风险的多选的题目

1、实用标准文案实用标准文案精彩文档精彩文档二、多选题1、关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是。A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型标准答案：ABE2、商业银行所采取的风险控制措施应当实现的目标包括（）。A、降低银行经营过程中所面临的风险B、通过对风险诱因的分析，发现风险管理过程中存在的问题，以完善管理流程C、风险管理

2、策略和战略符合经营目标的要求D、提高银行的资金利用效率E、在成本收益基础上保持银行经营的有效性。标准答案：BCE3、公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列那几个方面。A、董事会是商业银行的最高风险管理机构B、董事会负责识别、计量、检测和控制各种风险C、董事会是我国商业所特有的机构D、风险管理总监应当是董事会成员E、董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平标准答案：ADE4、商业银行风险管理涉及到大量的数据，属于外部数据的有（）。A、国内市场行情数据B、外部评级数据C、行业统计分析数据D、客户在本行的信用记录E、外部损失数据标准答案：ABCE5、下列关于商业银行公司

3、治理的说法中正确的是。A、商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排B、其核心是所有权和经营权的两权分离C、商业银行公司治理是商业银行内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式D、良好的商业银行公司治理能够激励董事会和管理层追求符合商业银行和股东利益的目标E、良好的商业银行公司治理便于有效的监督标准答案：ACDE6、在商业银行的风险管理活动中，下列那些环节属于风险管理流程（）。A、风险检测B、风险承担能力确定C、风险计量D、风险额度分配E、风险控制标准答案：ACE一、多选题（共 5道试题，共20分。）.风险管理的损前目标包括A.经济目标B.安全系数目标C.合法性目标D.社会公众责

4、任目标满分：4 分.内部控制应当包括的要素A.内部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.信息交流与反馈满分：4 分.广义的风险管理组织包括A.风险管理的组织结构B.组织管理体制C.组织活动D.两者相互关系的规章制度满分：4 分.财务型非保险转移与控制型风险转移区别是A.财务型是转让损失的财务负担B.控制型是转移损失的法律责任C.财务型只转移损失，不转移财产和经济活动本身D.控制型将财产和活动连同损失责任都转移给受让人满分：4 分.现代企业增强风险管理意识原因是()A.巨额损失机会增加B.损害范围扩大C.社会福利意识增强D.利润最大化的冲动社会矛盾尖锐化。最佳答案1.ABCD2.ABCD

5、3.ABCD4.ABD5.ABD1. “9-11 ”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意()。A.灾难备份 B.强制员工休假C.审慎选择经营地址 D.制定应急和连营业方案E.购买保险【答案与解析】正确答案：ACDEB的做法对应对灾难性损失是无事于补的。.()的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。A.零售客户 B.小额存款人 C.个人存款人D.公司存款人 E.机构存款人【答案与解析】正确答案：DE本题选项其实分为两部分，一部分是ABC,都是小额存款人 另一部分是DE,大额存款人。对商业银行流动性较大的自然是大额存款人，选DE。.商业银行的下列做法中，能

6、够起到降低流动性风险作用的有（）。 A.适度分散客户种类和资金到期日B.制定风险集中限额C.以零售资金作为银行负债的主要来源D.将贷款集中于房地产企业E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源【答案与解析】正确答案：abc 减少资金的流动性风险，就是要降低资金的集中度，A、B、C都是在对资金的集中进行分散或控制。D中，房地产属于中长期投资，而且集中于单一行业，势必会加大流动性风险。E批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。.商业银行流动性风险预警信号有（）。A.商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行的可流通债券 （包括次级债）的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的

7、外部评级上升D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E.债权人（包括存款人）提前要求兑付，造成支付能力出现不足【答案与解析】正确答案：ABDE A中，银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题;B银行的债务增加，对流动性造成威胁；C外部评级上升，是有利的；D资产来源过于集中;E发生了挤兑情形。.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有（）。A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.能够减少进入新市场的阻碍D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力Eo能够完全避免风险事件和未来损失【答案与解析】正确答案：ABCD 风险和损失是不能被

8、完全避免的。.声誉危机管理规划的主要内容包括 （）。A.制定战略性的危机沟通机制 B.危机现场处理 C.危机处理过程中的持续沟通 D.管理危机过程中的信息交流 E.模拟训练和演习 【答案与解析】正确答案：ABCDE声誉危机管理规划的主要内容还包括： 提高解决问题的能力；提高发言人的沟通技能。.商业银行附属资本包括（）。A.核心资本B. 一般准备C.盈余公积 D.未分配利润E.长期次级债务【答案与解析】正确答案：BE盈余公积和未分配利润都是核心资本。.银行监管方法包括（）。A.资本监管B.市场准入C.风险评级 D.监督木查E.外部审计【答案与解析】正确答案：ABCD外部审计是银行自己进行风险监督

9、的一种方法。银行监管方法包括上述这四种方法。.流动性比例中流动性资产包括（）。A.在中国人民银行超额准备金存款B.一个月内到期的应收账款C.一个月内到期的贴现及其他买入票据D.一个月内到期的次级类贷款E.一个月内到期的债券【答案与解析】正确答案：ABCE.对于表内资产风险权重赋予权重为0的有（）A.我国中央政府的债券B.中央政府投资的公用企业的债券融资指标/信号：商业银行的负债稳定性和融资能力的变化。.清晰的声誉风险管理流程包括。（）A.声誉风P识别B.外部审计C.声誉风险评估D.监测和报告E.内部审计【答案与解析】正确答案：ACDE考生可以简单记忆为外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。

10、清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计。.下列属于战略风险管理应急方案的有（）A.业务中断恢复计划B.公共关系补偿计划C.灾难恢复计划D.诉讼应答策略E.回应监管批评【答案与解析】正确答案：ABCDE熟悉教材，多读形成大致印象。战略风险管理应急方案基本就包括这五项内容。.违约的发生主要是由于哪些原因？（）A.债务人自身原因，经营不善、决策失误8.行业不景气C.宏观经济因素影响 D.债务人故意欺诈E.贷款定价不合理【答案与解析】正确答案：ABC一方面靠记忆，一方面靠分析，在找风险发生原因的时候，个人故意欺诈的原因不是主要原因。本题中的贷款定价是银行 的行为，所

11、以也不是违约发生的主要原因。.在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中相对可以忽略的是（）。A.EAD B.LGDC.M D.PD【答案与解析】正确答案：C本题考查内部评级体系的相关知识点，不仅要求考生了解该体系需要银行自行预测违约IK率（PD）、违约损失率（LGD）、违约敞口风险（EAD）、期限（M）,还要求考生对常用的这几个指标的缩写比较熟悉。我们在复习过程中，很少见期限参数出现在各公式中，因为期限一般是已知的,很少需要预测，这个参数相对可以忽略。.为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了 “因果关系模型”方法，运用 VAR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?

12、（）A.定义操作风P并分类 B.文件证明和收集数据C.建立本M型D.重新进行数据收集E.确定模型并实施【答案与解析】正确答案：ABCDE因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关群的多元分布，该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。“因果关系模型”的5个步骤如选项所述，在实践中，通行做法是先收集损失事件，然后再努力寻找导致损失事件发生的原因.审慎经营类指标包括（）A.股本净回报率 B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率E.成本收入比【答案与解析】正确答案：BCDAE中有收入因素，这两个指标属于经营绩效类指标

13、。.衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（）A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比【答案与解析】正确答案：CD衡量风险的变化程度，这就是指动态指标，从字面上分析，就可以看出C、D是动态的，其他都是静态指标。.贷款重组应当注意的事项包括（）。A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估【答案与解析】正确答案：ABC ED是在贷款转让时要注意的事项，不是贷款鲍良。贷款重组应当注意的事项就包括ABCE四项内容。.新发生不良贷款

14、的外部原因包括（）.A.违反贷款授权授信规定 B企业经营管理不善或破产倒闭C.企业逃废银行债务 D.企业违法违规E.地方政府行政干预【答案与解析】正确答案：BCDE外部原因，就是银行之外的因素，A是银行内部操作出现问题。.下列哪项属于企业信用分析的 5Cs系统的分析范围？（）A.借款人的个人品德 B企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D借款人提供的抵押品价值E.借款的利率水平【答案与解析】正确答案：ABCDE5c 体系：Character 对应 A, Capital 对应 B, Capacity 对应 C（还款能力），Collateral 对应 D, Condition 对应 E。.根

15、据巴塞尔新资本协议的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?()A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还B.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现C.某借款企业已破产，由此将不归还欠款Do某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少【答案与解析】正确答案：BCDE可视为违约的情形是:(1)有充分证据证明债务人不能全额偿还其借款(包括本金、利息和手续费);(2)债务人的信誉下降，例如冲销特别准备或被迫进行债务重组，包括本金、利息、手续费的减免和延期(3)债务人超过到期日90天仍未偿还债务(4

16、)债务人或债权人已申请债务人的企业破产。.银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括（）A.本期贷款余额等基本情况 B.地区和客户结构情况C.不良贷款清收转化情况 D.新发放贷款质量情况E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例【答案与解析】正确答案：ABCDE报告还包括对不良贷款的变化趋势进行预测。.下列银行活动中，存在汇率风险的有 （）。A.为客户提供外汇即期交易 B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易 D.进行自营外汇交易E.吸收外币存款【答案与解析】正确答案：ABCDE以上选项都与外汇、外币有关，也就存在着汇率风险。归纳汇率风险内容P189汇率风

17、险第一段。.下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有（）。A.期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所B.期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内C.期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格D.期货交易价格被作为该商品价值的基准价格E.人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策【答案与解析】正确答案：ABCDE以上选项完整地解释了期货交易价格发现功能。.下列关于单一货币敞El头寸的计算公式，正确的有（）A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他B.即期净敞口头寸=即期资产一即期负债C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债D.远期净

18、敞口头寸=远期卖出一远期买人E.远期净敞口头寸=远期买入一远期卖出【答案与解析】正确答案：ABE即期净敞口头寸=即期资产一即期负债，远期净敞口头寸 =买人的远期合约头寸一卖出的远期合约头寸。.运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（）A.模型假设和参数不再适用的情形B.市场价格发生剧烈变动的情形C.市场流动性严重不足的情形D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景E.历史上发生过重大损失的情景【答案与解析】正确答案：ABCDE压力测试选择的情景都是极端条件下，非正常状况下的情景。运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括以上5种情况。.下列选项中，属于商

19、业银行市场风险控制手段的有（）。A.压力测试B.交易限额管理C.风险限额管理D.止损限额管理E.市场风险对冲【答案与解析】正确答案：BCDE压力测试属于市场风险计量方法。BCD都是限额管理，还有E都是市场风险控制手段。.监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括（）。A.高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确 定性及其影响程度在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致C.在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法D.如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，

20、并请独立、合格的外部机构对模型进行评价E.应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试【答案与解析】正确答案：ABCDE监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括就是以上5个选项所述的内容。.下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（）A.交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸B.商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具C.纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略D.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户E.一般而言，在交易之后，银行应立

21、即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户【答案与解析】正确答案：ABCD向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品不应列入交易账户。一 E中，在交易之前，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。我国商业银行交易账户划分的政策和程序包括以上5个选项所叙述的正确的内容。.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括 （）A.财务/会计错误8.文件/合同缺陷C.产品设计缺陷D.交易/定价错误E.错误监控/报告【答案与解析】正确答案：ABCDE内部流程引起的操作风险包括六个方面：（1）财务/会计错误：财务管理和会计账务

22、处理方面存在流程错误，主要是财会制度不完善。（2）文件/合同缺陷：与文件、合同、档案有关的在制定、管理、内容结构、丢失等方面发生的错误。（3）产品设计缺陷：与所提供的产品有关的问题。（4）交易/定价错误：在交易过程中，未遵循操作规定、交易定价产生问题。（5）错误监控/报告：在监控/报告的流程中出现混乱，或者有关数据的问题导致汇报不准确发生损失等。（6）结算/支付错误：银行结算支付系统失灵或延迟出现的问题.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B.商业银行必须表明采用的操作风险计

23、量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件C.商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准D.商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E.任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据【答案与解析】正确答案：ABCDE巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体要求包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据要求、外部数据要求、业务经营环境和内部控制因素。A是定性标准,BCDE都是定量标准。此类题要求考生熟悉教材后做答。.内部控制作为一个有机系统，包括的环节有（）A.决策B.建设与管

24、理C.执行与操作D.监督与评价E.改进【答案与解析】正确答案：ABCDE这五个环节紧密相扣，是一个有机系统。考生可按顺序记忆，加深印象。.目前对操作风险进行评估的要素主要包括（）A.内部操作风险损失数据B.外部数据C.商业银行业务环境D.内部控制因素E.贷款人信用记录【答案与解析】正确答案：ABCD.开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括（）A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常

25、监测的基础平台D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性【答案与解析】正确答案：ABCDE自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任即主动对操作风险进行识别和管理。主要作用有6个方面。除了上述5个方面之外，还有为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础。本题需要考生熟悉教材做答。.商业银行在流动性管理的过程中，所需要处理的一对矛盾是（）。A.商业银行为了追求利润最大化，倾向于持有期限长、利润大的资产B.国家对于商

26、业银行流动性管理的强制规定C.商业银行负债的不稳定和不确定性要求商业银行必须持有足够的流动资金来应付经营过程中的流动性需要D.社会公众对商业银行流动性状况的评价E.商业银行自身经营战略【答案与解析】正确答案：AC银行对流动性进行管理，一定是有着自身的利益驱动，不会单单因为外部（国家政策、社会公众）原因而被迫做出什么决策。所以在考虑本题时，还是要从银行自身出发，另外既然是一对矛盾，那么两个选项就要相互呼应。A、C是最合适选项，说明了银行既想拥有期限长的资产，又迫于要求高流动性的压力，因此，选择恰当的流动性风险评估方法，有助于把握控制商业银行的流动性风险。.商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处

27、理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括（）A.支持风险评估B.建立损失数据库C.生成风险应急方案D.预测风险发生概率E.建立资本模型【答案与解析】正确答案：ABE商业银行信息系统有助于银行开展各项业务，控制风险。在操作风险管理中，信息系统的主要作用在于支持风险评估、建立损失数据库、风险指标收集与报告、风险管理和建立资本模型等。本题符合的只有 A、B、E三项。C是战略风险管理中需要的工作,D是依靠计量方法或模型推导出来的.良好的公司治理目标包括（）A.完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序B.明确董事会和董事、监事

28、会和监事.、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任C.建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见D.建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督E.增加董事会的权力及对公司具体经营的管理【答案与解析】正确答案：ABCD董事会不会负责公司具体经营管理的。.良好的公司治理目标包括 （）。A.完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序B.明确董事会和董事、监事会和监事.、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任C.建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见D.建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督E.增

29、加董事会的权力及对公司具体经营的管理【答案与解析】正确答案：ABCD董事会不会负责公司具体经营管理的。.下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力【答案与解析】正确答案：ABCDE做这类文字性的多选题，只能要求考生多看书，形成大概印象来做答。.全面风险管理模式体

30、现的先进的风险管理理念和方法包括（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全新的风险管理方法E.全员的风险管理文化【答案与解析】正确答案：ABCDE全面风险管理模式就这五种理念和方法，有统一的表达格式。.计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（）。A.标准法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级初级法E.内部评级高级法【答案与解析】正确答案：ADE信用风险的计量方法是“标准内评，内部评级又分为初级和高级。B内部模型法是市场风险计量方法；C是操作风险计量方法。.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）。A.某商业银行向多个国家的企业发

31、放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法【答案与解析】正确答案：ADE对应我们总结归纳过的风险控制方法的特征，可选出正确答案。其中，B是风险对冲的方法。 C是风险转移的方法。.巴塞尔新资本协议的三大支柱是 ABC oA.最低资本金要求B.监管部门的监督检查C.市场纪律约束D.内部

32、评级体系E.外部审计.商业银行计量信用风险的办法有：【 ABC】。A.标准法.内部评级初级法C.内部评级高级法D .高级计量法E.基本指标法.资产负债风险管理的手段包括：【 ABD】。A.缺口分析敏感性分析C. VaR分析D .久期分析E.情景分析.下列关于风险分散化的论述正确的是：【 ABCDE oA.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果.如果资产之间相关性为-1,风险分散化效果最好C.如果资产间的相关性为十1,分散化策略将不能分散风险D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好.以下哪些属于商业银行

33、内部风险控制部门？ABCDE oA.财务控制部门B.内部审计部门C.法律合规部门D.风险管理委员会E.风险管理部商业银行内部控制的主要目标包括： ACDE ） oA .确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行B.建立健全监事会为核心的监督机制C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现D.确保风险管理体系的有效性E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括： ABC oA.财务报表分析财务比率分析C.现金流量分析D.投融资策略分析E.经营项目分析商业银行贷款担保的主要方式有：【 ABCDE oA.保证B.抵押C.质押D.

34、留置E.定金个人信贷业务可以基本划分为哪几类？【ABC】。A.个人住宅抵押贷款B.个人零售贷款C.循环零售贷款D.个人消费贷款E.个人助学贷款.国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段？【ABC】。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D . VaR模型E.高级计量法.信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是：【 ABD】。A.用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C.无法全面的反映借款人的信用状况D .信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.

35、方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素. Merton 模型中关于贷款价值 V的函数包含了以下哪些变量 ？ABCDE】。A.企业贷款数额B.企业资产的市场价值C.企业资产的市场价值的波动性D.短期无风险利率E.贷款剩余期限.以下哪些属于中国银监会的商业银行不良资产监测和考核暂行办法中关于不良贷款分析报告的有关规定？ABCDE oA.不良贷款的清收转化情况B.新发放贷款质量C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D.对不良贷款变化趋势的预测E.不良贷款的地区和客户结构情况.对于关联关系比较复杂的集团客户，授信时应当注意： ABCDE】。A.统一识别标

36、准，实施总量控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.主办银行牵头，协调信贷业务D.授信协议约定，关联交易必报E.尽量少用保证，争取多用抵押.商业银行的授信权限管理遵循哪些原则？【ABCDE】。A .给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.周期性明显、固定成本高的行业的股票风险较小D.交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决 策都应建立在风险-收益分析基础之上E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考.对企业信用风险分析的 5Ps系统包括哪些方面因素 ？【ABCDE

37、 。A.品德B.资本C.还款能力D.抵押E.经营环境.巴塞尔新资本协议关于压力测试的观点包括：【 ABCE】。A .采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程B.压力测试必须有意义，而且必须谨慎C.压力测试并非是要求考虑最差的情景D.必须经常进行压力测试E.可以开发不同方法来符合压力测试要求.关于理财产品的流动性，以下说法正确的是ABCD ) oA.经济合作发展组织中央政府的债权B.经济合作发展组织的商业银行及该组织之外的中央政府的债权C.抵押贷款D.经济合作组织之外的所有商业银行、企业、个人的贷款E.担保贷款.如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，那么说明

38、了什么？【AB】A.该债券的流动性不足B.该债券流动性过大C .价格无法通过市场机制加以修正D .价格一定能够通过市场机制加以修正E.以上都不对.以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是： ABC oA.如果收益率曲线是向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买入期限较长的金融产品B.如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短金融产品，卖出期限 较长金融产品C.如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长金融产品，卖出期限较 短的金融产品D.如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品，买入期限较 短的金融产品E.如

39、果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短金融产品，买入期限 较长金融产品.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括：【BC】A .关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知B.商业银行市场风险管理指引C.商业银行资本充足率管理办法D .国际会计准则第 39号E.巴塞尔新资本协议.中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行的交易账户包括哪几项内 容？CDE A .商业银行提供的贷款业务B.商业银行的中间业务C.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率 变动中获利的金融工具头寸

40、D .为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸.市场风险中的期权性风险包括：【 ABCDE oA.场内（交易所）交易的期权B.场外的期权合同C .债券或存款的提前兑付D.贷款的提前偿还等选择性条款E.贷款利率由借款人自主选择的条款.蒙特卡罗模拟方法的缺点在于： ABC oA.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险B.计算量大，准确性的提高速度慢C.如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果D .计算的VaR准确性较差E.仍然没有考虑到厚尾现象.以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引？【CDE】。A.以下哪些文件

41、是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引？B.商业银行资本充足率管理办法C-内部控制一一整体框架D.全面风险管理框架E.银行机构内部控制体系框架.以下那些项属于健全我国商业银行内部控制体系的应有之义？ABCDEA.强化内控意识，树立内控优先的理念B.完善激励约束机制C.强化责任追究机制D .健全信息管理系统E.强化评估和反馈制度.能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：【 ABCE】。A.商业银行一揽子保险B.商业综合责任保险C.未授权交易保险D.存款保险E.错误与遗漏保险.中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知主要内容包括哪几个方面：ABCDE A.高度重视防范操作风险的规章制度建设B.切实加强稽核建设C.加强对基层行的合规性监督D.坚持相关的行务公开制度E.建立和实施基层主管轮岗轮调合强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度.以下属于代理业务操