现金资产管理

1、第9章现金资产管理 学习目标标学习本章章，你需需要掌握握商业银银行现金金资产的的构成，定义现现金资产产、库存存现金、资金头头寸等基基本概念念，评价价现金资资产及法法定存款款准备金金的作用用，区分分法定存存款准备备金与超超额准备备金，指指出商业业银行资资金调度度的意义义，概括括现金资资产管理理的原则则，解释释或比较较基础头头寸与可可用头寸寸的不同同，列出出影响银银行库存存现金的的因素。本章的的重点与与难点为为资金头头寸测算算及现金金资产的的管理。现金资产产是指银银行可以以用来应应付现金金需要的的资产，是银行行资产中中最富有有流动性性的部分分。它作作为银行行流动性性需要的的第一道道防线，是非盈盈利

2、性的的资产，从经营营的观点点出发，银行一一般都尽尽可能地地把它降降低到法法律法定定的最低低标准。现金资资产没有有利息收收入，只只要不造造成交易易障碍，银行总总是尽可可能少地地保留现现金。如如果银行行把腾出出的资金金用于别别的投资资，极可可获得利利润收入入，因此此过量的的现金准准备具有有较高的的机会成成本，并并且随着着投资利利率水平平的上升升，机会会成本也也随之增增加。但但是，银银行现金金准备过过少，又又存在着着很大的的风险。如果银银行手头头没有足足够的现现金满足足储户的的提款需需求，就就将丧失失储户对对银行的的信任。同样，一家银银行必须须在中央央银行和和其它业业务往来来的银行行保持足足够的存存

3、款余额额以补充充存款的的外流。拥有现现金资产产太少对对清偿能能力会产产生潜在在的不利利影响，并增加加借款成成本。故故银行现现金资产产应保持持一个合合理适度度的水平平。9.1现金资产产构成9.1.1现金资产产的构成成商业银行行经营的的对象是是货币，其资金金来源的的性质和和业务经经营的特特点，决决定了商商业银行行必须保保持合理理的流动动性，以以应付存存款提取取及贷款款需求。直接满满足流动动性需求求的现金金资产管管理是商商业银行行资产管管理最基基本的组组成部分分。现金资产产是银行行持有的的库存现现金以及及与现金金等同的的可随时时用于支支付的银银行资产产。商业业银行的的现金资资产一般般包括下下几类：1

4、.库存现金金库存现金金是指商商业银行行保存在在金库中中的现钞钞和硬币币。库存存现金的的主要作作用是银银行用来来应付客客户提取取现金和和银行本本身的日日常零星星开支。从经营营的角度度讲，库库存现金金不宜太太多。库库存现金金的经营营原则就就是保持持适度的的规模。2.在中央银银行存款款这是指商商业银行行存放在在中央银银行的资资金，即即存款准准备金。在中央央银行存存款由两两部分构构成，一一是法定定存款准准备金，二是超超额准备备金。法定存款款准备金金是按照照法定准准备率向向中央银银行缴存存的存款款准备金金。规定定缴存存存款准备备金的最最初目的的，是为为了银行行备有足足够的资资金以应应付存款款人的提提取，

5、避避免流动动性不足足而产生生流动性性危机，导致银银行破产产。目前前，存款款准备金金已经演演变成为为中央银银行调节节信用的的一种政政策手段段，在正正常情况况下一般般不得动动用。缴缴存法定定比率的的准备金金具有强强制性。所谓超额额准备金金有两种种含义：广义的的超额准准备金是是指商业业银行吸吸收的存存款中扣扣除法定定存款准准备金以以后的余余额，即即商业银银行可用用资金；狭义的的超额准准备金是是指在存存款准备备金账户户中，超超过了法法定存款款准备金金的那部部分存款款。超额额准备金金是货币币政策的的近期中中介指标标，直接接影响社社会信息息总量。3.存放同业业存款存放同业业存款是指商业银行行存放在在代理行

6、行和相关关银行的的存款。在其它它银行保保持存款款的目的的，是为为了便于于银行在在同业之之间开展展代理业业务和结结算收付付。由于于存放同同业的存存款属于于活期存存款的性性质，可可以随时时支用，因此可可以视同同银行的的现金资资产。4.在途资金金在途资金金，也称称托收未未达款，是指在在本行通通过对方方银行向向外地付付款单位位或个人人收取的的票据。在途资资金在收收妥之前前，是一一笔占用用的资金金，又由由于通常常在途时时间较短短，收妥妥后即成成为存放放同业存存款，所所以将其其视同现现金资产产。9.1.2现金资产产的作用用1.满足法定定存款准准备金的的要求2.保持清偿偿力3.保持流动动性4.同业清算算及同

7、业业支付9.2资金头寸寸的计算算与预测9.2.1资金头寸寸及其构构成商业银行行的资金金头寸是是指商业业银行能能够运用用的资金金。它包包括时点点头寸和和时期头头寸两种种。时点点头寸是是指银行行在某一一时点上上的可用用资金，时期头头寸则是是指银行行在某一一时期的的可用资资金。商业银行行的头寸寸根据层层次来划划分，可可分为基基础头寸寸和可用用头寸。1.基础础头寸及及其构成成所谓基础础头寸，是指商商业银行行的库存存现金与与在中央央银行的的超额准准备金之之和。在基础头头寸中，库存现现金和超超额准备备金是可可以相互互转化的的，商业业银行从从其在中中央银行行的存款款准备金金中提取取现金，就增加加库存现现金，

8、同同时减少少超额准准备金；相反，商业银银行将库库存现金金存入中中央银行行准备金金账户，就会减减少库存存现金而而增加超超额准备备金。但在经营营管理中中这二者者的运动动状态又又有所不不同：库库存现金金是为客客户提现现保持的的备付金金，它将将在银行行与客户户之间流流通；而而在中央央银行的的超额准准备金是是为有往往来的金金融机构构保持的的清算资资金，它它将在金金融机构构之间流流通。此此外，这这二者运运用的成成本、安安全性也也不一样样。2.可用头寸寸及其构构成所谓可用用头寸，是指商商业银行行可以动动用的全全部资金金，它包包括基础础头寸和和银行存存放同业业的存款款。法定定存款准准备金的的减少和和其它现现金

9、资产产的增加加，表明明可用头头寸的增增加；相相反，法法定存款款准备金金增加和和其它现现金资产产的减少少则意味味着可用用头寸的的减少。银行的可可用头寸寸实际上上包括两两个方面面的内容容：一是是可用于于应付客客户提存存和满足足债权债债务清偿偿需要的的头寸，一般称称之为支支付准备备金（备备付金），二是是可贷头头寸，是是指商业业银行可可以用来来发放贷贷款和进进行新的的投资的的资金，它是形形成银行行盈利资资产的基基础。从数量上上来看，可贷头头寸等于于全部可可用头寸寸减去规规定限额额的支付付准备金金之差。银行总流流动性需需求=负债流动动性需要要量贷贷款的流流动性需需要量9.2.2资金头寸寸的预测测商业银行

10、行现金资资产管理理的核心心任务是是保证银银行经营营过程中中的适度度流动性性，也就就是说，银行一一方面要要保证其其现金资资产能够够满足正正常的和和非正常常的现金金支出需需要，另另一方面面，又要要追求利利润的最最大化，为此，需要银银行管理理者准确确地计算算和预测测资金头头寸，为为流动性性管理提提供依据据。对银行资资金头寸寸的预测测，事实实上就是是对银行行流动性性需要量量的预测测。流动动性风险险管理是是银行每每天都要要进行的的日常管管理。而而积极的的流动性性风险管管理首先先要求银银行准确确地预测测未来一一定时期期内的资资金头寸寸需要量量或流动动性需要要量。在影响商商业银行行流动性性变化的的众多业业务

11、中，存贷款款业务的的变化是是影响银银行流动动性的主主要因素素。银行行资金头头寸或流流动性准准备的变变化，归归根结底底取决于于银行存存贷款资资金运动动的变化化。任何何存款的的支出和和贷款的的增加，都减少少头寸；反之，存款的的增加和和贷款的的减少则则会增加加银行的的资金头头寸。表表9-1列举了会会引起银银行资金金头寸变变化的资资金来源源和资金金运用项项目。表9-1银行主要要资金来来源与资资金运用用资金来源（增加头寸） 资金运用（减少头寸） 贷款利息和本金变现债券及到期债券存款增加其他负债增加 发行新股 新发放的贷款购买债券存款减少其他负债减少 收购股份 表9-2某银行资资金头寸寸需要量量预测月份

12、存款总额 存款的变化 所需准备金的变化 贷款总额 贷款的变化 头寸剩余（+）或不足（-） 12123456789101112593587589586591606620615616655635638643 -6.0+2.0-3.0+5.0+15.0+14.0-5.0+1.0+39.0-20.0+3.0 +5.0 -0.6+0.2-0.3+0.5+1.5+1.4-0.5+0.1+3.9-2.0+0.3+0.5351356359356365357345330341341361375 386 +5.0+3.0-3.0+9.0-8.0-12.0-15.0+11.0+0.0+20.0+14.0+11.0-

13、10.4-1.2-3.0-4.5+21.5+24.6+10.5-10.1+35.1-38.0-11.3 -6.5 从表中可可见，该该银行在在1月份预测测要下降降，而贷贷款要上上升，从从这个月月银行出出现支出出大于现现金收入入，即出出现流动动性缺口口1040万元。而而在5、6、7三个月贷贷款下降降较多，使得这这个月出出现了较较大额的的剩余头头寸。从从10月份开始始，银行行贷款的的现金支支出又大大量增加加，出现现支出大大于收入入的情况况，头寸寸又出现现不足，流动性性缺口分分别达3 800万元、1 130万元和650万元。针针对头寸寸预测表表中测算算的未来来银行资资金头寸寸余缺情情况，银银行管理理者

14、就应应当采取取措施，积极地地调度头头寸。当当头寸过过剩时，应设法法将资金金运用出出去，而而当头寸寸不足时时，应从从金融市市场上筹筹措新的的资金来来满足流流动性的的需要。可以把存存款按其其变化规规律分为为三类第一类是是一定会会提取的的存款，如到期期不能自自动转期期的定期期存款和和金融债债券，这这类存款款因为有有契约，所以无无需预测测；第二类是是可能会会提取的的存款，如定活活两便存存款、零零存整取取存款，以及到到期可以以自动转转存的存存款等，这类存存款有可可能提取取，但又又不能肯肯定；第三类是是随时可可能提取取的存款款，如活活期存款款。存款款预测的的对象主主要是第第二类和和第三类类，我们们把他们们

15、称为易易变性存存款。把存款的的最低点点连接起起来，就就形成了了核心存存款线，核心存存款线以以上的曲曲线为易易变性存存款线。核心存存款稳定定性较强强，正常常情况下下没有流流动性需需求。银银行存款款的流动动性需求求通过易易变性存存款线来来反映。虽然，这一曲曲线只是是大致反反映存款款的变化化，但可可以为存存款周转转金的需需要量决决策提供供一个重重要的依依据。由贷款需需求的最最高点连连接而成成，它表表示商业业银行贷贷款需要要量的变变化趋势势。而波波动线则则在趋势势线以下下，表示示不同点点上贷款款需要量量变化的的幅度和和期限。在一定定时期内内低于上上限的贷贷款数，是商业业银行为为满足季季节性和和周期性性

16、变化需需要而应应持有的的可贷头头寸。除去以上上分别对对存款和和贷款的的变化趋趋势进行行的预测测之外，商业银银行还应应当综合合存款和和贷款的的变化，进行综综合预测测。在一一定时期期，某一一商业银银行所需需要的资资金头寸寸量，是是贷款增增量和存存款增量量之差，可用公公式表示示为：资金头寸寸需要量量=预计的货货款增量量+应缴存款款准备金金增量预计的的存款增增量如果计算算的结果果为正数数，表明明银行的的贷款规规模呈上上升趋势势，银行行需要补补充资金金头寸；若存款款供给量量不能相相应增加加，就需需要其他他渠道借借款筹资资。如计计算的结结果为负负数，则则情况恰恰好相反反，表明明银行还还有剩余余的资金金头寸

17、，可通过过其他渠渠道把富富裕的头头寸转化化为盈利利性资产产。商业银行行在进行行中长期期头寸预预测时，除主要要考虑存存贷款的的变化趋趋势外，还应结结合考虑虑其他资资金来源源和运用用的变化化趋势，只有这这样，才才能使头头寸预测测更加全全面和准准确。预预测的公公式为：时期资金金头寸量量=时点的可可货头寸寸+存款增量量+各种应收收债权+新增借入入资金贷款增增量法法定准备备金增量量各种种应付债债务+内部资金金来源与与运用差差额测算结果果如果是是正数，表明预预测期末末头寸剩剩余，在在时点可可贷头寸寸为正的的情况下下，可增增加对盈盈利性资资产的投投放额度度；若时时点可贷贷头寸为为零或负负数，则则表明预预测期

18、期期末资金金匮乏，既使时时点可贷贷头寸为为正，也也不可过过多安排排期限较较长的资资金投放放9.2.3资金头寸寸的调度度1.头寸调度度的意义义商业银行行的头寸寸调度，是指在在正确预预测资金金头寸变变化趋势势的基础础上，及及时灵活活的调节节头寸余余缺，以以保证在在资金短短缺时，能以最最低的成成本和最最快的速速度调入入所需的的资金头头寸；反反之，在在资金头头寸多余余时，能能及时调调出头寸寸，并保保证调出出资金的的收入能能高于筹筹资成本本，从而而获取较较高的收收益。商商业银行行经营管管理的核核心是头头寸调度度，这是是因为：1)头寸调度度是银行行扩大业业务，增增强实力力的基本本手段2)头寸调度度是维护护

19、和提高高银行信信誉的保保证3)头寸调度度是避免免和减少少银行经经营风险险的重要要手段4)头寸调度度是商业业银行提提高经营营效益的的重要途途径2.头寸调度度的渠道道头寸调度度包括调调进和调调出两方方面，无无论是哪哪一方面面，都需需要有相相应的渠渠道。商商业银行行头寸调调度的主主要渠道道有以下下几方面面：1)同业拆借借2)短期证券券回购及及商业票票据交易易3)总行与分分支行之之间的资资金调度度4)通过中央央银行融融通资金金5)出售中长长期证券券6)出售贷款款和固定定资产9.3现金资产产的管理理9.3.1现金资产产管理原原则现金资产产是商业业银行流流动性最最强的资资产，持持有一定定数量的的现金资资产

20、，主主要目的的在于满满足银行行经营过过程中的的流动性性需要。银行现金金资产管管理的任任务，就就是要在在保证经经营过程程中流动动性需要要的前提提下，将将持有现现金资产产的机会会成本降降到最低低程度，作为银银行经营营安全性性和盈利利性的杠杠杆，服服务于银银行整体体经营状状况最优优化目标标。为此此，银行行在现金金资产的的管理中中，应当当坚持总总量适度度原则、适时调调节原则则和安全全保障原原则。1.总量适度度原则现金资产产管理的的总量适适度原则则是指银银行现金金资产的的总量必必须保持持在一个个适当的的规模上上。这个适当当的规模模是指由由银行现现金资产产的功能能和特点点决定的的在保证证银行经经营过程程的

21、流动动性需要要的前提提下，银银行为保保持现金金资产所所付出的的机会成成本最低低时的现现金资产产数量。总量适度度原则是是商业银银行现金金资产管管理的最最重要的的原则。2.适时调节节原则现金资产产的适时时调节原原则是指指银行要要根据业业务过程程中的现现金流量量变化，及时的的调节资资金短缺缺头寸，确保现现金资产产的规模模适度。3.安全全保障原原则商业银行行现金资资产主要要由其在在中央银银行和同同业银行行的存款款及库存存现金构构成。其其中，库库存现金金是商业业银行业业务经营营过程中中必要的的支付周周转金，它分布布于银行行的各个个营业网网点。银银行在现现金资产产特别是是库存现现金的管管理中，必然健健全安

22、全全保卫制制度，严严格业务务操作规规程，确确保资金金的安全全无损。9.3.2库存存现金的的日常管管理银行库存存现金集集中反映映了银行行经营的的资产流流动性和和盈利性性状况。库存现现金越多多，流动动性越强强，盈利利性越差差。为了了保证在在必要的的流动性性前提下下，实现现更多的的盈利，就需要要把库存存现金压压缩到最最低程度度。为此此，银行行必须在在分析影影响库存存现金数数量变动动的各种种因素的的情况下下，准确确测算库库存现金金需要量量，及时时调节库库存现金金的存量量，同时时，加强强各项管管理措施施，确保保库存现现金的安安全。1.影响响银行库库存现金金的因素素1)现金金收支规规律2)营业业网点的的多

23、少3)后勤勤保障的的条件4)与中中央银行行发行库库的距离离、交通通条件及及发行库库的规定定5)商业业银行内内部管理理2.银行行库存现现金规模模的确定定1)库存存现金需需要量的的匡算银行库存存现金是是其为了了完成每每天现金金收支活活动而需需要持有有的即期期周转金金。匡算算库存现现金需要要量主要要应考虑虑如下两两个因素素：(1)库库存现金金周转时时间银行库存存现金周周转时间间的长短短，受多多种因素素的影响响，主要要有：银行营业业网点的的分布状状况和距距离；交交通运输输工具的的先进程程度和经经办人员员的配置置；进出出库制度度与营业业时间的的相互衔衔接情况况等(2)库存现金金支出水水平的确确定测算现金

24、金支出水水平，一一方面要要考虑历历史上同同时期的的现金支支出水平平，另一一方面，要考虑虑一些季季节性和和临时性性因素的的影响。在实际际工作中中。可用用以下公公式来计计算现金金支出水水平：即期现金金支出水水平=(前期平均均现金支支出水平平保险险系数)历史同同时期平平均发展展速度其中：前期平均均现金支支出水平平=前30天现金支支出累计计发生额额/30保险系数数=标准差置信概概率度标准差=（每天现现金支额额平均均现金支支出额）2/30天置信概率率度根据据要求的的数字准准确程度度来确定定,如果要求求数字的的准确性性达到95%，则置信信概率为为0.95，以0.95作为F(t)去查正态概率率表，得t=1.

25、96，此t值即为置置信概率率度。历史同期期平均发发展速度度=考察年数数1去年同月月现金支支出累计计发生额额最高年份份同月现现金支出出累计发发生额求出即期期现金支支出水平平以后，将其与与库存现现金周转转时间相相乘，再再加减一一些其它它因素，即为库库存现金金需要量量。2)最适送钞钞量的测测算银行有必必要对运运送现金金的成本本收益作作一个比比较，以以决定最最适的送送钞量。在这个个最适的的送钞量量上。银银行为占占用库存存现金和和运送钞钞票所花花费的费费用之和和应当是是最小的的。我们们可以运运用经济济批量法法来进行行测算。其公式式为：T=CQ/2+AP/Q其中，T总成本A一定时期期内的现现金收入入(或支

26、出)量Q每次运钞钞数量P每次运钞钞费用C现金占有有费率A/Q运钞次数数Q/2平均库存存现金量量PA/Q全年运钞钞总成本本CQ/2库存现金金全年平平均占用用费根据以上上方程序序，用微微分法来来求经济济批量的的总成本本T为极小值值时的运运钞数量量Q，以及以Q为自变量量，求T对Q的一阶导导数T，则：T=dt/dQ=C/2AP/Q2令T=0，则C/2AP/Q2=0Q2=2AP/C，即Q=2AP/C工商银行行某市分分行在距距中心库库30公里处设设一个分分理处，根据往往年有关关数据测测算，年年投放现现金量为为1 825万元，平平均每天天投放5万元。每每次运钞钞需支出出燃料费费、保安安人员出出差费约约50元

27、，资金金占用费费率为年年利率6.6%，代入公公式得：Q = 218250.00506.6%= 16.63万元即每次运运钞16.63万元，大大约每3天多送一一次，按按此计算算的总费费用为：T=CQ/2AP/Q= 6.6%16.6318250.0050216.35= 1.0975万元如果每天天运钞一一次，每每次运钞钞5万元，其其总费用用为：5 6.6%+18250.0050=1.99万元25如果每星星期运钞钞一次，每次运运钞35万元，其其总费用用为：356.6%+18250.0050=1.416万元2353)现金调拨拨临界点点的确定定由于银行行从提出出现金调调拨申请请到实际际收到现现金需要要有一个

28、个或长或或短的过过程，特特别是那那些离中中心库较较远的营营业网点点，必须须有一个个时间的的提前量量。同时时，以后后为了应应付一些些临时性性的大额额现金支支出，也也需要有有一个保保险库存存量。于于是，就就有一个个问题，即应当当在什么么时候在在多大的的库存量量时调拨拨现金。这就是是一个现现金调拨拨的临界界点问题题。我们们可以用用以下公公式来计计算这个个临界点点：现金调拨拨临界点点=平均每天天正常支支出量提前时时间+保险库存存量保险库存存量=（预计每每天最大大支出平均每每天正常常支出）提前前时间该分理处处的最适适运钞量量是16.63万元，提提前时间间为一天天，平均均每天正正常支出出为5万元，预预计每

29、天天最大支支出量为为7万元，则则：保险库存存量=（75）1=2万元现金调拨拨临界点点=51+2=7万元因此，当当该分理理处的库库存现金金降到7万元时，就应当当申请调调拨现金金16.63万元。4)银行保持持现金适适度量的的措施要切实管管好库存存现金，使库存存现金规规模经常常保持在在一个适适度规模模上，还还需要银银行内部部加强管管理，提提高管理理水平。(1)应将库存存现金状状况与有有关人员员的经济济利益挂挂钩(2)应实现现现金出纳纳业务的的规范化化操作(3)要掌握储储蓄现金金收支规规律储蓄业务务的现金金收支一一般具有有以下规规律：一一是在营营业过程程中，客客户取款款的概率率在正常常情况下下基本相相

30、等。二二是在多多数情况况下，上上午客户户取款的的平均数数一般大大于下午午。三是是在一般般情况下下，每个个月出现现现金净净收入和和净支出出的日期期基本固固定不变变。(4)解决压低低库存现现金的技技术性问问题首先要掌掌握好现现金的票票面结构构。其次次，要充充分发挥挥中心库库作用。第三是是各营业业网点的的出纳专专柜要建建立在当当天收现现当天清清点，消消灭主币币封包，下班前前各档并并捆的做做法，尽尽可能把把当天收收进的现现金全部部用来抵抵用第二二天的现现金支出出；第四四要创造造条件，使储蓄蓄所上交交的现金金在当日日入账；第五要要对加收收的残破破币及时时清点上上缴，以以减少库库存现金金。(5)要在压缩缩

31、现金库库存所需需增加的的成本和和所能提提高的效效益之间间进行最最优选择择3.严格库房房安全管管理措施施从经营的的角度讲讲，银行行的库存存现金显显然是最最为安全全的资产产。但事事实上，库存现现金也有有其特有有的风险险。这种种风险主主要来自自于被盗盗和自然然灾害的的损失，也来自自于业务务人员清清点的差差错，还还可能来来自于银银行内部部不法分分子的贪贪污。因因此，银银行在加加强库存存现金适适度性管管理的同同时，还还应当严严格库房房的安全全管理，在现金金清点、包装、入库、安全保保卫、出出库等环环节，采采取严密密的责任任制度等等，确保保库房现现金的无无损。9.3.3存款准备备金的管管理存款准备备金是商商

32、业银行行现金资资产的主主要构成成部分。存款准准备金包包括两个个部分：一是按按照中央央银行规规定的比比例上交交的法定定存款准准备金：二是准准备金账账户中超超过了法法定存款款准备金金的超额额准备金金。因此此，存款款准备金金的管理理，包括括满足中中央银行行法定存存款准备备金要求求和超额额准备金金的适度度规模控控制两个个方面。1.满足法定定存款准准备金要要求法定存款款准备金金是根据据商业银银行存款款余额，按照法法定的比比率向中中央银行行交存的的准备金金。法定存款款准备金金管理，主要是是准确计计算法定定存款准准备金的的需要量量和及时时上交的的准备金金。在西西方国家家的商业业银行，计算法法定存款款准备金金

33、需要量量的方法法有两种种，一种种是滞后后准备金金计算法法，主要要适用于于对非交交易性账账户存款款的准备备金计算算。另一一种是同同步准备备金计算算法，它它主要适适用于对对交易性性账户存存款的准准备金计计算。1)滞后准备备金计算算法滞后准备备金计算算法是根根据前期期存款负负债的余余额确定定本期准准备金的的需要量量的方法法。按照照这种方方法，银银行应根根据两周周前的7天作为基基期，以以基期的的实际存存款余额额为基础础，计算算准备金金持有周周应持有有的准备备金的平平均数。滞后准备备金计算算法：第一周第二周第三周计算基期期周准备金保保持周如某银行行在2月6日（星期期四）至至12日（星期期三）期期间的非非

34、交易性性存款平平均余额额为50000万元，按按照8%的存款准准备金率率，该行行在2月20日到26日这一周周中应保保持的准准备金平平均余额额为4 000万元。2)同步准备备金计算算法同步准备备金计算算法是指指以本期期的存款款余额为为基础计计算本期期的准备备金需要要量的方法。通常的的做法是是：确定定两周为为一个计计算期，如从2月4日(星期二)到2月7日(星期一)为一个计计算期，计算在在这14天中银行行交易性性帐户存存款的日日平均余余额。准准备金的的保持期期从2月6日(星期四)开始，到到2月19日(星期三)结束。在在这14天中的准准备金平平均余额额以2月4日到17日的存款款平均余余额为基基础计算算。

35、 按照滞后后准备金金计算法法计算出出来的准准备金需需要量与与按照同同步准备备金计算算法计算算出来的的准备金金需要量量的合计计，就是是银行在在一定时时期需要要交纳的的全部存存款准备备金。这个需要要量与已已交纳的的存款准准备金余余额进行行比较，如果余余额不足足，银行行应当及及时予以以补足；如果已已有的准准备金余余额已超超过了应应缴准备备金数，则应及及时从中中央银行行调减准准备金,增加银行行的可用用头寸。2.超额准备备金的管管理超额准备备金是商商业银行行在中央央银行准准备金帐帐户上超超过了法法定存款款准备金金的那部部分存款款。超额额准备金金是商业业银行最最重要的的可用头头寸,是银行用用来进行行投资、

36、贷款、清偿债债务和提提取业务务周转金金的准备备资产。1)影响超额额准备金金需要量量的因素素(1)存款波动动商业银行行的存款款包括对对公存款款和储蓄蓄存款。对公存存款的变变化主要要是通过过转帐形形式进行行的，对对个人的的储蓄存存款和部部分对公公存款的的变化则则主要是是通过现现金收支支来表现现的。银行在分分析存款款波动对对超额准准备金需需要量的的影响时时，重点点应分析析导致存存款下降降的情况况，因为为，只有有在存款款下降的的情况下下，才会会导致超超额准备备金需要要量的增增加。存存款下降降一般取取决于近近期因素素和历史史因素，即受到到临近若若干旬的的存款下下降幅度度和历史史上同期期存款下下降幅度度的

37、双重重影响。对存款变变化的预预算，可可以用下下面的方方法计算算：每旬（月月）旬旬（月月）中累累计其其它因素素关键性存款款降幅=存款下降降额 （如如贷款回回收）前三旬（月）平平均关键键性存款款降幅=前三旬（月）累累计关键键性存款款降幅3保险系数数=标准差置信概概率度（置信概概率度的的含义同同前文）标准差=(每旬关键键性存款款降幅前3旬平均关关键性存存款降幅幅)23历史同期期平均发发展速度度=考查年数数1去年同期期关键性性存款降降幅最早年份份同期关关键性存存款降幅幅（同期指指从考察察旬或月月居中的的三个旬旬或月）本旬（月月）存款款波动周周转金需需要量=（前三旬旬平均关关键性存存款降幅幅+保险系数数

38、）历历史同期期平均发发展速度度（2）贷款的的发放与与收回贷款的发发放与收收回对超超额准备备金的影影响主要要取决与与贷款使使用的范范围。同理，贷贷款的收收回对超超额准备备金的影影响也因因贷款对对象的不不同而有有所不同同。由此，贷贷款发放放对超额额准备金金需要量量的计算算公式是是：贷款发放放对超额额准备金金的需要要量=用于对他他行支付的贷贷款+ (用于对本本行支付付的贷款款已收收回贷款款)法定存存款准备备金比率率（3）其它因素素对超额额准备金金需要量量的影响响除了存款款因素外外，其它它一些因因素也影影响到商商业银行行超额准准备金的的需要量量。这些些因素主主要的有有：一是向中中央银行行借款的的因素。

39、二是同业业往来因因素。三是法定定存款准准备金因因素。四四是信贷贷资金调调拨因素素。2)超额准备备金的调调节商业银行行在预测测了超额额准备金金需要量量的基础础上，应应当及时时地进行行头寸调调度，以以保证超超额准备备金规模模的适度度性。当当未来的的头寸需需要量较较大，现现有的超超额准备备金不足足以应付付需要时时，银行行就应当当设法补补足头寸寸，增加加超额准准备金；而当未未来头寸寸需要量量减少，现有超超额准备备金剩余余时，则则应及时时地将多多余的超超额准备备金运用用出去，寻求更更好的盈盈利机会会。9.3.4同业存款款的管理理1.同业存款款的目的的除了库存存现金和和在中央央银行的的存款外外，大多多数商

40、业业银行还还在其它它金融机机构保持持一定数数量的活活期存款款，即同同业存款款。那些较大大的银行行一般都都是双重重角色，一方面面它作为为其它银银行的代代理行而而接受其其它银行行的存放放同业款款，另一一方面，它又是是被代理理行，将将一部分分资金以以活期存存款形式式存放在在代理行行。这就就形成了了银行之之间的代代理行业业务。银银行之间间开展代代理业务务，需要要花费一一定的成成本，商商业银行行在其代代理行保保持一定定数量的的活期存存款，主主要目的的就是为为了支付付代理行行代办业业务的手手续费。2.同行存款款需要量量的测算算商业银行行在同业业的存款款余额需需要量，主要取取决于以以下几个个因素：1)使用代理理行的服服务数量量和项目目。如果果使用代代理行服服务的数数量和项项目较多多，同业业存款的的需要量量也较多多；反之之，使用用代理行行服务的的数量和和项目较较少，同同业存