《风险管理概论》学生讲义

1、 课课程介绍绍： PAGEREF _Toc234640855 h 2保险专业课课程设置置简介 PAGEREF _Toc234640856 h 3第一章风风险概述述 PAGEREF _Toc234640857 h 5一、风险的的含义 PAGEREF _Toc234640858 h 5二、如何理理解风险险 PAGEREF _Toc234640859 h 6三、风险的的内在逻逻辑规律律 PAGEREF _Toc234640860 h 8四、风险的的分类 PAGEREF _Toc234640861 h 8第二章 风险管管理概述述 PAGEREF _Toc234640862 h 10一、风险管管理起源源

2、和发展展 PAGEREF _Toc234640863 h 10二、风险管管理的定定义 PAGEREF _Toc234640864 h 10三、风险管管理程序序 PAGEREF _Toc234640865 h 12第三章 风险分分析 PAGEREF _Toc234640866 h 14一、风险分分析的含含义 PAGEREF _Toc234640867 h 14二、风险与与人的行行为 PAGEREF _Toc234640868 h 14三、风险识识别 PAGEREF _Toc234640869 h 18第四章 风险评评估 PAGEREF _Toc234640870 h 29一、对数据据进行整整理

3、PAGEREF _Toc234640871 h 29二、概率及及常用分分布 PAGEREF _Toc234640872 h 30第五章 风险管管理方法法 PAGEREF _Toc234640873 h 36一、风险控控制基本本理论 PAGEREF _Toc234640874 h 36二、风险控控制的主主要方法法 PAGEREF _Toc234640875 h 38三、财务型型风险管管理方法法 PAGEREF _Toc234640876 h 41第六章 风险管管理方法法保险险 PAGEREF _Toc234640877 h 46一、什么是是保险 PAGEREF _Toc234640878 h 4

4、6二、 保险险的险种种 PAGEREF _Toc234640879 h 47第七章 风险管管理决策策 PAGEREF _Toc234640880 h 48一、常用的的决策原原则 PAGEREF _Toc234640881 h 48二、期望损损益决策策模型 PAGEREF _Toc234640882 h 48三、期望效效用决策策模型 PAGEREF _Toc234640883 h 58四、现金流流分析决决策模型型 PAGEREF _Toc234640884 h 59五、马尔可可夫链（Markov Chains）决策模型 PAGEREF _Toc234640885 h 64第八章 常见企企业风险险

5、分析 PAGEREF _Toc234640886 h 69一、企业财财产风险险分析 PAGEREF _Toc234640887 h 69二、法律责责任风险险分析 PAGEREF _Toc234640888 h 70三、人力资资本风险险分析 PAGEREF _Toc234640889 h 71四、金融风风险分析析 PAGEREF _Toc234640890 h 71第九章 非主流流风险及及风险管管理理论论介绍 PAGEREF _Toc234640891 h 73一、对风险险的不同同认识 PAGEREF _Toc234640892 h 73二、风险管管理的不不同流派派 PAGEREF _Toc23

6、4640893 h 74第十章 风险管管理的新新发展全面面风险管管理介绍绍 PAGEREF _Toc234640894 h 76一、全面风风险管理理基本理理念 PAGEREF _Toc234640895 h 76二、基本框框架 PAGEREF _Toc234640896 h 77主要课外阅阅读文献献： PAGEREF _Toc234640897 h 80风险概述本章重点：通过本章学学习，了了解有关关风险的的基本含含义，并并对风险险的基本本特征能能较好把把握。掌握风险的的内在逻逻辑规律律，理解解不同的的划分标标准下，风风险的不不同种类类。一、风险的的含义（一）不同同角度对对风险的的认识：广义与与

7、狭义、数数理与抽抽象1.广义的的风险定定义：风风险是指指在特定定客观条条件下，特特定时期期内，某某一事件件其预期期结果与与实际结结果的变变动程度度，变动动程度越越大，风风险越大大；反之之，则越越小狭义的风险险定义：是指未未来结果果的变化化性，强强调损失失的不确确定性结结果的偏偏差2.数理的的定义：强调从从风险发发生的可可能性、带带来的后后果以及及预测的的准确性性等可以以用数学学工具进进行度量量的角度度对风险险进行定定义如果集合XX由n个可能能的结果果x1,x2, ,xn组成，每每一个结结果出现现的概率率分别为为P1,P2, ,Pn,那么么这个风风险可以以表示为为： 抽象的定义义：从哲哲学角度度

8、将风险险视作事事物发展展过程中中的不确确定性客观的不确确定性：实际结结果与预预期结果果的离差差，可以以用统计计学工具具加以度度量。主观的不确确定性：个人对对客观风风险的评评估，他他同个人人的知识识、经验验、精神神和心理理状态有有关，不不同的人人面临相相同的客客观风险险时会有有不同的的主观不不确定性性3.保险学学中对风风险的定定义：风风险是指指在特定定的客观观情况下下，在特特定的期期间内，某某种损失失发生的的不确定定性二、如何理理解风险险图1-1 风险险不确定定性1. 风险险与不确确定性的的关系不确定与风风险并不不是等同同的概念念。确定：“一一种没有有怀疑的的状态”不确定：“怀疑自自己对当当前行

9、为为所造成成的将来来结果的的预测能能力”，反映映了由于于难以预预测未来来活动、事事件的后后果而产产生的怀怀疑态度度。表1-1 不确确定的水水平第3级未来的结果果与发生生的概率率均无法法确定第2级知道未来的的结果，但但结果发发生的概概率无法法确定主观不确定定第1级未来结果已已知，每每种结果果的概率率也已知知客观不确定定第0级结果可以精精确测定定风险与不确确定性为为0风险的不确确定性：客观不确定定模型本身的的不精确确造成的的不确定定参数的不准准确导致致的不确确定数据的不精精确、缺缺乏代表表性以及及误差等等导致的的不确定定2. 如何何理解风风险的定定义：必须在特定定的环境境和限定定的时期期内，观观察

10、某一一风险的的存在； 风险损失是是不确定定的。即即在一定定时期内内某个事事件A发发生的概概率在00-1之之间的开开区间，PP(A)=(00,1)，风险是客观观存在的的，可以以用概率率度量风风险发生生可能性性的大小小，保险险风险的的测定一一般属于于客观概概率；风险是与人人类经济济活动相相伴的概概念。损失程度概率损失程度概率图1-2 风险险发生的的一般规规律图1-3 常见见个人和和企业风风险三、风险的的内在逻逻辑规律律产生产生引起导致风险因素风险事故损失的可能实际与预期的偏差损失间接原因损失直接原因1. 风险险因素：引起或或增加风风险事件件发生的的各种原原因或条条件，或或者风险险事件发发生时，导导

11、致损失失扩大的的原因或或条件。 = 1 * GB3 实质风险险因素：与物质质的物理理功能有有关，与与人无关关有形形的； = 2 * GB3 道德风险险因素：与人的的修养有有关，偏偏重于人人的恶意意行为无形形的； = 3 * GGB3 心理风风险因素素：与人人的心理理状态有有关，偏偏重于人人的善意意行为无形形的；如：风险因因素： = 1 * GB3 电线短短路 = 2 * GB3 纵火 = 3 * GB3 忘拔电电源 火火灾2. 风险险事故：风险事事件的具具体表现现形式风险险的载体体3. 损失失风险险事件的的结果，包包括直接接损失和和间接损损失四、风险的的分类1按风险险的环境境分类静态风险：由自

12、然然力的不不规则变变动，人人们的行行为所引引起，与与社会的的经济、政政治变动动无关。如如各种自自然灾害害、民事事纠纷。动态风险：与社会会的经济济、政治治变动有有关。如如：技术术进步、人人口增长长、政治治经济体体制的改改革。2按风险险的性质质分类 只只有损失失的可能能性而无无获利可可能性的的风险。纯粹风险 后后果只有有两种：损失；无损失失 既既有损失失的可能能性又有有获利可可能性的的风险投机风险 后后果有三三种：损损失；无无损失；获利3按风险险的对象象分类财产风险：导致财财产毁损损、灭失失和贬值值的风险险。责任风险：依法对对他人造造成人身身伤害或或财产损损失应负负法律赔赔偿责任任的风险险。信用风

13、险：无法履履行合同同给对方方造成经经济损失失的风险险。人身风险：因生、老老、病、死死、残而而导致的的风险。4按风险险产生的的原因分分类自然风险：各种自自然灾害害。社会风险：因社会会原因引引发的风风险事件件，如盗盗窃、抢抢劫、玩玩忽职守守等。政治风险：“战争是是政治的的延续”克劳劳塞维茨茨战争争论经济风险：决策失失误、经经营管理理不善5按风险险的影响响范围分分类系统性风险险：产生生于体制制本身，对对所有体体制内部部成员都都有威胁胁，而且且一般风风险管理理措施无无法消除除其威胁胁。非系统性风风险：与与特定的的人或物物有因果果关系，即即由特定定的人或或物引起起的而且且损失仅仅涉及系系统的一一部分，通

14、通常可以以通过风风险管理理措施进进行有效效的风险险。第二章 风险管管理概述述本章重点：了解风险管管理的起起源和定定义；对风险管理理的流程程有基本本认识一、风险管管理起源源和发展展企业风险管管理思想想早在119世纪纪已开始始萌芽，它它是伴随随工业革革命的诞诞生而产产生的。当时法国科科学管理理大师亨亨利法约尔在其所所著的工工业革命命与一般般管理一一书中首首先把风风险管理理思想引引入企业业经营内内，但并并未形成成完整的的体系。一战之后德德国企业业界因动动荡的社社会环境境和政治治环境而而思考企企业如何何生存20世纪330年代代早期和和中期的的美国，反思大萧条中的一些经验和教训而产生风险管理20世纪55

15、0年代代，加拉拉格尔RRiskk Maanaggemeentthee Neew PPhraase of Cosst CConttroll宣告告风险管管理学科科诞生1963年年，美国国出版的的保险险手册刊刊载了梅梅尔和赫赫奇斯企企业的风风险管理理(RRiskk Maanaggemeent in thee Buusinnesss Ennterrpriise)文 1964年年威廉姆姆斯和汉汉斯出版版了风风险管理理与保险险(RRiskk Maanaggemeent andd Innsurrancce)一一书，引引起欧美美各国的的普遍重重视。 1975年年，美国国保险管管理协会会更名为为“风险与与保险管

16、管理协会会”（RIMMS） 1983年年，RIIMS通过了了“1011条风险险管理准准则” 风险管理的的研究逐逐步趋向向系统化化、专门门化，成成为管理理科学中中的一门门独立学学科。二、风险管管理的定定义（一）不同同学者对对风险管管理的定定义1. 美国国风险管管理领域域权威CC小阿瑟瑟威廉姆姆斯：风险管管理是通通过对风风险的识识别、估估计和控控制，以以最少的的费用支支出将风风险所致致的种种种不利后后果减少少到最低低限度的的一种科科学管理理方法。揭示了风险管理的实质是以最经济合理的方式消除风险导致的各种灾害性后果，指出了风险管理是包括风险识别、风险衡量、风险控制等一整套系统而科学的管理方法。2.

17、美国国学者格格林在风风险与保保险一一书中提提出“风险管管理是管管理阶层层处理企企业可能能面临的的特定风风险的一一种方法法和技术术；风险险管理的的对象是是纯粹风风险而非非投机性性风险。”将风险管理的范围集中于处置企业所面临的特定风险及纯粹风险（局限性）。3. 英国国特许保保险学会会（CIII）教教材定义义：从广广义上说说，风险险管理是是为了减减少不确确定性事事件的影影响，通通过组织织、计划划、安排排、控制制各种业业务活动动和资源源，以消消除各种种不确定定性事件件的不利利影响。4. 美国国Scoott E. Harrrinngtoon 在在其出版版的风风险管理理与保险险中，着着重从管管理过程程的角

18、度度来认识识风险管管理，包包括风险险识别、衡衡量潜在在的损失失频率和和损失程程度、开开发并选选择能实实现企业业价值最最大化的的风险管管理方法法、实施施所选定定的风险险管理方方法并进进行持续续地监测测。5. 台湾湾保险学学家袁宗尉在在保险险学危险与与保险中中，将风风险管理理定义为为在对风风险的不不确定性性及可能能性等因因素进行行考察、预预测、收收集分析析的基础础上，制定出出包括识识别风险险、衡量量风险、积积极管理理风险、有有效处置置风险及及妥善处处理风险险所导致致损失等等一整套套系统而而科学的的方法。6. 法国国亨利福约尔尔提出：经营不不同于管管理，企企业的经经营活动动大致上上分为六六类：技技术

19、活动动，商业业活动，财财务活动动，安全全活动，会会计活动动，管理理活动。风风险管理理即安全全活动，是是企业管管理的主主要职能能之一。综合来看，风险管理可以定义为有关纯粹风险的决策，应用一般的管理原理去管理一个组织的资源和活动，并尽可能减少意外事故损失和他对组织及其环境的不利影响。（二）风险险管理对对象风险管理的的对象：对纯粹粹风险的的管理美国国模式。风险管理不不只限于于把纯粹粹风险的的不利性性减轻到到最低程程度，还还应当包包括把投投机风险险的收益益性扩大大到最大大限度，应应该把动动态风险险作为风风险管理理的对象象英德德模式风险管理的的主体：组织而而不是企企业。（不不专指企企业的风风险管理理，但

20、是是在实际际中以企企业的风风险管理理为主，一一般提到到风险管管理是指指企业的的风险管管理）风险管理的的目标：以合理理的成本本实现最最大的安安全保障障。“企业纯粹粹风险说说”建立在在保险管管理的基基础上，思思想较为为保守。“企业全部部风险说说”符合现现代风险险管理的的发展趋趋势。三、风险管管理程序序图2-1 风险险管理示示意图制定风险管管理计划划书确定风险管管理人员员的职责责；确定定风险管管理部门门的内部部组织结结构；与与其他部部门的合合作（会会计部门门、数据据处理部部门、法法律事务务部门、人人事部门门、生产产部门）；风险管管理计划划的控制制；编制制风险管管理方针针书；识别风险：五类风险包包括：

21、财财产的物物质性损损失以及及额外费费用支出出；因财财产损失失而引起起的收入入损失和和其他营营业中断断损失以以及额外外费用支支出；因因损害他他人利益益引起的的诉讼导导致企业业遭受的的损失；因欺诈诈、犯罪罪和雇员员不忠诚诚行为对对企业造造成的损损失；因因企业高高级主管管人员的的死亡和和丧失工工作能力力对企业业造成的的损失。衡量风险：损失程度：每次损损失可能能的规模模，即损损失金额额的大小小；损失失程度的的重要性性，如损损失对财财务的影影响较小的的损失：微不足足道；稍稍微大的的损失，资资金周转转问题；特别大大的损失失给企业业财务计计划带来来不良的的后果。损失频率：一定时时间内损损失可能能发生的的次数

22、。如如一栋建建筑物因因火灾受受损概率率。理查德.普普罗蒂提提出了用用观念代代替数值值对损失失进行粗粗略估计计，如分分为：几几乎不会会发生（即即在风险险管理的的观念中中，这种种事件不不会发生生 ）、不不太可能能发生（事事件虽有有可能发发生，但但现在没没有发生生将来也也不可能能发生）、频频率适度度（预期期将来有有可能发发生）、肯肯定发生生（一直直有规律律地发生生，并能能预期将将来亦有有规律地地发生）。这这种方法法不如概概率准确确，但是是仍有优优点，由由实践考考虑风险险和研究究过去的的经验，大大多数专专职风险险管理者者能做出出必要的的估计，进进行这些些估计还还能够促促进对风风险系统统的研究究。最大可

23、能损损失：估估计在最最不利的的情况下下可能遭遭受的最最大损失失额最大可信损损失：估估计在通通常情况况下可能能遭受的的最大损损失额选择对付风风险的方方法改变可能引引起或增增加损失失的风险险因素，分分为两类类： 控制型采取一一些具体体的技术术手段来来防止风风险的发发生和减减低损失失。财务型通过事事先的财财务计划划筹措资资金，对对损失进进行适时时充分的的补偿。控制型：规规避、预预防、抑抑制等财务型：自自留、转转移、中中和、保保险不论采取何何种方式式，必须须服从风风险管理理的总目目标。贯彻和执行行风险管管理的决决策检查和评价价针对新的情情况和问问题修改改和完善善方案第三章 风险分分析本章重点：通过本章

24、的的学习，了了解风险险分析的的基本含含义，并并掌握公公平赌博博对确定定个人风风险偏好好的作用用。理解效用的的含义，以以及不同同风险类类型中效效用函数数的特点点。各种风险识识别的方方法中，重重点理解解事故树树分析法法一、风险分分析的含含义风险分析是是一个包包括风险险识别、风风险衡量量、风险险评价的的复杂过过程。而而风险的的衡量也也可以具具体细化化为风险险与人的的行为、风风险分析析方法和和统计分分析三部部分：风险与人的的行为不同同的人面面对风险险的不同态态度和应应对方式式风险分析方方法具体的的分析手手段统计分析对前前两部分分的整合合分析风险分析同同样需要要考虑成成本，因因为对一一个最多多只能造造成

25、1000元损损失的项项目花上上2000元去评评估，显显然是不不划算的的风险效益风险效益风险控制支出图3-2 风险险效益与与控制支支出关系系二、风险与与人的行行为（一）对待待风险的的态度和和行为1. 以风风险偏好好来表示示不同的的人对风风险的态态度，以以及面对对风险可可能采取取的行为为什么叫风险险偏好？因不确确定性的的存在，不同的人面对不同的风险总会有不同的敏感度和认识。简单来说，风险偏好就是不同人对风险的态度2. 衡量量对待风风险的态态度：风险理论中中将风险险的态度度划分为为3类：风风险爱好好、风险险中性和和风险厌厌恶者（二）公平平赌博与与风险偏偏好1. 公平平赌博模模型的引引入可以以帮助衡衡

26、量不同同对象的的风险偏偏好类型型公平赌博是指指不改变变个体当当前期望望收益的的赌局，如如一个赌赌局的随随机收益益为，其变变化均值值为的赌赌局。简单来表达达就是以概概率p有一个个正的回回报h11以概率率（1-p）有有负收益益h2，它称称为一个个公平的的赌博是是指该公式的含含义是指指，如果果在某场场博弈中中，某一一局中人人所赢钱钱的数学学期望值值大于零零，那么么此人应应当先交交出等于于期望值值的钱来来，才可可以使得得这场赌赌博变得得公平。或或者说公公平赌博博结果的的预期只只应当和和入局前前所持有有的资金金量相等等，即赌赌博的结结果从概概率平均均意义上上应该是是不输不不赢。例：某人参参与一个个掷硬币

27、币的赌博博游戏，正正面朝上上获得110元，反面朝上则获得0元，如果要使该游戏成为一个公平赌博，那么该游戏的入门费应该收多少？游戏的平均均收益，因因此入门门费应该该收5元元2. 效用用函数效用的提出出118世纪纪数学家家尼古拉拉贝努里里提出了了圣彼得得堡悖论论（Stt. PPeteersbburgg Paaraddox），即即如果交交纳一笔笔钱k参与赌赌博，然然后掷硬硬币，当当第一次次出现正正面朝上上时，游游戏结束束，参与与者可以以获得个个卢布（nn为第一一次出现现正面时时，游戏戏已经进进行的次次数），决决策者是是否愿意意参与赌赌博？对参与者来来说，第第n次投掷掷出现正正面的概概率为，相相应的回

28、回报为，期期望收益益为。显然参参与赌博博可以获获得无穷穷大的期期望收益益，无论论k有多大大都是很很划算的的。但实实际上总总是掷不不了几次次就结束束了，很很难收回回投资。可可见，仅仅仅看平平均回报报是不够够的。问问题的解解决来自自丹尼尔尔贝努里里提出的的“最大期期望效用用理论” 从效用理论论出发，这这个问题题可以变变成求赌赌博收益益带来的的满足感感的期望望，即。如果用用对数函函数近似似代替效效用函数数，且令令k=00，那么么参与赌赌博的期期望效用用为（自己动手手计算）效用表示的的是消费费者消费费某种商商品所获获得的主主观满足足程度，是是经济学学家为了了比较消消费者在在面对不不同消费费选择时时创造

29、的的一个经经济学名名词，其其本身并并无实际际的经济济含义，也也没有单单位。甚甚至不少少学者对对效用理理论都进进行了批批评，认认为其前前提假设设过于严严格且脱脱离实际际。但效用理论论相对于于数学期期望理论论，更能能反映人人的主观观判断与与个性差差异，因因此一直直都是主主流经济济学的内内容。3. 如何何用效用用函数区区分风险险偏好若投资者的的初始财财富为WW0，他不不参与一一个公平平赌博，则则其效用用值是UU(W00)，若参与与则其财财富会起起变化，变变化的财财富的期期望效用用是以pp获得（W0h1)，以（1p）获得（W0h2)，比较投投资者对对二者之之间态度度，可以以判断投投资者的的风险态态度。

30、风险厌恶如果果投资者者不喜欢欢参与任任何公平平的赌博博，即，则称投资资者是风风险厌恶恶型。此此时，效效用函数数U是一个个凹函数数。 风险厌恶者者之所以以回避公公平赌博博，是因因为赌博博带来的的对损失失的担心心超过了了收益带带来的满满足，即即负面效效应超过过了正面面效应。例：低收入入者更偏偏好稳定定的职位位和收入入，对高高收入但但不稳定定的职业业心存疑疑虑风险喜好如果投投资者喜喜欢参与与所有公公平的赌赌博，即即，则称投资资者是风风险喜好型。此此时，效效用函数数u是一个个凸函数数。这种投资者者把风险险的“乐趣”考虑在在内，即即获取收收益的热热情超过过了对损损失的担担忧。从而对对投资者者而言，就就是

31、公平平赌博的的确定等等价值高高于无风风险投资资，风险险爱好者者总是加加入公平平赌博。例：年轻人人相对老老年人更更喜欢从从事具有有挑战性性的工作作风险中性投资资者对公公平赌博博的参与与无偏好好，即如果投资者者对是否否参与所所有公平平的赌博博没有任任何差别别，则称称投资者者是风险险中性型型。此时时，这时，投资资者对风风险采取取完全无无所谓的的态度，不不对风险险资产要要求任何何风险补补偿。投投资者只只是按照照预期收收益率来来判断风风险投资资。风险险的高低低与风险险中性投投资者无无关，这这意味着着不存在在风险妨妨碍。对对这样的的投资者者来说，资资产组合合的确定定等价报报酬率就就是预期期收益率率。 收益

32、收益效用风险厌恶型风险偏好型图3-3 三类类风险偏偏好类型型图示3. 效用用函数的的取得 效用函数数是一种种主观判判断，通通常也是是通过测测定某个个人对具具体得失失的反应应得出效效用函数数的。（1）限定定效用函函数的自自变量范范围，因因为同一一个人在在不同时时期的效效用函数数也会不不一样。（2）在自自变量范范围内取取n个点，按按从小到到大的顺顺序记为为x1，x2，xn。假设设对应nn个结果果，并假假定U(x1)=00，U(xxn)=11（3）对于于xi，被被测试者者要说出出一个概概率pi，使得得他对于于以下两两种收益益的效用用无差异异：确定的获得得xi 以pi的概概率获得得xn，以（11-pi

33、i）的概概率获得得x1也就是说这个概率表表示的就就是他对对xi的渴渴望程度度。最后后，将pp1，p2，pn连成线线，即可可得到近近似的效效用函数数U(XU(Xi)1U(X)XiXnX1图3-4 效用用函数示示意图期望效用原原则是期期望收益益原则的的一种替替代。根根据期望望效用，20%的收益不一定和2倍的10%的收益一样好；20%的损失也不一定与2倍的10%损失一样糟!例1：假设设有两个个选择要么么接受110000元，要要么做一一个游戏戏：从一一个装有有90个黑黑球和110个白白球的袋袋子里随随机拿一一个，如如果拿到到黑球得得10元，拿拿到白球球得1万元。如如何选择择？ 如果拿拿到黑球球得-11

34、0元，又又该如何何选择？三、风险识识别注意事项：1.对于一一个企业业，必须须把几种种方法结结合起来来，相互互补充；2.对于特特定行业业，某种种特定的的识别方方法有特特别好的的效果，如如流程图图法用于于产品制制造业；3.向风险险管理部部以外的的人（其其他部门门的经理理、熟悉悉企业风风险的公公司及专专家如风风险管理理顾问、保保险经纪纪人、保保险代理理人等）征征求意见见，求得得对企业业风险的的全面了了解；4.必须连连续地识识别风险险，风险险是可变变的；5.经济上上的合理理性；6.在风险险识别的的同时，做做好准确确记录，识识别前的的表格纪纪录的准准备工作作，识别别后的资资料整理理保存。（一）现场场调查

35、法法1.调查前前的准备备工作时间准备，何何时调查查最合适适，费时时多少调查对象，重重点调查查风险较较大的项项目和已已识别风风险，和和整改后后的情况况，发现现新的风风险。表格：调查查项目表表2.现场调调查3.现场调调查后的的后续工工作，将将调查时时发现的的情况通通知有关关方面。4.现场调调查法的的优缺点点优点：通过过现场调调查可获获得第一一手资料料，而不不必依赖赖别人的的报告；有助于于与基层层人员和和车间负负责人建建立和维维持良好好的关系系。缺点：耗费费时间多多，成本本高；认认真的调调查容易易引起员员工的警警戒和反反感。（二）审核核表调查查法1.审核表表类型2.审核表表调查法法的优缺缺点优点：能

36、够够获取大大量的风风险信息息且成本本合算，在在时间和和费用上上较节省省；执行行简单迅迅速；有有利于对对企业进进行逐年年的有效效的跟踪踪监测；审核表表易于修修改缺点：制定定审核标标的标准准难以确确定；填填写不准准确，不不客观，真真实性低低；回复复率低；（三）组织织结构图图示法图3-5 荷兰兰人寿保保险集团团风险管管理组织织结构示示意图（四）流程程图法流程图可以以用来描描述公司司内任何何形式的的“流动”。步骤：1.识别产产品加工工的各个个阶段；草图2.流程图图的设计计；3.简单的的规则：用方框框表示输输入，如如原材料料的存储储，用圆圆圈表示示工艺过过程，如如压膜；4.流程图图的解释释；风险管理人人

37、可以浏浏览工序序的每一一步，识识别可能能发生损损失的每每一个环环节，以以及可能能发生损损失的原原因和后后果。阶段 可可能发生生损失的的事故 可能的的原因 可可能的后后果预测可能的的损失情情况，准准备制定定计划；流程图的优优缺点优点：把一一个图分分成若干干个可以以管理的的部分；缺点：耗费费大量的的时间；过于笼笼统；无无法对事事故发生生的可能能性进行行评估；图3-6 某企企业现金金流动流流程图（五）危险险因素和和可行性性研究危险因素和和可行性性研究是是用在项项目计划划阶段对对风险进进行定性性识别，包包含四个个主要问问题：被被检查部部分的意意图；与与声明的的意图的的偏离；偏离的的原因；偏离的的结果。

38、首先要挑选选工厂的的一个特特定部分分，确定定该部分分的意图图，有一一个小组组来执行行，小组组由富有有经验的的专门技技术人员员组成，他他们通过过调查和和协商获获得该部部分的意意图，然然后再检检查工厂厂的其他他部分，根根据检查查列出所所有意图图偏离情情况，小小组成员员利用其其专业知知识与想想象力，罗罗列所有有可能的的原因和和后果，并并考虑将将要采取取的可能能行动。优点：以一一种更广广阔的思思路识别别所有可可能的风风险而极极少忽略略一些重重要事情情。缺点：研究究的时间间过多，须须划出正正确的系系统图。（五）风险险指数法法数值 风险程程度 最大大潜在损损失 最大大估计损损失表3-1 损损害系数数比较加

39、工单位一一加工单位二二单位风险系系数33原材料系数数3014损害系数0.740.32火灾与爆炸炸指数9042表3-2 加工工单位总总结表火灾与爆炸炸指数90受灾半径76米受灾范围价价值2800000元损害系数0.74最大可能财财产损失失2072000元置信系数0.45最大可信损损失932400元 火灾与爆炸炸指数表表示风险险程度，不不同的数数值对应应不同的的风险程程度；同同时火灾灾与爆炸炸指数也也对应一一定的受受灾半径径，从而而对最大大可能损损失和最最大可信信损失进进行估计计。因此此，求火火灾与爆爆炸指数数是关键键。 火灾与与爆炸指指数=原原材料系系数单位风风险系数数=原材材料系数数（一般般风

40、险系系数特殊风风险系数数）（六）事故故树法（AATA）事故树分析析（Accciddentt Trree Anaalyssis，简简称ATTA）方方法起源源于故障障树分析析（简称称FTAA），是是安全系系统工程程的重要要分析方方法之一一。首先先由美国国贝尔电电话研究究所于119611年为研研究民兵兵式导弹弹发射控控制系统统时提出出来，119744年美国国原子能能委员会会运用FFTA对对核电站站事故进进行了风风险评价价，发表表了著名名的拉拉姆逊报报告。该该报告对对事故树树分析作作了大规规模有效效的应用用。 1. 基本本符号树一个个无圈(或无回回路)的连通通图 矩形表表示顶上上事件或或中间事事件，将

41、将事件扼扼要记入入矩形框框内 圆形符号表示示基本(原因)事件，可可以是人人的差错错，也可可以是设设备、机机械故障障、环境境因素等等。它表表示最基基本的事事件，不不能再继继续往下下分析了了。 屋形符号它表表示正常常事件，是是系统在在正常状状态下发发生的正正常事件件菱形符号它表表示省略略事件，即即表示事事前不能能分析，或或者没有有再分析析下去的的必要的的事件 与门符号与门门连接表表示输入入事件BB1 、B2 同时发发生的情情况下，输输出事件件A才会发发生的连连接关系系。二者者缺一不不可，表表现为逻逻辑积的的关系，即即A=BB1B2 或门符号表示示输入事事件B11或B2 中，任任何一个个事件发发生都

42、可可以使事事件A发生，表表现为逻逻辑和的的关系即即A=BB1B2 2. 编制制事故树树确定顶上事事件顶上事事件就是是所要分分析的事事故，如如车辆追追尾、道道口火车车与汽车车相撞事事故等。事事先要详详细分析析事故资资料，以以确定什什么是顶顶上事件件，将其其扼要地地填写在在矩形框框内调查或分析析造成顶顶上事件件的原因因 顶上事事件确定定之后，为为了编制制好事故故树，必必须将造造成顶上上事件的的所有直直接原因因事件找找出来，尽尽可能不不要漏掉掉绘制事故树树在找找出造成成顶上事事件的和和各种原原因之后后，就可可以用相相应事件件符号和和适当的的逻辑门门把它们们从上到到下分层层连接起起来，层层层向下下，直

43、到到最基本本的原因因事件，这这样就构构成一个个事故树树图3-7 事故故树示意意图分析、简化化事故树树图3-8 简化化事故树树事故树的结结构函数数可以表表示为TTA1A2X1X2(X33C) X1XX2X33(X11X33)X1X2X3 割集：事故故树中一一组基本本事件的的发生，能能够造成成顶上事事件发生生，这组组基本事事件就叫叫割集。引引起顶上上事件发发生的基基本事件件的最低低限度的的集合叫叫最小割割集径集：如果果事故树树中某些些基本事事件不发发生，顶顶上事件件就不发发生。那那么，这这些基本本事件的的集合称称为径集集。不引引起顶上上事件发发生的最最低限度度的基本本事件的的集合叫叫最小径径集 图

44、3-9 事故故树化简简求最小小割集求最小割集集事故树化简简TA1A2X1B1 X22X4B2 X1(X11X3)X22X4(CX6) X1X1X2X1X3X2X4(X44X55X6)X1XX2X1X2X3X4X4X5X4X6X1XX2X1X2X3X4X5X4X6X1XX2X4X5X4X6 得到三个最最小割集集 XX1，X2、X44，X5、X44，X6 由此可以得得到原事事故树的的等效图图 图3-100 事事故树等等效图求最小径集集利用用它与最最小割集集的对偶偶性，首首先做出出与事故故树对偶偶的成功功树，即即把原来来事故树树的“与门”换成“或门”，“或门”换“与门”，各类类事件发发生换成成不发生

45、生。然后后，利用用上述方方法，求求出成功功树的最最小割集集经对偶偶变换后后就是事事故树的的最小径径集。 图3-111 前前述例题题转换后后的成功功树TA11 A2 (X1B1 X2)(X4B2 ) (X11X1 XX3X2)(X4CX6) (X1X2)X4( X44X5)XX6(X1X2)(X4X4 XX6X5 XX6) (X1X2)(X4X5 XX6) X1 X44X1 XX5 X66X2 XX4X2 XX5 X66 图3-122 最最小径集集表示的的事故树树事故树中或或门越多多，得到到的最小小割集就就越多，这这个系统统也就越越不安全全。对于于这样的的事故树树最好从从求最小小径集着着手，找找

46、出包含含基本事事件较多多的最小小径集，然然后设法法减少其其基本事事件树，或或者增加加最小径径集数，以以提高系系统的安安全程度度。事故树中与与门越多多，得到到的最小小割集的的个数就就较少，这这个系统统的安全全性就越越高。对对于这样样的事故故树最好好从求最最小割集集着手，找找出事件件数较少的最小小割集，消消除它或或者设法法增加它它的基本本事件数数，以提提高系统统的安全全性 4. 利用用事故树树分析某某一系统统（1）结构构重要度度分析从事事故树结结构上入入手分析析各基本本事件的的重要程程度。结结构重要要度分析析一般可可以采用用两种方方法，一一种是精精确求出出结构重重要度系系数，一一种是用用最小割割集

47、或用用最小径径集排出出结构重重要度顺顺序 看频率当最小小割集中中的基本本事件个个数不等等时，基基本事件件少的割割集中的的基本事事件比基基本事件件多的割割集中的的基本事事件结构构重要度度大。 例：某事故故树的最最小割集集为：X1，X2，X3，X4，X5，X6，X7，X8则重要度的的排名为为：I(7)= I(8)I(55)= I(66)I(11)= I(22)= I(33)= I(44) 看频数当最小小割集中中基本事事件的个个数相等等时，重重复在各各最小割割集中出出现的基基本事件件，比只只在一个个最小割割集中出出现的基基本事件件结构重重要度大大；重复复次数多多的比重重复次数数少的结结构重要要度大。

48、 例如，某事事故树有有8个最小小割集：X11，X5，X7，X8，X1，X6，X7，X8，XX2，X5，X7，X8，X22，X6，X7，X8，X33，X5，X7，X8，X33，X6，X7，X8，X44，X5，X7，X8，X44，X6，X7，X8。结构重要度度可以排排序为：I(77)= I(88)I(55)= I(66)I(11)= I(22)= I(33)= I(44) 既看频率又又看频数数在基基本事件件少的最最小割集集中出现现次数少少的事件件与基本本事件多多的最小小割集中中出现次次数多的的相比较较，一般般前者大大于后者者。 例如，某事事故树的的最小割割集为：X11，X22， X33，X22，X

49、4，X22， X55，其其结构重重要度顺顺序为： I(1)I(22)I(33)= I(44)= I(55) （2）概率率重要度度分析结构构重要度度分析是是从事故故树的结结构上，分分析各基基本事件件的重要要程度。如如果进一一步考虑虑基本事事件发生生概率的的变化会会给顶上上事件发发生概率率以多大大影响，就就要分析析基本事事件的概概率重要要度。 顶上事件发发生的概概率通常常用最小小割集的的概率和和表示例：假设某某事故树树最小割割集为X1，X2、X11，X3。可以以把其看看作由两两个事件件E1、E2组成成的事故故树。按按照求概概率和的的计算公公式，EE1E2的概概率为：Q0.010.0010.0001

50、0.0019 利用顶上事事件发生生概率QQ函数是是一个多多重线性性函数这这一性质质，只要要对自变变量qii求一次次偏导数数，就可可得出该该基本事事件的概概率重要要度系数数 ，即即：例：设事故故树最小小割集为为X11，X3、X11，X5、X3，X4X2，X4，X5。各基本事件件概率分分别为：q10.001，q20.002，q30.003，q40.004，q50.005，求求各基本本事件概概率重要要度系数数 顶上事件的的概率为为各基本事件件的概率率重要度度系数为为这样，就可可以按概概率重要要度系数数的大小小排出各各基本事事件的概概率重要要度顺序序：从概率重要要度系数数的算法法可以看看出这样样的事实

51、实：一个个基本事事件的概概率重要要度如何何，并不不取决于于它本身身的概率率值大小小，而取取决于它它所在最最小割集集中其他他基本事事件的概概率积的的大小以以及它在在各个最最小割集集中重复复出现的的次数。一般而而言，减减少概率率大的基基本事件件的要比比减少概概率小的的容易，而而概率重重要度系系数并未未反映这这一事实实，因此此，它不不是从本本质上反反映各基基本事件件在事故故树中的的重要程程度。 （3）临临界重要要度系数数从敏敏感度和和概率双双重角度度衡量各各基本事事件的重重要度标标准，定定义为依据前例中中的条件件，可以以得到各各基本事事件的临临界重要要度系数数为因此就得到到一个按按临界重重要度系系数

52、的大大小排列列的各基基本事件件重要程程度的顺顺序：C3C44C1 C5C2 与概率重要要度相比比，基本本事件XX1的重重要程度度下降了了，这是是因为它它的发生生概率最最低。基基本事件件X3最重重要，这这不仅是是因为它它敏感度度最大，而而且它本本身的概概率值也也较大。总结：三种种重要度度系数中中，结构构重要度度系数从从事故树树结构上上反映基基本事件件的重要要程度；概率重重要度系系数反映映基本事事件概率率的增减减对顶上上事件发发生概率率影响的的敏感度度；临界界重要度度系数从从敏感度度和自身身发生概概率大小小双重角角度反映映基本事事件的重重要程度度。结构重要度度系数反反映了某某一基本本事件在在事故树

53、树结构中中所占的的地位，而而临界重重要度系系数从结结构及概概率上反反映了改改善某一一基本事事件的难难易程度度，概率率重要度度系数则则起着一一种过度度作用，是是计算两两种重要要度系数数的基础础。一般般可以按按这三种种重要度度系数安安排采取取措施的的先后顺顺序，也也可按三三种重要要度顺序序分别编编制相应应的安全全检查表表，以保保证既有有重点、又又能全面面检查的的目的。 第四章 风险评评估本章重点：如何通过原原始数据据发现其其基本特特征了解概率及及随机变变量分布布的基本本特征如何利用分分布特征征对现有有数据进进行估计计一、对数据据进行整整理平均数、中中位数、众众数、方方差1、平均数数； 表4-1 原

54、始始数据分分组后的的统计表表赔付成本（元元）中点数索赔数fx060003001545006001120009001210800012001800015001218000018002400021001021000024003000027001129700060840000=840000/660=1140002、中位数数；表4-2 依据据数据计计算中位位数赔付成本（元元）索赔数f累计频数0600015156001120001227120018000123918002400010492400300001160中位数=112000+6000*33/1223、标准差差和方差差；图4-1 依据据对原始始数

55、据的的分组和和计算而而画出的的直方图图和折线线图二、概率及及常用分分布一些有关概概率的进进一步计计算（一）基本本概念：1. 概率率P（）表示示括号内内事件发发生的概概率例：某公司司从19991年年到19995年年共发生生32万万次火车车运输，发发生199次出轨轨事故，则则P（出出轨）=19/200000=0.0000995预测该公司司20110年的的营运次次数为770000次，则则预测的的出轨次次数为7700000.0000995=66.655次，长长期平均均来看可可能会发发生6.65次次。避免错误的的前提：P稳定（相相当稳定定），产产生P值值的环境境是不变变的。一个事件发发么发生生，要么么不

56、发生生，互不不相容且且完备。2. 联合合概率：联合概率：两个或或多个事事件在给给定期间间内同时时发生的的概率，又又称复合合概率。相互独立：一个事事件的发发生或不不发生不不影响另另一个事事件发生生的概率率，则这这两个事事件是相相互独立立。独立事件：两列相相距很远远的火车车，一年年内都发发生火灾灾的概率率：P=（2次次火灾）=P（FF1）P（FF2）=0.0020.022=0.00004不相互独立立的事件件假定：经过过观察，一一列火车车着火后后与其相相近的另另一列火火车着火火的概率率为400%，则则：P（F1FF2）=PP（F11）P（FF1|F2）=00.0220.44=0.00883关于顺顺序

57、：PP（A|B）=P（BB|A）P（B随AA发生）= P（AA）P（BB|A）贝叶斯全概率公式一个小火车车仓库一一年内发发生火灾灾的概率率P（FF）=00.0005，发发生火灾灾时被抢抢劫的概概率P（LL|F）=0.66，则PP（抢劫劫跟随火火灾而发发生）=P（FF）P（LL|F）=0.00050.66=0.0033.（二）两个个或多个个事件中中，一个个发生的的概率1互不相相容的事事件，对对那些由由一个原原因而非非多个原原因同时时引起的的损失运运用互不不相容：一个事事件的发发生，使使另外的的事件就就不可能能发生。假定，一辆辆机车由由于火灾灾而被毁毁的概率率为0.04，由由于洪水水被毁的的概率为

58、为0.006，这这样一辆辆机车由由于洪水水或水灾灾被毁的的概率为为：P（火灾或或洪水）=0.004+00.066=0.1，假假定洪水水与火灾灾不相容容。2相容的的事件 ：P（AA+B）=P（AA）+PP（B）-P（AAB）例：该公司司火车内内的货物物由于偷偷窃导致致损失的的概率为为0.009，因因洪水受受损的概概率为00.066，则货货物因偷偷窃或洪洪水受损损的概率率为：P（偷窃或或洪水）=0.09+0.06-0.090.06=0.1446P（偷窃但但非洪水水）=00.099（1-0.006）=0.008466P（洪水但但非偷窃窃）=00.066（1-0.009）=0.005466P（偷或洪洪

59、但非同同时两者者）=00.0884+00.05546=0.113922若知道了所所要研究究变量的的分布特特征，即即可根据据公式计计算出其其期望与与方差等等数据，从从而可以以了解风风险的基基本特点点（三）数字字分布特特征期望离离散型随随机变量量，连续续型变量量方差离离散型变变量（四）常见见概率分分布1. 二项项分布2. 几何何分布3. 泊松松分布4. 正态态分布5. 负二二项分布布事件发生的的概率为为p，第r次事件件出现在在第r+k次实实验的概概率为：负二项分布布在保险险业务中中主要用用来描述述当承保保风险属属于非同同质时的的状况。例：已知平平均索赔赔次数为为0.11257707，分分别用泊泊松

60、分布布和负二二项分布布来拟合合索赔频频数，看看哪一种种更适合合？表4-3 两种种分布分分别拟合合原始数数据的结结果对比比索赔次数保单数拟合频数泊松分布负二项分布布08858558841118859771105777108900105444277967180635427504413总保单数1000000（五）概率率分布在在估计中中的应用用1. 估计计每年总总损失金金额知道了每年年总损失失金额的的概率分分布，可可分析出出企业在在遭受风风险事故故时会出出现哪些些损失结结果、损损失的大大致金额额等。例：假设某某企业拥拥有5辆辆车，每每辆汽车车价值110万元，平平均每年年遭受的的损失分分布如下下表所示示