不确定性分析

1、7.不确定性分析盈亏平衡分析风险分析敏感性分析概率分析1盈亏平衡分析分析目标价格一定，盈亏平衡的产量是多少？产量一定，盈亏平衡的价格是多少？原理2盈亏平衡分析应用方法经营安全率=1BEPiQ0 项目的设计生产能力Q*盈亏平衡点的产量BEPi盈亏平衡生产能力利用率；经营安全率30%3举例雨伞制造企业设计产量4亿把，成品伞平均售价20元/把，企业固定成本20亿，单位成本13元/把。经营安全率=141.75%=58.25%4辨识和估计风险，并对风险的结果进行评价，为风险管理计划的制定和实施提供依据。目的：查明项目在哪些方面、哪些地方、什么时候会出现问题，哪些地方潜藏着风险；在查明风险的基础上提出减少

2、风险的各种行动路线和方案。风险分析5风险管理程序风险识别通过对环境、内部要素的分析识别可能出现的风险风险评估对各种风险对项目的影响的重要性进行评价分级风险处理规避、降低、转移、保留风险监控过程中进行连续监控风险报告6风险识别思路与方法识别风险的思路基于操作过程：设计风险、施工风险、销售风险、售后风险环境扫描：外部环境要素宏观要素:社会、经济、政治、技术行业要素：生命周期、五力模型业务要素：竞争对手、融资环境、劳动力、技术、技术设施内部要素资源：人员、流程、装备、关系等能力要素：设计能力、技术能力、监控能力、项目管理能力、社会能力等识别方法历史资料分析专家调查情景分析7工程项目常见风险技术与环境

3、方面的风险地质地基条件：工程发包人一般应提供相应的地质资料和地基技术要求，但这些资料有时与实际出入很大，处理异常地质情况或遇到其他障碍物都会增加工作量和延长工期水文气象条件：主要表现在异常天气的出现，如台风、暴风雨、雪、洪水、泥石流、坍方等不可抗力的自然现象和其它影响施工的自然条件，都会造成工期的拖延和财产的损失。施工准备：由于业主提供的施工现场存在周边环境等方面自然与人为的障碍或“三通平等”准备工作不足，导致建筑企业不能做好施工前期的准备工作，给工程施工正常运行带来困难。8工程项目常见风险技术与环境方面的风险设计变更或图纸供应不及时：设计变更会影响施工安排，从而带来一系列问题；设计图纸供应不

4、及时，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。技术规范：尤其是技术规范以外的特殊工艺，由于发包人没有明确采用的标准、规范，在工序过程中又没有较好地进行协调和统一，影响以后工程的验收和结算。施工技术协调：工程施工过程出现与自身技术专业能力不相适应的工程技术问题，各专业间又存在不能及时协调的困难等；由于发包人管理工程的技术水平差，对承包人提出需要发包人解决的技术问题，而又没有作出及时答复。9工程项目常见风险经济方面的风险招标价估计不准确：这是招标的主要依据，特别是投标者须知，设计图纸、工程质量要求、合同条款以及工程量清单等都存在着潜在的经济风险，必须仔细分析研究。要素市场价格波动：要素市

5、场包括劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨，直接影响着工程承包价格。金融市场因素：金融市场因素包括存贷款利率变动、货币贬值等，也影响着工程项目的经济效益。资金、材料、设备供应：主要表现为发包人供应的资金、材料或设备质量不合格或供应不及时。国家政策调整：国家对工资、税种和税率等进行宏观调控，都会给建筑企业带来一定风险。销售价格波动10工程项目常见风险合同签订和履行方面的风险存在缺陷、显失公平的合同：合同条款不全面、不完善，文字不细致、不严密，致使合同存在漏洞。如在合同条款上，存在不完善或没有转移风险的担保、索赔、保险等相应条款。分包不利：选择分包商不当，遇到分包

6、商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失。履约方面：合同履行过程中，由于工地代表或监理工程师的工作效率低，不能及时解决遇到的问题，甚至发出错误指令等。11项目收益期项目收益风险：产品数量、价格的波动运营成本费用风险：运营成本、费用的波动项目建设期建设风险：建安工程量、设备选型与数量、土地征用、拆迁、原材料、人工费等要素的波动建设周期风险：工期延长、投资超支建设环境融资和法律风险：资金使用计划、税率、利率、通货膨胀率的变化风险对项目评价的影响12风险评估确定风险评级调查打分法AHP德尔菲法13确定风险等级141516专家打分法步骤确定权重综合评价17AHP法AH

7、P构造两两对比计算权重一致性检验1819一个例子层次分析法四个步骤：1.分解：将整个问题分解成若干个小问题2.加权：给每个条件赋予权数3.评估4.选择20一个例子找合适的男朋友长得帅钱多人好某甲某丙某乙21一个例子如何得到权数？1、两两相比22一个例子2、求出权数a、计算各列总和b、各值除以该列总和c、计算各行平均值d、得出权数31/2121/51323一个例子2、求出权数a、计算各列总和b、各值除以该列总和c、计算各行平均值d、得出权数31/2121/51324一个例子3、一致性检验31/2121/513求出max=31/27*0.643+21/5*0.283+13*0.074=3.097计

8、算一致性指标CI=(max-N)/(N-1)CI=(3.097-3)/(3-1)=0.048计算一致性比率：CR=CI/RI 如果CR 0, 可行。32你选哪个方案？A：以100%的概率获1000万B：以50%的概率获得2000万C：收益分两部分，一部分500万稳赚，第二部分以50%的概率获得1000万33经济效果的标准差标准差反映了一个随机变量实际值与期望值偏离的程度。应用在经济效果这一变量上，则反映了投资方案风险的大小。其一般表达式为： 其中： 变量x的标准差。34经济效果的离散系数 引入离散系数以消除期望值对离散程度的影响，其一般表达式为： 其中：C 离散系数。对于期望值相同的方案，标准

9、差较小的方案风险较小；对于期望值不同的方案，离散系数较小的方案风险较小。35根据期望值决策列出各种要考虑的不确定性因素（敏感性因素）；设想各不确定性因素可能发生的事件；确定不确定性因素发生变化的几率（即概率）的大小，注意各种不确定性因素可能发生情况的概率之和必须等于1；分别求出各种可能发生事件的净现值、加权净现值即净现值的期望值；计算净现值大于或等于0的累积概率。根据标准差与离散系数进行决策期望值相等的时候可以简单根据标准差决策当期望不相等时根据离散系数决策如何根据概率分析决策？36例题某小型改建项目需投资100万元，如当年就能投产，投产后的年净收益为45万、38万、33万元的概率分别为0.2，0.