C16022课后测试详解100分

实用标准文案100分C16022课后测试答案一、 单项选择题分级基金B端退场伴随着A端上涨的现象目前主要存在于（）分级基金中。宽基指数行业指数主题指数QDII指数您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0以开放式架构下分级基金入端的定价为例，在考虑分级基金入端的债性价值时，考虑到A端的永续性及不可质押回购，可将（）收益率与流动性风险补偿之和作为参考回报率。5年期国债5年期3A级企业债10年期国债10年期3A级企业债您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、 多项选择题权益类分级s^a端的投资策略主要有（）持有策略博反弹策略配对转换策略下折套利策略您的答案：C,A,B,D题目分数：10此题得分：10.0在对分级基金产品进行分析评价时，可综合考虑（）等因素。A.约定收益率因素精彩文档.实用标准文案B.指数波动性因素 C.基金管理类型因素、基金费率因素 D.初始杠杆因素 E.收益分配因素A,D,C,E,B您的答案：10题目分数:10.0TOC\o"1-5"\h\z此题得分：）。B端的杠杆价值产生影响的有（5,下列各项中，有可能对分级基金运作期长短 A.杠杆标的的透明度 B.杠杆的融资成本 C.折算退出机制 D.C,A,B,D您的答案：10题目分数：10.0此题得分：三、判断题份额均有配对转换价值，但配对转、B6.由于配对转换机制的存在，分级基金的入）换价值对于B份额的定价更为重要。（您的答案：错误10题目分数：10.0此题得分：端的基础AB端的定价决定了由于配对转换机制的存在，7.从长期来看，分级基金定价。（）您的答案：错误10题目分数：10.0此题得分：因此在天的风险敞口，8.运用分级基金不同份额的合并分拆进行套利需要承担2-3设计分级基金的套利策略时最好引入做空工具进行对冲。（）您的答案：正确10题目分数：10.0此题得分：端的溢价更高，下折折算完成后，即使折算期B9.当分级基金下折时，下折前通常精彩文档.实用标准文案）间指数涨跌幅不大，B端也可能承受亏损。（您的答案：正确10题目分数：10.0此题得分：所以当在市场震荡或者熊市中，A端的投资者结构多为长线资金，10.由于分级基金）端的价格形成拉升。（B分级基金端投资者的退场对A端形成的需求最终可能对A您的答案：正确10题目分数：10.0此题得分：100.0试卷总得分：一、单项选择题当分级基金母基金整体出现溢价时，套利资金申购母基金然后拆分成子基金在场内卖1.端以进行短期套AA端价格低于理论水平，这个时候投资者逢低买入出，使得分级基金投资策略中的（）利，这属于分级AA.持有策略 B.博反弹策略C.配对转换策略 D.下折套利策略C您的答案：10题目分数：10.0此题得分：考虑端的债性价值时，在考虑分级基金A以开放式架构下分级基金2.A端的定价为例，）收益率与流动性风险补偿之和作为参考回报端的永续性及不可质押回购，可将（A到率。A.5年期国债级企业债B.5年期3A年期国债C.103A级企业债D.1。年期D您的答案：10题目分数：10.0此题得分：精彩文档.实用标准文案二、多项选择题 ）3,债券型分级基金日端的投资策略主要有（A.持有策略 B.博反弹策略 C.配对转换策略 D.下折套利策略A,B您的答案：10题目分数：10.0此题得分：）4.以下关于分级基金的杠杆率与弹性的说法正确的有（杠杆率衡量了分级基金子基金净值与母基金净值变化的关系 A.TOC\o"1-5"\h\z弹性衡量了分级基金子基金价格与母基金净值变化的关系 B.份额杠杆率大于弹性一般而言，溢价的B C.份额杠杆率小于弹性通常情况下，折价的B D.A,D,C,B您的答案：10题目分数:10.0此题得分：）5,权益类分级基金B端的投资策略主要有（A.下折套利策略抢反弹B.预期折溢价率策略 C.配对转换策略 D.C,B您的答案：10题目分数：10.0此题得分：三、判断题上海证券交易所和深圳交易所均支持分级基金的场内母基金份额和子基金份额同时上6.）市交易。（您的答案：错误10题目分数：10.0此题得分：溢价率越高收份额来说，端净值跌破阈值触发下跌时，对于分级SeAB7,当分级基金）益率越高。（精彩文档.实用标准文案您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0分级基金下折时必然会造成B类份额投资者的亏损。（）您的答案：正确答案为错误题目分数：10此题得分：0.0运用分级基金不同份额的合并分拆进行套利需要承担2-3天的风险敞口，因此在设计分级基金的套利策略时最好引入做空工具进行对冲。（）您的答