计量经济学期末复习题库带答案

1、B数学D数理统计学B1933B解释变量B混合数据）。B外生变量D前定变量）。）。B政策变量D外生变量）。）。）。B控制变量C政策变量D滞后12（B内生变量）。）。B弹性分析、乘数分析、政策模拟D季度分析、年度分析、中长期分）。）。）。B都不是随机变量）。BE()D）。(B()为最小C()为最小e，以iii时，（YY）iiiiYYDiiii）。Y=X+eiiii）。XXXXnnXXXXY-YiiiBXYXYiiiiiiXXYXXiiDiiiiiY=X+eiii）。Y）。EYX增加一个单位时，Y增加一个单位时，Y增加一个单位时，X增加一个单位时，XYXiiii）。（，)C（，)DiY）。（YY）（

2、iiii（YY）最小DiiiiYYYBYYCYDYYYX）。iii（X，Y）BXYCXYXYYYii（YY）YiiiiYY（YY）iiYXiii检验，则大于（）。）。）。C0r1D1r1）。）。）。B1C0）。BF-1CF0DFK中，（）。u：iii）。（）（）（）。iiii不变时，X1不变时，X2）。iiiBYDY）。ii）。B与残差项不相关D与回归值不相关）。BF=）。B前定变量是随机变量D外生变量是非随机变量）。B外生变量C虚拟变量D前定变）。）。B政策变量C内生变量D外生0.8500，则调整后的多重决定系数为（D.0.8327iii（消费）=500+0.8IidIiiPiiiiiLKb

3、bbC.FbbbB.序列相关C.多重共线性bbb.b:bi)C.t(n-k-1)）。B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素D.A、B、C56在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数)：C.n30D.如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量）。）。CXA.X）。D.Y61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（A.异方差性C.随机解释变C.工具变量D.加权最小二乘法A.异方差性C.随机解C.随机解B.怀特检验C.广义差分法D.使用非D.轻视小误差和大误差的作用eiieiiiiiiiiA.异方差问题iiiiibbbbb()b）。)0）。D）。B

4、uDu）。）。B不能判断是否存在一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关dl=1,du=1.41,则可以决断（）。B存在正的一阶自相关D无法确定）。D工）。）。=+e信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型（）。=+e）。A0.8，DW0.4B-0.8，DW-0.4C0，DW2D1，DW0）。B.时间序列数据84当模型存在严重的多重共线性时，OLSB无偏性C有效性）。B小于C大于于5）。）。）。)。）。B变小C无法估计D无穷）。B只能估计参数的线性组合D可以计算模型的拟合程度iii消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4B.系统模型D.分段线性回归模型西部西

5、部iiiD.有iiii的普通最小二乘法估计量(D.有97模型中引入一个无关的解释变量(D.导致普通最小二乘估计量有东中部bu成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是(D.只能代100分段线性回归模型的几何图形是()。A.平行线101如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m)。bb是商品的需求量，X）。bb）。iobibii）。obooboobooboY=+X+X+X+L+）。CC）。L）。CCD108对于自适应预期模型，估计模型参数应采用(变换模型参数的普通最小二乘估计量是(）。LLLLIIIIICIC）。）。）。D参）。B33C34D38）。C不可识别）。BABAB）。AB个方程是不可

6、识别的，则该模型是(B不可识别的以是前定变量，也可以是(B滞后变量C内生变量D外生）。BYtCIIIIbbB方程C方程和2）。C制度方程）。）。C前两者之和）。B无偏性）。B数理经济学C经济统计学D数学）。）。）。B被解释变量E控制变量）。B被解释变量E控制变量）。）。B参数C随机误差项E虚拟变量）。B经验性C随机性E灵活性）。B外生变量C控制变量E滞后变量）。B经济预测11下列哪些变量属于前定变量()。B随机变量C滞后变量E工具变量12经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数(C利息率13在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有(B控制变量C政策变量E外生变量B有效性C一致性E线性特性）。

7、B商品销售额与销售量、销售价格D小麦高产与施肥量YX）。iiiE()B),)(,)N)Y估计回归值，e）。XYBYYiiYYii（YY）iiiiY估计回归值，u表示随机误差项，e）。E（Y）XiiBYiiYXiiiYXeEE(YiiiiiY估计回归值，u）。YXiiYXiiiYXiiiYXuiiiii）。YXiii）。BiiCDijii）。E有）。(,)()iiiieE(,)iiiYXiii）。Yii（YY）（YY）iiiiiiRYYii（YY）ii）（XX（YY）iiiiYXii）。YYYYYYiiiiYiiiiYYiiXXiiYYXXYYiiiiiiE（YY）ii）。XYXYBXY(X,Y

8、)XY）（XX（YY）iiiiXYXXYYXXYYiiiXXYiiiiXYYiiiiii）。BR=BR=R=1-R=R=1-ESSESSESSYYYYYYYYieBeYCeYiiiiieXEiiiiR）。YYYYiiiiiiiiBBCRRRiiiiB.对数变换法bbb）。bbbbbbbbbb）。）。）。niiei(（）)(iie)()i()()(）。B.无偏性C.最小方差性）。）。B.方差膨胀因子检验法）。B.无偏性E.精确性）。B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势

9、）。B一阶非线性自回归的序列相关D正的一阶线性自回归形式的序）。B4-duDW4-dlCdlDWduE0DWdl）。C非一阶自回）。）。B无偏性）。D=+）。）。）。）。）。C变换模型的形E逐步回归法以）。）。B只能估计参数的线性组合D模型的判定系数为A在严重多重共线性下，OLS备的条件有，此工具变量(B.与其它解释变量高度相关D.与该解释变量不相关B取值为D在有些情况下可代表数量因素C1iiiCC分段回(*)*66下列模型中属于几何分布滞后模型的有(C部分调整模ii）。C减E减轻异方差问题BB仅有三个参数B广义差分法C间接最小二71对联立方程模型参数的单方程估计法包括(C完全信息极IbbIE

10、定义方程）。B.适用于单一经济现象的研D.揭示经济变量之间相互依）。B.技术方程C.经验方程）。KB资本要素的产出弹性EKELDKLKCC,）。B参数D参数）。B.完整性ii13利用bb(,)强。（。（F）mm变量。（X:年均汇率（日元/美元）Y:汽车出口数量（万辆）XYXXYYXXYYt值（2YiiYiYiiYYXYiiiiE/YiiiiYYii（2=YiiiCYiit值00()2想。（4YXXXiiYYb(b()()rXYXYXYbbbY=biibb()bbYiibb户家庭的收入（X，元）和消费（Y，百元）数据如下表：户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料YXCS.D.bbbbr0.6，估计

11、标准误差eenenrn=20(Y-Y)XYi,rr()()()222ei2enenbbb（2）YXCS.D.S.E.）。15，那么应该把货币供给量定在什么水元。（3iiiiiiinin()iiiiiiiiii()()()iii19611999；（3F（2）（4bbb，试在下列条件下:()()b()()bbbb()()()()()bbbb()iiiiiiiiibbiiiiiEuiuiiibbiiibbiibiiiii,i*ii,iiiii*bb*iiiuiiiiii*bb*iiib(*)(*)b(*)(*)i*b*b*iiiiiiiii,*iiiddLbbb.b：.p(p)（2；（219852001.E.F.EFi分）；iFiiiiii分）；分），iii分）；12bbbIrIICrICCrCIbbCICIIC分）；前1：被斥变量的参数矩阵:b分）；因此，整个模型不可识别（1LOG(GD