量化交易策略月报：价量模式匹配策略表现最佳

1、目录索引 HYPERLINK l _TOC_250031 一、格利略5 HYPERLINK l _TOC_250030 （一本交概况5 HYPERLINK l _TOC_250029 （二本交明细5 HYPERLINK l _TOC_250028 （三历市表现6 HYPERLINK l _TOC_250027 二、机间破易略7 HYPERLINK l _TOC_250026 （一本交概况7 HYPERLINK l _TOC_250025 （二本交明细7 HYPERLINK l _TOC_250024 （三历市表现7 HYPERLINK l _TOC_250023 三、版EMDT易略8 HYPE

2、RLINK l _TOC_250022 （一本交概况8 HYPERLINK l _TOC_250021 （二本交明细9 HYPERLINK l _TOC_250020 （三历市表现9 HYPERLINK l _TOC_250019 四EMDT交策略10 HYPERLINK l _TOC_250018 （一本交概况10 HYPERLINK l _TOC_250017 （二本交明细10 HYPERLINK l _TOC_250016 （三历市表现 HYPERLINK l _TOC_250015 五SLM交策略 HYPERLINK l _TOC_250014 （一本交概况 HYPERLINK l _

3、TOC_250013 （二本交明细12 HYPERLINK l _TOC_250012 （三历市表现12 HYPERLINK l _TOC_250011 六、量式配易略13 HYPERLINK l _TOC_250010 （一本交概况13 HYPERLINK l _TOC_250009 （二本交明细14 HYPERLINK l _TOC_250008 （三历市表现14 HYPERLINK l _TOC_250007 七SMT交策略15 HYPERLINK l _TOC_250006 （一本交概况15 HYPERLINK l _TOC_250005 （二本交明细16 HYPERLINK l _T

4、OC_250004 （三历市表现16 HYPERLINK l _TOC_250003 八、权率测易略17 HYPERLINK l _TOC_250002 （一本交概况17 HYPERLINK l _TOC_250001 （二本交明细18 HYPERLINK l _TOC_250000 （三历市表现18图表索引图1：风套策历表现自2015年4月16日起）7图2：随区突策历史现自2010年4月16日）8图3：加版EMDT策历史现自2010年4月16日）10图4：EMDT略史现自2010年4月16起）图5：SLM略史（自2010年4月16日）13图6：价模匹策历史现自年1月1日）15图7：SMT略史

5、（自2010年4月16日）17图8：期比预策历史现自2015年2月9日）19表1：风套策本交易况5表2：风套策本交易细5表3：风套策历交易况自2015年4月16日）6表4：风套策分度交概自2015年4月16起）6表5：随区突策本月易况7表6：随区突策本月易细7表7：随区突策历史易况自2010年4月16日）7表8：随区突策分年交概自2010年4月16起）8表9：加版EMDT策本月易况8表10：强版EMDT本月易细9表加版EMDT策历史易况自2010年4月16日）9表12：强版EMDT分年交概自2010年4月16起）9表13：EMDT略月易概况10表14：EMDT略月易明细10表15：EMDT略史

6、易概自2010年4月16日）表16：EMDT略年交易况自2010年4月16日）表17：SLM略月概况表18：SLM略月明细12表19：SLM略史概况自2010年4月16日起）12表20：SLM略年易概自2010年4月16日）13表21：量式配本月易况13表22：量式配本月易细14表23：量式配历史易况自2011年1月1日）14表24：量式配分年交概自2011年1月1起）15表25：SMT策本易概况15表26：SMT策本易明细16表27：SMT策历易概自2010年4月16日）16表28：SMT策分交易况自2010年4月16日）17表29：权率测本月易况17表30：权率测本月易细18表31：权率测

7、历史易况自2015年2月9日）18表32：权率测分年交概自2015年2月9起）19一、风格套利策略（一）本月交易概况表 1：风格套利策略本月交易概况交易次数22盈利次数11总体收益率-0.42%亏损次数11成功率50.00%平均盈利率0.27%最大回撤-1.68%平均亏损率-0.31%数据来源：广发证券发展研究中心（二）本月交易明细表 2：风格套利策略本月交易明细交易日期品种组合开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位组合收益率2019/7/31(1)IC15:004874.0多15:004841.00.10%2019/7/31(2)IH15:002914.2空15:002887.20.00%

8、2019/8/1(1)IC15:004841.0多15:004779.20.11%2019/8/1(2)IH15:002887.2空15:002842.80.00%2019/8/2(1)IC15:004779.2多15:004725.00.39%2019/8/2(2)IH15:002842.8空15:002787.00.00%2019/8/5(1)IC15:004725.0多15:004626.8-0.51%2019/8/5(2)IH15:002787.0空15:002756.60.00%2019/8/6(1)IC15:004626.8空15:004591.6-0.05%2019/8/6(2)

9、IH15:002756.6多15:002734.20.00%2019/8/7(1)IC15:004591.6空15:004616.60.31%2019/8/7(2)IH15:002734.2多15:002767.00.00%2019/8/8(1)IC15:004616.6空15:004570.60.41%2019/8/8(2)IH15:002767.0多15:002763.40.00%2019/8/9(1)IC15:004570.6空15:004665.8-0.34%2019/8/9(2)IH15:002763.4多15:002803.40.00%2019/8/12(1)IC15:004665

10、.8空15:004646.8-0.14%2019/8/12(2)IH15:002803.4多15:002785.20.00%2019/8/13(1)IC15:004646.8多15:004672.0-0.01%2019/8/13(2)IH15:002785.2空15:002799.80.00%2019/8/14(1)IC15:004672.0多15:004701.80.10%2019/8/14(2)IH15:002799.8空15:002810.80.00%2019/8/15(1)IC15:004701.8多15:004741.2-0.07%2019/8/15(2)IH15:002810.8空

11、15:002837.00.00%2019/8/16(1)IC15:004664.8空15:004853.8-0.96%2019/8/16(2)IH15:002802.0多15:002862.60.00%2019/8/19(1)IC15:004853.8多15:004831.8-0.21%2019/8/19(2)IH15:002862.6空15:002860.60.00%2019/8/20(1)IC15:004831.8多15:004842.80.07%2019/8/20(2)IH15:002860.6空15:002861.80.00%2019/8/21(1)IC15:004842.8多15:0

12、04837.2-0.13%2019/8/21(2)IH15:002861.8空15:002864.60.00%2019/8/22(1)IC15:004837.2空15:004841.80.57%2019/8/22(2)IH15:002864.6多15:002901.00.00%2019/8/23(1)IC15:004841.8空15:004815.0-0.44%2019/8/23(2)IH15:002901.0多15:002860.40.00%2019/8/26(1)IC15:004815.0多15:004874.40.25%2019/8/26(2)IH15:002860.4空15:00288

13、0.40.00%2019/8/27(1)IC15:004874.4多15:004885.80.47%2019/8/27(2)IH15:002880.4空15:002858.80.00%2019/8/28(1)IC15:004885.8多15:004891.20.21%2019/8/28(2)IH15:002858.8空15:002849.00.00%2019/8/29(1)IC15:004891.2多15:004859.0-0.54%2019/8/29(2)IH15:002849.0空15:002860.00.00%平均值-0.02%数据来源：广发证券发展研究中心（三）历史市场表现表 3：风格

14、套利策略历史交易概况（自 2015 年 4 月 16 日起）交易次数1070盈利次数549总体收益率6.22%亏损次数521成功率51.31%平均盈利率0.53%最大回撤-19.15%平均亏损率-0.54%数据来源：广发证券发展研究中心表 4：风格套利策略分年度交易概况（自 2015 年 4 月 16 日起）年度交易次数累积收益率成功率最大回撤2015176-2.55%49.43%-19.15%201624413.64%57.79%-5.00%20172440.25%48.77%-9.19%20182435.16%50.62%-6.09%2019163-9.01%48.47%-12.73%数据

15、来源：广发证券发展研究中心图1：风格套利策略历史表现（自2015年4月16日起）风格套利策略历史表现（累积收益率）30%风格套利策略历史表现（累积收益率）20%10%0%-10%1101201301401501601701801901 1001交易次数数据来源：广发证券发展研究中心二、随机区间突破交易策略（一）本月交易概况表 5：随机区间突破策略本月交易概况交易次数3盈利次数0总体收益率-0.95%亏损次数3成功率0.00%平均盈利率0.00%最大回撤-0.95%平均亏损率-0.32%数据来源：广发证券发展研究中心（二）本月交易明细表 6：随机区间突破策略本月交易明细交易期开仓位开仓方向平仓时

16、间平仓点位收益率2019/8/1uncertainuncertainrandom-0.09%2019/8/2uncertainuncertainrandom-0.05%2019/8/5uncertainuncertainrandom-0.81%平均值-0.32%数据来源：广发证券发展研究中心（三）历史市场表现表 7：随机区间突破策略历史交易概况（自 2010 年 4 月 16 日起）交易次数1026盈利次数338总体收益率27.11%亏损次数688成功率32.94%平均盈利率0.88%最大回撤-15.46%平均亏损率-0.39%数据来源：广发证券发展研究中心表 8：随机区间突破策略分年度交易概

17、况（自 2010 年 4 月 16 日起）年度交易次数累积收益率成功率最大回撤2010509.75%42.00%-2.81%2011603.23%38.33%-3.08%201213716.52%40.15%-5.71%2013737.66%31.51%-3.03%2014198-0.89%32.83%-9.78%20158010.75%35.00%-5.37%2016151-10.89%24.50%-15.46%2017132-0.91%32.58%-3.95%201844-0.49%36.36%-4.07%2019101-7.26%0.00%-9.15%数据来源：广发证券发展研究中心图2：

18、随机区间突破策略历史表现（自2010年4月16日起）随机区间突破策略历史表现（累积收益率）80%随机区间突破策略历史表现（累积收益率）60%40%20%0%11012013014015016017018019011001交易次数数据来源：广发证券发展研究中心三、加强版 EMDT 交易策略（一）本月交易概况表 9：加强版 EMDT 策略本月交易概况交易次数13盈利次数4总体收益率0.75%亏损次数9成功率30.77%平均盈利率0.89%最大回撤-2.27%平均亏损率-0.31%数据来源：广发证券发展研究中心（二）本月交易明细表 10：加强版 EMDT 策略本月交易明细交易日期开仓时间开仓点位开仓

19、方向平仓时间平仓点位收益率2019/8/614:303617.2空15:003625.8-0.26%2019/8/710:113627.8空15:003598.20.80%2019/8/910:113646.2空15:003621.60.65%2019/8/1210:113641.4多15:003672.80.84%2019/8/1414:003682.0多15:003673.4-0.25%2019/8/1510:113641.2多15:003688.41.28%2019/8/1910:113713.6空11:093738.0-0.68%2019/8/2010:113786.6多15:0037

20、72.0-0.41%2019/8/2110:113775.6多15:003775.0-0.04%2019/8/2610:113752.0空15:003762.2-0.29%2019/8/2710:113810.4多15:003803.4-0.20%2019/8/2810:113794.4空15:003795.0-0.04%2019/8/2910:113766.4空10:563789.8-0.64%平均值-0.06%数据来源：广发证券发展研究中心（三）历史市场表现表 11：加强版 EMDT 策略历史交易概况（自 2010 年 4 月 16 日起）交易次数1561盈利次数708总体收益率597.4

21、1%亏损次数853成功率45.36%平均盈利率0.93%最大回撤-16.83%平均亏损率-0.53%数据来源：广发证券发展研究中心表 12：加强版 EMDT 策略分年度交易概况（自 2010 年 4 月 16 日起）年度交易次数累积收益率成功率最大回撤201011960.65%49.58%-4.49%201115832.36%47.47%-3.15%201218230.92%53.30%-6.42%201315623.25%48.72%-5.49%201417015.62%44.71%-6.47%201517163.54%38.60%-6.92%2016156-11.81%37.18%-16.

22、83%2017166-5.56%42.77%-10.65%201817526.10%48.00%-6.20%20191082.36%42.59%-5.90%数据来源：广发证券发展研究中心图3：加强版EMDT策略历史表现（自2010年4月16日起）加强版EMDT策略历史表现（累积收益率）加强版EMDT策略历史表现（累积收益率）400%200%0%交易次数数据来源：广发证券发展研究中心四、EMDT 交易策略（一）本月交易概况表 13：EMDT 策略本月交易概况交易次数11盈利次数4总体收益率1.26%亏损次数7成功率36.36%平均盈利率0.89%最大回撤-2.27%平均亏损率-0.33%数据来源

23、：广发证券发展研究中心（二）本月交易明细表 14：EMDT 策略本月交易明细交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率2019/8/710:113627.8空15:003598.20.80%2019/8/910:113646.2空15:003621.60.65%2019/8/1210:113641.4多15:003672.80.84%2019/8/1510:113641.2多15:003688.41.28%2019/8/1910:113713.6空11:093738.0-0.68%2019/8/2010:113786.6多15:003772.0-0.41%2019/8/2110:1

24、13775.6多15:003775.0-0.04%2019/8/2610:113752.0空15:003762.2-0.29%2019/8/2710:113810.4多15:003803.4-0.20%2019/8/2810:113794.4空15:003795.0-0.04%2019/8/2910:113766.4空10:563789.8-0.64%平均值-0.12%数据来源：广发证券发展研究中心（三）历史市场表现交易次数1333盈利次数580表 15：EMDT 策略历史交易概况（自 2010 年 4 月 16 日起）交易次数1333盈利次数580成功率43.51%平均盈利率0.99%总体益

25、率445.18%亏损数749成功率43.51%平均盈利率0.99%最大撤-16.54%平均损率-0.54%数据来源：广发证券发展研究中心年度交易次数累积收益率成功率最大回撤表 16：EMDT 策略分年度交易概况（自 2010 年 4 月 16 日起）年度交易次数累积收益率成功率最大回撤201112721.46%42.52%-4.61%20109143.98%48.35%-4.53%201112721.46%42.52%-4.61%201214930.56%50.34%-5.75%201513761.24%38.69%-4.74%201313519.33%45.93%-5.25%20141411

26、7.55%43.26%-5.84%201513761.24%38.69%-4.74%201313519.33%45.93%-5.25%2016141-10.80%36.88%-16.54%201997-1.10%39.18%-7.41%2017151-4.35%43.05%-10.07%201816425.10%47.56%-5.62%201997-1.10%39.18%-7.41%2017151-4.35%43.05%-10.07%数据来源：广发证券发展研究中心图4：EMDT策略历史表现（自2010年4月16日起）EMDT策略历史表现（累积收益率）500%EMDT策略历史表现（累积收益率）4

27、00%300%200%100%111011512012513013514014515015516016517017518018519019511001105111011151120112511301数据来源：广发证券发展研究中心交易次数五、SLM 交易策略（一）本月交易概况表 17：SLM 策略本月交易概况交易次数22盈利次数11总体收益率0.68%亏损次数11成功率50.00%平均盈利率0.93%最大回撤-4.41%平均亏损率-0.85%数据来源：广发证券发展研究中心（二）本月交易明细表 18：SLM 策略本月交易明细交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率2019/7/311

28、5:003838.0空15:003798.41.01%2019/8/115:003798.4空15:003740.01.52%2019/8/215:003740.0多9:313721.0-0.53%2019/8/515:003667.0多9:313604.0-1.74%2019/8/615:003625.8多14:483610.4-0.44%2019/8/715:003598.2多15:003638.81.11%2019/8/815:003638.8空9:333654.4-0.45%2019/8/915:003621.6多15:003672.81.39%2019/8/1215:003672.8

29、多9:313655.8-0.48%2019/8/1315:003652.2空9:313700.0-1.33%2019/8/1415:003673.4多9:313620.6-1.46%2019/8/1515:003688.4空10:313707.2-0.53%2019/8/1615:003684.8多15:003783.42.66%2019/8/1915:003783.4空15:003772.00.28%2019/8/2015:003772.0多15:003775.00.06%2019/8/2115:003775.0多15:003777.20.04%2019/8/2215:003777.2多15

30、:003805.20.72%2019/8/2315:003805.2多9:313764.4-1.09%2019/8/2615:003762.2多15:003803.41.08%2019/8/2715:003803.4多10:313786.6-0.46%2019/8/2815:003795.0空15:003782.20.32%2019/8/2915:003782.2空9:313814.0-0.86%平均值-0.04%数据来源：广发证券发展研究中心（三）历史市场表现表 19：SLM 策略历史交易概况（自 2010 年 4 月 16 日起）交易次数2256盈利次数791总体收益率386.59%亏损次

31、数1464成功率35.06%平均盈利率1.22%最大回撤-24.29%平均亏损率-0.54%数据来源：广发证券发展研究中心表 20：SLM 策略分年度交易概况（自 2010 年 4 月 16 日起）年度交易次数累积收益率成功率最大回撤201017412.47%29.31%-13.07%20112454.22%36.33%-9.69%201224332.42%35.39%-6.09%201323830.22%35.71%-12.40%20142380.73%32.77%-16.42%201522782.88%25.99%-11.82%2016243-11.03%35.39%-24.29%2017

32、2434.03%44.03%-5.04%201824242.63%37.60%-7.46%2019163-4.10%36.20%-11.76%数据来源：广发证券发展研究中心图5：SLM策略历史表现（自2010年4月16日起） SLM SLM策略历史表现（累积收益率）400%300%200%100%110111012013014015016017018019011001110112011301140115011601170118011901200121012201交易次数数据来源：广发证券发展研究中心六、价量模式匹配交易策略（一）本月交易概况表 21：价量模式匹配策略本月交易概况交易次数21盈利

33、次数10总体收益率4.37%亏损次数11成功率47.62%平均盈利率1.24%最大回撤-2.14%平均亏损率-0.72%数据来源：广发证券发展研究中心（二）本月交易明细表 22：价量模式匹配策略本月交易明细交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率2019/7/3115:003838.0空15:003798.41.01%2019/8/115:003798.4多9:313718.0-2.14%2019/8/215:003740.0空15:003667.01.93%2019/8/515:003667.0空15:003625.81.10%2019/8/615:003625.8多15:00

34、3598.2-0.78%2019/8/715:003598.2多15:003638.81.11%2019/8/815:003638.8空15:003621.60.45%2019/8/915:003621.6多15:003672.81.39%2019/8/1215:003672.8空15:003652.20.54%2019/8/1315:003652.2空9:313700.0-1.33%2019/8/1415:003673.4空15:003688.4-0.43%2019/8/1615:003684.8多15:003783.42.66%2019/8/1915:003783.4多15:003772.

35、0-0.32%2019/8/2015:003772.0空15:003775.0-0.10%2019/8/2115:003775.0空15:003777.2-0.08%2019/8/2215:003777.2空10:413815.0-1.02%2019/8/2315:003805.2空15:003762.21.11%2019/8/2615:003762.2多15:003803.41.08%2019/8/2715:003803.4多15:003795.0-0.24%2019/8/2815:003795.0多15:003782.2-0.36%2019/8/2915:003782.2空9:373825

36、.6-1.17%平均值-0.21%数据来源：广发证券发展研究中心（三）历史市场表现表 23：价量模式匹配策略历史交易概况（自 2011 年 1 月 1 日起）交易次数2029盈利次数958总体收益率386.25%亏损次数1071成功率47.22%平均盈利率1.08%最大回撤-29.76%平均亏损率-0.80%数据来源：广发证券发展研究中心表 24：价量模式匹配策略分年度交易概况（自 2011 年 1 月 1 日起）年度交易次数累积收益率成功率最大回撤201123836.04%49.16%-8.28%201223420.56%53.85%-8.01%201322948.54%52.84%-8.3

37、4%20142398.27%46.44%-13.12%201523659.97%38.56%-19.70%20162358.24%47.23%-16.92%2017237-9.54%47.68%-13.56%2018231-18.43%40.26%-29.76%201914944.28%50.34%-5.43%数据来源：广发证券发展研究中心图6：价量模式匹配策略历史表现（自2011年1月1日起） 价量模式匹配策略历史表现（累积收益率）500% 价量模式匹配策略历史表现（累积收益率）400%300%200%100%0%1301601901120115011801交易次数数据来源：广发证券发展研究

38、中心七、SMT交易策略（一）本月交易概况表 25：SMT 策略本月交易概况交易次数22盈利次数6总体收益率-1.34%亏损次数16成功率27.27%平均盈利率0.26%最大回撤-2.08%平均亏损率-0.18%数据来源：广发证券发展研究中心（二）本月交易明细表 26：SMT 策略本月交易明细交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率2019/8/113:003796.0多13:503790.6-0.16%2019/8/213:003728.4多15:003740.00.29%2019/8/513:003695.6多14:033684.8-0.31%2019/8/613:003598

39、.4空13:003610.4-0.35%2019/8/713:003620.6多13:143613.4-0.22%2019/8/813:003639.6空15:003638.80.00%2019/8/913:003618.0多14:163608.0-0.29%2019/8/1213:003649.0多13:003647.0-0.07%2019/8/1313:003646.0空14:553651.1-0.16%2019/8/1413:003689.0空15:003673.40.40%2019/8/1513:003656.0多13:033650.2-0.18%2019/8/1613:003725.

40、0空13:443731.0-0.18%2019/8/1913:003756.2多13:073750.2-0.18%2019/8/2013:003779.8多13:063777.2-0.09%2019/8/2113:003774.6空13:163778.6-0.13%2019/8/2213:003766.2多13:203761.0-0.16%2019/8/2313:003808.0多13:203801.0-0.20%2019/8/2613:003766.0空15:003762.20.08%2019/8/2713:003828.6空15:003803.40.64%2019/8/2813:00379

41、5.8空13:323799.8-0.13%2019/8/2913:003776.0多15:003782.20.14%2019/8/3013:003798.6空13:063801.8-0.10%平均值-0.06%数据来源：广发证券发展研究中心（三）历史市场表现表 27：SMT 策略历史交易概况（自 2010 年 4 月 16 日起）交易次数2256盈利次数646总体收益率327.31%亏损次数1610成功率28.63%平均盈利率0.72%最大回撤-8.17%平均亏损率-0.20%数据来源：广发证券发展研究中心表 28：SMT 策略分年度交易概况（自 2010 年 4 月 16 日起）年度交易次数

42、累积收益率成功率最大回撤201017428.44%31.03%-4.45%201124424.24%34.84%-4.47%201224217.72%30.17%-5.48%201323827.64%33.19%-4.33%201423514.22%26.81%-5.70%201522929.25%19.65%-7.59%201624314.91%28.40%-4.34%201724410.25%34.84%-2.00%2018243-0.34%21.40%-8.59%2019163-4.40%25.15%-6.97%数据来源：广发证券发展研究中心图7：SMT策略历史表现（自2010年4月16

43、日起） SMT SMT策略历史表现（累积收益率）350%300%250%200%150%100%50%110111012013014015016017018019011001110112011301140115011601170118011901200121012201交易次数数据来源：广发证券发展研究中心八、期权比率预测交易策略（一）本月交易概况表 29：期权比率预测策略本月交易概况交易次数22盈利次数11总体收益率-0.20%亏损次数11成功率50.00%平均盈利率0.96%最大回撤-3.23%平均亏损率-0.96%数据来源：广发证券发展研究中心（二）本月交易明细表 30：期权比率预测策略

44、本月交易明细交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率2019/7/3115:003838.0多10:533796.0-1.11%2019/8/115:003798.4多9:313718.0-2.14%2019/8/215:003740.0空15:003667.01.93%2019/8/515:003667.0多9:313604.0-1.74%2019/8/615:003625.8空15:003598.20.74%2019/8/715:003598.2多15:003638.81.11%2019/8/815:003638.8多15:003621.6-0.49%2019/8/915:003621.6多15:003672.81.39%2019/8/1215:003672.8多15:003652.2-0.58%2019/8/1315:003652.2多15:003673.40.56%2019/8/1415:003673.4多9:313620.6-1.46%2019/8/1515:003688.4空10:413726.0-1.04%2019/8/1615:003684.8多15:003783.42.66%2019/8/1915:003783.4多15:003772.0-0.32%2019/8/2015:003772.0多15:0037