X年银行从业人员《风险管理》强化练习2

1、2013年银行从业人员考试培训：风险管理 2013年银行从业人员风险管理强化练习第一章 商业银行风险管理基础1. 以下关于风险的定义，错误的是( )。A、风险是是未来结结果的不不确定性性B、风风险是损损失的可可能性C、风险是是不可避避免的危危险D、风风险是未未来结果果对期望望的偏离离，即波波动性【答案】CC 页页码：22 风风险并非非不可避避免。2. 以下下对风险险的理解解正确的的是( )。 AA风险就就相当于于损失 BB风险是是收益的的概率分分布 CC风险可可以采用用概率和和统计方方法计算算出可能能的损失失规模和和发生的的可能性性 DD风险是是一个明明确的事事前概念念.反映映的是损损失发生生

2、前的事事物发展展状态 【答案】BBCD 页码：3解析析:风险险是未来来结果出出现收益益或损失失的不确确定性，风风险不一一定是损损失，所所以A项项错误:风险同同时体现现损失和和收益的的概率分分布.所所以B正正确;风风险是事事前棍念念，损失失是事后后概念，在在风险的的定蚤分分析中可可以采用用概率和和统计方方法计算算出损失失规模和和发生的的可能性性.所以以CD正正确3. 金融融风险可可能造成成的损失失包括( )。A、系统损损失B、预预期损失失C、非非预期损损失D、灾灾难性损损失E、经经营损失失【答案】BBCD 页码码：3 考考查金融融风险造造成的损损失类型型。4. 商业业银行通通常用资资本金来来应对

3、( )。A、系统损损失B、预预期损失失C、非非预期损损失D、灾灾难性损损失【答案】CC 页页码：33 商商业银行行通常用用资本金金来应对对非预期期损失。5. 商业业银行的的经营原原则是( )。A、安全性性B、流流动性C、效效益性D、交交易性E、投投资性【答案】AABC 页码码：4 考考查商业业银行的的经营原原则。 6. 下列列关于风风险管理理与商业业银行经经营的关关系的说说法，正正确的有有( )。A、承担和和管理风风险是商商业银行行的基本本职能，也也是商业业银行业业务不断断创新发发展的原原动力B、风险管管理能够够作为商商业银行行实施经经营战略略的手段段，极大大地改变变了商业业银行经经营管理理模

4、式C、风险管管理能够够为商业业银行风风险定价价提供依依据，并并有效管管理商业业银行的的业务组组合D、健全的的风险管管理体系系能够为为商业银银行创造造附加价价值E、风险管管理水平平直接体体现了商商业银行行的核心心竞争力力【答案】AABCDDE 页码：4 考查风风险管理理与商业业银行经经营的关关系。7. ( )是商商业银行行的基本本职能。A、承担和和管理风风险B、储储蓄C、投投资D、获获得收益益【答案】AA 页页码：44 考考查风险险管理与与商业银银行经营营的关系系体现。8.在商业业银行的的经营过过程中，( )决定定其风险险承担能能力。A、资产规规模和商商业银行行的风险险管理水水平B、资资本金规规

5、模和商商业银行行的盈利利水平C、资产规规模和商商业银行行的盈利利水平D、资资本金规规模和商商业银行行的风险险管理水水平【答案】DD 页页码：66 在商业业银行的的经营过过程中，资资本金规规模和商商业银行行的风险险管理水水平决定定其风险险承担能能力。9. ( )，商商业银行行进入负负债风险险管理模模式阶段段。A、 200世纪660年代代以前B、 20世世纪600年代C、 200世纪770年代代D、 20世世纪800年代【答案】BB 页页码：66 20世世纪600年代以以前：资资产风险险管理模模式阶段段；进入入20世世纪600年代：负债风风险管理理模式阶阶段；220世纪纪70年年代：资资产负债债风

6、险管管理模式式阶段；20世世纪800年代：全面风风险管理理模式阶阶段。10. 以以下属于于20世世纪600年代华华尔街的的第一次次数学革革命的金金融理论论的有（）。 A.夏普提提出的CCAPMM模型B.布莱克克、舒尔尔斯、默默顿推导导出欧式式期权定定价的一一般模型型CC.缺口口分析与与久期分分析法的的提出D.罗斯提提出套利利定价理理论【答案】AA 页页码：7711. 220世纪纪70年年代，商商业银行行进入( )。A、资产负负债风险险管理模模式阶段段B、资资产风险险管理模模式阶段段C、全面风风险管理理模式阶阶段D、负负债风险险管理模模式阶段段【答案】AA 页页码：77 考查商商业银行行风险管管

7、理的发发展阶段段。12. 119733年，布布莱克、舒舒尔斯、默默顿成功功推导出出美式期期权定价价的一般般模型，为为当时的的金融衍衍生品定定价及广广泛应用用铺平了了道路，开开辟了风风险管理理的全新新领域被被称为华华尔街的的第二次次数学革革命。（） A.错B.对对 【答案】AA 页页码：77 布莱克克、舒尔尔斯、默默顿成功功推导出出欧式期权权定价的的一般模模型13. 全全面风险险管理模模式强调调信用风风险、（）和操操作风险险并举，组组织流程程再造与与技术手手段创新新并举。 AA.流动动性风险险BB.国家家风险C.法律风风险D.市市场风险险【答案】DD 页码码： 88由此前前单纯的的信贷风风险管理

8、理模式，转转向信用用风险、市市场风险险、操作作风险管管理并举举，信贷贷资产与与非信贷贷资产管管理并举举，组织织流程再再造与定定量分析析技术并并举的全全面风险险管理模模式。14. （）不是是全面风风险管理理模式的的特征。 AA.全球球的风险险管理体体系B.全全面的风风险管理理范围C.全员的的风险管管理文化化DD.全程程的风险险识别过过程【答案】DD 页页码：88 全球的的风险管管理体系系、全面面的风险险管理范范围、全全程的风风险管理理过程、全全新的风风险管理理方法和和全员的的风险管管理文化化。15. 银银行从资资产负债债管理时时代向全全面风险险管理时时代过渡渡的标志志是( )。A、有效效银行监监

9、管的核核心原则则B、巴巴塞尔新新资本协协议C、巴塞塞尔资本本协议D、以上都不是【答案】CC 页码：9 19988年年巴塞塞尔资本本协议的的出台，标标志着国国际银行行业的全全面风险险原则体体系基本本形成。16. 按按诱发风风险的原原因，下下列不属属于巴塞塞尔委员员会将商商业银行行面临的的风险进进行分类类的是( )。A、信用风风险B、市市场风险险C、政政治风险险D、国国别风险险【答案】CC 页页码：99 政治风风险属于于国别风风险的一一种。17. 巴巴塞尔委委员会将将商业银银行的风风险划分分为信用用风险、市市场风险险、操作作风险、流流动性风风险、国国家风险险、声誉誉风险、法法律风险险、战略略风险的

10、的依据是是商业银银行的业业务特征征和（）。 AA.按风风险事故故BB.按损损失结果果CC.按风风险发生生的范围围DD.按诱诱发风险险的原因因【答案】DD 页页码：99 18. （）是指指获得银银行信用用支持的的债务人人由于种种种原因因不能或或不愿遵遵照合同同规定按按时偿还还债务而而使银行行遭受损损失的可可能性。 AA.信用用风险B.市场风风险C.操操作风险险DD.流动动性风险险【答案】AA 页页码：9919. 一一家商业业银行购购买了某某公司发发行的公公司债券券，此公公司极有有可能因因经营不不善而面面临评级级的降低低，银行行因持有有此公司司债券而而面临的的风险属属于（）。 AA.市场场风险B.

11、操作风风险C.声声誉风险险DD.信用用风险【答案】DD 页页码：110考查查信用风风险的表表现形式式20. 下下列关于于信用风风险的说说法，错错误的是是( )。A、对大多多数商业业银行来来说，贷贷款是最最大、最最明显的的信用风风险来源源B、信用风风险既存存在于传传统的贷贷款、债债券投资资等表内内业务中中，也存存在于信信用担保保、贷款款承诺等等表外业业务中，还还“存在于于衍生产产品交易易中C、信用风风险具有有明显的的系统性性风险特特征D、违约风风险既可可以针对对个人，也也可以针针对企业业【答案】CC 页页码：ll0 信用用风险具具有明显显的非系系统性风风险特征征。21. 市市场风险险包括( )。

12、A、利率风风险B、流流动性风风险C、股股票风险险D、汇汇率风险险E、商商品风险险【答案】AACDEE 页页码：ll0 考查查市场风风险的内内容。流流动性风风险是商商业银行行的主要要类别之之一。22. （）是指指因市场场价格（利利率、汇汇率、股股票价格格和商品品价格）的的不利变变动而使使银行表表内和表表外业务务发生损损失的风风险。 AA.信用用风险B.市场风风险C.操操作风险险DD.流动动性风险险【答案】BB 页页码：ll0 市市场风险险的概念念23. 下下列属于于市场风风险的是是( )。A、利率风风险B、股股票风险险C、违违约风险险D、汇汇率风险险E、商商品风险险【答案】AABDEE 页页码：

13、ll0 考查查市场风风险的内内容，违违约风险险属于信信用风险险。24. 对对大多数数商业银银行来说说，贷款款是最大大、最明明显的信信用风险险来源。A、正确B、错错误【答案】AA 页页码：ll0 考考查信用用风险的的内容。25. 巴巴塞尔委委员会将将商业银银行面临临的风险险划分为为八大类类，关于于这八大大类风险险的说法法中，正正确的有有( )。A、某法人人客户由由于破产产而不能能归还贷贷款，这这反映了了银行的的流动性性风险B、美元贬贬值使得得银行的的资产价价值下降降，这反反映了银银行的市市场风险险C、由于短短期内取取款额度度的迅速速增加使使得银行行不得不不以低价价抛售部部分持有有的债券券，这反反

14、映了银银行的信信用风险险D、提定准比降银贷模利这了的风E、结算系系统发生生故障导导致结算算失败，造造成交易易成本上上升，这这反映了了银行的的操作风风险【答案】BBDE 页码码：100 第一一项属于于信用风风险，第第三项属属于流动动性风险险。26. 220077年底，美美国爆发发了次级级债务危危机。长长期以来来，有些些美资商商业银行行员工违违规向信信用分数数较低、收收入证明明缺失、负负债较重重的人提提供贷款款，由于于房地产产市场回回落，客客户负担担逐步到到了极限限，大量量违约客客户出现现，不再再偿还贷贷款，形形成坏账账，次级级债务危危机就产产生了。危危机信用用衍生产产品市场场大跌，众众多机构构的

15、投资资受损，并并进一步步致使银银行间资资金吃紧紧，危机机殃及了了许多全全球知名名的商业业银行、投投资银行行和对冲冲基金，使使长期以以来它们们在公众众心目中中稳健经经营的形形象大打打折扣。上上述信息息包含了了( )等风险险。A、市场风风险B、信信用风险险C、操操作风险险D、流流动性风风险E、声声誉风险险【答案】AABCDDE 页码：l013 根据分分析，上上述五种种风险在在题目中中都得到到了体现现。27. 对对于商业业银行来来说，市市场风险险中最重重要的是是( )。A、利率风风险B、股股票风险险C、商商品风险险D、汇汇率风险险【答案】AA 页页码：110 考考查市场场风险的的内容。28. 信信用

16、风险险与市场场风险相相比具有有数据优优势和易易于计量量的特点点。A、正确B、错错误【答案】BB 页页码：111 市场风风险具有有数据优优势和易易于计量量的特点点29. ( )是是指由于于人为错错误、技技术缺陷陷或不利利的外部部事件所所造成损损失的风风险。A、操作风风险B、市市场风险险C、信信用风险险D、声声誉风险险【答案】AA 页页码：ll1 考考查操作作风险的的定义。30. 历历史上曾曾多次发发生银行行工作人人员违反反公司规规定私自自操作给给银行造造成重大大经济损损失的事事故，银银行面临临的这种种风险属属于（）。 AA.法律律风险 BB.政策策风险 C.操作风风险 D.策策略风险险【答案】C

17、C31. 下下列关于于流动性性风险的的说法，错错误的是是( )。A、性与风市险作相形原一常为的B、流动性性风险包包括资产产流动性性风险和和负债流流动性风风险C、流动性性风险对对商业银银行来说说，指商商业银行行无力为为负债的的减少和和或资资产的增增加提供供融资而而造成损损失或破破产的风风险D、大量存存款人的的挤兑行行为可能能会使商商业银行行面临较较大的流流动性风风险【答案】AA 页码：11 考考查流动动性风险险的内容容，流动动性风险险被视为为一种综综合性风风险。32. （）经常常是商业业银行破破产倒闭闭的直接接原因。 AA.操作作风险B.市场风风险C.违违约风险险DD.流动动性风险险【答案】DD

18、 页码：1133. 国国别风险险可以分分为( )。A、政治风风险B、信信用风险险C、社社会风险险D、经经济风险险E、操操作风险险【答案】AACD 页码码：l22 考查国国别风险险的分类类。34. （）是指指由于借借款国经经济、政政治、社社会环境境的变化化使该国国不能按按照合同同偿还债债务本息息的可能能性。 AA.流动动性风险险BB.国别别风险C.声声誉风险险DD.法律律风险【答案】BB 页页码：ll2 考查国国别风险险的概念念 35. （）是指指由于银银行操作作上的失失误，违违反有关关法规，资资产质量量低下，不不能支付付到期债债务，不不能向公公众提供供高质量量的金融融服务以以及管理理不善等等，

19、从而而使银行行在声誉誉上可能能造成的的不良影影响。 AA.操作作风险B.国家风风险C.声声誉风险险DD.法律律风险【答案】CC 页页码：112 考查声声誉风险险的概念念36. ( )是是指当银银行正常常的业务务经营与与法规变变化不相相适应时时，银行行就面临临不得不不转变经经营决策策而导致致损失的的风险。A、流动性性风险B、国国家风险险 CC、操作作风险 DD、法律律风险【答案】DD 页页码：ll3 考考查法律律风险的的内容。37. 美美国货币币监理署署认为，（）是指指经营决决策错误误、决策策执行不不当或对对行业变变化束手手无策，对对银行的的收益或或资本形形成现实实和长远远的不利利影响。 AA.

20、流动动性风险险BB.战略略风险C.操作风风险D.法法律风险险【答案】BB 页码码：l33 考查查战略风风险的内内容。38. 下下列关于于风险分分类的说说法，不不正确的的是( ) AA.按风风险发生生的范围围可以将将风险划划分为可可量化风风险和不不可量化化风险 BB按风险险事故可可以将风风险划分分为经济济风险、政政治风险险、社会会风险、自自然风险险和技术术风险 CC按损失失结果可可以将风风险划分分为纯粹粹风险和和投机风风险 DD.按诱诱发风险险的原因因，巴塞塞尔委员员会将商商业银行行面临的的风险划划分为信信用风险险、市场场风险、操作风险、流流动性风风隆、国国家风险险、声誉誉风险、法法律风险险以及

21、战战略风险险八大类类 【答案】AA。解析析:按风风险发生生的范围围可以分分为系统统风险和和非系统统风险。本本题考查查对风险险分类的的理解。分分析选项项A，根根据风险险发生的的范围，我我们会首首先考虑虑风险发发生是大大范围还还是小范范围的，而而可量化化风险和和不可量量化风险险与范围围没有必必然关联联性，风风险能否否量化是是根据风风险的不不同性质质能否量量化才是是可全化化风险和和不可量量化风险险的分类类标准。本本题选项项C是干干扰选项项，纯粹粹风险可可以理解解为纯粹粹的损失失.投机机风险可可以理解解为有获获利的可可能.两两者的区区别就在在于损失失结果不不同39. 商商业银行行风险管管理的主主要策略

22、略包括( )。A、风险分分散B、风风险对冲冲C、风风险转移移D、风风险规避避E、风风险补偿偿【答案】AABCDDE 页码：14 上述都都是。40. 马马柯维茨茨的资产产组合管管理理论论认为，只只要两种种资产收收益率的的相关系系数不等等于 一一l，分分散投资资于两种种资产就就具有降降低风险险的作用用。A、正确B、错错误【答案】BB 页页码：ll4 应该该是相关关系数不不等于ll41. 下下列降低低风险的的方法中中，( )只能能降低非非系统性性风险。A、风险分分散B、风风险转移移C、风风险对冲冲D、风风险规避避【答案】AA 页页码：ll4 风险险分散只只能降低低非系统统性风险险，不能能降低系系统性

23、风风险。42. .商业银银行风险险管理的的主要策策略不包包括( )。A、风险分分散B、风风险对冲冲C、风风险规避避D、风风险隐藏藏【答案】DD 页页码：ll4 风险险隐藏不不属于风风险管理理的主要要策略。43. 根根据多样样化投资资分散风风险的原原理，下下列关于于商业银银行开展展信贷业业务的说说法，正正确的有有( )。A、不应集集中于同同一业务务B、不不应集中中于同一一性质借借款人C、不应集集中于同同一国家家借款人人D、可可以与其其他商业业银行组组成银团团贷款E、应当使使自己的的授信对对象多样样化【答案】AABCDDE 页码：l5 考考查风险险分散的的内容。44. ( )是是指对于于无法通通过

24、资产产负债表表和相关关业务调调整进行行自我对对冲的风风险，通通过衍生生产品市市场进行行对冲。A、系统性性风险对对冲B、非非系统性性风险对对冲C、自自我对冲冲D、市市场对冲冲【答案】DD 页页码：ll5 这是是市场对对冲的定定义。45. ( )是是指通过过购买某某种金融融产品或或采取其其他合法法的经济济措施将将风险转转移给其其他经济济主体的的一种风风险管理理方法。A、风险规规避B、风风险对冲冲C、风风险补偿偿D、风风险转移移【答案】DD 页页码：ll5 考考查风险险转移的的定义。 46. 商商业银行行与借款款人签订订贷款合合同时，要要求第三三方提供供担保，当当借款人人财务状状况恶化化、违反反借款

25、合合同或无无法偿还还贷款本本息时，商商业银行行可以通通过执行行担保来来争取贷贷款本息息的最终终偿还或或减少损损失，这这种风险险管理的的方法属属于( )。A、风险转转移B、风风险补偿偿C、风风险分散散D、风风险规避避【答案】AA 页页码：ll6 这属属于风险险转移中中的非保保险转移移。47. 商商业银行行( )的做法法简单地地说就是是：不做做业务，不不承担风风险。A、风险转转移B、风风险规避避C、风风险补偿偿D、风风险对冲冲【答案】BB 页页码：ll6 考查查风险规规避的内内容。48.( )是指指通过购购买某种种金融产产品或采采取其他他合法的的经济措措施将风风险转移移给其他他经济主主体的一一种风

26、险险管理方方法。A、风险规规避B、风风险对冲冲C、风风险补偿偿D、风风险转移移【答案】DD 页页码：ll6 考考查风险险转移的的定义。49. （）的局局限性在在于它是是一种消消极的风风险管理理策略。A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险补偿【答案】CC 页页码：ll6 考考查风险险规避的的特点。50. 风风险补偿偿主要是是指在损损失发生生以后对对风险承承担的价价格补偿偿。A、正确 BB、错误误【答案】BB 页页码：ll6 风风险补偿偿主要是是指在损损失发生生以前对对风险承承担的价价格补偿偿。51. 一一家商业业银行对对所有客客户的贷贷款政策策均一视视同仁，对对信用等等级低以以及高的的均适

27、用用同样的的贷款利利率，为为改进业业务，此此银行应应采取以以下风险险管理措措施（）。 AA.风险险分散B.风险对对冲C.风风险规避避DD.风险险补偿【答案】DD 页页码：ll6 52. 甲甲、乙两两家企业业均为某某商业银银行的客客户，甲甲的信用用评级低低于乙.在其他他条件相相同的情情况下，商商业银行行为甲设设定的货货款利率率高于为为乙设定定的货款款利率这这种风险险管理的的方法属属于( )A风险补偿偿B风险转移移C风险分散散D风险对冲冲【答案】AA 页页码：ll6 本题题要求考考生时各各风险策策略的基基本定义义有所了了解，从从字面意意思看，题题干所给给情景并并没有发发生将甲甲风险进进行转移移的情

28、况况，因此此排除BB;也没没有通过过组合甲甲乙进行行风险分分散由此此排除CC;也没没有购买买别的产产品来对对冲风险险，排除除D。事事实上，这这是一种种风险补补偿方式式.53. 在在商业银银行中，起起维护市市场信心心、充当当保护存存款者的的缓冲器器作用的的是（）。 AA.银行行现金流流BB.银行行资本金金CC.银行行负债D.银行准准备金【答案】 B 页码：18 54. 下下列关于于银行资资本作用用的叙述述不正确确的是（）。 AA.提供供融资B.使银行行免受损损失C.维维持市场场信心D.限制银银行业务务过度扩扩张【答案】 B 页码：17-18 资本的的作用：吸收和和消化损损失、为为风险管管理提供供

29、最根本本的驱动动力55. 商商业银行行在业务务经营中中的非预预期损失失则需要要银行的的（）来来覆盖。 AA.监管管资本B.会计资资本C.核核心资本本DD.经济济资本【答案】 D 页码码：222 考考查经济济资本的的概念56. 经经风险调调整的资资本收益益率，公公式是RRAROOC=(收益一一预期损损失)/经济资资本(或或非预期期损失)。A、正确B、错错误【答案】AA 页页码：223 考查查资本收收益率公公式。57. ( )是是指商业业银行在在一定的的置信水水平下，为为了应对对未来一一定期限限内资产产的非预预期损失失而应持持有的资资本金。A、会计资资本 B、经经济资本本 CC、实收收资本 D、监

30、监管资本本【答案】BB 页页码：222 考考查经济济资本的的定义。58. 国国际商业业银行用用来考量量商业银银行的盈盈利能力力和风险险水平的的最佳方方法是( )。A、股本收收益率(ROEE) B、资资产收益益率(RROA) C、风险调调整的业业绩评估估方法(RAPPM)D、风风险价值值(VAAR)【答案】CC 页页码：222 采用风风险调整整的业绩绩评估方方法(RRAPMM)来综综合考量量商业银银行的盈盈利能力力和风险险水平，已已经成为为国际先先进银行行的通行行做法。59. 经经风险调调整的资资本收益益率是指指经预期期损失和和以经济济资本计计量的预预期损失失调整后后的收益益率。A、正确B、错错

31、误【答案】BB 页页码：223 经风风险调整整的资本本收益率率是指经经预期损损失和以以经济资资本计量量的非预预期损失失调整后后的收益益率。60. 下下列关于于经风险险调整的的业绩评评估方法法的说法法，正确确的是( )。A、在经风风险调整整的业绩绩评估方方法中，目目前被广广泛接受受和普遍遍使用的的是经风风险调整整的资本本收益率率(RAAROCC)B、在单笔笔业务层层面上，RRAROOC可用用于衡量量一笔业业务的风风险与收收益是否否匹配，为为商业银银行是否否开展该该笔业务务以及如如何定价价提供依依据C、在资产产组合层层面上，商商业银行行在考量量单笔业业务的风风险和资资产组合合效应之之后，可可依据R

32、RAROOC衡量量资产组组合的风风险与收收益是否否匹配D、以监管管资本配配置为基基础的经经风险调调整的业业绩评估估方法，克克服了传传统绩效效考核中中盈利目目标未充充分反映映风险成成本的缺缺陷E、使用经经风险调调整的业业绩评估估方法，有有利于在在银行内内部建立立正确的的激励机机制，从从根本上上改变银银行忽视视风险、盲盲目追求求利润的的经营方方式【答案】AABCEE 页页码：222-223 以经经济资本本配置为为基础的的经风险险调整的的业绩评评估方法法，克服服了传统统绩效考考核中盈盈利目标标未充分分反映风风险成本本的缺陷陷。61. 一一位投资资者将5500万万元人民民币投资资1年期期国债，国国债的

33、利利率为55，市市场利率率为100，ll年到期期后，其其投资的的绝对收收益是( )万万元人民民币。A、5500B、5500C、225D、550【答案】CC 页页码：225 绝对对收益=PP0=期末末资产价价值总额额期初初投入资资金总额额=5000(1+5)一5000=5500*5=25元元62. 假假设投资资者A、每每月的百百分比收收益为11，投投资者BB、每季季度的百百分比收收益为33，投投资者CC、每半半年的百百分比收收益为66，投投资者DD、每年年的百分分比收益益为122，则则年投资资收益率率最高的的是( )。A、 A B、 BC、 CD、 D【答案】AA 页页码：226 AA的年收收益

34、率是是l.00l的112次方方减1，高高于1.03的的四次方方减l(B的年年收益率率)，11.066的平方方和减11(C的的年收益益率)以以及l22(DD的收益益率)。63. 以以下关于于收益的的计量，说说法错误误的是( )。A、绝对收收益是对对投资成成果的直直接衡量量，反映映投资行行为得到到的增值值部分的的绝对量量B、百分比比收益率率和对数数收益率率是绝对对收益计计量方法法C、比率期资一位整一位在投期益D、百分比比收益率率只考虑虑了期初初的投资资额，没没有考虑虑不同投投资期限限的影响响【答案】BB 页页码：226 百分分比收益益率和对对数收益益率是相相对收益益计量方方法64. 方方差越大大，

35、随机机变量取取值的范范围越大大，其确确定性程程度增加加。A、正确B、错错误【答案】BB 页页码：228 方差差表示的的是随机机变量取取值的不不确定性性程度。方方差越大大，随机机变量取取值的范范围越大大，其不不确定性性程度增增加。65. 正正态随机机变量XX的观测测值落在在距均值值的距离离为2倍倍标准范范围内的的概率约约为( )。A、 688B、 95C、 32D、 50【答案】BB 页码码：299 距均均值1倍倍标准差差范围内内的概率率为688，22倍为995，225倍倍为999。66. 在在实际应应用中，通通常用正正态分布布来描述述( )的分布布。A、每日股股票价格格B、每每日股票票指数C、

36、股股票价格格每日变变动值D、股股票价格格每日收收益率【答案】DD 页页码：229 正态态分布可可来描述述交易类类资产的的收益率率分布67. 以以下对正正态分布布的描述述正确的的是（）。 AA.正态态分布是是一种重重要的描描述离散散型随机机变量的的概率分分布B.整整个正态态曲线下下的面积积为1C.正态分分布既可可以描述述对称分分布，也也可描述述非对称称分布D.正态曲曲线是递递增的【答案】BB 页码码：288 正正态分布布的特点点68. 假假设某股股票一个个月后的的股价增增长率服服从均值值为2、方差差为00l的正态态分布，则则一个月月后该股股票的股股价增长长率落在在( )区间内内的概率率为688。

37、A、(1，3)B、(0，44) C、 (199，201) D、 (198，202)【答案】AA 页页码：229 正态态随机变变量的观观测值落落在距均均值为ll倍标准准差范围围内的概概率约为为0.668，即即落在(均值一一标准差差，均值值+标准准差)的的概率为为0.668。此此题方差差为0.01，所以以标准差差为0.01，即即l，于于是区间间为(22-11，22+11)，即即(1，3) 69.假设设交易部部门持有有两种资资产，头头寸分别别为l0000万万元和220000万元，对对应的年年资产百百分比收收益率分分别为66%和110，投投资期为为l年，则则该部门门总的资资产百分分比收益益率为( )。

38、A、8B、88.5C、88.677D、99.133【答案】CC 页页码：330 资产产组合预预期收益益率为RRp=W1R1+W2R2 （权权重*收收益率）这两种资产的权重分别为：l000(1000+2000)=13，2000(1000+2000)=2/3该部门总的资产百分比收益率为1/3*6%+2/3*10%=8.6770. 假假设交易易部门持持有三种种资产，头头寸分别别为3000万元元、2000万元元、1000万元元，对应应的年资资产收益益率为55%、115%、和和12%，该部部门总的的资产收收益率是是（）。 AA.100%B.110.55%C.113%D.9.55%【答案】DD 页页码：3

39、30 5%（3000/6600）+15%（2000/6600）+12%（1000/6600）=9.55%第二章 商商业银行行风险管管理基本本架构1. 下列列关于商商业银行行公司治治理的说说法中正正确的是是( )。A、商业银银行公司司治理是是指控制制、管理理商业银银行的一一种机制制或制度度安排B、其核心心是所有有权和经经营权的的两权分分离C、商业银银行公司司治理是是商业银银行内部部组织结结构和权权利分配配体系的的具体表表现形式式D、良好的的商业银银行公司司治理能能够激励励董事会会和管理理层追求求符合商商业银行行和股东东利益的的目标E、良好的的商业银银行公司司治理便便于有效效的监督督【答案】AAC

40、DEE 页码：35 银行行公司治治理结构构的核心心是在所所有权、经经营权分分离的情情况下，为为妥善解解决委托托一代理理关系而而提出的的董事会会、高级级管理层层的组织织体系安安排和监监督制衡衡机制。2. 商业业银行公公司治理理是指控控制、管管理商业业银行的的一种机机制或制制度安排排，是商商业银行行内部组组织结构构和权力力分配体体系的具具体表现现形式。A、正确 BB、错误误【答案】AA 页码码：355 考察商商业银行行公司治治理结构构的定义义。3. 我国国商业银银行监管管当局提提出的商商业银行行公司治治理要求求的主要要内容包包括( )。A、完善股股东大会会、董事事会、监监事会、高高级管理理层的议议

41、事制度度和决策策程序B、明确股股东、董董事、监监事和高高级管理理人员的的权利、义义务C、建立、健健全以监监事会为为核心的的监督机机制D、建立完完善的信信息报告告和信息息披露制制度E、建立合合理的薪薪酬制度度，强化化激励约约束机制制【答案】AABCDDE 页页码：335 考察察我国商商业银行行公司治治理的主主要内容容。4. 商业业银行公公司治理理的核心心是( )。A、在股份份制结构构下保证证各类股股东的权权利分配配体系B、在所有有权和经经营权分分离的情情况下，保保证股东东利益最最大化C、在所有有权和经经营权分分离的情情况下，通通过信息息披露制制度完善善股东对对公司管管理层的的监督D、在所有有权和

42、经经营权分分离的情情况下，为为解决委委托代理理关系而而建立董董事会、高高管层组组成体系系和制衡衡机制。【答案】DD 页码：35 考考察商业业银行公公司治理理核心的的知识。5. 良好好的银行行公司治治理的特特征包括括：（）。A.银行内内部有效效制衡关关系和明明晰的职职责边界界BB.完善善的内部部控制和和风险管管理体系系CC.与股股东价值值相挂钩钩的有效效监督考考核机制制DD.科学学的激励励约束机机制【答案】AABCDD 页码码：355 考察商商业银行行公司治治理的特特征。6. 下列列关于经经济合作作与发展展组织(OECCD)的的公司治治理观点点的说法法，不正正确的是是( )。A、治理结结构框架架

43、应确保保经理对对公司的的战略性性指导和和对管理理人员的的有效监监督B、治当股权确括东国在全东平待C、如果股股东权力力受到损损害，他他们应有有机会得得到有效效补偿D、治理结结构应当当确认利利益相关关者的合合法权利利，并且且鼓励公公司和利利益相关关者为创创造财富富和工作作机会以以及为保保持企业业财务健健全而积积极地进进行合作作【答案】AA 页码：36 治治理结构构框架应应确保董董事会对对公司的的战略性性指导和和对管理理人员的的有效监监督，并并确保董董事会对对公司和和股东负负责。7. 巴塞塞尔委员员会认为为有效的的董事会会应清楚楚地界定定自身和和高级管管理层的的权力及及主要责责任，并并全面实实行间责

44、责制是商商业银行行公司治治理的原原则之一一。A、正确 B、错错误【答案】AA 页码码：366 考察巴巴塞尔委委员会的的商业银银行公司司治理原原则。8. 巴塞塞尔委员员会认为为，商业业银行公公司治理理应遵循循以下( )原原则。A、董事会会成员应应称职，清清楚理解解其在公公司治理理中的角角色，有有能力对对商业银银行的各各项事务务作出正正确的判判断B、董事会会应核准准商业银银行的战战略目标标和价值值准则，并并监督其其在全行行的传达达贯彻C、有效的的董事会会应清楚楚地界定定自身和和高级管管理层的的权力及及主要责责任，并并在全行行实行间间责制D、董事会会应确保保对高级级管理层层是否执执行董事事会政策策实

45、施适适当的监监督E、董事会会和高级级管理层层应有效效发挥内内部审计计部门、外外部审计计单位及及内部控控制部门门的作用用【答案】AABCDDE 页页码：336 考察巴巴塞尔委委员会的的商业银银行公司司治理原原则9. 商业业银行内内部控制制是商业业银行为为实现经经营目标标，通过过制定和和实施一一系列制制度、程程序和方方法，对对风险进进行事前前防范、事事中控制制、事后后监督和和纠正的的动态过过程和机机制。A、正确B、错错误【答案】AA 页码码：388 这是商商业银行行内部控控制的定定义。10. ( )负负责保证证商业银银行建立立并实施施充分而而有效的的内部控控制体系系。A、监事会会B、高高级管理理层

46、C、股股东大会会D、董董事会【答案】DD 页码：39 考考察商业业银行内内部控制制的知识识。见表表2211. 商商业银行行内部控控制的目目标主要要是( )。A、确保国国家法律律规定和和商业银银行内部部规章制制度的贯贯彻执行行B、确保商商业银行行发展战战略和经经营目标标的全面面实施和和充分实实现C、确保风风险管理理体系的的有效性性D、确保业业务记录录、财务务信息和和其他管管理信息息的及时时、真实实和完整整E、确保员员工素质质得到相相应提高高【答案】AABCDD 页码码：388 考察商商业银行行内部控控制的目目标。见见表2112. 内内部控制制是指商商业银行行内部的的管理控控制系统统，包括括( )

47、。A、明确划划分股东东、董事事会和高高级管理理层、经经理人员员各自的的权利、责责任和利利益形成成的相互互制衡关关系B、为遵守守既定政政策和预预定目标标所采取取的方法法和手段段C、为保证证各项业业务和管管理活动动有效进进行，保保护资产产的安全全和完整整，保证证资料的的真实、合合法和完完整，而而制定和和实施政政策与程程序D、及时防防范、发发现和动动态调整整管理风风险的机机制E、以上均均对【答案】AABCDDE 页页码：338 考察察商业银银行内控控的具体体内容。见见表2113. 以以下哪些些属于商商业银行行内部风风险控制制部门( )。A、财务控控制部门门B、内内部审计计部门C、法法律合规规部门D、

48、风险管管理委员员会E、风风险管理理部【答案】AABCDDE 页页码：338商业业银行除除最高管管理层、各各级风险险管理委委员会和和风险管管理部门门直接参参与风险险识别、计计量、监监测和控控制过程程之外，财财务控制制部门、内内部审计计部门、法法律，合合规部门门等，在在风险管管理过程程中同样样起到至至关重要要的作用用。14. 商商业银行行内部控控制的主主要原则则是( )。A、全面B、审审慎C、有有效D、独独立E、安安全【答案】AABCDD 页码：40 商商业银行行的内部部控制必必须贯彻彻全面、审审慎、有有效、独独立的原原则。15. 内内部控制制的监督督、评价价部门应应当独立立于内部部控制的的建设、

49、执执行部门门，并有有直接向向董事会会、监事事会和高高级管理理层报告告的渠道道。A、正确 BB、错误误【答案】AA 页码码：400 这是是商业银银行内部部控制的的主要原原则之一一。16. 关关于商业业银行内内部控制制的主要要原则，下下面的论论述中，正正确的是是( )。A、内部控控制应当当渗透到到商业银银行的各各项业务务过程和和各个操操作环节节，并须须由全体体人员参参与B、商业银银行的经经营管理理应当体体现“效益优优先、内内控辅之之”的要求求C、内部控控制须有有高度的的权威性性，除董董事会和和高层管管理者外外任何人人不得拥拥有不受受内部控控制约束束的权力力D、内部控控制的监监督评价价部门必必须与内

50、内部控制制的建设设、执行行部门密密切联系系。【答案】AA 页码：40 商业业银行的的经营管管理应当当体现“内控优优先”的要求求；内部部控制应应具有高高度权威威性，任任何人不不得拥有有不受内内部控制制约束的的权利；内部控控制的监监督、评评价部门门应当独独立于内内部控制制的建设设、执行行部门。17. 风风险文化化一般由由( )三个层层次组成成。A、风险管管理理念念B、风风险模型型C、制制度D、知知识E、内内部控制制【答案】AACD 页页码：441 风险险文化由由风险管管理理念念、知识识和制度度三个层层次组成成。18. 风风险管理理的目标标是( )。A、消除风风险 B、实实现收益益最大化化 CC、实

51、现现收益和和风险的的平衡 D、降降低风险险【答案】CC 页码：41 风险管管理的目目标不是是消除风风险，而而是通过过主动的的风险管管理过程程实现风风险与收收益的平平衡。19. 下下列关于于先进的的风险管管理理念念的说法法，不正正确的是是( )。A、风险管管理的目目标是消消除风险险B、风险管管理战略略应纳入入商业银银行的整整体战略略之中，并并服务于于业务发发展战略略C、风险管管理是商商业银行行的核心心竞争力力，是创创造资本本增值和和股东回回报的重重要手段段D、商业银银行应充充分了解解所有风风险，建建立和完完善风险险控制机机制，对对不了解解或无把把握控制制风险的的业务，应应采取审审慎态度度【答案】

52、AA 页码码：411 风险管管理的目目标不是是消除风风险，而而是通过过主动的的风险管管理过程程实现风风险与收收益的平平衡。20. 商商业银行行管理战战略分为为战略目目标和战战略方向向两个方方面内容容。A、正确B、错错误【答案】BB 页码码：433 商业银银行管理理战略分分为战略略目标和和实现路路径两个个方面内内容21. 以以下关于于商业银银行管理理战略基基本内容容的说法法，错误误的是( )。A、商业银银行管理理战略分分为战略略目标和和实现路路径B、战略目目标可以以分为战战略愿景景、阶段段性战略略目标和和主要发发展指标标等C、战略目目标决定定了实现现路径D、各家商商业银行行的风险险管理模模式和水

53、水平不尽尽相同，是是由于实实现路径径不同所所致。【答案】DD 页页码：444 各各家商业业银行的的风险管管理模式式和水平平不尽相相同，是是由于战战略目标标不同所所致。22. ( )是是商业银银行的最最高风险险管理决策机机构，承承担商业业银行风风险管理理的最终终责任。A、董事会会B、最最高风险险管理委委员会C、高高级管理理层D、风风险管理理部门【答案】AA 页码码：499 考考察商业业银行风风险管理理组织中中董事会会的知识识。23. 在在银行风风险管理理中，银银行( )的主主要职责责是负责责执行风风险管理理政策，制制定风险险管理的的程序和和操作规规程，及及时了解解风险水水平及其其管理状状况等。A

54、、高级管管理层B、董董事会C、监监事会D、股股东大会会【答案】AA 页码码：499 考察商商业银行行风险管管理组织织中高级级管理层层的职责责。24. ( )通通常指派派最高风风险管理理委员会会负责拟拟定具体体的风险险管理政政策和指指导原则则。A、董事会会B、高高级管理理层C、监监事会D、风风险管理理总监【答案】AA 页码：50 董董事会通通常设置置最高风风险管理理委员会会，负责责拟定全全行的风风险管理理政策和和指导原原则.25. 公公司董事事会作为为风险管管理的一一个组织织机构，其其职责和和要求主主要体现现在下列列哪几个个方面( )。A、董事会会是商业业银行的的最高风风险管理理机构 B、董董事

55、会负负责识别别、计量量、监测测和控制制各种风风险C、董事会会是我国国商业所所特有的的机构 D、董董事会负负责确定定商业银银行可以以承受的的总体风风险水平平E、董事会会负责审审批风险险管理的的整体战战略和政政策【答案】AADE 页页码：449 考察察商业银银行风险险管理组组织的知知识。在在商业银银行中，董董事会督督促高级级管理层层采取必必要的措措施识别别、计量量、监测测和控制制各种风风险。26. 以以下关于于风险管管理组织织中各机机构主要要职责的的说法，错错误的是是( )。A、董事会会是商业业银行的的最高风风险管理理决策策机构，承承担商业业银行风风险管理理的最终终责任B、风险管管理委员员会根据据

56、风险管管理部门门提供的的信息，做做出经营营或战略略方面的的决策并并付诸实实施C、监事会会从事商商业银行行内部尽尽职监督督、财务务监督、内内部控制制监督等等监察工工作D、风险管管理委员员会主要要负责执执行风险险管理政政策，及及时了解解风险水水平及其其管理状状况【答案】DD 页码：4952 高高级管理理层主要要负责执执行风险险管理政政策，制制定风险险管理的的程序和和操作规规程，及及时了解解风险水水平及其其管理状状况。27. （）对股股东大会会负责，从从事商业业银行内内部尽职职监督、财财务监督督、内部部控制监监督等监监察工作作。A.监监事会 B.党委 CC.纪委委DD.董事事会【答案】AA 页码：5

57、0 监事事会的职职责28. 商商业银行行管理战战略分为为战略目目标和实实现路径径两个方方面内容容。 商商业银行行风险管管理部门门的主要要职责有有( )。A、监控各各类金融融产品和和所有业业务部门门的风险险限额B、在限额额违规的的情况下下及时向向风险管管理委员员会报告告C、负责核核准复杂杂金融产产品的定定价模型型D、协助财财务会计计人员进进行复杂杂金融产产品价格格评估E、全面掌掌握商业业银行的的整体风风险状况况，为管管理决策策提供辅辅助作用用【答案】AABCDDE 页页码：552 考考察商业业银行风风险管理理部门的的职责。29. 内内部审计计可以从从风险( )几几个主要要阶段，审审核商业业银行风

58、风险管理理的能力力和效果果，发现现/报告告潜在的的重大风风险，提提出应对对方案并并监督风风险控制制措施的的落实情情况。A、识别B、计计量C、监监测D、分分析E、控控制【答案】AABCEE 页码码：555 内部审审计可以以从风险险识别、计计量、监监测和控控制四个个主要阶阶段，审审核商业业银行风风险管理理的能力力和效果果，发现现并报告告潜在的的风险因因素，提提出应对对方案并并监督风风险控制制措施的的落实情情况。30. 内内部审计计的主要要内容不不包括( )。A、风险状状况及风风险识别别、计量量、监控控程序的的适用性性和有效效性B、会计记记录和财财务报告告的准确确性和可可靠性C、内部控控制的健健全性

59、和和有效性性D、适时修修订规章章制度和和操作规规程使其其符合法法律和监监管要求求【答案】DD 页码码：555 考考察内部部审计的的主要内内容。“适时修修订规章章制度和和操作规规程使其其符合法法律和监监管要求求”是法律律，合规规部门的的职责。31. 以以下关于于风险管管理控制制部门的的说法，错错误的是是( )。A、风险管管理部门门与财务务控制部部门之间间的密切切合作是是商业银银行决策策的重要要基石B、内部审审计作为为一项独独立、客客观、公公正的约约束与评评价机制制，在强强化金融融风险管管理的过过程中发发挥重要要作用C、法律，合合规部门门不能独独立于商商业银行行的经营营活动，而而应完全全关联D、参

60、与商商业银行行的组织织架构和和业务流流程再造造是法律律，合规规部门的的一项职职责【答案】CC 页码码：522 法律，合合规部门门应当独独立于商商业银行行的经营营活动，具具有独立立的报告告路线、独独立的调调查权力力以及独独立的绩绩效考核核。32. 商商业银行行法律合规部部门不需需接受内内部审计计部门的的审计。A、正确 BB、错误误【答案】BB 页码码：522 商业银银行法律律合规规部门也也需接受受内部审审计部门门的审计计，以确确保其履履行职责责的公正正性和合合规性。33.法法律，合合规部门门主要承承担以下下( )职责。A、协助制制定法律律，合规规政策B、适时修修订规章章制度和和操作规规程，使使其