国家开放大学2022春（202207）《4022金融风险概论》期末考试真题及答案-开放专科

试卷代号:4022国家开放大学2022年春季学期期末统一考试金融风险概论试题答案及评分标准(开卷)(供参考)2022年7月一、单项选择题(每题4分,共20分)1.C2.C3.D4.A5.B二、多项选择题(每题5分,共20分)6.ABCD7.ABC8.CD9.AB三、判断正误并说明理由(每题4分,共20分,只判断对错给2分)10.20世纪70年代以前,各国的利率基本上都受到严格的管制,利率风险也并未引起人们的重视。(正确)理由:20世纪70年代以前,各国的利率受到严格的管制。11.为了适当降低风险暴露水平,建议在签订交易合同时,适当延长风险暴露期。(错误)理由:为了适当降低风险暴露水平,建议在签订交易合同时,适当缩短风险暴露期,利用多种工具合理对冲交易风险。12.一般而言,热门股票比冷门股票的流动性风险要大,牛市证券比熊市证券的流动性风险要大。(错误)理由:一般而言,热门股票、债券比冷门股票、债券的流动性风险要小,牛市证券比熊市证券的流动性风险要小。13.声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险。(正确)理由:声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险,它对金融机构的影响是巨大而深远的。14.互联网金融的出现增添了很多新的金融风险种类。(错误)理由:虽然互联网金融并没有增添新的风险种类,但是非金融风险对于互联网金融发展的重要性有显著提升。四、问答题(每题20分,共40分)15.什么是再定价风险?再定价风险的要点有哪些?参考答案:再定价风险,也称为期限错配风险,其实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化,该变化会打破原有头寸平衡,即会出现盈亏。对银行等金融机构而言,这是最主要的利率风险形式。其风险源于部分头寸是以固定利率定价,而其他头寸则是以浮动利率定价。当这两种利率定价的资产值与负债值存在缺口时,利率变动就会对头寸净值产生影响。当利率出现未预期的剧烈波动时,则会对银行的稳健经营产生较明显的影响。例如,如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是固定的,但存款的利息支出会随着利率的上升而增加,从而使商业银行的未来净收益减少,经济价值降低。16.操作风险管理过程具体包括哪些环节?参考答案:操作风险管理的过程大致可以分为五个环节:(1)操作风险的识别。在操作风险的识别过程中应该考虑金融机构所面临的内部环境和外部环境、潜在操作风险的整体情况、产品和业务的变化等具体要素。(2)操作风险的评估和计量。操作风险评估的目的是确定哪些风险是可接受的,哪些风险是不能接受的,同时考虑操作风险发生的概率。操作风险的计量是操作风险管理过程中的重要一环,指金融机构采取各类计量工具测算为抵御操作风险所需的最少的监管资本。(3)操作风险的控制和缓释。管理层需要评估采取的降低操作风险或减轻操作风险影响的措施是否足够。如有必要,应采取成本收益匹配的方案使操作风险降至一个可接受的水平。(4)操作风险的监测。金融机构内部应建立一个计划,从定性和定量两方面监测各种操作风险的暴露,保证有足够的控制手段发挥作用,把风险解决在发生之前。应建立操作风险矩阵或关键风险指标,保证重大风险维持在适当的管理水平之内。常规的复议由内审部门或其他有资格的组织来完成,分析控制风险的环境,监测实施控制手段的效率,保证业务以可控的方式运行。(5)操作风险报告。金融机构的管理层应该保证合适的人可以定期接收到关于操作风险的报告。报告的信息包括风险评估结果、损失事件、风险诱因、关键风险指标、控制状况、资本金水平、建议等。通过这些信息,董事会和高级管理层可以确定各个部门风险管理的职责,根据金融机构风险战略与偏好,评估全面风险状况,监测关键风险指标,评估防范行为的效果;相关业务部门的管理层可以确信对关键风险的控制措施已经成功实施。试卷代号：4022国家开放大学2022年春季学期期末统一考试金融风险概论试题（开卷）2022年7月一、单项选择题（每题4分，共20分）1.与利率有关的投资行为往往都会带有一定程度的杠杆效用，即利率的较小变动可能转换为较大的价格波动。因此，利率风险具有()的特征。 A.全局性 B.传导性 C.扩张性 D.风险性2.工商业贷款的信用风险主要体现在债务人的()方面。 A.道德 B.学历 C.还款能力 D.消费能力3.第三方欺诈、抢劫、盗取资产的行为属于()。 A.信用风险 B.市场风险 C.声誉风险 D.操作风险4.宏观经济政策、经济的周期性波动以及国际经济等外在因素的意外变化给股票投资者带来的是()。 A.系统性风险 B.非系统性风险 C.操作风险 D.声誉风险5.2004年6月，巴塞尔委员会召集会议，正式通过了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，又称()。 A.《巴塞尔协议I》 B.《巴塞尔协议Ⅱ》 C.《巴塞尔协议Ⅲ》 D.巴塞尔协议二、多项选择题（每题5分，共20分）6.金融风险对金融与经济系统的危害主要表现在()。 A.金融风险会弱化金融中介职能 B.金融风险会弱化金融信用分配职能 C.金融风险容易造成财政政策和货币政策的扭曲 D.使社会总投资和消费水平受到牵制7.汇率风险暴露的类型分为哪三类？() A.交易风险暴露 B.经济风险暴露 C.折算风险暴露 D.国家风险暴露8.流动性由哪两个方面的流动性构成？() A.资本 B.筹资C.资产 D.负债9.投资组合的风险可以分为哪两部分？() A.可分散风险 B.不可分散风险 C.投资风险 D.市场风险三、判断正误并说明理由（每题4分，共20分，只判断对错给2分）10.20世纪70年代以前，各国的利率基本上都受到严格的管制，利率风险也并未引起人们的重视。()11.为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当延长风险暴露期。()12.一般而言，热门股票比冷门股票的流动性风险要大，牛市证券比熊市证券的流动性风险要大。