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文档简介

1、单位根检验 金融 王耀 M201474022 西经 李磊 M201473986 产经 刘常青 M201474056目录第一部分：DF分布第二部分：检验模型误设第三部分：近单位根第四部分：误差项呈现高阶自相关第五部分：结构突变第六部分：KPSS检验一、DF分布 step1:数据生成表达式： step2:对以下三个模型进行蒙特卡洛仿真实验，得到各自的df值 （1） （2） （3） step3：生成df值的分布图R语言代码过程简介（以不带截距趋势为例）：二、检验模型误设(一)真实的模型不带趋势项Step1：数据生成： Step2:待检验模型： （1） （2）Step3：蒙特卡洛仿真比较power值

2、检验结果：数据生成过程：结论：错误的选用带趋势的模型会导致效用下降，但下降的程度相对来说较小。检验结果：原始数据检验结论错用只带截距项的DF检验会导致效用极大程度的下降，非常容易接受序列是单位根的假设三、近单位根数据生成过程：（1）样本量设置为50，将rho从0.8逐渐变至1，间隔为0.1。对于每个rho值生成1000次数据，记录下1000次中小于0.05临界值水平的次数除以1000，作为power值。（2）样本量设置为100，重复上述过程。（3）样本量设置为500，重复上述过程。检验结果：在rho接近1时，power迅速下降。但是样本量越大，下降转折点出现越迟。四、误差项呈现高阶自相关Ste

3、p1:数据生成： Step2:待检验模型： Step3:蒙特卡洛仿真比较power值带截距趋势的DF检验ADF检验（一阶滞后）ADF检验（二阶滞后）ADF检验（三阶滞后）PP检验1.设置样本量为100,。控制水平突变值为0.7，突变位置由1改变到100，间隔为1。对于每个位置，数据重复生成1000次，记录小于5%临界值的次数，除以1000作为power值。2.设置样本量为100。控制水平突变值为3，重复上述过程。检验结果：1.突变值越大，DF检验power越低。2.在突变值不变的情况为，突变位置越靠近中间，DF检验power值越低。五、结构突变假设可以将序列分解为确定性趋势、随机游走和一个平稳误差项的组合：是随机游走：原假设：统计量：Bartlet kernel：bandwidth2022/10/2AR(1)结论：kpss检验size distortion较小，犯弃真错误

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