2022年银行从业资格风险管理考前预测题

1、-银行从业资格风险管理考前预测题一、单选题1、商业银行资本管理措施(试行)加强了对商业银行()的信息披露规定。A.资本计量和管理B.公司治理状况C.财务会计制度D.年度重大事项2、法律风险与违规风险之间的关系是()。A.违规风险涉及法律风险B.两者产生的风险相似C.两者有关但又有区别D.两者产生的因素相似3、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为()。A.1.33%B.1.60%C.2.00%D.3.08%4、对公司进行生产与经营风险分析的时候，对国内公司来说，存在的最突出的问题是()。A.经营管理不

2、善B.公司产品质量但是硬C.公司职工知识水平偏低D.公司治理构造不完善5、商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2.5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性()。A.不变B.增强C.无法判断D.削弱6、下列有关商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是()。A.客户身份赘料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实行负责C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文献D.通过第三方辨认客户身份，如第三方未采用客户身份辨认措施，由商业银行承当未履

3、行客户身份辨认义务的责任7、()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的措施。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险分散8、不属于按照信贷产品分类的个人客户是()。A.假按揭B.汽车消费贷款C.信用卡贷款D.违约概率9、银行账户中的项目一般按()计价。A.名义价值B.市场价值C.历史成本D.公允价值10、某银行年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金)之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为()。A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%二、多选题1、商业银行贷款定价应当考虑的重要因素

4、涉及()。A.借款人在银行持有的补偿余额B.贷款发放的有关费用C.贷款的到期期限D.借款人的信用风险水平E.银行的资金成本2、实行积极的流动性风险管理方略的作用涉及()。A.增进市场信心，向外界表白银行有能力归还借款，是值得信赖的B.保证银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系C.控制最高风险水平、提供风险参照基准和满足监管规定D.避免银行资产便宜发售，损害股东利益E.减少银行借人资金时所需支付的风险溢价3、下列有关股票的表述中，对的的有()。A、股票是一种债权凭证B、股票的实质是公司的产权证明书C、股票是股份公司发行的有价证券D、股票可以给持有者带来潜在增值收益E、股票表白投资者的投资份额及其权

5、利和义务信用风险存在于()等表内业务中。A.贷款B.债券投资C.信用担保D.贷款承诺E.衍生产品交易4、下列()情形也许使商业银行在一国或地区的经营面临国别风险。A.该国或地区经济状况恶化B.该国或地区资产被国有化或被征用C.该国或地区外汇管制或货币贬值D.该国或北区政府拒付对外债务E.该国或地区政治和社会动乱5、商业银行在辨认和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()。A.及时全面收集、调查、核算公司集团内客户及其关联方的授信记录B.授信工作人员应当尽职受理和调查评价C.授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更状况D.辨认频率与额度授信周期应当保持一致E.对所有集团法

6、人客户的构架图必须每年进行维护三、判断题1、对于授信权限的管理，根据不同银行的具体状况不同，可以不用在设立授信权限方面作出职责安排和有关规定。()A.对B.错2、也许危及商业银行安全的事件很少，因此必须运用有关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致记录成果失真的问题。()A.对B.错3、内部审计是一种独立、客观的确认和征询活动，旨在增长价值和改善组织的运营。()A.对B.错4、商业银行外包管理的组织架构涉及董事会、高档管理层及风险管理委员会。()A.对B.错5、流动性风险管理只需做好流动性安排，不需要管理其她各类重要风险。()A.对B.错参照答案及解析：一、单选题

7、1、【答案】A【解析】中国银监会于颁布的商业银行资本管理措施(试行)中有关信息披露的规定侧重与商业银行资本计量和管理有关信息的披露。2、【答案】C【解析】法律风险是指商业银行因平常经营和业务活动无法满足或违背法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其她法律纠纷而导致经济损失的风险。违规风险是指商业银行由于违背监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构惩罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。广义上，违规风险与法律风险密切有关，但又各不相似。3、【答案】B【解析】由题可得，预期损失率=预期损失/资产风险暴露100%=4/250100%=1.6%。题中给出的资产总额和风险加权资产总额都

8、是干扰项。4、【答案】A【解析】就国内公司而言，生产与经营风险分析中最突出问题是经营管理不善，重要体现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。5、【答案】B【解析】根据久期分析法，利率变化对该商业银行整体价值的影响如下：资产价值变化1=-总资产的加权平均久期总资产市场利率变化/(1+市场利率)；负债价值变化2=-总负债的加权平均久期总资产市场利率变化/(1+市场利率)；整体价值变化=1-2。将本题数据带入上述公式可得，整体价值变化=-31000市场利率变化/(1+市场利率)+2.5900市场利率变化/(1+市场利率)=(-3000+2250)市场利率变化/(1+市场利率)

9、=-750市场利率变化/(1+市场利率)0，即商业银行韵整体价值上升了，其流动性也许因此而增强。6、【答案】C【解析】商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的钞票汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当规定客户出示真实有效的身份证件或者其她身份证明文献，进行核对并登记。7、【答案】C【解析】风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的措施。由近年来信用衍生产品的不断创新和发展，风险对冲也被广泛用来管理信用风险。8、【答案】D【解析】假按揭风险属于个人住宅抵押贷款的风险分析，因此A对的；汽车消费信贷，信用卡消费信贷属于个人零售贷款的风险分析，因此BC对的

10、；D项中的违约概率属于客户信用评级的内容，不属于按照信贷产品分类的个人客户，本题答案选D。9、【答案】C【解析】银行账户中的项目一般按历史成本计价。10、【答案】C【解析】由题可得，正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)100%=900/(10000-800)100%)=9.8%。二、多选题1、【答案】BCDE【解析】A项，补偿余额是银行规定借款人在银行中保持按贷款限额或实际借用额一定比例计算的最低存款余额，不属于贷款定价考虑的重要因素。2、【答案】ABDE【解析】商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场名

11、誉。实行积极的流动性风险管理方略，保持良好的流动性状况可以对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：增进市场信心，向外界表白银行有能力归还借款，是值得信赖的；保证银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产便宜发售，损害股东利益；减少银行借入资金时所需支付的风险溢价。选项C是流动性风险限额的作用。3、【答案】AB【解析】信用风险既存在于老式的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务。4、【答案】ABCDE【解析】国别风险的重要类型涉及转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。D项是主权风险；C项是货币风险；B项是

12、政治风险，A、E项是间接国别风险。5、【答案】ABCDE【解析】A、B、C、D、E五项说法均对的。三、判断题1、【答案】B【解析】商业银行内部风险管理制度必须在设立授信权限方面作出职责安排和有关规定，并对弹性原则做出明确的定义。2、【答案】A【解析】由于那些也许危及商业银行安全的低频率、高损失事件是很稀少的，因此，必须运用有关的外部数据(无论是公开数据还是行业整合数据)来解决多数商业银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本数过少而导致记录成果失真的问题。因此，本题的论述是对的的。3、【答案】A【解析】国际内部审计师协会(IIA)对内部审计的最新定义为：“内部审计是一种独立、客观的确认和征询活动，旨在增长价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的措施，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，协助组织实现其目的。”内部审计通过提供多种方式的服务为组织增长价值，IIA最新的内部审计定义将内部审计工作集中于确认和征询服务两方面。4、【答案】B【解析】商业银行外包管埋的组织架构涉及董事会、高档管理层及外包管理团队。5、【答案