信用风险内部评级法风险加权资产计量规则_第1页
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文档简介

1、信用风险内部评级法风险加权资产计量规那么商业银行采用内部评级法的，应当按照以下规那么计量主权、 金融机构、公司和零售风险暴露的信用风险加权资产。股权风险 暴露的信用风险加权资产采用权重法计量。一、未违约风险暴露的风险加权资产的计量（一）计算信用风险暴露的相关性（R）.主权、一般公司风险暴露11R = 0.12xB1R = 0.12xB1(50 xP)1R = 0.12xB1(50 xP)1 e-+ 0.24501(50 xPQ).金融机构风险暴露RrRr = 1.25 x Rr = 1.25 x 1 0.12x(50 xPD)1-e1Rr = 1.25 x 1 0.12x(50 xPD)1-e

2、150+ 0.24x1-1-e(50 xPD).中小企业风险暴露&ME = 0&ME = 0 12 X&ME = 0 12 XiL_&ME = 0 12 XiL_(5()xP0 c(50 xP。)+ 0.24x 1(S3、-0.04x 1I 27 Js为中小企业在报告期的年营业收入（单位为千万人民币）, 低于3千万人民币的按照3千万人民币来处理。.零售风险暴露个人住房抵押贷款，Rrl=0. 15合格循环零售贷款，Rr2=0. 04其他零售贷款,1 1 H-3=03x 1 H-3=03x (35xPD)1-e1 H-3=03x (35xPD)1-e135+ 0.16x1 1(35xW) cqx1 + (M-2.5)x 司XK = LGDxNx G(0.999)PDxLGD（二）计算期限调整因子qx1 + (M-2.5)x 司XK = LGDxNx G(0.999)PDxLGDZ? = 0.11852 - 0.05478 xln(PD)2（三）计算信用风险暴露的资本要求（K）.非零售风险暴露、xG(0.999)-PDxLGD x7.零售风险暴露（四）计算信用风险暴露的风险加权资产（RWA）RWA = KX12. 5XEAD二、已违约风险暴露的风险加权资产的计量K= Max0, （LGD-BEEL）RWA = KX12. 5XEAD此

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