时间序列期中练习题_第1页
时间序列期中练习题_第2页
时间序列期中练习题_第3页
时间序列期中练习题_第4页
时间序列期中练习题_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、第第 页，共6页浙江财经学院学年第一学期时间序列分析课程期中考试试卷考核方式：考试考试日期：2009年10月21日、求AR(2)模型X,X-0.5Xtwt的偏相关函数。(10分)ttt二、某过程的格林函数为式。(10分)Gj-0.4(0M)j1二、某过程的格林函数为式。(10分)三、求ARMA(1,1)模型Xt1Xtib，的格林函数G/，自协方差函数k及自相关函数，(14分)。四、根据资料实测数据%力由N=300样本组成，经计算样本自相关函数11k和样本偏相关函数*kk如下表，用Box-Jenkins相关分析法，判断模型（10分）k12345678.k-0.39-0.071-0.060.05-

2、0.01-0.110.02-0.01kk-0.39-0.27-0.26-0.16-0.05-0.14-0.12-0.15k9101112131415.k0.15-0.10-0.100.02-0.01-0.03-0.04kk0.04-0.020.030.04-0.030.020.08五、根据资料实测数据%J由N=60个样本组成，经计算样本自相关函数I和样本偏相关函数kk如下表，用Box-Jenkins相关分析法，判断模型。（10分）k12345678.k-0.230.29-0.160.28-0.010.220.080.00kk-0.230.25-0.060.020.140.14-0.190.00

3、k9101112131415.k0.050.030.09-0.070.03-0.050.04kk-0.02-0.01-0.02-0.11-0.09-0.04-0.00k1617181920k0.030.020.08-0.070.14kk0.080.05-0.04-0.070.07六、已知AR（2）模型X，iX.X呃-.,N（0，D,i,*未知。tttttt利用样本自相关函数.r*2及0，估计模型参数（10分）12七、用Jury准则求MA（2）的可逆域（10分）八、对于一个观察值序列（N=80）拟合ARMA（2，1）模型，得到的残差自相关函数如下：k123456780.100.080.090.04-0.130.050.02-0.06检验该模型是否显著有效？（0.05,952（8）-15.51）（10分）给定XtIEXt*XtIEXtH2XtXttw九、对于）模型，X九、对于）模型，XX0.3X0.4，N(0,256)t

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论