所有资金产品的后台功能说明书

1、Section 3所有资金产品的后台功能说明书序号功能类别注释1产品外汇即期外汇大约每天2200笔笔交易直接远期外外汇交易易大约每天1150笔笔交易涉及15种种币种通常涉及88100套币种种全天性的交交易外汇掉期交交易大约每天115笔交交易投资换汇大约每天1120笔笔交易资金市场资金市场证证券 (包括政政府证券券, 短期期国库券券, 存款款单, 商业票票据, 再贴现现票据卢比和和外汇票票据 和银行行同业参参加证书书)全部产品的的日交易易量大约约是722笔贷款和存款款(包括电电话贷款款/借款款, 公司间间存款, 定期期存款, 外币币的定期期贷入款款)日交易量大大约是339笔债券债券包括购购回协议

2、议，自由由兑换债债券，欧欧元债券券， 扬基债债券, 浮动汇汇率票据据, 公共共债券, 债券券和公司司债券日交易量大大约是555笔2交易确认根据状态和和权限，系系统可以以提供可可配置的的交易确确认系统可以提提供异常常的交易易确认全部执行过过的交易易应该根根据类型型和状态态进行排排队校验验，例如如产品完完全队列列，不完完全队列列，固定定队列系统提供在在交易校校验时增增加或固固定附加加指令或或数据的的功能系统提供在在交易校校验阶段段修改或或取消交交易的功功能系统应该按按以下类类型保留留长期的的指令:币种产品清单交易对手系统应该能能够从前前台将SSSI附附加到交交易3清算消息系统能够格格式化清清算消息

3、息，付款款，确认认和合同同系统能够自自动处理理与清算算指令相相关的全全部交易易系统生成/处理以以下消息息:电子媒体，比比如SWWIFTT电报传真文本格式邮邮件能够为任何何系统内内的银行行账号/受益人人发布清清算指令令能够在领款款人和银银行账号号之间分分割清算算能够记录清清算过的的收据和和未清算算的收据据在必要时，如如果结算算日/到到期日落落入周末末或公假假期间，系系统可根根据授权权调整它它们并发发布通知知系统可以自自动生成成合同净额交易当净额交易易协议存存在时，系系统应该该支持在在线付款款净额交交易系统统系统应该能能够在终终端方便便地查看看净交易易量. 包括按按币种，按按计息日日的净交交易量汇

4、汇总,并并确定个个人的净净交易当净额交易易或与交交易对手手的其它它交易发发生时，信信用系统统应该自自动更新新在发送最终终的清算算指令前前，系统统应该给给交易对对手送出出一份确确认书，标标明净交交易量和和币种 确认确认书的格格式和措措词可以以由用户户来配置置，用户户通过产产品特性性/交易易币种/付款类类型/交交易对手手等来设设置确认认书。自动在合同同日为全全部交易易生成确确认信系统支持以以下方式式发送确确认消息息:传真文本格式电报电子媒体，比比如SWWIFTT确认能按以以下方式式被打印印：按范围按交易号有条款的重重印- “这是是一份复复制的确确认书”尽管交易支支持净额额交易指指令，系系统应该该在

5、总额额的基础础上确认认个人交交易系统应该可可以停止止内部交交易的确确认书和和付款系统可以随随时为交交易对手手生成审审计用的的确认书书4匹配和对帐帐系统应该自自动匹配配引入的的和导出出的确认认，这些些确认是是自动导导入的或或手工输输入的系统应该为为未确定定的交易易自动打打印出提提示信或或催询单单（以预预定义的的格式和和预定的的间隔）系统应该调调整引入入的和导导出的往往来帐付付款，这这些付款款记录自自动导入入的或手手工输入入的。系统应该自自动下载载从往来来帐银行行收到的的清算指指令对帐交易的的匹配是是自动的的或强制制匹配的的。自动动对帐是是基于用用户定义义的准则则，比如如参考号号系统能够与与交易记

6、记录人调调整证券券的持有有量系统能够对对帐交易易商/前前台和后后台的交交易清单单5现金管理系统能够支支持全部部产品的的往来帐帐/银行行结余的的现金流流计划（例例如历史史，当前前结余和和将来的的预测），包包括：全部的外汇汇交易/货币市市场付款款/收据债券和到期期其它指令性性的息票票和到期期远期往来帐帐户的转转帐系统应该对对全部交交易分币币种监控控和追踪踪现金流流系统应该能能够提供供任何组组合级的的现金流流状况系统应该提提供不同同银行帐帐户的现现金流排排名系统应该提提供任意意天（包包括调整整的或不不包括调调整的条条目）的的预计总总现金流流的细节节往来帐管理理往来帐被系系统自动动捕获用用于:现金流报

7、表表付款支持分币种种的多个个往来帐帐管理应该有一个个自动的的往来帐帐接口以以维护在在线取消消和修改改付款指指令的能能力系统有一个个全部的的分币种种的往来来帐户/同业帐帐户数据据库系统应该维维护往来来行的细细节及商商业历史史（例如如分产品品的交易易量），最最新的商商业交易易及与本本行的关关系系统应该提提供往来来帐的和和未对帐帐的交易易的现金金流排位位。系统应该根根据相应应的往来来帐银行行去打印印付款/收据指指令清单单系统应该生生成往来来帐户的的流动预预测和调调和往来来帐户中中实际的的现金流流6交易管理系统可以随随时为交交易对手手生成未未付交易易的报告告：交易对手的的名称合同细节/保证金金系统必须

8、提提供为每每个产品品提供直直到其到到期的/清算结结束的查查账索引引，并允允许审计计者在迟迟签日期期的基础础上追踪踪过去的的交易系统应该能能够监控控和汇报报每个产产品/交交易的生生命周期期直到到到期/清清算结束束。以下下的内容容应该被被跟踪：交易作业盈亏帐目此功能对管管理回购购协议非非常关键键系统应该追追踪和监监控冻结结在交易易或取消消交易中中的证券券如果某一特特定产品品需要，系系统能够够计算和和处理清清算和机机构费用用标记交易汇汇录单和和突出缺缺少的交交易汇录录单系统能够促促进在组组/商业业单元/组合/组合间间的内部部交易系统能够突突出异常常的状况况，比如如在内部部或交换换合同内内的单边边交易

9、能够根据输输入的交交易到期期日/计计息日或或交易号号查询交交易细节节系统将提供供当前产产品的在在线信息息，包括括:产品代码产品名称产品描述价格公式代代码产品界定代代码应该能够查查询以下下的交易易对手/客户信信息：限制条件(如果有有)去年完成的的交易未结交易客户损益能够提供那那些客户户在经销销商的客客户清单单之中的的信息能够提供客客户的工工业门类类分组，以以及该工工业门类类的限制制和排名名系统能够提提供给定定的费率率敏感性性产品的的经销商商和实际际交易的的最大的的和当前前的交易易信息以日志方式式促进影影响交易易的全部部作业的的跟踪：什么被更新新了谁做的更新新什么时间做做的更新新7付款系统根据起起

10、息日用用支票付付款。付付款行为为按以下下方式进进行:按天随机按特定的交交易系统支持以以下的付付款方式式:传真电报支票电子媒介 (SWWIFTT)自动打印结结算/计计息日的的支票系统应该有有助于生生产性通通知和手手工付款款系统应该提提供收据据/付款款到期报报表8报表基于用户需需求定制制报表的的功能支持将报表表下载为为Exccel表表格的功功能友好的用户户报表工工具应该该支持随随时的报报表请求求提供以下的的报表产产品：屏幕纸张文件光盘能够生成监监控和控控制用的的标准异异常报表表：调和不匹配配静态数据更更改交易到期未使用的交交易号能够根据用用户的定定义生成成非标准准的异常常报表报表格式应应该可以以由

11、用户户自己配配置用户能够生生成与清清算有关关的以下下报表：今天到期的的交易今后7天内内到期的的交易今天重新定定价的交交易系统应该定定期生成成未证实实的交易易的报表表，并提提供与未未证实交交易的历历史信息息日交易报表表所有的交易易对手和和管理人人的交易易量，未未付排名名和交易易限制到期的远期期外汇交交易，交交易对手手的远期期排名每天实现的的损益，每每月实现现的损益益和未实实现的损损益外汇涉及币种，金金额，汇汇率，计计息日和和交易日日，买入入价/卖卖出价，每每天平均均的买入入价/卖卖出价，损损益，当当前排名名和市场场价值对于期货买买入/卖卖出，每每个合同同日或累累计到期期差距的的净金额额，累计计金

12、额还还可能包包括经销销商IDD，头寸寸限制，跌跌停限制制和交易易对手限限制如果一笔期期货是互互换交易易的一部部分，报报表应该该显示它它的全部部必须的的细节货币市场货币发行方方的名称称，息票票，收益益，到期期日，面面值，币币种，发发行日，息息票付款款日期，转转换日期期，利息息金额和和计提利利息，本本金，买买入/卖卖出率和和平均成成本，交交易类型型比如蓄蓄存，转转换或转转滚，成成熟期，托托管，交交易对手手经纪人人等等每天经销商商的损益益显示:单个经销商商的损益益当天的损益益至今天的当当月损益益至今天的当当年损益益每天的营业业额报表表显示:当天的营业业额至今天的当当月营业业额至今天的当当年营业业额每

13、天的报表表根据下下列内容容显示期期货交易易：经纪人按交易月分分隔实现的损益益图未付交易每天的未付付期货交交易再评评价报表表应包括括：经纪人按交易月分分隔预计的损益益往来行的现现金流报报表细节节应包括括：每天生成或或随机生生成的报报表区分银行/非银行行每天的报表表应该强强调缺失失的交易易单每天的互换换利息分分期偿还还报表分币种的每每天汇率率变化表表每月经销商商的损益益报表，比比较预算算和实际际的损益益额并指指出任何何的停跌跌限制缺缺口根据每个经经纪人的的对帐而而得到的的每月经经纪人报报表系统能够在在需要时时，生成成银行/交易对对手的历历史交易易活动绩效报表：外汇和金融融市场交交易所实实现的和和未

14、实现现的损益益。绩效效报表分分成每天天的绩效效报表,每周的的绩效报报表,每每月的绩绩效报表表。借款和短期期基金的的放款报报表，借借款成本本报表，借借款返回回报表未完成交易易的细节节。等候候前台附附加信息息的交易易结算日过后后仍未处处理的/过期的的交易。对对于每笔笔前述的的交易，应应该指明明交易对对手的名名字，经经纪人，管管理人，交交易日期期，记息息日，交交易号，金金额，证证券名称称，发行行方的名名称，币币种及往往来帐户户的更正正更正的和撤撤销的条条目：更正的描述述 (比如如取消的的交易，与与交易对对手确认认书的矛矛盾等等等), 经纪人人的名字字, 交易易对手和和管理人人的名称称, 经销销商ID

15、D, 在在更正和和授权级级前和在在更正和和授权级级后的交交易收支支差额监督撤销交交易的报报表在静态数据据更新前前后，系系统应该该能够生生成静态态的数据据更新审审计报表表为高级经理理生成以以下报表表：统一的排名名和风险险披露信信息交易对手/发行方方的信贷贷限额和和结算限限额的披披露营业额报表表，在指指定期间间内，指指定交易易对手的的交易数数量和交交易金额额经纪人收入入报表，详详细的付付给经纪纪人的费费用交易收益率率报表按经销商按利润中心心按交易工具具按币种基于指定期期间内的的交易数数量和交交易额，交交易工具具，币种种，平均均利率的的利润中中心的统统计分析析报表分币种的流流动性报报表，分分析到期期

16、不匹配配和利率率不匹配配对CRR/SLRR的资本本充足率率分析和和计算9总帐过帐总帐应该与与后台系系统完全全整合系统应该支支持多币币种分类类帐系统应该提提供总帐帐过帐到到总帐帐帐簿的映映射表：产品 币种系统能够对对分产品品执行的的交易生生成总帐帐过帐系统应该生生成再评评价过帐帐系统能够将将总帐过过帐登记记到总帐帐系统为单条条/批量量记录或或过帐能能够提供供结余计计算功能能：单条记录输输入分帐户多条条记录输输入多条记录输输入系统能够对对交易进进行远期期的或倒倒计息的的计算系统能够提提供分币币种的每每天的试试算表和和与印度度GAAAP/国国际GAAAP一一致的财财务报表表系统能够根根据各个个产品的

17、的计算公公式自动动计算计计提利息息和净收收入。价价格最多多可以有有12个个小数位位并可以以手工输输入系统能够自自动计算算和处理理按日的的利息计计提，按按季的利利息计提提，按半半年计的的利息计计提和按按年的利利息计提提在计算息票票利息时时，系统统能够接接收变化化的息票票日期系统能够为为各个产产品计算算每天的的计提折折扣系统能够自自动计算算和摊派派外汇互互换利息息10静态数据系统应该有有每个交交易对手手详细的的SSII。关于于交易对对手及其其管理人人的必须须的数据据，比如如帐号，地地址，常常用的交交易指令令等，应应该预先先用程序序编入系系统并允允许在线线更新系统基于以以下的标标准定义义SSII:交

18、易工具币种交易对手系统能够按按交易工工具组维维护SSSI:银行帐户SWIFTT其它电子清清算系统统对任何交易易对手定定义的SSSI应应该包括括以下的的域：帐户(looro)我们的帐户户 (往来来帐户)系统应该记记录以下下详细的的银行帐帐户信息息：代码账号总帐代码地址帐户经理电话 / 传真设备使用方法SWIFTT代码系统能够方方便地维维护以下下的数据据和信息息：交易对手细细节交易对手净净额交易易标志经纪人和经经纪人表表交易收费表表国家币种日历费率收益曲线经销商档案案总帐映射利息计算参参数改变审计途途径行业系统从维护护总帐到到分类帐帐的映射射11系统没有千年虫虫问题可以处理新新的欧元元支持系统数数据转换换成Exxcell格式能够:钻取查询工工具Windoows剪剪切工具具屏幕输入帮帮助屏幕搜索工工具屏幕警告接口对于付款/收据，系系统可以以选用与与tellex/SWIIFT/RBII 的接接