2022年广西上半年期货从业资格期权交易的基本策略试题

1、广西2015年上半年期货从业资格：期权交易的基本策略试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、我国的期货交易必须在（）内进行。 A期货交易所 B商品交易市场 C商品产地 D买卖双方约定的场所 2、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。 A中国期货业协会 B中国证监会 C中国证券业协会 D国务院期货监督管理机构3、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。 A3 B5 C10 D20 4、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于_。 A风险较低 B成本较低 C收益较高 D保证金要求较低5、套期保值的基本原理是_。 A建立风险预防机制 B建

2、立对冲组合 C转移风险 D保留潜在的收益的情况下降低损失的风险 6、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。 A中国证监会 B期货业协会 C中国证监会派出机构 D期货交易所 7、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。 A3 B2 C5 D1 8、丁某在某期货

3、公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 丁某的损失应当由（）承担。 A丁某 B小王 C期货公司 D期货公司和丁某 9、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。 A自然人 B国有企业 C投机客户 D期货交易所会员 10、甲期货公司共有l0家营业部

4、，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的净资本是（）。 A4100万元 B5000万元 C3900万元 D4000万元11、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。 A交易完成15日 B交易完成30日 C收到结算报告的当天 D期货经纪合同约定的时间 12、沪深300股指期货合约的交易代码是_。 ACU BAL CFU DIF 13、某公司购入500吨小麦，价格为13

5、00元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为_。 A亏损50000元 B赢利10000元 C亏损3000元 D赢利20000元14、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结

6、果为_。 A价差扩大了100元/吨，赢利500元 B价差扩大了200元/吨，赢利1000元 C价差缩小了100元/吨，亏损500元 D价差缩小了200元/吨，亏损1000元 15、Euro-BOBL债券期货属于_。 A外汇期货 B股指期货 C利率期货 D商品期货 16、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。 A中国证监会 B公司住所地中国证监会派出机构 C财政部 D地方财政局 17、我国期货交易所会员必须是（）。 A自然人 B事业单位 C境内企业法人 D境外企业法人 18、管理及撤销期货从业人员从业资格的（） A中国证监会 B中国证券业协会 C中国期货业协会 D各期货公司 19

7、、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入_手合约。 A4 B8 C10 D20 20、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。 A200 B50 C160 D240 21、期货从业人员执业行为准则自（）施行。 A2003年7月1日 B2003年7月10日 C2003年6月30日 D2003年7月31日22、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。 A只能经营期货经

8、纪业务 B可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务 C同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度23、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（） A暂停从业人员资格6个月至12个月 B撤销期货从业人员资格并在2年内拒绝受理其从业人员资格申请 C撤销期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请 D公开通报批评24、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。 A不准许该副总经理兼职 B可以批准该副总经理兼职 C无

9、权批准该副总经理兼职 D可以助其以调用的形式进行兼职25、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为_。 A76320元 B76480元 C152640元 D152960元二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、在下列国家中，_有玉米期货交易。 A日本 B阿根廷 C法国 D南非 2、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货

10、行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。 A在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 B请求中国证监会公告声明作废 C持登载声明向中国证监会重新申领 D公告期满后向中国证监会重新申领3、在实践中，企业识别风险的方法有_。 A风险列举法 B流程图分析法 CVaR方法 DCVaR方法 4、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。 A客户有权不予认可 B客户可以予以追认 C非受托人承担

11、赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任 D期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任5、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值_ A本国顺差扩大 B降低本币利率 C本国逆差扩大 D提高本币利率 6、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。 A净资本最低限额 B净资本占客户权益总额的比例 C净资本与净资产的比例 D净资本按照营业部数量平均结算额 7

12、、保证金可以以（）方式支付。 A现金 B标准仓单 C可流通国债 D支票 8、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。 A国务院期货监督管理机构 B中国证券业协会 C中国人民银行 D财政部门 9、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。 A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C联名提议召开临时会员大会 D按规定转让会员资格 10、下列对系统风险的描述正确的是_。 A这种风险对投资者来说是不可抗拒的 B系统地作用于整个市场 C可通过投资组合策略加以控制 D是根据风险发生的普通程度划分的11、业务活动、财务状况等进行检查。 A

13、询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明 B查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C查询期货公司及其营业部的期货保证金账户 D检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统 12、期货市场的两大巨头是_。 A伦敦国际金融期货交易所 B芝加哥商业交易所 C芝加哥期货交易所 D法国期货交易所 13、下列机构中，属于期货自律机构的有_。 A中国证监会 B中国期货业协会 C期货交易所 D期货公司14、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。 A代理客户从事期货交易 B进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C收付、存取或划转期货保证金 D挪用客户的期货保证金 15、下列

14、关于波浪理论基本思想的说法，正确的是_。 A波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期 B每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行 C每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成 D艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律 16、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。 A训诫 B公开谴责 C暂停从业资格 D撤销从业资格 17、期货从业人员应当遵守的职业行为规范包括（）。 A诚实守

15、信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉 B以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益 C向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证 D当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则 18、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。 A与会员资格相应的会员资格费 B与会员资格相应的会员交易席位 C应当依法裁定不得转让该会员资格 D不得停止该会员交易席位的使用 19、关于侵权行为责任的正确描述有（）。 A期货交易所、期

16、货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担 B期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失 C期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80% D期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任 20、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。 A信贷资金 B财政资金 C自有资金 D银行资金 21、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。 A未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚 B申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准 C符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行22、暂停期货从业人员从业资格6个