计量经济学期末试卷

1、文档编码 : CN5C1J2M4W1 HQ1G5M1S5G9 ZS7J4E6I2F10计 量 经 济 学 期 末 试 卷 doc 11 页 第一学期期末考试试卷计量经济学试卷一、单项选择题 1 分 20 题20 分 1在回来分析中以下有关说明变量和被解 释变量的说法中正确选项 c A. 被说明变量和说明变量均为随机变量 B. 被说明变量和说明变量均为非随机变量C. 被说明变量为随机变量 随机变量D. 被说明变量为非随机变量随机变量, 说明变量为非 , 说明变量为2. 下面哪一个必定是错误的（a）；B.A. Y3002.XirXY0.8D.Y7515.XirXY0.91C.52 .1XirXY0

2、 . 78YY123 .5XirXY0.96第 2 页 共 30 页 （2022 年 1 月）描述（其中 tS 为产量,tP 为价格）,又知：如 果该企业在 t 1 期生产过剩,决策者会削减 t期的产量；由此判定上述模型存在（b）；A. 异方差问题 B. 序 列相关问题C. 多重共线性问题 D. 随 机说明变量问题10.产量（ X,台）与单位产品成本（Y,元 /台）之间的回来方程为 Y. 356 1 . 5X,这说明（d）；A.产量每增加一台, 单位产品成本增加 356 元 B.产量每增加一台, 单位产品成本削减 1.5 元 C.产量每增加一台, 单位产品成本平均 增加 356 元D.产量每增

3、加一台, 单位产品成本平均 削减 1.5 元第 5 页 共 30 页 （2022 年 1 月）11.回来模型 Y i 0 1 X i i i, ,1 25,中,总体方差未知,检验 H 0 : 1 0 时,所用的检验统计量S . 1 .1 1 听从（ d）；A. n 2 B. 2t n 1 C. 2 n 1 D. t n 2 12.线性回来模型的参数估量量 . 是随机变量 iY 的函数,即 . X X 1X Y；所以 .是（ a）；A. 随 机 变 量B.非随机变量C.确定性变量D.常量13.假如回来模型中的随机误差项存在异方差,就模型参数的一般最小二乘估量量 （b）；A.无偏且有效 B.无偏但

4、非有效C.有偏但有效 D.有偏第 6 页 共 30 页 （2022 年 1 月）且非有效 14. G-Q 检验法可用于检验（ a）；A. 异 方 差 性 C.序列相关B. 多 重 共 线 性 D.随机说明变量15. 当模型中的说明变量存在完全多重共线性时,参数估量量的方差为： c A.0 B.1 C. D.最小16.（b）是具有确定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身准备；A.外生变量 B.内生变量C.先决变量 D.滞后变量17. 在 Eviews 命令中,（）表示（ c ）A. 乘以 C. 的滞后一期变量B. 减 D. 的倒数第 7 页 共 30 页 （2022 年 1 月）18. 在双对

5、数线性模型XlnY01lnXu中,参数1的含义是（ d）；的增长量A.Y关于B. Y 关于 X 的进展速度C.Y关于X的边际倾向D. Y 关于 X的弹性19. 依据 20 个观测值估量的结果,一元线性回来模型的 DW=2.6,在 =0.05 的显著性水平下查得样本容量n=20,说明变量k=1个 时 , dL=1.20,d U=1.41 , 就 可 以 判 断 ： d A. 不存在一阶自相关 B. 存在正的一阶自相关C. 存在负的一阶自相关 D. 无法确定20. 下 列 模 型 中 不 属 于 线 性 模 型 的 是（Yc 0）uB.Y01X2ZuA.1lnX第 8 页 共 30 页 （2022

6、 年 1 月）C.Y0X1uD.Y01uX二、填空题（ 1 分 20 空20 分）1计量经济学是以经济理论和经济数据的 事实为依据, 运用数学、统计学的方法,通 过建立 来争论经济数量关系和 规律的一门经济学科；2.计量经济学不仅要寻求经济计量分析的 方法,而且要对实际经济问题加以争论,要 解决达到上述目的的理论和方法问题；这样计量经济学分成了两种类型：和_两大类；_3.争论经济问题时,可用于参数估量的数据 主要有：_数据、_数据、_数据和；4. 计 量 经 济 学 模 型 的 检 验 主 要 从 _ 检 验 、 _ 检 验 、_检验和 _检验这么四 个方面进行；第 9 页 共 30 页 （2

7、022 年 1 月）5.被说明变量的观测值Y 与其回来理论值E Y 之间的偏差,称为 _；被说明变量的观测值 Y 与其回来估量值 Y.之间的偏差,称为 _；6.对线性回来模型Y i01 Xiu 进行最小二乘估计,最小二乘准就是_；7. 方 程 显 著 性 检 验 的 检 验 对 象 是_；8.以双变量线性回来模型为例,总体回来函数均值形式为：形式为：,个别值；样本回来函数的均值形式为：；,个别值形式为：9.在回来分析中,说明变量一般是依据 变量来处理的；三、判定题（ 1 分 55 分）第 10 页 共 30 页 （ 2022 年 1 月）1. 回来模型方程的显著性检验与方程的拟 合优度检验是相

8、同的 ；2. 参数估量量的优良性指的是线性、无偏性最有效性,简称BLUE ；3. 可决系数和相关系数是两个不同的概 念,无任何联系 ；4. 在多元线性回来分析中,调整样本准备系 数R 与 样 本 决 定 系 数R 之 间 的 关 系 是R2R2 ；5. 在多元回来中, 依据通常的 t 检验,假如 每个参数都是统计上不显著的, 就不会得到一个高的R 值； ；四、简答题（ 17 分）1.（7 分）请简要表达计量经济学的争论步骤；2.（10 分）什么是 OLS 估量量的线性性和 无偏性？试加以证明 （以一元线性回来模型为例）；第 11 页 共 30 页 （ 2022 年 1 月）五、运算题（ 18

9、分）1.（10 分）从某公司分布在11 个地区的销售点的销售量（ Y）和销售价格（ X）观测值得出以下结果：X519.8Y217.822539512Xi23134543X Y1296836iY（1）作销售额对价格的回来分析,并说明其结果；（2）回来直线未说明的销售变差部分是多少？2. （8 分）已知消费模型 Y i 0 1 X 1i u i i, ,1 n,其中：Y ：个人消费支出；X ：个人可支配收入；已知 E u i ;0 E u i , i s ;0 var u i 2X 1 2i请进行适当的变换排除异方差,并给与证明；六、案例分析题（ 20 分）分析财政支农资金结构对农夫收入的影响,第

10、 12 页 共 30 页 （ 2022 年 1 月）令 Y （元）表示农夫人均纯收入；X1（亿 元）表示财政用于农业基本建设的支出,X2（亿元）表示财政用于农村基本建设支 出, X3（亿元）表示农业科技三项费用,X4（亿元）表示农村救济费；建立如下回 归模型Y01 X12X23X34X4Eviews 输出结果如下：表 1：Dependent Variable: Y Sample: 1985 2022 Included observations: 19 Variable CoeffStd. t-StatiProb. C icient Error stic 0.5133 134.5200.640.

11、6707X1 734 29 11 0.0172 1.6470.60982.7013447 50 98 第 13 页 共 30 页 （ 2022 年 1 月）X2 -0.352.1995-0.1600.8744 4037 68 958 0.9096 X3 14.73127.540.1155859 32 58 0.0800 X4 15.077.98631.8877648 29 86 1391.35R-squared 0.920Mean 517 dependent 3 var Adjusted 0.897S.D. 822.137R-squared 807 dependent 1 var S.E. o

12、f 262.8Akaike 14.2022regression 173 info criterion 3 Sum 96702Schwarz 14.4502squared 1.0 criterion 7 resid Log -129.40.5345第 14 页 共 30 页 （ 2022 年 1 月）likelihood 9164 F-statistic 1 Durbin-Wa0.5070.00000tson stat 406 ProbF-statis0 tic 表 2：Dependent Variable: Y Sample: 1985 2022 Included observations:

13、19 Variable CoeffStd. t-StatiProbicient Error stic . C 159.6114.221.39780.181613 26 09 3 X1 1.6280.39054.16880.000036 28 05 7 X4 14.856.88692.15640.046155 52 76 6 R-squared 0.920Mean 1391.351 dependent 353 第 15 页 共 30 页 （ 2022 年 1 月）var Adjusted 0.910S.D. 822.1R-squared 394 dependent 371 var S.E. of

14、 246.1Akaike 13.99regression 002 info criterion 329 Sum 96904Schwarz 14.14squared 4.5 criterion 242 resid Log -129.92.44likelihood 9363 F-statistic 012 Durbin-Wa0.5420.000tson stat 200 ProbF-statis000 tic 表 3：White Heteroskedasticity Test: F-statistic 5.668Probability 0.006786 293 第 16 页 共 30 页 （ 20

15、22 年 1 月）Obs*R-squ11.74Probability 0.019ared 713 334 Dependent Variable: RESID2 Sample: 1985 2022 Included observations: 19 Variable CoeffStd. t-StatiProbicient Error stic . C 3294552208.0.63100.538.33 47 34 2 X1 68.27434.510.15710.877213 69 22 4 X12 -0.070.2795-0.2780.7847920 99 686 6 X4 -29387375.

16、7-0.3980.696.780 57 438 3 X42 78.4668.9361.13820.274990 75 88 1 R-squared 0.618Mean 5100第 17 页 共 30 页 （ 2022 年 1 月）270 dependent 2.34 var Adjusted 0.509S.D. 8009R-squared 204 dependent 7.16 var S.E. of 56113Akaike 24.92regression .51 info criterion 908 Sum 4.41ESchwarz 25.17squared +10 criterion 761

17、 resid Log -231.5.668likelihood 8262 F-statistic 786 Durbin-Wa2.8720.006tson stat 506 ProbF-statis293 tic 表 4：Dependent Variable: LOGY Sample: 1985 2022 第 18 页 共 30 页 （ 2022 年 1 月）Included observations: 19 Variable CoeffStd. t-StatiProbicient Error stic . C 2.1200.27017.85020.000982 81 21 0 LOGX1 0.

18、6560.11425.74470.000381 57 83 0 LOGX4 0.3170.14852.13590.048281 44 39 5 R-squared 0.971Mean 7.036233 dependent 373 var Adjusted 0.967S.D. 0.683R-squared 637 dependent 879 var S.E. of 0.123 Akaike -1.20regression 028 info criterion 8867 Sum 0.242 Schwarz -1.05第 19 页 共 30 页 （ 2022 年 1 月）squared 175 cr

19、iterion 9745 resid Log 14.48F-statistic 270.0likelihood 424 943 Durbin-Wa0.679ProbF-statis0.000tson stat 633 000 tic 表 5：White Heteroskedasticity Test: F-statistic 2.767Probability 0.069883 259 Obs*R-squ8.390Probability 0.078ared 358 281 Dependent Variable: RESID2 Sample: 1985 2022 Included observat

20、ions: 19 Variable CoeffStd. t-StatiProbicient Error stic . 第 20 页 共 30 页 （ 2022 年 1 月）C -0.000.2456-0.0320.9747991 82 527 5 LOGX1 0.0030.12640.03160.975999 10 32 2 LOGX1-0.000.0103-0.1960.8472 2028 24 473 1 LOGX4 -0.000.1455-0.0070.9941051 99 215 3 LOGX40.0060.02020.31870.7542 471 99 85 6 R-squared

21、0.441Mean 0.012598 dependent 746 var Adjusted 0.282S.D. 0.017R-squared 054 dependent 859 var S.E. of 0.015Akaike -5.32regression 132 info criterion 3050 第 21 页 共 30 页 （ 2022 年 1 月）Sum 0.003Schwarz -5.07squared 206 criterion 4514 resid Log 55.56F-statistic 2.767likelihood 898 883 Durbin-Wa2.009ProbF-

22、statis0.069tson stat 847 259 tic 表 6：Dependent Variable: LOGY Sampleadjusted: 1989 2022 Included observations: 15 after adjusting endpoints Convergence achieved after 6 iterations Variable Coeff Std. t-Stati Prob. icient Error stic C 1.574 0.2582 6.09620.0001 第 22 页 共 30 页 （ 2022 年 1 月）142 16 33 LOG

23、X1 0.909 0.0690（1） 0.0000 498 43 LOGX4 0.032（2） 6.4846 0.0001 630 39 AR1 0.838 0.1315 6.3685 0.0001 005 84 97 AR4 -0.58 0.1703-3.452 0.0062 8152 44 723 R-squared 0.990 Mean 7.2812491 dependent 61 var Adjusted （3）S.D. 0.5404R-squared dependent 74 var S.E. of 0.062 Akaike -2.450regression 359 info cri

24、terion 609 Sum 0.038 Schwarz -2.214第 23 页 共 30 页 （ 2022 年 1 月）squared 887 criterion 592 resid Log 23.37F-statistic 260.41likelihood 957 56 Durbin-Wa2.112ProbF-statis0.0000tson stat 045 00 tic 问题：1.通过表 1 的结果能初步发觉什么问题？为什么？应当用什么方法处理该问题？2.假如理想的方程如表2 所示,写出该方程；3.表 3 的意义何在？结果怎样？4.表 4 和表 5 意图是什么？是如何处理的？结果怎样

25、？5.表 6 对什么问题作了处理？如何处理的？结果怎么样？6.填写表 6 中（1）、（2）、（3）空,写出最 终的理想方程,并说明各系数的经济意义；第 24 页 共 30 页 （ 2022 年 1 月）一、单项选择题 1 分 2020 分 1-5: C C B A B 6-10: A B B B D 11-15: D A B A C 16-20: B C D D C 二、填空题（ 1 分 20 空 20 分）1、数学模型 2、理论计量经济学,应用计量经济学 3、时间序列,截面,面板、虚拟变量 4、经济意义,统计,计量经济学、推测 5、随机扰动项,残差6、min2 emin YY .2min Y

26、. 0. 1X27、模型中被说明变量与说明变量之间的线 性关系在总体上是否显著成立8 、E Yi12X,Y i12Xii,Y . i. 1. 2Xi,Y i. 1. 2Xe i9、确定性 三、判定题（ 1 分 55 分）1-5： 、 、第 25 页 共 30 页 （ 2022 年 1 月）四、简答题（ 19 分）1（7 分） . 答：计量经济学的争论步骤是：第一步：设定模型 其次步：估量参数 第三步：检验模型 第四步：应用模型2.（10 分）答：一元线性回来模型Y i12Xii的最小二乘估量量具有线性、无偏性和最小方差性,简称 BLUE；线性是指估量量是被说明变量的线性函数；证明：即. 2x

27、iy ix i Y i2Yx iY ix iYk iY i kix i2 x ix i2 x i2 x i2 x i无偏性是指估量量的均值等于参数本身；E. kk证明：. 2k iYk i12Xii1k i2k iXikii2k ii第 26 页 共 30 页 （ 2022 年 1 月）E. 2E21kii2kiEi2同理E. 1五、运算题（ 18 分）Y i1. （ 10 分）（ 1）总体回来模型为：b 0 b 1 X i u ib . 0 Y b . 1 X 217 . 82 0 . 3119 519 . 18 55 . 84b . 1 xx i yi 2 i XX i Yi 2 in nX X2 Y 12968363134543 1111 519 .519 18. 18 217 2 . 82就样本回来直线为：Y . ib . 0b