某银行IT应用系统体系架构

1、.IT.EAI.IT./.LDAP.ETL.ODS.OLAP.FTP.CIF.ERP./.ERP.ERP.ERP.ERP.IT.ITITIT企业基本资源的管理，包括机构、人力资源、采购、营业性费用等方面的ITITITITITITITITITITITITITITITITIT应用服务战略数据管理战略/基础设施战略IT体系架构战略IT银行的核心业务系统DCCCCBSEAIEAICCBSCCBS2.3.2客户信息的管理DSSCIFCIFCIFDCCCCBSCIFCIFCIFCIFCIF企业应用系统集成（EAI）ITEAIEAIEAIEAIEAIITEAIEAIEAIEAIEAIWEBWEBEAIEAI

2、EAI管理信息系统合理的应用系统功能ERPITIT数据分布模式POSIT应用分布模式/应引起关注的技术问题和技术管理问题IT规划的管理机制问题ITITITITITITITITITITITITITITITCCBSDCC/应用体系架构中的系统功能和全行的应用需求的对应关系完成账户处理部息系统和信贷风ERP对核心业务系统体系的说明DCCCCBSDCCDCCTP/总行层面的系统总览CCBSSWIFT一级分行层面的系统总览DCCDCCDCCDCC系统的总体功能和特性客户信息管理功能CIFCCBSCIF帐户管理功能生成计提利息和费用的详细通知，包括每个计提帐户利息和费用计算的完整的明自动或根据用户请求生成

3、用户定义的，预定义格式的帐户报告，包括：标准信函/产品管理功能/帐户交易管理功能/系统能够设置规则以激活休眠的帐户。帐户只有通过手工处理并经过管理者的批系统为不同的交易类型提供缺省的交易字段和参数。系统能够灵活地定义每种交/管理者或交易者能对大批量的及高风险的交易的必要组件进行检查和编辑，并能报表管理功能IF出纳/分行交易管理功能管理和监控功能/现金管理功能/总帐功能/系统提供灵活的会计图表和日记帐处理以遵照会计准则的规定和所有权会计的规系统为风险分担者提供灵活的报表生成能力；报表的修改应该由/EXCEL应用安全管理功能LDAPVIP系统支持用户口令的自动过期、最小的口令长度、强制口令使用数字

4、和字母、禁对高风险的应用/TOKEN对一些高风险的交易，要求用户输入附加的口令或重复的口令，以确保用户未离核算管理及账务体系/,TCSPCC内部资金管理/结算管理银行卡业务的管理/现金管理凭证管理国际结算对各级机构作业的支持营运风险控制体系B公司业务（仅包含帐户处理）/个人业务/银行卡业务IC/POS现金业务/资金调度业务票据清算外汇买卖业务/中间业务/EDI/SWIFTPOS/TPCICSTCP/IPSWIFT/POSJ2EETCP/IPTCP/IPASCIIEBCDIC概述B2B系统接入子层/SWIFTPOS/J2CAB2BJMSJ2CAJ2EEJ2EE要成功地实现内部整合，需要实现交换平

5、台的产品应该有一个集成框架J2CATPBOJ2CAB2BB2BB2BB2BB2BB2BJava输出整合HTTPXSLTBPMITITJava业务流程管理EAIWEBWEB/KPICIFCIFCIF/基于消息的服务管理数据转型/路由接收消息发送消息收到信息发送信息月=12月订单类型日=25日订单日期订单类型=N订单日期=12252002客户类型=客户类型=Business客户类型型年=2002年时间则客户类型=B订单类型=NEW订单类型规客户类型客户号=00012345转客户号数客户ID=12345客户ID据联系号数账号=55523账号产品联系号=0005523产品=BusinessADSL76

6、8K/485K产品=ADSL产品产品选择=768K/384K产品选择EBCDICASCII门户要求ITITIT两级门户个性化实现方案LDAPLDAPLDAPBEA多种前端接入实现方案BEABEA建立客户信息管理系统建立认证服务器LDAPLDAPLDAPLDAP实现单点登录SSOSSOSSOCALDAPBEACALDAPLDAP源系统ETL源系统源系统源系统SQL,统SQL,图数据仓库一般架构源系统8.1.2ETL抽取转换加载ETL元数据操作数据存储（）元数据多维数据存储（数据集市）OLAP数据挖掘关联发时间序序列预表现层8.2.1管理信息系统数据仓库体系架构ETL源系统ETL分析型客户关系管理

7、总行源系统ETLETL资产负债管理管理会计源系统ETL信贷风险管理源系统A-CRM客户端资产负债管理客户端分行源系统管理会计客户端信贷风险管理客户端源系统分析型客户关系管理总行源系统ETL资产负债管理源系统管理会计源系统ETL分析型客户关系管理分行源系统ETL资产负债管理管理会计源系统ETL分析型客户关系管理总行源系统ETLETL资产负债管理管理会计源系统ETL信贷风险管理源系统ETLETL分行源系统ETL源系统分析型客户关系管理资产负债管理管理会计ETL信贷风险管理8.2.2管理信息系统演进策略客债信市用场客债信市用场信信风部资信风险资本准备多维盈利分析户、资产负内息险用息金转移定价信用风险

8、信贷营运成本分配示例8.3.1分行层面的客户区分分行层面的多维利润分析分行层面的客户需求分析8.3.4分行层面的客户行为分析分行层面的交叉销售分析分行层面的客户满意度分析总行层面的客户区分总行层面的客户需求分析总行层面的多维利润分析总行层面的市场趋势分析总行层面的重大事件分析总行层面的客户行为分析8.4.1全面预算多维的成本盈利管理8.4.3帐户的利润贡献度计算利润贡献度/資源工资資源成本分配資源成本分配资源成本分配票据处理过程中开票时间所活動开出票据活動作业成本分配活動开出的票据资料成本诱因本物件本物件的票据8.4.4产品/客户的利润贡献度计算8.4.5渠道的利润贡献度计算8.4.6机构的利

9、润贡献度计算业绩考核指标示例示例示例示例统计口径和维度相关部门统计频度数据项8.5.1市场风险分析和预测利率风险流动性风险-汇率风险VaR/VaR利润分析+8.5.3内部资金转移定价（FTP）银行目标&战略市场利率数据库开发收益曲线方法证验历史收益曲线证验进行整体“All-In”调整证验风险溢价调整证验进行可观察到的资金成本测试开发产品FTP方法证验输出管理输出管理FTP模型证验证验资本管理信贷风险管理信息系统数据仓库ETLCRDS信贷风险模型主观评级内部评级可预见损经验评分、评级模型利息及手续费收入历史违约记录历史回收记录资金价格转移成本非利息违约率估计回收成功率估计历史违约、给定违约波动率

10、、情景分析盈利失估计不可预见损失估计风险资本平衡回报率（RAROC）授信风险值贷款定价成本分配=内部评级模型行业评级客户评级地区评级调整后的客户评级综合评级债项评级专项贷款评级模型可预见损失不可预见损失/授信风险值（CvaR）总风险资本）/风险资本平衡回报率（RAROC）C信贷RAROC价差营运成本B=贷款所须收益(定价指导)授信RAROC价差银行内部的营运成本应以活动量成本法（计算加权平均股本成本是银行内股本成本及资金成本的加权平均加权平均股本成本信贷风险管理的压力测试方法目的是决定异常但有机会发生的不同压力情况，及在压力情况下各类信贷客户/产品的受影响程度识别在已制定的压力情况下受影响的模

11、型风险因素了解在压力情况下的评级分布8.6.3信贷风险管理决策支持信贷风险限额设置信贷风险决策支持8.6.4信贷风险管理监控及报表生成报表种类组合集中性违约历史贷款及收回历史资本充足率监管风险/收益平衡分析报表种类包括集团户/的授信条件之组合监察的信贷的监察资信贷的的监察组合层面及客户层面之违约历史数据的的监察组合、贷款及授信条件层面之收回数据的根据监管机构的指引上报有关资本充足率计算的报表的从组合及个别客户之角度的的之监察风险及收益随时间之改变的之监察模型表现随时间的改变及的的目标模式信贷业务管理系统特性/信贷业务管理系统所支持信贷关键业务流程的具体说明信贷数据的操作性储存样例业务开发批准贷

12、款监管监控票据合并和收购风险评估文档制作贷款拟定贷款支付风险管理/评估回款法律行动贷款回收贷款重组1./LIBOR/2./3./4.5.6./7./,/8./9././信贷业务管理系统的数据结构/信贷业务管理系统的数据流图信贷业务管理系统的系统技术体系结构/信贷风险管理系统的功能模块和整体逻辑视图IT信贷风险模型系统&sINFRISKINFRISK供应上销后支持的考虑下，建议使用美国信贷风险决策管理系统信贷风险决策管理系统Excel文档电子化系统信贷数据集市及数据管理系统ODSCRDS操作数据储存OLTPOLAP信贷风险数据存储(CRDS)OLAPODSCRDSCRDS(OLAP)OLAPCR

13、DSCRDS与CRDS的抽取转载ETLETLETLETLETLETLCRDSODSODSCRDSODSCRDSODSCRDSCRDSCRDSRI联机数据分析及报表处理系统数据立方体OLAPCRDS联机数据分析技术方案的配置Excel,信贷业务管理系统和信贷风险管理系统的接口CIFCIFCIFCIFCIF,BB(STP)ITIT建立交易确认交易方确认交易限额捕获交易更新交易限额信息确认交易更新结算限额结算交易会计核算限额设置：信用限额监督计算和入账额益交易员限额额益交易产品限额操作限额限损更新交割后限额信息价值重估保存合同交割合同(STP)VAR/SWIFT/方案规划模RCIFBIWEBERPITERPERP/ERP/:目标模式的人力资源管理系统功能ERPPR/ABCATPERPERP系统与（办公自动化）系统的关系ERPERPERPERPERPERPERPERP系统与其它的关系ERPERP系统与业务支持系统的关系ERP某银行的办公自动化系统的主要基础功能模块某银行的办公自动化系统的主要应用功能模块对某银行办公自动化系统功能模块