风险管理考试大纲

1、第1章 风险管理基础1.1风险与风险管理1.1.1风险、收益与损失1.11.2风险管管理与商商业银行行经营1.11.3商业银银行风险险管理的的发展1.22商业业银行风风险的主主要类别别1.22.1信用风风险1.22.2市场风风险1.22.3操作风风险1.22.4流动性性风险1.22.5国家风风险1.22.6声誉风风险1.22.7法律风风险1.22.8战略风风险1.33商业业银行风风险管理理的主要要策略1.33.1风险分分散1.33.2风险对对冲1.33.3风险转转移1.33.4风险规规避1.33.5风险补补偿1.44商业业银行风风险与资资本1.44.1资本的的概念和和作用1.44.2监管资资本

2、与资资本充足足率要求求1.44.3经济资资本及其其应用1.55风险险管理的的数理基基础1.55.1收益的的计量绝对收收益百分比比收益率率1.55.2常用的的概率统统计知识识预期收收益率方差和和标准差差正态分分布1.55.3投资组组合分散散风险的的原理第2章商商业银行行风险管管理基本本架构2.11商业业银行风风险管理理环境2.11.1商业银银行公司司治理2.11.2商业银银行内部部控制2.11.3商业银银行风险险文化2.11.4商业银银行管理理战略2.22商业业银行风风险管理理组织2.22.1董事会会及最高高风险管管理委员员会2.22.2监事会会2.22.3高级管管理层2.22.4风险管管理部门

3、门2.22.5其他风风险控制制部门/机构财务控控制部门门内部审审计部门门法律/合规部部门外部监监督机构构2.33商业业银行风风险管理理流程2.33.1风险识识别/分分析2.33.2风险计计量/评评估2.33.3风险监监测/报报告2.33.4风险控控制/缓缓释2.44商业业银行风风险管理理信息系系统第3章信信用风险险管理3.11信用用风险识识别3.11.1单一法法人客户户信用风风险识别别单一法法人客户户的基本本信息分分析单一法法人客户户的财务务状况分分析单一法法人客户户的非财财务因素素分析单一法法人客户户的担保保分析3.11.2集团法法人客户户信用风风险识别别集团法法人客户户的整体体状况分分析集

4、团法法人客户户的信用用风险特特征3.11.3个人客客户信用用风险识识别个人客客户的基基本信息息分析个人信信贷产品品分类及及风险分分析3.11.4贷款组组合的信信用风险险识别宏观经经济因素素行业风风险区域风风险3.22信用用风险计计量3.22.1客户信信用评级级客户信信用评级级的基本本概念客户信信用评级级的发展展违约概概率模型型3.22.2债项评评级违约风风险暴露露违约损损失率3.22.3信用风风险组合合的计量量违约相相关性信用风风险组合合计量模模型信用风风险组合合的压力力测试3.22.4国家风风险主权权评级3.33信用用风险监监测与报报告3.33.1风险监监测对象象单一客客户风险险监测组合风风

5、险监测测3.33.2风险监监测主要要指标不良资资产/贷贷款率预期损损失率单一(集团)客户授授信集中中度贷款风风险迁徙徙率不良贷贷款拨备备覆盖率率贷款损损失准备备充足率率3.33.3风险预预警风险预预警的程程序和主主要方法法行业风风险预警警区域风风险预警警客户风风险预警警3.33.4风险报报告风险报报告的职职责和路路径风险报报告的主主要内容容3.44信用用风险控控制3.44.1限额管管理单一客客户授信信限额管管理集团客客户授信信限额管管理国家与与区域限限额管理理组合限限额管理理3.44.2信用风风险缓释释合格抵抵质押品品合格净净额结算算合格保保证和信信用衍生生工具信用风风险缓释释工具池池3.44

6、.3关键业业务流程程/环节节控制授信权权限管理理贷款定定价信贷审审批贷款转转让贷款重重组3.44.4资产证证券化与与信用衍衍生产品品资产证证券化信用衍衍生产品品3.55信用用风险资资本计量量3.55.1标准法法3.55.2内部评评级法3.55.3内部评评级体系系的验证证3.55.4经济资资本管理理第4章市市场风险险管理4.11市场场风险识识别4.11.1市场风风险特征征与分类类利率风风险汇率风风险股票价价格风险险商品价价格风险险4.11.2主要交交易产品品及其风风险特征征即期远期期货互换期权4.11.3资产分分类交易账账户和银银行账户户资产分分类的监监管标准准与会计计标准我国商商业银行行资产分

7、分类的现现状4.22市场场风险计计量4.22.1基本概概念名义价价值、市市场价值值、公允允价值、市市值重估估敞口久期收益率率曲线4.22.2市场风风险计量量方法缺口分分析久期分分析外汇敞敞口分析析风险价价值敏感性性分析压力测测试情景分分析事后检检验4.33市场场风险监监测与控控制4.33.1市场风风险管理理的组织织框架4.33.2市场风风险监测测与报告告市场风风险报告告的内容容和种类类市场风风险报告告的路径径和频度度4.33.3市场风风险控制制限额管管理风险对对冲经济资资本配置置4.44市场场风险监监管资本本计量与与绩效评评估4.44.1市场风风险监管管资本计计量4.44.2经风险险调整的的绩

8、效评评估第5章操操作风险险管理5.11操作作风险识识别5.11.1操作风风险分类类人员因因素内部流流程系统缺缺陷外部事事件5.11.2操作风风险识别别方法自我评评估法因果分分析模型型5.22操作作风险评评估5.22.1操作风风险评估估要素和和原则5.22.2操作风风险评估估方法自我评评估法关键风风险指标标法5.33操作作风险控控制5.33.1操作风风险控制制环境公司治治理内部控控制合规文文化信息系系统5.33.2操作风风险缓释释连续营营业方案案商业保保险业务外外包5.33.3主要业业务操作作风险控控制柜台业业务法人信信贷业务务个人信信贷业务务资金交交易业务务代理业业务5.44操作作风险监监测与

9、报报告5.44.1风险监监测5.44.2风险报报告5.55操作作风险资资本计量量5.55.1标准法法5.55.2替代标标准法5.55.3高级计计量法第6章流流动性风风险管理理6.11流动动性风险险识别6.11.1资产负负债期限限结构6.11.2资产负负债币种种结构6.11.3资资产负债债分布结结构6.22流动动性风险险评估6.22.1流动性性比率/指标法法6.22.2现金流流分析法法6.22.3其他流流动性评评估方法法缺口分分析法久期分分析法6.33流动动性风险险监测与与控制6.33.1流动性性风险预预警6.33.2压力测测试6.33.3情景分分析6.33.4流动性性风险管管理方法法本币的的流

10、动性性风险管管理 外币的的流动性性风险管管理 制定流流动性应应急计划划第7章声声誉风险险管理和和战略风风险管理理7.11声誉誉风险管管理7.11.1声誉风风险管理理的内容容及作用用7.11.2声誉风风险管理理的基本本做法明确董董事会和和高级管管理层的的责任建立清清晰的声声誉风险险管理流流程采取恰恰当的声声誉风险险管理方方法7.11.3声誉危危机管理理规划7.22战略略风险管管理7.22.1战略风风险管理理的作用用7.22.2战略风风险管理理的基本本做法明确董董事会和和高级管管理层的的责任建立清清晰的战战略风险险管理流流程采取恰恰当的战战略风险险管理方方法第8章银银行监管管与市场场约束8.11银行行监管8.11.1银行监监管的内内容银行监监管的目目标、原原则和标标准风险监监管的理理念、指指标体系系和关注注要点8.11.2银行监监管的方方法市