B.战略风险

C.集中度风险

D.市场风险【答案】CCI9D3R7Z5X1X4W7X10A5D7N3C6N7Z4E5HK8V10P6U5F5T8B5I4R4H10K10F9Y9S7T8ZC1I1U8Q2U5R4X7K10O10B3Z9O3N10T9C137、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率【答案】DCD4G2V9H8O10Y3A6L3R9F2H4T2S6G2K10HM3S9W8C3T3Z10O3P7L6I5F7C4E5D10X2ZD10U6K4G1O9B3G4P4F5T10H1G5W4Z6J738、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACZ3E1W10V10Z5Q1P8P2D2W4I3V10K1S6H2HO6O9Y3I1S8X7A7L8X10Q8Q3H4N5Q10I9ZW7I3U10T1C9B3K10I3F1T9H9N5M9P7S139、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源

B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】CCY6R7I4G1T2H5N1K7D6G1Y6L4S5N1R2HG6S9Z6I2T3B3F10Y1X2Z3T10K1B3P4Q3ZE8K9U2K4F9S5Z5B6D5Y6T2P9T5M7X740、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACF10B9S1A7B3H10D1L3M10N1W7Q7M9Y9A4HI5Z9V10U6I7Q1N1K7U9F9W3G9Q6H4O6ZO5D8I1Z4S4M10J6I7E1C5N8T1H2U1E141、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A.控制活动

B.风险计量

C.内部监督

D.信息与沟通【答案】BCR1X5G6D4B9K7V8S10N2O5G3X2L8V3N9HI9U10J8E4D5M5M6O5K5V8S4W3H9I6N3ZI2X10B7G3I5A4K7Y10I4P1V10Z10H10H4Y742、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】DCF1F4H2O5B3N6B4J8L2H1G5J1S3H2J5HT10K2P4W8B6T5F1W6V6R1G5Y1J7N1Q6ZO7K1C9R9Z8K8L1J9A1E8A2X8X8J3D143、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】BCH7J1V1G3A1H1X7I5P5P6V5K4H10Z6M10HD4L8Z10N1T6H2V6D3G9B2S3K3V3S7S8ZF3V6J2T1V10Y7S10Q4N9W9B6Y7T3X5Q544、根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。

A.7％

B.8％

C.10.5％

D.11.5％【答案】CCX8R9P2T10U2K4R2T10D2B8L6H9W2I9L8HH7Y1M5I5F1R5G8D2M9K8T1N5B4E8K6ZT6I8E3X7P9E5W9Z10N1N6H1N4V7G2V145、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。

A.是否接近自然灾害多发区

B.危险或有害设施

C.繁忙或主要公路

D.繁华的商务中心区【答案】DCS2Q7S10A8C3C1V9Y7M10P9B9D3L1K1R5HS3J5V5O10R2H4W7D5L5P7J1P2H7C6B9ZA1Y9W8B7H7L5C7Z3V4N6D9F1I10M4O346、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理

B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合

C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】CCM4C3K9T9B1S4F2C1I8F5F3Z9I10C7P6HU8N2K2Q1R4T4C3A4Y1X9D5G8G8D10Z2ZF3P9K3H5K7O3I8V9C9B4B1F2R1G2P347、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACW10T3T8E3M3P3T6Y10N3Z10W5T5D5C9V1HZ2T9K6H3R3C10J3F9U9X9L7O6C6Q9B9ZG10N6C8E7S9B1R8H7E8W10L7N9M10M4R148、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】ACS4U7D9D3O6K8U10U10M7P2H10V8O7N5R4HR10B1U2L9O2I4Q9D2V9H7B9K6B4R2G8ZF3M7D3E2V6C4D2M5W3T7F3L1G10M3Z1049、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCA9Y1W6H9L4F7I3W8D6Z1M1Q9F6C8A3HD7U3A5S4O7W9U7W1Z8O2O10D9S7V5J9ZC4C6Y7Q5I9K7O6E4H8W5A9T7T2M10T950、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.操作风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.法律风险【答案】CCS7F1O9B8M5V9R3A2N7A7H8M9S3V7Q10HI8Z5J1R6G5T6N3Z1Y7I4I6Z4M3Y10P9ZN7G2G5R7O9N5T1I10X4X3T5G4A7Z4J651、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACJ5X6V5W1T8P2U5S2Z4S9J10W2Q2H8L4HP3Y4T4O7D9U3S3A6X7J5Z1A4L10X6O5ZI10D7I4T2O8G1B3Q9V2A2B5N6Y10M4O752、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。

A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致

C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】BCG10F4V2L10X4Q2Z2M5O4O7H9K10V5L9O2HV6S2G1I3O3Y8L5G3K7D8I9H2T10D6T8ZK3J4Z7H9N9L3A6I1X4X10E8Q5M4Z3R353、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。

A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门

D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】ACH6H9J6P2S5E4S8Q5S3X5P1D7G3V6P7HM2S6K5M7L9D2Q7F6M2H3N5S10A1F8U3ZP8R6U6F3D7N6K8O9D8Z3F2H5H7U10H754、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率【答案】BCP8T3L6Q5R3J6G7O6R5T4T8D10X5V4S9HB8G3G5C1Q1Y1U6M1L10O4I1W9N1W10L8ZJ3T4K3U6E3R1Q2M2E4R8F5Y10V7P9P455、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】DCK4J6O6S2D3M4R4Z9I10U10G7V2K8T4B1HU1J5L1O9K4S7M1L3L7C5P6E4Y10N5I7ZQ10A8X8K10Y4V10E9W1Z2U5X7S7X6M4W756、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】CCK6Z10W4J2L8P2H3K1B2O6X10N6W3E4Z10HT5G9Y3J8E2U10U8Z6S7O8G9I1D1I5Z10ZM10M8Y6F6M2O10P6H4T5M9S5A6M7D1P457、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCW2L8C7N6S6W5N10K6I5B3B1L7H8Q10U6HT1O4Q6Z5V6E4T2V3U9H6O8P3G7T8R10ZF7N10R7J2G1T1V9V2N8A2R9W5O4C6V758、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】DCC1W10H1W10X2X6G4B9I5S8I1I7F6O9B5HE8P7E2G9B1J9G7M2A4C7A2C6B9F1G8ZZ2E4W1T4D5Y2T9J6F4H6A3W9O1K1P559、商业银行风险管理的发展阶段是()。

A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段【答案】ACH5N8Z6I9F3S2Y3K6P6Y3T6R3Z4F8D6HL4U4J10V1P1B8Y9Z2W1F3O8B1H10I1K1ZV7Z6W5C6J9W4X9X1Z9H1E10D3V2P2L960、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】CCJ10R7H2M2R6A7K2N6Q5P2T2A2N1I4X3HK2W8Z4N2F1Z8A8X6M1U2T3R4R7L8R3ZT2M7Z2R2V2D1K7B3D9D4D9B1U7G10B261、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCE3C4E3T6T4X1O6H4Z4W9W1S6C2R4K3HV5U3X1Y9H6P8D3O9D9D3Z4T4D6S5M10ZM1U10Z4Z2O5Z3M6V2H7Z5T6B8P6A10R762、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率【答案】BCU10B1L2Z10S4L10K3A6I2Y8D9X7X5D9A7HF2A1K7Z6O2N10Z5B5F7J2K5N7D7A10A10ZI3J1L5U2Y6F10M9U4G5A6B2L10G2G7L1063、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划【答案】BCQ2V7Z5H4Y6J6J3G4E2T5J6E2E7Q2S10HA6B1N10J1F5D8G5R1B9H5R1P7V1U9O5ZU6V2O10U8J2N3G3O9D3C3A5Q3A9C7C864、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

C.利用经济资本配置限制高风险业务

D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】DCA6C2T10E9T6B1J7L6G4W5D10Q9J8A1E4HH5P5Q2M3E10S7P7F5J7Q1G9A5F6K7N9ZN4Z4L9K8X7F1F2V4D8J5A9Q1X10S1P865、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCJ3R1A2B5M5H4V7T8K9E6N5I1F1G2Y7HA9U6M10U5B9Y10V6C9D6I6M9C3A3G3C7ZO2T1P7M6S10B3W10S1Z6W10W3Z1M6K10U766、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期【答案】DCG9W3A9H8Y4E9W8Y10P3W9H3M8H4W4P10HR5W2N1S1L9F8M9Y5Q9V5U1G3K9R3Y2ZM1A8F10M1V4T10Y8E2E4V2T4B9W4M2X267、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

A.内部操作风险计量系统

B.外部操作风险控制系统

C.外部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACA1C6I2E4C7Q2P6S2C8H1E7M5V2W2G6HU2V3V3D3Z1D1L5A2Z6N3I1Q8B10X4J6ZF2A6K9J8Z2H5D10P3V3J3M9M9K5I2L468、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）

A.业务员贪污或截留手续费

B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】BCN4G8B7D6W5A9C4T4Q7A2Z4S5J9K1A2HN5H10M4N3O9T4S8P6O8J7W9D1T5K2O4ZN1K8L8I8V1E5Y7G2W3H9V2D4J4J7D1069、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】DCQ2I10H9F1I4V2B8E2E8R9T4U9K4H7B3HW6P8G3R7Z6F1F5G9G2Q7B4N7X8J6S10ZA8E4D9W7D2B1Z7N3W6Y7R10U1G5J3T170、关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】CCC2P3S3F4Y6C4P2W1M10N4J5G2L8H9H1HJ8J5N4G4I10G7T6H4U4M8D7Z2U8U3A1ZJ7X6J8H7Y1V9H5R10X8H7J1D8E8B6J1071、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程【答案】ACY8Z6U8O10P8B4E8Z3J9J7R2I4V2T6T9HF4O8V3U7E2V1L10P9O10F8I4R2V9B8Q3ZU10V7T3J6I6L5S10F10W10U6V4U3A1W10I472、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避【答案】BCZ1L3I7T9J1A5A1A1H4V3R8H2L2W2A7HO10Q10W3T4G6R4W6B4E9L4D4F10Q5P9E10ZP5K9O4T3N3O9I3L4P2F2H7F6T7Y5U973、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCO9L4E5T3C10H6U5P5D3G2J9C1N10H2I10HC7I3V5A7Y9V5L6Z8L8E6E9T7Q3G6E2ZV6K9J7J1J3I10Z9G8X4G10D3Y8K4S9E174、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCN4S1L3R10S9Z5B9C4V4R6S7Z6Z1R1U5HY5B2K4I1O6J4L7S1N6S4G1M1K3L6G9ZB7W1K9M9Q10X5J10X1O3J9O6X3U2X7L175、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司

B.证券公司

C.银行中介

D.商业银行【答案】DCZ4B7F7K2K2G10N3X1R3M2H10Y9G5W7W8HD2V6U4Z8O2F9S6A2Q6W3Y6V2L7G4F4ZA2S2Y4A8C10J4M1W2N7I6U10A6D10A7O276、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】BCO5W6F9A10S7Y3Z10C4P2B1T9T1F2B10S6HJ2D6D1N4B5Y1V3J6J4V4W2U10C10O10V10ZG3K10Y5C2Q5A7R10Z9O3G4W8T5J7Q6Z377、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期【答案】BCD10F8D4O1M4K3S10P5S1L9W4W7S8G1V6HD9L7I5N8J5J8B2U1M1Q3H7Y4M9F7Z3ZH8Y4N8G4E3F6P5Q10F2R2I10I9I4T5U478、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别【答案】DCW2K8S9D1C2S9X10M3W2U7K9W3M10T5E3HA3K1T2R8U2A5W1L6L1U7N4I3M2X10I10ZO7K9F1J4B1G10V3M3V8C7R9N10J9E2C279、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备【答案】BCF2C5Y9V7R10V2K3L4R7X7F6O2M4O6V3HH6Z3S8E4F1H1I7U6P5Z6H9E9Q7X4X10ZX10U9Y2H5Y4V1L6F2I1K9Y10L3D8K5H280、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。

A.短期的潜在风险

B.短期的显性风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险【答案】DCD1M4E9K3T1C1E4A10D10S7D6N2M1G7V7HE10T4L9K3Z4N8G7B4D6H6W2Y2K8K10M8ZO4A9P9B1R5Q2M7S6B4Q3S9J8U4P3L681、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件

B.风险特点

C.业务特点

D.风险类型【答案】DCT5F6Z6B7I7R3L8O7C7E5X10O9H9R9F8HS1C5U10K4P2X9A7Q3N5P4Z9R9J2B7R9ZT9V3Q1B4Q8Z9H1A2W3M5L9V2A8H1K382、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.分散风险限额【答案】BCR2U5E3W9D9S5G4L5I10H2E2Q4B2C4O8HI5G10P10B8D10O8R2P2Y4C1M8X1K8A7W6ZZ1S2D6M6K10I8J8W7T3B1E4J5B6I4C183、材料题风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCH4P7S1G6S5L2D2E4Q9X1I2H6X9Y6B9HB3Y8E10V8D8T8J9C5B8Z9X3H5D5M7E6ZY10V8H3X7D8Z8G2M3B5C3J8X7W7I3N184、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定【答案】BCW5S9A6J10Q4Y9S8A2O2R1B5B4T7Z1T2HF9V8E6G8S10U4F8X8T1K3X6R5I5A3O2ZT5X9R4J7X4L3Y3C3U10V1P6V10N1W3R585、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失

B.预期损失并不一定会真实发生

C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失

D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】CCE7O10S5N3Y5S5M7M7R6Q2S9J3P10B3H5HD7J6R9T9H5H1M1N7G6V2D6F6M9P2J5ZF5V3H5F1F10Q1S2A6U10K8G7A9G9O5Z986、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）

A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据：外部数据

C.业务经营环境：内部控制因素

D.业务经营环境：外部数据【答案】BCK3W1D10T7V3V1J8W6A7Z10V1M6L10Q6L3HF2N7I6Y1J5T9D1K3Q1P3L1U5U5I5Q10ZA2M7D1G1P7K10M7H5F9R4T4P9H7O3Z487、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】BCH5A4R8E6F8P9D9C5G10Q3M6B10H4U6F9HG10W2S7K4R3J2G5I10N6M2D9C6G2Y4S9ZM6Q1W8O2I6B10B3O10G7L6A5U6D7O10N688、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCG3E4F7G6A10K5O8G9N7Q9H9G4P4A1D4HD5V5T8F1Q3G5V9Z3U5Z10K3M4U7G1G2ZK10R2N5P8Y10E1X6Z8T10Z2U8L9T6H8R989、银行监管的首要环节是（）。

A.市场准人

B.机构设置

C.业务开展

D.高级管理人员聘用【答案】ACX10J9R8Y6T9T1P4K7T8T8X9L10E1C6B10HY10B3L6G2L6X9E6F8X1M2H4W4G8D10H5ZJ4T3D4N3T9G5M5O9I1I4S3E10Z9U6J790、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）

A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）

B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ACU4S5C7G2Y10X10R1R6F1G1V6P5C6B10O3HT3R1O10E8U3K7U2U10U6H1C4V10R5Z3G5ZN2G9G8U7J4X10M3B9H3V2U5U3F7J2O791、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资

B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性

C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售

D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】CCM10T10C1D4U7N2L2R8A8W5T5I9I7V8N6HK4J5P9L7D5E9W8Q3X2Q9M2N7B9Z1Z6ZV5Z3O7I8H8Y5V5Z2Y2A7J2K4T7W7E692、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸?【答案】CCK9O2Y5I4E3I3E5E10P1O5F7E1B8S6A1HM1Y9U3P1I9T4I7Y8K8B7M9C5W8E10F3ZI3S6L2J8C7F2I10T7L8E2C10C8I4Q10K993、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACG1K6L9W4O3T8P4P5H6A8I3M6J1Y3D10HU7D6G7H5L7Y7H8J6V1I6Q9A4K6S2U5ZH9K4J5L5S3Y10D9O8Q7V3N9W2L6Z9X894、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。

A.流动性风险

B.法律风险

C.战略风险

D.操作风险【答案】CCA2L7A6X6D7G4F6T8N5H3Z4J10S7V8J4HN5K1W3W2P6J5W7W6E5U5A3C5M2O1N10ZR2W6K10M5B9O4K9G8M8W2C5N3Q9K5E295、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。

A.交易对手限额

B.敞口限额

C.经济资本限额

D.期限限额【答案】BCK1U2G10A8L8L10F10K9D7Q10B6C6F7T9H4HM1R7F6A4Y7C9Y1I3V6B1U4P3Q1X7J8ZM8Q6E6X8G2E6X5O10T9A1C3X1I10K7S1096、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】CCF4D8W4Y10E10W2U9X4E9V2Y3Y10K4C5H9HT5Y1Y8F7Y7Y7B1T1W9V10J1I7J1E1R1ZA5L2F1T6M7W4I10K8W3J6F6T7O6R8W597、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时间先后

C.时间先后和重要程度

D.时间先后和紧迫性【答案】ACZ8O4B4B9U2S7E2H4U3Q5F8Q3O5C1K9HH9G10Y10J2H4M3Q1K9C1I7P8Y9Q1N3W4ZA5B2P3F5V10B10H4O6Q1Y5B3R8O10A9B598、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACY4K3V2C6F5V8Y1N8I7P3O10I1X6I2Y9HX7B4A5N5Q8K4C1M9Y1A5Y5J2Z6D9Y8ZW3Y9K7L3T2Z5P1W3O4R5T2A2Y1R2Q499、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCJ10J2L10C5Q6T4B9S4W10M3C6O2J9T7V4HT3Z2I7M2K6V8I8B2Z6K9Z10C2E1Z5K8ZQ2G2S5K8F9I3W9T9Q5W5C9L1S6F2D1100、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制【答案】ACO6K2I7X5B5M4M8L5C4R6L4R9Z3A6Y6HJ5E9M7I8L1G9W3T5P10X7N4Z7J4A2I3ZK4F9Y8M7W2T1M5R3K6X6G9Y2L3A7F6101、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行【答案】DCM5R6T3L6Y2K5L10Q7K5R3E9O5T6T8S8HN6Z5J7L5T4J3Z3V8R10R1B10O10B6E4I4ZS9C7F9E3L4W4F2J8F2S7P9G4D2M10K6102、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】ACX3R4J2E10C8K4N7T5T8A3J2M8D6N5Q9HJ9W3B6E7Q5H9M1P8Q6U2K9W4F7E2U10ZO3B5L4P1F9J4S2U5F3A5T2C1Y1M2A1103、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCK1O8M7P10P9F2W2B2H2A2W6D9P1F3V4HT5P2C5E9S6E3I8X1I3E10Q7F4G2D1N5ZK8O6K3E5M8L1T3F2B4I7L6T4R10L5G2104、下列关于CreditRisk+模型的说法，不正确的是（）。

A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】BCB2Q7H7F6Z9A7J8G6U9N4I6S6X10J9R2HP9D2B6T6K3T3D1J7U5M4S8Y5D8K5D6ZD9R6W8A10S10G2T3D4T5M8W10X2O3V9Q7105、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACZ1X2S4J5L8L1G4I2B4F4M10Y7L3K5O4HE1R7H10N8R9E4L5B9S4B7Y2Q4W7S9D3ZZ7R9A6Y1Q3J5H8J10W10Y9P6M10M2R3M8106、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率【答案】BCG7M3V10A6D7C6V7I8G2F3R5F9X1U10A3HN7C1E6U7Z8Q3X3A6V1E8G3P10O4R8G9ZE2J8C7F4T7I4T5G6F2X4J1Y2N4Y8X5107、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险【答案】DCJ3W5Z8Z2H3O2Z7X1S1L5N3I5P4O5W2HS6G7L9Z6Z10E10F8T4S7R6G7X6O10Z2S6ZD1J7O9D4J4A6S7Q6L10T6E3I1Y6J5P5108、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。

A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任

D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】CCS2B8J2B2N9L4T6L9Q10R5D6E9Z10W7Z10HE9O6Q2G8B6M8G10C6G7Q3B6W10G3N1A6ZP2Z4M7C9X8T9J2V4Q5M4G7A9J3E4O2109、关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】CCW7D5N8S10Y5U5L5G6P1W8H5M10W9A5U5HQ6F2I10K1W5U1C10M8O5T1D10C2P8R6R4ZC2S2D6B1R4G2J7D1L7T6W3B6C6G5X3110、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】BCS1I2P4J7P10S7G2R7F3Z10A4S1G1S4E6HI7I6U1U10V6B1O1T7P4M3C6T3E7R4M9ZP4H8C9J1Y8E8G10M7T7E1X9X7I10A2D1111、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】CCY8H10D5O6T6L4X4Y10J7Y5R5I5R1K5G9HI2O9J1I5Z6T6X9G5A9L5V6T1U1X5Y4ZA6Y8I7Y2H9Q10Q7D7M4D3O8K3B10T9H7112、下列哪项不属于政治风险?（）

A.政府更替

B.财产征用

C.洗钱

D.政治冲突【答案】CCN4Y9U2E2C9E7T6D9O4W4X6N7J3J3B5HQ9D9F6H1U8P8S10F5K2A5R2E9A7E6P6ZM9T3K3M8A10V9F1O8I1U4U5O10I5P10Z6113、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率

B.经风险调整后收益

C.收益波动率

D.资本充足率【答案】DCT5B7Z6R9I4F2H9F5E7G4S6C10Q4H6P7HB7H9D10S1O10G7S5X6B2E5S8B7B8A4C4ZV8V6H9Q5O5G8W4V4K3X4S9V6S6P10M8114、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％

D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】CCP9R2D6Y6D1Z6G2R6D1W3E10S5F7M4J10HU8S9C6E1M3F7A9O6K3J10P5Z10D2S6N4ZC3J6Q1C6K7X5B9S10C10Y2K6K5N7W3E4115、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.账面资本【答案】CCD10Y3X2Q2V10H7I1H4D8K9I10E10N1E5X2HR4H2V2P4X5O10V5F9L9E1Y5M7T5G6M1ZB9T1P7B1J10B10B10S5S3V7H5I2N10S6O6116、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入

B.合理，企业可以用利润来偿还贷款

C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】DCI10E8M1N5P5H5S9L5N5V6O1U4S8H6S6HW5Z3E7O4N9G4F10L10I10G1G1M8U5Q8W7ZM1C4F7Z2V7T2X7H7O8J7H7Q7R6R1X2117、市场准入应遵循的原则不包括（）。

A.效益

B.公开

C.便民

D.效率【答案】ACV5A9C4Z5V4F2G5H5D9S10E6D4U4W7Q3HY10E2T3C8K8N3H3X8D6V1L6I10G4K3W7ZD9T7D10Z3F6W8J5U1Q1J6Q9M3G3I1B3118、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.内部流程

B.外部事件

C.系统缺陷

D.人员因素【答案】BCD8I1J9A8V7T2R10D1O9R7V2N7G6K2R4HB9P4Q7I10U8B4Q3B9H9C5H4O6M4B10L1ZH10V6Q3K4A3E6W7Z10W9T3Q4Z8C5T8C7119、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.以长期负债为短期资产融资

B.以短期负债为长期资产融资

C.保持资产负债结构不变

D.以长期负债为长期资产融资【答案】ACB4J7Q8X7X1J10V2F2K7R4L10I1Q5I4B10HW9Y9F3B4L10H9C9Q1N2O9S10F7K7A8U7ZH3Q10T5Q8C9C9H8T5O7Q10C1X8A4D1P1120、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力

C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力

D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】BCY7H2V7F8Z4E5T7X10R7N10X3K7R3Z8D1HC5D1F1L7L4G9X5Q6A2Z7E1Q7I6C5P6ZK9U5Z10M3D3Z8H7Z2M9J9Y8U6M5L6X8121、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】BCU2W1T3S8O2I9N3M4A4D7L1V10N1B1Y3HB6E9G6C8L6S3U2S6F9I9R6S3R6C10N1ZO9R9C3B5U1G4M8C10G8C1G10Q10Y8N2J6122、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCF10R9P6J5G7G4N4I5E4U10H6A1S2G3K1HI5Y4I1W7X3F9D8B6O8H3X4Y6O3N9T1ZJ2A7U5E7D5W10D2Z8W5N7Y7R2G1O8Q4123、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会【答案】CCO9D10A5N8C8M7A6J8Y4C4W10N10R10H7F8HL10Z3U2T2Z10X1W4S5B1G5S1F6W6M10J7ZN8J3B4G8S5A4M2Q8Y6V10B7N2G7E3W9124、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段【答案】DCW1V4E10J9D1Y8D6C4A10U5D4H8I6P5F2HM9E8J4H10A6A6Z5W9B6V10O6I6H3T4G6ZT9M10N8F7W7V5B4H10E2K8T7H5J10X5U3125、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】BCF8G8V9Q9F6L7B4Z4L9K4O9N5E7R1Y7HM2E8C1G4G8K